1、西南財經大學2010 2011 學年第 一 學期 經濟類其他 專業 本 科 2008 級（ 三 年級 一 學期）學 號 評定成績 （分）學生姓名 擔任教師 黎實等 計量經濟學期末 閉 卷 考試題（下述 一 - 四 題全作計100分， 兩小時完卷）考試日期：試 題 全 文：一、 單項選擇題（每小題1分，共30分）1、以下模型中屬于線性回歸模型的是( ) A、 B、C、 D、2、對于有限分布滯后模型在一定條件下，參數可近似用一個關于i的多項式表示（i=0,1,2,k），其中多項式的階數m必須滿足（ ）A、 B、 C、 D、3、關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有（ ）A、它們由某種期

2、望模型演變形成的B、它們最終都可以轉換成自回歸模型C、它們都滿足古典線性回歸模型的所有假設，從而可直接OLS方法進行估計D、它們經濟背景不同4、檢驗自回歸模型擾動項的自相關性，常用德賓h檢驗，下列命題正確的是（ ）A、 德賓h檢驗只適用于一階自回歸模型B、 德賓h檢驗適用于任意階的自回歸模型C、 德賓h 統計量服從t分布D、 德賓h檢驗可以用于小樣本問題5、簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為( ) A、外生變量和內生變量的函數關系 B、前定變量和隨機誤差項的函數模型 C、滯后變量和隨機誤差項的函數模型 D、外生變量和隨機誤差項的函數模型6、在有M個方程的完備聯立方程組中，當識別的階條

3、件為（H為聯立方程組中內生變量和前定變量的總數，為第i個方程中內生變量和前定變量的總數）時，則表示( ) A、第i個方程恰好識別 B、第i個方程不可識別C、第i個方程過度識別 D、第i個方程具有唯一統計形式7、某單位根過程經一次差分后變換成平穩時間序列，此時間序列稱為（）A、1階單整 B、2階單整 C、K階單整 D、以上答案均不正確8、如果時間序列為弱平穩的，則不正確的說法有（）A. 均值不隨時間變化 B. 方差可能隨時間變化C. 序列取值可隨時間變化 D.峰度可能隨時間變化9、簡單線性相關系數是判斷多重共線的 (A )A 充分條件 B 必要條件 C 充要條件 D 非充分也非必要條件10、自相

4、關對檢驗的影響正確的是 (C )A、僅使t檢驗失效 B、僅使F 檢驗失效 C、使 t檢驗和F檢驗失效 D、都沒有影響11、在DW檢驗中，判斷為無自相關的區域為 (B )A 、 B、 C、 D、 12、以下哪種檢驗可以用于檢驗自回歸模型是否存在自相關：(B )、檢驗、德賓檢驗C、 White檢驗D、 ARCH檢驗13、為了分析隨著解釋變量變動一個單位，因變量的增長率變化情況，模型應設為（ ） 14、設無限分布滯后模型滿足庫伊克變換的假定，則長期影響乘數為（ ）A、 B、 C、 D、不能確定15、檢驗自回歸模型擾動項的自相關性，常用德賓h檢驗，下列命題正確的是（ ）A、德賓h檢驗只適用一階自回歸模

5、型 B、德賓h檢驗適用任意階的自回歸模型C、德賓h 統計量服從t分布 D、德賓h檢驗可以用于小樣本問題16、調整后的判定系數與判定系數之間的關系敘述不正確的有（ ）A、與均非負 B、判斷多元回歸模型擬合優度時，使用C、模型中包含的解釋變量個數越多，與就相差越大D、只要模型中包括截距項在內的參數的個數大于1，則17、某商品需求模型為，其中Y為商品需求量，X為商品價格，如果7、8、9三個月份含有季節性，則模型中應引入多少個虛擬變量 （ ）A、3 B、12 C、4 D、1118、回歸模型具有異方差性時，仍用最小二乘法估計參數，則以下（ ）是錯誤的。 A、參數估計值是無偏非有效的 B、仍具有最小方差

6、C、常用的t和F檢驗失效 D、預測區間增大，精度下降 19、在經濟發展發生轉折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中國城鎮居民消費函數時。1991年前后，城鎮居民商品性實際支出Y對實際可支配收入X的回歸關系明顯不同。現以1991年為轉折時期，設虛擬變量，數據散點圖顯示消費函數發生了結構性變化：基本消費部分下降了，邊際消費傾向變大了。則城鎮居民線性消費函數的理論方程可以寫作（ ） A. B. C. D. 20、已知有截距項的四元線性回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為，則隨機誤差項的方差估計量為( )A、10 B、 40 C、 30 D 、2021、以下選項中，正確地表達了

7、序列相關的是（ ） A. B. C. D. 22、設為解釋變量，則完全多重共線性是( )23、關于自適應預期模型和局部調整模型，下列說法錯誤的有（ ）A、它們由某種期望模型演變形成的B、它們最終都可以轉換成自回歸模型C、它們都滿足古典線性回歸模型的所有假設，從而可直接OLS方法進行估計D、它們經濟背景不同24、有下列聯立方程模型：則該模型的前定變量是（ ）A、 B、C、 D、25、簡化式模型就是把結構式模型中的內生變量表示為( ) A、外生變量和內生變量的函數關系 B、前定變量和隨機誤差項的函數模型 C、滯后變量和隨機誤差項的函數模型 D、外生變量和隨機誤差項的函數模型26、利用OLS估計得到

8、的樣本回歸直線必然通過點 ( )A、 B、 C、 D、27、設，則對原模型變換的正確形式為( )28、在多元回歸模型中，某人計算了某個解釋變量對其余解釋變量的可決系數，并利用公式對多重共線性進行經驗性判斷，當（ ）則表明模型存在嚴重的多重共線性。 A、VIF=0 B、 C、 D、29、用模型描述現實經濟系統的原則是( ) A、以理論分析作先導，解釋變量應包括所有解釋變量 B、以理論分析作先導，模型規模大小要適度 C、模型規模越大越好；這樣更切合實際情況 D、模型規模大小要適度，結構盡可能復雜30、回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（ ）。A、使達到最小值 B、使達到

9、最小值C、使達到最小值 D、使達到最小值二、 多項選擇題（每小題2分，共20分）1、滿足古典假設的線性模型中，含截距項的OLS參數估計有以下性質( ) A、回歸線通過樣本均值 B、剩余項均值為0 C、參數估計是無偏的 D、參數估計的方差最小 E、有總變差分解公式，即TSS=RSS+ESS2、古典線性回歸模型的普通最小二乘估計量的特性有A 無偏性 B 線性性 C.最小方差性 D 非一致性 E. 有偏性3、為了研究兼職工作者兼職收入的影響因素，希斯特（Shisko）建立了如下計量經濟模型：括號中數值為估計出的對應變量的標準方差。wm為兼職工薪（美元/小時）；w0為主業工薪（美元/小時）；race為

10、表示種族的虛擬變量，白人取值為0，非白人取值為1；reg為表示區域的虛擬變量，非西部地區取值為0，西部地區取值為1；age為年齡。對這個回歸結果，下列說法正確的有( ) A、在其他因素保持不變條件下，非白人的兼職工薪每小時比白人低約90美元B、在其他因素保持不變條件下，白人的兼職工薪每小時比非白人低約90美元C、在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時比西部人高出約113.64美元D、在其他因素保持不變條件下，非西部人的兼職工薪每小時比西部人低出約113.64美元E、在其他因素保持不變條件下，主業工薪每升高1%，兼職工薪升高0.403%。4、對我國財政支出與財政收入關系進行計量經濟模

11、型研究，考慮到改革開放政策可能影響模型參數的穩定，分別以開放前和開放后數據建立兩個計量經濟模型如下：關于上述模型，下列說法正確的是( )A、時則稱為重合回歸B、時稱為平行回歸C、時稱為共點回歸 D、時稱為相異回歸E、時，表明兩個模型沒有差異5、不能夠檢驗多重共線性的方法有( )A、White檢驗 B、DW檢驗法C、t檢驗與F檢驗綜合判斷法 D、ARCH檢驗法E、ADF檢驗 F、逐步回歸法6、如果模型中存在異方差現象，則OLS估計有下列特征( )A、參數估計值有偏 B、參數估計值的方差肯定高估C、t統計量變大 D、預測精度降低E、參數估計值是線性的 F參數估計依然是BLUE的7、下列說法正確的是

12、( ABDF )A、多重共線性是樣本現象 B、自相關產生的原因有經濟變量的慣性作用C、檢驗自相關的方法有F檢驗法 D、兩個變量有協整關系時OLS不會引起偽回歸E、DF檢驗統計量服從t分布 F 修正自相關的方法有廣義差分法8、對于回歸模型，下列各式成立的有（ ）A、 B、C、 D、E、9、有關調整后的判定系數與判定系數之間的關系敘述正確的有（ ）A、與均非負；B、模型中包含的解釋變量個數越多，與就相差越大；C、只要模型中包括截距項在內的參數的個數大于1，則；D 有可能大于；E、判斷多元回歸模型擬合優度時，使用；10. 計量經濟模型的檢驗一般包括的內容有 （  ）  A、經濟意

13、義的檢驗    B、統計推斷的檢驗  C、計量經濟學檢驗  D、預測的檢驗     E、對比檢驗三、簡答題（每題5分，共20分）1. 對隨機擾動項作了哪些基本（古典）假定？ 2. 擬合優度檢驗和F檢驗有何區別與聯系？3. 簡述選擇工具變量應遵循的原則。4. 隨機擾動項自相關帶來哪些后果？四、計算題（每題15分，共30分）1、 一國的對外貿易分為出口和進口，凈出口被定義為出口與進口的差額。影響凈出口的因素很多，在宏觀經濟學中，匯率和國內收入水平被認為是兩個最重要的因素，我們根據這一理論對影響中國的凈出口水平

14、的因素進行實證分析。設NX表示我國凈出口水平（億元）；GDP為我國國內生產總值（億元），反映我國的國內收入水平；D(GDP)表示GDP的一階差分；E表示每100美元對人民幣的平均匯率（元/百美元），反映匯率水平。利用19852001年我國的統計數據（摘自2002中國統計年鑒），估計的結果見下表。（1）選擇解釋我國凈出口水平最適合的計量經濟模型，寫出該模型并說明選擇的原因，其它模型可能存在什么問題；（2）解釋選擇的計量經濟模型的經濟意義。相關系數矩陣Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:02Sampl

15、e: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-2135.887645.9685-3.3064880.0048E4.8518320.9835874.9327940.0002R-squared0.618636 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.593211 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression859.8857 Akaike info criterion16.46161

16、Sum squared resid11091052 Schwarz criterion16.55963Log likelihood-137.9237 F-statistic24.33245Durbin-Watson stat0.890230 Prob(F-statistic)0.000180Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:04Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticPro

17、b. C-761.6691313.1743-2.4320930.0280GDP0.0368270.0058106.3384920.0000R-squared0.728145 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.710021 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression726.0044 Akaike info criterion16.12312Sum squared resid7906237. Schwarz criterion16.22115Log likelihood-135.0465 F-s

18、tatistic40.17648Durbin-Watson stat1.289206 Prob(F-statistic)0.000013Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:06Sample: 1985 2001Included observations: 17VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-822.2318789.9381-1.0408810.3156E0.1803342.1450810.0840690.9342GDP0.035671

19、0.0150082.3768550.0323R-squared0.728282 Mean dependent var879.9059Adjusted R-squared0.689465 S.D. dependent var1348.206S.E. of regression751.2964 Akaike info criterion16.24026Sum squared resid7902248. Schwarz criterion16.38730Log likelihood-135.0422 F-statistic18.76202Durbin-Watson stat1.279954 Prob(F-statistic)0.000109Dependent Variable: NXMethod: Least SquaresDate: 03/21/02 Time: 11:09Sample(adjusted): 1986 2001Included observations: 16 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-3036.617444.7869-6.8271280.0000E8.7812480.9297889.4443580.0000D(GDP)-0