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文檔簡介

1、方差、標準差的應用課堂安排知識回顧課堂小結案例分析解決問題市場狀況市場狀況概率概率預期投資報酬率預期投資報酬率甲方案乙方案繁榮0.432%40%一般0.417%15%衰退0.23%15%【案例分析】某企業準備投資開發新產品， 現有甲乙兩個方案可供選擇，經預測，甲乙兩個方案的投資報酬率如下表所示：（1）計算甲乙兩個方案報酬率的期望； （2）計算甲乙兩個方案報酬率的標準差； （3）計算甲乙兩個方案報酬率的變化系數； （4）比較兩個方案風險的大小。數字化平臺連接：192.168.。問題一：甲方案報酬率的期望32%17%（3%）315.33%乙方案報酬率的期望40%15%（15%）0.215%隨機變量

2、的期望（加權平均）對象：隨機變量的各個取值（預期收益率）權數：概率（隨機事件發生可能性大小的數值）問題二：（1）計算報酬率預期值： 甲方案報酬率的預期值32%0.417%0.4（3%）0.219%乙方案報酬率的預期值40%0.415%0.4（15%）0.219%（2）計算報酬率的標準差：22232% 14.5% 0.417% 14.5%3% 14.5% 0.2 13.65% 甲方案標準差乙方案標準差22240% 12.5% 0.415% 12.5%15% 12.5% 0.221.36% =方差是用來表示隨機變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數。標準差也被稱為標準偏差，或者實驗標準差，公式為：211()niiXXn（3）計算報酬率的變化系數：甲方案變化系數12.88%/19%0.68乙方案變化系數20.35%/19%1.07（4）乙方案的風險大

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