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文檔簡介
1、浙江工商大學金融學院上機報告課程名稱： 計量經濟學 姓 名： 萬秀芝 學 號：1020000090 指導教師： 朱晉 班 級： 金融研一 日 期： 2011/5/17 實驗目標了解ARCH模型在金融數據中的應用。實驗內容以招商銀行為研究對象，選取2007年1月1日2009年12月31日共3年每個交易日招商銀行的收盤價為樣本，進行招商銀行收益率的波動性研究。（一） 導入數據。打開Eviews軟件，選擇“File”菜單中的“open”選項中的“ Foreign data as workfile”,導入表格如下：（2）生成收益率的數據列在Eviews窗口主菜單欄下的命令窗口中鍵入如下命令：genr
2、syl=log(sp/sp(-1) ，回車后即形成滬市收益率的數據序列2 / 6syl。新數列如下：（三）對收益率做自回歸在Eviws主菜單中選擇“ Quick ”“ Estimation Equation ”,出現如圖75所示窗口：在“Method”中選擇LS（即普通最小二乘法），然后在“Estimation settings”上方空白處輸入變量，不知道其對滯后第幾期存在自相關。故選取15期滯后。單擊“OK”，則出現下圖所示結果：從結果看出，其收益率只對滯后11期存在顯著自相關性。(四) 對殘差進行ARCH-LM Test依照步驟（3），再對syl做一次滯后11階的回歸，在出現的“Equation”窗口中點擊“View” “Residual Test”“ARCH LM Test”,選擇一階滯后
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