計量經濟學Econometrics

《計量經濟學》教學大綱⒈課程

計量經濟學學時：64學時上機：16學時學分：4

課程性質：學位課⒉

課程說明

⑴教學目的

經濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數量分析方法是經濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，掌握計量經濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經濟學應用模型。

⑵先修課程

經濟學、微積分、線性代數、概率論與數理統計⑶教材及參考書

《計量經濟學》李子奈潘文卿編著

高等教育出版社2010（第三版）

李向陽《經濟計量方法》機械工業出版社1991《計量經濟學》（第三版），古扎拉蒂著，林少宮譯，中國人民大學出版社，2000年

張曉峒《Eviews使用指南與案例》北京：機械工業出版社2007J．M．伍德里奇[美].《計量經濟學導論：現代觀點》.中國人民大學出版社.2003

計量經濟學雜志：《Econometrica》、《JournalofEconometrics》、JournalofMacroeconomics》、《AppliedFinancialEconomics》、《TheAmericanEconomicReview》國內相關學術刊物《經濟研究》、《統計研究》、《數量經濟技術經濟研究》等，有關計量經濟分析的論文。

(4)課程主要內容緒論(4學時)單方程計量經濟學模型理論與方法(26學時)聯立方程計量經濟學模型(10學時)時間序列模型(8學時)⑸

課程成績出勤：10分作業：30分（1）課堂作業：10分（2）上機：安排16個學時上機，4次上機作業選擇2次提交，每次10分，共20分。

期末考核：60分

第一章緒論§1.1計量經濟學§1.2經典計量經濟學模型的建模步驟§1.3計量經濟學模型的應用關于緒論緒論是課程的綱。學好緒論，可以說學好了課程的一半。緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法。§1.1計量經濟學一、計量經濟學二、計量經濟學模型三、計量經濟學的內容體系四、計量經濟學是一門經濟學科一、計量經濟學經濟學的一個分支學科○20世紀20年代末30年代初誕生1926年挪威經濟學家R.Frish提出Econometrics1930年成立世界計量經濟學會1933年創刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發展和60年代的擴張○20世紀70年代的批評和反思○20世紀70年代末以來非經典（現代）計量經濟學的發展名稱Econometrics計量經濟學經濟計量學定義“是經濟學的一個分支學科，以揭示經濟活動中客觀存在的數量關系為主要內容，是經濟學、統計學和數學這三者結合而成的交叉性學科。消費=346+0.728收入數據來自統計學，線性關系來自經濟學，數量關系來自數學。三者結合建立了計量經濟學模型。

簡單的例子在經濟學科中占據極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰后的經濟學是計量經濟學的時代”。中國經濟類本科生核心課程《計量經濟學》與《微觀經濟學》、《宏觀經濟學》一起成為各國高校經濟類學生的核心課程。1998年7月，教育部高等學校經濟學學科教學指導委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學校經濟學門類各專業的8門共同核心課程，其中包括《計量經濟學》。將《計量經濟學》首次列入經濟類專業核心課程，是我國經濟學學科教學走向現代化和科學化的重要標志，對我國經濟學人才培養質量產生了重要影響。課程深受學生歡迎以清華為例：被歷年畢業生（本、研）列為“最受歡迎”的課程高校調查：被重點大學經濟類學生列為“最重要”的課程人才深受社會歡迎應用研究廣泛開展以《經濟研究》發文數量對比為例1984—2006年3143篇論文的統計分析應用研究廣泛開展以《經濟研究》發文數量對比為例應用領域廣闊以《經濟研究》發文為例為什么？科學研究觀察（偶然、個別、特殊）假設（理論、模型）檢驗（實驗、預測、回歸）發現（必然、一般、普遍）計量經濟學計量經濟學二、計量經濟學模型

模型物理模型幾何模型數學模型模擬模型數學模型經濟數學模型……經濟數學模型理論模型經驗模型經驗模型計量經濟學模型投入產出分析模型經濟控制論模型……計量經濟學模型(EconometricModel)截面數據模型(CrossSectionalDataModel)時間序列數據模型(TimeSeriesDataModel)綜合截面和時序數據模型(PanelDataModel)計量經濟學模型在經濟分析中的地位經濟理論分析（行為分析）→數理分析→數量分析（主要是計量經濟分析）計量經濟學模型研究的經濟關系的基本特征：隨機關系、因果關系三、計量經濟學的內容體系

各種分類廣義計量經濟學和狹義計量經濟學初、中、高級計量經濟學理論計量經濟學和應用計量經濟學經典計量經濟學和非經典計量經濟學微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學△廣義計量經濟學和狹義計量經濟學廣義計量經濟學是利用經濟理論、數學以及統計學定量研究經濟現象的經濟計量方法的統稱，包括回歸分析方法、投入產出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經濟學，也就是我們通常所說的計量經濟學，以揭示經濟現象中的因果關系為目的，在數學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經濟學模型，就是狹義計量經濟學意義上的經濟數學模型。△初、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數理統計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯立方程模型理論與方法，以及傳統的應用模型為主要內容；高級以非經典的、現代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主要內容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內容。△理論計量經濟學和應用計量經濟學理論計量經濟學是以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數學證明與推導。應用計量經濟學則以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。△經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發展并廣泛應用的計量經濟學。經典計量經濟學模型包括:單方程模型(SingleEquationModel)聯立方程模型(SimultaneousEquationsModel)以線性模型為主要形式非經典計量經濟學一般指20世紀70年代末以來發展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學(Microeconometrics)非參數計量經濟學(NonparametricEconometrics)時間序列計量經濟學(Time-SeriesEconometrics

)PanelDataEconometrics動態計量經濟學(DynamicEconometrics)本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現代計量經濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。《經濟研究》1984-2004年發表的計量經濟學應用研究論文中，經典單方程模型占64%AER1984-2004年發表的計量經濟學應用研究論文中，經典單方程模型占80%△微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出。集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”。“原材料是微觀數據”，微觀數據表現為截面數據和penal數據。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）作出原創性貢獻。內容主要包括penal數據模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測。現代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協整理論以及動態計量經濟學。四、計量經濟學是一門經濟學科從計量經濟學的定義看從計量經濟學在西方國家經濟學科中的地位看從計量經濟學與數理統計學的區別看從建立與應用計量經濟學模型的全過程看從諾貝爾經濟學獎看△諾貝爾經濟學獎與計量經濟學61位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發展的貢獻而獲獎

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"Trygve

HaavelmoNorway經典計量經濟學創立建立第1個應用模型建立概率論基礎發展數據基礎發展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協整理論—現代宏觀計量時間序列：ARCH—現代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger§1.2建立計量經濟學模型的步驟和要點

一、理論模型的設計(變量選擇、確定數學關系、擬定待估參數數值范圍)

原則：從一般到簡單二、樣本數據的收集

三、模型參數的估計

四、模型的檢驗

一.理論模型的建立⑴確定模型包含的變量根據經濟學理論和經濟行為分析。例如：生產函數注意：同樣是生產方程，電力工業和紡織工業應該選擇不同的變量，為什么？

考慮數據的可得性。注意因素和變量之間的聯系與區別。考慮入選變量之間的關系，要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數學形式依據是經濟行為理論利用經濟學和數理經濟學的成果根據樣本數據作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數的理論期望值區間、符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε

其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系一.理論模型的建立二.樣本數據的收集⑴經典模型常用的樣本數據

時間序列數據(timeseriesdata)

截面數據(cross-sectionaldata)

虛變量數據

⑵數據質量完整性準確性可比性一致性：總體和樣本的一致性。三.模型參數的估計

⑴各種模型參數估計方法⑵如何選擇模型參數估計方法

⑶關于應用軟件的使用

課堂教學結合Eviews

能夠熟練使用一種計量經濟學軟件其他軟件：

SAS、SPSS、stata、Gauss、matlab四.

模型的檢驗⑴經濟意義檢驗根據擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)

ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統計檢驗

由數理統計理論決定包括：擬合優度檢