期貨從業(yè)人員資格模擬題庫(kù)精選附答案20241.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨價(jià)格具有預(yù)期性、連續(xù)性和公開(kāi)性的特點(diǎn)B.期貨價(jià)格可以反映出供求狀況的變動(dòng)趨勢(shì)C.期貨價(jià)格是由交易雙方協(xié)商確定的D.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能有利于提高資源配置效率答案：C分析：期貨價(jià)格是通過(guò)公開(kāi)、公平、高效、競(jìng)爭(zhēng)的期貨交易運(yùn)行機(jī)制形成的，并非由交易雙方協(xié)商確定。A、B、D選項(xiàng)表述均正確。2.期貨市場(chǎng)的套期保值功能的原理是（）。A.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，且在臨近交割時(shí)趨于一致B.期貨交易的保證金制度C.期貨交易的雙向交易機(jī)制D.期貨交易的對(duì)沖機(jī)制答案：A分析：套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣出或買進(jìn)期貨合約來(lái)補(bǔ)償因現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。其原理就是期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)基本一致，且在臨近交割時(shí)趨于一致。B、C、D選項(xiàng)與套期保值原理無(wú)關(guān)。3.以下屬于商品期貨的是（）。A.利率期貨B.外匯期貨C.股指期貨D.農(nóng)產(chǎn)品期貨答案：D分析：商品期貨是指標(biāo)的物為實(shí)物商品的期貨合約，農(nóng)產(chǎn)品期貨屬于商品期貨。利率期貨、外匯期貨、股指期貨都屬于金融期貨。4.最早的金屬期貨交易誕生于（）。A.美國(guó)B.英國(guó)C.德國(guó)D.法國(guó)答案：B分析：最早的金屬期貨交易誕生于英國(guó)，1876年成立的倫敦金屬交易所（LME）是世界上最早的金屬期貨交易所。5.以下關(guān)于期貨交易所的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.期貨交易所是專門進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約買賣的場(chǎng)所B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理C.期貨交易所不以營(yíng)利為目的D.期貨交易所可以直接參與期貨交易答案：D分析：期貨交易所是為期貨交易提供場(chǎng)所、設(shè)施、相關(guān)服務(wù)和交易規(guī)則的機(jī)構(gòu)，它自身并不直接參與期貨交易。A、B、C選項(xiàng)表述均正確。6.期貨公司的職能不包括（）。A.根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約B.為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)C.直接參與期貨交易獲取利潤(rùn)D.對(duì)客戶賬戶進(jìn)行管理，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：期貨公司主要是作為中介機(jī)構(gòu)，為客戶提供服務(wù)，不直接參與期貨交易獲取利潤(rùn)。A、B、D選項(xiàng)均是期貨公司的職能。7.期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司答案：A分析：期貨合約是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。8.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款不包括（）。A.交易數(shù)量和單位B.交割地點(diǎn)C.交易價(jià)格D.交割方式答案：C分析：期貨合約的交易價(jià)格是在期貨市場(chǎng)上通過(guò)公開(kāi)競(jìng)價(jià)形成的，不是標(biāo)準(zhǔn)化條款。交易數(shù)量和單位、交割地點(diǎn)、交割方式等都是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款。9.某大豆期貨合約的交易單位為10噸/手，最小變動(dòng)價(jià)位為1元/噸，那么該合約的最小變動(dòng)值為（）元。A.1B.10C.100D.1000答案：B分析：最小變動(dòng)值=交易單位×最小變動(dòng)價(jià)位=10×1=10元。10.以下關(guān)于保證金制度的說(shuō)法，正確的是（）。A.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)越小B.保證金制度可以降低違約風(fēng)險(xiǎn)C.維持保證金是客戶開(kāi)倉(cāng)時(shí)需要繳納的保證金D.當(dāng)客戶保證金余額低于維持保證金時(shí)，期貨公司無(wú)權(quán)對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)答案：B分析：保證金制度通過(guò)要求交易者繳納一定比例的保證金，可以降低違約風(fēng)險(xiǎn)。保證金比率越低，杠桿效應(yīng)越大；客戶開(kāi)倉(cāng)時(shí)需要繳納的是初始保證金；當(dāng)客戶保證金余額低于維持保證金時(shí)，期貨公司有權(quán)對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。11.期貨交易的當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度也稱為（）。A.逐日盯市制度B.逐筆對(duì)沖制度C.保證金制度D.持倉(cāng)限額制度答案：A分析：當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度也稱為逐日盯市制度，是指每日交易結(jié)束后，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。12.某投資者買入1手5月份銅期貨合約，價(jià)格為60000元/噸。隨后他又賣出1手6月份銅期貨合約，價(jià)格為60200元/噸。此時(shí)該投資者的持倉(cāng)情況是（）。A.多頭1手5月銅期貨合約，空頭1手6月銅期貨合約B.空頭1手5月銅期貨合約，多頭1手6月銅期貨合約C.多頭2手銅期貨合約D.空頭2手銅期貨合約答案：A分析：買入期貨合約建立多頭頭寸，賣出期貨合約建立空頭頭寸，所以該投資者是多頭1手5月銅期貨合約，空頭1手6月銅期貨合約。13.期貨交易的對(duì)沖平倉(cāng)是指（）。A.交易者在期貨合約到期前進(jìn)行與建倉(cāng)方向相反的交易，了結(jié)期貨頭寸B.交易者在期貨合約到期時(shí)進(jìn)行實(shí)物交割C.交易者在期貨合約到期前進(jìn)行與建倉(cāng)方向相同的交易，增加期貨頭寸D.交易者在期貨合約到期時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金交割答案：A分析：對(duì)沖平倉(cāng)是指交易者在期貨合約到期前進(jìn)行與建倉(cāng)方向相反的交易，了結(jié)期貨頭寸。B、D選項(xiàng)是交割方式，C選項(xiàng)與對(duì)沖平倉(cāng)概念不符。14.以下關(guān)于期貨套利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.套利交易可以降低風(fēng)險(xiǎn)B.套利的潛在利潤(rùn)基于價(jià)格的上漲或下跌C.套利是利用期貨市場(chǎng)中不同合約之間的不合理價(jià)差來(lái)獲利D.套利交易有助于市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)答案：B分析：套利的潛在利潤(rùn)不是基于價(jià)格的上漲或下跌，而是基于不同合約之間的價(jià)差變動(dòng)。A、C、D選項(xiàng)表述均正確。15.某投資者發(fā)現(xiàn)大連商品交易所的玉米期貨價(jià)格和鄭州商品交易所的小麥期貨價(jià)格之間存在不合理價(jià)差，于是進(jìn)行套利交易，這種套利屬于（）。A.跨期套利B.跨品種套利C.跨市套利D.期現(xiàn)套利答案：B分析：跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價(jià)格差異進(jìn)行套利。該投資者利用玉米期貨和小麥期貨價(jià)格之間的價(jià)差套利，屬于跨品種套利。16.基差是指（）。A.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差B.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差C.遠(yuǎn)期價(jià)格與即期價(jià)格的差D.即期價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的差答案：A分析：基差是指某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差，即基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。17.當(dāng)基差變小時(shí)，稱為（）。A.基差走強(qiáng)B.基差走弱C.基差不變D.基差為零答案：B分析：基差變小稱為基差走弱，基差變大稱為基差走強(qiáng)。18.以下關(guān)于套期保值的基差風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是（）。A.基差風(fēng)險(xiǎn)是可以完全消除的B.基差風(fēng)險(xiǎn)與套期保值的效果無(wú)關(guān)C.基差風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響套期保值的效果D.基差風(fēng)險(xiǎn)只存在于買入套期保值中答案：C分析：基差風(fēng)險(xiǎn)是不能完全消除的，它會(huì)影響套期保值的效果，無(wú)論是買入套期保值還是賣出套期保值都存在基差風(fēng)險(xiǎn)。19.某企業(yè)進(jìn)行賣出套期保值，在基差為-10元/噸時(shí)建倉(cāng)，平倉(cāng)時(shí)基差為-5元/噸，則該企業(yè)套期保值的效果是（）。A.不完全套期保值，有凈盈利B.不完全套期保值，有凈虧損C.完全套期保值，沒(méi)有盈虧D.無(wú)法判斷答案：B分析：賣出套期保值，基差走強(qiáng)盈利，基差走弱虧損。本題基差從-10元/噸變?yōu)?5元/噸，基差走弱，所以該企業(yè)不完全套期保值，有凈虧損。20.以下關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨投機(jī)者是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者B.期貨投機(jī)者不需要繳納保證金C.期貨投機(jī)者的目的是獲取穩(wěn)定的收益D.期貨投機(jī)者的交易方式主要是套期保值答案：A分析：期貨投機(jī)者通過(guò)承擔(dān)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取風(fēng)險(xiǎn)收益，是期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者。期貨投機(jī)者需要繳納保證金；其目的是獲取價(jià)差收益，收益不穩(wěn)定；交易方式主要是低買高賣或高賣低買，而套期保值是另一種交易策略。21.期貨投機(jī)者進(jìn)行買空賣空交易的依據(jù)是（）。A.對(duì)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)B.對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)供求關(guān)系的分析C.對(duì)期貨市場(chǎng)成交量的分析D.對(duì)期貨市場(chǎng)持倉(cāng)量的分析答案：A分析：期貨投機(jī)者根據(jù)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)進(jìn)行買空賣空交易，當(dāng)預(yù)測(cè)價(jià)格上漲時(shí)買入，預(yù)測(cè)價(jià)格下跌時(shí)賣出。22.以下屬于技術(shù)分析理論的是（）。A.供求理論B.道氏理論C.宏觀經(jīng)濟(jì)理論D.行業(yè)分析理論答案：B分析：道氏理論是技術(shù)分析的基礎(chǔ)理論之一。供求理論、宏觀經(jīng)濟(jì)理論、行業(yè)分析理論屬于基本面分析范疇。23.技術(shù)分析的假設(shè)不包括（）。A.市場(chǎng)行為涵蓋一切信息B.價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.基本面決定價(jià)格答案：D分析：技術(shù)分析的三大假設(shè)是市場(chǎng)行為涵蓋一切信息、價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)、歷史會(huì)重演。基本面決定價(jià)格是基本面分析的觀點(diǎn)。24.在K線圖中，收盤價(jià)高于開(kāi)盤價(jià)時(shí)，形成的K線為（）。A.陽(yáng)線B.陰線C.十字星D.光頭光腳線答案：A分析：在K線圖中，收盤價(jià)高于開(kāi)盤價(jià)時(shí)，K線為陽(yáng)線；收盤價(jià)低于開(kāi)盤價(jià)時(shí)，K線為陰線；收盤價(jià)等于開(kāi)盤價(jià)時(shí)，可能形成十字星。光頭光腳線是指沒(méi)有上影線和下影線的K線。25.移動(dòng)平均線的特點(diǎn)不包括（）。A.追蹤趨勢(shì)B.滯后性C.穩(wěn)定性D.領(lǐng)先性答案：D分析：移動(dòng)平均線具有追蹤趨勢(shì)、滯后性、穩(wěn)定性等特點(diǎn)，不具有領(lǐng)先性。26.當(dāng)短期移動(dòng)平均線向上穿過(guò)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，形成的交叉稱為（）。A.死亡交叉B.黃金交叉C.空頭交叉D.盤整交叉答案：B分析：當(dāng)短期移動(dòng)平均線向上穿過(guò)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，形成黃金交叉，是買入信號(hào)；當(dāng)短期移動(dòng)平均線向下穿過(guò)長(zhǎng)期移動(dòng)平均線時(shí)，形成死亡交叉，是賣出信號(hào)。27.以下關(guān)于波浪理論的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.波浪理論認(rèn)為市場(chǎng)走勢(shì)是有規(guī)律的B.一個(gè)完整的波浪周期由8個(gè)浪組成C.波浪理論可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)D.波浪理論的浪分為推動(dòng)浪和調(diào)整浪答案：C分析：波浪理論雖然認(rèn)為市場(chǎng)走勢(shì)有規(guī)律，但不能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)。A、B、D選項(xiàng)表述均正確。28.以下屬于金融期貨的是（）。A.原油期貨B.黃金期貨C.國(guó)債期貨D.大豆期貨答案：C分析：國(guó)債期貨屬于金融期貨，原油期貨、黃金期貨、大豆期貨屬于商品期貨。29.利率期貨的標(biāo)的物是（）。A.貨幣資金B(yǎng).利率C.債券D.股票答案：C分析：利率期貨的標(biāo)的物是債券，利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。30.以下關(guān)于外匯期貨的說(shuō)法，正確的是（）。A.外匯期貨交易的對(duì)象是外匯現(xiàn)鈔B.外匯期貨交易在交易所內(nèi)進(jìn)行C.外匯期貨交易不需要繳納保證金D.外匯期貨交易的交割方式只有實(shí)物交割答案：B分析：外匯期貨交易在交易所內(nèi)進(jìn)行，交易的對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約，需要繳納保證金，交割方式有實(shí)物交割和現(xiàn)金交割。31.股指期貨的交割方式是（）。A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金交割C.實(shí)物交割和現(xiàn)金交割均可D.以上都不對(duì)答案：B分析：股指期貨采用現(xiàn)金交割方式，因?yàn)楣善敝笖?shù)是一種虛擬的資產(chǎn)，無(wú)法進(jìn)行實(shí)物交割。32.以下關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，正確的是（）。A.期權(quán)的買方要向賣方支付一定的權(quán)利金B(yǎng).期權(quán)的買方只有義務(wù)，沒(méi)有權(quán)利C.期權(quán)的賣方只有權(quán)利，沒(méi)有義務(wù)D.期權(quán)的買賣雙方都要繳納保證金答案：A分析：期權(quán)的買方要向賣方支付一定的權(quán)利金，獲得在未來(lái)特定時(shí)間以特定價(jià)格買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利，而沒(méi)有必須執(zhí)行的義務(wù)；期權(quán)的賣方收取權(quán)利金，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；期權(quán)買方不需要繳納保證金，賣方需要繳納保證金。33.期權(quán)按照行權(quán)時(shí)間的不同可以分為（）。A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)B.歐式期權(quán)和美式期權(quán)C.實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)D.現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)答案：B分析：期權(quán)按行權(quán)時(shí)間不同分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)；按期權(quán)權(quán)利性質(zhì)分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；按期權(quán)執(zhí)行價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系分為實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)；按標(biāo)的資產(chǎn)分為現(xiàn)貨期權(quán)和期貨期權(quán)。34.某投資者買入一份歐式看漲期權(quán)，期權(quán)費(fèi)為2元，執(zhí)行價(jià)格為20元，到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為25元，則該投資者的損益為（）元。A.3B.5C.7D.9答案：A分析：該投資者的損益=標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-期權(quán)費(fèi)=25-20-2=3元。35.以下關(guān)于期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法，正確的是（）。A.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而增加B.期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是期權(quán)權(quán)利金中超出內(nèi)涵價(jià)值的部分C.實(shí)值期權(quán)沒(méi)有時(shí)間價(jià)值D.虛值期權(quán)沒(méi)有時(shí)間價(jià)值答案：B分析：期權(quán)的時(shí)間價(jià)值是期權(quán)權(quán)利金中超出內(nèi)涵價(jià)值的部分，隨著到期日的臨近而減小；實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)和平值期權(quán)都有時(shí)間價(jià)值。36.當(dāng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值（）。A.大于0B.等于0C.小于0D.不確定答案：A分析：實(shí)值期權(quán)是指內(nèi)涵價(jià)值大于0的期權(quán)，所以當(dāng)期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值大于0。37.以下關(guān)于期權(quán)交易策略的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.買入看漲期權(quán)可以獲得無(wú)限的潛在收益B.賣出看跌期權(quán)的最大損失是執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)C.買入看跌期權(quán)可以規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)D.賣出看漲期權(quán)的最大收益是期權(quán)費(fèi)答案：B分析：賣出看跌期權(quán)的最大損失是執(zhí)行價(jià)格減去期權(quán)費(fèi)再乘以合約數(shù)量（如果不考慮交易成本等其他因素），表述不完整。A、C、D選項(xiàng)表述均正確。38.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)防性D.風(fēng)險(xiǎn)的不可控性答案：D分析：期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)具有存在的客觀性、因素的放大性、可預(yù)防性等特征，風(fēng)險(xiǎn)是可以通過(guò)一定措施進(jìn)行控制和管理的，并非不可控。39.以下屬于期貨市場(chǎng)操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.交易員誤操作風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)答案：C分析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部程序、人員和系統(tǒng)的不完備或失效，或外部事件而導(dǎo)致的直接或間接損失的風(fēng)險(xiǎn)，交易員誤操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)手不履行履約責(zé)任而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)是由于政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。40.期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不包括（）。A.保證金制度B.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度C.持倉(cāng)限額制度D.投資決策制度答案：D分析：期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度包括保證金制度、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度、持倉(cāng)限額制度等，投資決策制度不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理制度。41.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)監(jiān)管的說(shuō)法，正確的是（）。A.期貨市場(chǎng)監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者利益B.期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)只有中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨市場(chǎng)監(jiān)管不需要遵循公開(kāi)、公平、公正原則D.期貨市場(chǎng)監(jiān)管主要是對(duì)期貨公司的監(jiān)管答案：A分析：期貨市場(chǎng)監(jiān)管的目的是保護(hù)投資者利益，維護(hù)市場(chǎng)秩序。我國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)等；期貨市場(chǎng)監(jiān)管需要遵循公開(kāi)、公平、公正原則；監(jiān)管對(duì)象包括期貨交易所、期貨公司、期貨投資者等多個(gè)主體。42.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)的性質(zhì)是（）。A.企業(yè)法人B.社會(huì)團(tuán)體法人C.事業(yè)單位法人D.政府機(jī)關(guān)答案：B分析：中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)是期貨行業(yè)的自律性組織，是社會(huì)團(tuán)體法人。43.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)（）。A.以個(gè)人利益為中心B.向客戶承諾收益C.保守客戶的商業(yè)秘密D.挪用客戶保證金答案：C分析：期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)保守客戶的商業(yè)秘密。不能以個(gè)人利益為中心，不得向客戶承諾收益，更不能挪用客戶保證金。44.期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，（）。A.予以公開(kāi)譴責(zé)B.暫停其從業(yè)資格6個(gè)月至12個(gè)月C.訓(xùn)誡D.撤銷其從業(yè)資格答案：C分析：期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）》，情節(jié)輕微，且沒(méi)有造成嚴(yán)重后果的，予以訓(xùn)誡。45.期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在除重大風(fēng)險(xiǎn)隱患之外的其他問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人提出整改意見(jiàn)，并同時(shí)向（）報(bào)告。A.期貨公司董事會(huì)B.公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)C.期貨交易所D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A分析：首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面存在除重大風(fēng)險(xiǎn)隱患之外的其他問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人提出整改意見(jiàn)，并同時(shí)向期貨公司董事會(huì)報(bào)告。46.期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的原則，建立并完善公司治理。A.利潤(rùn)最大化B.明晰職責(zé)、強(qiáng)化制衡、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理C.客戶利益最大化D.股東利益最大化答案：B分析：