中小銀行智能風控體系建設實踐

重慶工程學院02

十大核心能力評價標準03挑戰和建議01智能風控管理框架目

錄加入星球獲取更多更全的數智化解決方案

策略

、數據

、變量

、模型

、系統

貸前

、貸中

、貸后管理

合作方和項目風險評估

擔保機構評估

渠道風險管理

獲客

、申請

、放款/還款流

程

、交等

業務模式分類差異化管理

資產配置

戰略目標制定

經營目標和預算客戶風險管理合作機構和項目

風險管理產品流程設計業務模式及資產結構配置宏觀經濟和政策研判1

、互聯網貸款業務風險管理框架之頂層設計-五個維度，

從宏觀到微觀進行綜合評估

、量化和管控風險互聯網貸款政策?銀保監一個辦法兩個通

知

+14號文?人行征信斷直連：

業務

斷直連、數據斷直連?利率上限政策：

綜合年

化24%互聯網貸款行業?行業總規模：

從峰值下降明顯，

近2年企穩，

近期回升?資金和資產供求關系：

嚴重資產

荒，低成本資金很多把握宏觀經濟形勢，

認清行業發展規律，

深入理解和解讀監管政策，

明確戰略目標，

制定經營思路和相關

預算，

設置科學合理的風險偏好宏觀經濟因子?

GP

D增速?

M

1

&

M2增速

?

C

PI?

PM

I2

、宏觀經濟和政策研判3.1

業務模式分類業務模式平臺合作類產品基于獲客模式

、

自主風控程度和風險承擔對業務進行分類自營C端

消費貸

現金貸

信用卡平臺收入分成類自營B端

稅貸

流水貸

訂單貸自營類產品平臺擔保增信類基本研判

1

、宏觀環境相對有好轉，

但好轉程度不及預期

2

、當前互聯網貸款業務的監管尺度整體相較去年有所寬松

3

、多數平臺資產投放增速不及預期，

更多低價金融機構資

金流入高價資產市場，

資產供不應求，

資方收益不斷下跌

4

、當前市場環境降低助貸平臺資金成本，

有利于提升助貸

平臺盈利性，

助貸平臺主體風險向好相關建議2

、適當增加主體風險略下沉的平臺合作，

提升資產整體的收益率；

但需要根據監管環境變化及時動態調整投放策略3

、長期來說可以適當增加合規性更好的平臺收入分成類資產，

但是由于該業務受平臺策略影響很大，

很難形成標準化模型和

策略，

一定需要配置足夠的風控資源并及時迭代風控策略根據業務目標，

審慎選擇業務模式，

并通過科學的資產結構配置，

實現風險的規避和對沖，

最大程度降低系統性風險1

、宏觀環境和互聯網貸款市場好轉時適當加大貸款投放，

投放節奏應該與風控能力發展匹配，

切忌節奏過快3.2

資產結構配置分析與建議

資金流

信息流物流（場景金融）互聯網信貸風險管理應前置到產品設計環節，

覆蓋獲客

、申請

、授信

、放款

、還款

、交易

、平臺交互等全流程，

最

大程度規避欺詐和合規風險?

授信信息流?支用信息流?還款信息流（

正常/逾期）?平臺交互信息流（對賬）?

訂單信息流（如有）?

放款資金流（賬

戶）?

還款資金流（賬

戶）?商品交付流程（一次交付）?服務交付流程（持續交付）4

、產品流程設計?押品交付流程（如有）合作平臺評級模型u

主體信用指標u

經營情況指標u

資產風控情況指標2合作平臺&項目監測機制u

u

u貸后檢查輿情監測客訴監測u

計量監控體系u

損益監控和預測u

放款監控與熔斷3項目評級模型u

新增項目評級評級模型u

試運行項目評級模型u

正常投放項目評級模型u

應用評級指導決策4風險兜底設計u

放款監測和熔斷u

催清收回行u

服務費暫扣

u

保證金建立項目風險和合作機構風險的評估機制，

動態監測項目和合作機構的風險水平，

完善相應的動態管

控

、風險兜底設計和退出機制5

、合作平臺和項目風險管理1互聯網貸款客戶管理全流程不僅包括風控環節；

業務規模和風險表現也與獲客模式

、流量轉化及用戶運營等效果密切相關流量獲客?

流量類型：信息流/應用商店（投放策略

、營銷）

；API流量（路由排序）

；

貸超（展示排序）

；

二次營銷（客戶篩選）?商務條件流量轉化?

注冊申請?

跟進觸達?

金融產品?

轉化漏斗分析?響應率模型6.1客戶全流程風險管理用戶貸后運營?

回訪?還款?

延展期?高風險客戶管理：降額提價

、凍結

、清

退不良資產處置?

核銷?債轉催清收?預催收?早期催收?

晚期催收流

程

監

控

和

預

警貸

后貸

中獲客貸前非風控環節

風控環節?

客戶分層?

反欺詐規則?

HC規則?

放款?客服：

咨詢

、投訴?優質客戶營銷：

提額降價

、優惠券?

反欺詐預警?

統一額度管理?

反欺詐規則?

HC規則?

客戶準入?

客戶分層?

模型規則?

定額定價?

模型規則?

定額定價用戶貸中運營風控用信審批風控貸中運營風控授信審批?人工審核全建立以風控量化策略核心，

數據

、變量

、模型

、系統

、計量和監控為支撐的大數據智能風控體系進

行精細化的客戶風險管理風險策略反欺

詐6.2客戶全流程風險管理貸前

授信貸后

催收貸中

用信模型系統計量監控數據變量以數據為基礎，

圍繞策略核心訴求，

充分將數據價值轉化為業務價值6.3客戶全流程風險管理總體架構02

十大核心能力評價標準03挑戰和建議01智能風控管理框架目

錄1

中小銀行風險管理“

10大核心能力“

采集、存儲、分析、數據費

用等管理

高性能數據處理

，

數據準確

性和及時性

、完整性保障

模型管理體系

多種算法

模型評價和監控

反欺詐策略

反欺詐技術

反欺詐調查

主體風險評估

項目評級

預警及處置

盈利測算

損失預估信息

系統

數據

、變量

、模型

、審批

、

反欺詐

、催收等所需的系統支持合作機構

管理主體評級擔保措施監控及預警項目

管理

催收策略

委外管理

資產重組

、轉讓

、法訴等

分析

、挖掘有價值的風險變量

變量價值評估

差異化

、模塊化策略管理

策略迭代優化催清收管理反欺詐

管理變量

管理模型

管理數據

管理策略

管理風險

計量2.1“

10大核心能力“-數據管理智

能

風

控

數

據

體

系

-征信數據價值挖掘基于業務經驗從央行征信報告提取基礎變量應用場景險，

幫助人工審批做“可視線上貸款更高效更可靠測用戶潛在風險與需求

化

”與“量化

”決策價值提升

節約大量的變

量開發成本豐富的且經過實際生產驗證的變量庫，

節約大量的開發

成本實際生產驗證自一代起到二代征信，

不

斷優化征信變量系統及其衍

生變量

。穩定高效的系

統支持高效的計算能力和完善靈活

的用戶體驗與業務場景高

度適配覆蓋更廣的業務場景系統快速分析，

降低新版征信的解讀難度，

降低誤讀風增強用戶畫像的數據維度

、數據真實性，

更加精準的預以數據為依據，

從邏輯上優化風控規則，

風控模型，

使進一步增強貸中風險的預警與提升貸后催收效率3

貸中風險管理1

傳統線下業務互聯網信貸業務4

用戶畫像22.2“

10大核心能力“-變量管理?

團隊職責：

科技

、變量

、業務風

控?衍生流程?開發部署流程管理流程和機制智能風控

-變量管理體系

為

風

控

策

略

和

模

型

提

供

充

足

的、

有

效

的、

可

快

速

使

用

的

衍

生

變

量

，

在

決

策中

發

揮

價

值協作流程及職責分工

，提升效率全局變量池視角的管理和評估變量基礎管理系統和工具能力提供有效變量供業務決策使用?在線

、離線變量池?變量分類?變量使用價值評估?變量監控?變量管理平臺?變量回溯?離線轉在線?挖掘衍生?開發上線?分析使用變量技術支撐單一變量管理變量池管理2.3“

10大核心能力“-模型管理2.4“

10大核心能力“-策略管理效果好時效快質量高管理易策略開發和分析?回

溯

分

析?

Swap

分

析?

冠

軍

挑

戰

測

試?隨

機

測

試?

規

則

效

能

評

估核心目標策略類型策略框架?

數據?

外部數據?

人行變?

量進件變量?

三方變?

量行內變量反欺詐智能風控體系

-策略體系模型規則貸前授信策略貸中用信策略反欺詐策略貸后催收策略數據體系變量體系外部信

用規則信

用規則基礎要素客群

分層客群

準入定額

定價2.5“

10大核心能力“-反欺詐管理2.6“

10大核心能力“-催清收管理2.7“

10大核心能力“-項目管理2.8“

10大核心能力“-合作機構管理2.9“

10大核心能力“-風險計量與預測智能風控體系

-計量體系

科學計量項目風險

，

實現風險的可計量、

可評估、

可分析、

可預測業務全面運營指標?業務總體運行狀況?分項目

、分業務類型運

營狀況盈利性分析和預測體系?項目維度盈利性分析?放款維度盈利分析?基于統計和回歸算法的

盈利性預測項目風險指標體系?vintage分析?fp

d分析?

NCL分析?貸后催收

、回收等客群資質分析?基于客戶畫像

、風險特

征的客群資質分析?基于大數據模型的客戶

評級和資質評估2.10“

10大核心能力“-風險系統管理02

十大核心能力評價標準03挑戰和建議01智能風控管理框架目

錄?成本思維?互聯網思維?試錯思維思維?選擇?考核?培養人才?產品設計?產品運營?新技術應用產品?

戰略選擇?

戰略定力

?執行力7.

中小銀行智能風控建設的挑