精品文檔-下載后可編輯年銀行業初級資格考試《風險管理》壓密試題（一）2022年銀行業初級資格考試《風險管理》壓密試題（一）

一、單項選擇題

1.使用高級計量法汁算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）嚴格的程序。[0.5分]

A違約風險模型和模型獨立控制

B技術風險模型和模型獨立預測

C系統風險模型和模型獨立操作

D操作風險模型和模型獨立驗證

2.一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，下列說法正確的是（）[0.5分]

A此情形屬于市場風險的一種

B此情形是操作風險的表現

C此情形會造成交易成本下降

D此情形不會引發信用風險

3.按照《巴塞爾新資本協議》的觀定，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。[0.5分]

A法律風險

B市場風險

C操作風險

D合規風險

4.隨機變量X服從正態分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內的概率為（）[0.5分]

A0．68

B0．95

C0．9973

D0．97

5.經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）[0.5分]

ARAROC=(收益－預期損失)非預期損失

BRAROC=(收益－非預期損失)／預期損失

CRAROC＝(非預期損失一預勢損失)／收益

DRAROC＝(預期損失一非預剃損失)／收益

6.風險是指（）[0.5分]

A損失的大小

B損失的分布

C未來結果的不確定性

D收益的分布

7.下列關于操作風險的人員因索的說法，不正確的是（）[0.5分]

A內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類

B違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全／環境、性別歧視和種族歧視等

C員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險

D缺乏足夠的后援人員、相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識／技能匱乏造成風險的體現

8.某3年期債券麥考利久期為2年，債券目前價格為101．00元。市場利率為10％，假設市場利率突然下降1％，則按照久期公式計算，該債券價格（）[0.5分]

A上漲1．84元

B下跌1．84元

C上漲2．O2元

D下跌2．O2元

9.如果一個資產期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產的對數收益率為（）[0.5分]

A0．1

B0．2

C0．3

D0．4

10.下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（）[0.5分]

A恐怖襲擊

B監管規定

C聲譽受損

D黑客攻擊

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產品是（）[0.5分]

A總收益互換

B信用違約互換

C信用聯動票據

D信用價差衍生產品

12.下列有關信用衍生產品的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A信用衍生產品是允許轉移信用風險的念融合約

B信用衍生產品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C信用衍生產品的交割只采取現金方式

D信用衍生產品既可以用于對沖掉全部的違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險

13.法律風險與操作風險之間的關系是（）[0.5分]

A操作風險和法律風險產生的原因相同

B外部合規風險與法律風險是相同的

C法律風險與操作風險相互獨立

D法律風險是操作風險的一種特殊類型

14.全面的風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。[0.5分]

A市場風險

B流動風險

C戰略風險

D法律風險

15.風險報告的職責不包括（）[0.5分]

A保證有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識

B使員工在業務部門、流程和職能單元之間的風險獨立

C傳遞商業銀行的風險偏好和風險容忍度

D告訴員工在實施和支持全面風險管理中的角色和職責

16.商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的過程中，因不適當的發展規劃的戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險即為（）[0.5分]

A國家風險

B市場風險

C操作風險

D戰略風險

17.國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）[0.5分]

A改善公司治理結構

B推行全面風險管理理念

C確保各類主要風險得到正確識別和排序

D利用精確的數量模型進行量化

18.一家商業銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業務，此銀行應采取以下風險管理措施中的（）[0.5分]

A風險轉移

B風險對沖

C風險補償

D風險規避

19.（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。[0.5分]

A會計資本

B監管資本

C經濟資本

D實收資本

20.商業銀行的最高風險管理、決策機構是（）[0.5分]

A董事會

B監事會

C股東大會

D高層管理者

21.外部評級主要依靠（）[0.5分]

A專家定性分析

B定量分析

C定性分析和定量分析結合

D以上都不對

22.假設某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經濟資本。此項交易對應的RAROC為4％，則調整為年度比率的RAR0C等于（）[0.5分]

A4．00％

B4．08％

C8．00％

D8．16％

23.（）是根據針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態。[0.5分]

ACreditMetrics模型

BCreditRisk+模型

CCreditPortfolioView模型

DCreditMonitor模型

24.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，（）[0.5分]

A涉及本金的交換和利息支付方式的交換

B涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

C不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

D不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

25.在操作風險資本計量的方法中，（）是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。[0.5分]

A內部評級法

B基本指標法

C標準法

D高級計量法

26.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險（）引發的風險。[0.5分]

A人員因素

B系統缺陷

C內部流程

D外部事件

27.下列關于留置的說法，錯誤的是（）[0.5分]

A留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

B留置擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現留置權的費用

C留置的債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權人征得債務人同意后可以該財產折價或者以拍賣、變賣該財產的價款優先受償

D留置是為了維護債權人的合法權益的一種擔保形式

28.戰略風險屬于一種（）[0.5分]

A短期的顯性風險

B短期的潛在風險

C長期的顯性風險

D長期的潛在風險

29.貸款轉讓是指貸款的原債權人將已經發放但未到期的貸款有償轉讓給其他機構的經濟行為，其主要目的不包括（）[0.5分]

A分散風險

B實現利益共享

C實現資產多元化

D增加收益

30.根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0．18％，0．70％，0．70％,則3年的累計死亡率為（）[0.5分]

A0．17％

B1．57％

C1．36％

D2．43％

31.全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）[0.5分]

A企業的資產規模

B企業的目標

C全面風險管理要素

D企業的各個層級

32.商業銀行應當如何選取流動性風險的評估方法?（）[0.5分]

A選定某一種方法，便一以貫之地采用

B流動性管理水平高的銀行應當選用較高級的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的銀行應當選取較初級的流動性指標分析法和現金流分析法

C商業銀行可以同時采用多種流動性風險的評估辦法來評價商業銀行的流動性狀況

D以上都不對

33.甲企業經營效益提高，為了擴大生產規模，企業欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設備和擴建倉庫，該企業計劃用第一年的收入償還貸款。該申請（）[0.5分]

A合理，可以用利潤來償還貸款

B合理，可以給銀行帶來利息收入

C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D不合理，會產生新的費用，導致利潤率F降

34.下列關于久期分析的說法．錯誤的是（）[0.5分]

A久期分析是衡量利率變動時經濟價值影響的唯一方法

B如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

35.資產組合的信用風險通常應（）單個資產信用風險的加總。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D無關

36.衍生產品的（）對市場風險具有放大作用，這是導致金融風險事件中出現巨額損失的主要原因。[0.5分]

A衍生作用

B杠桿作用

C預期外匯買賣

D即期外匯買賣

37.商業銀行風險管理的流程是（）[0.5分]

A風險控制一風險識別一風險監測一風險計量

B風險識別一風險控制一風險監測一風險計量

C風險識別一風險計量一風險監測一風險控制

D風險控制一風險識別一風險計量一風險監測

38.商業銀行通過貸款出售或與其他商業銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險。商業銀行這樣做的理論基礎是（）[0.5分]

A投資組合理論

B期權定價理論

C利率平價理論

D無風險套利理論

39.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發的利率風險是（）[0.5分]

A重新定價風險

B收益率曲線風險

C基準風險

D期限錯配風險

40.下列關于市值重估的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值

C商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

D商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

41.甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）[0.5分]

A風險補償

B風險轉移

C風險分散

D風險對沖

42.操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（）[0.5分]

A由內而外、自上而下和從已知到未知

B由表及里、自下而上和從已知到未知

C由內而外、自下而上和從已知到未知

D由表及里、自上而下和從已知到未知

43.操作風險評估和控制的內部環境因素不包括（）[0.5分]

A公司治理結構

B合規文化

C信息系統建設

D外部控制體系

44.下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系

B聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用

C保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理

D聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值

45.根據巴塞爾委員會對商業銀行的風險分類，政治風險屬于（）[0.5分]

A操作風險

B戰略風險

C國家風險

D信用風險

46.我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于（）[0.5分]

A75％，25％

B75％，15：％

C50％，l5％

D50％，25％

47.下列關于風險文化的表述，正確的是（）[0.5分]

A風險文化由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B制度是風險文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C風險管理的目標是消除風險并獲取最大收益

D風險文化和企業文化是兩個不同的范疇

48.（）是最具流動性的資產。[0.5分]

A現金

B票據

C股票

D貸款

49.下列（）越高，表示商業銀行的流動性風險越高。[0.5分]

A現金頭寸指標

B核心存款比例

C易變負債與總資產的比率

D流動資產與總資產的比率

50.從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取（）[0.5分]

A從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

B從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式一

C從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級管理方式

D從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式

51.中國的商業銀行主要采取什么方法計算風險經濟資本?（）[0.5分]

A基本指標法

B標準法

C高級計量法

D基本指標法和標準法

52.從現代商業銀行管理，特別是風險管理的角度來看，市場交易人員(或業務部門)的收入和獎金應當以（）為參照基準。[0.5分]

A風險價值

B經濟增加值

C經濟資本

D市場價值

53.有效風險管理體系建設必須以（）為先導。[0.5分]

A健全的內部控制機制

B完善的公司治理機構

C先進的風險管理文化培育

D有效的風險治理策略

54.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標準，對于內部數據，它規定：無論用于計量還是用于驗證，商業銀行必須具備（）的內部損失數據。[0.5分]

A至少5年

B至少3年

C至多5年

D至多3年

55.下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）[0.5分]

AEVA=稅后凈利潤一資本成本

BEVA=稅后凈利潤一經濟資本×資本預期收益率

CEVA=(資本金收益率～資本預期收益率)×經濟資本

DEVA=(經風險調整的收益率一資本預期收益率)×經濟資本

56.授信集中度限額可以按不同維度進行設定，其中（）不是其最常用的組合限額設定度。[0.5分]

A行業等級

B產品等級

C擔保

D授信額度

57.在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。[0.5分]

A資產規模和商業銀行的風險管理水平

B資本金規模和商業銀行的盈利水平

C資產規模和商業銀行的盈利水平

D資本金規模和商業銀行的風險管理水平

58.中國人民銀行從2022年開始實行差別存款準備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了[0.5分]

A擴大貨幣流通量

B敦促商業銀行加強流動性管理，對流動性風險管理的有關成本／收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案

C提高商業銀行業的信譽度

D緊縮貨幣

59.在操作風險經濟資本計量的方法中，高級計量法是指商業銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過（）計算監管資本要求。[0.5分]

A內部評級法

B外部操作風險計量系統

C標準法

D內部操作風險計量系統

60.在計算操作風險經濟資本配置的標準法中，?值代表各產品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會對各類產品線給出了對應系數，下列（）產品線的p因子等于l8％。[0.5分]

A零售商業銀行業務

B資產管理

C支付和結算

D零售經紀

61.某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票l00股，半年后每股收到0．2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應為（）[0.5分]

A11．11％

B11．22％

C12．11％

D12．22％

62.《商業銀行資本充足率管理辦法》規定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，其中不包（）[0.5分]

A交易賬戶中的利率風險和股票風險

B交易對手的違約風險

C全部的外匯風險

D全部的商品風險

63.在非財務因素分析中，對借款人還款記錄的持續監控屬于（）[0.5分]

A經營風險分析

B管理風險分析

C還款意愿分析

D行業風險分析

64.下列（）不是健康風險文化的內容。[0.5分]

A加強高級管理層的驅動作用

B樹立正確的貸款經營方式

C樹立正確的風險管理理念

D創建學習型組織，充分發揮人的主導作用

65.下列不屬于經營績效類指標的是（）[0.5分]

A總資產凈回報率

B資本充足率

C股本凈回報率

D成本收入比

66.商業銀行對客戶進行財務分析的目的是（）[0.5分]

A幫助企業加快發展

B為企業改革提供依據

C搞好和客戶的關系以便更好地開展業務

D識別企業信用風險

67.監管目標的確定，應當充分考慮一國（）發展的現狀。[0.5分]

A銀行業

B期貨業

C保險業

D證券業

68.以下關于交易賬戶的說法，正確的是（）[0.5分]

A計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規避外界的風險

B銀行對該賬戶的頭寸進行準確估值

C該賬戶中的項目通常按理想價格計價

D銀行的存貸款業務歸入交易賬戶

69.清晰的戰略風險管理流程不包括（）[0.5分]

A戰略風險識別

B戰略風險規劃

C戰略風險評估

D戰略風險控制

70.假定某企業2022年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為（）[0.5分]

A33％

B35％

C37％

D41％

71.當市場利率呈現逐步上升趨勢時，對商業銀行有利的資產負債的期限安排是（）[0.5分]

A利用長期負債為短期資產融資

B利用長期負債為長期資產融資

C利用短期負債為長期資產融資

D利用短期負債為短期資產融資

72.商業銀行代理業務不包括（）[0.5分]

A代理保險業務

B代理商業銀行業務

C代理政策性銀行業務

D代理期貨業務

73.假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）[0.5分]

A買入距到期日還有半年的債券

B賣出永久債券

C買入10年期保險理財產品，并賣出l0年期債券

D買人30年期政府債券，并賣出3個月國庫券

74.下列關于長期次級債務的說法，正確的是（）[0.5分]

A長期次級債務是指存續期限至少在5年以上的次級債務

B經中國銀行業監督管理委員會認可，商業銀行發行的有擔保的并以銀行資產為抵押或質押的長期次級債務工具可列入附屬資本

C在到期日前最后5年，長期次級債務呵計入附屬資本的數量每年累計折扣20％

D長期次級債務不能計入附屬資本

75.商業銀行（）的做法簡單地說就是“不做業務，不承擔風險”。[0.5分]

A風險轉移

B風險規避

C風險補償

D風險對沖

76.關于即期外匯交易的作用敘述正確的是（）[0.5分]

A不能夠滿足客戶對不同貨幣的需求

B可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發生匯率風險

C可以用來套期保值

D不可以用于外匯投機

77.下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口是一種正常的、可控性較強的流動性風險

B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求

C商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構

D股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張

78.對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當滿足（）[0.5分]

A識別頻率應當快于額度授信周期

B識別頻率應當略慢于額度授信周期

C識別頻率應當與額度授信周期一致

D以上都不對

79.根據我國監管機構的要求，商業銀行可以采取的用于計量操作風險監管資本的方法有（）[0.5分]

A標準法

B損失事件數據方法

C流程圖法

D情景分析法

80.下列不屬于操作風險評估法的是（）[0.5分]

A自我評估法

B損失分布法

C風險地圖法

D風險計量法

81.《巴塞爾新資本協議》鼓勵商業銀行采取（）計量信用風險。[0.5分]

A基于內部評級體系的內部模型

B基于外部評級的模型

CVaR方法

D嚴格遵照監管當局的要求

82.下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（）[0.5分]

A期貨

B期權

C貨幣互換

D遠期

83.由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。[0.5分]

A操作風險

B市場風險

C流動性風險

D信用風險

84.關于股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標的說法不正確的是（）[0.5分]

A股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標無法揭示商業銀行的盈利能力

B股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標反映的是商業銀行長期的穩定性以及盈利情況，忽視短期效益

C股本收益率(ROE)和資本收益率(ROA)兩項指標績效評估時沒有在盈利水平之上考慮更多的風險因素

D經風險調整的業績評估方法(RAPM)能綜合考慮商業銀行的盈利能力和風險水平

85.下列關于財務比率的表述，正確的是（）[0.5分]

A盈利能力比率體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力

B杠桿比率用來判斷企業歸還短期債務的能力

C流動性比率用于體現管理層管理和控制資產的能力

D效率比率用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力

86.下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法，不正確的是（）[0.5分]

A商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制

B商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構

C商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量

D多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜程度

87.從巴塞爾委員會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于（）兩個方面的原因。因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。[0.5分]

A安全和收益

B總行和分行

C貸款和存款

D資產和負債

88.操作風險損失數據的收集要遵循（）的原則。[0.5分]

A客觀性、全面性、動態性、標準化

B主觀性、全面性、靜態性、標準化

C主觀性、全面性、動態性、標準化

D客觀性、全面性、靜態性、標準化

89.現金流量表分為三個部分：經營活動的現金流、投資活動的現金流、融資活動的現金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于（）[0.5分]

A經營活動的現金流

B投資活動的現金流

C融資活動的現金流

D銷售活動的現金流

90.某企業2022年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為l4％，2022年初所有者權益為39億元人民幣，2022年末所有者權益為45億元人民幣，則該企業2022年凈資產收益率為（）[0.5分]

A3．00％

B3．11％

C3．33％

D3．58％

二、多項選擇題

1.下列關于經風險調整的業績評估方法的說法，正確的是（）[1分]

A在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經風險調整的資本收益率RAROC

B在單筆業務層面上，RAROC可用于衡量一筆業務的風險與收益是否匹配，為商業銀行是否開展該筆業務以及如何定價提供依據．

C在資產組合層面上，商業銀行在考量單筆業務的風險和資產組合效應之后，可依據RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配

D以監管資本配置為基礎的經風險調整的業績評估方法，克服了傳統績效考核中盈利目標未充分反映風險成本的缺陷

E使用經風險調整的業績評估方法，有利于在銀行內部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險、盲目追求利潤的經營方式

2.在信用風險資本計量的內部評級法初級法下，合格保證的范圍包括（）[1分]

A豐權

B公共企業

C外部評級為B級的法人

D沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級的自然人

E沒有外部評級，但內部評級的違約概率相當于外部評級A級以下的法人

3.以下屬于風險轉移策略的是（）[1分]

A出口信貸保險

B擔保

C備用信用證

D市場對沖

E自我對沖

4.風險規避策略的實施成本主要在于（）的支出。[1分]

A人員工資

B風險分析

C經濟資本配置

D風險補償

E風險轉移

5.核心雇員流失的風險具體體現為（）[1分]

A核心員工的知識／技能缺乏

B缺乏足夠后援、替代人員

C相關信息缺乏共享和文檔記錄

D缺乏崗位輪換機制

E核心員工失職違規

6.商業銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具備哪些基本條件?（）[1分]

A完善的公司治理結構

B健全的內部控制體系

C普及合規管理文化

D集中式的、可靈活擴充的業務信息系統

E雄厚的研發實力

7.銀行進行消極重組的情況具體包括（）[1分]

A債務人無力償還而逃避還款

B債務人無力償還而借新還舊

C合同條款變更導致債務規模下降

D債務人無力償還而導致的展期

E債務人企業運營不利導致銷售能力下降

8.下列不屬于商業銀行風險管理“三道防線”的有（）[1分]

A前臺業務人員

B內部審計部門

C外部監督機構

D財務控制部門

E風險管理職能部門

9.在《巴塞爾新資本協議》中，規定對信用風險計量方法有三種，分別是（）[1分]

A基本指標法

B內部模型法

C標準法

D內部評級初級法

E內部評級高級法

10.目前，RAROC等經風險調整的業績評估方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC（）[1分]

A可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平

CRAROC=(收益一預期損失)÷經濟資本

D使銀行不再注重盈利性

E放棄了股東價值最大化的目標

11.下列銀行活動中，存在匯率風險的有（）[1分]

A為客戶提供外匯即期交易

B為客戶提供外匯遠期交易

C為客戶提供外匯期貨交易

D進行自營外匯交易

E吸收外幣存款

12.商業銀行在進行操作風險評估過程中，所收集的損失數據應包括（）[1分]

A總損失數額信息

B損失事件發生時間

C損失事件發生單位信息

D總損失中收回部分信息

E損失事件發生的主要原因的描述信息

13.下列可能給商業銀行帶來聲譽風險的有（）[1分]

A關于銀行高比例不良資產的媒體報道

B銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C銀行呆賬收回率大幅減小

D銀行工作人員服務態度惡劣

E銀行不能按時完成客戶的兌現要求

14.下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有（）[1分]

A壓力測試

B交易限額管理

C風險限額管理

D止損限額管理

E市場風險對沖

15.商業銀行進行貸款定價，一般由哪些因素決定?（）[1分]

A資金成本

B經營成本

C風險成本

D資本成本

E通貨膨脹調整成本

16.以下哪些是聲譽風險管理中應強凋的內容?（）[1分]

A明確商業銀行的戰略愿景和價值理念

B有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D有明確記載的危機處理或決策流程

E建設學習型組織

17.流動性風險是（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。[1分]

A信用風險

B匯率風險

C操作風險

D戰略風險

E聲譽風險

18.商業銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標信號的指標有（）[1分]

A某項業務風險水平增加

B盈利水平下降

C資產過于集中

D資產質量下降

E所發行的股票價格下跌

19.記入交易賬戶的頭寸應當滿足下列哪些基本要求?（）[1分]

A具有經高級管理層批準的書面的頭寸／金融工具和投資組合的交易策略

B具有明確的交易市場秩序

C具有明確的頭寸管理政策

D具有明確的頭寸管理程序

E具有明確的持有目的

20.以下屬于金融衍生品的是（）[1分]

A即期金融產品

B金融期貨

C期權

D遠期利率協議

E貨幣互換

21.操作風險可以分為七種表現形式，其中包括（）[1分]

A執行、交割及流程管理

B內部欺詐

C客戶、產品及業務做法

D實物資產損壞

E外部欺詐

22.通常戰略風險識別不可以從（）兩個層面人手。[1分]

A戰略

B宏觀

C微觀

D全局

E戰術

23.目前，使用廣泛的對企業信用分析的5Ps系統考查的因素包括（）[1分]

A個人因素

B資金用途因素

C還款來源因素

D保障因素

E企業前景因素

24.市場風險是我國商業銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（）[1分]

A利率風險

B匯率風險

C信用風險

D商品價格風險

E流動性風險

25.貸款定價的形成機制比較復雜，（）是形成均衡定價的三個主要力量。[1分]

A市場

B人員

C銀行

D監管機構

E貨幣

26.商業銀行風險監測的具體內容包括（）[1分]

A開發風險計量模型

B監測各種可量化的關鍵風險指標

C向專家咨詢可能面臨的風險

D報告商業銀行所有風險的定性、定量評估結果

E調整高風險授信限額

27.下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）[1分]

A某商業銀行向多個國家的企業發放貸款，這應用了風險分散的方法

B某商業銀行在買入股票的同時，買人相應的看跌期權，這應用了風險轉移的方法

C某商業銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法

D某商業銀行董事會在確定經濟資本分配時，對某項業務配置非常有限的資本以限制其規模，這應用了風險規避的方法

E某商業銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償的方法

28.總收益互換的構成要素包括（）[1分]

A投資者承擔標的資產的所有風險和現金流

B銀行支付標的資產的所有收益

C投資者反過來要支付相應的融資成本

D可以采取食物或現金交割的方式

E投資者承擔標的資產價格變動的所有風險

29.針對商業銀行等金融機構信用分析的駱駝(CAMELs)分析系統包括（）[1分]

A資本充足性

B資產質量

C管理水平

D盈利水平

E流動性

30.黃金價格的波動屬于（）[1分]

A匯率風險

B利率風險

C商品價格風險

D股票價格風險

E資產價格風險

31.如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有（）[1分]

A同業拆入一筆款項

B減少非核心貸款

C加強與長期存款客戶的關系

D尋求央行的緊急支援

E維持良好的公共關系

32.在引發操作風險的內部流程因素中，