1、個人金融業務風險管理體系的構建和設想 -全轄零售貸款從業人員培訓講義 風險管理團隊 2006年4月主要內容 本節課主要討論個人金融業務風險管理體系的構建設想，將主要從體系的內涵、運作機理、體系建設、主要風險類別的防范等方面展開討論。個人金融業務風險管理體系的內涵及外延意義 個人金融業務風險管理體系的運作機理 個人金融業務風險管理體系構建 個人金融業務主要風險的防范 個人金融業務風險管理體系的建設過程可以說是一波三折，從最初納入全行統一授信風險管理過程，到實施產品線風險模板獨立管理，再到現在的重新納入全行授信資產風險管理體系，曲曲折折的發展軌跡也印證了個人金融業務從業人員對其風險特質認知的懵懂無

2、知到臻入完善。 一、個人金融業務風險管理體系的內涵及外延意義 自1999年零售業務處成立至今，零售貸款的風險審批模式始終游離于全行“三位一體”的授信資產審批體系而自成一體，是造成風險審批資源在部門間條塊兒分割的制度性障礙。零售業務各產品線的風險管理條線分割，各自為戰，從而造成零售業務風險管理資源的浪費。在風險集中、個金業務集中的趨勢下，有效整合各產品線風險管理資源，建立涵括儲蓄存款、零售貸款、借記卡、中間業務、中銀理財等零售產品的個人金融業務風險管理體系已經勢在必行。按照總行對風險管理角色的詮釋和對業務部門風險窗口崗位職能的界定，對零售資產、負債及中間業務和中銀理財進行組合風險管理，構筑全方位

3、、立體化的長效風險管理體系。 風險管理體系管理流程示意圖 風險管理體系 風險防范體系風險化解體系風險預防預警系統補償系統激勵系統保障系統風險識別風險估測風險評價風 險 評 估 系統風險控制風險處理風險約束系統風險轉化系統風險處理系統客戶退出決策信息系統決策信息系統客戶退出客戶退出決策信息系統目的目標管理程序運行模式二、個人金融業務風險管理體系的運作機理 風險管理體系的實質內容:是客戶的準入與退出機制和決策信息系統。風險管理體系是動態的、全面的、立體化的風險防范與化解體系，通過對預準入客戶風險的識別和評估，將超出我行預定風險控制指標的客戶引入客戶退出端口，對已準入客戶及時將風險信息導入決策信息系

4、統。在風險管理體系操作過程的任意階段，零售貸款業務風險窗口人員都可以根據客戶的風險狀況和自身的審批權限將其導入退出端口或決策系統，并將客戶風險信息及時傳達給信貸業務人員，指導其進行客戶細分和篩選，從而完成風險管理體系內的循環運轉。 風險管理應當貫穿于整個貸款周期，在貸前調查、貸時審查、貸后檢查管理的全過程形成相應的風險防范理念和風險監控機制，其實質也是零售貸款風險防范與化解體系。該體系包括風險防范體系和風險化解體系，風險防范體系側重于對零售貸款貸前調查風險的預防、識別和估測，貸中審查風險的控制和評價；風險化解體系側重于對貸中審查及貸后管理的風險控制與處理。通過風險防范體系對零售貸款目前和潛在的

5、風險進行識別和估測，對相關崗位提供預警信號，對預準入的客戶進行風險分析，對客戶進行甄別和遴選，對預風險進行補償、激勵和保障，從而為風險估測提供一系列的參考依據。風險化解體系針對已準入的客戶存在的風險借助于風險估測結果進行轉化和處理，通過風險的約束與轉化，將可控、可測、可轉化的風險直接導入決策信息系統，將偶發性強、變幻不定、不易評價、不能轉化的風險導入客戶退出模式。 三、個人金融業務風險管理體系構建 按照大風險管理戰略要求，建設和完善風險管理的組織體系、政策體系、評價體系、決策體系和監控體系，力求提高風險管理水平和綜合競爭力。通過制定并實施系統化的政策、程序和方案，對風險進行有效識別、評估、控制

6、、監測和改進，大力培育合規文化，努力構建我行全面、系統、動態、主動和可證實的內部控制體系，從而建立健全個人金融業務的長效風險管理體系。 逐步建立和實施風險窗口和零售貸款中心風險經理制為內容的組織體系。 完善各品種的辦法、操作規程、指引、手冊為內容的政策制度體系。 建立和完善以業務量、效益和風險相互平衡為特點的評價考核體系 完善評分卡等自動識別篩選工具與人工審核結合、風險狀況不同的品種采用不同審批程序的決策體系健全完善持續和預防性的非現場監控體系 堅持不懈地開展個人金融業務從業人員的風險培訓，建立和完善個人金融業務風險經理準入與退出機制。 個人金融業務風險管理體系的主要內容1、逐步建立和實施風險

7、窗口和零售貸款中心風險經理制為內容的組織體系。 一）個人金融業務風險窗口的職責根據總行、省分行風險管理政策制度，細化和牽頭制定并組織落實全轄個人金融業務風險管理辦法及規章制度，完善風險管理體系，確保個人金融業務的健康發展。風險管理團隊負責資產、負債、中間業務及理財業務的風險管理，是全面的風險管理。負責全轄全面的個人金融業務風險檢查、培訓、監督和指導。負責與分行風險管理部的聯系和工作協調，“雙向負責、雙向報告”個人業務風險，向業務提供風險咨詢。二）風險管理團隊與消費信貸中心的區別風險管理團隊是流程外的風險管理，中心是流程內的風險控制。風險管理團隊通過監督、檢查和后評價負責全轄的風險管理，中心通過

8、對貸款的集中審查、審批、放款及清收工作對基層行進行監督制約。個人金融業務風險管理體系覆蓋零售貸款中心，風險防范和監控職能延伸至零售貸款中心業務的各個環節，發布風險提示信息，制定風險防范措施，監控貸款審批過程（大額、可疑等），進行貸款審批后評價，加強崗位績效評價。 三）風險窗口與風險管理部的協作分工個人金融部風險管理部風險管理團隊消貸風險管理團隊初審復核盡職審批放款檔案管理催收保全營銷單位零售貸款中心風險管理的兩條戰線放款程序外的風險管理放款程序內的風險控制 2、完善各品種的辦法、操作規程、指引、手冊為內容的政策制度體系。 認真梳理各項操作辦法和實施細則，完善政策體系。 目前資產產品團隊正在編排

9、零售貸款業務文件匯編，文字校對工作已經完成，不日即將下發?？傂兄贫ǖ闹袊y行個人金融業務風險控制手冊目前正在討論修改中，近日也即將下發。認真研讀宏觀經濟動態，即時發布風險信息 及時跟蹤國家宏觀經濟政策調整，掌握房地產、汽車等行業的發展狀況，解讀政策取向，加強對市場競爭態勢的研究，即時發布風險信息，防范和化解政策風險和市場風險。同時，將發布一些相關的文章、各行零售業務經驗和教訓，通過一些典型的案例分析，深入剖析個中原因。 貸后管理風險信息發布制度化，引導貸前調查，完成客戶的細分和篩選。 在銀行的貸前調查過程中，基于藏富、仇富心態，借款人的經濟收入、家庭財產、家庭支出、職業穩定性、還款意愿等不易把

10、握，在操作上困難重重，因而造成資信調查結果的偏頗，甚至錯誤。 在傳統的貸前調查的基礎上，加強貸后管理，通過貸后頻繁的檢查工作，發現問題，轉移和化解潛在和已暴露的風險，完善貸后管理風險信息，并將其制度化，建立動態的、全面的、立體化的風險防范和化解體系，健全零售貸款風險管理體系，并將客戶、行業、地區、產品、市場等風險信息及時傳達給信貸業務人員，指導其進行客戶細分和篩選，從而完成風險管理體系內的循環運轉。我行零售貸款貸后風險管理信息的制度化發布，將引導貸款前期調查和貸款審批，將大大降低逆向選擇的發生概率，極大地彌補貸前調查信息的不完善，實現對零售貸款風險的全面監控。 3、建立和完善以業務量、效益和風

11、險相互平衡為特點的評價考核體系 銀行是以風險管理為主業，通過經營風險、承擔風險獲利，其價值的創造是要透過對風險的有效管理來實現，任何業務都是有風險的，風險管理的任務就是要尋找業務過程的風險點，衡量業務的風險度，積極采取措施去防范風險，在控制風險的過程中創造效益。風險管理的過程同樣是創造價值的過程，風險管理也是生產力。合規經營和風險管理能力也是競爭力。中國銀行河南省分行零售貸款考核辦法即將于近日下發執行，該辦法在強化發展導向的前提下，對貸款的資產質量和清收給予了較大的考核分值。各行應定期對其轄內零售貸款進行風險加權資產評價，以衡量發展質量和效率。 4、完善評分卡等自動識別篩選工具與人工審核結合、

12、風險狀況不同的品種采用不同審批程序的決策體系 。5、健全完善持續和預防性的非現場監控體系 加強對零售貸款五級分類報告分析制度，完善資產質量監控體系。建立完善不良資產重點監控行制度，加強零售新帳、新新帳不良貸款的監控。逐步建立統一授信管理制度。行內稽核部門、銀監局、總行相關部門的現場和非現場稽核檢查 加強對個人金融業務風險經理的任職資格考核和盡職狀況的考評，通過采用專項培訓、脫產培訓、輪崗培訓、自學自修等多種方式開展對個人金融業務風險經理的風險管理觀念和職業道德的培訓，風險經理要經常深入到一線部門，加強業務互動，觀念滲透，建立檢驗機制，提高培訓效果。 6、堅持不懈地開展個人金融業務從業人員的風險

13、培訓，建立和完善個人金融業務風險經理準入與退出機制，實現崗位體系內的良性循環，從而全面啟動個人金融業務人才戰略。 四、個人金融業務主要風險的防范1、逆向選擇和道德風險 由于信息不對稱現象的普遍存在，逆向選擇和道德風險就成為影響交易效率、增加交易成本的主要因素。由于逆向選擇發生在交易前，隱蔽性較強，這就需要我們個人金融業務營銷人員高度重視，仔細甄別，嚴格防范。道德風險發生在交易后，風險已經暴露，需要我們采取補救性措施來化解和轉移風險。下面主要闡述道德風險的產生機理和防范機制： 個人道德風險的產生機理： 個人經濟狀況惡化個人道德品質道德風險社會信用環境個人償債能力及意愿下降信用環境急劇惡化銀行出現

14、大量壞帳信用極度萎縮，經濟運行停滯金融恐慌，經濟危機個人道德風險的防范機制： 公司型個人征信體系公共型個人征信體系銀行建立以個人資負狀況為基礎的個人信用評級體系個人道德風險社會群體風險的測度和評價在個人信用評分卡系統中引入對道德因素的判斷和評價宏觀經濟運行態勢分析和預測在借貸合同和擔保合同中附注限制性條款（投資方向、凈資產值）分析經濟運行狀態、經濟周期和行業狀態、行業周期。宏觀經濟運行態勢及宏觀調控政策取向；貨幣資金運行態勢及財政貨幣政策取向； 本地區經濟、金融、行業運行態勢。加強對借款人周邊環境的信用環境及同一層級的群體信用意識的分析和判斷，避免風險的大規模、批量化、集中化爆發，從而實現用于群體風險分析的大數定理的理性回歸，實現風險向單一可控風險轉化，這樣將大大降低風險的同質性、不確定性，提高風險的可測性。該分析同樣有助于對個人金融業務合作方信用狀況的判斷和評價，降低利益各方因利益驅動和微觀主體的不作為而帶來的消極影響。密切跟蹤個人資產負債狀況的動態變化，即時更新信用評級。關注個人投資偏好；關注個人中短期內可能發生的各種突發