2021-2022年初級銀行從業資格之初級風險管理全真模擬考試試卷B卷含答案單選題（共85題）1、“四新”指的是施工中（）的應用。A.新材料B.新方法C.新方案D.新機體【答案】A2、利用5年期政府債券的空頭頭寸為10年期政府債券的多頭頭寸進行保值，當收益率曲線變陡時，該10年期政府債券多頭頭寸的經濟價值會（）。A.上升B.下降C.不變D.難以判斷【答案】B3、下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式偏重于資產業務的風險管理，強調保持商業銀行資產的流動B.資本資產定價模型（CAPM）是在資產負債風險管理模式階段提出的C.歐式期權定價模型是在資產負債風險管理模式階段提出的D.20世紀80年代以后商業銀行的風險管理處于全面風險管理模式階段【答案】B4、（2018年真題）當某個頭寸的累計損失達到或接近（）時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。A.風險價值限額B.止損限額C.頭寸限額D.敏感度限額【答案】B5、土地用途變更登記時申請人應當提交的權屬文件資料包括（）。A.土地登記機關發出的土地證書B.申請人的身份證明C.地上建筑物權屬證明D.土地用途變更的批準文件E.土地調查說明書【答案】A6、損失數據收集的原則不包括()。A.統一性B.準確性C.競爭性D.謹慎性【答案】C7、特種設備起重機械，其范圍規定的額定起重量大于或者等于（）t的升降機；額定起重量大于或者等于（）t，且提升高度大于或者等于（）m的起重機和承重形式固定的電動葫蘆等。A.0.511B.0.522C.0.512D.0.521【答案】C8、（2018年真題）根據當前監管要求，商業銀行資本充足率中的風險加權資產覆蓋范圍包括（）。A.信用風險、市場風險B.信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險C.信用風險、流動性風險D.信用風險、市場風險、操作風險【答案】D9、施工方案比較采用比較的方面不包括（）。A.技術先進性B.經濟合理性C.重要性D.施工可靠性【答案】D10、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.市場過度競爭B.銀行資產規模盲目擴張C.監管不到位D.銀行業務創新不足【答案】B11、客戶信用評級的發展過程是()。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.違約概率模型→信用評分模型→專家判斷法D.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型【答案】D12、流動性風險的（）就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制。A.識別B.計量C.監測D.控制【答案】A13、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續3年消費價格年度對數指數B.實際匯率變量C.金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A14、一個由5筆等級均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1％，違約后回收率為40％，則預期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A15、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D16、下列關于聲譽風險管理的說法中，錯誤的是()。A.努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系B.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險交叉存在、相互作用C.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理D.聲譽危機管理規劃能夠給商業銀行創造附加值【答案】A17、以下哪一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數學革命()A.資產風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B18、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業拆借C.公司存款D.分支機構存款【答案】A19、巴塞爾委員會《有效銀行核心監管原則（2012）》指出，（）是風險管理體系的有機組成部分。A.內部控制B.合規管理C.有效隔離D.單獨管理【答案】A20、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利【答案】D21、根據國務院有關規定，承包、租賃、拍賣“四荒”土地使用權，最長不超過（）年。A.40B.50C.60D.70【答案】B22、根據監管要求，商業銀行在使用標準法計量操作風險監管資本時，（）的資本要求系數β最低。A.公司金融業務B.商業銀行業務C.資產管理業務D.代理服務【答案】C23、商業銀行通常設定貸款投放的行業比飼，這種做法屬于（）策略。A.風險轉移B.風險規避C.風險分散D.風險對沖【答案】C24、以下不是總敞口頭寸計算方法的是（）。A.累計總敞口頭寸法B.公允價值法C.凈總敞口頭寸法D.短邊法【答案】B25、（2018年真題）商業銀行所面臨的結算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B26、假設某商業銀行的總資產為1500億元，總負債為1350億元，現金頭寸為70億元，應收存款為5億元，則該銀行的現金頭寸指標為()。A.5.6%B.5.2%C.4.7%D.5%【答案】D27、在聲譽風險管理中，董事會及高級管理層的責任不包括()。A.不定期審核聲譽風險管理政策B.識別、評估、監測和控制聲譽風險C.制定危機處理程序D.制定聲譽風險管理政策和操作流程【答案】A28、關于風險管理與商業銀行的關系，說法不正確的有（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理能夠作為商業銀行實施經營戰略的手段，極大地改變了商業銀行經營管理模式C.風險管理能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平直接體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求【答案】C29、（2018年真題）下列關于流動性應急計劃的應急措施說法錯誤的是（）。A.銀行需要對壓力進行分級，針對不同級別的壓力采取不同的應急措施B.在各個級別應急階段，流動性管理人員應向危機管理小組及時匯報當前的流動性狀態C.在流動性危機的某些階段，應急計劃不能直接授予應急管理人員以全盤進行所有資產和負債調整的能力，不論這些資產和負債原來由誰負責管理D.在應急階段，銀行應采取措施籌集資金【答案】C30、（2021年真題）下列商業銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業B.剛由事業單位改制而成的企業C.財務制度健全的小型企業D.即將上市的大型企業集團【答案】C31、劃撥國有土地使用權設定登記的法律特征不包括（）。A.劃撥國有土地使用權是依國家行政行為而獲得的權利B.劃撥國有土地使用權的取得沒有范圍限制C.劃撥國有土地使用權一般都有明確的期限D.城鎮范圍內的劃撥土地使用權人不用繳納土地使用稅E.劃撥國有土地使用權的處置受法律限制【答案】B32、銀行的流動性風險與()沒有關系。A.資產負債幣種結構B.資產負債類別結構C.資產負債期限結構D.資產負債分布結構【答案】B33、在損失事件收集工作中，()原則是指在統計操作風險損失事件時，要對損失金額較大和發生頻率較高的操作風險損失事件進行重點關注和確認。A.重要性B.及時性C.統一性D.謹慎性【答案】A34、（2018年真題）下列不屬于盈利能力比率的是（）。A.銷售毛利率B.資產凈利率C.總資產收益率D.存貨周轉率【答案】D35、某企業2015年凈利潤為0.5億元人民幣，2014年末總資產為12億元人民幣，2015年末總資產為13億元人民幣，該企業2015年的總資產收益率為()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B36、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長，收益率越高B.投資期限越長，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長短無關【答案】A37、CreditMetrics模型認為債務人的信用風險狀況用債務人的()表示。A.資產規模B.信用等級C.盈利水平D.行為評分【答案】B38、交底時技術方面包括（）。A.要在豎井每個門口設警戒標志，提醒安全作業不要跌入井道內B.每根電纜的走向、規格，按測繪長度的同規格拼盤方式和部位C.電纜豎井內作業要防止高空墜物D.在電纜豎井未作隔堵前敷設電纜【答案】B39、關于商業銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當的是().A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業銀行核心一級資本充足率監管標準采用了巴塞爾協議中Ⅲ監管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分包含信用風險和市場風險加權資產兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應的資本扣除項【答案】D40、下列關于戰略風險管理的說法，錯誤的是（）。A.戰略風險能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的聯系B.商業銀行戰略風險管理最有效的方法是制定以風險為導向的戰略規劃和實施方案C.戰略風險涵蓋了商業銀行的發展愿景、戰略目標以及當前和未來的資源制約等方面D.商業銀行擴展信用卡發行范圍屬戰略風險中的品牌風險【答案】D41、地役權是一種獨立的（），是指當事人按照合同約定利用他人的不動產，以提高自己不動產效益的權利。A.使役物權B.用益物權C.占有權D.利用權【答案】B42、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D43、內部控制是商業銀行對風險進行()、事中控制、事后監督和糾正的動態過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A44、幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取。這種風險是（）引發的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統事件C.外部欺詐事件D.執行、交割和流程管理事件【答案】C45、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業日內完成。A.1個B.2個C.3個D.當日【答案】B46、操作風險關鍵風險指標不包括（）。A.員工技能B.客戶滿意度C.地區數量D.產品市場份額【答案】D47、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險；【答案】D48、下列不屬于流動性風險評估方法的是()。A.流動性比率指標法B.現金流分析法C.久期分析法D.情景分析【答案】D49、經濟資本主要是用于規避銀行的（）。A.預期損失B.消耗性損失C.災難性損失D.非預期損失【答案】D50、資產風險管理模式強調商業銀行最經常性的風險來自（）。A.資產業務B.負債業務C.貸款業務D.證券業務【答案】A51、下列關于操作風險的人員因素的說法，不正確的是（）。A.內部欺詐原因類別可分成未經授權的活動、盜竊和欺詐兩類B.違反用工法造成損失的原因包括勞資關系、安全/環境、性別歧視和種族歧視等C.員工越權行為包括濫用職權、對客戶交易進行誤導或者支配超出其權限的資金額度，或者從事未經授權的交易等，致使商業銀行發生損失的風險D.缺乏足夠的后援人員，相關信息缺乏共享和文檔記錄及缺乏崗位輪換制等是員工知識技能匱乏造成風險的體現【答案】D52、下列土地登記事項中，不可能發生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準土地登記引發的錯誤【答案】B53、()是指通過建立銀行業金融機構信息披露制度，增強銀行業金融機構經營和監管透明度，從而有效發揮外部監督的作用，提高銀行業整體經營水平，實現持續、穩健發展。A.市場準入B.市場約束C.監督檢查D.資本監管【答案】B54、下列指標的計算公式中，正確的是()。A.資本金收益率=稅后凈收入／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=（營業收入總額-營業支出總額）／資產總額D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（營業收入-營業支出）【答案】C55、下列關于效率比率指標的計算公式中，錯誤的是()。A.存貨周轉率=產品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]B.存貨周轉天數=360／存貨周轉率C.應收賬款周轉率=銷售收入／[(期初應收賬款+期末應收賬款)／2]D.應付賬款周轉率=360／[(期初應付賬款+期末應付賬款)／2]【答案】D56、質量員發現抱箍結構不合理，其檢查方法為（）。A.實測法B.目測法C.試驗法D.檢測法【答案】B57、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.系統管理B.自覺管理C.微觀管理D.非系統管理【答案】D58、為避免經濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調幅度大于貸款利率下調幅度，則商業銀行面臨的最主要風險是（）。A.缺口風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險【答案】C59、商業銀行計算機系統故障，使其不能正常為客戶提供服務屬于（）風險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B60、風險是指（）。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結果的不確定性D.收益的分布【答案】C61、關于商業銀行管理戰略，下列說法不正確的是(?)。A.商業銀行管理戰略只包含戰略目標的內容B.商業銀行管理戰略是商業銀行在綜合分析外部環境、內部管理狀況以及同業比較后，提出的一整套中長期發展目標，以及為實現這些目標所采取措施的行動方案C.商業銀行管理戰略的戰略目標決定實現路徑D.商業銀行管理戰略是商業銀行前進、發展的航標燈【答案】A62、新產品／業務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業銀行發生損失的風險是()。A.聲譽風險B.操作風險C.市場風險D.信用風險【答案】D63、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。A.人力資源B.資質等級C.成本管理D.管理層素質【答案】D64、資產變現能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風險也相應越(?)。A.差；好；低B.強；好；低C.強；好；高D.差；差；高【答案】B65、查封、預查封登記的申請人為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.土地管理部門D.人民法院囑托國土資源行政主管部門【答案】D66、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D67、施工進度計劃是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C68、采用基本指標法的商業銀行所持有的操作風險資本應等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C69、下列不屬于中國銀監會現場檢查的重點內容的是()。A.業務經營的合規合法性B.風險狀況和資本充足性C.管理水平和內部控制D.營運能力【答案】D70、系統無法完成任務屬于系統缺陷中的（）風險。A.數據／信息錯誤B.違反系統安全規定C.系統的穩定性.兼容性.適宜性D.系統的穩定性風險【答案】B71、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規避不發生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D72、戰略風險管理流程中，下列()活動是在執行風險管理方案之后執行的。A.制定戰略實施方案B.識別戰略風險要素C.明確戰略發展目標D.定期自我評估風險管理的效果【答案】D73、（2018年真題）（）是商業銀行監管的首要環節，是保障銀行機構穩健運行和金融體系安全的重要基礎。A.監督檢查B.市場準入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B74、（2018年真題）商業銀行在運營和發展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業銀行提高金融產品／服務的質量和效率。關于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經發生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C75、關于其他一級資本工具的合格標準，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權人和次級債務之后B.自發行之日起3年后方可贖回C.發行機構不得為工具發行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務院銀行業監督管理機構的事先批準【答案】B76、根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，資產收益率的計算公式為（）。A.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額B.資產收益率=稅后凈利潤／資本金總額C.資產收益率=稅后凈利潤／平均資本金總額D.資產收益率=稅后凈收入／資產總額【答案】D77、資產流動性強的表現是（）。A.變現能力強，所付成本高B.變現能力強，所付成本低C.變現能力弱，所付成本低D.變現能力弱，所付成本高【答案】B78、我國個人信貸產品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C79、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.風險管理B.風險控制C.公司治理D.風險治理【答案】C80、出現期限錯配是因為銀行用（）存款去支持（）貸款。A.長期；短期B.短期；長期C.短期；短期D.長期；長期【答案】B81、信息披露的原則不包括()。A.側重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C82、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經濟資本配置C.有助于商業銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現在承擔風險的水平調整已經實現的盈利【答案】D83、下列不屬于商業銀行市場風險控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用經濟成本配置限制高風險業務D.對總交易頭寸或經交易頭寸設定限額【答案】B84、個人信貸業務是國內個人業務的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發放個人住房貸款屬于()主要操作風險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產經營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質押貸款【答案】C85、關于商業銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.在銀行內部造成董事會、管理層、不同業務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務利潤和發展速度C.明確表達對待風險的態度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎D.明確風險偏好有助于商業銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B多選題（共38題）1、盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有()。A.資產負債率B.凈資產收益率C.銷售毛利率D.銷售凈利率E.總資產周轉率【答案】BCD2、操作風險的類別包括（）。A.人員因素B.內部流程C.系統缺陷D.外部事件E.內部事件【答案】ABCD3、外電線路電壓為35～110KV，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.10B.9C.8D.9.5【答案】C4、下列選項可以作為期權標的的有()。A.外匯B.石油C.黃金D.大豆E.國庫券【答案】ABCD5、考察和分析企業的非財務因素，主要從()等方面進行分析和判斷。A.行業風險B.管理層風險C.員工層風險D.生產與經營風險E.宏觀經濟、社會及自然環境【答案】ABD6、與資本充足率監管相比，杠桿率監管的優點包括()。A.杠桿率監管作為微觀審慎監管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護B.杠桿率監管可以作為逆周期的宏觀審慎監管工具，防止金融體系在金融繁榮時期過度擴張資產負債C.杠桿率監管對銀行和監管者的專業要求低，降低了實施成本D.杠桿率可以減少銀行的監管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益【答案】ABCD7、市場準入監管的主要目標包括（）。A.提高銀行的盈利能力B.保護銀行股東的利益C.保證注冊銀行具有良好品質D.預防不穩定機構進人銀行體系E.保護存款者的利益【答案】CD8、不屬于編制專項工程方案的工程有（）。A.其他危險性較大的工程B.起重吊裝工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D9、商業銀行通常使用標準化的損失數據收集模板來收集數據，并遵循統一的損失數據收集流程與規范。內部損失數據收集的內容包括()。A.明確損失所有者B.總損失金額信息C.損失事件發生的時間D.總損失中收回部分信息E.損失事件發生的主要原因、主要因素【答案】BCD10、能夠轉移商業銀行操作風險的保險品種包括()。A.電子保險B.財產保險C.營業中斷保險D.計算機犯罪保險E.錯誤與遺漏保險【答案】ABCD11、企業的行業風險分析的主要內容有（）。A.企業的戰略規劃B.行業的競爭力C.行業監管政策D.企業的長遠規劃E.行業周期性分析【答案】BC12、巴塞爾委員會將商業銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（）。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的市場風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統發生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】B13、下列關于風險分散化的論述，正確的有()。A.如果資產之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效果B.如果資產之間的相關性為-1，風險分散化效果較差C.如果資產之間的相關性為+1，風險分散化效果較好D.如果資產之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好E.如果資產之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好【答案】A14、《中華人民共和國反洗錢法》規定，反洗錢是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪【答案】ABCD15、權利質押的范圍包括(?)。A.匯票B.支票C.本票D.債券E.存款單【答案】ABCD16、下列關于風險的說法正確的是（）。A.信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同所規定的義務或信用質量發生變化B.利率風險按照來源不同，分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險C.操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統，以及外部事件所造成損失的風險D.傳染風險屬于國別風險E.國別風險應當至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級【答案】ABCD17、某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是（）。A.預期利率上升時，不做利率互換B.預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率C.預期利率下降時，不做利率互換D.預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率【答案】BC18、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統計分布進行假定C.是一種參數方法D.可以較好地處理非正態分布E.低估突發性的收益率波動【答案】AD19、材料費是指施工過程中耗費的構成工程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用，內容包括：（）。A.材料生產費B.材料運雜費C.運輸損耗費D.采購及保管費E.檢驗試驗費【答案】BCD20、企業人員管理，屬于員工流出管理的是（）。A.平級調動B.崗位輪換C.解雇D.降職【答案】C21、下列關于久期分析法說法正確的是（）。A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業銀行的資產和負債價值B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱【答案】ABD22、法人信貸業務操作風險的起因包括()。A.片面追求貸款規模和市場份額B.信貸制度不完善，缺乏監督制約機制C.信貸操作不規范，依法管貸意識不強D.因人手緊張而未嚴格執行換人復核制度E.社會缺乏良好的信貸文化和信用環境【答案】ABC23、下列選項中，屬于資本類指標的有（）。A.每股收益增長率B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.收益率E.杠桿率【答案】BC24、商業銀行的限額管理體系通常包括（）。A.區域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業限額E.單一客戶限額【答案】ABC25、以下情況說明商業銀行流動性風險高的有(?)。A.大型商業銀行的大額負債依賴度為50％B.現金頭寸指標低C.貸款總額與核心存款的比率小D.貸款總額與總資產的比率高E.易變負債與總資產的比率大【答案】BD26、基礎薪酬是指（）。A.獎金B.津貼C.工資D.提成工資【答案】C27、簽訂合同自愿原則意味著合同當事人在（），根據自己了解掌握的知識。以及