1、 編號：NEEQ-TECH-DATASPEC-20150724 密級：公開發布工程技術標準全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.2）全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司二一五年八月 交易支持平臺數據接口規范文檔信息文檔名稱全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范說明規定主辦券商與交易支持平臺間數據交換的內容、格式及填寫標準修訂歷史版本號修改日期修改說明V1.02013.11首次發布。V1.0.12014.4完善各章說明內容，對各字段的填寫要求做出更具體的說明：1. 對于預留字段，注明默認值；2. 對于下發的行情文件，注明當揭示的值超過該字段定義的范圍時，用最大值填充；

2、3. 對于券商填寫的接口庫，明確約定了各字段是否必須填寫；4. 完善了錯誤代碼表中的錯誤原因說明；5. 補充說明了協議轉讓申報信息庫將如何采取限流措施。V1.12015.61.補充說明投資者適當性管理匯總信息庫是與中國結算的有效賬戶比對后才下發；2. 補充說明投資者適當性管理信息庫和主辦券商營業部信息庫上報要求；3. 增加了每月下發一次的投資者適當性全量庫的說明；4. 完善證券信息庫、證券行情庫、申報庫、回報庫中說明的內容。5. 增加指數發布說明。V1.22015.7增加優先股業務的相關說明數據接口規范V1.2前言為更好地滿足掛牌公司業務發展需求，提高轉讓效率，全國股份轉讓公司根據優先股業務需

3、求對原全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.1）進行了修改，形成了全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.2）。與原數據接口規范比較，本版本的數據接口規范作了如下修改：1. NQXX.DBF增加優先股證券信息揭示內容；2. NQHQ.DBF增加優先股行情揭示內容；3. NQHGTZZ？.DBF增加優先股投資者報送說明；4. NQHGTZZ.DBF增加優先股投資者確認說明；5. NQSDXQL.DBF增加優先股投資者揭示說明；6. 新增NQFGKSBXX.DBF揭示優先股申報信息；7. 新增NQFGKCJXX.DBF揭示優先股成交信息。數據接口規范V1.1前言為

4、更好地滿足業務發展需求，提高轉讓效率，全國股轉公司根據前期業務運行情況及新增業務需求對原全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.0.1）進行了修改，形成了全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.1）。與原數據接口規范比較，本版本的數據接口規范作了如下修改：1. 補充說明投資者適當性管理信息庫應于每個轉讓日15：30前，通過FDEP上報，且明確無新增報空庫。2. 補充說明主辦券商營業部信息庫應于每個轉讓日15:30前，通過FDEP上報，且明確無新增報空庫。3. 補充說明投資者適當性管理匯總信息庫的生成機制。4. 增加每月下發的投資者適當性管理全量庫的說明。5. 完

5、善證券信息庫中XXZSSSL的說明。6. 證券行情庫中HQJSD2的上限值修正為9999.999。7. 完善申報庫中WTHTXH的說明。8. 回報庫中HBDFZH的說明修正字段編碼為9。9. 根據競價轉讓的檢查規則，增加回報庫中錯誤原因的分類解釋。10. 增加指數發布的相關內容說明。數據接口規范V1.0.1前言為更好地滿足掛牌公司業務發展需求，提高轉讓效率，全國股份轉讓公司根據仿真測試的情況特對原全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.0）進行了修改，形成了全國中小企業股份轉讓系統交易支持平臺數據接口規范（V1.0.1）。與原數據接口規范比較，本版本的數據接口規范作了如下修改：

6、1. 對于證券信息庫、證券行情庫等全國股份轉讓系統下發的文件中標注為預留的字段，增加了默認取值的說明：數值型默認為0、0.00或0.000，字符型默認用空格填充。2. 對于證券行情庫、做市轉讓申報信息庫等全國股份轉讓系統下發的文件，注明當申報數量、成交數量、成交金額、漲跌幅等字段揭示的值超過該字段定義的范圍時，用最大值填充。 3. 對于申報庫，明確了各字段是否必填，規定了NQWT.WTHTXH中營業部編碼的取值范圍必須與NQQSYYB中上報的信息一致。對表3-2做了進一步完善，將錯誤代碼F對應的錯誤說明中的“且不屬于例外條款”具體化。4. 對于回報庫，對表4-2做了進一步完善，將錯誤原因“成交

7、確認申報與定價申報之間不滿足配對合法性要求”補充到錯誤19類。5. 對于協議轉讓申報信息庫，補充了在有效申報記錄數超過25000筆時將如何采取限流措施。6. 對于投資者適當性管理信息庫，明確了各字段是否必填。7. 對于主辦券商營業部信息庫，明確了各字段是否必填，增加說明了營業部編碼與NQWT.WTHTXH的關系，補充說明了自營、資管、做市等無營業部編制的系統無需申報。8. 對于投資者適當性管理匯總信息庫，下發的信息中賬戶名稱變為預留字段，補充說明該庫僅下發合格投資者的信息，不下發兩網公司及退市公司投資者的信息。9. 對于受限投資者可交易證券信息庫，補充說明下發數據的排序規則。數據接口規范V1.

8、0前言全國中小企業股份轉讓系統（以下簡稱“全國股份轉讓系統”）是經國務院批準設立的全國性證券交易場所。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司（以下簡稱“全國股份轉讓系統公司”）為其運營管理機構，組織安排非上市股份公司股票的公開轉讓，為非上市股份公司融資、并購等相關業務提供服務，為市場參與人提供信息、技術和培訓服務。本規范所稱交易支持平臺是指為全國股份轉讓系統掛牌證券提供轉讓服務的技術系統，包括交易系統、行情系統、監察系統及相關的接口程序。交易支持平臺由全國股份轉讓系統公司建設和維護。本規范對掛牌公司普通股票轉讓（協議轉讓、做市轉讓、競價轉讓）、兩網公司及退市公司股票轉讓的數據接口進行了定義，描述

9、了主辦券商信息系統與交易支持平臺系統之間交互數據的內容和格式，包括證券信息庫（NQXX.DBF）、證券行情庫（NQHQ.DBF）、申報庫（NQWT.DBF）、回報庫（NQHB.DBF）、協議轉讓申報信息庫（NQXYXX.DBF）、做市轉讓申報信息庫（NQZSXX.DBF）、投資者適當性管理信息庫（NQHGTZZ?.DBF）、主辦券商營業部信息庫（NQQSYYB?.DBF）、投資者適當性管理匯總信息庫（NQHGTZZ.DBF）、受限投資者可交易證券信息庫（NQSXTZZ.DBF）和信息公告文件（xxyymmdd.nnn）等11個接口。本規范只規定交易和行情的數據接口，結算數據接口規范由中國證券登

10、記結算有限責任公司另文制定。目 錄數據接口規范V1.2前言II數據接口規范V1.1前言III數據接口規范V1.0.1前言IV數據接口規范V1.0前言V第一章證券信息庫NQXX.DBF1第二章證券行情庫NQHQ.DBF5第三章申報庫NQWT.DBF8第四章回報庫NQHB.DBF12第五章協議轉讓申報信息庫NQXYXX.DBF17第六章做市轉讓申報信息庫NQZSXX.DBF18第七章投資者適當性管理信息庫NQHGTZZ?.DBF19第八章主辦券商營業部信息庫NQQSYYB?.DBF20第九章投資者適當性管理匯總信息庫NQHGTZZ.DBF21第十章受限投資者可交易證券信息庫NQSXTZZ.DBF2

11、2第十一章 信息公告文件xxyymmdd.nnn23第十二章 投資者適當性管理全量庫NQSDXQL.DBF26第十三章 非公開轉讓申報信息庫NQFGKSBXX.DBF27第十四章 非公開轉讓成交信息庫NQFGKCJXX.DBF28VII 交易支持平臺數據接口規范第一章 證券信息庫NQXX.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1XXZQDM證券代碼C62XXZQJC證券簡稱C83XXYWJC英文簡稱C204XXJCZQ基礎證券C6預留5XXISINISIN編碼C12國際證券識別碼6XXZRDW轉讓單位N4,07XXHYZL行業種類C58XXHBZL貨幣種類C29XXMGMZ每股面值N7,210X

12、XZGB總股本N12,011XXFXSGB非限售股本N12,012XXSNSY上年每股收益N9,413XXBNSY本年每股收益N9,4預留14XXJSFL經手費率N7,6按成交金額計算15XXYHSL印花稅率N7,6按成交金額計算16XXGHFL過戶費率N7,6預留17XXGPRQ掛牌日期D8CCYYMMDD18XXZQQXR起息日D8CCYYMMDD19XXDQR到期日D8CCYYMMDD20XXMBXL每筆限量N9,021XXBLDW買數量單位N6,022XXSLDW賣數量單位N6,023XXZXSBSL最小申報數量N6,0預留24XXJGDW價格檔位N5,325XXSBCS首筆轉讓限價參

13、數N7,326XXHXCS后續轉讓限價參數N7,327XXXJXZ限價參數性質N1,028XXZTJG漲停價格N9,329XXDTJG跌停價格N9,330XXDZZTJG大宗轉讓價格上限N9,3預留31XXDZDTJG大宗轉讓價格下限N9,3預留32XXCFGBZ成分股標志C1預留33XXZHBL折合比例N5,234XXZRZT轉讓狀態C135XXZQJB證券級別C136XXZRLX轉讓類型C137XXZSSSL做市商數量N4,038XXTPBZ停牌標志C139XXCQCX除權除息標志C140XXWLTP網絡投票標志C1預留41XXQTYW其他業務狀態C442XXGXSJ記錄更新時間N6,0H

14、HMMSS說明：(1) 本庫的第一條記錄為特殊記錄：XXZQDM（字段1：證券代碼）為“000000”；XXZQJC（字段2：證券簡稱）存放當前日期CCYYMMDD；XXYWJC（字段3：英文簡稱）存放本庫更新時間HHMMSSss，只取前8位；XXSLDW（字段22：賣數量單位）存放當日掛牌證券數量。(2) XXZQDM（字段1：證券代碼）為關鍵字，其中前三位為標識類別，后三位為順序碼，具體含義見表1-1。表1-1：證券代碼定義表第一位第二位第三位定義400兩網公司及退市公司A股420兩網公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優先股83掛牌公司股票850股權激勵期權899指數(3) XXZR

15、DW（字段6：轉讓單位），指申報庫（NQWT.DBF）中WTWTSL（申報數量）的單位，最終申報量 = NQWT.WTWTSL * NQXX.XXZRDW。例如某證券的NQWT.WTWTSL = 1000，NQXX.XXZRDW = 10（股），則：該證券的申報量 = 1000 * 10 = 10000（股）。(4) XXHYZL（字段7：行業種類），對于股票：左邊第一位為字母，表示門類；左邊第二、三位為數字，表示大類；其他位為空。具體定義請參見中國證監會頒布的上市公司行業分類指引。(5) XXHBZL（字段8：貨幣種類），00人民幣，02美元。(6) XXMGMZ（字段9：每股面值）：對于股

16、票，每股面值為1元。(7) XXSNSY（字段12：上年每股收益）：對于股票，存放上年每股利潤。(8) XXJSFL（字段14：經手費率），為全國股份轉讓系統公司本身收取或向投資者代收的轉讓費用費率，該費率僅為參考，實際費率以相關收費管理規定為準。(9) XXGPRQ（字段17：掛牌日期）的日期格式為CCYYMMDD。(10) XXZQQXR（字段18：起息日）：對于優先股，該字段存放其起息日，日期格式為CCYYMMDD。(11) XXMBXL（字段20：每筆限量）指NQWT.WTWTSL（申報數量）的上限。(12) 每筆買入申報的NQWT.WTWTSL（申報數量）必須是XXBLDW（字段21

17、：買數量單位）的整數倍。互報成交確認申報時買入申報數量例外。(13) 每筆賣出申報的NQWT.WTWTSL（申報數量）或做市申報的NQWT.WTWTSL2（申報數量2）必須是XXSLDW（字段22：賣數量單位）的整數倍。余股一次性賣出時賣出申報數量例外。(14) XXJGDW（字段24：價格檔位）為NQWT.WTWTJG（申報價格）的最小變動單位，例如0.01元RMB。(15) XXSBCS（字段25：首筆轉讓限價參數）。若XXSBCS=0表示不限制；若XXSBCS>0，則首筆轉讓（最近成交價為0）的有效價格范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZRSP-（NQHQ.HQZRSP-

18、1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS），NQHQ.HQZRSP+（NQHQ.HQZRSP-1）*XXXJXZ+1）*XXSBCS。如有效價格區間上限值-前收盤價<價格最小變動單位，有效價格區間上限值=前收盤價+價格最小變動單位；如前收盤價-有效價格區間下限值<價格最小變動單位，有效價格區間下限值=前收盤價-價格最小變動單位。價格在此區間內的申報才有資格參加首筆轉讓撮合，如該證券同時設有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。(16) XXHXCS（字段26：后續轉讓限價參數）。若XXHXCS=0表示不限制；若XXHXCS>0，則后續轉讓（最近成交價不為0）的有效價格

19、范圍為：MAX（XXJGDW，NQHQ.HQZJCJ-(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS），NQHQ.HQZJCJ+(NQHQ.HQZJCJ-1)*XXXJXZ+1）*XXHXCS。如有效價格區間上限值-最近成交價<價格最小變動單位，有效價格區間上限值=最近成交價+價格最小變動單位；如最近成交價-有效價格區間下限值<價格最小變動單位，有效價格區間下限值=最近成交價-價格最小變動單位。價格在此區間內的申報才有資格參加后續轉讓撮合，如該證券同時設有漲跌幅限制，則取上述范圍與漲跌幅限價范圍的交集。(17) XXXJXZ（字段27：限價參數性質）。0表示XXS

20、BCS和XXHXCS的值為價格；1表示XXSBCS和XXHXCS的值為比例數。(18) XXZTJG（字段28：漲停價格）為漲跌幅限制的價格上限，如果XXZTJG=99999.999，則相應的證券沒有漲幅限制。(19) XXDTJG（字段29：跌停價格）為漲跌幅限制的價格下限，如果XXDTJG=0，則相應的證券沒有跌幅限制。(20) XXZHBL（字段33：折合比例）：對于優先股，該字段存放其票面股息率（%）。(21) XXZRZT（字段34：轉讓狀態），N表示正常狀態，Y表示首日掛牌，D表示新增股票掛牌轉讓。(22) XXZQJB（字段35：證券級別），T表示對應證券是掛牌公司股票；B表示對

21、應證券是兩網公司及退市公司股票；O表示對應證券是僅提供行權功能的期權；P表示對應證券是持有人數存在200人限制的證券。(23) XXZRLX（字段36：轉讓類型），T表示協議轉讓方式；M表示做市轉讓方式；B表示集合競價+連續競價轉讓方式；C表示集合競價轉讓方式；O表示其他類型。(24) XXZSSSL（字段37：做市商數量），僅針對采用做市轉讓方式的證券提供做市報價的做市商數量，采用其他轉讓方式的證券該字段的值默認為0。(25) XXTPBZ（字段38：停牌標志），F表示正常轉讓；T表示停牌，不接受轉讓申報；H表示停牌，接受轉讓申報。(26) XXCQCX（字段39：除權除息標志），N表示正常

22、狀態，E表示除權，D表示除息，A表示除權除息。(27) XXQTYW（字段41：其他業務狀態）：第三、四字節的含義見表1-2，其他兩位預留。表1-2：其他業務狀態含義表XXQTYW優先股其他第一字節預留，默認為空格預留，默認為空格第二字節預留，默認為空格預留，默認為空格第三字節回售標志，該證券是否處于回售期：F-否，T-是預留，默認為空格第四字節轉股標志，該證券是否允許轉股：F-禁止，T-允許預留，默認為空格(28) 凡標注為預留的字段，如果字段類型為數值型，其值為0，如果字段類型為字符型，用空格填充。第二章 證券行情庫NQHQ.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1HQZQDM證券代碼C62

23、HQZQJC證券簡稱C83HQZRSP昨日收盤價N9,34HQJRKP今日開盤價N9,35HQZJCJ最近成交價N9,36HQCJSL成交數量N12,07HQCJJE成交金額N17,38HQCJBS成交筆數N9,0預留9HQZGCJ最高成交價N9,310HQZDCJ最低成交價N9,311HQSYL1市盈率1N9,4靜態市盈率12HQSYL2市盈率2N9,4動態市盈率13HQJSD1價格升跌1N9,3較昨日收盤價漲跌14HQJSD2價格升跌2N9,3較上一筆成交價漲跌15HQHYCC合約持倉量N12,016HQSJW5賣價位五N9,317HQSSL5賣數量五N12,018HQSJW4賣價位四N9

24、,319HQSSL4賣數量四N12,020HQSJW3賣價位三N9,321HQSSL3賣數量三N12,022HQSJW2賣價位二N9,323HQSSL2賣數量二N12,024HQSJW1賣價位一/叫賣揭示價N9,325HQSSL1賣數量一N12,026HQBJW1買價位一/叫買揭示價N9,327HQBSL1買數量一N12,028HQBJW2買價位二N9,329HQBSL2買數量二N12,030HQBJW3買價位三N9,331HQBSL3買數量三N12,032HQBJW4買價位四N9,333HQBSL4買數量四N12,034HQBJW5買價位五N9,335HQBSL5買數量五N12,0說明：(1

25、) 每個交易日本庫的第一條記錄為特殊記錄，HQZQDM為“000000”，HQZQJC存放當前日期CCYYMMDD，HQCJBS存放當前時間HHMMSS，HQZRSP存放“指數因子”，HQCJSL存放行情狀態信息。HQCJSL個位數存放收市行情標志（0：非收市行情；1：收市行情；2：盤后行情），HQCJSL十位數存放正式行情與測試行情標志（0：正式行情；1：測試行情），即HQCJSL值為0時表示正式非收市行情，為1時表示正式收市行情，為2時表示正式盤后行情，為10時表示測試的非收市行情，為11時表示測試的收市行情，為12時表示測試的盤后行情。HQBSL4存放當日最近一次發布信息公告的時間，格式

26、為HHMMSSss，HQBSL5存放NQXX.DBF最近一次更新的時間，格式為HHMMSSss。(2) 當本庫的記錄為指數記錄時（HQZQDM最左三位為899），在證券代碼、證券簡稱、昨日收盤價、今日開盤價、最近成交價、成交數量、成交金額、最高成交價、最低成交價字段揭示相應的指數信息，其中HQZRSP、HQJRKP、HQZJCJ、HQCJSL、HQCJJE、HQZGCJ、HQZDCJ等都必須乘上“指數因子”，計算出的結果才為實際的指數值。動態指數當天實時發布，靜態指數在下一交易日發布，HQHYCC揭示靜態指數的交易日期。(3) HQZQDM（字段1：證券代碼）為關鍵字，證券代碼區間劃分見表2-

27、1。表2-1：證券代碼區間定義表第一位第二位第三位定義400兩網公司及退市公司A股420兩網公司及退市公司B股43掛牌公司股票820優先股83掛牌公司股票850股權激勵期權899指數(4) HQZRSP（字段3：昨日收盤價）：掛牌公司股票掛牌首日無昨日收盤價，也無基準價，發生首筆交易后以首筆交易價格為基準價計算漲跌幅，日終按收盤價的計算方法計算出收盤價，并以此為依據確定下一交易日昨日收盤價。如果掛牌首日無交易，下一交易日仍無昨日收盤價，也無基準價，發生首筆交易后以首筆交易價格為基準價計算漲跌幅，以此類推。(5) HQJRKP（字段4：今日開盤價）：采取協議轉讓方式的股票，開盤價為當日該股票的第

28、一筆成交價。采用做市轉讓方式的，以當日的第一筆轉讓成交價為開盤價，做市商間互報成交確認申報達成的成交不納入即時行情。采取競價轉讓方式的股票，開盤價為當日集合競價產生的成交價，不能通過集合競價產生的，取連續競價產生的第一筆成交價為開盤價。兩網公司及退市公司股票的開盤價等于收盤價，通過收盤集合競價產生。(6) HQJSD1（字段13：價格升跌一） = HQZJCJ（最近成交價） HQZRSP（昨日收盤價）。若昨日收盤價為空，則價格升跌一也為空。若價格升跌一超過行情庫能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(7) HQJSD2（字段14：價格升跌二） = HQZJCJ（最近成

29、交價） 前一筆最近成交價。對于當天的第一筆成交：HQJSD2（價格升跌二）= HQZJCJ（最近成交價） HQZRSP（昨日收盤價）。若昨日收盤價為空，則價格升跌二也為空。若價格升跌二超過行情庫能揭示的最大范圍，則以9999.999或-9999.999表示。(8) 賣盤五至賣盤一（HQSJW5，HQSSL5，HQSJW4，HQSSL4，HQSJW3，HQSSL3，HQSJW2，HQSSL2，HQSJW1，HQSSL1）為實時最低五筆或者五個價位賣出申報的價格和數量，買盤一至買盤五（HQBJW1，HQBSL1，HQBJW2，HQBSL2，HQBJW3，HQBSL3,HQBJW4，HQBSL4，H

30、QBJW5，HQBSL5）為實時最高五筆或者五個價位買入申報的價格和數量。a) 若是掛牌公司協議轉讓股票，且買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買賣盤信息僅顯示定價申報信息，不顯示成交確認申報信息，買價可能會等于或者高于賣價。b) 若是掛牌公司做市轉讓股票，則只揭示三檔行情，賣盤四至賣盤五，買盤四至買盤五均為空。買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。買賣盤信息

31、僅顯示做市商做市申報信息，不顯示投資者限價申報信息及做市商間互報成交確認申報信息，買價可能會等于或者高于賣價。c) 若是掛牌公司競價轉讓股票，且買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關系：HQSJW5HQSJW4HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW5HQBJW4HQBJW3HQBJW2HQBJW1。在集合競價期間，買賣盤一（HQBJW1/HQBSL1和HQSJW1/HQSSL1）顯示集合競價參考成交價、匹配量，買賣數量二（HQBSL2和HQSSL2）顯示對應未匹配量。d) 若是兩網公司及退市公司股票，在集合競價期間僅在最近成交價（HQZJCJ）顯示集合競價參考成交價，賣

32、盤一至賣盤五，買盤一至買盤五均為空；集合競價撮合完成后顯示三檔行情。當買賣盤價格字段都不為空（都大于零）時，字段值有如下關系：HQSJW3HQSJW2HQSJW1；HQBJW3HQBJW2HQBJW1。e) 若是優先股，在開盤期間不揭示買賣盤和成交情況，收盤后才揭示成交情況，買賣盤始終不揭示。若賣盤五至賣盤一（HQSSL5、HQSSL4、HQSSL3、HQSSL2、HQSSL1），買盤一至買盤五的數量（HQBSL1、HQBSL2、HQBSL3、HQBSL4、HQBSL5）、成交數量值超過行情庫能揭示的最大范圍，則以999999999999表示，若成交金額的值超過行情庫能揭示的最大范圍，則以99

33、99999999999.999表示。(9)凡標注為預留的字段，如果字段類型為數值型，其值為0，如果字段類型為字符型，用空格填充。第三章 申報庫NQWT.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1WTHTXH合同序號C22必填2WTZQDM證券代碼C6必填3WTZQZH證券賬戶C10為十位數字字符，不足十位的左端補足0，不可含空格，必填4WTWTSL申報數量N9,0必填5WTWTJG申報價格N9,3必填6WTYWLB業務類別C2必填7WTDFDY擬成交對手方交易單元C6數字字符串，互報成交確認申報必須填寫8WTDFZH擬成交對手方證券賬戶C10數字字符串，互報成交確認申報必須填寫9WTWTSL2申報

34、數量2N9,0做市報價申報中雙向申報的賣出數量10WTWTJG2申報價格2N9,3做市報價申報中雙向申報的賣出價格11WTLXR聯系人C12預留12WTLXFS聯系方式C30預留13WTYDH成交約定號N8,0成交確認申報必須填寫14WTWTSJ申報時間C6HHMMSS，必填15WTCLBZ處理標志C1必填16WTBYBZ備用標志C1券商系統自用說明：(1) WTHTXH（字段1：合同序號）的左六位為表示交易單元的數字串，中間8位為申報日期（CCYYMMDD），右8位為申報流水號。申報流水號中最左兩位（即合同序號WTHTXH的第15、16位）可為英文字母或阿拉伯數字，表示主辦券商下屬的證券營業

35、部識別碼（該識別碼必須與NQQSYYB上報的信息一致），其余六位為數字，合同序號必須全市場唯一。(2) WTWTSL（字段4：申報數量）和WTWTJG（字段5：申報價格）、及WTWTSL2（字段9：申報數量2）和WTWTJG2（字段10：申報價格2）四個字段的值域要求，同WTYWLB（業務類別）有關，詳見表3-1。表3-1：申報業務類別含義表WTYWLB申報業務含義WTWTSLWTWTJGWTWTSL2WTWTJG20B限價申報買入申報記錄>0>0=0=00S限價申報賣出申報記錄>0>0=0=00C限價申報撤單記錄=0=0=0=01B協議轉讓成交確認申報買入申報記錄&g

36、t;0>0=0=01S協議轉讓成交確認申報賣出申報記錄>0>0=0=01C協議轉讓成交確認申報撤單記錄=0=0=0=02A做市轉讓雙向做市申報記錄>0>0>0>0做市轉讓單向做市申報買入申報記錄>0>0=0=0做市轉讓單向做市申報賣出申報記錄=0=0>0>02C做市轉讓做市申報撤單記錄=0=0=0=03B協議轉讓互報成交確認申報買入申報記錄>0>0=0=03S協議轉讓互報成交確認申報賣出申報記錄>0>0=0=03C協議轉讓互報成交確認申報撤單記錄=0=0=0=04B做市轉讓互報成交確認申報買入申報記錄&g

37、t;0>0=0=04S做市轉讓互報成交確認申報賣出申報記錄>0>0=0=04C做市轉讓互報成交確認申報撤單記錄=0=0=0=06B定價申報買入申報記錄>0>0=0=06S定價申報賣出申報記錄>0>0=0=06C定價申報撤單記錄=0=0=0=0注：對于做市商雙向做市申報，WTYWLB（字段6：業務類別）應填寫為“2A”，WTWTSL（字段4：申報數量）存放買入數量，WTWTJG（字段5：申報價格）存放買入價格，WTWTSL2（字段9：申報數量2）存放賣出數量，WTWTJG2（字段10：申報價格2）存放賣出價格且必須大于WTWTJG（字段5：申報價格）。如

38、果是買入單向做市申報，WTWTSL2和WTWTJG2同時為0，如果是賣出單向做市申報，WTWTSL和WTWTJG同時為0；若對應數量字段大于0，要求對應價格字段也大于0，反之亦然。其他業務的WTWTSL2（字段9：申報數量2）和WTWTJG2（字段10：申報價格2）均填0。(3) WTYWLB（字段6：業務類別）為“1B”或“1S”時，WTYDH（字段13：成交約定號）字段必須大于等于1,000,000且小于等于99,999,999，即填寫的值必須是協議轉讓申報信息庫中揭示的定價申報的約定號。WTYWLB（字段6：業務類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”時，WTYDH（字段13：成交

39、約定號）字段必須小于1,000,000。(4) WTDFDY（字段7：擬成交對手方交易單元）：對于WTYWLB（字段6：業務類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認申報需要填寫正確的擬成交對手方交易單元；其余業務填為“000000”。(5) WTDFZH（字段8：擬成交對手方證券賬戶）：對于WTYWLB（字段6：業務類別）為“3B”、“3S”、“4B”或“4S”的成交確認申報需要填寫正確的擬成交對手方證券賬戶；其余業務填為“0000000000”。(6) WTLXR（字段11：聯系人），為預留字段，用空格填滿。(7) WTLXFS（字段12：聯系方式），為預留字段，用空格填滿。

40、(8) WTCLBZ（字段15：處理標志）將表明本申報記錄的處理狀態。其初始值由主辦券商系統置為z；通信程序將對該筆申報的合法性進行檢查，若合法則將WTCLBZ置為1，轉入申報內容檢查，非法則被置為對應的錯誤代碼，見表3-2。若申報格式正確但申報內容不符合業務要求，則通過回報庫（NQHB.DBF）自動撤單并在NQHB.HBCDYY和NQHB.HBDFZH里填寫錯誤代碼和簡要撤單原因。表3-2：申報記錄錯誤代碼含義表錯誤代碼含義A交易單元非法：不是6位數字編碼；交易單元禁止在該報盤小站上使用；交易單元未開通；交易單元狀態為凍結或注銷。B申報日期非法：不是8位CCYYMMDD格式的數字編碼； 申報

41、日期不是當天。C申報流水號非法：不是2位證券營業部編碼+6位數字編碼。D證券代碼非法：不是6位數字編碼；不是已掛牌證券。E證券停牌： 證券代碼狀態為“停牌且當天不接受轉讓申報”。F申報數量（或申報數量2）非法：違反“表3-1：申報業務類別含義表”相關描述；撤單申報但數量不為零，非撤單申報但數量不大于零；申報數量不是整數；買申報數量不是NQXX.XXBLDW的整數倍且不屬于互報成交確認申報的買入申報類型；賣申報數量不是NQXX.XXSLDW的整數倍且不屬于余股一次性賣出；申報數量超過NQXX.XXMBXL。G申報價格（或申報價格2）非法：違反“表3-1：申報業務類別含義表”相關描述；撤單申報但價

42、格不為零，非撤單申報但價格不大于零；掛牌公司股票和兩網公司及退市公司A類股票價格沒有精確到小數點后2位；兩網公司及退市公司B類股票價格沒有精確到小數點后3位；申報價格不是NQXX.XXJGDW的整數倍。H證券賬戶非法： 不是10位數字編碼。I業務類別非法：業務類別不屬于“0B”、“0S”、“0C”、“1B”、“1S”、“1C”、“2A”、“2C”、“3B”、“3S”、“3C”、“4B”、“4S”、“4C”、“6B”、“6S”、“6C”其中之一；證券代碼不允許申報該業務類別；證券賬戶不允許申報該業務類別。J測試環境正式用戶不允許報單。K處理標記非法：WTCLBZ沒有填z。L交易期間測試用戶不允許

43、報單。M該交易單元無權經營該種證券。N該證券賬戶無權交易該種證券。P申報時間非法：申報時間不是HHMMSS格式的6位數字編碼；該證券在當前時間不可交易；當前申報時間禁止接收該業務類別的申報。Q交易單元被禁買或禁賣。該小站為數據匯總小站，無申報權限。R證券賬戶被禁買或禁賣。U對手方信息非法：互報成交確認申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶非法；互報成交確認申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶為空；非互報成交確認申報中擬成交對手方交易單元或擬成交對手方證券賬戶不為空。W約定號非法：成交確認申報中約定號不是1-8位數字編碼；非成交確認申報中約定號不為0。X該申報記錄標有DEL

44、ETE標記。第四章 回報庫NQHB.DBF序號字段名字段描述類型長度備注1HBCJHM成交號碼C8數字字符串2HBZQDM證券代碼C6數字字符串3HBHTXH合同序號C224HBZQZH證券賬戶C10數字字符串5HBCJSL成交數量N10,0為正數時表示買賣成交數量，為負數時表示撤單確認數量，做市商報價撤單時，填寫買入撤單確認數量6HBCJJG成交價格N9,37HBCJSL2成交數量2N10,0做市商報價撤單時，填寫賣出撤單確認數量8HBDFDY對手方交易單元C6數字字符串9HBDFZH對手方證券賬戶C10數字字符串撤單回報時填寫簡要撤單說明10HBCJSJ成交時間C8HHMMSSss11HB

45、CJRQ成交日期D8CCYYMMDD12HBYWLB業務類別C213HBCDYY撤單原因C214HBBYBZ備用標志C1券商系統自用說明：(1) HBCJHM（字段1：成交號碼）是交易支持平臺產生的流水號，當日不重復。(2) HBCJSL（字段5：成交數量）、HBCJJG（字段6：成交價格）和HBCJSL2（字段7：成交數量2）三字段的值域要求與HBYWLB（字段12：業務類別）相關，對應關系詳見表4-1。表4-1：成交回報業務類別含義表HBYWLB交易回報業務含義HBCJSLHBCJJGHBCJSL2對應申報業務類別0B限價申報買成交回報>0轉讓買入成交價=00B0S限價申報賣成交回報

46、>0轉讓賣出成交價=00S0C限價申報撤單回報0=0=00B0S0C1B協議轉讓成交確認買成交回報>0確認買入成交價=01B1S協議轉讓成交確認賣成交回報>0確認賣出成交價=01S1C協議轉讓成交確認撤單回報0=0=01B1S1C2B做市轉讓做市申報買成交回報>0做市買入成交價=02A2S做市轉讓做市申報賣成交回報>0做市賣出成交價=02A2C做市轉讓做市申報撤單回報0=002A2C3B協議轉讓互報成交確認申報買成交回報>0確認買入成交價=03B3S協議轉讓互報成交確認申報賣成交回報>0確認賣出成交價=03S3C協議轉讓互報成交確認申報撤單回報0=0=

47、03B3S3C4B做市轉讓成交確認申報買成交回報>0確認買入成交價=04B4S做市轉讓成交確認申報賣成交回報>0確認賣出成交價=04S4C做市轉讓成交確認申報撤單回報0=0=04B4S4C6B定價申報買成交回報>0確認買入成交價=06B6S定價申報賣成交回報>0確認賣出成交價=06S6C定價申報撤單回報0=0=06B6S6C(3) HBCJSL<0表示成功撤單的回報（|HBCJSL|是被撤單的股數）；HBCJSL=0則表示撤單不成功的回報。(4) HBZQDM（字段2：證券代碼）、HBHTXH（字段3：合同序號）和HBZQZH（字段4：證券賬戶）的定義同申報庫（N

48、QWT.DBF），其值與相應申報記錄對應相等。(5) HBDFDY（字段8：對手方交易單元）和HBDFZH（字段9：對手方證券賬戶）為互報成交確認申報的成交回報業務中對手方的信息，其他申報的回報中該字段用0填充。(6) 若HBYWLB為“2C”表示為做市商做市申報的撤單回報。此時，若HBCJSL<0表示買入申報成功撤單數量；若HBCJSL2<0表示賣出申報成功撤單數量。(7) 閉市標志：HBCJJG = -2.000。盤后轉讓結束標志：HBCJJG = -3.000。(8) HBCDYY（字段13：撤單原因）為交易支持平臺對申報自動撤單的原因代號，其含義見表4-2，相應撤單原因簡要

49、說明填于HBDFZH（字段9：對手方證券賬戶）。表4-2：交易主機自動撤單含義表HBCDYYHBDFZH具體含義01無效賬戶證券賬戶編碼不存在；證券賬戶不是10位數字編碼。03單元賣空托管單元擁有的該證券可用股數小于賣出申報數量。04股東賣空股東擁有的該證券可用股數小于賣出申報數量。06價格過高兩網公司及退市公司股票交易申報價格超出漲幅的上限；做市商間互報成交確認申報價格超過當日允許申報價格區間的上限。07價格過低兩網公司及退市公司股票交易申報價格超出跌幅的下限；做市商間互報成交確認申報價格超過當日允許申報價格區間的下限。08價格錯誤申報價格非價格檔位的整數倍；撤單申報但價格不為零，非撤單申報

50、但價格不大于零；掛牌公司股票和兩網公司及退市公司A類股票價格沒有精確到小數點后2位；兩網公司及退市公司B類股票價格沒有精確到小數點后3位；非做市申報但申報價格2的值不為0。09數量非法申報買數量小于下限；撤單申報單數量不為零；非撤單申報但數量不大于零；申報數量不是整數；買申報數量不是NQXX.XXBLDW的整數倍且不屬于例外條款；賣申報數量不是NQXX.XXSLDW的整數倍且不屬于例外條款；申報數量超出NQXX.XXMBXL的限值；非做市申報但申報數量2的值不為0。12賬戶非法證券賬戶/對方證券賬戶格式非法；證券賬戶/對方證券賬戶狀態不可用。13賬戶限制證券賬戶禁止申報該業務類別；證券賬戶有買入、賣出或者雙向限制；證券賬戶限制交易申報買賣的證券（買入、賣出或雙向限制）；證券賬戶在申報交易單元上限制交易（買入、賣出或雙向