初級銀行從業資格之初級風險管理能力測試題型匯編帶答案

單選題（共100題）1、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C2、（2020年真題）關于商業銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當的是（）.A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業銀行核心一級資本充足率監管標準采用了巴塞爾協議中Ⅲ監管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D3、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達到峰值，努力爭取（）年前實現碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C4、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D5、()承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。A.股東大會B.董事會C.監事會D.董事長【答案】B6、幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險是（）引發的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.外部欺詐事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】C7、操作風險評估的原則之一是由表及里，在流程網絡的不同層面中由表及里依次識別操作風險因素，具體可以劃分：非流程風險、流程環節風險、控制派生風險。下列（）屬于控制派生風險。A.人力資源配置不當B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權控制產生的內部欺詐【答案】D8、()是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。A.標準法B.替代標準法C.內部評級法D.高級計量法【答案】D9、商業銀行對客戶進行財務分析的目的是()。A.幫助企業加快發展B.為企業改革提供依據C.搞好和客戶的關系以便更好地開展業務D.識別企業信用風險【答案】D10、開展土地登記代理過程中獲得的收益應當由（）獲得。A.委托人B.土地登記代理人C.土地登記代理機構D.國家【答案】A11、直接體現商業銀行的風險管理水平和研究／開發能力的是（）。A.不斷開發出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態／交互式的風險監測和報告系統C.采取科學的方法，識別商業銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業銀行的整體或重大風險【答案】B12、影響期權價值的主要因素不包括（）。A.標的資產的市場價格和期權的執行價格B.期權的到期期權C.外匯匯率的波動D.即期市場價格的變化【答案】D13、操作風險損失數據的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態性、標準化B.客觀性、全面性、靜態性、標準化C.主觀性、全面性、動態性、標準化D.主觀性、全面性、靜態性、標準化【答案】A14、對涉及結構安全和使用功能的重要分部分項工程應進行（）。A.局部檢測B.全面檢測C.抽樣檢測D.指定部位檢測【答案】C15、方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（）。A.方差—協方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B16、給水排水塑料管材的管道規格用（）表示。A.DN公稱直徑B.D外徑×壁厚C.d管道內徑D.dn外徑【答案】D17、在業務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B18、（2018年真題）由品德、資本、還款能力、抵押、經營環境構成，針對企業信用分析的專家系統是（）。A.5Cs系統B.5Ps系統C.AMELs系統D.5Ds系統【答案】A19、商業銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B20、按照《巴塞爾資本協議》的要求，商業銀行的核心資本充足率指標不得低于______，資本充足率不得低于______，附屬資本最高不得超過核心資本的______。（）A.4%；8%；90%B.4%；6%；90%C.4%；7%；100%D.4%；8%；100%【答案】D21、下列商業銀行資產中，通常最具流動性的資產是（）。A.股票B.現金C.同業借款D.債券【答案】B22、下列不屬于常用的市場限額風險的是（）。A.交易限額B.風險限額C.止損限額D.定價限額【答案】D23、以下不屬于按照個人信貸產品分類的風險分析的是（）。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D24、由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少是指（）。A.賬面減值B.追索失敗C.對外賠償D.資產損失【答案】D25、某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002?2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因收到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.信用風險、市場風險和戰略風險C.市場風險、戰略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰略風險【答案】B26、正常情況下，金融產品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B27、下列有關風險管理流程的說法，正確的是（）。A.風險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風險及風險的嚴重程度，為下一步的風險計量和防控打好基礎B.風險監測是在風險識別的基礎上，對風險發生的可能性、風險將導致的后果及嚴重程度進行充分的分析和評估，從而確定風險水平的過程C.建立功能強大、動態/交互式的風險監測和報告系統直接體現了商業銀行的風險管理水平和研究/開發能力D.風險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C28、已知某國內商業銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類。次級類貸款為6億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為3億元，商業銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是4億元，那么該商業銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C29、以下情況說明商業銀行流動性強的是()。A.流動資產與總資產的比率低B.貸款總額和核心存款比率高C.核心存款指標高D.貸款總額與總資產的比率高【答案】C30、與土地登記的一般程序相比，下列各項不屬于初始土地登記程序特殊性的是（）。A.增加了準備工作B.增加了公告C.增加了通告D.增加了登記申請【答案】D31、通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業銀行B.客戶C.商業銀行和客戶D.中國銀行業協會【答案】A32、以下（）方面不能確定商業銀行具體披露的內容和要求。A.效益性B.流動性C.安全性D.全面性【答案】D33、連續三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A34、（2018年真題）商業銀行所面臨的結算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B35、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A36、商業銀行柜面業務操作風險控制措施不包括（）。A.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險B.加強業務系統建設，盡可能將業務納入系統處理，并在系統中自動設立風險監控要點,發現操作中的風險點能及時提供警示信息C.設立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用D.加強崗位培訓，特別是新業務和新產品培訓，不斷提高柜員操作技能和業務水平【答案】C37、限額是有效傳導風險偏好的重要工具，限額管理是最常用的風險事前控制手段。銀行可以對每個風險承擔部門設定一定的限額，從而確保銀行從事的高風險業務活動得到控制。這種風險控制方式對于那些風險緩釋具有很大困難的風險十分適用。從各類限額的關系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D38、對于商業銀行來說，市場風險中最重要的是()。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】A39、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態B.變得陡C.呈垂直狀態D.變得平滑【答案】B40、資產變現能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風險也相應越(?)。A.差；好；低B.強；好；低C.強；好；高D.差；差；高【答案】B41、商業銀行面臨的最重要的風險種類是（）。A.聲譽風險B.信用風險C.流動性風險D.市場風險【答案】B42、在商業銀行的經營過程中，（）決定其風險承擔能力。A.資本規模和商業銀行的盈利水平B.資產規模和商業銀行的風險管理水平C.資本金規模和商業銀行的風險管理水平D.資本金規模和商業銀行的盈利水平【答案】C43、()是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C44、下列聲譽風險管理中，不是董事會及高級管理層的責任的是（）。A.制定聲譽風險管理原則和操作流程B.獨立設置聲譽風險管理職能C.負責識別、評估和監測聲譽風險狀況D.征詢最大多數員工的意見和建議【答案】D45、根據中國銀行業監督管理委員會的要求，我國商業銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％【答案】D46、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B47、KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監管資本自動化計量【答案】A48、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統一考慮原則C.數量優先原則D.展期重審原則【答案】C49、新產品／業務因沒有遵循規則和準則可能受到監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規風險【答案】D50、（2018年真題）某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A.賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B.買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C.買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D.賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣【答案】A51、操作風險廣泛存在于商業銀行業務和管理的各個領域，具有()。A.普遍性和營利性B.普遍性和非營利性C.易變性和營利性D.流動性和營利性【答案】B52、新產品／業務的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行產生()的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D53、假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為12億元，現金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現金頭寸指標為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A54、衡量系統性危機的風險，即持有銀行總資產()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權人債務。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B55、下列不屬于《銀行業監督管理法》明確的我國銀行業監督管理目標的是（）。A.促進銀行業的合法運行B.促進銀行業的穩健運行C.規避系統風險D.維護公眾對銀行業的信心【答案】C56、下列關于資產負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節假日C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D57、關于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各項理解正確的是（）。A.久期越長，固定收益產品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】A58、下列相關文件中，(?)不屬于信用風險管理領域相關制度指引。A.《貸款通則》B.《商業銀行不良資產監測和考核暫行辦法》C.《商業銀行銀行賬戶利率風險管理指引》D.《銀團貸款業務指引》【答案】C59、以下關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不恰當的是（）。A.在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B60、商業銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當的是（）。A.商業銀行根據外部監管要求和內部管理規定，制定各類資產的合理比率指標B.我國商業銀行法規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量D.比率法有助于商業銀行根據當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D61、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D62、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額-期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A63、()是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應急計劃【答案】B64、某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計算的總敞口頭寸中，最小的是()。A.160B.150C.120D.230【答案】A65、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是（）。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風臉管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D66、商業銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產財務狀況分析法【答案】C67、下列對商業銀行久期缺口的描述，恰當的是（）。A.通常情況下，久期缺口為正值B.通常情況下，久期缺口為負值C.通常情況下，久期缺口為零D.久期缺口是資產加權平均久期與負債加權平均久期的差【答案】A68、下列關于風險管理和商業銀行經營關系的說法中，錯誤的是()。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務發展的原動力B.健全的風險管理體系能夠為商業銀行創造價值C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力【答案】C69、商業銀行信用風險管理中，關于貸款分類與債項評級的概念，錯誤的是()。A.債項評級只能用于貸前審批，是對債項風險的一種預先判斷B.貸款分類主要用于貸后管理，更多地體現為事后評價C.債項評級通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素D.貸款分類綜合考慮客戶信用風險因素和債項交易損失因素、根據預期損失對信貸資產進行劃分【答案】A70、在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的市場風險計量方法是()。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.外匯敞口分析【答案】C71、下列關于商業銀行風險管理信息系統表述最不恰當的是()。A.實現不同業務條線風險數據和風險暴露的有效加總，有助于銀行準確把握自身風險狀況B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此，允許不同業務部門采用的風險管理不一致C.交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后臺的相關部門的需求【答案】B72、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B73、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D74、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A75、下列各項中，應列入商業銀行附屬資本的是（）。A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備【答案】B76、資本充足率壓力測試框架以()的壓力測試為基礎。A.單一風險B.簡單風險C.復雜風險D.多元化風險【答案】A77、()承擔操作風險管理的最終責任。A.高管層及高管層風險管理委員會B.董事會及董事會風險管理委員會C.內部審計部門D.牽頭部門【答案】B78、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B79、（2021年真題）下列關于氣候相關金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不恰當的是（）A.2017年6月，TCFD發布《氣候相關金融信息、披露工作組建議報告》B.2015年10月，巴賽爾委員會成立氣候相關金融信息披露工作組C.TCFD從治理、戰略、風險管理、指標和目標四個領域提出氣候相關的信息披露建議D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關信息披露框架【答案】B80、下列選項中，()是全面風險管理、資本監管和經濟資本配置得以有效實施的基礎。A.風險對沖B.風險計量C.風險轉移D.風險補償【答案】B81、下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是（）。A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構.經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段C.20世紀60年代以前：商業銀行的風險管理屬于資產風險管理模式階段D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成【答案】B82、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B83、下列主要對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測的商業銀行組合風險監測方法是（）。A.資產組合模型B.傳統的組合監測方法C.線性回歸模型D.資產負債模型【答案】B84、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數【答案】C85、土地登記通告的內容，不包括（）。A.土地登記區的劃分B.土地登記期限C.土地登記收件時間D.土地登記申請人應該提交的證明文件和資料【答案】C86、企業管理層是（）。A.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的管理職能B.其管理以企業確定的施工成本為目標，體現現場生產成本控制中心的管理職能C.其管理以企業確定的項目成本為目標，體現現場生產成本控制中心的監理職能D.其管理從投標開始止于結算的全過程，著眼于體現效益中心的監督職能【答案】A87、（2021年真題）商業銀行采用統計分析方法計量經濟資本時，所選取的置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A88、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。A.企業類客戶和機構類客戶B.單一法人客戶和集團法人客戶C.法人客戶和個人客戶D.集體客戶和個人客戶【答案】C89、（）表示商業銀行在某國可能的業務量相對大小。A.業務機會B.國別風險C.業務類型D.國家(地區)重要性【答案】A90、對土地權利證書進行審核時，其重點是（）。A.報人民政府審批B.查看地籍資料的原始記載C.保證登記過程不會產生土地權屬糾紛D.查驗證件、證明的真偽以及證件、證明的效力【答案】D91、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C92、20世紀70年代，商業銀行的風險管理模式進入了（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C93、2008年國際金融危機中，系統性金融風險在國際金融市場迅速蔓延很快影響到整個世界經濟，下列關于系統性金融風險說法錯誤的是（）。A.可能導致部分金融機構的破產、倒閉或巨額損失B.一般會威脅到整個金融機構的穩定C.通過分散化投資可以降低系統性金融風險的影響D.通常會給實體經濟帶來嚴重的負面影響【答案】C94、某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬元。2014年期初存貨為450萬元，2014年期末存貨為550萬元，則該公司2014年存貨周轉天數為()天。A.13B.15C.19.8D.22.5【答案】D95、死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.60%、0.60%，則3年的累計死亡率為()。A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%【答案】C96、履帶式起重機的特點為（）。A.對基礎要求低、荷載小、行走速度較慢B.對基礎要求低、荷載大、行走速度較快C.對基礎要求低、荷載大、行走速度較慢D.對基礎要求高、荷載大、行走速度較慢【答案】C97、在風險預警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規律。A.白色預警法B.紅色預警法C.黑色預警法D.藍色預警法【答案】C98、（2018年真題）商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據此下列描述中，最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C99、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C100、以下不屬于風險轉移策略的是()。A.出口信貸保險B.擔保C.備用信用證D.市場對沖【答案】D多選題（共40題）1、戰略風險管理的益處包括()。A.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.強化內部控制系統和流程D.創造有利的資金使用環境E.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險【答案】AC2、下列屬于法人信貸業務操作風險控制措施的有（）。A.牢固樹立審慎穩健的信貸經營理念，堅決杜絕各類短期行為和粗放管理B.明確主責任人制度，對銀行信貸所涉及的調查、審查、審批、簽約、貸后管理等環節，明確主責任人及其責任，強化信貸人員責任和風險意識C.提高信貸人員綜合素質，造就一支具有風險意識、良好職業道德、扎實信貸業務知識、過硬風險識別能力的高素質隊伍D.完善規章制度和業務操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規范和操作手冊，通過制度規范來防范操作風險E.強化一線實時監督檢查，促進事后監督向專業化、規范化邁進，改進檢查監督方法，同時充分發揮各專業部門的指導、檢查和督促作用【答案】ABC3、優質流動性資產分析包括()。A.結構分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析【答案】AB4、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優勢行業D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC5、下列各項說法正確的是（）。A.地役權合同未經登記的，不得對抗善意第三人B.地役權合同未經登記的，不得對抗第三人C.地役權合同未經登記的，地役權不成立D.地役權合同未經登記的，合同無效【答案】A6、商業銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的主要因素有()。A.資本實力B.業務經營部門的既往業績C.壓力測試結果D.工作人員的年齡E.內部控制水平【答案】ABC7、商業銀行應當要求單一法人客戶提供基本資料，并對客戶的身份證明、授信主體資格、財務狀況的（）進行認真核對。A.準確性B.真實性C.有效性D.合法性E.效率性【答案】BCD8、國別風險管理體系包括()。A.董事會和高級管理層的有效監控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監控【答案】ABCD9、下列屬于商業銀行流動性風險預警信號的有()。A.存款大量流失B.客戶辦理業務等候時間較長C.所發行的股票價格大幅下降D.被迫從市場上購回已發行的債券E.債權人提前要求兌付【答案】ACD10、良好的聲譽是商業銀行生存之本。聲譽風險管理應重點強調的內容包括（）。A.明確商業銀行的戰略愿景和價值理念B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.有明確記載的危機處理或決策流程E.建設學習型組織【答案】ABCD11、記人交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括（）。A.設置頭寸限額并進行監控B.交易員可以在批準限額內，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D.按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E.根據市場信息來源，對交易頭寸予以密切監控【答案】ABCD12、衡量商業銀行流動性的指標中，貸款總額與核心存款比率這一指標可以通過（）指標換算得到。A.現金頭寸指標B.核心存款比例C.貸款總額與總資產比率D.流動資產與總資產比率E.易變負債與總資產【答案】BC13、從商業銀行流動性來源看，流動性可分為（）。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性E.所有者權益流動性【答案】ABC14、針對不同國家體制和公司治理模式，巴塞爾委員會歸納提煉了穩健銀行公司治理所共同遵循的幾項原則，下面說法正確的有（）。A.董事會應保高級管理層按照董事會政策實施適當的監督B.董事會應核對銀行的戰略目標和價值準則C.董事會應制定條款清晰的責任制和問責制D.銀行應增強公司治理的透明度E.董事會和高級管理層應了解銀行的運營架構，包括在低透明度國家或在透明度不高的架構下開展業務（了解銀行的架構）【答案】ABCD15、柜面業務操作風險的控制措施包括（）。A.提高信貸人員綜合素質B.培養柜員崗位安全意識C.提高法律介入程度D.加快信貸電子化建設E.強化一線實時監督檢查【答案】B16、違約責任的承擔形式有()。A.定金責任B.強制履行C.賠償損失D.違約金責任E.采取補救措施【答案】ABCD17、市場風險計量方法中的缺口分析的局限性包括()。A.忽略同一時間段內所有頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異B.缺口分析只考慮了利率的重新定價風險，沒有考慮利率的基準風險C.大多數缺口分析未能反映利率變動對非利息收入和費用的影響D.缺口分析主要衡量利率變動對銀行當期收益的影響，未考慮利率變動對銀行經濟價值的影響E.缺口分析忽略了與期權有關的頭寸在收入敏感性方面的差異【答案】ABCD18、法人信貸業務的流程環節包括（）。A.信貸審查B.信貸審批C.貸款發放D.貸后管理E.信貸復核【答案】ABCD19、風險管理的根本目的是()A.規避風險B.獲取風險溢價C.有選擇地經營風險D.創造價值E.完全消除風險【答案】BCD20、根據監管要求，銀行業金融機構的市場準入包括()。A.機構準入B.行業準入C.高級管理人員準入D.區域準入E.業務準入【答案】AC21、國別風險可能由()等情況引發。A.一國或地區經濟狀況惡化引發B.政治和社會動蕩C.政府拒付對外債務D.資產被國有化或被征用E.外匯管制或貨幣貶值等【答案】ABCD22、商業銀行的流動性管理應急計劃中應當包括（）等方面的內容。A.制定在危機情況下對資產和負債的處置措施B.彌補現金流量不足的工作程序C.應急計劃應盡可能明確預期從各渠道獲得的資金數量D.流動性應急計劃具體應包括六部分內容：職能分工、預警指標、應急措施、溝通披露、計劃演練、審批更新E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施【答案】ABCD23、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分優點的有()。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.是基于會計核算的劃分E.維持良好的公共關系【答案】ABD24、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優勢行業D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC25、監管部門的作用有（）。A.維護市場秩序，保護存款者利益B.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性C.實施懲戒，即建立有效的監督檢查制度，確保政策執行和有效信息披露D.引導其他市場參與者改進做法，強化監督E.建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發揮作用【答案】BCD26、常用的施工組織方法有（）。A.依次施工B.平行施工C.順