2023年初級銀行從業資格之初級風險管理題庫檢測試卷A卷附答案單選題（共60題）1、（2018年真題）下列關于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％B.商業銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要【答案】B2、下列選項中，不屬于商業銀行操作風險分類依據的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】B3、測量圓形斷面的測點據管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環，每個圓環設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A4、根據《土地登記辦法》規定，對當事人提出的土地登記申請，其申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應當當場或者在（）日內一次告知申請人需要補正的全部內容。A.3B.5C.10D.15【答案】B5、某商業銀行客戶服務中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內接到38個電話的概率應該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態分布D.均勻分布【答案】B6、巴塞爾委員會以（）方式把商業銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發生的范圍D.誘發風險的原因【答案】D7、商業銀行在追求短期商業目的和長期發展目標的系統化管理過程中，不適當的發展規劃和戰略決策給商業銀行造成損失或不利影響的風險是指()。A.法律風險B.操作風險C.戰略風險D.信用風險【答案】C8、（2018年真題）某銀行2008年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2008年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C9、商業銀行通常將（）看作對其經濟價值威脅最大的風險。該類風險一旦發生并任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業銀行的信心。A.市場風險B.戰略風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】C10、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長度不宜超過（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B11、下列關于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產負債表、利潤表、現金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風險管理情況所構成B.信息披露是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協議》提出的三大支柱之一D.市場約束機制發揮外部監督作用，推動銀行業金融機構持續改進經營管理，提高經營效益，降低經營風險【答案】B12、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監理單位意見為準B.可請當地建設行政主管部門或工程質量監督機構協調處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B13、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B14、如果一家國內商業銀行的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C15、按照我國銀行業的監管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準人C.區域準入D.產品準入【答案】B16、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A17、商業銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內部控制體系B.建立完善的公司治理結構C.加強外部監管體制建設D.建立完善的信息管理系統【答案】B18、2016年，某公司凈利潤為650萬元，銷售收入為15010萬元，則該公司銷售凈利率為（）。A.4.33％B.5％C.6％D.6.4％【答案】A19、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C20、在商業銀行風險管理的主要策略中，有一種消極的風險管理策略是()。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險補償【答案】C21、下列各項中不是風險處置糾正的內容的是（）。A.風險糾正B.風險規避C.市場退出D.風險救助【答案】C22、經風險調整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預期損失）/非預期損失B.RAROC=(收益-非預期損失）/預期損失C.RAROC=(非預期損失-預期損失）/收益D.RAROC=(預期損失-非預期損失）/收益【答案】A23、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A.先進的企業級風險管理信息系統一般采用瀏覽器和服務器結構B.風險分析人員在報告發送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤C.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業銀行所有人員D.風險監測人員在發布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息【答案】C24、某自然人甲得到朋友贈與的一套房屋，其應繳納的稅種包括（）。A.土地增值稅B.契稅C.房產稅D.印花稅E.城鎮土地使用稅【答案】B25、(?)是各國監管當局和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。A.流動性比率／指標法B.自我評估法C.關鍵風險指標法D.因果分析模型【答案】A26、在實際操作中，()是商業銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規模的流動性資產【答案】B27、根據國家風險的分類，（）是指由于經濟或非經濟因素造成特定國家的社會環境不穩定，從而使貸款商業銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。A.政治風險B.社會風險C.經濟風險D.環境風險【答案】B28、缺口分析側重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經濟價值【答案】A29、（2018年真題）操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C30、關于各種稅金，下列說法正確的有（）。A.第一次購買房屋的城鎮職工均不需要交納契稅B.辦理土地變更登記時，若屬于應納土地增值稅項目，應拿相關繳納憑證辦理C.任何引起土地權屬變更的書據均需繳納印花稅D.經批準減征、免征契稅的納稅人改變有關土地、房屋的用途，不再屬于減征、免征契稅范圍的，應當補繳已經減征、免征的稅款E.成交價格明顯低于市場價格并且無正當理由的，其契稅計稅依據由征收機關參照市場價格核定【答案】B31、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業務歸入交易賬戶【答案】D32、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權敞口頭寸【答案】C33、一般在給水管網（）設置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構筑物D.立管【答案】A34、銀行系統升級，調整系統參數，造成該銀行營業網點系統故障、業務停辦的事件屬于()風險。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件【答案】C35、某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業拆借利率每月重新定價一次，而貸款則按照美國國庫券利率每月重新定價一次，在這種情況下，該銀行最容易引發的利率風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險【答案】C36、在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括()。A.貸款金額B.回收率C.回收率的波動性D.貸款違約風險之間的相關性【答案】C37、（）必要時可指定具備相應資質的外部審計機構對商業銀行執行信息科技審計或相關檢查。A.證監會B.銀行業協會C.基金業協會D.國務院銀行業監督管理機構及其派出機構【答案】D38、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B39、某銀行2014年貸款應提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80％，則貸款實際計提準備為()億元。A.1300B.1600C.1800D.1700【答案】B40、下列是關于貸款的轉讓步驟，則正確順序是（）。A.①②③④⑤⑥B.⑥③⑤②④①C.①②⑤③⑥④D.①③⑥⑤④②【答案】D41、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A42、（2019年真題）通過分析過去三個月內英鎊對美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1．64美元，匯率波動標準差為250個基點。假設英鎊對美元的匯率波動基本符合正態分布，則預期未來3個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。A.1.540～1.740B.1.590～1.690C.1.615～1.665D.1.565～1.750【答案】B43、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C44、銀行從資產負債管理時代向全面風險管理時代過渡的標志是（）。A.《有效銀行監管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】C45、（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A46、巴塞爾委員會第四版《加強銀行公司治理的原則》強調，有效的內部審計職能構成內部控制系統中的第（）道防線。A.一B.二C.三D.四【答案】C47、國際金融協會針對風險偏好的傳導提出的意見不包括()。A.為各個業務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業務開展的實際約束B.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業務計劃，并向下屬闡明其風險和限額政策C.機構應當加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，高管層無須親自參加D.對業務條線和分支機構的風險保持持續關注，以促進風險偏好的動態更新【答案】C48、()是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】A49、（）承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監事會D.高級管理層【答案】B50、現代商業銀行的財務控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格/價值的變化。A.每時參照市場定價B.每日參照市場定價C.每周參照市場定價D.每月參照市場定價【答案】B51、（2018年真題）關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，下列表述中錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難C.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動【答案】A52、下列對商業銀行內部審計的描述中，錯誤的是()。A.內部審計作為一項獨立、客觀、公正的約束與評價機制。在促進風險管理的過程中發揮重要作用B.現代銀行的審計工作正從傳統的賬項基礎審計向以風險為導向的審計轉變C.內部審計可以從風險識別、計量、監測和控制四個主要環節，審核商業銀行風險管理的能力和效果，發現并報告潛在的風險因素D.內部審計部門應當定期(至少每年一次)對風險管理體系的組成部分和環節，進行準確性、可靠性、充分性和有效性的獨立審查和評價【答案】B53、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數【答案】C54、商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：法郎空頭20，日元多頭50，馬克多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。A.500B.100C.300D.200【答案】C55、下列選項中，屬于行業經營風險因素的是()。A.經濟周期因素B.財政貨幣政策C.國家產業政策D.產業成熟度【答案】D56、2008年國際金融危機中，系統性金融風險在國際金融市場迅速蔓延很快影響到整個世界經濟，下列關于系統性金融風險說法錯誤的是（）。A.可能導致部分金融機構的破產、倒閉或巨額損失B.一般會威脅到整個金融機構的穩定C.通過分散化投資可以降低系統性金融風險的影響D.通常會給實體經濟帶來嚴重的負面影響【答案】C57、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B58、下列各項中，不是由操作風險引起的是()。A.將買入期權的銷售記錄成了購進B.在模型需要輸入日波動幅度時，輸入了月波動幅度C.由于實際波動程度超過了預期波動程度，使期權組合遭受損失D.基于一個時間系列進行波動性估計，該時間系列里包括了一個價格的極端值，超過其他價格100倍【答案】C59、（）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖?【答案】D60、下列選項不是商業銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A多選題（共40題）1、建筑、安裝工程采用的汽車式、履帶式、輪胎式起重機稱為（）。A.塔式起重機B.自行式起重機C.門座式起重機D.桅桿式起重機【答案】B2、《有效風險偏好框架制定原則》規定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風險偏好范圍內的各類風險B.限額指標通常包括盈利、資本、流動性或其他相關指標C.強調集中度風險，包括全集團、業務條線或相關法人實體層面的重大風險集中度D.參考最佳市場實踐，但不以同業標準或以監管要求作為限額標準E.參考最佳市場實踐，以同業標準或以監管要求作為限額標準等【答案】ABCD3、內部資本充足評估報告應至少包括的內容有()A.評估主要風險狀況及發展趨勢、戰略目標和外部環境對資本水平的影響B.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議D.報告存在的壞賬情況E.提出防范風險的建議【答案】ABC4、匯率風險分為()。A.外匯交易風險B.違約風險C.道德風險D.外匯結構風險E.價格風險【答案】AD5、聲譽風險管理的基本做法包括（）。A.明確董事會和高級管理層的責任B.建立清晰的聲譽風險管理流程C.采取恰當的聲譽風險管理方法D.找到合適的機構將風險外包E.制定以風險為導向的戰略規劃，并定期進行修正【答案】ABC6、績效工資占總體工資的比例在（）以上，浮動部分比較大。A.40%B.50%C.60%D.65%【答案】B7、資產證券化可以分為()。A.資產支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB8、商業銀行通過分析損益表可以識別和評價公司的()。A.銷售情況B.人員流動情況C.福利保障情況D.成本控制情況E.盈利能力【答案】AD9、根據具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限E.目標性超限【答案】ABD10、電動卷揚機所用鋼絲繩直徑應與套筒直徑相匹配，一般卷筒直徑應為鋼絲繩直徑的（）倍A.15～25B.15～20C.16～25D.16～20【答案】C11、我國銀行業信息披露管理的措施包括（）。A.明確披露原則B.完善管理法規C.改進銀行會計準則D.強化表外信息披露E.落實監控制度【答案】ABCD12、交易賬戶中的金融工具和商品頭寸應滿足的條件有（）。A.能夠準確估值B.能夠完全對沖以規避風險C.能夠進行積極的管理D.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤E.能夠提高盈利水平【答案】ABCD13、下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A.未考慮銀行資產的內在價值變動情況B.銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失D.資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E.未考慮到利率變動的兩面性【答案】BC14、某鋼門窗安裝工程，工程進行到第三個月末時，已完成工作預算費用40萬元。完成工作實際費用為45萬元，則該項目的成本控制效果是（）。A.費用偏差為-5萬元，項目運行超出預算B.費用偏差為5萬元，項目運行節支C.費用偏差為5萬元，項目運行超出預算D.費用偏差為-5萬元，項目運行節支【答案】A15、商業銀行風險管理部門的職責包括()。A.監控各類金融產品和所有業務部門的風險限額B.確保商業銀行具備足夠的人力、物力和恰當的組織結構C.核準復雜金融產品的定價模型D.協助財務控制人員進行價格評估E.全面掌握商業銀行的整體風險狀況【答案】ACD16、全面風險管理要素包括()。A.事件識別B.風險評估C.控制活動D.內部環境E.信息和交流【答案】ABCD17、在商業銀行信用風險貸款組合層面的區域風險識別中應關注（）。A.銀行業務及客戶集中地區的地方政府相關政策和適用性B.銀行客戶的地區集中度C.主要客戶所在行業發展趨勢D.銀行客戶集中地區的信用環境和法律環境E.區域開放度【答案】ABD18、區域政策法規重大變化的相關警示信號有()。A.區域內客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規變化給當地帶來的不利影響C.國家宏觀政策發生變化而造成地方原定的優惠政策難以執行D.區域產業集中度高，區域主導產業出現衰退E.地方政府為吸引企業投資，不惜一切代價，提供優惠條件【答案】BC19、流動性分險評估方法主要有()A.現金流分析法B.流動性比率/指標法C.缺口分析法D.久期分析法E.利潤率分析法【答案】ABCD20、操作風險評估準備包括（）三個步驟。A.準備B.評估C.確認D.報告E.提交【答案】ABD21、以下（）屬于商業銀行的代理業務。A.代理商業銀行業務B.代理保險業務C.代理證券業務D.代收代付業務E.代理政策性業務【答案】ABCD22、市場風險中的期權性風險包括（）。A.場內(交易所)交易的期權B.場外的期權合同C.債券或存款的提前兌付D.貸款的提前償還等選擇性條款E.貸款利率由借款人自主選擇的條款【答案】ABCD23、通過建設行政主管部門對合同雙方主體資格的審查，對合同履行過程中定期對用工數量、（）、相應工種的資格證書以及上崗培訓記錄等監督檢查，大大減少合同履行中的糾紛，減少諸如拖欠民工工資而造成的社會問題。A.工資支付B.遵紀守法C.勞動力來源D.勞動力管理【答案】C24、商業銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括A.風險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD25、不屬于施工項目質量管理的特點（）。A.貫徹科學、公正、守法的職業規范B.影響質量的因素多C.質量檢查不能解體、拆卸；質量易受投資、進度制約D.易產生第一、第二判斷錯誤【答案】A26、對于全部關聯方授信總額需要扣除的有（）。A.全部關聯方的授信余額B.關聯方提供的保證金存款C.部分關聯方的授信余額D.我國中央政府債券E.關聯方質押的銀行存單【答案】BD27、《商業銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監管要求為（）。A.國內系統重要性銀行附加資本要求為1%B.2.5%儲備資本要求和0-2.5%逆周期資本要求C.若出現系統性的信貸增長過快,商業銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%、8%E.系統重要性銀行和非系統重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%【答案】ABD28、銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（??）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹慎性【答案】ABCD29、企業人員管理，屬于員工流出管理的是（）。A.平級調動B.崗位輪換C.解雇D.降職【答案】C30、商業銀行應當要求單一法人客戶提供基本資料，并對客戶的身份證明、授信主體資格、財務狀況的（）進行認真核對。A.準確性B.真實性C.有效性D.合法性E.效率性【答案】BCD31、內部評級法初級法下，合格凈額結算包括（）。A.表內凈額結算B.表外凈額結算C.回購交易凈額結算D.