2023年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案單選題（共60題）1、法律成本是指（）。A.由于工作失誤、失職或內部事件，使原來能夠追償但最終無法追償所導致的損失，或因有關不履行相應義務導致追索失敗所造成的損失，如相關文件要素缺失等B.由于內部操作風險事件，導致商業銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償，如因銀行自身業務中斷等C.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少，如洪水等導致賬面價值減少D.因發生操作風險事件引發法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費用、仲裁費用及其法律成本，如評估費、鑒定費等【答案】D2、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C3、測量銀行流動性狀況的指標不包括（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.易變負債與總資產的比率D.盈利性比率【答案】D4、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系【答案】D5、假設美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2．0000美元，美元年利率為3％，英鎊年利率為4％，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠期匯率為()。A.1英鎊=1.9702美元B.1英鎊=2.0194美元C.1英鎊=2.0000美元D.1英鎊=1.9808美元【答案】D6、假設資本要求（K)為2%，違約風險暴露（EAD)為10億元，則根據《巴塞爾新資本協議》，風險加權資產(RWA)為（）億元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C7、以下不屬于系統安全的是（）。A.外部系統安全B.內部系統安全C.對計算機病毒和第三方程序欺詐的防護D.法律糾紛【答案】D8、下列關于市值重估的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值B.按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值C.商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值D.商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法【答案】C9、下列關于市場約束參與方作用的說法，不正確的是（）。A.監管機構制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經營管理水平，有效控制風險C.評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇與資金安全性高的金融機構開展業務，并起到市場監督的作用D.股東通過對股票的購買和贖回，對銀行的資金調度施加壓力，督促銀行改善經營，控制風險【答案】D10、商業銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。A.董事會B.監事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A11、一般情況下，商業銀行應至少()對風險偏好進行一次評估，必要時進行調整。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【答案】D12、我國監管機構要求商業銀行2013年起執行《商業銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業銀行的經營管理方式的同時，短期內也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰和困難，其屬于商業銀行面臨的（）。A.違規風險B.監管風險C.政策風險D.經濟風險【答案】B13、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D14、（）是通過專業數據供應商所獲得的數據，或者從稅務、海關、公共服務提供部門、征信系統等記錄客戶經營和消費活動的機構獲得的數據。A.外部數據B.內部數據C.直接數據D.間接數據【答案】A15、（2018年真題）下列對商業銀行戰略風險管理的認識中，最恰當的是（）。A.戰略風險管理短期內沒有益處B.戰略風險管理不需要配置資本C.戰略風險管理是一項長期性戰略投資、實施效果短期不能顯現D.戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值【答案】D16、某企業2015年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14％，2015年初所有者權益為36億元人民幣，2015年末所有者權益為48億元人民幣，則該企業2015年凈資產收益率為（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％【答案】C17、下列關于商業銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。A.商業銀行應當根據業務的性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定限額B.制定并實施合理的超限額監控和處理程序是限額管理的一部分C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限額管理D.管理層應當根據一定時期內的超限額發生情況，決定是否對限額管理體系進行調整【答案】C18、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規費80萬元，稅金68.25萬元，則其招標控制價應（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A19、（）是指債務人因本國政府采取保持本國貨幣幣值的措施而承受利率波動的風險。A.轉移風險B.宏觀經濟風險C.間接國別風險D.主權風險【答案】B20、（）對戰略風險管理的結果負有最終責任。A.戰略管理部門和戰略規劃部門B.客戶和消費者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D21、法人客戶根據其機構性質可以分為()。A.企業類客戶和團體類客戶B.企業類客戶和機構類客戶C.單位類客戶和團體類客戶D.單位類客戶和機構類客戶【答案】B22、()是指商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力。A.資產流動性B.負債流動性C.表外流動性D.表內流動性【答案】A23、下列關于資本的說法，正確的是（）。A.經濟資本也就是賬面資本B.會計資本是監管部門規定的商業銀行應持有的同其所承擔的業務總體風險水平相匹配的資本C.經濟資本是商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應該持有的資本金D.監管資本是一種完全取決于商業銀行實際風險水平的資本【答案】C24、()是通過調查問卷、系統性的檢查或公開討論的方式，評估銀行內部是否符合操作風險管理政策，找出內部操作風險管理的優勢和不足。A.關鍵指標法B.自我評估法C.內部評估法D.系統分析法【答案】B25、操作風險評估通常從()兩個角度開展。A.制度設計和內部控制B.業務管理和風險管理C.內部評估和外部評估D.風險預測和風險控制【答案】B26、下列關于商業銀行操作風險治理架構的說法中，錯誤的是()。A.董事會及董事會風險管理委員會承擔操作風險管理的最終責任B.高管層及高管層風險管理委員會要負責執行董事會批準的操作風險戰略和體系C.操作風險管理的牽頭部門要負責統籌和協調全行操作風險計量和管理工作D.內部審計部門負責相關業務條線的操作風險管理【答案】D27、國內商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.推行全面風險管理理念C.確保各類主要風險得到正確識別和優先排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D28、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C29、假定某企業2015年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35％，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為（）。A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】B30、（）應按季計提，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B31、商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B32、世界多數國家的地籍資料的發展大體都經歷了（）的階段。A.法律地籍——稅收地籍——多用途地籍B.產權地籍——稅收地籍——現代地籍C.法律地籍——產權地籍——現代地籍D.稅收地籍——產權地籍——多用途地籍【答案】D33、國內外商業銀行界目前認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結構B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險得到正確識別和排序D.利用精確的數量模型進行量化【答案】D34、下列關于分散型風險管理部門的說法，不正確的是()。A.商業銀行不需要建立完善的風險管理部門B.把風險管理職能外包給專業服務供應商C.能絕對控制商業銀行的敏感信息D.商業銀行無法形成長期的核心競爭力【答案】C35、實踐表明，良好的（）管理已經成為商業銀行的主要競爭優勢，有助于提升銀行的盈利能力和實現長期戰略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C36、（）是商業銀行進行有效風險管理的最前端。A.外部監督機構B.財務控制部門C.法律/合規部門D.內部審計部門【答案】B37、國家進行宏觀調控期間，商業銀行應當及時調整有關政策，避免市場變化而給商業銀行造成損失。這是規避外部因素中()的體現。A.洗錢B.政治風險C.監管規定D.自然災害【答案】C38、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D39、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D40、水泵運轉時發生跳動，大部分原因是（）。A.轉動部分不平衡，產生離心力所致B.軸心轉動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】A41、下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。A.金融危機后要弱化中央交易對手B.中央交易對手不存在信用風險C.中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算D.中央機構作為交易對手【答案】C42、流動性反映了商業銀行資產負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而商業銀行的流動性體現在()流動性和()流動性兩個方面。A.安全；收益B.總行；分行C.市場；融資D.貸款；存款【答案】C43、商業銀行的整體風險控制環境不包括()。A.公司治理B.內部控制C.合規文化D.外部監管【答案】D44、設定限額是流動性風險管理必不可少的環節。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監管要求D.以上均正確【答案】D45、施工方案比較通常用（）兩個方面進行分析。A.技術和經濟B.重要和經濟C.技術和重要D.方案和經濟【答案】A46、如果商業銀行提供的產品和服務存在缺陷引發公眾抗議，則首先造成的是()損失。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】D47、()必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。A.監事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】B48、()是指通過系統化的方法發現商業銀行所面臨的風險種類、性質。A.識別風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】C49、（2020年真題）假設某商業銀行2010年6月末交易賬戶利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬戶的VaR總值最有可能為（）。A.等于632萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C50、關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑B.實現路徑決定了戰略目標C.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等D.各家商業銀行所處的外部經濟/金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B51、下列選項中屬于銀行監管基本原則中公正原則內容的是(?)。A.實體公正B.監管立法和政策標準公開C.監管執法和行為標準公開D.行政復議的依據、標準、程序公開【答案】A52、同業市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業拆借+同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業拆借-同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業拆借-同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業拆借+同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D53、企業級風險管理信息系統一般采用（）結構。A.瀏覽器／服務器B.服務器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務器／客戶端【答案】A54、我國非系統重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.5％B.6％C.10.5％D.11.5％【答案】C55、正常情況下，金融產品的到期期限越長，其到期收益率（）。A.越低B.越高C.為零D.不確定【答案】B56、下列損失中，歸屬于操作風險資產損失形態的是（）。A.因火災造成賬面價值減少B.內部欺詐導致的銷賬C.外部欺詐導致的收入損失D.超授權交易造成的賬面損失【答案】A57、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是()。A.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員B.先進的企業級風險管理信息系統一般采用B/S結構C.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們應當看到的風險信息【答案】A58、非保險轉移是指通過擔保、備用信用證等方式將信用風險轉移給（）。A.借款人B.保險人C.承保人D.第三方【答案】D59、下列選項中，不屬于銀行監管的方法的是（）。A.監督檢查B.市場退出C.資本監管D.市場準入【答案】B60、下列風險監測指標中，最能夠反映商業銀行審慎經營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產/貸款率【答案】B多選題（共40題）1、目前RAROC等經風險調整的業績評信方法在國際先進銀行中廣泛應用，其原因是與以往的盈利指標ROE、ROA相比，RAROC()。A.使銀行不再注重盈利性B.放棄了股東價值最大化的目標C.RAROC=稅后凈利潤/經濟資本D.可以全面反映銀行經營長期的穩定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔的風險水平【答案】CD2、各項貸款包括()。A.融資租賃B.貿易融資C.票據融資D.各項墊款E.保險公司存放【答案】ABCD3、商業銀行可根據自身的()，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。A.注冊資本B.盈利能力C.業務特點D.風險狀況E.經營范圍【答案】ACD4、某商業銀行董事會明確定位銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年起因受到金融危機的沖擊，該銀行面臨的流動性風險是其()長期集聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.操作風險E.戰略風險【答案】BC5、在巴塞爾協議Ⅲ中，監管資本包括（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本E.四級資本【答案】ABC6、下列()管理的不到位，可引發流動性風險。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD7、銀行監管的“公開原則”的“公開”包含（）。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監管執法和行為標準公開C.監管立法和政策標準公開D.監管職權的信息公開E.行政訴訟的依據、標準、程序公開【答案】ABC8、交易風險分為（）。A.買賣風險B.信用風險C.交易結算風險D.道德風險E.價格風險【答案】AC9、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設施等單位的土地登記資料內容。A.特殊B.秘密C.特密D.機密【答案】A10、商業銀行風險管理的主要策略中，風險轉移的方式包括（）。A.保險轉移B.備用信用證C.擔保D.客戶分散E.價格補償【答案】ABC11、專家系統在分析信息風險時要考慮與借款人有關的因素和與市場有關的因素，與市場有關的因素包括()。A.經濟周期B.宏觀經濟政策C.聲譽D.利率水平E.收益波動性【答案】ABD12、下列選項中，不屬于施工項目目標控制問題的要素的是（）。A.施工項目B.控制主體C.糾偏措施D.排除干擾【答案】D13、企業的速動比率具有局限性，主要是因為其沒有考慮()。A.資產總額B.應收賬款收回的可能性C.存貨D.應收賬款收回的時間預期E.待攤費用【答案】BD14、商業銀行對于火災、搶劫等操作風險，可以采用（）方式來緩釋。A.調整業務規模或放棄某些產品B.商業保險C.業務連續性管理計劃D.改變市場定位E.業務外包【答案】BC15、調度分為（）兩類。A.正常調度和快速調度B.不正常調度和應急調度C.正常調度和應急調度D.不正常調度和快速調度【答案】C16、在商業銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.業務決策B.資本配置C.目標設定D.績效考核E.計量損失【答案】ABCD17、收益率曲線通常表現的形態包括（）。A.正向收益率曲線B.正態收益率曲線C.垂直收益率曲線D.水平收益率曲線E.波動收益率曲線【答案】AD18、應急調度的目的是（）。A.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整B.進入單位工程的生產資源是按進度計劃供給的C.按預期方案將資源在各專業間合理分配D.消除進度偏差【答案】D19、超限額報告的內容有（）。A.發生原因B.相關建議C.解決的時間表D.超限額的程度E.可能持續的時間【答案】ABCD20、商業銀行董事會掌握主要的信息科技風險，確定可接受的風險級別，確保相關風險能夠被（）。A.識別B.評估C.計量D.監測E.控制【答案】ACD21、我國大部分商業銀行在內部控制建設方面還處于起步階段，存在許多薄弱環節，主要表現在（）。A.商業銀行的所有權和經營權的分離和制衡機制還有待完善B.內部控制的組織架構已經形成C.內部控制的管理水平有待提高D.內部控制監督及評價的及時性和有效性亟待提高E.內部控制評價體系已經完善【答案】ACD22、下列關于商業銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。A.同一個債務人可以有多個客戶評級B.客戶評級主要由債務人的信用水平決定C.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級D.它們是反映信用風險水平的兩個維度E.債項評級由債務人的信用水平決定【答案】BCD23、員工培訓的形式按（）劃分，可以分為學歷培訓、文化補課、崗位職務培訓等。A.培訓的目的B.培訓對象的不同C.培訓的組織形式D.培訓的層次【答案】A24、商業銀行業務外包種類有()。A.處理程序外包B.業務營銷外包C.專業性服務外包D.核心業務外包E.后勤性事務外包【答案】ABC25、下列有關關聯交易的說法，正確的有()。A.國家控制的企業問因為彼此同受國家控制而成為關聯方B.橫向多元化集團內部的關聯交易主要是集團內部企業之間存在的大量資產重組、并購、資金往來以及債務重組C.縱向一體化集團內部的關聯交易主要集中在上游企業為下游企業提供半成品作為原材料，以及下游企業再將產成品提供給銷售公司銷售D.與單一法人客戶相比，集團法人客戶信用風險具有內部關聯交易頻繁的特征E.集團法人客戶內部進行關聯交易的基本動機之一是實現整個集團公司的統一管理和控制【答案】BCD26、以下對風險的理解，正確的有()。A.風險就相當于損失B.風險是收益的概率分布C.風險可以采用概率和統計方法計算出可能的損失規模和發生的可能性D.風險是一個明確的事前概念，反映的是損失發生前的事物發展狀態E.金融風險可能造成預期損失、非預期損失和災難性損失【答案】BCD27、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有()。A.能夠持久、有效地幫助商業銀行減少各種潛在的風險損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.能夠減少進入新市場的阻礙D.能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力E.能夠完全避免風險事件和未來損失【答案】ABCD28、經濟合作與發展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到（）。A.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行實行問責制B.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇C.確認利益相關者的合法權利D.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監管【答案】BCD29、目測法手段可歸納（）A.看、摸、敲、照四個字B.目測法、實測法和試驗法三種C.靠、吊、量、套四個字D.計劃、實施、檢查和改進【答案】