1、大數據的資產管理行業應用穴成旱金t>ACHbNUIUNO_木成基金DACH04GFUrO目錄概述大成基金大數據項目智能投顧Copyight2016DCFundAllRightsReservedIRARTONE概述：大數據與資產管理BIGDATAOVERVIEW大數據的應用場景BIGDATAAPPLICATION"互聯網+與大數據"2015年3月5日上午，十二屆全國人大三次會議上，李克強總理在政府工作報告中首次提出"互聯網+"的概念。關于運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見、促送大數據發展行動綱要等文件，確認了"大數據"的

2、戰路地位。指導投資美國學術界已經證明搜索引摯等互聯網平臺上的股票瀏覽數目和個人投資者的交易有著極高的關聯性。證明了社交網站上的觀點對于股票市場的未來走勢有著極高的預測作用。互聯網醫療P2P大數據信貸丨交通理財|金融風控_|資管大數據在資產管理行業的應用BIGDATAAPPLICATIONINASSETMANAGEMENT應用場舉方何臟數據收集X多維數據：宏觀、行業.個券、政策.市場交易非結構化數據：財經新聞、政策變動、交易行為，市場情緒«ua»A)I5IH2機IIglmla悴數據分析市場規律、模式識別因果關系/相關關系傳導路徑分河»«H«911

3、數據應用數據采集投資決策：量化分析、量化投資、人工智能資產配置：動態配置、風險均衡©慮翩昴”備聞股P8GogleBloombergSeekingAlpha'基礎支持平臺HadcopMMySQL廈Spark旦HBS廈H吹廈融蟲大數據在資產管理行業的應用BIGDATAAPPLICAT10NINASSETMANAGEMENTPARTTWO大成基金大數據項目DCFUNDBIGDATAPROJECT大成量化的目標和公式GOALSANDBUSINESSFORMULA目標全策略、全產品、全覆蓋我們的公式(QBAC)量化(Quant)+大數據(BigData)+人工智能(Artificial

4、Intelligence)+客戶定制(Customization)+量化投資策略智能投顧量化風險管理大數據應用成果OURACHIEVEMENT聯合國內知名的互聯網龍頭企業：奇虎360、同花順和雪球等機構，并與中國科學院大數據院士鄂維南教授的團隊合作分析全球公開數據，指導投資決策，研發了一系列大數據指數基金2015年8月止式推出中證360互聯網+大數拯100指數2015年9月15日止式發布的中證雪球社交投資精選大數據指數2016年4月11日獲得中國證監會批準注冊的大成通順大數據混合型證券投資基金聯合中國科學院院匕鄂維南教授團隊，研發全球產業鏈大數據指數2016年7月14日大數據俱樂部在成都揭牌成

5、立，并與成都高新區簽署了戰略合作備總錄，同時啟動全國高校大數據應用創新遨請賽大數據俱樂部ChinaBigDataClub大成基金作為產業界召集人北京大數據研究院、北京大學元培學院作為學術顧問及學界召集人融合大數據產、學、媒、研、用的跨界平臺大成基金副總經理溫智敏先生、中科院院士、北京大數據研究院院長、普林科技首席科學家鄂維南教授共同擔任俱樂部理事長b丁時代.釋放BigData,itte們一辰見證大數娠的威力華烏燉降吝頂級風坦加入足離5萬捌業金哥佛合作伙伴®®K10360WWW.36O.cn財新傳媒Caiinmedia大數據指數及基金BIGDATAINDEXANDFUND55

6、050045040035030025020015010050IcIicc01/0104/0107/0110/0101/0104/0107/0110/01Datesstartin2014大成大數據指數案例360互聯+大數據指數9全球產業鏈大數據選圖旨數360大數據指數360BIGDATAINDEX360的數據優勢命虎360公吋擁仃5.3億的PC瑞用戶,T78億的秤能手機移動端安裝量，33億瀏覽器用戶，5億360助手用戶，數據類型主要包括用戶網絡行為數據、網絡爬蟲獲取的公開網絡信息以及第手的新聞數據1）根據搜索引擎的個股熱度數據：2）上市公司新聞報告、財經要聞、除微信外的社交媒體數據、曝光度排行；

7、3）行業經營景氣度、銷售數據.相關機構的統計數據：4）社交數據.社論、領導談話、監管意見得出市場多空信號:規模因子中證360互聯網+大數據100指數，2015年8月10日正式發布360互聯+基金，2016年2月3日發行成立樓參因子成長因子反轉因子質量因子360互聯+大數據基金業績表現BIGDATAINDEXFUNDPERFORMANCE二”大成360互聯+大數據基金歷史業績:2016年2月3日至9月20日大成360工聯+滬深300屮證500風險扯示：業金歷史收益不代衣未來產品概況大成中證360互聯網+大數據100指數型主耍采用雖化多因子選股策略發行規模：327億元基金合同2016年2月3日成立

8、基金經理：夏高托管行：工商銀行截至9月20日，收益率21.4%過去6個月.累計收益208幣在同類被動指數型基金中排名1/390指標歷史業績累計收益率21.40%信息比1.82年化收益率35.29%年化波動率19.43%最大回撤8.37%14鄂維南全球產業鏈大數據選股指數合作方GLOBALINDUSTRYCHAINBIGDATAINDEXPARTNER大成基金聯合中國科學院鄂維南教授團隊，利用鋅公開大數據建模分析，研究出全球產業鏈大數據指數，目前正在與中證指數公司推進有關工作.I普林科技大如1模分析引擎北京至信普林科技有限公司，是一家專業從事大數據建橫與分析為金融、移動運營商.交通物探醫療衛生等

9、相關領域客戶提供咨詢服務的公司，總于大數據技術，為客戶提供模型、算法和系舷持.北京大妙6餅究軀長中科學務険士j亦大工普林廝頓大學教授中SI計算敎學學會理事長主特973頂目：非結構化JS據研究全球產業鏈大數據選股指數模型特征來自不同渠道的數據源綜合評估市場輿情全球市場選股市場趨勢以及風險監控因子模型：網絡輿情.基木而.市場行為、宏觀因素等策略簡介基準：成長指數（創業板）股票池：新經濟股票#全球智能產業鏈選股指數業績表現大成全球產業鏈量化策略4冃以睜鋅門歴產品概況國內產業惟組合芙股產業鏈組合跨境組合滬深300標普500基于全球互聯網大數拯進行全球化資產配辻大數據選股和大數據風險預警是主要的策略口標

10、市大成基金.普林科技聯合卄發.擬通過中證指數公司發布相關指數自2016年4月起，指數進入實盤測試，實盤數據由中證指數公司監控產品收益情況統計國內組合跨境組合滬深3002016年4月份實盤測試以來收益率2016/04/01-2016/07/1815.13412.51%1.234今年以來收益率2016/01/01-2016/07/184.9.50-5.9%2016年2月低點以來收益率2016/02/29-2016/07/1843.53425.11%13.3&2013年7月以來收益率（年化）2013/07/01-2016/07/1890.8N63.2疥13.7%19大數據風險預警指數BIGD

11、ATARISKWARNINGINDEX宏規摂本囲風險預0拒效PARTTHREE智能投顧321“未來的資本市場，是一個機器殺人時代。M大成基金智能投顧項目DCFUNDROBO-ADVISOR目標通過暫能量化等機器人投顧的方式實現專業投資服務的大眾化。智能投顧團隊互聯網金融創新部智能投顧項目小組(o)用戶V用戶定制化財富管理工具用戶按資目標導向4Product產品策略StrategiesClients用戶服務Service服務專業基金投資策路實時基金投資指導基金組合診斷風險預警及風險管理基本框架模型DCFUNDROBO-ADVISOR人工智能算法量化模型機器學習自然語言解析最優投資組合風險刻畫RI

12、SKDISCRIPTION用戶識別-用戶風險偏好、投資崇求、產品喜好等用戶定制專業投資服務的大眾化、平臺化資產識別-資產風險收益特征刻畫市場分析.判斷投資策略資產優化配置、實時投資握作策賂、帳戶苣理市場判斷根據對宏觀數據的分析，對當前的宏觀環境進行走星分析風險提示及控制風險監控.風控建議-倉位管理資產風險收益特征的刻畫一一一般統計量化模型均值2.52-1.5-1-0.500.511.522.5線性回歸資產風險收益特征的刻畫一一機器學習10000次學習50次學習00.100.1-0.22100000學習223資產組合優化示圖資產配置理論體系：風險預算下的優化配置ASSETALLOCATIONUNDERRIKSBUDGETING組合優化的相關因素確走大類資產風險收益特征分散單T產或策略風險分散風險設走最大風險暴閣諏充分利用資產間相關關系達到風險的均衡配置資產也存優化27項目進度PROJECTSCHEDULE2015年