2023年初級銀行從業資格之初級風險管理綜合練習試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、測量矩形斷面的測點劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A2、()是通過有效地授權審批和監督機制來防范法律風險并采取適當的措施來降低重大法律風險的過程。A.法律風險的識別B.法律風險的監測C.法律風險的評估D.法律風險的控制和緩釋【答案】D3、下列機電安裝施工過程中，屬于關鍵過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.埋地管道防腐和防火涂料D.精密設備安裝【答案】B4、新產品/業務風險管理的對象不包括（）。A.依托軟件開發的新產品/業務B.通過產品屬性參數配置的新產品C.通過業務研發的新產品D.通過重新組合的新產品【答案】D5、（）是深入理解各種風險的成因及變化規律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B6、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C7、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C8、某商業銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元，則該銀行人民幣超額準備金率為（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A9、在商業銀行的風險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風險緩釋措施？()A.減少損失嚴重產品的交易B.對出納人員實行強制休假制度C.購買未授權交易保險D.為操作風險分配資本金【答案】C10、（）為不定期報告，根據董事會、高級管理層或其委員會要求，提交董事會、高級管理層或其委員會審議或審閱。A.重大市場風險報告B.市場風險計量管理報告C.市場風險監測分析日報D.專題市場風險報告【答案】D11、商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監管資本D.風險加權資本【答案】B12、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.管理危機過程中的信息交流B.危機處理過程中持續溝通C.確保及時處理投訴和批評D.模擬訓練和演習【答案】C13、設計良好的關鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性和可靠性原則。其中，（）原則是指監控指標要與操作風險事件密切相關，并能夠及時預警風險變化，有助于實現對操作風險的事前和事中控制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性【答案】B14、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A15、商業銀行的風險管理模式大體經歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D16、下列屬于客戶風險的財務指標是（）。A.流動比率B.公司治理結構C.資金實力D.市場競爭環境【答案】A17、已知商業銀行某業務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業務單位的資金成本為500萬，那么該業務單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B18、下列關于商業銀行的業務外包的論述，不正確的是()。A.商業銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業務等不應外包出去B.通過業務外包。商業銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業銀行從此不必對外包業務負任何直接或問接的責任C.雖然業務可以外包，但是對于外包業務的可能的不良后果，商業銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業銀行必須對外包業務的風險進行管理【答案】B19、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B20、下列選項中，不屬于我國銀行業監督管理目標的是()。A.促進銀行業的合法、穩健運行B.維護公眾對銀行業的信心C.增強銀行業的資金收益D.提高銀行業競爭力【答案】C21、()是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.流動性D.流動性風險【答案】C22、外電線路電壓為1KV以下，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C23、（2018年真題）某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為（）億元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A24、我國監管機構要求商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰和困難，其屬于商業銀行面臨的（）。A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B25、因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B26、商業銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第1年的違約率是0．8％，第2年的違約率是1．4％，第3年的違約率是2．1％。三年到期后，貸款會全部歸還的回收率為（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A27、操作風險的特點不包括()A.內生性B.轉化性C.集中性D.差異性【答案】C28、銀行要承受不同形式的（），這包括因金融創新的步伐過快，不能保證金融交易的合法性，從而無法獲得相應法律保護的風險。A.法律風險B.國家風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】A29、將許多類似的、但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D30、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C31、()存款的變動對()流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。A.大額公司／機構；大型商業銀行；中小企業B.大額公司／機構；中小商業銀行；中小企業C.中小企業；大型商業銀行；大額公司／機構D.中小企業；中小商業銀行；大額公司／機構【答案】B32、集體土地所有權主體不包括（）。A.鄉農民集體B.村農民集體C.村民個人D.村民小組農民集體【答案】C33、下列關于商業銀行風險管理部門的說法，不正確的是()。A.集中型風險管理部門更適合于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行B.集中型風險管理部門包括了風險監控、數量分析、價格確認、模型創建和相應的信息系統/技術支持等風險管理核心要素C.分散型風險管理部門自身須包含完善的風險管理功能D.分散型風險管理部門難以絕對控制商業銀行的敏感信息【答案】C34、在金融危機條件下，絕大多數金融機構出售資產換取現金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構其資金儲備豐富C.其他機構愿意購買擁有良好聲譽的金融機構的種類資產D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構【答案】D35、下列（）模型為金融衍生產品定價及廣泛應用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領域。A.歐式期權定價B.套利定價C.資本資產定價D.投資組合管理【答案】A36、下列各項屬于非營利性社會福利設施用地的有（）。A.殯葬設施B.城鄉衛生院C.收容遣送設施D.福利性住宅E.殘疾人社會福利設施【答案】A37、（2018年真題）下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險C.根據本行統一的操作風險管理評估方法識別、監測本部門的操作風險D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準【答案】C38、商業銀行的（）是指銀行業務發展的未來方向及實際的執行計劃，因經濟環境及科技發展的轉變做出的戰略改變對銀行經營的影響，是銀行的策略制訂和實施過程中失當，或未能對市場變化做出及時的調整，從而影響到現在或未來銀行自身的盈利、資本、信譽和市場地位的風險。A.合規風險B.流動性風險C.國家風險D.戰略風險【答案】D39、（2018年真題）下列關于商業銀行評級驗證的表述中，最恰當的是（）。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統一C.驗證主要由監管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D40、滑輪的分類，按制作材質分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質滑輪D.鐵滑輪和硬質滑輪【答案】A41、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態性【答案】A42、《商業銀行貸款損失準備管理辦法》規定，貸款撥備率基本標準為2．5％，撥備覆蓋率基本標準為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C43、下列風管材質中，不屬于非金屬風管的是（）。A.玻璃纖維復合板風管B.玻璃鋼C.聚氯乙烯D.玻鎂復合風管【答案】A44、貸款組合的信用風險識別不包括()。A.宏觀經濟因素B.行業風險C.區域風險D.法律風險【答案】D45、一旦商業銀行采用了（），未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C46、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A47、下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A.不適用于非上市公司B.運用Logit/Probit回歸技術預測客戶的違約概率C.核心在于把企業與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D.核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者【答案】B48、下列()屬于商業銀行面臨的技術風險。A.技術開發失敗B.銀行缺乏獨特的品牌形象C.銀行的信息系統安全性存在風險D.我國金融業開放之后，行業競爭更加激烈【答案】C49、假設某商業銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C50、下列關于流動性比率/指標的說法，正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越低，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總負債的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正常D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險【答案】D多選題（共20題）1、市場風險計量方法包括（）。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值E.敏感度分析【答案】ABCD2、下列關于商業銀行管理戰略與風險管理的關系，說法正確的是（）。A.商業銀行管理戰略與風險管理密切相關，相互作用B.商業銀行戰略管理是商業銀行核心競爭力的體現C.風險管理是商業銀行戰略的一個十分重要的方面D.風險管理目標包括戰略目標E.風險管理過程本身是實現風險管理目標以及整個戰略目標的重要路徑【答案】AC3、監督檢查的手段有（）。A.非現場監管B.現場檢查C.風險監測D.市場監測E.風險預警【答案】AB4、下列做法可能導致商業銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.保持資產與負債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優勢行業D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC5、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的內容有()。A.充分考慮利益相關者的期望B.將風險偏好與戰略規劃有機結合C.向業務條線和分支機構傳導D.風險限額設定E.持續地監測與報告【答案】ABC6、商業銀行的重大風險事項包括()。A.重大信貸風險事項B.重大市場風險事項C.重大利率風險事項D.重大突發性事件E.重大法律風險事項【答案】ABCD7、以下各項屬于商業銀行從事的銀行賬戶中的外幣業務活動的有()。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.外幣跨境投資【答案】ABC8、安裝工程資源管理的特殊點主要表現在（）。A.資源管理方面B.人力資源方面C.材料管理方面D.方案設計方面E.施工進度方面【答案】BC9、商業銀行的經營是在一定的社會環境下進行的，經營環境的變化，外部突發事件等都會影響商業銀行的正常經營活動，甚至發生損失。下列屬于引發操作風險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監控/報告C.內部欺詐D.違反系統安全E.監管規定【答案】A10、根據巴塞爾委員會的規定，在風險報告中，為了提高商業銀行透明度，信息應當具備的特征包括()。A.全面性B.相關性C.及時性D.可靠性E.可比性【答案】ABCD11、商業銀行在進行外包活動時應當對服務提供商進行盡職調查，盡職調查應當包括()。A.財務穩健性B.管理能力和行業地位C.對銀行業的熟悉程度D.突發事件應對能力E.對其他商業銀行提供服務的情況【答案】ABCD12、商業銀行風險管理流程包括（）。A.風險識別B.風險計量C.風險監測D.風險控制E.風險對沖【答案】ABCD13、區域政策法規重大變化的相關警示信號有()。A.區域內客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規變化給當地帶來的不利影響C.國家宏觀政策發生變化而造成地方原定的優惠政策難以執行D.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退E.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件【答案】BC14、按照執行價格劃分，期權可以分為()。A.美式期權B.歐式期權C.價內期權D.平價期權E.價外期權【答案】CD15、銀行監管包括非現場監管和現場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據，在監管活動中發揮著不同的作用，具體包括()。A.現場檢查結果將提高非現場監管的質量B.通過現場檢查修正非現場監管結果C.通過非現場監管系統收集到全面、可靠和及時的信息，大大減少現場檢查的工作量D.非現場監管對現場檢查的指導作用E.非現場監管工作要對現場檢查