年中級銀行從業資格考試新版試卷真題及答案《風險管理》一、單項選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。（一）風險管理基礎1.下列關于風險的說法，正確的是（）A.風險是損失的不確定性B.風險是收益的不確定性C.風險既可能帶來損失，也可能帶來收益D.以上說法都正確答案：D2.商業銀行風險管理的最基本要求是（）A.確保商業銀行不倒閉B.確保商業銀行的資產安全C.確保商業銀行的盈利水平D.確保商業銀行能夠識別、計量、監測和控制風險答案：D3.下列屬于市場風險的是（）A.信用風險B.利率風險C.操作風險D.流動性風險答案：B4.商業銀行的風險管理流程是（）A.風險識別→風險計量→風險監測→風險控制B.風險計量→風險識別→風險監測→風險控制C.風險識別→風險監測→風險計量→風險控制D.風險監測→風險識別→風險計量→風險控制答案：A5.下列關于風險偏好的說法，錯誤的是（）A.風險偏好是商業銀行在追求實現戰略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和風險總量B.風險偏好的設定是商業銀行風險管理的重要環節C.風險偏好可以分為積極、穩健和保守三種類型D.風險偏好一旦設定，就不能更改答案：D（二）信用風險6.信用風險的主要形式包括（）A.違約風險B.結算風險C.信用轉移風險D.以上都是答案：D7.下列不屬于信用風險緩釋手段的是（）A.抵押B.質押C.保證D.信用評級答案：D8.商業銀行對單一借款人或交易對方的評級，應定期進行復查。當條件改善或惡化時，應對評級結果及時調整。商業銀行至少（）對客戶重新評級一次。A.每半年B.每年C.每兩年D.每三年答案：B9.下列關于違約概率的說法，正確的是（）A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.違約概率是事后檢驗的結果C.違約概率和違約頻率通常是相等的D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率答案：A10.下列關于信用風險組合模型的說法，錯誤的是（）A.CreditMetrics模型是一種基于VAR的信用風險組合模型B.CreditPortfolioView模型是一種基于宏觀經濟因素的信用風險組合模型C.CreditRisk+模型是一種基于精算方法的信用風險組合模型D.以上模型都不能用于計算信用風險組合的VAR值答案：D（三）市場風險11.市場風險不包括（）A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.流動性風險答案：D12.下列關于久期的說法，正確的是（）A.久期是衡量債券價格對利率變動敏感性的指標B.久期越長，債券價格對利率變動的敏感性越弱C.久期等于債券的到期期限D.以上說法都不正確答案：A13.商業銀行的市場風險限額管理不包括（）A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.存款限額答案：D14.下列關于VAR的說法，正確的是（）A.VAR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失B.VAR是一種事后風險測量方法C.VAR計算簡便，能夠準確測量所有類型的市場風險D.VAR的計算不需要考慮置信水平答案：A15.下列屬于市場風險內部模型法的優點的是（）A.能夠將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值（VAR值）表示出來B.能夠在不同業務和風險類別之間進行比較和匯總C.使監管當局能夠直接通過VAR值對銀行的市場風險進行監管D.以上都是答案：D（四）操作風險16.操作風險不包括（）A.內部流程風險B.人員風險C.系統風險D.市場風險答案：D17.下列屬于操作風險緩釋手段的是（）A.內部控制B.商業保險C.業務外包D.以上都是答案：D18.商業銀行的操作風險損失數據收集應遵循（）原則。A.準確性、完整性、及時性、謹慎性B.準確性、完整性、真實性、謹慎性C.準確性、完整性、及時性、真實性D.準確性、完整性、真實性、全面性答案：A19.下列關于操作風險評估方法的說法，錯誤的是（）A.自我評估法是商業銀行識別和評估操作風險最基本、最常用的方法B.因果分析模型是一種用于識別和分析操作風險成因的方法C.關鍵風險指標法是一種用于監測操作風險的方法D.以上方法都不能用于操作風險的計量答案：D20.商業銀行的操作風險資本計量方法不包括（）A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.內部評級法答案：D（五）流動性風險21.流動性風險是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。下列不屬于流動性風險的是（）A.融資流動性風險B.市場流動性風險C.資產流動性風險D.負債流動性風險答案：D22.下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）A.流動性比率/指標是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的指標B.流動性比率/指標越高，表明商業銀行的流動性越好C.流動性比率/指標越低，表明商業銀行的流動性越好D.以上說法都不正確答案：A23.商業銀行的流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負債的穩定性，并在兩者之間尋求最佳的風險收益平衡點。下列不屬于流動性風險管理策略的是（）A.資產流動性管理策略B.負債流動性管理策略C.資產負債綜合流動性管理策略D.市場流動性管理策略答案：D24.下列關于流動性應急計劃的說法，錯誤的是（）A.流動性應急計劃是商業銀行在遇到流動性危機時，為了應對緊急情況而制定的計劃B.流動性應急計劃應包括應急資金來源、應急措施、應急程序等內容C.流動性應急計劃應定期進行演練，以確保其有效性D.流動性應急計劃不需要考慮外部環境的變化答案：D25.下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的是（）A.存款大量流失B.客戶大量提前兌付C.融資成本上升D.以上都是答案：D（六）國別風險26.國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付商業銀行債務，或使商業銀行在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使商業銀行遭受其他損失的風險。下列不屬于國別風險的是（）A.主權風險B.轉移風險C.政治風險D.信用風險答案：D27.下列關于國別風險評估方法的說法，正確的是（）A.國別風險評估方法包括定量分析和定性分析B.定量分析主要基于政治、經濟、社會等因素進行評估C.定性分析主要基于財務數據、市場數據等進行評估D.以上說法都不正確答案：A28.商業銀行對國別風險的計量方法不包括（）A.敞口限額管理B.經濟資本配置C.國別風險評估D.內部評級法答案：D29.下列關于國別風險緩釋的說法，錯誤的是（）A.國別風險緩釋是指商業銀行運用風險緩釋技術，降低國別風險的方法B.國別風險緩釋的方法包括抵押、質押、保證、信用證等C.商業銀行在進行國別風險緩釋時，應考慮緩釋工具的合法性、有效性和可執行性D.以上說法都不正確答案：D30.下列屬于國別風險的評估指標的是（）A.政治外交環境指標B.經濟金融環境指標C.社會文化環境指標D.以上都是答案：D（七）聲譽風險31.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。下列不屬于聲譽風險的是（）A.客戶投訴B.媒體負面報道C.員工流失D.信用評級下降答案：D32.下列關于聲譽風險管理的說法，正確的是（）A.聲譽風險管理是商業銀行風險管理的重要組成部分B.聲譽風險管理的目標是確保商業銀行的聲譽不受損害C.聲譽風險管理需要建立良好的溝通機制D.以上說法都正確答案：D33.商業銀行的聲譽風險管理體系不包括（）A.聲譽風險識別B.聲譽風險評估C.聲譽風險控制D.聲譽風險監測答案：D34.下列關于聲譽風險預警的說法，錯誤的是（）A.聲譽風險預警是指商業銀行通過對內部和外部信息的監測和分析，及時發現聲譽風險的跡象B.聲譽風險預警指標包括財務指標、客戶指標、媒體指標等C.商業銀行應建立聲譽風險預警機制，及時發出預警信號D.聲譽風險預警不需要考慮外部環境的變化答案：D35.下列屬于聲譽風險的管理措施的是（）A.制定聲譽風險管理政策和程序B.建立聲譽風險應急處理機制C.加強與媒體的溝通與合作D.以上都是答案：D（八）戰略風險36.戰略風險是指商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險。下列不屬于戰略風險的是（）A.產業風險B.技術風險C.品牌風險D.信用風險答案：D37.下列關于戰略風險管理的說法，正確的是（）A.戰略風險管理是商業銀行高層管理者的職責B.戰略風險管理需要從長期戰略的角度出發C.戰略風險管理需要考慮商業銀行的內外部環境D.以上說法都正確答案：D38.商業銀行的戰略風險管理流程不包括（）A.戰略風險識別B.戰略風險評估C.戰略風險控制D.戰略風險監測答案：D39.下列關于戰略風險評估方法的說法，錯誤的是（）A.戰略風險評估方法包括定性分析和定量分析B.定性分析主要基于戰略規劃、業務發展目標等進行評估C.定量分析主要基于財務數據、市場數據等進行評估D.以上方法都不能用于戰略風險的計量答案：D40.下列屬于戰略風險的管理措施的是（）A.制定科學合理的戰略規劃B.建立戰略風險預警機制C.加強對戰略實施過程的監控D.以上都是答案：D（九）風險監管與資本管理41.下列關于巴塞爾協議的說法，正確的是（）A.巴塞爾協議是國際清算銀行巴塞爾委員會制定的關于商業銀行資本充足率的國際標準B.巴塞爾協議Ⅰ主要關注信用風險C.巴塞爾協議Ⅱ提出了資本監管的三大支柱D.以上說法都正確答案：D42.商業銀行的核心一級資本不包括（）A.實收資本或普通股B.資本公積C.盈余公積D.次級債答案：D43.商業銀行的資本充足率是指（）A.商業銀行持有的符合規定的資本與風險加權資產之間的比率B.商業銀行持有的符合規定的核心一級資本與風險加權資產之間的比率C.商業銀行持有的符合規定的其他一級資本與風險加權資產之間的比率D.以上說法都不正確答案：A44.下列關于商業銀行資本管理的說法，錯誤的是（）A.資本管理是商業銀行風險管理的重要組成部分B.資本管理的目標是確保商業銀行的資本充足率符合監管要求C.資本管理不需要考慮商業銀行的業務發展和風險狀況D.資本管理包括資本規劃、資本充足率管理、資本結構管理等內容答案：C45.下列屬于商業銀行資本補充渠道的是（）A.發行普通股B.發行優先股C.發行次級債D.以上都是答案：D（十）其他46.下列關于商業銀行風險文化的說法，正確的是（）A.風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學和價值觀B.風險文化是商業銀行企業文化的重要組成部分C.風險文化需要通過制度建設和教育培訓來培育D.以上說法都正確答案：D47.下列關于商業銀行內部控制的說法，錯誤的是（）A.內部控制是商業銀行風險管理的重要手段B.內部控制的目標是確保商業銀行經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整C.內部控制不需要考慮商業銀行的業務規模和復雜程度D.內部控制包括控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督等要素答案：C48.下列關于商業銀行信息科技風險管理的說法，正確的是（）A.信息科技風險管理是商業銀行風險管理的重要組成部分B.信息科技風險包括信息系統風險、信息技術風險和信息管理風險C.商業銀行應建立信息科技風險管理體系，加強對信息科技風險的識別、評估、控制和監測D.以上說法都正確答案：D49.下列關于商業銀行壓力測試的說法，錯誤的是（）A.壓力測試是商業銀行用于評估在極端不利情況下可能遭受的潛在損失的一種方法B.壓力測試可以幫助商業銀行識別潛在風險點，制定相應的風險應對措施C.壓力測試不需要考慮宏觀經濟因素的變化D.壓力測試應定期進行，以確保其有效性答案：C50.下列屬于商業銀行風險偏好指標體系的是（）A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.以上都是答案：D51.商業銀行在進行風險與控制自我評估時，應遵循的原則不包括（）A.全面性B.及時性C.客觀性D.前瞻性答案：D52.下列關于商業銀行風險報告的說法，正確的是（）A.風險報告是商業銀行傳遞風險信息、進行風險管理的重要工具B.風險報告應包括風險狀況、損失事件、誘因與對策、關鍵風險指標、資本金水平等內容C.風險報告應根據不同的報告對象，提供不同的報告內容D.以上說法都正確答案：D53.商業銀行的風險限額管理體系不包括（）A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額調整答案：D54.下列關于商業銀行風險緩釋工具的說法，錯誤的是（）A.風險緩釋工具包括抵押、質押、保證、信用衍生工具等B.風險緩釋工具可以降低商業銀行的信用風險C.商業銀行在使用風險緩釋工具時，應確保緩釋工具的合法性、有效性和可執行性D.風險緩釋工具不能用于市場風險的管理答案：D55.下列屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標的是（）A.員工流失率B.交易失敗率C.系統故障時間D.以上都是答案：D56.商業銀行在進行流動性風險壓力測試時，應考慮的因素不包括（）A.宏觀經濟形勢B.市場流動性狀況C.商業銀行的資產負債結構D.商業銀行的盈利水平答案：D57.下列關于商業銀行國別風險限額的說法，正確的是（）A.國別風險限額是商業銀行對某一國家或地區設定的最高授信額度B.國別風險限額應根據商業銀行對該國家或地區的風險評估結果來設定C.國別風險限額可以有效控制商業銀行在該國家或地區的風險暴露D.以上說法都正確答案：D58.商業銀行的聲譽風險評估應包括（）A.聲譽風險識別B.聲譽風險影響程度評估C.聲譽風險應對措施評估D.以上都是答案：D59.下列關于商業銀行戰略風險識別的說法，錯誤的是（）A.戰略風險識別應從宏觀戰略層面、中觀管理層面和微觀執行層面進行B.宏觀戰略層面的戰略風險識別主要關注商業銀行的發展戰略是否符合宏觀經濟政策和行業發展趨勢C.中觀管理層面的戰略風險識別主要關注商業銀行的管理制度和流程是否存在缺陷D.微觀執行層面的戰略風險識別主要關注商業銀行的具體業務操作是否存在風險答案：D60.下列屬于商業銀行資本規劃的內容的是（）A.資本需求預測B.資本供給評估C.資本缺口分析D.以上都是答案：D61.商業銀行在進行風險分類時，應遵循的原則不包括（）A.真實性B.及時性C.審慎性D.全面性答案：D62.下列關于商業銀行風險計量的說法，正確的是（）A.風險計量是商業銀行風險管理的核心環節B.風險計量需要運用數學模型和統計方法C.風險計量的結果可以為商業銀行的風險決策提供依據D.以上說法都正確答案：D63.商業銀行的市場風險內部模型應滿足的定量要求不包括（）A.置信水平B.持有期C.市場數據的歷史觀測期D.模型的復雜性答案：D64.下列關于商業銀行操作風險損失數據的說法，錯誤的是（）A.操作風險損失數據應包括已經發生的損失和預期可能發生的損失B.操作風險損失數據的收集應遵循統一的標準和流程C.商業銀行應建立操作風險損失數據庫，對損失數據進行管理和分析D.操作風險損失數據可以用于操作風險的計量和管理答案：A65.商業銀行的流動性覆蓋率（LCR）是指優質流動性資產儲備與未來（）日現金凈流出量的比率。A.30B.60C.90D.180答案：A66.下列關于商業銀行凈穩定資金比例（NSFR）的說法，正確的是（）A.凈穩定資金比例是指可用的穩定資金與所需的穩定資金之比B.凈穩定資金比例旨在引導商業銀行減少資金運用與資金來源的期限錯配C.凈穩定資金比例應不低于100%D.以上說法都正確答案：D67.商業銀行在進行國別風險評估時，應考慮的因素不包括（）A.政治穩定性B.經濟發展水平C.社會文化因素D.商業銀行的盈利水平答案：D68.下列關于商業銀行聲譽風險應急處理的說法，錯誤的是（）A.聲譽風險應急處理應遵循快速反應、積極主動、真誠溝通、實事求是、勇于承擔責任的原則B.聲譽風險應急處理應建立專門的應急處理團隊C.聲譽風險應急處理不需要與外部機構進行溝通D.聲譽風險應急處理應及時向管理層和董事會報告答案：C69.商業銀行的戰略風險評估應定期進行，至少（）進行一次全面評估。A.每半年B.每年C.每兩年D.每三年答案：B70.下列屬于商業銀行風險監管指標的是（）A.資本充足率B.流動性比率C.不良貸款率D.以上都是答案：D71.商業銀行在進行風險偏好設定時，應考慮的因素不包括（）A.商業銀行的戰略目標B.商業銀行的風險承受能力C.商業銀行的盈利目標D.監管要求答案：C72.下列關于商業銀行內部控制措施的說法，正確的是（）A.內部控制措施包括不相容職務分離控制、授權審批控制、會計系統控制、財產保護控制、預算控制、運營分析控制和績效考評控制等B.不相容職務分離控制是指將不相容職務分別由不同的人員擔任，以避免或減少舞弊行為的發生C.授權審批控制是指商業銀行應明確各崗位的授權范圍、授權期限和授權條件，確保授權的合理性和有效性D.以上說法都正確答案：D73.商業銀行的信息科技風險不包括（）A.信息系統故障B.數據安全風險C.網絡安全風險D.信用風險答案：D74.下列關于商業銀行壓力測試方法的說法，錯誤的是（）A.壓力測試方法包括敏感性分析和情景分析B.敏感性分析是指在保持其他條件不變的情況下，研究單個市場風險要素的變化對金融工具或資產組合價值的影響C.情景分析是指通過設定一系列可能的未來情景，來評估金融工具或資產組合在這些情景下的風險暴露D.壓力測試方法不能用于操作風險和流動性風險的評估答案：D75.商業銀行的風險偏好指標應具有（）A.穩定性B.可測性C.相關性D.以上都是答案：D76.下列關于商業銀行風險與控制自我評估（RCSA）的說法，正確的是（）A.RCSA是商業銀行識別和評估操作風險的重要方法B.RCSA包括風險識別、風險評估和控制措施評估三個步驟C.RCSA應定期進行，以確保其有效性D.以上說法都正確答案：D77.商業銀行的風險報告應遵循的原則不包括（）A.準確性B.及時性C.完整性D.保密性答案：D78.下列關于商業銀行風險限額調整的說法，正確的是（）A.風險限額調整應根據商業銀行的風險狀況、業務發展和市場變化等因素進行B.風險限額調整應經過嚴格的審批流程C.風險限額調整后應及時通知相關部門和人員D.以上說法都正確答案：D79.商業銀行在使用信用衍生工具進行風險緩釋時，應注意的問題不包括（）A.信用衍生工具的合法性和有效性B.信用衍生工具的流動性C.信用衍生工具的定價合理性D.信用衍生工具的風險轉移效果答案：B80.下列屬于商業銀行操作風險關鍵風險指標監測頻率的是（）A.每日B.每周C.每月D.以上都是答案：D二、多項選擇題（共20題，每題2分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。（一）風險管理基礎1.商業銀行風險管理的目標包括（）A.確保商業銀行的穩健經營B.確保商業銀行的資產安全C.確保商業銀行的盈利水平D.確保商業銀行能夠應對各種風險E.確保商業銀行的股東利益最大化答案：ABD2.下列屬于商業銀行風險的特征的是（）A.不確定性B.客觀性C.普遍性D.可測性E.可控性答案：ABCDE3.商業銀行的風險管理組織架構包括（）A.董事會及其專門委員會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門E.其他業務部門答案：ABCDE4.下列屬于商業銀行風險管理流程的是（）A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制E.風險報告答案：ABCD5.下列關于風險偏好的說法，正確的是（）A.風險偏好是商業銀行在追求實現戰略目標的過程中，愿意承擔的風險類型和風險總量B.風險偏好的設定應考慮商業銀行的戰略目標、經營目標、風險承受能力和監管要求等因素C.風險偏好可以分為積極、穩健和保守三種類型D.風險偏好應定期進行review和調整E.風險偏好是商業銀行風險管理的重要基礎答案：ABCDE（二）信用風險6.信用風險的主要特征包括（）A.非系統性風險B.系統性風險C.傳染性D.明顯的非對稱性E.相關性答案：ACD7.下列屬于信用風險評估方法的是（）A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.壓力測試E.情景分析答案：ABC8.商業銀行的信用風險緩釋工具包括（）A.抵押B.質押C.保證D.信用衍生工具E.凈額結算答案：ABCDE9.下列關于違約概率（PD）和違約損失率（LGD）的說法，正確的是（）A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.違約損失率是指違約發生后，債權人遭受的損失占違約風險暴露的比例C.違約概率和違約損失率是信用風險計量的兩個重要參數D.違約概率和違約損失率可以通過歷史數據統計和計量模型進行估計E.違約概率和違約損失率之間存在一定的相關性答案：ABCDE10.下列屬于信用風險組合管理方法的是（）A.資產證券化B.信用衍生工具C.貸款組合的分散化D.信用風險緩釋E.壓力測試答案：ABCD（三）市場風險11.市場風險的主要類型包括（）A.利率風險B.匯率風險C.股票價格風險D.商品價格風險E.流動性風險答案：ABCD12.下列關于久期的說法，正確的是（）A.久期是衡量債券價格對利率變動敏感性的指標B.久期越長，債券價格對利率變動的敏感性越強C.久期等于債券的到期期限D.久期可以用于計算債券組合的利率風險E.久期是一個時間概念答案：ABD13.商業銀行的市場風險計量方法包括（）A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析E.VAR方法答案：ABCDE14.下列屬于市場風險限額管理的是（）A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.頭寸限額E.敏感度限額答案：ABCDE15.下列關于VAR的說法，正確的是（）A.VAR是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失B.VAR是一種事前風險測量方法C.VAR計算簡便，能夠測量多種市場風險的綜合影響D.VAR的計算需要考慮置信水平和持有期E.VAR可以用于不同業務和風險類別的比較和匯總答案：ABCDE（四）操作風險16.操作風險的主要成因包括（）A.內部流程不完善B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件E.市場波動答案：ABCD17.下列屬于操作風險損失事件類型的是（）A.內部欺詐B.外部欺詐C.就業制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業務活動事件E.實物資產的損壞答案：ABCDE18.商業銀行的操作風險資本計量方法包括（）A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.內部評級法E.外部評級法答案：ABC19.下列關于操作風險自我評估的說法，正確的是（）A.自我評估是商業銀行識別和評估操作風險最基本、最常用的方法B.自我評估應涵蓋商業銀行所有業務領域和操作環節C.自我評估應基于實際業務經驗和風險管理實踐D.自我評估可以幫助商業銀行識別潛在的操作風險隱患E.自我評估應定期進行，以確保其有效性答案：ABCDE20.下列屬于操作風險關鍵風險指標的是（）A.交易失敗率B.員工流失率C.系統故障時間D.客戶投訴率E.錯誤和遺漏率答案：ABCDE三、綜合題（1題，20分）案例