1、2015年山西省期貨從業資格：股指期貨投機與套利交易考試試卷一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意） 1、滬深300股指數的基期指數定為_。 A100點 B1000點 C2000點 D3000點 2、期貨交易所任免中層管理人員，應當在決定之日起（）日內向中國證監會報告。 A2 B7 C10 D153、期貨從業人員執業行為準則（修訂）沒有規定的是（）。 A執業紀律 B專業勝任能力 C職業道德 D職業創新能力 4、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割的一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與恒生指數構成完全對應，此時的恒生指數為15000點，恒生指數的合約乘數

2、為50港元，假定市場利率為6%，且預計1個月后可收到5000港元現金紅利，則此遠期合約的合理價格為_。 A15000點 B15124點 C15224點 D15324點5、下列可以從事期貨交易的是（）。 A國家機關和事業單位 B某集團下屬公司 C期貨交易所的工作人員 D中國期貨業協會的工作人員 6、由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境中會受到相同的經濟因素的影響和制約，因而兩個市場的價格變動趨勢_。 A相反 B一般相同 C不一定 D完全相同 7、現貨市場行情發生重大變化或者客戶可能出現風險時，證券公司可以（）。 A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保 B代客戶下達交易指令 C協助期貨

3、公司向客戶提示風險 D利用客戶的期貨結算賬戶進行期貨交易 8、我國期貨交易所會員必須是（）。 A自然人 B事業單位 C境內企業法人 D境外企業法人 9、期貨交易所應當向（）報送財務會計報告。 A期貨保證金安全存管監控機構 B國務院期貨監督管理機構 C期貨公司 D非期貨公司結算會員 10、下列選項中，不屬于期貨公司申請設立營業部時，應向擬設立營業部所在地的中國證監會派出機構提交的材料的是（）。 A擬設立營業部的決議文件 B申請日前6個月月末的風險監管報表 C營業部的管理制度文本 D擬任用從業人員名冊、期貨從業人員資格證書復印件11、期貨公司辦理（）事項，國務院期貨監督管理機構應當自受理申請之日起

4、20日內作出批準或者不批準的決定。 A變更注冊資本 B變更公司形式 C破產 D變更3%以上的股權 12、_的計算方法就是求連續若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術平均。 A移動平均線 B幾何平均線 C支撐線 D壓力線 13、期貨從業人員發現投資者有違法違規的行為時，應（）。 A及時向主管部門報告 B公平對待該投資者 C及時向所在期貨經營機構報告，注意防范投資者的信用風險 D了解投資者的投資目標14、某一期權標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率(EUBIBOR)期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，

5、該投機者的凈收益是_。 A1250美元 B-1250美元 C12500美元 D-12500美元 15、期貨從業人員違反期貨從業人員執業行為準則（修訂），情節輕微，且沒有造成嚴重后果的，處理方式為（） A予以當面批評 B予以訓誡，訓誡以訓誡信的形式向個人發出 C予以公開譴責 D向公安部門舉報 16、期貨經紀公司在經營過程中應堅持的首要原則是（）。 A服務周到 B技能熟練 C誠實信用 D小心謹慎 17、當看漲期權的執行價格高于當時的標的物價格時，該期權為_。 A實值期權 B虛值期權 C平值期權 D市場期權 18、下列關于期貨交易所理事長的說法，不正確的是（）。 A理事長的任免，由理事會提名，會員大

6、會通過 B理事長不得兼任總經理 C主持會員大會、理事會會議是理事長的職權 D理事長因故臨時不能履行職權的，由理事長指定的副理事長或者理事代其履行職權 19、期貨投資者保障基金產生的利息以及運用所產生的各種收益等孳息歸屬（）。 A期貨交易所 B中國證監會 C期貨投資者保障基金 D風險準備金 20、某期貨交易所會員現有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。 A200 B50 C160 D240 21、孫某在期貨公司里面連續擔任董事長、副總經理分別達5年、4年之久，張某已經獲得了期貨從業人員資格。2008年

7、由于期貨行情穩定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結算會員資格。根據以上情況，回答下列問題： 假設該期貨公司在經營過程中，2007年曾經由于嚴重違規期貨交易被當地證監局要求整改，張某受到中國證監會的行政處罰。經整改完成后，證監會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結算業務資格，假設其他條件均符合規定，中國證監會應當（）。 A予以批準 B不予批準 C給予其一定考察期限，考察期限內無違法行為的才予以批準 D予以批準，但應當限制其結算業務范圍22、某一特定商品或資產在某一特定地點的現貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。 A價差 B基差 C差價 D套價

8、23、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。 A資產 B營業成本 C資本金 D負債24、內幕交易等重大期貨違法行為時，經國務院期貨監督管理機構主要負責人批準，可以限制被調查事件當事人的期貨交易，但限制的時間最多為（）個交易日。 A5 B10 C20 D3025、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。 A雙向指令 B止損指令 C套利指令 D市價指令二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意） 1、在我國，任何單位或者個人不得違規使用（）進行期貨交易。 A信貸資金 B財政資金 C自有資金 D銀行資金 2、期貨公司的董

9、事會除應當行使公司法規定的職權外，還應當履行下列（）職責。 A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求 B研究制定風險管理、內部控制制度 C審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關客戶資產保護和期貨保證金安全存管監控的各項要求 D審議并決定風險管理、內部控制制度3、期貨公司辦理（）等事項，應當經國務院期貨監督管理機構批準。 A公司停業 B變更業務范圍 C參股境外期貨類經營機構 D控股股東發生變化 4、期貨交易所總經理的職權有（）。 A擬定風險準備金的使用方案 B決定結算擔保金的使用 C組織協調專門委員會的工作

10、D決定期貨交易所機構設置方案5、期貨交易所會員管理辦法的內容應當包括（）。 A會員資格的取得條件 B會員資格的終止條件 C對會員的監督管理 D會員資格的取得程序 6、風險管理的基本流程包括_。 A風險識別 B風險的預測和度量 C風險控制 D風險消除 7、期貨代理作為代理期貨業務的法人主體，其期貨經營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是_。 A為客戶提供安全可靠的投資市場 B維護市場參與的權益 C維護市場的穩定 D控制政治風險 8、反向市場牛市套利的市場特征有_。 A現貨價格高于期貨價格 B只要價差擴大，就可獲利 C獲利潛力巨大，風險有限 D遠期合約價格相對于近期合約漲幅較小 9、

11、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，責令停業整頓或者吊銷期貨經紀業務許可證。 A接受不符合規定條件的單位或者個人委托的 B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易 C違反規定從事與期貨業務無關的活動的 D從事期貨自營業務的 10、雙重頂形反轉形態的成立條件是_。 A有兩個相同高度的高點 B有兩個相同高度的低點 C向下突破頸線 D向上突破頸線11、期貨交易所的工作人員履行職務，遇到與（）有利害關系的情形時，應當回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女 12

12、、趙某是某期貨公司從業人員，在從業過程中，趙某為了發展業務，對其客戶謊稱另一期貨從業人員經常出去賭錢，現在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據以上信息，回答下列問題： 針對趙某的行為，期貨業協會給予其暫停從業資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。 A向協會申訴 B對協會申訴決定不服的，可以向有關主管部門申訴或者反映 C對協會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D可以向仲裁機構提起仲裁 13、從事期貨交易活動，應當（）。 A公平 B公開 C公正 D誠實信用14、套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨商品或資產品種_的期貨合約，從而在期貨和現貨兩

13、個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規避價格波動風險的一種交易方式。 A品種相同或相關 B數量相等或相當 C方向相同 D月份相同或相近 15、期貨從業人員應當遵守的職業行為規范包括（）。 A誠實守信，恪盡職守，促進機構規范運作，維護期貨行業聲譽 B以專業的技能，謹慎、勤勉盡責地為客戶提供服務，保守客戶的商業秘密，維護客戶的合法權益 C向客戶提供專業服務時，充分揭示期貨交易風險，不得作出不當承諾或者保證 D當自身利益或者相關利益與客戶的利益發生沖突或者存在潛在利益沖突時，及時向客戶進行披露，并且堅持客戶合法利益優先的原則 16、期貨合約的價格形成方式有_。 A公開喊價方式 B配對交易方式 C連續競價方

14、式 D計算機撮合成交方式 17、交易所對會員結算完成后，將向會員發放結算單據或電子傳輸當日的結算數據，包括_，期貨經紀公司會員以此作為對客戶結算的依據。 A會員當日平倉盈虧表 B會員當日成交合約表 C會員當日持倉表 D會員資金結算表 18、期貨交易所應當就其市場內的交易情況編制（），并及時公布。 A周報表 B月報表 C季度報表 D年報表 19、監事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。 A因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年 B因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊

15、會計師或者投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、驗證機構的專業人員，自被撤銷資格之日起未逾5年 C因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結算機構、證券服務機構、期貨公司、證券公司的從業人員和被開除的國家機關工作人員，自被開除之日起未逾5年 D國家機關工作人員和法律、行政法規規定的禁止在公司中兼職的其他人員 20、期貨交易所應當及時公布上市品種合約的_。 A成交量 B成交價 C持倉量 D最高價與最低價、開盤價與收盤價 21、按執行時間劃分，期權可以分為_。 A看漲期權 B看跌期權 C歐式期權 D美式期權22、與商品期貨相比，金融期貨的特點有_。 A交割便利 B全部采用現金交割方式交割 C期現套利更容易進行 D容易發生逼倉行情23、潔身自好的有（）。 A期貨從業人員發現所在期貨經營機構有欺騙投資者行為時，為其保守秘密 B期貨從業人員發現所在期貨經營機構對市場嚴重不負責任時，及時向有關部門反映或舉報 C期貨從業人員為了業務的發展