1、本文格式為Word版，下載可任意編輯 計量經濟學復習資料概論一元和多元線性回歸習題 概論、一元線性回歸、多元線性回歸習題 一、 單項選擇題 1. 總體回歸線是指( ) A ）樣本觀測值擬合的最好的曲線 B ）使殘差平方和最小的曲線 C ）解釋變量X 取給定值時，被解釋變量Y 的樣本均值的軌跡 D ）解釋變量X 取給定值時，被解釋變量Y 的條件均值或期望值的軌跡 2. 指出以下哪一變量關系是確定函數關系而不是相關關系? （ ） A. 商品銷售額與銷售價格 B. 學習成績總分與各門課程成績分數 C. 物價水平與商品需求量 D. 小麥畝產量與施肥量 3. 經濟計量分析工作的基本工作步驟是-（ ） A

2、 設定理論模型收集樣本資料估計模型參數檢驗模型 B 設定模型估計參數檢驗模型應用模型 C 理論分析數據收集計算模擬修正模型 D 確定模型導向確定變量及方程式應用模型 4. 若一元線性回歸模型Y=1+2X +u 滿足經典假定，那么參數1、2的普通最 小二乘估計量1、2是所有線性估計量中( ) A ）無偏且方差最大的 B ）無偏且方差最小的 C ）有偏且方差最大的 D ）有偏且方差最小的 5. 在一元線性回歸模型Y=1+2X +u 中，若回歸系數2通過了t 檢驗，則表示 ( ) A ）20 B ）20 C ）2=0 D ）=0 6. 在多元線性回歸模型Y=1+2X 2+3X 3 +4X 4+u 中

3、，對回歸系數j (j=2，3， 4)進行顯著性檢驗時，t 統計量為( ) A ）()j j Se ? B ）()j j Se C ）()j j Var D ）() j j Var ? 7. 在二元線性回歸模型中，回歸系數的顯著性t 檢驗的自由度為( )。 A. n B. n-1 C. n-2 D. n-3 8. 普通最小二乘法要求模型誤差項u i 滿足某些基本假定，以下結論中錯誤的是 ( )。 A. E(u i )=0 B. E(2i u )=2i C. E(u i u j )=0 D. u i N(0.2) 9. 對模型Yi=0+1X1i+2X2i+i 進行總體顯著性F 檢驗，檢驗的零假設

4、是( ) A. 1=2=0 B. 1=0 C. 2=0 D. 0=0或1=0 10. 在多元線性回歸中，判定系數R 2隨著解釋變量數目的增加而（ ） A.減少 B 增加 C 不變 D 變化不定 11. 已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為8002 =t e ，估計用樣本容量為 24=n ，則隨機誤差項t u 的方差估計量2S 為( )。 A 、33.33 B 、 40 C 、 38.09 D 、36.36 12. 回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（ ）。 A 、使()=-n t t t Y Y 1?達到最小值 B 、使=-n t t t Y Y 1?達到最小值

5、C 、使t t Y Y ?max -達到最小值 D 、使()2 1?=-n t t t Y Y 達到最小值 13. 在一元線性回歸問題中，因變量為Y ，自變量為X 的總體回歸方程可表示為： （ ） A 、t t t u X Y +=10 B 、t t t e X Y +=10 C 、t t X Y 10?+= D 、()t t X Y E 10+= （其中n t ,2,1 = 14. 對于i i i e X Y +=10?，判定系數為0.8是指 ( ) A 說明X 與Y 之間為正相關 B. 說明X 與Y 之間為負相關 C Y 變異的80%能由回歸直線作出解釋 D 有80%的樣本點落在回歸直線上

6、 15. 在模型的回歸分析結果報告中，有 ，則說明（ ） A 、解釋變量 對的影響是顯著的 B 、解釋變量對的影響是顯著的 t t t t u X X Y +=3322123.263489=F t X 2t Y t X 3t Y C 、解釋變量 和對的聯合影響是顯著的. D 、解釋變量和對的影響是均不顯著 16. 同一時間，不同單位一致指標組成的觀測數據稱為（ ） A 、原始數據 B 、橫截面數據. C 、時間序列數據 D 、修勻數據 17. 參數估計量 ?具備有效性是指 -（ ） A 0)?(=ar V B.)?(ar V 為最小 C 0)?(=- D.)?(-為最小 18. 回歸分析中定義

7、的( ) A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量 C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量 19. 變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（ ）。 A 函數關系與相關關系 B 線性相關關系和非線性相關關系 C 正相關關系和負相關關系 D 簡單相關關系和繁雜相關關系 20. 進行相關分析時的兩個變量（ ）。 A 都是隨機變量 B 都不是隨機變量 C 一個是隨機變量，一個不是隨機變量 D 隨機的或非隨機都可以 二、 多項選擇題 1、以下關于判定系數R 2的說法，正確的有( ) A ）對于一元線性回歸而言，R

8、2=0.9意味著解釋變量與被解釋變量的相關系數為0.9 B ）R 2測度在因變量的總變異中由回歸模型解釋的部分所占的比例 C ）取值范圍在-1和1之間 D ）取值范圍在0和1之間 E ）當每個回歸方程包含的解釋變量數目不一樣時，不能使用R 2來對比兩個方程的擬合優度 2、 利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線，以下哪些結論是正確 的?( ) A. 必然通過坐標原點 B. 可能不通過(Y ,X )點 C. Y i 的平均值與i Y ?的平均值相等 D. e i =0 E. 殘差e i 與解釋變量X i 不相關 t X 2t X 3t Y t X 2t X 3t Y 3、RSS 是指（ ） A 隨

9、機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 C 被解釋變量的變差中，回歸方程不能作出解釋的部分 D 被解釋變量的總變差與解釋變量之差 E 被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和 4、對于經典線性回歸模型，0LS 估計量具備（ ） A.無偏性 B.線性特性 C.正確性 D.有效性 E.可知性 5、判定系數的公式為（ ） A. B. C. D. E. 6、關于利用經濟計量模型預計，以下說法正確的是（ ） A.樣本容量越大，預計的方差越小，預計的精度越大 B.樣本的方差越小，預計的精度越大 C. 預計值?0既是條件均值E(Y|X=X 0)又是個別值Y 0的無偏估計

10、D.當其樣本容量n 相當大，而預計點的取值X0接近于X 的平均值時，預計的方差最小，預計的精度最大 7、以下說法正確的有（ ） A 時序數據和橫截面數據沒有差異 B. 對總體回歸模型的顯著性檢驗沒有必要 C. 總體回歸方程與樣本回歸方程是有區別的 D. 判定系數用于衡量擬合優度 8、以下關于判定系數R2的說法，正確的有 A.對于一元線性回歸而言，R2=0.9意味著解釋變量與被解釋變量的相關系數為0.9 B.R2測度在因變量的總變異中由回歸模型解釋的部分所占的比例 C.取值范圍在-1和1之間 D.取值范圍在0和1之E ）當每個回歸方程包含的解釋變量數目不一樣時，不能使用R2來對比兩個方程的擬合優

11、度 三、 判斷題 1、總離差平方和可分解為回歸平方和與殘差平方和。（ ） 2、整個多元回歸模型在統計上是顯著的意味著模型中任何一個單獨的解釋變量均是統計顯著的。（ ） 3、判定系數檢驗中，回歸平方和占的比重越大，判定系數也越大。（ ） 4、參數的無偏估計量總是等于參數本身。 5、假如回歸所得的參數估計量統計檢驗結果為在1%的顯著性水平上顯著為零，TSS RSS TSS ESS TSS RSS -1RSS ESS ESS +RSS ESS 2R 則意味著他總是為零。 6、 隨機誤差項u i 與殘差項e i 是一回事。（ ） 7、總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值。（ ） 8、 線性

12、回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數。（ ） 9、在線性回歸模型中，解釋變量是理由，被解釋變量是結果。（ ） 10、 在實際中，一元回歸沒什么用，由于因變量的行為不可能僅由一個解釋變量來解釋。( ) 四、 簡答題 1什么是總體回歸函數和樣本回歸函數，他們的區別是什么？ 2、為什么要在對參數做最小二乘估計之前，要對模型提出古典假定？ 3、對參數假設檢驗的基本思想是什么？ 4、相關分析和回歸分析之間的關系是什么？ 5、為什么要做F 檢驗？ 6、多元線性回歸分析中為什么要研究修正后的判定系數？ 五、 計算題 1、1、根據某國1961-1985年的數據，得到下面的回歸結果： 1249.4660.8850.093( 2.239)0.986,8353.7, DW=0.3474 1010t t t Y X X t F Y =-+-=212=（70.293）(2.693) R 其中為個人消費支出（單位為億元）；X 為（稅后）個人可支配收入（單位為億元），X 為股票價格指數 （1）求兩個解釋變量的系數估計值的標準誤。 （2）求邊際消費傾向MPC ，MPC