云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試卷（一）

一、單項選擇題（每小題1分，共20分）

1、計量經濟模型是指【】

A、投入產出模型B、數學規劃模型

C、包含隨機方程的經濟數學模型D、模糊數學模型

2、計量經濟模型的基本應用領域有【

A、結構分析、經濟預測、政策評價

B、彈性分析、乘數分析、政策模擬

C、消費需求分析、生產技術分析、市場均衡分析

D、季度分析、年度分析、中長期分析

3、以下模型中正確的是【]

A、Y=1.22+0.87X+eB、Y=12.34+0.99X+〃

C、Y=12.34+0.99X+eD、Y=&+/X+e

4、產量x（臺）與單位產品成本y（元/臺）之間的回歸方程為9=356—L5x,

這說明【】

A、產量每增加一臺，單位產品成本增加356元

B、產量每增加一臺，單位產品成本減少1.5元

C、產量每增加一臺，單位產品成本平均增加356元

D、產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元

5、以y表示實際觀測值，9表示回歸估計值，則用普通最小二乘法得到的樣本

回歸直線%=A+?x,滿足【】

A、Z（y—t）=°B、歹產=0

C、Z3—%）2=°D、Z（x一刃2=0

6、以下關于用經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是【】

A、只有隨機因素B、只有系統因素

C、既有隨機因素，又有系統因素D、A、B、C都不對

7、下列模型中擬合優度最高的是【】

A、n=25,k=4,/?2=0.92B、n=10,k=3,7?2=0.90

C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R2=0.94

8、下列模型不是線性回歸模型的是：【】

A、y,.=+52(l/x,.)B、Yi=B]+B2LnXi+?,.

C、LnYi=B14-B2Xf+uiD、LnYi=4-B2LnXt+ui

9、以下檢驗異方差的方法中最具一般性是【】

A、Park檢驗B、戈里瑟檢驗

C、Goldfeld一Quandt檢驗D、White檢驗

10、當模型的隨機誤差項出現序列相關時，【】不宜用于模型的參數估計

A、OLSB、GLS

C、一階差分法D、廣義差分法

11、已知在D—W檢驗中，d=L03,k'=6,n=26,顯著水平a=5%,相應的乙=0.98,

du=L88,可由此判斷[]

A、存在一階正的自相關B、存在一階負的自相關

C、序列無關D、無法確定

12、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于

1，則表明模型中存在【】

A、多重共線性B、異方差性C、序列相關D、高擬

合優度

13、在出現嚴重的多重共線性時，下面的哪個說法是錯誤的【】

A、估計量非有效B、估計量的經濟意義不合理

C、估計量不能通過t檢驗D、模型的預測功能失效

14、在模型丫,=凡+川中X*是隨機解釋變量，下面不屬于隨機

解釋變量問題的是【】

A、Cov(X2t，4)=0對任意s,tB、Cov(X2l,//t)^0

C、Cov(X2”J=0但Cov(X2“*)H0,sHtD、Cov(X?,//,)=0

15、以下模型中a,￡均可以被理解成彈性的是【】

A、Y=a+/?X+4B、Y=aX%

Y=Min吟，力

C、Y=AK°LD、

16、以加法的方式引進虛擬變量，將會改變【

A、模型的截距B、模型的斜率

C、同時改變截距和斜率D、誤差項

17、將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為【】

A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變

量

18、在具體的模型中，被認為具有一定概率分布的隨機變量是【】

A、內生變量B、外生變量

C、虛擬變量D、前定變量

19、在一個結構式模型中，假如有n個結構式方程需要識別，其中r個是過度識

別，s個是恰好識別，t個是不可識別。r>s>t,r+s+t=n,則聯立方程模型是【】

A、過渡識別B、恰好識別

C、不可識別D、部分不可識別

20、下列生產函數中，要素的替代彈性為。的是【】

A、線性生產函數B、投入產出生產函數

C、C—D生產函數D、CES生產函數

二、多選題（每題有2?5個正確答案，多選、少選和錯選均不得分；每題1分,

共5分）

1、一個模型用于預測前必須經過的檢驗有【

A、經濟檢驗B、統計檢驗C、計量經濟學檢驗

D、預測檢驗E、實踐檢驗

2、由回歸直線力=氐+6為估計出來的。值【]

A、是一組估計值B、是一組平均值

C、是一個兒何級數D、可能等于實際值

E、與實際值y的離差和等于零

3、模型存在異方差性沒被注意而繼續使用OLS估計參數將導致【】

A、估計量有偏和非一致B、估計量非有效

C、估計量的方差的估計量有偏D、假設檢驗失效

E、預測區間變寬

4、多重共線性的解決方法主要有【】

A、去掉次要的或可替代的解釋變量B、利用先驗信息改變參數的約束形式

C、變換模型的形式D、綜合使用時序數據與截面數據

E、逐步回歸法以及增加樣本容量

5、估計聯立方程模型的單方程方法有【】

A、工具變量法B、間接最小二乘法

C、3LSD、完全信息最大似然法

E、二階段最小二乘法

三、判斷題（正確的寫“對”，錯誤的寫“錯”每小題1分，共5分）【】1、

最小二乘法只有在模型滿足古典假定之下才能使用。

[]2在一元線性回歸模型中變量顯著性檢驗與方程顯著性檢驗是等價的。

[13、可決系數R?是解釋變量數的單調非降函數。

[14、方程*=12.44+0.37Xt+0.87Yi的Durbin-Watson統計量

D.W=2.0041,表明模型不存在序列相關性。

[15、Granger和Engel獲得2003年諾貝爾經濟學獎，理由是在時間序列模

型和協整理論上的杰出貢獻。

四、名詞解釋（每小題3分，共12

1、完全共線性

2、先決變量

3、虛假序列相關

4、需求函數的零階齊次性

五、簡答題（每小題4分，共8分）

1、選擇工具變量的原則是什么？

2、虛擬變量的作用是什么？設置的原則又是什么？

六、計算與分析題（本題共50分）

1、調查得到消費額Y（百元）與可支配收入X（百元）的數據如下:

Y2.03.23.54.24.65.06.0

X5.010.010.015.015.020.020.0

要求：（1）估計回歸模型：Y,=A+4X,+%；（2）檢驗回歸系數是否顯著

（%。25（5）=2.5706）；（3）預測收入為25百元時的消費。（本題滿分22分）

2、搜集25戶居民的可支配收入I、家庭財產A與消費支出CM間的數據。以下

是Eviews的估計結果：

DependentVariable:CM

Method:LeastSquares

Date:12/20/07Time:22:50

Sample:125

Includedobservations:25

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C2.8005151.2065482.3210970.0299

11.0628050.03788728.051670.0000

A1.0569130.2275114.6455560.0001

R-squared0.997426Meandependentvar70.76000

AdjustedR-squared0.997192S.D.dependentvar50.49115

S.E.ofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357

Sumsquaredresid157.4890Schwarzcriterion5.064622

Loglikelihood-58.47946F-statistic4262.507

Durbin-Watsonstat1.313753Prob(F-statistic)0.000000

要求：（1）寫出回歸方程；（2）寫出調整的可決系數；

（3）對變量進行顯著性檢驗（a=0.001）。（本題滿分7分）

3、依據能源消費量EQ與能源價格P之間的20組數據，以0LS估計EQ關于P

的線性回歸，計算殘差序列。然后以殘差的絕對值為被解釋變量，價格為解

釋變量建立先行回歸，結果如下：

DependentVariable:E

Method:LeastSquares

Date:12/20/07Time:23:31

Sample:120

Includedobservations:20

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C14.450073.1772974.5479140.0002

P-0.2493000.113945-2.1879020.0421

R-squared0.210073Meandependentvar8.155260

AdjustedR-squared0.166188S.D.dependentvar6.602665

S.E.ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6.525716

Sumsquaredresid654.3033Schwarzcriterion6.625289

Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915

Durbin-Watsonstat0.534115Prob(F-statistic)0.042111

據此可否認為模型存在異方差性（a=0.05),異方差的形式是什么？如何解決?

（本題滿分7分）

4、有均衡價格模型：

d

Q=%+四Y+a2P+從

<QS=A+/P+42

Qd=QS

其中Y為消費者收入，是外生變量。對模型進行識別。（本題滿分7分）

5、已知C—D生產函數為：YTZZKgS/?54。相應的產出、資本和勞動的平均增

長速度分別為：12.5%、9.05%、1.32%,求年技術進步速度以及技術進步

對增長的貢獻。（本題滿分7分）

云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試題（二）

一、單項選擇題（每小題1分，共20分）

1、計量經濟研究中的數據主要有兩類：一類是時間序列數據，另一類是【】

A、總量數據B、橫截面數據

C、平均數據D、相對數據

2、計量經濟學分析的基本步驟是【】

A、設定理論模型收集樣本資料->估計模型參數7檢驗模型

B、設定模型一估計參數T檢驗模型T應用模型

C、個體設計T總體設計一估計模型T應用模型

D、確定模型導向-＞確定變量及方程式T估計模型一應用模型

3、在模型的經濟意義檢驗中，不包括檢驗下面的哪一項【】

A、參數估計量的符號B、參數估計量的大小

C、參數估計量的相互關系D、參數估計量的顯著性

4、計量經濟學模型用于政策評價時，不包括下面的那種方法【】

A、工具變量法B、工具一目標法C、政策模擬D、最優控制方法

5、在總體回歸直線E⑶=&+gx中，4表示【】

A、當x增加一個單位時，y增加/個單位

B、當x增加一個單位時，y平均增加/個單位

C、當y增加一個單位時，x增加4個單位

D、當y增加一個單位時，x平均增加四個單位

6、用普通最小二乘法估計經典線性模型％則樣本回歸線通過

點【】

A、(x,y)(x,y)

Cy(x,y)D＞(x,y)

7、對于X=忌+…+Bk與+e,‘統計量二＞！/)"服

從【】

A、F(k-l,n-k)B、F(k,n-k-l)C、t(n-k)D、t(n-k-l)

8、下列說法中正確的是：【】

A、如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好

B、如果模型的R?較低，我們可以認為此模型的質量較差

C、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量

D、如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量

9、容易產生異方差的數據是【】

A、時間序列數據B、橫截面數據

C、修勻數據D、年度數據

10＞假設回歸模型為％=a+為,其中varOjA/x；,則使用加權最小二乘

法估計模型時，應將模型變換為【】

yau、_aBu

A、土=—+夕n+—B、

xxxXXXX

yar-uya々u

C、-j==-j=+限ox+—j=D、不=忑+°+不

7Xyjx

11、如果模型%=%+"毛+吃存在序列相關，則【

A、cov(xt,ut)=0B、cov(ut,us)=0(tws)

C、cov(xt,ut)MD、cov(ut,us)WO(tws)

12、根據一個n=30的樣本估計y,=廓+￡丙+/后計算得DW=1.4,已知在5%

的置信度下，乙=1.35,。=1.49,則認為原模型【】

A、不存在一階序列自相關B、不能判斷是否存在一階自相關

C、存在正的一階自相關D、存在負的一階自相關

13、已知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于-1,則DW統計量近似等于

[1

A、0B、1C、2D、4

14、在線性回歸模型中,若解釋變量編和X2的觀測值成比例,即有端=/

其中k為非零常數，則表明模型中存在【】

A、不完全共線性B、完全共線性

C、序列相關D、異方差

15、假設回歸模型為匕=a+像,+%,其中X,為隨機變量，X,與對高度相關，

則B的普通最小二乘估計量【】

A、無偏且一致B、無偏但不一致

C、有偏但一致D、有偏且不一致

16、在工具變量的選取中，下面哪一個條件不是必需的【】

A、與所替代的隨機解釋變量高度相關

B、與隨機誤差項不相關

C、與模型中的其他解釋變量不相關

D、與被解釋變量存在因果關系

17、如果聯立方程模型中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程【】

A、恰好識別B、不可識別

C、不確定D、恰好識別

18、結構式方程中的系數稱為【】

A、短期影響乘數B、長期影響乘數

C、結構式參數D、簡化式參數

19、下列生產函數中，要素的替代彈性不變的是【】

A、線性生產函數B、投入產出生產函數

C、C—D生產函數D、CES生產函數

20、線性支出系統的邊際預算份額從和擴展線性支出系統的邊際消費傾向月的

關系是【】

A、4=瓦B、瓦=工伉

c、=ED、=

二、多選題(每題有2?5個正確答案，多選、少選和錯選均不得分；每題1分,

共5分)

1、對計量經濟模型的計量經濟學準則檢驗包括【】

A、誤差程度檢驗B、異方差檢驗C、序列相關檢驗

D、超一致性檢驗E、多重共線性檢驗

2、用普通最小二乘法估計模型為=片+夕田+〃,的參數，要使參數估計量具備

最佳線性無偏估計性質，則要求：【】

A、E(M,)=0B、Var(u,)=a2(常數)

C、cov(wz,wz)=0D、服從正態分布

E、x為非隨機變量，且cov(項此)=0

3、下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗【】

A、DW檢驗法B、戈德菲爾德——匡特檢驗

C、懷特檢驗D、戈里瑟檢驗

E、馮諾曼比檢驗

4、D—W檢驗不適用于下列情況下的序列自相關檢驗【】

A、模型包含有隨機解釋變量B、樣本容量＜15

C、含有滯后的被解釋變量D、高階線性自回歸形式的序列相關

E、一階線性形式的序列相關

5、結構式方程的識別情況可能是【】

A、不可識別B、部分不可識別C、恰好識別

D、過度識別E、完全識別

三、判斷題（正確的寫“對”，錯誤的寫“錯”。每小題1分，共5分）

[11、一元線性回歸的OLS估計與ML估計相同是有前提的。

[12、多元回歸分析中，檢驗的結論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯

著。

[13、多重共線性從本質上講是一種樣本現象。

[14、兩個序列它們協整的基本前提是單整階數相同。

【]5、索洛中性技術進步是指勞動生產Y/L不變時的技術進步。

四、名詞解釋（每小題3分，共12分）

1、殘差項

2、多重共線性

3、過度識別

4、要素替代彈性

五、簡答題（每小題4分，共8分）

1、建立計量經濟學模型的基本思想是什么？

2、生產函數有哪些意義和類型？

六、計算與分析題（本題共50分）

1、已知某種商品的需求量與該商品的價格數據如下：

價格X（元）6891112

需求量Y（噸）7270575654

（1）建立計量經濟學模型，并估計參數。（10分）

（3）檢驗模型關系的顯著性。（/25（3）=3.182,F005（1,3）=10.13）（8分）

（3）說明模型中參數的經濟意義。（結果保留兩位小數）（4分）

2、搜集貸款余額Y（億元）與貸款年利率1（%）、資金平均利潤率R（%）間的數

據，并以Eviews軟件估計數據，結果如下：

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:35

Sample:112

Includedobservations:12

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C180.7262227.10330.7957880.4466

I-7.38915720.21359-0.3655540.7231

R4.0017449.1521220.4372480.6722

R-squared0.988359Meandependentvar170.5000

AdjustedR-squared0.985772S.D.dependentvar29.42324

S.E.ofregression3.509589Akaikeinfocriterion5.561193

Sumsquaredresid110.8549Schwarzcriterion5.682419

要求：Loglikelihood-30.36716F-statistic382.0728(1)

Durbin-Watsonstat0.834901_Prob(F-statistic)0.000000

寫出回歸

方程；（2）模型可能存在什么問題？（本題滿分7分）。

3、搜集某國1983—2006年的GDP(億美元)與進出口額M(億美元)并以Eviews

軟件估計線性方程，結果如下：

DependentVariable:M

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:54

Sample:19832006

Includedobservations:24

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C153.059246.051533.3236510.0031

GDP0.0203920.00101320.126390.0000

R-squared0.948486Meandependentvar826.9542

AdjustedR-squared0.946145S.D.dependentvar667.4365

S.E.ofregression154.8900Akaikeinfocriterion13.00296

Sumsquaredresid527800.3Schwarzcriterion13.10113

Loglikelihood-154.0356F-statistic405.0717

Durbin-Watsonstat0.628200Prob(F-statistic)0.000000

模型可能有什么問題？以殘差為被解釋變量，GDP、殘差的滯后1期和滯后2期

值為解釋變量估計得以下結果：

DependentVariable:E

Method:LeastSquares

Date:12/21/07Time:13:59

Sample(adjusted):19852006

Includedobservations:22afteradjustingendpoints

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C14.5345331.146900.4666440.6464

GDP-0.0004770.000710-0.6714370.5105

E(-1)1.1110110.1799056.1755370.0000

E(-2)-0.8054900.213747-3.7684290.0014

R-squared0.682498Meandependentvar8.851382

AdjustedR-squared0.629581S.D.dependentvar155.2909

S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12.09832

Sumsquaredresid160789.5Schwarzcriterion12.29669

Loglikelihood-129.0815F-statistic12.89752

Durbin-Watsonstat1.863688Prob(F-statistic)0.000098

問能否判斷該模型存在2階序列相關性？（進行拉格朗日乘數檢驗,

%短⑵=5.991）（本題滿分7分）

4、考慮模型

&=凡+四%+△、+外,

y,=%+。禺+々,

其中：匕=國內產值，M=貨幣供給，耳=利率；⑴指出模型中的內生變量、

外生變量和先決變量。（2）判別模型是否可識別。（本題滿分7分）

5、已知C—D生產函數為：丫=1.125長°」8/;74。相應的產出、資本和勞動的平均

增長速度分別為：12.5%、9.05%s6.32%,求年技術進步速度以及技術進步對增

長的貢獻。（本題滿分7分）

云南財經大學《計量經濟學》課程期末考試試卷（三）

一、單項選擇題（每小題1分，共20分）

1、計量經濟學的理論模型設計工作，不包括下面【】方面。

A、選擇變量B、確定變量之間的數學表達式

C、收集數據D、確定待估計參數理論預期值

2、計量經濟學模型成功的三要素不包括【】。

A、理論B、應用

C、數據D、方法

3、相關關系是指變量間的【】關系。

A、邏輯依存B、因果

C、函數依存D、隨機數學

4、截面數據是指同一時間條件下【]組成的數據。

A、不同統計單位相同統計指標B、相同統計單位相同統計指標

C、相同統計單位不同統計指標D、不同統計單位不同統計指標

5、參數B的估計量￡被稱為“最有效估計”是指以￡）=任且【Jo

A、Va?￡）=0B、V〃（￡）=最小C、（3-7?）2=0D、/一0最

小

6、可決系數A?的取值范圍是【

A、R2<~\B、R2>\C、0</?2<1D、-1</?2<1

7、下列關于模型參數估計的說法中正確的是1]o

A、一致性是指：樣本量趨于無窮時，估計量收斂到參數真值。

B、方差最小的估計量一定最好。

C、對于無偏估計而言，均方誤差最小與方差最小等價。

D、對任意線性回歸模型而言，最小二乘估計與最大似然估計等價。

8、下列模型不可化為線性回歸模型的是【

A、X=AX：+4B、Y：=仇+盧出

C、。丫小晶+濟*/生D、LnYi=/?（）+0、LnXj+4

9、下列關于模型統計檢驗的說法正確的是【lo

A、當R?TO,FTO；當R27],F~8；

B、”回歸系數在統計上是顯著的”，是指它顯著地不為lo

C、/檢驗和尸檢驗都是雙側檢驗。

D、“尸檢驗顯著”表明所有解釋變量均是統計顯著的。

10、用一組n=30的樣本估計一個三元線性回歸模型，其多重可決系數為

R2=0.8500,則調整后的可決系數P=[1

A、0.8603B、0.8389C、0.8655D、0.8260

11、如果模型存在“異方差性”，仍然采用OLS法進行參數估計，那么[]o

A、模型預測功能仍然有效B、參數估計仍然無偏

C、參數估計仍然有效D、參數的顯著性檢驗仍有意義

12、下列哪種方法中【】不是檢驗異方差性的方法。

A、G—Q檢驗B、White檢驗

C、Gleiser檢驗D、方差膨脹因子檢驗

13、以下關于D.W檢驗的說法中正確的是【lo

A、對自相關階數沒有限制B、解釋變量可以包括被解釋變量

滯后值

C、D.W值在。和4之間D、解釋變量可以包含隨機變量

14、下列關于“多重共線性”說法中正確的是1]o

A、是一種邏輯現象B、簡單相關系數絕對值大，一定存在高度共線性

C、是一種樣本現象D、OLS估計量仍然是BLUE的

15、以下不屬于聯立方程模型之“單方程方法”的是1]o

A、IV法B、ILS法

C、2SLSD、FIML法

16、假設與為白噪聲序列，那么以下敘述中不正確的是【lo

A、￡(￡1,)=0B、Cov(et0(sHf)

2

C、=0sAtD、Var{et)=cr

17、雖然模型包含有隨機解釋變量，但只要它與隨機誤差項不相關，則普通最小

二乘估計量和工具變量估計量都是1]o

A、無偏估計量B、有效估計量

C、一致估計量D、無偏、一致估計量

18、某商品需求函數為匕=4+四*,+從，其中丫為需求量，X為價格。為了

考慮“地區”（農村、城市）和“季節”（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬

引入虛擬變量，則應引入虛擬變量的個數為1]o

A、2B、4C、5D、6

19、[]統稱為前定變量或先決變量。

A、外生變量和滯后變量B、內生變量和外生變量

C、外生變量和虛擬變量D、解釋變量和被解釋變量

20、CES模型，是指【】生產函數模型。

A、投入產出B、線性

C、變彈性D、不變彈性

二、多選題（每題有2?5個正確答案，多選、少選和錯選不得分；每題1分,

共5分）

1、使用時間序列數據進行經濟計量分析時，要求指標統計【]o

A、對象及范圍可比B、時間可比C、口徑可比

D、計算方法可比E、內容可比

2、以丫表示實際觀測值，？表示回歸估計值，e表示殘差，則以最小二乘法估計

的樣本回歸直線滿足【]o

A、通過點（兄歹）B、立二刀*

Cov（Xt,e,）=0

D、Z*-E）2=oE、Z（/—P）2=o

3、以下關于虛擬變量的說法中，正確的有【

A、是計量經濟學常用數據之一B、屬于隨機解釋變量

C、規定只取“0”和“1”兩個值D、解決定性因素對被解釋變量的影響

E、“加法形式”只改變原基礎模型的截距

4、針對存在“多重共線性”現象模型的參數估計，下述方法可能適用的是

A、逐步回歸法B、改變模型形式

C、刪除引起共線性的變量D、廣義差分法E、Durbin兩步法

5、結構式方程的識別情況可能是【1識別。

A、不可B、部分不可C、恰好

D、過度E、完全

三、判斷題（每小題1分，共5分）

1、計量經濟學模型與數理經濟學模型最大的區別是前者含有隨機誤差項。

2、計量經濟學所說的“線性模型”是指模型關于變量與參數都是線性的。

3、計量經濟學的建模實踐中，一般應該先進行計量經濟學檢驗而后進行統計學

檢驗。

4、兩個序列的單整階數相等，是它們之間協整的充要條件。

5、對恰好識別的結構式方程而言，IV、ILS與2sLs的估計結果在理論上是完全

一致的。

四、名詞解釋（每小題3分，共12分）

1、無偏性2、多重共線性

3、恰好識別4、相對資本密集度

五、簡答題（每小題4分，共8分）

1、序列相關性產生的原因。2、線性回歸模型基本假設的內容。

六、計算與分析題（本題共50分）：

1、（本題滿分18分）搜集得失業率X（%）與小時工資丫（元/小時）之間的如

下數據：

X3.53.84.04.24.44.6

Y8.07.87.47.26.96.5

要求：（1）設計一個合適的計量經濟學模型，描述二者之間的關系；（3分）

（2）以最小二乘法估計模型的參數；（6分）

（3）解釋回歸系數的經濟學含義；（2分）

（4）檢驗方程的統計可靠性（a=0.05%025（4）=2.7764,F005（l,4）=7.71）（5

分）。

（5）當失業率降低至3.0%時，預測小時工資約為多少？（2分）

2、（本題滿分12分）搜集1960至1982年7個0ECD國家（美國、西德、英國、

意大利、日本和法國）的總能源需求指數（丫）、實際GDP（X1,億美元）、實際

能源價格（X2）的數據（所有指數均以1970年為100%計算）。采用EViews軟

件估計，輸出結果為：

DependentVariable:LOG（Y）

Method:LeastSquares

Date:12/21/09Time:23:56

Sample:19601982

Includedobservations:23

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C1.5145610.08528717.758450.0000

LOG(X1)1.0207340.01808756.434940.0000

LOG(X2)-0.3467200.023008-15.069650.0000

R-squared0.994951Meandependentvar4.409851

AdjustedR-squared0.994446S.D.dependentvar0.228688

S.E.ofregression0.017043Akaikeinfocriterion-5.185011

Sumsquaredresid0.005809Schwarzcriterion-5.036903

Loglikelihood62.62762Hannan-Quinncriter.-5.147762

F-statistic1970.490Durbin-Watsonstat1.099985

Prob(F-statistic)0.000000

要求：（1）寫出對數線性回歸方程（4分）；（2）解釋LOG（XJ系數的經濟學

意義（3分）；（3）如果LOG（XJ保持不變，LOG。2）增加1,丫的變化情況

如何（2分）?（4）檢驗解釋變量的統計顯著性（3分）。

3、（本題滿分8分）收集20個國家1969年的股票價格變化率（Y）和消費者價

格變化率（X）的截面數據。由于懷疑數據存在異方差性，首先，按照消費者價格

變化率排序并去掉中間的4對樣本數據，分別對兩個子樣進行最小二乘回歸，得

殘差平方和E=52.95802,垓2=53.33154。其次,進行了懷特檢驗，其輸出

結果如下：

HeteroskedasticityTest:WhiteProb.

F-statistic0.539021Prob.F（2,17）0.5930

Obs*R-squared1.192653Prob.Chi-Square（2）0.5508

ScaledexplainedSS0.772479Prob.Chi-Square（2）0.6796

要求：（1）用G-Q法檢驗數據是否存在異方差性（a=0.05,尸0.05（6,6）=4.95）（3

分）；

（2）懷特檢驗的結果是否支持存在異方差性的結論（5分）。

（公05（2）=5.99147）

4、（本題滿分5分）就某地區1982~2008年的GDP（記為Y）、資本投入數量（K）

和勞動投入數量（L）估計C-D生產函數的估計結果為戶=1.2435內375。/625

同時算得此間：資本投入的年均增長速度為12樂勞動投入數量的年均增長速度

為4%、經濟年均增長速度為14.2%o問：（1）年均技術進步速度是多少？（2分）

（3）技術進步對經濟增長的貢獻率為多少？（2分）（3）規模報酬狀況如何？

（1分）

5、（本題滿分7分）收集某地區1950?1990年間的實際年人均消費支出（CONS）

和實際年人均收入（Y）的數據。首先進行協整回歸。。凡5=凡+￡1,然后計算

非均衡誤差/；再對非均衡誤差e,進行單位根檢驗，以下為EViews輸出結果：

NullHypothesis:Ehasaunitroot

Exogenous:None

LagLength:1(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=9)

t-StatisticProb.*

AugmentedDickey-Fullerteststatistic-4.6733750.0000

Testcriticalvalues:1%level-2.625606

5%level-1.949609

10%level-1.611593

最后，估計CONS的差分值（DCONS）與Y的差分值（DY）、殘差滯后值E（-1）之

間的線性回歸方程，輸出結果為：

DependentVariable:DCONS

Method:LeastSquares

Date:12/23/09Time:16:31

Sample(adjusted):19511990

Includedobservations:40afteradjustments

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

DY0.4961110.02214022.407570.0000

E(-1)-0.6738630.155965-4.3206140.0001

R-squared0.906996Meandependentvar18.53700

AdjustedR-squared0.904548S.D.dependentvar28.77572

S.E.ofregression8.890327Akaikeinfocriterion7.256512

Sumsquaredresid3003.441Schwarzcriterion7.340955

Loglikelihood-143.1302Hannan-Quinncriter.7.287044

Durbin-Watsonstat1.