1、大數據金融風險管理融資融券挖掘財富潛力匯聚數據無限利用金融工程指標，深入刻畫投資客戶利用分布式大數據技術，解決復雜計算問題適用于任何投資者，但更適用于對沖基金、資產管理等高端客戶系統名稱只是習慣叫法摘要1大數據背景234目錄CONTENTS證券公司風險管理回顧融資融券風險管理系統大數據產品與技術對大數據的理解：深入數字化，實現全社會數據互聯互通，形成以數據指導業務的習慣、策略與模式大數據 一、深入的數字化不僅僅指傳統意義上的紙質文檔電子化形成以數據指導業務的習慣、策略與模式 二、全社會數據互聯互通。僅僅局限在企業內部的數據，不能把握大數據的真正能力。4大數據在產業鏈各環節迅速發展，推動各種創新

2、業務“遇春花開”數據采集4V數據VolumeVelocityVarietyValue爬蟲數據治理行業數據整合存儲能力列式數據庫內存數據庫Hadoop的key value數據存儲TB級跨向PB級計算能力MPP(Share Nothing)去IOE擴展能力跨硬件、跨代、跨廠商分析能力數據價值挖掘統計樣本擴大專業工具多（SAS,R)專業模型行業模型應用能力信息可視化管理精細化預防向預測轉變精細制度、醫療智慧城市金融工程項目特點，計算量巨大，可依賴當前大數據分布式計算解決1大數據背景234目錄CONTENTS證券公司風險管理概述融資融券風險管理系統大數據產品與技術證券公司風險管理：主動承擔的風險、需要

3、規避的間接風險業務風險市場風險信用風險流動性風險非業務風險操作風險監管風險法律風險7證券公司主要風險市場風險信用風險流動性風險操作風險監管風險法律風險為盈利而必須承擔的風險是公司運營過程中產生的間接風險盡量回避、轉移或減輕證券公司內部風險業務來源市場風險信用風險操作風險流動性風險價格風險：自營投資、做市等業務持倉利率風險：銀行存款、結算備付金、存出保證金及債券匯率風險：海外業務或投資直接信用風險：信用債券投資、理財產品和信托產品等投資，承銷業務中的債券包銷交易對手風險：自營衍生品類交易、融資融券交易、約定購回及股票質押式回購等回購交易結算風險：經紀、資產管理和自營投資等業務隱含在各項業務活動中

4、，遍布各個業務領域短融、公司債、報價回購、債券回購等融資到期無法償付金融風險管理新趨勢：數據 + 分析模型 + 業務知識1. 合規性/內部控制2. 損失最小化3. 風險計量4.風險管理5. 風險與收益最優化6. 風險資本分配、基于風險定價風險控制保護資產負債表風險/收益最優化價值創造風險管理成熟度目標: 是管理下行風險 措施: 內部控制信息、報告程序、預警系統、止損設置等與戰略的相關度高中低行業競爭前沿融資融券過程復雜，涉及風險種類多，信用風險管理是重點延遲符操作風險信用風險法律 風險合規風險操作風險操作風險市場風險流動性風險操作風險清算風險法律風險信用風險聲譽風險操作風險信用風險操作風險市場

5、風險流動性風險操作風險融資融券流程中主要風險1.信用評定2.授信管理3.開戶4.交易5.實時盯市6.強制平倉7.客戶通知8.權益處理高杠桿股災加深了市場對風險的認識2014Q1Q2Q3Q4Q2Q3Q42016Q1.4030.063920.026034.7510152.1320421.339035.0811690.378711.0013950.02015Q1Current22627.392015/6/18融資余額（億元）融資融券余額TOP5:海通銀河中信廣發華泰維持擔保比例低于200%的投資人數TOP5:銀河申萬中信招商廣發單位：億元1大數據背景234目錄CONTENTS證券公司風險管理概述融資

6、融券風險管理系統大數據產品與技術主要內容整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向金融工程指標VolatilityShare RatioIR RatioBarvar RatioBetaAlhpa深度刻畫客戶特征對客戶分類分級客戶管理風險管理專項投顧客戶風險管理系功能：分析數據，提供多種服務證券公司數據優勢客戶數據市場數據客戶風險管理系統交易行為分析交易習慣分析投資策略分析管理策略設計對客戶分類對客戶分級風險管理差異化保證金比例維持擔保比例管理授信額度管理統計報告研究優異客戶優秀策略優異投資習慣客戶服務風險提示客戶問題分析交易習慣展示交易優化建議產品推薦專業報告服務數據數據分析分析結

7、果整理提供服務整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景1-高層管理經營目標融資融券余額利息收入傭金收入融資融券利潤風險融資融券余額/凈資本監管合規融資融券余額凈資本監管或內控：400%預警：320%整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向融資融券余額年度經營目標傭金收入差額利息收入盈利應用場景2.1-風險管理人員，制作各類圖表指標金額（元）占凈資本比例預警值監管值融資融券余額32,867,861.25280%320%400%融資余額29,632,436.30-融券余額3,235,424.95 -客戶維持擔保比例客戶數(個）客戶數據300%的客戶356安全客戶

8、匯總2904-總體風險風險狀態VAR值（萬元）203035401天3天5天10天整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景2.2：風險管理員,公司級或客戶級壓力測試公司級壓力測試單券集中度90%的客戶假設市場下跌幅度：15%30%50%65%整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景3.1：業務人員, 授信額度管理、客戶開發示例：找出高價值客戶，提高他們信用額度，充分挖掘客戶價值高價值客戶是是 通過否拒絕否是高拒絕中高拒絕中通過低高通過低拒絕低拒絕否拒絕指標體系凈資產3500萬170%維持擔保比例300%換手率eta（or Barvar Ratio）Al

9、pha決策整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景3.2：業務人員，交叉銷售、精準營銷資金量大、或專業機構推薦報價回購推薦約定購回連續虧損客戶推薦集合理財產品推薦專項資產管理推薦量化投資交易量小、交易次數小的膽小型客戶推薦固定收益產品推薦理財產品期間行為分析行業偏好分析風險偏好分析外部信息精準營銷交叉銷售整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景3.3：業務人員，發送系統分析報告，提供個性化服務投資建議系統性報告專題報告整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向應用場景4：研究員，針對投資行為、資產組合等做專業研究客戶交易行為分析：判斷投資

10、者類型客戶開倉、平倉行為歸因止盈/止損風格持倉習慣（多頭、空頭、換手率、平均持股時間）客戶收益、風險、杠桿結構收益率、alphaShare Ratio、IR RatioBeta、Bavar Ratio波動率、Sotino Ratio借入杠桿、名義杠桿、組合杠桿、金融工具杠桿資產組合管理研究資產配置專業的客戶資產選擇與再平衡管理優秀客戶整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向客戶風險管理系統介紹： 6個核心模塊+1個客戶報告導出資產負債統計持倉統計期間交易交易行為投資績效壓力測試客戶報告導出客戶風險管理系統整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：資產負債統計

11、資產負債統計整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：持倉統計持倉統計整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：期間交易期間交易整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：交易行為平倉行為平倉行為歸因整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：投資績效風險收益/風險整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向功能簡介：壓力測試維持擔保比例保證金額整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向后臺綜合指標查詢000000代表所有客戶功能簡介：客戶報告可將分析報告導出，并發給客戶根據客戶分類等級，

12、或客戶需求，制定導出內容整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向技術邏輯架構開發采用BS模型，MVC架構數據模型分為源數據層、EDW、DDW三層數據源數據導入層數據服務層應用服務層數據備份、恢復、運營控制ODS數據中心數據登場區ODSEDW推送數據DDW數據歸治理業務邏輯業務指標分析OLAP報表駕駛艙查詢整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向ETL工具開發與運營環境硬件名稱數量（臺）要求單價（元）總價（元）用途X86服務器2內存256G、硬盤1T 20,000.00 40,000.00 數據存儲、計算臺式機1主流即可 10,000.00 10,000.00 前端開

13、發測試路由器1主流 20,000.00 20,000.00 用于客戶端與服務端訪問軟件名稱數量（臺）要求單價（元）總價（元）說明操作系統每臺服務器一套LinuxN/AN/A一般隨機自帶或免費數據庫軟件LicenseOracle或其它主流數據庫N/AN/A由甲方自行采購ETL工具1Informatic600,000600,000由甲方自行采購整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向系統設計、開發前端開發：JAVA+WEB后臺開發：SQL存儲過程EDW(數據整合層）24個復雜存儲過程,111個普通存儲過程DDW(數據匯總、分析層) 4個超大型存儲過程,17個大中型存儲過程36個中型存

14、儲過程,121個普通存儲過程設計：UML數據模型期間交易設計整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向系統亮點、難點，以及演化方向金融工程思維量化管理金融指標專業度高融入現代資產管理理論計算量大金融工程指標多計算量大盈虧計算創新業務、復雜業務多下一步發展方向移動APP化模塊獨立化利用大數據分布式計算基于系統結果開發風險評分模型整體功能應用場景核心模塊示例技術架構系統難點及演進方向1大數據背景234目錄CONTENTS證券公司風險管理概述融資融券風險管理系統大數據產品與技術吉貝克大數據事業部產品長信資本險保保融資融券風險管理黑名單精準決策數據自有數據合作伙伴數據加工整合數據大數據技術

15、大數據平臺解決方案大數據業務應用設計大數據平臺實施產品數據技術產品1黑名單：風險管理利器申請申請信息征信調查政策性排除申請風險評分批準/拒絕線下搜集信息同業數據互聯網數據潛在客戶開發交易管理賬戶持續管理貸前貸中貸后政策性排除：指不需要做風險評，直接按公司經營規定需要提前剔除的規定。例如處于黑名單中的客戶、老賴、過去多年有過破產的客戶、當正處于違約中的客 戶、年齡小于18歲或大于70歲的客戶等?？蛻籼峤恍畔?內部信息授權版塊額度板塊定價板塊溝通板塊催收板塊續貸板塊黑名單張某某 違約余某某 破產韓某某 法院80%的信用損失來自于審批20%來自于后續賬戶管理產品數據技術產品1黑名單：技術架構，大數據

16、+大數據技術+移動互聯網融合多來源的數據，分多個類別對經濟主體的負面信息進行監測采集/關鍵項抽取數據來源Hadoop/mysql數據加工數據應用法院數據、行業網站數據、政府監管機構數據、行業專業網站數據平臺爬取主體抽取和自動分主題歸類增值應用轉化合作伙伴授權數據：伙伴自有平臺數據的融合，含輿情數據、工商數據、政府統計數據、電信數據、海關數據、電商數據、金融行業客戶數據等等。合作伙伴查詢分析及監測應用形式主體評價報告產品數據技術產品1黑名單：數據來源廣，并不斷擴大數據來源仍在隨著數據的開放程度以及合作伙伴的加入持續擴充行業主管機構公告法院數據質管機構公告黨政機關公告產品數據技術黑名單移動APP黑

17、名單查詢名單詳情經濟主體風險監測風險分析產品1黑名單：界面示例產品數據技術吉貝克大數據業務部數據吉貝克大數據自有數據法院工商新聞信息公開財務數據市場數據合作伙伴數據工商數據法院數據稅務數據輿情數據電商數據互聯網數據宏觀經注數據自有數據，主要用于支持公司內部產品合作伙伴數據：支持公司產品開發新型產品市場出售產品數據技術法院數據42電商數據43外部授權插件爬取的數據形成的報告樣例44大數據技術平臺業務數據采集技術數據存儲（約5TB）數據安全數據治理數據業務數據分析數據出售數據采集解決方案大數據技術選型企業數據模型設計數據業務規劃產品數據技術吉貝克大數據平臺服務46大數據采集、加工與銷售大數據解決方

18、案大數據云存儲和云分析產品為政府、金融機構和企業提供大數據規劃咨詢、數據治理、數據應用開發服務。鑒別高價值數據資源，并在合規前提下進行提取、整合及銷售。搭建數據共融基礎平臺，支撐大數據應用產品開發、運營大數據業務運營基于大數據技術基礎，開展征信、互聯網金融等具體業務。吉貝克大數據平臺總體架構47647數據采集基礎設施（服務器、存儲、網絡）數據服務數據檢索與 查詢業務職能部門數據供應傳統數據存儲與管理數據源工商稅務公安政府法院財經網站行業協會外部購買內部業務微信微博 快數據處理（實時事件）快數據流處理（Event Processing）引擎實時決策引擎數據管理元數據數據質量管理數據傳輸任務與管理數據安全數據標準客戶精準營銷策略執行跟蹤績效評定企業精準決策精細管理應用實時事件偵聽頁面請求偵聽網絡 爬蟲SqoopCDCETLXBRLMap/ReduceAPI編程多結構數據存儲與管理多結構原始數據存儲（Raw Data）融合數據存儲（Integrated Data）分布式分析與挖掘引擎通用語義區報表分析與挖掘引擎整合數據區基礎數據