1、精選優質文檔-傾情為你奉上案例4 中國商品進口模型估計 經濟理論指出，商品進口主要由進口國的經濟發展水平，以及商品進口價格指數與國內價格指數對比因素決定。由于無法取得中國商品進口價格指數，我們主要研究中國商品進口與國內生產總值的關系。表一 19782001年中國商品進口與國內生產總值年份國內生產總值/億元商品進品/億美元19783624.1108.919794038.2156.719804517.8200.219814862.4220.219825294.7192.919835934.5213.919847171.0274.119858964.4422.5198610202.2429.1198

2、711962.5432.1198814928.3552.7198916909.2591.4199018547.9533.5199121617.8637.9199226638.1805.9199334634.41039.6199446759.41156.1199558478.11320.8199667884.61388.3199774462.61423.7199878345.21402.4199982067.461657.0200089442.22250.9200195933.32436.1 下面詳細給出使用EViews軟件的詳細過程。首先建立inport的工作文件，樣本期選為1978到2001

3、，并使用命令data gdp m輸入數據。一、通過OLS法建立中國商品進口模型 在回歸分析之前，先描一下散點圖，在命令行輸入命令graph，隨后在出現的對話框中輸入m gdp，確定后圖像類型選擇scatter diagram可得 由圖可見，二者之間存在著一定的線性關系，為此進行回歸分析。在命令行中輸入命令ls m c gdp，得中國商品進口方程， （*）二、進行序列相關性檢驗 繪制殘差項與時間以及與的關系圖，為此在命令行中輸入命令graph，在出現的對話框中輸入resid，并在Show-Options選項中在Zero line前打勾，可得輸入命令graph，在出現的對話框中輸入resid re

4、sid(-1)，可得 從圖中可以看出，序列呈現正序列相關性。D.W.檢驗結果表明，在5的顯著性水平下，查表得，由于，故存在正自相關。 下面再進行Lagrange乘數檢驗。（在上述回歸得到的方程對話框中，點擊ViewResidual TestsSerial Correlation LM Test，在出現的對話框中輸入2，也可以得到含2階滯后殘差項的輔助回歸結果）含2階滯后殘差項的輔助回歸結果為（輸入命令ls m c gdp,genr e=resid，ls e c gdp e(-1) e(-2)） 于是，LM22×0.682115.01，大于顯著性水平為5，自由度為2的分布得臨界值，由此

5、判斷原模型存在2階序列自相關。含3階滯后殘差項的輔助回歸結果為于是，LM21×0.694515.27，大于顯著性水平為5，自由度為3的分布得臨界值，仍說明原模型存在序列相關性，但由于的參數不顯著，說明不存在3階序列自相關。三、運用廣義差分法進行自相關的處理（1） 采用杜賓兩步法估計 第一步，估計模型得第二步，作差分變換 則關于的OLS估計結果為 在5的顯著性水平下，（樣本容量為24222個），此時一不存在自相關。 為了與OLS估計結果（*）對比，計算 于是原模型為可見，僅有截距項有差別，GDP前的系數沒有差別。（2） 采用科克倫奧克特迭代法估計2階廣義差分的估計結果為(輸入命令ls

6、m c gdp ar(1) ar(2) 其中，前的參數值即為隨機干擾項的1，2階序列相關系數。在（樣本容量為24222個），表明經廣義差分變換后的模型已經不存在序列相關性。而且可以驗證，如果僅采用1階廣義差分，變換后的模型仍存在1階自相關；如果采用3階廣義差分，變換后的模型不再有自相關性，但的系數不顯著，說明模型不存在3階序列相關。上機練習：Mary是CKC公司的市場部經理，她希望預測公司某產品“N”的未來銷售情況。根據她的管理直覺 ，她覺得有三個最重要的因素顯著影響該產品的銷售：廣告費X1、促銷費X2、競爭對手的銷售額X3。她在15個不同的地區收集到的數據如下（單位：百萬美元）： 

7、地區產品銷售額廣告費促銷費對手產品銷售額101.81.30.220.444.40.70.230.5108.31.40.324.685.10.50.419.677.10.50.625.5158.71.90.421.7180.41.21.06.8H64.20.40.412.6I74.60.60.531.3J143.41.30.618.6K120.61.60.819.9L69.71.00.325.6M67.80.80.227.4N106.70.60.524.3O119.61.10.313.7 （1）試建立CKC公司該產品的銷售額與其廣告費、促銷費及其對手銷售額之間的線性回歸方程， 對方程進

8、行擬合優度檢驗、檢驗和t檢驗,并說明Mary的直覺是否正確, 這里顯著性水平=0.05.（2）ary準備下年投入 70萬美元的廣告費，60萬元的促銷費,又估計競爭對手下年的銷售收入為 31.3百萬美元，則Mary下年的期望銷售額將是多少?（3） 試用Durbin-Watson檢驗來檢驗是否存在自相關,此處顯著性水平是5%, DW檢驗的下臨界值dL = 0.82，上臨界值dU = 1.75;（4）試對模型進行缺省變量檢驗和多余變量檢驗。建立我國農村居民消費模型，要求：要進行殘差的自相關性檢驗，若存在自相關，并建立修正的消費模型。 1985-2003年農村居民人均收入和消費 單位： 元年

9、份全年人均純收入（現價）全年人均消費性支出（現價）消費價格指數（1985=100）人均實際純收入（1985可比價）人均實際消費性支出（1985可比價）1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003397.60423.80462.60544.90601.50686.30708.60784.00921.601221.001577.701923.102090.102162.002214.302253.402366.402475.602622.24317.42357.00398.30476.70535.40584.63619.80659.80769.701016.811310.361572.101617.151590.331577.421670.001741.001834.001943.30100.0106.1112.7132.4157.9165.1168.9176.8201.0248.0291.4314.4322.3319.1314.3314.0316.5315.2320.2397.60399.43410.47411.56380.94415.69419.54443.44458.51492.34541.42611.67648.50677.53704.52717.64747.68