銀行業專業人員職業資格初級銀行管理（銀行風險管理）試卷3（總分58,考試時間90分鐘）單項選擇題重組貸款是指由于借款人財務狀況惡化，或無力還款而對合同條款作出調整的貸款，重組后的貸款如果仍然逾期，或借款人仍然無力歸還貸款，應至少歸為 ）類貸款。A,損失 B,次級C.關注 D.可疑下列不屬于《關于加大防范操作性風險工作力度的通知》內容的是（）。加強規章制度建設B.加強職業道德建設加強基層主管輪崗和強制性休假制度 D.加強對基層行的合規性監督根據銀監會《貸款風險分類指引》，下列不屬于商業銀行貸款質量五級分類的是（）。關注類貸款 B.可疑類貸款逾期類貸款 D.次級類貸款根據《商業銀行聲譽風險管理指引》，商業銀行在處置重大聲譽事件后應及時向（）遞交處置及評估報告。銀監會或其派出機構 B.中國人民銀行銀行業協會D,總行金融機構的交易員、信貸員、其他工作人員越權或變相越權放款，向國家明令禁止的行業、企業審批發放貸款的行為所造成損失的風險屬于（）。市場風險 B,信用風險C,操作風險 D.法律風險關于信用風險的說法，錯誤的是（）。信用風險是指交易對象無力履約的風險 B.信用風險只存在于貸款業務中C.發放關聯貸款可能會造成信用風險 D.承兌業務可能會造成信用風險下列哪項不屬于造成商業銀行代理業務中操作風險的外部事件?（）委托方偽造收付款憑證騙取資金 B.通過代理收付款進行洗錢活動C.行業競爭激烈 D.由于新的監管規定出臺而引起的風險（）對操作風險的管理情況負直接責任。董事會 B.高級管理層C.業務部門 D.監事會根據《巴塞爾協議II》，（）是一種特殊類型的操作風險，它包括但不限于監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。信用風險 B.操作風險C.聲譽風險 D.法律風險

多項選擇題根據《商業銀行操作風險管理指引》的規定，商業銀行對操作風險的管理辦法淼 ）。內部控制的測試和審查新產品和新業務的風險評估評估操作風險和內部控制損失事件的報告和數據收集關鍵風險指標的監測根據貸款五級分類制度，以下貸款可劃入關注類的有（）。借款人經營管理存在重大問題或未按約定用途使用貸款違反行業信貸管理規定或監管部門監管規章發放的貸款借款人在其他金融機構的貸款被劃為次級類借新還舊貸款，企業運轉正常且能按約還本付息借款人采用隱瞞事實等不正當手段取得貸款與信用風險、市場風險相比，商業銀行操作風險的主要特點有（）。來源廣泛可以是損失，也可以是利潤來源有充足完備的量化數據基礎存在風險與收益的準確對應關系不能純粹依靠計量手段來控制《巴塞爾協議II》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用的方法包括（）。統計違約模型內部違約經驗映射外部數據高級計量法信用評分模型全面風險管理的“全面”主要體現在（）。全面性全程性全員性全局性系統性商業銀行應當根據業務規模、性質、復雜程度及風險狀況，監測可能引發流動性風險的特定情景或事件，采用適當的預警指標，前瞻性地分析其對流動性風險的影響。可參考的情景或事件包括但不限于（）。資產快速增長，負債波動性顯著增加批發或零售融資成本下降期限或貨幣錯配程度增加交易對手要求追加額外抵（質）押品或拒絕進行新交易股票價格下跌商業銀行通常運用的風險管理策略可以大致概括為（）策略。A.風險分散

風險對沖風險轉移風險規避風險補償商業銀行在對集團客戶授信時，應在授信協議中約定，要求集團客戶及時報告授信人凈資產10%以上關聯交易的情況，包括（）。交易各方的關聯關系交易項目交易的金額或相應的比例交易性質定價政策商業銀行應與借款人在借款合同中約定，出現（）情形的，借款人應承擔的違約責任和貸款人可采取的措施。未按約定用途使用貸款的末按約定方式進行貸款資金支付的未遵守承諾事項的突破約定財務指標的發生重大交叉違約事件的下列選項中，（）屬于影響客戶資信的重大事項。外部政策變動客戶組織結構、股權或主要領導人發生變動客戶的擔保超過所設定的擔保警戒線客戶財務收支能力發生重大變化客戶在其他銀行交叉違約的歷史記錄貸款分類應遵循（）原則。真實性及時性重要性審慎性相關性操作風險損失形態有（）。法律成本資產損失監管罰沒賬面減值追索失敗下列風險控制措施中，針對代理業務操作風險的有（）。強化風險意識加強基礎管理加強業務宣傳及營銷管理加強產品開發管理提高電子化水平

3.判斷題根據《商業銀行市場風險管理指引》，商業銀行應當按照規定向銀監會報送與市場風險有關的財務會計、統計報表和其他報告。委托社會中介機構對其市場風險的性質、水平及市場的風險管理體系進行審計的，還應當提交外部審計報告。（）A.正確 B.錯誤全面風險管理就是一個從企業戰略目標制定到目標實現的風險管理過程。（）A.正確 B.錯誤巴林銀行倒閉是一個典型由市場風險導致銀行倒閉的案例。（）A.正確 B.錯誤商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每周至少重估一次價值。（）A.正確 B.錯誤國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，己超出了債權人的控制范圍。（）A.正確