2022年度初級銀行從業資格之初級風險管理押題練習試卷A卷附答案

單選題（共56題）1、關于土地登記代理合同的特征，下列說法錯誤的是（）。A.土地登記代理合同一般為書面合同B.土地登記代理合同為非要式合同C.土地登記代理合同是雙方合同D.土地登記代理合同是有償合同【答案】B2、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產總值B.償債比例C.應付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應付未付外債總額之比、【答案】B3、商業銀行能夠以合理的市場價格將持有的各類流動性資產及時變現或以流動性資產為押品進行回購交易的能力是指（）。A.資產流動性B.資本流動性C.負債流動性D.表外流動性【答案】A4、負責發起賬戶初始劃分、賬戶分類調整申請的部門是（）。A.人力資源部門B.財務部門C.風險管理部門D.前臺業務部門【答案】D5、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險【答案】A6、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.5％B.2％C.3.33％D.2.94％【答案】D7、下列各項屬于非營利性社會福利設施用地的有（）。A.殯葬設施B.城鄉衛生院C.收容遣送設施D.福利性住宅E.殘疾人社會福利設施【答案】A8、二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在(?)。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優先股之后C.優先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優先股之后【答案】A9、下列不屬于經營績效類指標的是（）。A.總資產凈回報率B.資本充足率C.股本凈回報率D.成本收入比【答案】B10、（2018年真題）商業銀行市場風險內部模型計算出的風險價值（VaR），隨置信水平的增加而（），隨持有期的增加而（）。A.減少；增加B.增加；減少C.增加；增加D.減少；減少【答案】C11、（??）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。A.監管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】B12、（）是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C13、因處分抵押財產涉及國有土地使用權轉讓的，申請人不包括（）。A.抵押人B.土地所有者C.抵押權人D.受讓人【答案】B14、下列對商業銀行戰略風險管理的表述，最不適合的是（）A.商業銀行正確識別來自于內外部戰略風險，有助于經營管理從被動防守轉變為主動出擊B.商業銀行“重前臺、輕后臺”的發展模式很容易積聚戰略風險C.商業銀行戰略風險管理應當全面評估商業銀行發展愿景、戰略目標以及長期目標D.商業銀行可以通過技術性的風險參數對戰略進行量化【答案】D15、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.經濟資本C.監管資本D.風險資本【答案】B16、客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A.金融損失和財務損失B.正常損失和非正常損失C.實際損失和理論損失D.經濟損失和會計損失【答案】D17、《商業銀行資本管理辦法(試行)》中規定，負責設定風險偏好的是（），負責根據業務戰略和風險偏好組織實施資本管理工作的是（）。A.監事會；風險管理部門B.風險管理部門；高級管理層C.監事會；董事會D.董事會；高級管理層【答案】D18、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B19、下列關于信用風險的說法，正確的是()。A.結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發生違約的風險B.對衍生產品而言，信用風險造成的損失最多是債務的全部賬面價值C.信用風險具有明顯的系統性風險特征D.信用風險又被稱為結算風險【答案】A20、（2018年真題）商業銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環節的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每2年1次B.至少每年1次C.每3年1次D.每2年1次【答案】B21、商業銀行必須確保所采用的核心業務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性，商業銀行面臨的這種戰略風險是（）。A.行業風險B.技術風險C.品牌風險D.客戶風險【答案】B22、()是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。A.獨立交易B.資產轉移C.關聯交易D.權利讓渡【答案】C23、當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】B24、下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A25、針對企業申請短期貸款，商業銀行對企業現金流量的分析應側重于（）。A.企業正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業當期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A26、()承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行能夠有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各種風險。A.股東大會B.董事會C.監事會D.董事長【答案】B27、設定限額是流動性風險管理必不可少的環節。風險限額的作用是（）。A.控制最高風險水平B.提供風險參考基準C.滿足監管要求D.以上均正確【答案】D28、計算總敞口頭寸比較保守的方法是()。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】A29、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B30、（）根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.資產減值準備【答案】B31、下列（）屬于商業銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調整資產結構C.多計提撥備D.發行優先股【答案】B32、借款人的還款能力出現明顯問題，完全依靠其正常營業收入無法足額償還貸款本息，即使執行擔保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C33、下列（）不屬于《商業銀行資本充足率管理辦法》中規定的交易賬戶的內容。A.商業銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸C.為執行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】B34、銀行監管的基本目標可以概括為()。A.保護存款人利益，維護金融體系的安全和穩定B.保護借款人的利益，維護金融體系的安全和穩定C.保護銀行的利益，維護金融體系的安全和穩定D.保護股東的利益，維護金融體系的安全和穩定【答案】A35、主要對資產負債表和損益表進行分析的方法是（）。A.現金流量分析B.財務比率分析C.財務報表分析D.成本收益分析【答案】C36、下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款【答案】C37、我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C38、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，金融企業批量轉讓不良資產的范圍不包括（）。A.抵債資產B.按規定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款C.個人貸款D.已核銷的賬銷案存資產【答案】C39、在現代金融風險管理實踐中，關于商業銀行經濟資本配置的描述，最不恰當的是（）。A.對不擅長且不愿承擔風險的業務設立非常有限的風險容忍度并配置非常有限的經濟資本B.經濟資本的分配最終表現為授信額度和交易限額等各種業務限額C.對不擅長但愿意承擔風險的業務可提高風險容忍度和經濟資本配置D.經濟資本的分配依據董事會制定的風險戰略和風險偏好來實施【答案】C40、商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C41、商業銀行風險管理模式經歷的階段不包括()。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.綜合風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C42、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A43、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理D.聲譽危機管理規劃能夠給商業銀行創造附加值【答案】A44、()可以分為前臺交易、中臺風險管理、后臺清算三個環節。A.代理業務B.法人信貸業務C.個人信貸業務D.資金交易業務【答案】D45、商業銀行的災難性損失由（）來轉移風險。A.增資擴股B.計提資本金C.計提損失準備金D.購買保險【答案】D46、（2020年真題）下列關于商業銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險B.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式C.監管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】C47、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C48、張某向商業銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權證的情況下，便提前向其發放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風險狀態。此情況系由（）引起的操作風險。A.內部欺詐B.未授權交易C.貸款流程執行不嚴D.信貸人員技能匱乏【答案】C49、（）通過分析單家銀行不同時期的優質流動性資產結構及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結構分析D.同質同類比較【答案】B50、下列屬于信用風險限額指標的是（）。A.產品或組合敞口限額B.單一客戶貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額【答案】B51、質量員發現抱箍結構不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B52、銀行賬戶中的項目通常按()計價。A.歷史成本B.公允價值C.市場價格D.預期價格【答案】A53、董事會和高級管理層制定戰略規劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數員工C.風險管理委員會D.中國銀監會【答案】B54、高利率水平表示央行正在實施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.借款人的信用風險水平下降B.借款人承受較低的利率風險C.所有企業的履約能力有一定程度的提高D.所有企業的違約風險有一定程度的提高【答案】D55、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發言人應當以有準備、有信心的形象出現在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及時改正或收回在媒體中發表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內容。A.模擬訓練和演習B.管理危機過程中的信息交流C.提高日常解決問題的能力D.危機現場處理【答案】B56、某部門具有A、B、C三種資產，占總資產的比例分別為30％、40％和30％，三種資產對應的百分比收益率分別為10％、22％和9％，則該部門總的資產百分比收益率是（）。A.14.5％B.14％C.13.5％D.12％【答案】A多選題（共23題）1、下列屬于商業銀行壓力測試基本作用的有()。A.支持內外部對風險偏好和改進措施的溝通交流B.評估銀行盈利能力、資本水平和流動性承受壓力事件的能力C.對基于歷史數據的計量模型進行補充。識別和管理“尾部”風險D.分析新產品或新業務帶來的潛在風險E.前瞻性評估壓力情境下的風險暴露，識別和定位業務的脆弱環節【答案】ABCD2、金融期貨主要包括()。A.利率期貨B.貨幣期貨C.指數期貨D.黃金期貨E.商品期貨【答案】ABC3、基于技能的薪酬模式，其優點之一在于使員工注重能力的提升，促進員工在工作中更偏向于（）。A.獨立B.競爭C.自我D.合作【答案】D4、內部信息科技審計的責任包括（）。A.制定、實施和調整審計計劃B.檢查和評估商業銀行信息科技系統和內控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執行信息科技專項審計【答案】ABCD5、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內容是（）。A.估計完成項目所需的總費用B.了解工程進展情況及糾偏措施的執行情況和效果C.及時了解施工單位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B6、下列不可以作為保證人的有（）。A.學校B.醫院C.幼兒園D.國家機關E.具有代為清償能力的法人【答案】ABCD7、商業銀行操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統以及外部事件所造成損失的風險。它具有的特點包括（??）。A.具體性B.復雜性C.轉化性D.差異性E.分散性【答案】ABCD8、下列關于期權種類的說法，正確的有()。A.按權利的內容，期權可分為買方期權和賣方期權B.按交易的標的，期權可分為現實期權和虛擬期權C.按執行價格，期權可分為平價期權和價外期權D.按履約方式，期權可分為美式期權和歐式期權E.按交易對象，期權可分為看漲期權、看跌期權和看漲看跌雙向期權【答案】AD9、目前商業銀行普遍采用的計算VaR值的方法有（）。A.方差—協方差法B.正態分布法C.歷史模擬法D.情景模擬法E.蒙特卡洛模擬法【答案】AC10、流動性比率/指標法是各國監管部門和商業銀行廣泛使用的流動性風險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產的比率D.總資產報酬率E.易變負債與總資產的比率【答案】ABC11、下列哪些事件應當歸屬于商業銀行操作風險中的“人員因素”類別（）A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構B.理財業務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C.資金交易員未經授權進行交易并造成損失D.部分員工因長期處于不良工作環境導致健康受損E.信貸審核人員協助隱瞞虛假信息并批準放貸【答案】BCD12、操作風險高級計量法是商業銀行根據本行業務性質、規模和產品復雜程度以及風險管理水平，建立操作風險計量模型以計算本行操作風險監管資本的方法。下列屬于高級計量法重要因素的有()。A.外部損失數據B.內部損失數據C.情景分析D.業務經營環境和內部控制因素E.借款人信用記錄【答案】ABCD13、已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起（）內訂立書面勞動合同。A.1個星期B.半個月C.1個月D.2個月【答案】C14、（2022年7月真題）下列關于線性回歸模型的假設，表述正確的有（）。A.被解釋變量Y與解釋變量X，之間的關系是線性的B.解釋變量Xi之間不存在多重共線性C.誤差符合滿足標準正態分布D.對不同的觀察值，誤差項的方差等于0E.調整項的期望值為1【答案】AB15、某企業集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.