04-風險識別基本方法1風險識別界定與意義風險識別：傳統方法風險識別：綜合（現代）方法RiskRegister課程內容2Riskidentification:Determiningwhichrisksarelikelytoaffectthegoalanddocumentingthecharacteristicsofeach。Riskidentification:Recognizingthatahazardexistsandtryingtodefineitscharacteristics.Oftenrisksexistandareevenmeasuredforsometimebeforetheiradverseconsequencesarerecognized.Inothercases,riskidentificationisadeliberateproceduretoreview,anditishoped,anticipatepossiblehazards.RIisdiscovering,defining,describing,documentingandcommunicatingrisksbeforetheybecomeproblemsandadverselyaffectaprojectoragoal.Theimportantaspectofriskidentificationistocaptureasmanyrisksaspossible.Riskidentificationistheprocessofunderstandingwhatpotentialeventsmighthurtorenhanceaparticularproject.1.1風險識別的界定

3風險識別是風險管理的基礎;風險識別是整個風險管理過程中最基本的環節;風險識別的有效性影響和決定風險管理決策的有效性及整個風險管理的質量和水平;風險識別是一項很復雜的工作或流程，具有很強的認知屬性;戰略風險識別對公司或其他組織的存在與發展具有決定性意義.1.2風險識別意義4

表格和問卷識別法(Checklist&QuestionnaireApproach)

風險列舉法(REA,RiskEnumerationApproach)

預先危險分析法（PHA,

PreliminaryHazardAnalysis)

安全檢查法(SafetyCheckApproach)

事件樹分析法(EventTreeAnalysis)

事故樹分析法(FaultTreeAnalysis)……………….1.3風險識別的傳統方法5Riskidentificationtoolsandtechniquesinclude:BrainstormingTheDelphiTechniqueInterviewingSWOTanalysisDFA：dynamicfinancialanalysisEarlyWarningSystem……………..1.4風險識別的綜合方法6

表格和問卷識別法(Checklist&QuestionnaireApproach)

風險列舉法(REA,RiskEnumerationApproach)

預先危險分析法（PHA,PreliminaryHazardAnalysis)

安全檢查法(SafetyCheckApproach)

事件樹分析法(EventTreeAnalysis)

事故樹分析法(FaultTreeAnalysis)……………….2.風險識別的傳統方法72.1表格和問卷識別法

Insurance-SurveyApproach保險調查法

利用保險公司專業人員及有關咨詢、研究機構、學術團體對企業可能遭受的風險進行詳盡的調查與分析，并形成報告書，如美國企業運用的RiskAnalysisQuestionnaire（見教材附三）InsurancePolicyChecklist保單對照法以保單所載明的風險種類為基礎，就保單列明的風險狀況與實際風險狀況的比較分析法（見教材附四）Asset-ExposureAnalysis資產暴露分析法美國AMA設計，先就資產進行評估（有形資產和無形資產），然后估測風險條件下的風險損失，包括直接損失、間接損失以及第三者責任損失。82.2風險列舉法REA財務（報表）分析法*

利用特定的財務信息分析公司可能面臨的風險，并根據財務信息去改善和管理其他實質風險狀況。

流程圖分析法*分析企業經營活動的流程（包括內部流程、外部流程、實物形態流程、價值形態流程）是否合理，每一流程可能面臨哪些風險，有多大風險，結合有關歷史數據定量風險，并選擇相應的RM方法投入產出分析法*通過投資產出分析表，將各部門的投入產出與總投入產出之比進行比較，衡量不同部門的重要程度，并衡量不同部門有關風險對總產出的潛在影響。910某公司購置10億美元資本性資產，可在未來五年內每年收入為：財務分析法:引入性案例1011假設公司A可以通過套期交易將其收益固定在3.32億美元上，則每年的期望稅負會減少到：0.34*(3.32-2)=0.4488（億美元）投資機會的期望凈值就會增加到；期望凈現值=-10億+5年*（3.32-0.4488）=4.356（億美元）套期策略選擇：如果風險是可保風險，則可以購買一份保險單；如果風險來源于利率波動，則通過利率互換或期貨合約；如果風險來源于匯率波動，則通過遠期或期貨合約套期；案例解析11凈資產收益率是反映上市公司經營狀況的核心指標。透過這個財務指標,投資者可以對上市公司的財務狀況作出系統而相對準確的分析,業內稱之為杜邦分析系統。

凈資產收益率＝銷售凈利率×資產周轉率×權益乘數

銷售凈利率反映公司的贏利能力,即每1元的銷售收入可以為公司帶來多少的凈利；資產周轉率反映公司的資產管理和運營能力,即公司利用這些資產能以多快的速度產生收入；權益乘數則是用來評估公司的負債情況,權益乘數越大,公司的債務越高,財務風險也就越高。附：財務分析法2--凈資產收益率的運用1213對短期財務結果過分重視，有可能助長公司管理層的短期行為，忽略企業長期的價值創造。財務指標反映的是企業過去的經營業績，衡量工業時代的企業能夠滿足要求。但在目前的信息時代，顧客、供應商、雇員、技術創新等因素對企業經營業績的影響越來越大，而杜邦分析法在這些方面是無能為力的。在目前的市場環境中，企業的無形知識資產對提高企業長期競爭力至關重要，杜邦分析法卻不能解決無形資產的估值問題。杜邦分析方法的缺點14CreditScoringSystemPre-identifycertainkeyfactorsthatdeterminetheprobabilityofdefault,andcalculateanumericalscorewiththefactorsAltman(1968)Z-scoremodelconcludesanequation:Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1X5X1=workingcapital/totalassetsratioX2=retainedearnings/totalassetsratioX3=earningsbeforeinterestandtax/totalassetsratioX4=marketvalueofequity/bookvalueoftotalliabilitiesX5=sales/totalassetsratio15價值流程圖示例16流程圖分析法：魚刺圖1718預先危險分析也稱初始危險分析，是在每項生產活動之前，特別是在設計的開始階段，對系統存在危險類別、出現條件、事故后果等進行概略地分析，盡可能評價出潛在的危險性。識別危險，確定安全性關鍵部位評價各種危險的程度確定安全性設計準則，提出消除或控制危險的措施預先危險分析的主要目的2.3預先危險分析---PHA19識別危險的設備、零部件，并分析其發生的可能性條件；分析系統中各子系統、各元件交接面及其相互關系與影響；分析原材料、產品、特別是有害物質的性能與貯運；分析工藝過程及其工藝參數或狀態參數；人、機關系（操作、維修等）；環境條件；用于保證安全的設備、防護裝置等。預先危險分析內容（以工程風險為例）20預先危險分析程序21預先危險分析舉例（氯氣干燥崗位危險性分析）危險危害因素觸發事件現象原因事件事故情況結果危險等級措施硫酸泄漏1.設備、閥門、管道等處密封不良；2.密封件損壞3.管道破裂硫酸溢出1.地坪及周邊設備不防腐；2.現場人員無個體防護設備;3.設備周圍有易燃物1.地坪周圍設備受腐蝕;2.人可能受灼傷3.可能引起火災人員傷害及財產損失31.干燥塔及硫酸儲槽周圍設置防護堤幾堤應是防腐的2.……氯氣中水份含量超標干燥塔硫酸濃度和溫度不正常在線分析儀顯示出壓縮機及各級冷卻器被腐蝕氯氣泄漏控制濃度超標,機器損壞生產停止人員中毒財產損失2-3嚴格控制干燥塔溫度;氯氣出口安裝水分在線分析儀氯氣中含氫…………………222.4安全檢查法：安全檢查表編制程序23安全檢查表舉例（氣柜安全評價檢查表）序號評價內容標準評價標準應得分實得分1氣柜各節及柜頂無泄漏。一處泄漏扣2分102各節水封槽保持滿水，水槽保持少量溢流水。一節不符合扣5分203導輪、導軌運行正常，油蓋有油。達不到要求不得分204各節之間防靜電連接完好、可靠。不符合要求不得分105氣柜接地線完好無損，電阻不大于10歐。達不到要求不得分106配備可燃性氣體檢測報警器，定期校驗，保證完好。一個不好不得分107高低液位報警準確完好。一個不準確不得分20合計100242.5事件樹分析法(ETA)事件樹分析法是一種時序邏輯的事故分析方法，它以一初始事件為起點，按照事故的發展順序，分成階段，一步一步地進行分析，每一事件可能的后續事件只能取完全對立的兩種狀態（成功或失敗，正?；蚬收希踩蛭ｋU等）之一的原則，逐步向結果方面發展，直到達到系統故障或事故為止。所分析的情況用樹枝狀圖表示，故叫事件樹。它既可以定性地了解整個事件的動態變化過程，又可以定量計算出各階段的概率，最終了解事故發展過程中各種狀態的發生概率。基本術語：節點、分枝、枝葉25事件樹分析法(ETA)功能

ETA可以事前預測事故及不安全因素，估計事故的可能后果，尋求最經濟的預防手段和方法。事后用ETA分析事故原因，十分方便明確。

ETA的分析資料既可作為直觀的安全教育資料，也有助于推測類似事故的預防對策。當積累了大量事故資料時，可采用計算機模擬，使ETA對事故的預測更為有效。在安全管理上用ETA對重大問題進行決策，具有其他方法所不具備的優勢。26事件樹基礎2728水泵A與閥門B串聯，用ETA分析該系統。若知A、B可靠度分別為0.98、0.95，求系統運行成功概率和失敗概率。解：由圖可知，水由泵A抽起，經閥門B排出，假定管道無故障，則能否順利的運行將取決于A與B。A有二種狀態，即正常能抽水，故障不能抽水。如果A正常，則看B的情況，B也是兩種狀態。故可得到其事件樹圖如下所示：AB事件樹建造實例（1）29解：P(s)＝0.98×0.95＝0.931；

P(s＇)=1-P(s)=1-0.931=0.069或P(s＇)=P(s1)+P(s2)=0.98×(1-0.95)+(1-0.98)=0.049+0.02=0.06930有一泵A與二個閥門B、C串聯組成物料輸送系統如圖，試用ETA分析該系統并畫出ET圖。ABC事件樹建造實例（2）31解：由圖可知，物料是經泵A、閥門B、C以后排出的，那么，對于A、B、C而言，它們均可能出現二種狀態，即正常(1)或不正常(0)；如果A正常，則要看B的情況，如果B正常，則還需看C閥門的情況。顯然，對于該系統，只有在A、B、C都正常的情況下，系統才屬正常，否則，系統就失敗。因此，可做事件樹如下：ABC32啟動信號P（A）=0.95P(A’)=(1-0.95)10P(B)=0.9P(B’)=(1-0.9)10P(C)=0.9P(C’)=(1-0.9)10各元件狀態（111）（110）（10）（0）系統狀況P(S’1)P(S’2)P(S’3)P(S)ABC若例2中A、B、C的可靠度分別為0.95、0.9、0.933由ET圖知，只有在三個元件的所有狀態都成功的狀態下，它才能成功。故其成功的概率應為概率積求解。P(S)=P(A)*P(B)*P(C)=0.95×0.9×0.9=0.7695

對于失敗的概率，令其為P(S＇)

則P(S＇)=P(S1＇)+P(S2＇)+P(S3＇)=P(A)*P(B)*P(C＇)+P(A)*P(B＇)+P(A＇)=0.95×0.9×(1-0.9)+0.95×(1-0.9)+(1-0.95)=0.230534事故樹分析又稱為故障樹分析，是一種演繹的系統安全分析方法。它是從要分析的特定事故或故障開始（頂上事件），層層分析其發生原因，直到找出事故的基本原因，即故障樹的底事件為止。

1、選擇合理的頂上事件

2、資料收集準備

3、建造故障樹事故樹分析的幾個階段

4、簡化或者模塊化

5、定性分析

6、定量分析2.6事故樹分析法：Fault-treeAnalysis35事故樹分析例1（靜電引起液化石油氣LPG燃爆事故樹）36從腳手架上墜落死亡從腳手架上墜落·安全帶沒起作用不慎墜落＋＋沒使用安全帶機械性破壞＋＋因走動而取下忘帶安全帶損壞支撐物損壞滑倒身體失去平衡高度和地面狀況身體重心超出事故樹分析2：腳手架墜落死亡事故原因分析37BrainstormingTheDelphiTechniqueInterviewingSWOTanalysisDFA：dynamicfinancialanalysisEarlyWarningSystemDynamicSimulation……………..3.風險識別的綜合方法38Brainstormingisatechniquebywhichagroupattemptstogenerateideasorfindasolutionforaspecificproblembyamassingideasspontaneouslyandwithoutjudgment.頭腦風暴法是美國創造工程學家A．F．Dsborm于1939年首次提出、1953年正式發表的一種激發創造性思維的方法;頭腦風暴法也叫思維共振法，即通過有關專家的信息交流引起思維共振，產生組合效應，從而導致創造性思維。頭腦風暴法的三個階段：1.對每一種設想提出質疑，產生新設想。2.編制評價意見表和可行性設想一覽表。3.總結在質疑過程中所提出的意見，形成問題的最終設想。3.1Brainstorming39頭腦風暴法須遵循的原則嚴格限制預測對象范圍，明確具體要求；不能對別人意見提出懷疑和批評，認真研究任何一種設想；鼓勵專家對已提出的方案進行補充、修正或綜合；解除與會者顧慮，創造自由發表意見而不受約束的氣氛；提倡簡單精練的發言盡量減少詳述；與會專家不能宣讀事先準備好的發言稿；與會專家一般為10~25人，時間不應太長。40TheDelphiTechniqueisusedtoderiveaconsensusamongapanelofexpertswhomakepredictionsaboutfuturedevelopments.Providesindependentandanonymousinputregardingfutureevents.Usesrepeatedroundsofquestioningandwrittenresponsesandavoidsthebiasingeffectspossibleinoralmethods,suchasbrainstorming.3.2DelphiTechnique41德爾菲是古希臘地名。相傳太陽神阿波羅(Apollo)在德爾菲殺死了一條巨蟒，成了德爾菲主人。阿波羅不僅年輕英俊，而且對未來有很高的預見能力。在德爾菲有座阿波羅神殿，是預卜未來的神諭之地，于是人們就借用此名，作為這種方法的名字。德爾菲法最早出現于50年代末，是當時美國為了預測在其“遭受原子彈轟炸后，可能出現的結果”而發明的一種方法。1964年美國蘭德(RAND)公司的赫爾默(Helmer)和戈登(Gordon)發表了“長遠預測研究報告”，首次將德爾菲法用于技術預測中，以后便迅速地應用于美國和其他國家。除了科技領域之外，還可用于任何領域預測，如軍事預測、人口預測、醫療保健預測、經營和需求預測、教育預測等。此外，還用來進行評價、決策和規劃工作，并且在長遠規劃者和決策。德爾菲法運用42反饋性匿名性統計性專家性主觀定性德爾菲法特點43德爾菲法優缺點優點（1）可以加快預測速度和節約預測費用。（2）可以獲得各種不同但有價值的觀點和意見。（3）適用于長期預測，在歷史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。缺點（1）權威人士的意見影響他人的意見；（2）有些專家礙于情面，不愿意發表與其他人不同的意見；（3）過程比較復雜，花費時間較長。44

某公司研制出一種新興產品，現在市場上還沒有相似產品出現，因此沒有歷史數據可以獲得。公司需要對可能的銷售量做出預測，以決定產量。于是該公司成立專家小組，并聘請業務經理、市場專家和銷售人員等8位專家，預測全年可能的銷售量。8位專家提出個人判斷，經過三次反饋得到結果如下表所示。德爾菲法：案例運用45專家編號第一次判斷第二次判斷第三次判斷最低銷售量最可能銷售量最高銷售量最低銷售量最可能銷售量最高銷售量最低銷售量最可能銷售量最高銷售量15007509006007509005507509002200450600300500650400500650340060080050070080050070080047509001500600750150050060012505100200350220400500300500600單位：千件46專家編號第一次判斷第二次判斷第三次判斷最低銷售量最可能銷售量最高銷售量最低銷售量最可能銷售量最高銷售量最低銷售量最可能銷售量最高銷售量630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均數345500725390550775415570770單位：千件接上頁47

算術平均值預測

在預測時，最終一次判斷是綜合前幾次的反饋做出的，因此在預測時一般以最后一次判斷為主。則如果按照8位專家第三次判斷的平均值計算，則預測這個新產品的平均銷售量為：加權平均預測

將最可能銷售量、最低銷售量和最高銷售量分別按0.50、0.20和0.30的概率加權平均，則預測平均銷售量為：48中位數預測

用中位數計算，可將第三次判斷按預測值，高低排列如下：最低銷售量：

300370400500550最可能銷售量：

410 500600700750最高銷售量：

600610650750800900125049最低銷售量的中位數為第三項，即400。最可能銷售量的中位數為第三項，即600。最高銷售量的中位數為第四項的數字，即750。將可最能銷售量、最低銷售量和最高銷售量分別按0.50、0.20和0.30的概率加權平均，則預測平均銷售量為：50Interviewingisafact-findingtechniqueforcollectinginformationinface-to-face,phone,e-mail,orinstant-messagingdiscussions.Interviewingpeoplewithsimilarprojectexperienceisanimportanttoolforidentifyingpotentialrisks.3.3Interviewing51SWOTanalysis(strengths,weaknesses,opportunities,andthreats)canalsobeusedduringriskidentification.Helpsidentifythebroadnegativeandpositiverisksthatapplytoaprojectoranorganization.3.4SWOTAnalysis521.外包優勢（S）有助于分擔企業自身的風險有助于提高信息管理水平集中精力于核心競爭能力的保持與提升增強市場應變能力避開某些法律的約束標準化的服務，利于管理和控制…… SWOTCase—Outsourcing53

2.外包弱勢（W）原有員工削減的阻礙較大非預期支出或“額外”增加費用，隱含成本難以控制技術資源難以合理定價轉換成本高供應商市場不成熟限制需要高層管理者的關注難以滿足用戶對長期柔性和變化的需求……543.外包機會（O）減少成本與人員數量員工得以更多關注系統的應用而不是開發，集中于企業的數據挖掘，提供新的決策支持職能得到政府的鼓勵，吸引媒體的正面報道，塑造好企業公民形象增強對環境變化的適應能力，保持與競爭對手的競爭優勢4.外包威脅（T）失去對項目的控制產生對供應商的依賴性承擔供應商風險：財務能力、交付遲緩、允諾的特征無法達到、缺乏回應、日常管理質量差可能被局限于陳舊的技術…… 55

5.外包的風險所選的外包商不能提供所需的服務或昂貴的協調成本;供應商用某種手段、技術以及所提供的服務來控制買方;會使公司失去對一些產品或服務的控制,從而增加了公司正常生產經營的不確定性;外包造成的裁員對即使不被裁掉的員工的士氣和歸屬感有很大的影響;公司可能因而喪失學習機會和核心能力培養機會。563.5DynamicFinancialAnalysis美國意外事件精算協會(CasualtyActuarialSociety)：DFA是一種整體性的財務建模方法，它通過對公司未來生存環境和營運結果進行模擬，顯示公司營運結果如何受外部環境變動和內部戰略決策變動的影響。

DFA作為未來企業資產負債管理技術發展的趨向，不僅能夠靈活地運用久期模型，資產負債缺口分析模型，以及近期發展起來的風險值模型(VaR)等各種度量方法來測算利率變動對企業資產負債的影響;還可通過恰當的“情景條件生成器”，在當前市場條件(包括通貨膨脹率、國民生產總值增長率等)和未來市場環境之間建立關聯，并就此預測企業資產和負債的變化;企業動態財務分析的模型研究方法主要包括“情景分析”和“隨機模擬”兩方面。這兩種模型方法能有效地度量利率、通脹及負債風險變化對公司市場價值或資產凈值的影響（見閱讀文獻）。573.6EarlyWarningSystem聯合國在印度洋建立的海嘯預警系統

高架立體倉庫中的火災早期預警系統長三角地區建立城市臭氧早期預警系統

聯合國牽頭多組織建立早期禽流感預警系統俄羅斯的洲際彈道導彈早期預警系統社會風險早期預警系統”（SREWS），這個系統包括痛苦、腐敗、貧富和不安4個指數。肝癌早期預警系統…………..58

暴雨預警信號含義：6小時內降雨量將達50毫米以上，或已達50毫米以上，可能或已經造成影響且降雨可能持續。對應應急等級為Ⅲ級

含義：在過去的3小時，本地降雨量已達50毫米以上，且雨勢可能持續。對應應急等級為Ⅱ級。