1、實證檢驗步驟實證檢驗步驟：先做單位根檢驗,看變量序列是否平穩(wěn)序列,假設(shè)平穩(wěn),可構(gòu)造 回歸模型等經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型；假設(shè)非平穩(wěn),進行差分,當進行到第i次差分時序列平穩(wěn),那么服從i階單整注意趨勢、截距不同情況選擇,根據(jù) P值和原 假設(shè)判定.假設(shè)所有檢驗序列均服從同階單整,可構(gòu)造VAR模型,做協(xié)整檢驗注意滯后期的選擇,判斷模型內(nèi)部變量間是否存在協(xié)整關(guān)系,即是否存在長期均衡關(guān)系.如果有,那么可以構(gòu)造 VEC模型或者進行Granger因果檢驗,檢 驗變量之間“誰引起誰變化,即因果關(guān)系.一、討論一1、單位根檢驗是序列的平穩(wěn)性檢驗,如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導致偽回歸.2、當檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的即不

2、存在單位根,要想進一步考察變量的因果聯(lián) 系,可以采用格蘭杰因果檢驗,但要做格蘭杰檢驗的前提是數(shù)據(jù)必須是平穩(wěn) 的,否那么不能做.3、當檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)即存在單位根,并且各個序列是同階單整協(xié)整檢驗的前提,想進一步確定變量之間是否存在協(xié)整關(guān)系,可以進行協(xié)整檢驗,協(xié)整檢驗主要有EG兩步法和JJ檢驗A、EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗,可以通過建立 OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn) 性B、JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的檢驗,前提是建立 VAR模型即模型符合ADL 模式4、當變量之間存在協(xié)整關(guān)系時,可以建立 ECM進一步考察短期關(guān)系,Eviews 這里還提供了一個 Wald Granger檢驗,但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因

3、果關(guān)系檢 驗,而是變量外生性檢驗,請注意識別二、討論二1、格蘭杰檢驗只能用于平穩(wěn)序列！這是格蘭杰檢驗的前提,而其因果關(guān)系并非 我們通常理解的因與果的關(guān)系,而是說 x的前期變化能有效地解釋y的變化, 所以稱其為“格蘭杰原因.2、非平穩(wěn)序列很可能出現(xiàn)偽回歸,協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述 的因果關(guān)系是否是偽回歸,即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系.所以,非平 穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整檢驗.3、平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1檢驗平穩(wěn)性,假設(shè)平穩(wěn),做格蘭杰檢驗,非平穩(wěn),作協(xié)正檢驗.2協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù).3判斷時間學列的數(shù)據(jù)生成過程.三、討論三其實很多人存在誤解.有如下幾點,需要澄清

4、：第一,格蘭杰因果檢驗是檢驗統(tǒng)計上的時間先后順序,并不表示而這真正存在 因果關(guān)系,是否呈因果關(guān)系需要根據(jù)理論、經(jīng)驗和模型來判定.第二,格蘭杰因果檢驗的變量應是平穩(wěn)的,如果單位根檢驗發(fā)現(xiàn)兩個變量是不 穩(wěn)定的,那么,不能直接進行格蘭杰因果檢驗,所以,很多人對不平穩(wěn)的變量 進行格蘭杰因果檢驗,這是錯誤的.第三,協(xié)整結(jié)果僅表示變量間存在長期均衡關(guān)系,那么,到底是先做格蘭杰還 是先做協(xié)整呢？由于變量不平穩(wěn)才需要協(xié)整,所以,首先因?qū)ψ兞窟M行差分, 平穩(wěn)后,可以用差分項進行格蘭杰因果檢驗,來判定變量變化的先后時序,之 后,進行協(xié)整,看變量是否存在長期均衡.第四,長期均衡并不意味著分析的結(jié)束,還應考慮短期波動

5、,要做誤差修正檢 驗本文來自：人大經(jīng)濟論壇S-Plus&R專版 版,詳細出處參考： :/forum.php?mod=viewthread&tid=1170773&page=1格蘭杰協(xié)整檢驗方法總結(jié)計量經(jīng)濟學(2021-11-26 16:13:10)轉(zhuǎn)載分類：計量關(guān)鍵詞：格蘭杰 協(xié)整 檢驗 平穩(wěn) 關(guān)系 如何涉及內(nèi)容：如何進行 格蘭杰、協(xié)整、單位根和平穩(wěn)的關(guān)系等等如何用格蘭杰檢驗、協(xié)整對數(shù)據(jù)進行分析正文:協(xié)整概念：非平穩(wěn)的時間序列,由x、y變量構(gòu)成的線性組合也可能是平穩(wěn)的,這是稱變量x、y是協(xié)整的.為什么要做協(xié)整檢驗？ 經(jīng)典模型是建立在平穩(wěn)數(shù)據(jù)之

6、上,當數(shù)據(jù)為非平穩(wěn)序列,模型很可 能出現(xiàn)偽虛假回歸.協(xié)整的意義就是檢驗它們的回歸方程所描述的因果關(guān)系是否是偽 回歸,即檢驗變量之間是否存在穩(wěn)定的關(guān)系.所以,非平穩(wěn)序列的因果關(guān)系檢驗就是協(xié)整 檢驗.協(xié)整檢驗是用以檢驗非平穩(wěn)時間序列是否存在長期穩(wěn)定協(xié)整關(guān)系.格蘭杰因果關(guān)系檢驗：在經(jīng)濟學上確定一個變量的變化是否是另一個變量變化的原因,一般用格蘭杰因果關(guān)系Granger Test of Causality檢驗.Granger檢驗首先必須證實隨機變量是平穩(wěn)序列,由于其中用到F統(tǒng)計檢驗,而F統(tǒng)計量要求序列平穩(wěn),所以平穩(wěn)性是Granger的前提也就是說：序列平穩(wěn) =»直接做granger檢驗.1

7、.格蘭杰Granger因果關(guān)系并非我們通常理解的因與果的關(guān)系,而是說 x的前期變化能有效地解釋y的變化,所以稱其為“格蘭杰原因.2 .格蘭杰因果檢驗對滯后階數(shù)非常敏感,因此檢驗之前首先確定最優(yōu)滯后階數(shù).通常依據(jù)AIC和SIC準那么.關(guān)于格蘭杰、協(xié)整等的操作步驟：1、序列的平穩(wěn)性檢驗：單位根檢驗.如果不檢驗序列的平穩(wěn)性直接OLS容易導致偽回歸.平穩(wěn)性檢驗有3個作用：1檢驗平穩(wěn)性,假設(shè)平穩(wěn),做格蘭杰檢驗,非平穩(wěn),作協(xié)整檢驗.2協(xié)整檢驗中要用到每個序列的單整階數(shù).3判斷時間序列的數(shù)據(jù)生成過程.2、假設(shè)檢驗的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的即不存在單位根,要想進一步考察變量的因果聯(lián)系,可以采用格蘭杰因果檢驗平穩(wěn)是 gra

8、nger的前提.3、假設(shè)檢驗的數(shù)據(jù)是非平穩(wěn)即存在單位根,并且各個序列是同階單整協(xié)整檢驗的前提：DF或ADF檢驗,可以進行協(xié)整檢驗,確定變量之間是否具有協(xié)整關(guān)系.協(xié)整檢驗主要有 EG兩步法和JJ檢驗jj檢驗又稱johansen檢驗1） EG兩步法是基于回歸殘差的檢驗,可以通過建立 OLS模型檢驗其殘差平穩(wěn)性2） JJ檢驗是基于回歸系數(shù)的本金驗,前提是建立VAR模型即模型符合 ADL模式4、當變量之間存在協(xié)整關(guān)系時,可以建立ECM進一步考察短期關(guān)系,Eviews這里還提供了一個 Wald - Granger檢驗,但此時的格蘭杰已經(jīng)不是因果關(guān)系檢驗,而是變量外生性檢驗,請注意識別.1 .協(xié)整檢驗不是

9、 Granger因果檢驗的先決條件.很多文獻中都將其序列進行ADF檢驗后,再進行協(xié)整檢驗,最后才進行格蘭杰因果檢驗,請不要誤解.只需要進行單位根檢驗后,證實其為穩(wěn)定序列就可以進行格蘭杰因果檢驗了.關(guān)于單位根檢驗,clarke1984 人大經(jīng)濟論壇ID建議采用PP檢驗,由于PP檢驗中t統(tǒng)計量的構(gòu)造相對于 ADF檢驗的統(tǒng)計量更為穩(wěn)定.2 .單位根、協(xié)整檢驗的進一步解釋：單位根檢驗是看數(shù)據(jù)是否平穩(wěn),常用于時間序列,比方 GDP等,如果不平穩(wěn)可以進行對數(shù) 變換或者差分,對數(shù)變換有助于消除異方差,然后再看是否平穩(wěn),定階.協(xié)整檢驗是為了判斷有相同趨勢的兩個甚至多個序列之間是否存在長期均衡關(guān)系,對各個序列進

10、行單整檢驗,對于有相同階數(shù)的兩個序列建立模型,在檢驗此模型的殘差是否是平穩(wěn)的,或者幾階是平穩(wěn)白1 通常不會大于1階,假設(shè)殘差是平穩(wěn)的,那么兩個序列之間存在協(xié)整關(guān)系,以為著他們是長期均衡的.做此檢驗的目的是預防偽回歸.當然還有誤差修正模型,是對協(xié)整檢驗的補充,前者是兩個序列是否有長期關(guān)系,或者是 檢驗是否具有短期相關(guān)性.3 .單位根檢驗步驟：綜觀各種教科書、文獻,包括論壇上學友們的討論,大家對進行該檢驗的步驟莫衷一是,現(xiàn)由leilei1149 人大經(jīng)濟論壇ID歸納如下：1 .步驟.常用的 ADF檢驗包括三個模型方程.在李子奈的?高級計量經(jīng)濟學?上有該方法 的全部步驟,即從含趨勢項、截距項的方程開

11、始,假設(shè)接受原假設(shè),那么對模型中的趨勢項參數(shù)進行t檢驗,假設(shè)接受那么進行對只含截距項的方程進行檢驗,假設(shè)接受,那么對一階滯后項的系數(shù)參數(shù)進行t檢驗,假設(shè)接受,那么進行差分后再ADF檢驗；假設(shè)拒絕,那么序列為平穩(wěn)序列.本人用此方法對一個序列進行ADF檢驗,得出平穩(wěn)序列的結(jié)論,但是：1該序列確實存在趨勢,那到底是那種過程；2對該序列與一個一階單整序列進行協(xié)整檢驗,居然得出存在協(xié)整關(guān)系的結(jié)論.還有的認為先對序列進行觀察,再選擇相應的ADF檢驗模型,不用對三個模型都進行檢驗,也不用管模型的參數(shù)檢驗.也有人認為不是對三種情況都做ADF檢驗,而是先對有截距項和趨勢項的情況,對常系數(shù)和趨勢項的系數(shù)做統(tǒng)計顯著

12、性檢驗,如果系數(shù)顯著,就以這種情況做ADF檢驗.如果某個系數(shù)不顯著,就去掉系數(shù),換沒有系數(shù)或常數(shù)項的情形,再做 ADF檢驗.2 .滯后期的選擇.Eviews5.0給出了依據(jù)AIC和SIC等多種選擇標準下的自動選階,但有時序列的滯后階很高,這時騎虎拿下啊：到底用不用這么高的滯后階數(shù),太高的滯后階會減少自由度的.有的網(wǎng)友認為做經(jīng)濟一般只選1-2階滯后就可以了,但是,如果按李子奈老師的方法,滯后不同會影響對模型趨勢項、截距項的檢驗,從而影響結(jié)論.所以,滯后期應該如何選擇.在變量均非平穩(wěn)但協(xié)整的情況下那么可以建立誤差修正模型Error Correction Model, ECM來研究變量間的關(guān)系,由于

13、誤差修正項的出現(xiàn),ECM可以同時研究短期與長期的因果關(guān)系；在變量均非平穩(wěn)且不協(xié)整的情況下,那么需要在差分的根底上建立VAR模型,但由于差分消除了變量長期上的經(jīng)濟信息,因此此時只可以分析變量間的短期因果關(guān)系.4.數(shù)據(jù)不是平穩(wěn)序列是不可以用格蘭杰因果檢驗的,許多人并沒有注意這一點.PS:非平穩(wěn)的時間序列在同階的情況下可以做VAR ,也可以做EG兩步法,EG兩步法和JJ檢驗的原理不一樣.以下是引用 只愛在2021-8-23 17:42:00的發(fā)言：格蘭杰因果檢驗中的滯后階數(shù)怎么確定的？還有作了協(xié)整檢驗了,存在協(xié)整關(guān)系,怎么寫協(xié)整方程？小妤:根據(jù)AIC和SC的值來判斷,越小越好.協(xié)整方程就是你作協(xié)整檢驗時,作的回歸方程,其表達形式和平穩(wěn)變量作回歸的表達形式相同,這個方程叫作長期協(xié)整方程,表現(xiàn) 的是變量間的長期關(guān)系.對長期協(xié)整方程中的變量的一階差分序列作回歸,得到短期修正 模型,表現(xiàn)變量的短期動態(tài)關(guān)系.以下是引用 xiaolan91在2021-8-26 10:14:00的發(fā)言：請問如何在EViews5.0中做單位根ADF檢驗,做一次就可以了嗎小妤:菜單中步驟：1 view-unit root test,出現(xiàn)