卡爾曼濾波器原理簡介_第1頁
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文檔簡介

3.2.1.1濾波原XAXBUYCXX為狀態向量，U

消息模

Xk1kXkYkCk

Xk為tk時刻的狀態向量，k為零輸入情況下kk+1移矩陣，W為策動噪聲向量，定義QE{WWT}，為策動噪聲的協方差矩陣。k觀測模

ZkHkXk Zk為tkHk為觀測矩陣，代表無測量噪聲下觀測向ZXVRE{VVT}， 估計模X?X?K(ZHX? 式中K是增益矩陣，X?是估計，代表獲得t時刻的觀測值Z EXX? PE{EET}K(ZHX? EkXkX? PE{EET}。估計模型就是利用t時刻的觀測值Z X?X?K(ZHX? k KPHT(HP k P(1KH ?PPT

PPk

k 圖3.2濾波算法的計算流程框由式(3.5)可以看到，當濾波觀測模型的觀測矩陣Hk為1時，狀態變是輸入Zk的估計值，相當于起到對輸Zk的濾波作用。因此，只要將觀測模型的觀測矩陣Hk置1，算法就可以當作濾波器使用，稱之為濾波器。本文中所有信號的濾波工作都由濾波器完成。Xk1f(Xk,Wk Zkh(Xk,Vk X?X?K(Zh(X?, k kkKkPHT(HPHT k kkP(1KH ?k

f(X?,kPkPk

PWQPWQ (k) (k)[i,j[j (k) (k)[i,j[jH(k)

[j

(kW(k)

dz(X?(kdw[jX?X?K(ZHX? k KkPHT(HP

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