1、風險管理一、課程說明課程編號：160509Z10課程名稱：風險管理/Risk Management課程類別：專業核心課程學時/學分：48/3先修課程：西方經濟學、管理學、金融學、金融經濟學、金融計量學、期貨與期權適用專業：金融學、財務管理、會計學、國際貿易教材、教學參考書： 1.劉海龍、王惠主編.金融風險管理.北京：中國財政經濟出版社.2009；2.John C. Hull主編.期權、期貨和其他衍生品.北京：清華大學出版社.2011；3.王春峰主編.金融市場風險管理.天津：天津大學出版社.2001；4.周愛民主編.金融計量學.北京：經濟管理出版社。二、課程設置的目的意義金融風險是金融活動的內在

2、屬性，是現代金融市場的重要特征。由于受到放松管制與金融自由化、信息技術與金融創新等因素的影響，金融體系穩定性下降，金融市場波動性增強，不僅嚴重影響金融機構和工商企業的正常運營，還對一國乃至全球金融及經濟的穩定發展構成了威脅，因此，金融風險引起了全世界的密切關注和高度重視，從而使金融風險管理的理論、技術、策略與工具不斷發展，金融風險管理逐步成為金融管理的核心內容。風險管理學這是適應經濟金融這一發展趨勢的需要所設立的一門課程，以闡述金融風險管理的基本理論與基本技能為主要任務，是一門理論實踐高度結合的綜合專業課程。三、課程的基本要求通過本課程的學習，學生能達到以下金融學專業的培養要求：1.專業知識深

3、刻理解金融風險管理的基本概念，熟悉各類金融風險的基本特征；掌握金融風險管理的一般程序，熟悉金融風險管理系統和組織體系，掌握金融風險管理策略的基本類型及其涵義，明確認識衍生性金融工具與金融風險管理的關系；通過課外（包括各種經濟、管理、金融類報刊、雜志、書籍及國外原著和譯著）閱讀，了解當代風險管理會計最新的科研前沿和發展動態，擴大學生視野，拓寬學生的專業知識。2.專業能力熟練掌握管理會計的定性、定量分析方法，掌握分析和識別金融風險的基本方法；初步掌握金融風險度量的主要技術方法，主要包括：靈敏度方法、波動性分析、VaR方法、壓力試驗、極值理論、信用風險度量的主要方法（如信用評級、Creditmetr

4、ics模型、KMV模型、CreditRisk+模型）；掌握運用金融衍生工具制定金融風險管理策略，能夠利用所學的金融風險管理理論方法為金融機構制定科學的風險管理方案；掌握宏觀金融穩定性理論與金融穩定性分析的一般方法；提高學生具有職業判斷和專業水準的分析、解決實際問題的專業能力。3.專業素質具備風險管理專門知識和技能，具有創新意識、事業心、責任感和嚴謹的工作態度，以及遵紀守法、誠實守信和勇于奉獻的精神，堅持職業操守和道德規范的專業素質。四、教學內容、重點難點及教學設計章節教學內容總學時學時分配教學重點教學難點教學方案設計講課(含研討)實踐第1章風險管理概述風險的概念與基本類型；風險管理的概念、動因

5、與意義；風險管理基本程序；風險管理系統；風險管理的理論框架；風險管理制度體系；風險管理體系結構與運行機制88風險的概念與基本類型；風險管理的概念、動因與意義；風險管理基本程序；風險管理系統；風險管理的理論框架；風險管理制度體系風險管理體系結構與運行機制課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學、小作業第2章風險分析與度量方法金融風險度量的數理基礎；金融風險度量方法概述；金融風險的靈敏度分析法、波動性分析法以及基于VaR的金融風險度量方法；壓力試驗與極值理論概述；信用風險度量方法的最新發展概述（包括：信用評級理論；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）；基于流程的風

6、險敞口分析；風險度量模型1616金融風險度量的數理基礎；金融風險度量方法概述；金融風險的靈敏度分析法、波動性分析法以及基于VaR的金融風險度量方法；壓力試驗與極值理論概述；信用風險度量方法的最新發展概述（包括：信用評級理論；Creditmetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型等）基于流程的風險敞口分析；風險度量模型課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學、小作業第3章金融風險管理策略選擇與應用金融風險管理策略的基本類型（包括預防、規避、分散、轉嫁、保值、補償）；金融衍生工具與金融風險管理（包括期貨、期權、互換與利率協議）（風險對沖與金融工程初步）；資產負債管理理論的含義及其幾個重

7、要概念；資產負債管理的一般技術和策略（缺口管理、久期管理、免疫理論）；風險偏好分析；風險對沖技術1616金融風險管理策略的基本類型（包括預防、規避、分散、轉嫁、保值、補償）；金融衍生工具與金融風險管理（包括期貨、期權、互換與利率協議）（風險對沖與金融工程初步）；資產負債管理理論的含義及其幾個重要概念；資產負債管理的一般技術和策略（缺口管理、久期管理、免疫理論）風險偏好分析；風險對沖技術課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學、小作業第4章金融穩定性分析與宏觀金融風險管理金融穩定性分析的一般理論框架；金融穩定性分析的基本方法；金融穩定性分析的最新研究進展綜述；宏觀金融風險管理的基本概念；宏觀金融風險管理策略分析；金融體系穩定性分析88金融穩定性分析的一般理論框架；金融穩定性分析的基本方法；金融穩定性分析的最新研究進展綜述；宏觀金融風險管理的基本概念；宏觀金融風險管理策略分析金融體系穩定性分析課堂提問、隨堂案例研究、模擬情景教學、小作業合計48