計量經濟學一、單項選擇題（每題1分）1．計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。A．記錄學B．數學C．經濟學D．數理記錄學2．計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。A．1930年世界計量經濟學會成立B．1933年《計量經濟學》會刊出版C．1969年諾貝爾經濟學獎設置D．1926年計量經濟學（Economics）一詞構造出來3．外生變量和滯後變量統稱為（D）。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量4．橫截面數據是指（A）。A．同一時點上不一樣記錄單位相似記錄指標構成的數據B．同一時點上相似記錄單位相似記錄指標構成的數據C．同一時點上相似記錄單位不一樣記錄指標構成的數據D．同一時點上不一樣記錄單位不一樣記錄指標構成的數據5．同一記錄指標，同一記錄單位準時間次序記錄形成的數據列是（C）。A．時期數據B．混合數據C．時間序列數據D．橫截面數據6．在計量經濟模型中，由模型系統內部原因決定，體現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（B）。A．內生變量B．外生變量C．滯後變量D．前定變量7．描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（A）。A．微觀計量經濟模型B．宏觀計量經濟模型C．理論計量經濟模型D．應用計量經濟模型8．經濟計量模型的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內生變量D．外生變量9．下面屬于橫截面數據的是（D）。A．1991－各年某地區20個鄉鎮企業的平均工業產值B．1991－各年某地區20個鄉鎮企業各鎮的工業產值C．某年某地區20個鄉鎮工業產值的合計數D．某年某地區20個鄉鎮各鎮的工業產值10．經濟計量分析工作的基本環節是（A）。A．設定理論模型→搜集樣本資料→估計模型參數→檢查模型B．設定模型→估計參數→檢查模型→應用模型C．個體設計→總體估計→估計模型→應用模型D．確定模型導向→確定變量及方程式→估計模型→應用模型11．將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）。A．虛擬變量B．控制變量C．政策變量D．滯後變量12．（B）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型自身決定。A．外生變量B．內生變量C．前定變量D．滯後變量13．同一記錄指原則時間次序記錄的數據列稱為（B）。A．橫截面數據B．時間序列數據C．修勻數據D．原始數據14．計量經濟模型的基本應用領域有（A）。A．構造分析、經濟預測、政策評價B．彈性分析、乘數分析、政策模擬C．消費需求分析、生產技術分析、D．季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（A）。A．函數關系與有關關系B．線性有關關系和非線性有關關系C．正有關關系和負有關關系D．簡樸有關關系和復雜有關關系16．有關關系是指（D）。A．變量間的非獨立關系B．變量間的因果關系C．變量間的函數關系D．變量間不確定性的依存關系17．進行有關分析時的兩個變量（A）。A．都是隨機變量B．都不是隨機變量C．一種是隨機變量，一種不是隨機變量D．隨機的或非隨機都可以18．表達x和y之間真實線性關系的是（C）。A．B．C．D．19．參數的估計量具有有效性是指（B）。A．B．C．D．20．對于，以表達估計原則誤差，表達回歸值，則（B）。A．B．C．D．21．設樣本回歸模型為，則一般最小二乘法確定的的公式中，錯誤的是（D）。A．B．C．D．22．對于，以表達估計原則誤差，r表達有關系數，則有（D）。A．B．C．D．23．產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這闡明（D）。A．產量每增長一臺，單位產品成本增長356元B．產量每增長一臺，單位產品成本減少1.5元C．產量每增長一臺，單位產品成本平均增長356元D．產量每增長一臺，單位產品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表達（B）。A．當X增長一種單位時，Y增長個單位B．當X增長一種單位時，Y平均增長個單位C．當Y增長一種單位時，X增長個單位D．當Y增長一種單位時，X平均增長個單位25．對回歸模型進行檢查時，一般假定服從（C）。A．B．C．D．26．以Y表達實際觀測值，表達回歸估計值，則一般最小二乘法估計參數的準則是使（D）。A．B．C．D．27．設Y表達實際觀測值，表達OLS估計回歸值，則下列哪項成立（D）。A．B．C．D．28．用OLS估計經典線性模型，則樣本回歸直線通過點_____D____。A．B．C．D．29．以Y表達實際觀測值，表達OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（A）。A．B．C．D．30．用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的明顯性水平下對的明顯性作t檢查，則明顯地不等于零的條件是其記錄量t不小于（D）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)31．已知某一直線回歸方程的鑒定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性有關系數為（B）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.3232．有關系數r的取值范圍是（D）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤133．鑒定系數R2的取值范圍是（C）。A．R2≤-1B．R2≥1C．0≤R2≤1D．－1≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（A）。A．預測區間越寬，精度越低B．預測區間越寬，預測誤差越小C預測區間越窄，精度越高D．預測區間越窄，預測誤差越大35．假如X和Y在記錄上獨立，則有關系數等于（C）。A．1B．－1C．0D．∞36．根據決定系數R2與F記錄量的關系可知，當R2＝1時，有（D）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞37．在C—D生產函數中，（A）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性38．回歸模型中，有關檢查所用的記錄量，下列說法對的的是（D）。A．服從B．服從C．服從D．服從39．在二元線性回歸模型中，表達（A）。A．當X2不變時，X1每變動一種單位Y的平均變動。B．當X1不變時，X2每變動一種單位Y的平均變動。C．當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。D．當X1和X2都變動一種單位時，Y的平均變動。40．在雙對數模型中，的含義是（D）。A．Y有關X的增長量B．Y有關X的增長速度C．Y有關X的邊際傾向D．Y有關X的彈性41．根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增長1％，人均消費支出將增長（C）。A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％42．按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（A）。A．與隨機誤差項不有關B．與殘差項不有關C．與被解釋變量不有關D．與回歸值不有關43．根據鑒定系數R2與F記錄量的關系可知，當R2=1時有（C）。A.F=1

B.F=－1

C.F=∞

D.F=044．下面說法對的的是（D）。A.內生變量是非隨機變量

B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量

D.外生變量是非隨機變量45．在詳細的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（A）。A.內生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量46．回歸分析中定義的（B）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47．計量經濟模型中的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內生變量D．外生變量48.在由的一組樣本估計的、包括3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整後的多重決定系數為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一種模型一般是無效的（B）A.（消費）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）C.（商品供應）=20+0.75（價格）D.（產出量）=0.65（勞動）（資本）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型後，在0.05的明顯性水平上對的明顯性作檢查，則明顯地不等于零的條件是其記錄量不小于等于（C）A.B.C.D.51.模型中，的實際含義是（B）A.有關的彈性B.有關的彈性C.有關的邊際傾向D.有關的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其他解釋變量的鑒定系數靠近于１，則表明模型中存在（C）A.異方差性B.序列有關C.多重共線性D.高擬合優度53.線性回歸模型中，檢查時，所用的記錄量服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調整的鑒定系數與多重鑒定系數之間有如下關系(D)A.B.C.D.55．有關經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，對的的說法是（C）。A.只有隨機原因B.只有系統原因C.既有隨機原因，又有系統原因D.A、B、C都不對56．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本規定是(k為解釋變量個數)：（C）An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3057.下列說法中對的的是：（D）A假如模型的很高，我們可以認為此模型的質量很好B假如模型的較低，我們可以認為此模型的質量較差C假如某一參數不能通過明顯性檢查，我們應當剔除該解釋變量D假如某一參數不能通過明顯性檢查，我們不應當隨便剔除該解釋變量58.半對數模型中，參數的含義是（C）。A．X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B．Y有關X的邊際變化C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D．Y有關X的彈性59.半對數模型中，參數的含義是（A）。A.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y有關X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

D.Y有關X的邊際變化60.雙對數模型中，參數的含義是（D）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

B.Y有關X的邊際變化C.X的絕對量發生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率

D.Y有關X的彈性

61.Goldfeld-Quandt措施用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性62.在異方差性狀況下，常用的估計措施是（D）A.一階差分法

B.廣義差分法C.工具變量法

D.加權最小二乘法63.White檢查措施重要用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性64.Glejser檢查措施重要用于檢查（A）A.異方差性

B.自有關性C.隨機解釋變量

D.多重共線性65.下列哪種措施不是檢查異方差的措施（D）A.戈德菲爾特——匡特檢查B.懷特檢查C.戈裏瑟檢查D.方差膨脹因子檢查66.當存在異方差現象時，估計模型參數的合適措施是（A）A.加權最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗信息67.加權最小二乘法克服異方差的重要原理是通過賦予不一樣觀測點以不一樣的權數，從而提高估計精度，即（B）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68.假如戈裏瑟檢查表明，一般最小二乘估計成果的殘差與有明顯的形式的有關關系（滿足線性模型的所有經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（C）A.B.C.D.69．果戈德菲爾特——匡特檢查明顯，則認為何問題是嚴重的（A）A.異方差問題B.序列有關問題C.多重共線性問題D.設定誤差問題70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為（C）A.B.C.D.71．假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列有關，則（D）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t≠s)C.cov(xt,ut)≠0D.cov(ut,us)≠0(t≠s)72．DW檢查的零假設是（ρ為隨機誤差項的一階有關系數）（B）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝173．下列哪個序列有關可用DW檢查（vt為具有零均值，常數方差且不存在序列有關的隨機變量）（A）。A．ut＝ρut－1+vtB．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+…+vtC．ut＝ρvtD．ut＝ρvt+ρ2vt-1+…74．DW的取值范圍是（D）。A．-1≤DW≤0B．-1≤DW≤1C．-2≤DW≤2D．0≤DW≤475．當DW＝4時，闡明（D）。A．不存在序列有關B．不能判斷與否存在一階自有關C．存在完全的正的一階自有關D．存在完全的負的一階自有關76．根據20個觀測值估計的成果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，明顯性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A．不存在一階自有關B．存在正的一階自有關C．存在負的一階自D．無法確定77．當模型存在序列有關現象時，合適的參數估計措施是（C）。A．加權最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法78．對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（D）。79．采用一階差分模型一階線性自有關問題合用于下列哪種狀況（B）。A．ρ≈0B．ρ≈1C．-1＜ρ＜0D．0＜ρ＜180．定某企業的生產決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產量，Pt為價格），又知：假如該企業在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（B）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共線性問題D．隨機解釋變量問題81．根據一種n=30的樣本估計後計算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（D）。A．存在正的一階自有關B．存在負的一階自有關C．不存在一階自有關D．無法判斷與否存在一階自有關。82.于模型，以ρ表達et與et-1之間的線性有關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的是（B）。A．ρ＝0.8，DW＝0.4B．ρ＝-0.8，DW＝-0.4C．ρ＝0，DW＝2D．ρ＝1，DW＝083．同一記錄指原則時間次序記錄的數據列稱為（B）。A.橫截面數據B.時間序列數據C.修勻數據D.原始數據84．當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具有（D）A．線性B．無偏性C．有效性D．一致性85．經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的狀況是這個解釋變量的VIF（C）。A．不小于B．不不小于C．不小于5D．不不小于586．模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差（A）。A．增大B．減小C．有偏D．非有效87．對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，估計量的方差將是本來的（B）。A．1倍B．1.33倍C．1.8倍D．2倍88．假如方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重的（C）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共線性問題D．解釋變量與隨機項的有關性89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其他解釋變量的鑒定系數靠近于1，則表明模型中存在(C)。A異方差B序列有關C多重共線性D高擬合優度90．存在嚴重的多重共線性時，參數估計的原則差（A）。A．變大B．變小C．無法估計D．無窮大91．完全多重共線性時，下列判斷不對的的是（D）。A．參數無法估計B．只能估計參數的線性組合C．模型的擬合程度不能判斷D．可以計算模型的擬合程度92．設某地區消費函數中，消費支出不僅與收入x有關，并且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成原因的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（C）A.1個B.2個C.3個D.4個93．當質的原因引進經濟計量模型時，需要使用（D）A.外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量94．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的變化而系統地變化，這種模型稱為（A）A.系統變參數模型B.系統模型C.變參數模型D.分段線性回歸模型95．假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui有關則的一般最小二乘估計量(

D)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致96．假定對的回歸模型為，若遺漏理解釋變量X2，且X1、X2線性有關則的一般最小二乘法估計量(

D

)

A.無偏且一致

B.無偏但不一致

C.有偏但一致D.有偏且不一致97．模型中引入一種無關的解釋變量(

C

)

A.對模型參數估計量的性質不產生任何影響B.導致一般最小二乘估計量有偏

C.導致一般最小二乘估計量精度下降D.導致一般最小二乘估計量有偏，同步精度下降98．設消費函數，其中虛擬變量，假如記錄檢查表明成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是(

D

)。

A.互相平行的B.互相垂直的C.互相交叉的D.互相重疊的99．虛擬變量(

A)

A.重要來代表質的原因，但在有些狀況下可以用來代表數量原因B.只能代表質的原因

C.只能代表數量原因D.只能代表季節影響原因100．分段線性回歸模型的幾何圖形是(D)。A.平行線B.垂直線C.光滑曲線D.折線101．假如一種回歸模型中不包括截距項，對一種具有m個特性的質的原因要引入虛擬變量數目為(B)。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102．設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮整年12個月份季節變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（D)A．異方差性B．序列有關C．不完全的多重共線性D．完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區”原因（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（C）。A.序列的完全有關B.序列不完全有關C.完全多重共線性D.不完全多重共線性104.設消費函數為，其中虛擬變量，當記錄檢查表明下列哪項成立時，表達城鎮家庭與農村家庭有同樣的消費行為（A）。A.，B.，C.，D.，105．設無限分布滯後模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數為（CA．B．C．D．不確定106．對于分布滯後模型，時間序列資料的序列有關問題，就轉化為（B）。

A．異方差問題B．多重共線性問題C．多出解釋變量D．隨機解釋變量107．在分布滯後模型中，短期影響乘數為（D）。A．B．C．D．108．對于自適應預期模型，估計模型參數應采用(D)。A．一般最小二乘法B．間接最小二乘法C．二階段最小二乘法D．工具變量法109．koyck變換模型參數的一般最小二乘估計量是(D)。A．無偏且一致B．有偏但一致C．無偏但不一致D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯後模型的是（D）。A．B．C．D．111．消費函數模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增長一單位，增長（C）。A．0.5個單位B．0.3個單位C．0.1個單位D．0.9個單位112．下面哪一種不是幾何分布滯後模型（D）。A．koyck變換模型B．自適應預期模型C．局部調整模型D．有限多項式滯後模型113．有限多項式分布滯後模型中，通過將本來分布滯後模型中的參數表達為滯後期i的有限多項式，從而克服了原分布滯後模型估計中的（D）。A．異方差問題B．序列有關問題C．多重共性問題D．參數過多難估計問題114．分布滯後模型中，為了使模型的自由度到達30，必須擁有多少年的觀測資料（D）。A．32B．33C．34D．38115．假如聯立方程中某個構造方程包括了所有的變量，則這個方程為（C）。

A．恰好識別B．過度識別C．不可識別D．可以識別116．下面有關簡化式模型的概念，不對的的是（C

A．簡化式方程的解釋變量都是前定變量B．簡化式參數反應解釋變量對被解釋的變量的總影響C．簡化式參數是構造式參數的線性函數D．簡化式模型的經濟含義不明確117．對聯立方程模型進行參數估計的措施可以分兩類，即：(

B

)。

A．間接最小二乘法和系統估計法

B．單方程估計法和系統估計法C．單方程估計法和二階段最小二乘法D．工具變量法和間接最小二乘法118．在構造式模型中，其解釋變量(C)。A．都是前定變量

B．都是內生變量C．可以內生變量也可以是前定變量D．都是外生變量119．假如某個構造式方程是過度識別的，則估計該方程參數的措施可用（A）。A．二階段最小二乘法

B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．加權最小二乘法120．當模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(

B)。

A．可識別的B．不可識別的

C．過度識別

D．恰好識別121．構造式模型中的每一種方程都稱為構造式方程，在構造方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(

C

)

A．外生變量B．滯後變量C．內生變量

D．外生變量和內生變量122．在完備的構造式模型中，外生變量是指（D）。A．YtB．Yt–1C．ItD．Gt123．在完備的構造式模型中，隨機方程是指（D）。A．方程1B．方程2C．方程3D．方程1和2124．聯立方程模型中不屬于隨機方程的是（D）。A．行為方程B．技術方程C．制度方程D．恒等式125．構造式方程中的系數稱為（C）。A．短期影響乘數B．長期影響乘數C．構造式參數D．簡化式參數126．簡化式參數反應對應的解釋變量對被解釋變量的（C）。A．直接影響B．間接影響C．前兩者之和D．前兩者之差127．對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具有（D）。A．精確性B．無偏性C．真實性D．一致性二、多選題（每題2分）1．計量經濟學是如下哪些學科相結合的綜合性學科（ADE）。A．記錄學B．數理經濟學C．經濟記錄學D．數學E．經濟學2．從內容角度看，計量經濟學可分為（AC）。A．理論計量經濟學B．狹義計量經濟學C．應用計量經濟學D．廣義計量經濟學E．金融計量經濟學3．從學科角度看，計量經濟學可分為（BD）。A．理論計量經濟學B．狹義計量經濟學C．應用計量經濟學D．廣義計量經濟學E．金融計量經濟學4．從變量的因果關系看，經濟變量可分為（AB）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量的性質看，經濟變量可分為（CD）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時序數據進行經濟計量分析時，規定指標識錄的（ABCDE）。A．對象及范圍可比B．時間可比C．口徑可比D．計算措施可比E．內容可比7．一種計量經濟模型由如下哪些部分構成（ABCD）。A．變量B．參數C．隨機誤差項D．方程式E．虛擬變量8．與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點（BCD）。A．確定性B．經驗性C．隨機性D．動態性E．靈活性9．一種計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（ABCDE）。A．內生變量B．外生變量C．控制變量D．政策變量E．滯後變量10．計量經濟模型的應用在于（ABCD）。A．構造分析B．經濟預測C．政策評價D．檢查和發展經濟理論E．設定和檢查模型11．下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A．內生變量B．隨機變量C．滯後變量D．外生變量E．工具變量12．經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(

ABCD

)。A．折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經驗估計的參數

E．運用記錄措施估計得到的參數13．在一種經濟計量模型中，可作為解釋變量的有(

BCDE

)。A．內生變量B．控制變量C．政策變量D．滯後變量E．外生變量14．對于經典線性回歸模型，各回歸系數的一般最小二乘法估計量具有的優良特性有(

ABE

)。A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性15．指出下列哪些現象是有關關系（ACD）。A．家庭消費支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量D．小麥高產與施肥量E．學習成績總分與各門課程分數16．一元線性回歸模型的經典假設包括（ABCDE）。A．B．C．D．E．17．以Y表達實際觀測值，表達OLS估計回歸值，e表達殘差，則回歸直線滿足（ABE）。A．B．C．D．E．18．表達OLS估計回歸值，u表達隨機誤差項，e表達殘差。假如Y與X為線性有關關系，則下列哪些是對的的（AC）。A．B．C．D．E．19．表達OLS估計回歸值，u表達隨機誤差項。假如Y與X為線性有關關系，則下列哪些是對的的（BE）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中估計回歸參數的措施重要有（CDE）。A．有關系數法B．方差分析法C．最小二乘估計法D．極大似然法E．矩估計法21．用OLS法估計模型的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則規定（ABCDE）。A．B．C．D．服從正態分布E．X為非隨機變量，與隨機誤差項不有關。22．假設線性回歸模型滿足所有基本假設，則其參數的估計量具有（CDE）。A．可靠性B．合理性C．線性D．無偏性E．有效性23．一般最小二乘估計的直線具有如下特性（ABDE）。A．通過樣本均值點B．C．D．E．24．由回歸直線估計出來的值（ADE）。A．是一組估計值．B．是一組平均值C．是一種幾何級數D．也許等于實際值YE．與實際值Y的離差之和等于零25．反應回歸直線擬合優度的指標有（ACE）。A．有關系數B．回歸系數C．樣本決定系數D．回歸方程的原則差E．剩余變差（或殘差平方和）26．對于樣本回歸直線，回歸變差可以表達為（ABCDE）。A．B．C．D．E．27．對于樣本回歸直線，為估計原則差，下列決定系數的算式中，對的的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．28．下列有關系數的算式中，對的的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．29．鑒定系數R2可表達為（BCE）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（ACDE）。A．B．C．D．E．31．調整後的鑒定系數的對的體現式有（BCD）。A．B．C．D．E．32．對總體線性回歸模型進行明顯性檢查時所用的F記錄量可表達為（BC）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理措施有（AB）A.直接置換法B.對數變換法C.級數展開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法34.在模型中（ABCD）A.與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E.與是線性的35.對模型進行總體明顯性檢查，假如檢查成果總體線性關系明顯，則有（BCD）。A.B.C.D.E.36.剩余變差是指（ACDE）。A.隨機原因影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機原因影響所引起的被解釋變量的變差38.設為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行明顯性檢查時所用的F記錄量可表達為（BC）。A.B.C.D.E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數與可決系數之間（AD）。A.<B.≥C.只能不小于零D.也許為負值40.下列計量經濟分析中那些很也許存在異方差問題（ABCDE）A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型E.以30年的時序數據建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下一般最小二乘法具有如下性質（AB）A.線性B.無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導致（BCDE）。A.一般最小二乘法估計量有偏和非一致B.一般最小二乘法估計量非有效C.一般最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在一般最小二乘法估計基礎上的假設檢查失效E.建立在一般最小二乘法估計基礎上的預測區間變寬43.下列哪些措施可用于異方差性的檢查（DE）。A.DW檢查B.方差膨脹因子檢查法C.鑒定系數增量奉獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢查法44.當模型存在異方差現象進，加權最小二乘估計量具有（ABCDE）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性45.下列說法對的的有（BE）。A.當異方差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現時，常用的t和F檢查失效C.異方差狀況下，一般的OLS估計一定高估了估計量的原則差D.假如OLS回歸的殘差體現出系統性，則闡明數據中不存在異方差性E.假如回歸模型中遺漏一種重要變量，則OLS殘差必然體現出明顯的趨勢46．DW檢查不合用一下列狀況的序列有關檢查（ABC）。A．高階線性自回歸形式的序列有關B．一階非線性自回歸的序列有關C．移動平均形式的序列有關D．正的一階線性自回歸形式的序列有關E．負的一階線性自回歸形式的序列有關47．以dl表達記錄量DW的下限分布，du表達記錄量DW的上限分布，則DW檢查的不確定區域是（BC）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢查不合用于下列狀況下的一階線性自有關檢查（BCD）。A．模型包具有隨機解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．具有滯後的被解釋變量E．包具有虛擬變量的模型49．針對存在序列有關現象的模型估計，下述哪些措施也許是合用的（BDE）。A．加權最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法50．假如模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自有關，一般最小二乘估計仍具有（AB）。A．線性B．無偏性C．有效性D．真實性E．精確性51．DW檢查不能用于下列哪些現象的檢查（ABCDE）。A．遞增型異方差的檢查B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列有關檢查C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢查D．的一階線性自有關檢查E．遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢查52．下列哪些回歸分析中很也許出現多重共線性問題（AC）。A．資本投入與勞動投入兩個變量同步作為生產函數的解釋變量B．消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數C．本期收入和前期收入同步作為消費的解釋變量的消費函數D．商品價格．地區．消費風俗同步作為解釋變量的需求函數E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同步作為小麥畝產的解釋變量的模型53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ACD）。A．各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度有關C．估計量的精度將大幅度下降D．估計對于樣本容量的變動將拾分敏感E．模型的隨機誤差項也將序列有關54．下述記錄量可以用來檢查多重共線性的嚴重性（ACD）。A．有關系數B．DW值C．方差膨脹因子D．特性值E．自有關系數55．多重共線性產生的原因重要有（ABCD）。A．經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B．經濟變量之間往往存在著親密的關聯C．在模型中采用滯後變量也輕易產生多重共線性D．在建模過程中由于解釋變量選擇不妥，引起了變量之間的多重共線性E．以上都對的56．多重共線性的處理措施重要有（ABCDE）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．運用先驗信息變化參數的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時序數據與截面數據E．逐漸回歸法以及增長樣本容量57．有關多重共線性，判斷錯誤的有（ABC）。A．解釋變量兩兩不有關，則不存在多重共線性B．所有的t檢查都不明顯，則闡明模型總體是不明顯的C．有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義D．存在嚴重的多重共線性的模型不能用于構造分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷對的的是（AB）。A．參數無法估計B．只能估計參數的線性組合C．模型的鑒定系數為0D．模型的鑒定系數為159．下列判斷對的的有（ABC）。A．在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B．多重共線性問題的實質是樣本現象，因此可以通過增長樣本信息得到改善。C．雖然多重共線性下，很難精確辨別各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測。D．假如回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60．在包具有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具有的條件有，此工具變量(

AE

)。A.與該解釋變量高度有關

B.與其他解釋變量高度有關

C.與隨機誤差項高度有關

D.與該解釋變量不有關E.與隨機誤差項不有關61．有關虛擬變量，下列表述對的的有（ABCD）A．是質的原因的數量化B．取值為l和0C．代表質的原因D．在有些狀況下可代表數量原因E．代表數量原因62．虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（BC）A．0表達存在某種屬性B．0表達不存在某種屬性C．1表達存在某種屬性D．1表達不存在某種屬性E．0和1代表的內容可以隨意設定63．在截距變動模型中，模型系數（AC）A．是基礎類型截距項B．是基礎類型截距項C．稱為公共截距系數D．稱為公共截距系數E．為差異截距系數64．虛擬變量的特殊應用有（ABC）A．調整季節波動B．檢查模型構造的穩定性C．分段回歸D．修正模型的設定誤差E．工具變量法65．對于分段線性回歸模型，其中（BE）A．虛擬變量D代表品質原因B．虛擬變量D代表數量原因C．認為界，前後兩段回歸直線的斜率不一樣D．認為界，前後兩段回歸直線的截距不一樣E．該模型是系統變參數模型的一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯後模型的有(ABC

)

A．koyck變換模型

B．自適應預期模型C．部分調整模型

D．有限多項式滯後模型E．廣義差分模型67．對于有限分布滯後模型，將參數表達為有關滯後的多項式并代入模型，作這種變換可以（CD）。A．使估計量從非一致變為一致B．使估計量從有偏變為無偏C．減弱多重共線性D．防止因參數過多而自由度局限性E．減輕異方差問題68．在模型中，延期過渡性乘數是指（BCD）A．B．C．D．E．69．對幾何分布滯後模型的三種變換模型，即koyck變換模型．自適應預期模型．局部調整模型，其共同特點是（ABCD）A．具有相似的解釋變量B．僅有三個參數需要估計C．用替代了原模型中解釋變量的所有滯後變量D．防止了原模型中的多重共線性問題E．都以一定經濟理論為基礎70．當構造方程為恰好識別時，可選擇的估計措施是（CD

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有限信息極大似然估計法71．對聯立方程模型參數的單方程估計法包括(ABD

)

A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然估計法

D．二階段最小二乘法E．三階段最小二乘法72．小型宏觀計量經濟模型中，第1個方程是（ABCD）A．構造式方程B．隨機方程C．行為方程D．線性方程E．定義方程73．構造式模型中的解釋變量可以是（ABCDE）A．外生變量B．滯後內生變量C．虛擬變量D．滯後外生變量E．模型中其他構造方程的被解釋變量74.與單方程計量經濟模型相比，聯立方程計量經濟模型的特點是（ADF）。A.合用于某一經濟系統的研究B.合用于單一經濟現象的研究C.揭示經濟變量之間的單項因果關系D.揭示經濟變量之間互相依存、互相因果的關系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數量關系F.用一組方程來描述經濟系統內內生變量和外生變量（先決變量）之間的數量關系75.隨機方程包括哪四種方程（ABD）。A.行為方程B.技術方程C.經驗方程D.制度方程E.記錄方程76.下列有關聯立方程模型的識別條件，表述對的的有（BD）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識別C.方程識別的階條件和秩條件互相獨立D.秩條件成立時，根據階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別77．對于C-D生產函數模型，下列說法中對的的有（ABC）。A．參數A反應廣義的技術進步水平B．資本要素的產出彈性C．勞動要素的產出彈性D．必然等于178．對于線性生產函數模型，下列說法中對的的有（ABCD）。A．假設資本K與勞動L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產量C．勞動要素的邊際產量D．勞動和資本要素的替代彈性79．有關絕對收入假設消費函數模型（），下列說法對的的有（ABCD）。A．參數表達自發性消費B．參數＞0C．參數0表達邊際消費傾向D．參數1＜080.建立生產函數模型時，樣本數據的質量問題包括（BCDE）。A.線性B.完整性C.精確性D.可比性E.一致性三、名詞解釋（每題3分）1．經濟變量：經濟變量是用來描述經濟原因數量水平的指標。（3分）2．解釋變量：是用來解釋作為研究對象的變量（即因變量）為何變動、怎樣變動的變量。（2分）它對因變量的變動做出解釋，體現為方程所描述的因果關系中的“因”。（1分）3．被解釋變量：是作為研究對象的變量。（1分）它的變動是由解釋變量做出解釋的，體現為方程所描述的因果關系的果。（2分）4．內生變量：是由模型系統內部原因所決定的變量，（2分）體現為具有一定概率分布的隨機變量，是模型求解的成果。（1分）5．外生變量：是由模型系統之外的原因決定的變量，體現為非隨機變量。（2分）它影響模型中的內生變量，其數值在模型求解之前就已經確定。（1分）6．滯後變量：是滯後內生變量和滯後外生變量的合稱，（1分）前期的內生變量稱為滯後內生變量；（1分）前期的外生變量稱為滯後外生變量。（1分）7．前定變量：一般將外生變量和滯後變量合稱為前定變量，（1分）即是在模型求解此前已經確定或需要確定的變量。（2分）8．控制變量：在計量經濟模型中人為設置的反應政策規定、決策者意愿、經濟系統運行條件和狀態等方面的變量，（2分）它一般屬于外生變量。（1分）9．計量經濟模型：為了研究分析某個系統中經濟變量之間的數量關系而采用的隨機代數模型，（2分）是以數學形式對客觀經濟現象所作的描述和概括。（1分）10．函數關系：假如一種變量y的取值可以通過另一種變量或另一組變量以某種形式惟一地、精確地確定，則y與這個變量或這組變量之間的關系就是函數關系。（3分）11．有關關系：假如一種變量y的取值受另一種變量或另一組變量的影響，但并不由它們惟一確定，則y與這個變量或這組變量之間的關系就是有關關系。（3分）12．最小二乘法：用使估計的剩余平方和最小的原則確定樣本回歸函數的措施，稱為最小二乘法。（3分）13．高斯－馬爾可夫定理：在古典假定條件下，OLS估計量是模型參數的最佳線性無偏估計量，這一結論即是高斯－馬爾可夫定理。（3分）14．總變差（總離差平方和）：在回歸模型中，被解釋變量的觀測值與其均值的離差平方和。（3分）15．回歸變差（回歸平方和）：在回歸模型中，因變量的估計值與其均值的離差平方和，（2分）也就是由解釋變量解釋的變差。（1分）16．剩余變差（殘差平方和）：在回歸模型中，因變量的觀測值與估計值之差的平方和，（2分）是不能由解釋變量所解釋的部分變差。（1分）17．估計原則誤差：在回歸模型中，隨機誤差項方差的估計量的平方根。（3分）18．樣本決定系數：回歸平方和在總變差中所占的比重。（3分）19．點預測：給定自變量的某一種值時，運用樣本回歸方程求出對應的樣本擬合值，以此作為因變量實際值和其均值的估計值。（3分）20．擬合優度：樣本回歸直線與樣本觀測數據之間的擬合程度。（3分）21．殘差：樣本回歸方程的擬合值與觀測值的誤差稱為回歸殘差。（3分）22．明顯性檢查：運用樣本成果，來證明一種虛擬假設的真偽的一種檢查程序。（3分）23．回歸變差：簡稱ESS,表達由回歸直線（即解釋變量）所解釋的部分（2分），表達x對y的線性影響（1分）。24．剩余變差：簡稱RSS，是未被回歸直線解釋的部分（2分），是由解釋變量以外的原因導致的影響（1分）。25．多重決定系數：在多元線性回歸模型中，回歸平方和與總離差平方和的比值（1分），也就是在被解釋變量的總變差中能由解釋變量所解釋的那部分變差的比重，我們稱之為多重決定系數，仍用R2表達（2分）。26．調整後的決定系數：又稱修正後的決定系數，記為，是為了克服多重決定系數會伴隨解釋變量的增長而增大的缺陷提出來的，（2分）其公式為：（1分）。27．偏有關系數:在Y、X1、X2三個變量中，當X1既定期（即不受X1的影響），表達Y與X2之間有關關系的指標，稱為偏有關系數，記做。（3分）28.異方差性：在線性回歸模型中，假如隨機誤差項的方差不是常數，即對不一樣的解釋變量觀測值彼此不一樣，則稱隨機項具有異方差性。（3分）29.戈德菲爾特-匡特檢查:該措施由戈德菲爾特（S.M.Goldfeld）和匡特（R.E.Quandt）于1965年提出，用對樣本進行分段比較的措施來判斷異方差性。（3分）30.懷特檢查:該檢查由懷特（White）在1980年提出，通過建立輔助回歸模型的方式來判斷異方差性。（3分）31.戈裏瑟檢查和帕克檢查:該檢查法由戈裏瑟和帕克于1969年提出，其基本原理都是通過建立殘差序列對解釋變量的（輔助）回歸模型，判斷隨機誤差項的方差與解釋變量之間與否存在著較強的有關關系，進而判斷與否存在異方差性。（3分）32．序列有關性：對于模型隨機誤差項互相獨立的基本假設體現為（1分）假如出現即對于不一樣的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種有關性，則認為出現了序列有關性(SerialCorrelation)。（2分）33．虛假序列有關：是指模型的序列有關性是由于省略了明顯的解釋變量而導致的。34.差分法：差分法是一類克服序列有關性的有效措施，被廣泛的采用。差分法是將原模型變換為差分模型，分為一階差分法和廣義差分法。35.廣義差分法：廣義差分法可以克服所有類型的序列有關帶來的問題，一階差分法是它的一種特例。36.自回歸模型：37.廣義最小二乘法：是最有普遍意義的最小二乘法，一般最小二乘法和加權最小二乘法是它的特例。38.DW檢查：德賓和瓦特森與1951年提出的一種適于小樣本的檢查措施。DW檢查法有五個前提條件。39.科克倫-奧克特迭代法：是通過逐次跌代去尋求更為滿意的的估計值，然後再采用廣義差分法。詳細來說，該措施是運用殘差去估計未知的。（40.Durbin兩步法：當自有關系數未知，可采用Durbin提出的兩步法去消除自有關。第一步對一多元回歸模型，使用OLS法估計其參數，第二步再運用廣義差分。41．有關系數：度量變量之間有關程度的一種系數，一般用ρ表達。，，越靠近于1，有關程度越強，越靠近于0，有關程度越弱。42.多重共線性：是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關系。43.方差膨脹因子：是指解釋變量之間存在多重共線性時的方差與不存在多重共線性時的方差之比。44．把質的原因量化而構造的取值為0和1的人工變量。45．在設定模時假如模型中解釋變量的構成．模型函數的形式以及有關隨機誤差項的若干假定等內容的設定與客觀實際不一致，運用計量經濟學模型來描述經濟現象而產生的誤差。46．是指與模型中的隨機解釋變量高度有關，與隨機誤差項不有關的變量。47．用工具變量替代模型中與隨機誤差項有關的隨機解釋變量的措施。48．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的變化而系統地變化。49.這是虛擬變量的一種應用，當解釋變量低于某個已知的臨界水平時，我們取虛擬變量設置而成的模型稱之為分段線性回歸模型。50．分布滯後模型：假如滯後變量模型中沒有滯後因變量，因變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不一樣步期的滯後值上，則稱這種模型為分布滯後模型。51．有限分布滯後模型：滯後期長度有限的分布滯後模型稱為有限分布滯後模型。52．無限分布滯後模型：滯後期長度無限的分布滯後模型稱為無限分布滯後模型。53．幾何分布滯後模型：對于無限分布滯後模型，假如其滯後變量的系數bi是按幾何級數列衰減的，則稱這種模型為幾何分布滯後模型。54．聯立方程模型：是指由兩個或更多互相聯絡的方程構建的模型。55．構造式模型：是根據經濟理論建立的反應經濟變量間直接關系構造的計量方程系統。56．簡化式模型：是指聯立方程中每個內生變量只是前定變量與隨機誤差項的函數。57．構造式參數：構造模型中的參數叫構造式參數58．簡化式參數：簡化式模型中的參數叫簡化式參數。59．識別：就是指與否能從簡化式模型參數估計值中推導出構造式模型的參數估計值。60．不可識別：是指無法從簡化式模型參數估計值中推導出構造式模型的參數估計值。61．識別的階條件：假如一種方程能被識別，那么這個方程不包括的變量的總數應不小于或等于模型系統中方程個數減1。62．識別的秩條件：一種方程可識別的充足必要條件是：所有不包括在這個方程中的參數矩陣的秩為m-1。63．間接最小二乘法：先運用最小二乘法估計簡化式方程，再通過參數關系體系，由簡化式參數的估計值求解得構造式參數的估計值五、計算與分析題（每題10分）1．下表為曰本的匯率與汽車出口數量數據，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（曰元/美元）Y:汽車出口數量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關系的散點圖。（2）計算X與Y的有關系數。其中，，，，（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99解釋參數的經濟意義。2．已知一模型的最小二乘的回歸成果如下：原則差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）。回答如下問題：（1）系數的符號與否對的，并闡明理由；（2）為何左邊是而不是；（3）在此模型中與否漏了誤差項；（4）該模型參數的經濟意義是什么。3．估計消費函數模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消費（元）Y：收入（元）已知，，，。問：（1）運用t值檢查參數的明顯性（α＝0.05）；（2）確定參數的原則差；（3）判斷一下該模型的擬合狀況。4．已知估計回歸模型得且，，求鑒定系數和有關系數。5．有如下表數據曰本物價上漲率與失業率的關系年份物價上漲率（%）P失業率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設橫軸是U，縱軸是P，畫出散點圖。根據圖形判斷，物價上漲率與失業率之間是什么樣的關系？擬合什么樣的模型比較合適？（2）根據以上數據，分別擬合了如下兩個模型：模型一：模型二：分別求兩個模型的樣本決定系數。7．根據容量n=30的樣本觀測值數據計算得到下列數據：，，，，，試估計Y對X的回歸直線。8．下表中的數據是從某個行業5個不一樣的工廠搜集的，請回答如下問題：總成本Y與產量X的數據Y8044517061X1246118（1）估計這個行業的線性總成本函數：（2）的經濟含義是什么？9．有10戶家庭的收入（X，元）和消費（Y，百元）數據如下表：10戶家庭的收入（X）與消費（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出成果如下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.980.023273C2.1726640.77R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statistic)0.000024（1）闡明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢查參數的明顯性。（，，，）（3）在95%的置信度下，預測當X＝45（百元）時，消費（Y）的置信區間。（其中，）10．已知有關系數r＝0.6，估計原則誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數；（3）總變差。11．在有關和回歸分析中，已知下列資料：。（1）計算Y對X的回歸直線的斜率系數。（2）計算回歸變差和剩余變差。（3）計算估計原則誤差。12．根據對某企業銷售額Y以及對應價格X的11組觀測資料計算：（1）估計銷售額對價格的回歸直線；（2）當價格為X1＝10時，求對應的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。13．假設某國的貨幣供應量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供應量X與國民收入Y的歷史數據年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據以上數據估計貨幣供應量Y對國民收入X的回歸方程，運用Eivews軟件輸出成果為：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902Meandependentvar8.258333AdjustedR-squared0.950392S.D.dependentvar2.292858S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquaredresid2.607979Prob(F-statistic)0.000000問：（1）寫出回歸模型的方程形式，并闡明回歸系數的明顯性（）。（2）解釋回歸系數的含義。（2）假如但愿1997年國民收入到達15，那么應當把貨幣供應量定在什么水平？14．假定有如下的回歸成果其中，Y表達美國的咖啡消費量（每天每人消費的杯數），X表達咖啡的零售價格（單位：美元/杯），t表達時間。問：（1）這是一種時間序列回償還是橫截面回歸？做出回歸線。（2）怎樣解釋截距的意義？它有經濟含義嗎？怎樣解釋斜率？（3）能否救出真實的總體回歸函數？（4）根據需求的價格彈性定義：，根據上述回歸成果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？假如不能，計算此彈性還需要其他什么信息？15