時間序列測驗2解答_第1頁
時間序列測驗2解答_第2頁
時間序列測驗2解答_第3頁
時間序列測驗2解答_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、測試2 解答 （第三、四章）1. 設為一時間序列，且， 則？ 。解：根據k步差分和p階差分與延遲算子之間的關系，得。2. 已知AR（1）模型為：。求： 。解：(1) 由平穩序列 或 P. 49(2) 即 = P.51(3) AR（1）模型 P. 52(4) AR（1）模型偏自相關系數截尾: P. 57-58。3. 分別用特征根判別法和平穩域判別法檢驗下列四個AR模型的平穩性。（1） （2） （3） （4） 其中，均為服從標準正態分布的白噪聲序列。解：AR（p）模型平穩性的特征根判別法要求所有特征根絕對值小于1；AR（1）模型平穩性的平穩域判別法要求，AR（2）模型平穩性的平穩域判別法要求：。(

2、1) 特征根判別法：平穩；，平穩域判別法：平穩；(2) 特征根判別法：非平穩；，平穩域判別法：非平穩；(3) 特征方程為: 由特征根判別法：平穩；,平穩域判別法：平穩；(4) 特征方程為: 由特征根判別法：非平穩；,平穩域判別法：非平穩。P48-494. 求平穩AR（2）模型：的自協方差函數， 自相關系數 。解：(1) 平穩AR（2）模型的自協方差函數遞推公式為 將 代入上式，得 （2）平穩AR（2）模型的自相關系數遞推公式為 P. 525. 給出下列平穩AR模型的偏自相關系數。 （1） （2）其中解：(1) 平穩AR(1)模型的偏自相關系數： (2) 平穩AR(2)模型的偏自相關系數： P.

3、 576. 已知MA(2)模型為：。 求：。解：(1) 由平穩序列 P. 59(2) P.59(3) MA（2）模型自相關系數（q階截尾）： P. 607. 已知ARMA（1，1）模型為：，試著推導給出它的傳遞形式與逆轉形式。解：（1）ARMA（1，1）模型的傳遞形式： 代入 ，得（2）ARMA（1，1）模型的逆轉形式： 代入 ，得 P. 66-678. 給出AR（p）序列預測的公式，及其在正態假定下置信水平是的置信區間。解：（1）AR（p）序列預測的公式： 式中 ： （2）AR（p）序列預測的置信水平是的置信區間： P 919. 簡述非平穩序列確定性分析的主要思想和方法。解：非平穩序列確定性

4、分析的主要思想是根據Cramer分解定理： 任何一個時間序列都可以分解為兩部分的疊加：其中一部分是由多項式決定的確定性趨勢成分，另一部分是平穩的零均值誤差成分。傳統的確定性因素分解歸納為四大類因素：長期趨勢、循環波動、季節性變化和隨機波動；但是，由于實際分析時發現，沒有固定周期的循環波動與長期趨勢的影響很難嚴格分解開，而有固定周期的循環波動和季節性變化又很難嚴格分解開，所以現在通常把確定性因素分解歸納為三大類因素的綜合影響：長期趨勢波動、季節性變化和隨機波動。主要分析方法有：（1）趨勢分析，a)趨勢擬合法：即利用線性或非線性模型擬合趨勢；b）平滑法：即利用移動平均法指數平滑法來作預測。（2）季節效應分析，即構造季節指數，消除季節影響或進行季節預測。（3）綜合分析，即利用

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論