全面風險管理1全面風險管理122識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋3識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋344主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語5主要內(nèi)容CONTENTSI.風險的兩個維度可能性：發(fā)生損失的可能性后果：事情發(fā)生的影響6風險的兩個維度可能性：后果：6風險管理的基本思路如1：風險點：電力或通訊中斷控制措施1：使用應(yīng)急電源——減輕事件發(fā)生后的不利影響控制措施2：按時繳費，定期檢修——降低事件發(fā)生的可能性預(yù)防性的控制措施針對事件發(fā)生前的控制措施可以降低事件發(fā)生的可能性補救性的控制措施針對事件發(fā)生后的控制措施可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴重程度你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補救性的控制措施？可能性嚴重程度7風險管理的基本思路如1：風險點：電力或通訊中斷預(yù)防性的控制措商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程20世紀60年代前20世紀60年代20世紀70年代20世紀80年代8商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程20世紀20世紀20世紀20世紀8全面風險管理的內(nèi)涵

全面風險管理是指本行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責，有效識別、監(jiān)測、計量和控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全部風險，進而使風險符合本行風險偏好，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和風險管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行各項目標的實現(xiàn)提供合理保證。

全面風險管理的核心目標是實現(xiàn)“五化”。架構(gòu)清晰化、制度健全化、流程規(guī)范化、隊伍專業(yè)化、技術(shù)科學化。9全面風險管理的內(nèi)涵全面風險管理是指本行董事會、監(jiān)事會構(gòu)建全面風險管理的意義全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風險管理水平符合銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定積極應(yīng)對日益激烈的市場競爭和復(fù)雜的風險環(huán)境滿足銀行在資本市場發(fā)展和國際化的要求培育良好的風險文化10構(gòu)建全面風險管理的意義全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風險管理全面風險管理，何為“全面”?貫穿經(jīng)營管理全過程貫穿流程的每個環(huán)節(jié)董事會、高管層、監(jiān)事會、所有員工均有風險職責“風險管理，人人有責”信用風險操作風險市場風險信息科技風險流動性風險聲譽風險……11全面風險管理，何為“全面”?貫穿經(jīng)營管理全過程董事會、高管層

1988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本監(jiān)管協(xié)議全面風險管理的起源2004國際國內(nèi)人民銀行發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理的通知》巴塞爾協(xié)議II巴塞爾協(xié)議III第一部《商業(yè)銀行法》，國內(nèi)真正確立了資本監(jiān)管理念商業(yè)銀行資本充足率管理辦法121988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本

2004200620072009201020122014合規(guī)風險管理指引信息系統(tǒng)風險管理指引商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）銀行賬戶利率風險管理指引流動性風險管理指引聲譽風險管理指引信息科技風險管理指引2012年第1號商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）市場風險管理指引商業(yè)銀行資本充足率管理辦法關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議實施監(jiān)管指引的通知（5個指引）《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》流動性風險管理辦法（試行）》全面風險管理的演進-1操作風險管理指引2008銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引資本充足率監(jiān)督檢查指引132004200620072009201020122014合全面風險管理演進-214全面風險管理演進-214風險管理的發(fā)展趨勢-115風險管理的發(fā)展趨勢-115風險可識別收益覆蓋風險積極主動的風險管理風險管理的發(fā)展趨勢-216積極主動的風險管理風險管理的發(fā)展趨勢-216資本管理辦法建立全面的風險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序第一支柱最低資本要求分子：資本分母：風險加權(quán)資產(chǎn)信用風險市場風險操作風險第二支柱內(nèi)部資本充足評估程序總體要求、治理結(jié)構(gòu)風險評估集中度風險剩余操作風險銀行賬戶利率風險流動性風險聲譽風險戰(zhàn)略風險資本規(guī)劃、監(jiān)測和報告、監(jiān)督檢查第三支柱信息披露健全信息披露管理體系支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺支持、風險管理人才和文化的培養(yǎng)）“幾大風險？”17資本管理辦法建立全面的風險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%五家大型商業(yè)銀行0.58%-1.47%前五家股份制銀行1.06%-1.74%根據(jù)銀監(jiān)會的測算，實施《新資本管理辦法》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。從中小銀行的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠影響將更大。《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%資本充足率計財關(guān)注風險關(guān)注二級資本=信用風險加權(quán)資產(chǎn)市場風險加權(quán)資產(chǎn)操作風險加權(quán)資產(chǎn)≥特定時期，附加0-2.5%的逆周期資本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%資本充足率第二支柱加碼2013年1月1日開始實施，2018年底達標。根據(jù)達標與否，對銀行實行四分類監(jiān)管。其他一級資本核心一級資本資本充足率計財關(guān)注風險關(guān)注二級資本=信用風險加權(quán)資產(chǎn)市場風險“幾大風險？”信用風險操作風險(信息科技風險）市場風險流動性風險聲譽風險集中度風險……案防風險合規(guī)風險道德風險……新資本管理辦法第I、II支柱其他領(lǐng)域重點強調(diào)20“幾大風險？”信用風險案防風險新資本管理辦法其他領(lǐng)域20一、信用風險信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險是銀行面臨的最重要的風險種類。-違約21一、信用風險信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能二、市場風險-波動市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

22二、市場風險-波動市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價市場風險-波動狹義廣義當我們談市場風險管理的時候，大部分時候是指交易賬戶的市場風險。這部分風險不太涉及分行，主要由金融市場部直接管理這類風險的管理往往是資產(chǎn)負債管理的范疇，貸款定價是其中的重要內(nèi)容23市場風險-波動狹義廣義當我們談市場風險管理的時候，大部分時候三、操作風險操作風險事件是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。包括法律風險，但不包括聲譽風險。美國銀行調(diào)查結(jié)果-流程24三、操作風險美國銀行調(diào)查結(jié)果-流程24操作風險中的因果關(guān)系為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？25操作風險中的因果關(guān)系為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？25操作風險在巴塞爾協(xié)議中，操作風險事件被定義為七大類。26操作風險在巴塞爾協(xié)議中，操作風險事件被定義為七不同風險的管理重點信用風險重點是觀察違約概率市場風險重點是觀察價格波動操作風險重點是觀察流程管控27不同風險的管理重點信用風險重點是觀察違約概率27四、信息科技風險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時也成為銀行重要的風險領(lǐng)域。信息科技風險屬于操作風險范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對完善，銀監(jiān)會將信息科技風險與信用風險、市場風險、流動性風險等并列為重要風險領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部。28四、信息科技風險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但信息科技風險管理重點29信息科技風險管理重點29五、流動性風險流動性風險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有在付出額外成本后才能獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期義務(wù)的風險。流動性風險可以分為融資性流動性風險和市場流動性風險。（銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》）次貸危機后流動性風險連續(xù)兩年躋身前十大風險，而在08年之前流動性風險從未躋身10大風險之列！30五、流動性風險流動性風險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有流動性風險31流動性風險31六、聲譽風險

指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對本行負面評價的風險。32六、聲譽風險指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，七、合規(guī)風險因沒有遵守法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失的風險。包括法律風險。33七、合規(guī)風險因沒有遵守法律、規(guī)則和準則可能遭受八、案防風險本行員工獨立或伙同外部人員實施的，以本行或本行客戶的資金、財產(chǎn)為侵害對象，涉嫌觸犯刑法或已由公安、司法機關(guān)依法立案偵查的內(nèi)部事件；或本行遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害的外部事件。34八、案防風險本行員工獨立或伙同外部人員實施的哪幾類風險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風險2.流動性風險因此，這兩類風險對應(yīng)急預(yù)案和演練的要求特別高！35哪幾類風險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風險2.流動性風險因主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語36主要內(nèi)容CONTENTSI.—制訂全面風險管理框架—框架只涵蓋信用、市場、操作、流動性四類風險—召開第一次全行風險會議—董事長、行長在會議中第一次明確提出八類風險—闡明了我行的風險文化理念及實現(xiàn)風險管理“五化”目標—監(jiān)管部門出臺資本管理辦法，給我行的八類風險管理進一步指明了方向—第二次風險管理會議進一步確立風險管控的目標—第三次全行風險管理會議，確定要制訂覆蓋全員、全方位、全流程的全面風險管理框架體系—梳理體系、厘清職責、劃清層級、理順流程—出臺我行真正意義上的全面風險管理框架—從職責、流程、制度、人員進行了較為詳細的規(guī)定—全員明顯重視風險、風險意識得到增強20102011201220132014我行的進程37—制訂全面風險管理框架—召開第一次全行風險會議—監(jiān)管部門出臺我行的進程：權(quán)重法簡單易行體現(xiàn)監(jiān)管導(dǎo)向例如：500萬以下的小微企業(yè)75%個人貸款75%風險更敏感更節(jié)約資本38我行的進程：權(quán)重法簡單易行風險更敏感38同業(yè)狀況20042005200620072009201120082010工商銀行建設(shè)銀行中國銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)展大連銀行北京銀行光大銀行渤海銀行昆侖銀行寧波銀行重慶銀行中信銀行杭州銀行北京農(nóng)商東莞農(nóng)商吳江農(nóng)商柳州銀行國有大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行/農(nóng)村商業(yè)銀行2014年，銀監(jiān)會核準了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等六家銀行實施資本管理高級方法，標志著我國銀行業(yè)風險治理能力建設(shè)開始邁上新臺階。39同業(yè)狀況20042005200620072009201120同業(yè)狀況風險管理部負責了全行的信用風險、市場風險、操作風險管理。在政策研究、信用風險的組合分析、以及內(nèi)部評級體系及應(yīng)用的建設(shè)投入了較多資源徽商銀行建立了專職審批人體制和風險總監(jiān)體制2013年多方調(diào)研，2014年啟動風險體制改革審批機制靈活，雙簽、三人、五人會商貸審。零售類貸款標準化作業(yè)、集中審批。逐漸形成了矩陣式的風險管理框架，資金部實施風險部派駐和大小中臺，小企業(yè)在逐步推行審批部派駐。江蘇銀行40同業(yè)狀況徽商銀行江蘇銀行40同業(yè)狀況全面、矩陣式的風險管理：推行矩陣式風險管理架構(gòu)。總行風險管理部職能集中于全面風險管理，風險管理部負責全行的信用風險、市場風險、流動性風險、內(nèi)控操作風險、法律合規(guī)風險，各條線都有自己的風管團隊。采取教練式而非保姆式的風險管理模式。風險管理部對風險的管理包括直接管理、派駐管理和協(xié)同專業(yè)部門管理。風險管理的前置和集約化管理：在信用風險方面推行限額管理，包括總量、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶、風險抵補等，關(guān)鍵性的限額全部分解到分支機構(gòu)。總行風險管理部更重視對業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，而不是現(xiàn)場檢查，通過財務(wù)和非財務(wù)分析、欺詐偵測等，開展貸后預(yù)測和預(yù)警。城商行中較早推動新資本管理辦法實施，提升和運用量化技術(shù)：開展了新資本管理辦法的規(guī)劃，成立了新資本管理辦法推進辦公室，推進相關(guān)項目實施。先進風險技術(shù)的建設(shè)和應(yīng)用較好，推動信用風險內(nèi)評法實施，輔助審批決策；500萬以內(nèi)貸款，定量為主；500-3000萬貸款，定量和定性相結(jié)合。推進經(jīng)濟資本管理，經(jīng)濟資本與效益掛鉤，對支持類業(yè)務(wù)配置優(yōu)惠資本占用系數(shù)，對限制性業(yè)務(wù)配置懲罰性資本占用系數(shù)，對結(jié)構(gòu)進行引導(dǎo)和調(diào)節(jié)。較為完整的系統(tǒng)流程支持和面向現(xiàn)代的系統(tǒng)管理分析支持：信貸系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、風險數(shù)據(jù)集市、定價系統(tǒng)、經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)，全流程電子化操作。南京銀行41同業(yè)狀況南京銀行41我們的差距42我們的差距42我們的差距43我們的差距43我們的差距44我們的差距44主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語45主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管實施的緊迫性：有監(jiān)管達標壓力擴張補充資本再擴張再補充資本長期看，這是不可持續(xù)的。面臨資本補充瓶頸。46實施的緊迫性：有監(jiān)管達標壓力擴張補充資本再擴張再補充資本長期思考節(jié)約資本之路！47思考節(jié)約47節(jié)約資本之路48節(jié)約資本之路48實施的必要性提升風險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平49實施的必要性提升風險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平49實施與落地六新50實施與落地六新50風險治理和架構(gòu)-1新觀念：落實架構(gòu)清晰化51風險治理和架構(gòu)-1新觀念：落實架構(gòu)清晰化51風險治理和架構(gòu)-2新觀念：落實架構(gòu)清晰化52風險治理和架構(gòu)-2新觀念：落實架構(gòu)清晰化52新體系：落實制度健全化覆蓋主要類別風險識別、計量、監(jiān)控、運用的全過程。53新體系：落實制度健全化覆蓋主要類別風險識別、計量、監(jiān)控、運用信用風險部分制度清單全行層面的信用風險政策、年度信用風險指引銀行賬戶風險暴露分類管理辦法授權(quán)管理政策及年度授權(quán)方案非零售評級模型管理辦法零售評級模型管理辦法非零售業(yè)務(wù)限額管理政策零售業(yè)務(wù)限額管理政策信用風險五級分類管理制度組合風險管理的方法風險定價管理方法壓力測試管理辦法風險預(yù)警指標體系和行動方案擔保管理辦法押品評估的基本規(guī)則和流程交易對手信用風險的定義、管理辦法、相關(guān)規(guī)定等54信用風險部分制度清單全行層面的信用風險政策、年度信用風險指引新思路：落實流程規(guī)范化55新思路：落實流程規(guī)范化55新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸操作流程建立統(tǒng)一規(guī)范、完整和清晰的操作標準和程序，確保所有授信業(yè)務(wù)都建立在統(tǒng)一、規(guī)范、公平交易的基礎(chǔ)上。規(guī)范調(diào)查報告格式，細化調(diào)查步驟；實施專業(yè)審貸；統(tǒng)一檢查的范圍與內(nèi)容。針對產(chǎn)品、客戶特征制定差異化流程56新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸操作流程新措施：落實隊伍專業(yè)化授信審批官風險經(jīng)理57新措施：落實隊伍專業(yè)化57新措施：落實隊伍專業(yè)化風險管理理念和技術(shù)迅速發(fā)展，金融學、數(shù)學、概率統(tǒng)計等專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行風險管理，定量分析技術(shù)廣泛應(yīng)用于全面風險管理中。對于較緊缺的、需要較深厚專業(yè)經(jīng)驗的關(guān)鍵領(lǐng)域（如內(nèi)評法的推進），加大外部人才的引進力度。58新措施：落實隊伍專業(yè)化風險管理理念和技術(shù)迅速發(fā)展，金融學、新技術(shù)：落實技術(shù)科學化定性定量與定性相結(jié)合講故事數(shù)據(jù)分析和決策風險排序下的資源配置59新技術(shù)：落實技術(shù)科學化定性定量與定性相結(jié)合講故事數(shù)據(jù)分析和決新技術(shù)：落實技術(shù)科學化

根據(jù)戰(zhàn)略，發(fā)展先進但實用的風險管理技術(shù)。主要包括：客戶評級模型、債項評級模型，內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、資產(chǎn)負債管理、貸款定價、經(jīng)濟資本分配、風險量化、貸款組合管理。對于具備一定的數(shù)據(jù)樣本，且本身適合采用自動化技術(shù)的零售和小企業(yè)貸款，主要以數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ)發(fā)展各類量化管理工具。60新技術(shù)：落實技術(shù)科學化60新技術(shù)：落實技術(shù)科學化推進以資本管理為核心的風險管理建設(shè)，實現(xiàn)風險、資本和業(yè)務(wù)三者有機結(jié)合，推進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型。推進操作風險管理三大工具、推動市場風險、流動性風險限額管理、建立健全監(jiān)測指標體系和報告機制61新技術(shù)：落實技術(shù)科學化推進以資本管理為核心的風險管理建設(shè)，實新手段：推動全面風險管理預(yù)警規(guī)則分析和數(shù)據(jù)提取建立完整有效的風險預(yù)警體系和系統(tǒng)，在實踐基礎(chǔ)上不斷積累預(yù)警指標；采用定期與不定期監(jiān)控、現(xiàn)場與非現(xiàn)場結(jié)合的手段，加強對末端的管理。實現(xiàn)風險的前移，實現(xiàn)“沒有一筆壞掉的貸款是沒有經(jīng)過風險預(yù)警的”。抓監(jiān)測：強化非現(xiàn)場監(jiān)控能力的提升62新手段：推動全面風險管理預(yù)警規(guī)則分析和數(shù)據(jù)提取抓監(jiān)測：強化非新手段：推動全面風險管理抓考核評價分行總行63新手段：推動全面風險管理抓考核評價分行總行63實現(xiàn)各類風險“事前有控制、事中有監(jiān)督、事后有評價”的全員、全程、全面的風險管理。全面風險管理終極目標64實現(xiàn)各類風險“事前有控制、事中有監(jiān)督、事后有評價”的全員、主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語65主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管全面風險管理培訓課件三輪哥有那么高超的風險規(guī)避能力?動車哥具備那么精準的技巧與時間把握風險?奔跑哥能那么隨意脫離險境?跳繩弟有那么強大的背景罩著么?三輪哥有那么高超的風險規(guī)避能力?我沒有……

所以記住……我沒有……風險寄語

趣味答題69風險寄語69

ABCDEFGHIMJKLABCDEFGHIMJKL圖片所展示的風險寄語，編號如下表所示:A要不專心，風險無處不在B特殊情況下你可能不會留意某些風險，但要有職業(yè)敏感性，這樣才能放慢腳步C先不要讓新手獨立承擔他難以駕御的工作，對新手要留意，更要培養(yǎng)D作為風險把控人和操作者，要知道這世界上確實有某些人的不厚道E常在柜臺上操作，理應(yīng)考慮風險的種種可能性F不能只關(guān)注單邊風險，運營內(nèi)控需要嚴密的思維及責任感G無法按照流程結(jié)束或軋賬，肯定是有原因的H無論你有多么熟練的技能，違規(guī)操作的風險都很大I永遠不要以為新手同你一樣有著對風險的識別和把控能力J不要以為通過反交易，就可以將業(yè)務(wù)還原到初始狀態(tài)K很好地解決了問題，同時要考慮對風險的承受能力L對待同事要做好風險提示，而不是。。。。。。M做假是需要專業(yè)精神和能力，而且很難做到天衣無縫圖片所展示的風險寄語，編號如下表所示:A要不專心，風險無謝謝聆聽！72謝謝聆聽！72演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！全面風險管理74全面風險管理1752識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋76識別、分析計量、監(jiān)測評估、報告控制、緩釋3774主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語78主要內(nèi)容CONTENTSI.風險的兩個維度可能性：發(fā)生損失的可能性后果：事情發(fā)生的影響79風險的兩個維度可能性：后果：6風險管理的基本思路如1：風險點：電力或通訊中斷控制措施1：使用應(yīng)急電源——減輕事件發(fā)生后的不利影響控制措施2：按時繳費，定期檢修——降低事件發(fā)生的可能性預(yù)防性的控制措施針對事件發(fā)生前的控制措施可以降低事件發(fā)生的可能性補救性的控制措施針對事件發(fā)生后的控制措施可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴重程度你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補救性的控制措施？可能性嚴重程度80風險管理的基本思路如1：風險點：電力或通訊中斷預(yù)防性的控制措商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程20世紀60年代前20世紀60年代20世紀70年代20世紀80年代81商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程20世紀20世紀20世紀20世紀8全面風險管理的內(nèi)涵

全面風險管理是指本行董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工各自履行相應(yīng)職責，有效識別、監(jiān)測、計量和控制涵蓋全行各個業(yè)務(wù)層次和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全部風險，進而使風險符合本行風險偏好，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和風險管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行各項目標的實現(xiàn)提供合理保證。

全面風險管理的核心目標是實現(xiàn)“五化”。架構(gòu)清晰化、制度健全化、流程規(guī)范化、隊伍專業(yè)化、技術(shù)科學化。82全面風險管理的內(nèi)涵全面風險管理是指本行董事會、監(jiān)事會構(gòu)建全面風險管理的意義全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風險管理水平符合銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)定積極應(yīng)對日益激烈的市場競爭和復(fù)雜的風險環(huán)境滿足銀行在資本市場發(fā)展和國際化的要求培育良好的風險文化83構(gòu)建全面風險管理的意義全面、系統(tǒng)、有計劃的提升銀行的風險管理全面風險管理，何為“全面”?貫穿經(jīng)營管理全過程貫穿流程的每個環(huán)節(jié)董事會、高管層、監(jiān)事會、所有員工均有風險職責“風險管理，人人有責”信用風險操作風險市場風險信息科技風險流動性風險聲譽風險……84全面風險管理，何為“全面”?貫穿經(jīng)營管理全過程董事會、高管層

1988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本監(jiān)管協(xié)議全面風險管理的起源2004國際國內(nèi)人民銀行發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行實行資產(chǎn)負債比例管理的通知》巴塞爾協(xié)議II巴塞爾協(xié)議III第一部《商業(yè)銀行法》，國內(nèi)真正確立了資本監(jiān)管理念商業(yè)銀行資本充足率管理辦法851988199419952010巴塞爾委員會發(fā)布第一版資本

2004200620072009201020122014合規(guī)風險管理指引信息系統(tǒng)風險管理指引商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）銀行賬戶利率風險管理指引流動性風險管理指引聲譽風險管理指引信息科技風險管理指引2012年第1號商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）市場風險管理指引商業(yè)銀行資本充足率管理辦法關(guān)于印發(fā)第一批新資本協(xié)議實施監(jiān)管指引的通知（5個指引）《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》《商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》《商業(yè)銀行專業(yè)貸款監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引》《商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引》流動性風險管理辦法（試行）》全面風險管理的演進-1操作風險管理指引2008銀行業(yè)金融機構(gòu)國別風險管理指引資本充足率監(jiān)督檢查指引862004200620072009201020122014合全面風險管理演進-287全面風險管理演進-214風險管理的發(fā)展趨勢-188風險管理的發(fā)展趨勢-115風險可識別收益覆蓋風險積極主動的風險管理風險管理的發(fā)展趨勢-289積極主動的風險管理風險管理的發(fā)展趨勢-216資本管理辦法建立全面的風險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序第一支柱最低資本要求分子：資本分母：風險加權(quán)資產(chǎn)信用風險市場風險操作風險第二支柱內(nèi)部資本充足評估程序總體要求、治理結(jié)構(gòu)風險評估集中度風險剩余操作風險銀行賬戶利率風險流動性風險聲譽風險戰(zhàn)略風險資本規(guī)劃、監(jiān)測和報告、監(jiān)督檢查第三支柱信息披露健全信息披露管理體系支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺支持、風險管理人才和文化的培養(yǎng)）“幾大風險？”90資本管理辦法建立全面的風險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%五家大型商業(yè)銀行0.58%-1.47%前五家股份制銀行1.06%-1.74%根據(jù)銀監(jiān)會的測算，實施《新資本管理辦法》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。從中小銀行的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠影響將更大。《資本管理辦法》的主要影響銀行資本充足率影響主要商業(yè)銀行1%資本充足率計財關(guān)注風險關(guān)注二級資本=信用風險加權(quán)資產(chǎn)市場風險加權(quán)資產(chǎn)操作風險加權(quán)資產(chǎn)≥特定時期，附加0-2.5%的逆周期資本。8.5%10.5%13%7.5%9%10%資本充足率第二支柱加碼2013年1月1日開始實施，2018年底達標。根據(jù)達標與否，對銀行實行四分類監(jiān)管。其他一級資本核心一級資本資本充足率計財關(guān)注風險關(guān)注二級資本=信用風險加權(quán)資產(chǎn)市場風險“幾大風險？”信用風險操作風險(信息科技風險）市場風險流動性風險聲譽風險集中度風險……案防風險合規(guī)風險道德風險……新資本管理辦法第I、II支柱其他領(lǐng)域重點強調(diào)93“幾大風險？”信用風險案防風險新資本管理辦法其他領(lǐng)域20一、信用風險信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債券人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險。貸款是最大、最明顯的信用風險來源。信用風險是銀行面臨的最重要的風險種類。-違約94一、信用風險信用風險是指債務(wù)人或交易對手未能二、市場風險-波動市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

95二、市場風險-波動市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價市場風險-波動狹義廣義當我們談市場風險管理的時候，大部分時候是指交易賬戶的市場風險。這部分風險不太涉及分行，主要由金融市場部直接管理這類風險的管理往往是資產(chǎn)負債管理的范疇，貸款定價是其中的重要內(nèi)容96市場風險-波動狹義廣義當我們談市場風險管理的時候，大部分時候三、操作風險操作風險事件是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。包括法律風險，但不包括聲譽風險。美國銀行調(diào)查結(jié)果-流程97三、操作風險美國銀行調(diào)查結(jié)果-流程24操作風險中的因果關(guān)系為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？98操作風險中的因果關(guān)系為什么發(fā)生？發(fā)生了什么？結(jié)果如何？25操作風險在巴塞爾協(xié)議中，操作風險事件被定義為七大類。99操作風險在巴塞爾協(xié)議中，操作風險事件被定義為七不同風險的管理重點信用風險重點是觀察違約概率市場風險重點是觀察價格波動操作風險重點是觀察流程管控100不同風險的管理重點信用風險重點是觀察違約概率27四、信息科技風險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但同時也成為銀行重要的風險領(lǐng)域。信息科技風險屬于操作風險范疇，但是由于其重要性及發(fā)展得相對完善，銀監(jiān)會將信息科技風險與信用風險、市場風險、流動性風險等并列為重要風險領(lǐng)域，并正式設(shè)立銀行業(yè)信息科技監(jiān)管部。101四、信息科技風險信息科技有力支撐了我國銀行業(yè)的跨越式發(fā)展，但信息科技風險管理重點102信息科技風險管理重點29五、流動性風險流動性風險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有在付出額外成本后才能獲得充足資金以應(yīng)對資產(chǎn)增長或支付到期義務(wù)的風險。流動性風險可以分為融資性流動性風險和市場流動性風險。（銀監(jiān)會《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》）次貸危機后流動性風險連續(xù)兩年躋身前十大風險，而在08年之前流動性風險從未躋身10大風險之列！103五、流動性風險流動性風險是指商業(yè)銀行無法獲得充足資金，或只有流動性風險104流動性風險31六、聲譽風險

指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對本行負面評價的風險。105六、聲譽風險指由本行經(jīng)營、管理及其它行為，七、合規(guī)風險因沒有遵守法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失的風險。包括法律風險。106七、合規(guī)風險因沒有遵守法律、規(guī)則和準則可能遭受八、案防風險本行員工獨立或伙同外部人員實施的，以本行或本行客戶的資金、財產(chǎn)為侵害對象，涉嫌觸犯刑法或已由公安、司法機關(guān)依法立案偵查的內(nèi)部事件；或本行遭受外部詐騙、盜竊、搶劫等侵害的外部事件。107八、案防風險本行員工獨立或伙同外部人員實施的哪幾類風險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風險2.流動性風險因此，這兩類風險對應(yīng)急預(yù)案和演練的要求特別高！108哪幾類風險能讓銀行瞬間崩潰？1.信息科技風險2.流動性風險因主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語109主要內(nèi)容CONTENTSI.—制訂全面風險管理框架—框架只涵蓋信用、市場、操作、流動性四類風險—召開第一次全行風險會議—董事長、行長在會議中第一次明確提出八類風險—闡明了我行的風險文化理念及實現(xiàn)風險管理“五化”目標—監(jiān)管部門出臺資本管理辦法，給我行的八類風險管理進一步指明了方向—第二次風險管理會議進一步確立風險管控的目標—第三次全行風險管理會議，確定要制訂覆蓋全員、全方位、全流程的全面風險管理框架體系—梳理體系、厘清職責、劃清層級、理順流程—出臺我行真正意義上的全面風險管理框架—從職責、流程、制度、人員進行了較為詳細的規(guī)定—全員明顯重視風險、風險意識得到增強20102011201220132014我行的進程110—制訂全面風險管理框架—召開第一次全行風險會議—監(jiān)管部門出臺我行的進程：權(quán)重法簡單易行體現(xiàn)監(jiān)管導(dǎo)向例如：500萬以下的小微企業(yè)75%個人貸款75%風險更敏感更節(jié)約資本111我行的進程：權(quán)重法簡單易行風險更敏感38同業(yè)狀況20042005200620072009201120082010工商銀行建設(shè)銀行中國銀行交通銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行浦發(fā)銀行深發(fā)展大連銀行北京銀行光大銀行渤海銀行昆侖銀行寧波銀行重慶銀行中信銀行杭州銀行北京農(nóng)商東莞農(nóng)商吳江農(nóng)商柳州銀行國有大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城市商業(yè)銀行/農(nóng)村商業(yè)銀行2014年，銀監(jiān)會核準了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等六家銀行實施資本管理高級方法，標志著我國銀行業(yè)風險治理能力建設(shè)開始邁上新臺階。112同業(yè)狀況20042005200620072009201120同業(yè)狀況風險管理部負責了全行的信用風險、市場風險、操作風險管理。在政策研究、信用風險的組合分析、以及內(nèi)部評級體系及應(yīng)用的建設(shè)投入了較多資源徽商銀行建立了專職審批人體制和風險總監(jiān)體制2013年多方調(diào)研，2014年啟動風險體制改革審批機制靈活，雙簽、三人、五人會商貸審。零售類貸款標準化作業(yè)、集中審批。逐漸形成了矩陣式的風險管理框架，資金部實施風險部派駐和大小中臺，小企業(yè)在逐步推行審批部派駐。江蘇銀行113同業(yè)狀況徽商銀行江蘇銀行40同業(yè)狀況全面、矩陣式的風險管理：推行矩陣式風險管理架構(gòu)。總行風險管理部職能集中于全面風險管理，風險管理部負責全行的信用風險、市場風險、流動性風險、內(nèi)控操作風險、法律合規(guī)風險，各條線都有自己的風管團隊。采取教練式而非保姆式的風險管理模式。風險管理部對風險的管理包括直接管理、派駐管理和協(xié)同專業(yè)部門管理。風險管理的前置和集約化管理：在信用風險方面推行限額管理，包括總量、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶、風險抵補等，關(guān)鍵性的限額全部分解到分支機構(gòu)。總行風險管理部更重視對業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場監(jiān)測，而不是現(xiàn)場檢查，通過財務(wù)和非財務(wù)分析、欺詐偵測等，開展貸后預(yù)測和預(yù)警。城商行中較早推動新資本管理辦法實施，提升和運用量化技術(shù)：開展了新資本管理辦法的規(guī)劃，成立了新資本管理辦法推進辦公室，推進相關(guān)項目實施。先進風險技術(shù)的建設(shè)和應(yīng)用較好，推動信用風險內(nèi)評法實施，輔助審批決策；500萬以內(nèi)貸款，定量為主；500-3000萬貸款，定量和定性相結(jié)合。推進經(jīng)濟資本管理，經(jīng)濟資本與效益掛鉤，對支持類業(yè)務(wù)配置優(yōu)惠資本占用系數(shù)，對限制性業(yè)務(wù)配置懲罰性資本占用系數(shù)，對結(jié)構(gòu)進行引導(dǎo)和調(diào)節(jié)。較為完整的系統(tǒng)流程支持和面向現(xiàn)代的系統(tǒng)管理分析支持：信貸系統(tǒng)、影像系統(tǒng)、風險數(shù)據(jù)集市、定價系統(tǒng)、經(jīng)濟資本管理系統(tǒng)，全流程電子化操作。南京銀行114同業(yè)狀況南京銀行41我們的差距115我們的差距42我們的差距116我們的差距43我們的差距117我們的差距44主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管理的發(fā)展與趨勢我行全面風險管理現(xiàn)狀

全面風險管理的實施與落地

趣味展示與風險寄語118主要內(nèi)容CONTENTSI.全面風險管實施的緊迫性：有監(jiān)管達標壓力擴張補充資本再擴張再補充資本長期看，這是不可持續(xù)的。面臨資本補充瓶頸。119實施的緊迫性：有監(jiān)管達標壓力擴張補充資本再擴張再補充資本長期思考節(jié)約資本之路！120思考節(jié)約47節(jié)約資本之路121節(jié)約資本之路48實施的必要性提升風險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平122實施的必要性提升風險管控能力提升日常經(jīng)營管理水平49實施與落地六新123實施與落地六新50風險治理和架構(gòu)-1新觀念：落實架構(gòu)清晰化124風險治理和架構(gòu)-1新觀念：落實架構(gòu)清晰化51風險治理和架構(gòu)-2新觀念：落實架構(gòu)清晰化125風險治理和架構(gòu)-2新觀念：落實架構(gòu)清晰化52新體系：落實制度健全化覆蓋主要類別風險識別、計量、監(jiān)控、運用的全過程。126新體系：落實制度健全化覆蓋主要類別風險識別、計量、監(jiān)控、運用信用風險部分制度清單全行層面的信用風險政策、年度信用風險指引銀行賬戶風險暴露分類管理辦法授權(quán)管理政策及年度授權(quán)方案非零售評級模型管理辦法零售評級模型管理辦法非零售業(yè)務(wù)限額管理政策零售業(yè)務(wù)限額管理政策信用風險五級分類管理制度組合風險管理的方法風險定價管理方法壓力測試管理辦法風險預(yù)警指標體系和行動方案擔保管理辦法押品評估的基本規(guī)則和流程交易對手信用風險的定義、管理辦法、相關(guān)規(guī)定等127信用風險部分制度清單全行層面的信用風險政策、年度信用風險指引新思路：落實流程規(guī)范化128新思路：落實流程規(guī)范化55新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸操作流程建立統(tǒng)一規(guī)范、完整和清晰的操作標準和程序，確保所有授信業(yè)務(wù)都建立在統(tǒng)一、規(guī)范、公平交易的基礎(chǔ)上。規(guī)范調(diào)查報告格式，細化調(diào)查步驟；實施專業(yè)審貸；統(tǒng)一檢查的范圍與內(nèi)容。針對產(chǎn)品、客戶特征制定差異化流程129新思路：落實流程規(guī)范化統(tǒng)一、規(guī)范、高效、差異化的信貸