1、.銀行業從業人員資格認證考試風險管理標準預測試卷(四 )一、單選題 （共 90 題，每小題 0.5分，共 45 分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分 。1假設隨機變量X 服從二項分布B(10， 0 。 1)，則隨機變量X 的均值為 ()，方差為()。A 1， 0.9B 0.9， 1C 1， 1D 0.9， 0.92 股票 A 的價格為 38 元/ 股，某投資者花 6.8 元購得股票 A 的買主期權 ，規定該投資者可以在 12 個月后以每股40 元的價格購買1 股 A 股票 。 現知 6 個月后 ，股票 A 的價格上漲為50 元，則此時該投資

2、者手中期權的內在價值為()元 。A-1.8B0C5D103某 1年期零息債券的年收益率為18.2 ， 假設債務人違約后回收率為20，若 1 年期的無風險年收益率為4， 則根據 KPMG 風險中性定價模型得到上述債券在1 年內的違約概率為 ()。A 0.05B 0.10專業 .專注.C 0.15D 0.204下列關于擔保的說法，不正確的是 ()。A 連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任B 抵押要求債務人將抵押財產移交債權人占有C質押方式下 ，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償D 債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔

3、保5在持有期為10 天、置信水平為99% 的情況下 ，若所計算的風險價值為10 萬元，則表明該銀行的資產組合()。A在 10 天中的收益有99% 的可能性不會超過10 萬元B 在 10 天中的收益有 99% 的可能性會超過 10 萬元C 在 10 天中的損失有 99% 的可能性不會超過 10 萬元D在 10 天中的損失有99% 的可能性會超過10 萬元6下列關于紅色預警法的說法，不正確的是 ()。A 是一種定性分析的方法B 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析C 要進行不同時期的對比分析D 要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警7下列關于信用評分模型的說法，正確的是 ()。A 信用

4、評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上B 信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數專業 .專注.C 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D 信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化8下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是 ()。A 當期權期限增加時 ，買方期權的價值會相應增加B 隨著波動率的增加 ，買方期權的價值會相應增加C 隨著波動率的增加 ，賣方期權的價值會相應減少D 當期權期限增加時 ，賣方期權的價值會相應增加9 某 2 年期債券 ，每年付息一次 ，到期還本 ，面值為 100 元，票面利率為 10，市場利率為 10， 則該債券的麥考利久期為()年 。A 1B 1.5C

5、1.91D 210巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求包括()。A 置信水平采用 95% 的單尾置信區間B 持有期為 10 個營業日C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D 至少每 6 個月更新一次數據11下列關于高級計量法的說法，正確的是 () 。A 使用高級計量法不需要得到監管當局的批準B 一旦商業銀行采用高級計量法 ，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方法C巴塞爾委員會規定資產規模大于1 億美元的銀行必須使用高級計量法專業 .專注.D 高級計量法的風險敏感度低于基本指標法12在用標準法計算操作風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露的值代表 ()。A 特定產品線的操

6、作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系B 特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系C 特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系D 特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系13 內部欺詐是指 ( )。A 商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同 、內部員工守則 、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險 ，主要包括因過失 、未經授權的業務或交易行為以及超越授權的活動B 員工故意騙取 、盜用財產或違反監管規章 、法律或公司政策導致的損失C 商業銀行員工由于知識 、技能匱乏而給商業銀行造成的風險D 違反就業 、健康或安全方面的法律或協議 ，包

7、括勞動法和合同法等 ，造成個人工傷賠付或因性別 、種族歧視事件導致的損失14 下列指標計算公式中 ，不正確的是 ( )。A 操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B 撥備覆蓋率 =( 一般準備 + 專項準備 + 特種準備 )÷貸款余額C 關注類貸款遷徙率 = 期初關注類貸款向下遷徙金額 ÷(期初關注類貸款余額 - 期初關注類貸款期間減少金額 )×100 D 市值敏感度為修正持續期缺口 ×1÷年15下列指標計算公式中，不正確的是 ()。專業 .專注.A 資本金收益率 = 稅后凈收入 ÷資本金總額B 資產

8、收益率 = 稅后凈收入 ÷資產總額C 凈業務收益率 =( 營業收入總額 - 營業支出總額 )÷資產總額D 非利息收入率 =( 非利息收入 - 非利息支出 )÷(營業收入總額 - 營業支出總額 )16下列關于風險監管的說法，不正確的是 ()。A 監管部門通過對商業銀行內部風險管理目標 、程序的監督檢查 ，督促商業銀行建立全面涵蓋各類風險的內部管理體系B 內部控制是商業銀行有效防范風險的最后一道防線C 建立風險計量模型是實現對風險模擬、定量分析的前提和基礎D管理信息系統的形式和內容應當與商業銀行營運、組織結構 、業務政策 、操作系統和管理報告制度相吻合17商業銀行在實

9、施內部市場風險管理時，計算經濟資本的公式為()。A 市場風險經濟資本 乘數因子 ×VaRB 市場風險經濟資本 （附加因子 + 最低乘數因子 ）×VaRC 市場風險經濟資本 （ 附加因子 + 最低乘數因子 ） /VaRD 市場風險經濟資本 VaR/ （附加因子 + 最低乘數數因子 ）18銀行監管應當遵循的基本原則不包括()。A 利益原則 B 公開原則 C 公正原則 D 效率原則19銀監會提出的銀行監管理念不包括()。A管法人 B 管風險C 管內控D管存款20下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是 ( )。A 衡量商業銀行風險變化的范圍專業 .專注.B 屬于靜態指標C 包括正常

10、貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D 包括流動性風險指標21失職違規不包括以下哪種情形？ ()A濫用職權的情形B從事未授權交易的情形C盜用資產的情形D支配超出權限資金額度的情形22在商業銀行的經營過程中， ()決定其風險承擔能力。A 資產規模和商業銀行的風險管理水平B 資本金規模和商業銀行的盈利水平C 資產規模和商業銀行的盈利水平D 資本金規模和商業銀行的風險管理水平23全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。A企業的資產規模B企業的目標C全面風險管理要素D企業的各個層級24下列關于風險的說法，正確的是 ()。A 對大多數銀行來說 ，存款是最大 、最明顯的信用風險來源B 信用風險

11、只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中C對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計D 從投資組合角度出發 ，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失25 根據巴塞爾委員會 ，允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括 ()。專業 .專注.A商業銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部 ”損失事件B 商業銀行必須建立標準的程序 ，規定在什么情況下必須使用外部數據以及使用外部數據的方法C銀行內部操作風險管理系統無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整

12、體性的檢查D銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施26下列關于經濟合作與發展組織(OECD) 的公司治理觀點的說法，不正確的是 ()。A 治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督B 公司治理應當維護股東的權利 ，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇C 如果股東權利受到損害 ，他們應有機會得到有效補償D 治理結構應當確認利益相關者的合法權利 ，并且鼓勵公司和利益相關者為創造財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作27 假定股票市場一年后可能出現5 種情況 ，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率收益率 50

13、%15%-10%-25%40% 則一年后投資股票市場的預期收益率為 ()。A 18.25 B 27.25 C 11.25 D 11.75 專業 .專注.28下列降低風險的方法中， ()只能降低非系統性風險。A 風險分散 B 風險轉移 C 風險對沖 D 風險規避29在實際應用中 ，通常用正態分布來描述 ()的分布 。A每日股票價格B每日股票指數C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率30假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2、 方差為0.01 的正態分布 ，則一個月后該股票的股價增長率落在()區間內的概率約為 68 。A (1， 3 )B (0， 4 )C (1.99 ， 2.01 )D (

14、1.98 ， 2.02 )31下列哪一項不屬于內控制度中的制衡機制？ ()A 交叉核對 B 雙人簽字 C 雙人控制資產 D 對賬32內部審計的主要內容不包括()。A 風險狀況及風險識別 、計量 、監控程序的適用性和有效性B 會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C 內部控制的健全性和有效性D 適時修訂規章制度和操作規程 ，使其符合法律和監管要求33現代商業銀行的財務控制部門通常采取()的方法 ，及時捕捉市場價格價值的變化。A每月參照市場定價B每日參照市場定價C每日財務報表定價D每月財務報表定價專業 .專注.34巴塞爾新資本協議通過降低 ()要求，鼓勵商業銀行采用()技術 。A 監管資本 ，高級風險

15、量化 B 經濟資本 ，高級風險量化C 會計資本 ，風險定性分析 D 注冊資本 ，風險定性分析35商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A失誤樹分析方法B資產財務狀況分析法C制作風險清單D情景分析法36 在客戶信用評級中 ，由個人因素 、資金用途因素 、還款來源因素 、保障因素和企業前景因素等構成 ，針對企業信用分析的專家系統是()。A5Cs 系統B5Ps 系統CCAMEL 分析系統D51ts 系統37 死亡率模型是根據貸款或債券的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率 ，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型 ，假設某3 年期辛迪加貸款

16、 ，從第 1年至第3 年每年的邊際死亡率依次為0.17 、0.60 、 0.60 ， 則 3 年的累計死亡率為 ()。A0.17 B0.77 C1.36 D2.32 38 根據 Credit Risk+ 模型，假設某貸款組合由 100 筆貸款組成 ，該組合的平均違約率為2， E=2.72 ，則該組合發生4 筆貸款違約的概率為()。A 0.09B 0.08專業 .專注.C0.07D0.0639某公司 2006 年銷售收入為1 億元，銷售成本為8 000 萬元 ， 2006年期初存貨為 450萬元 ， 2006 年期末存貨為 550萬元，則該公司 2006年存貨周轉天數為 ()天 。A198B18

17、0C160D22540下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是 ()。A一般來說 ，對于信用等級較高的客戶偶然發生的風險波動，應給予較大的容忍度B 對單一客戶風險的監測 ，需要從個體延伸到 “風險域 ”企業C 商業銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查D 授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率41下列哪項是關于資產組合模型監測商業銀行組合風險的正確說法?()A 主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測B 必須直接估計每個敞口之間的相關性C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產的未來價值概率分布D Credit Metrics 模型直接估計各敞

18、口之間的相關性42()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A 原始損失數據 B 誘因及對策C關鍵風險指標D資本金水平43在客戶風險監測指標體系中，資產增長率和資質等級分別屬于()。A基本面指標和財務指標B財務指標和財務指標C基本面指標和基本面指標D財務指標和基本面指標44某企業2006 年凈利潤為0.5 億元人民幣 ， 2005 年末總資產為10 億元人民幣 ， 2006專業 .專注.年末總資產為15 億元人民幣 ，該企業 2006 年的總資產收益率為()。A 5.00 B 4.00 C 3.33 D 3.00 45下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是 ()。A 總敞口頭

19、寸反映整個貨幣組合的外匯風險B 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值46 信用風險暴露是指由于交易對方不能履行合約或償還債務而可能出現損失的交易金額，一般而言 ，商業銀行最主要的信用風險暴露是()。A住房抵押貸款信用風險暴露B零售信用風險暴露C企業 機構信用風險暴露D公用事業信用風險暴露47下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是 ()。A 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C 存貸款業務歸入銀行

20、賬戶D 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價48商業銀行的市場風險管理組織框架中，()。A 包括董事會 、高級管理層和相關部門三個層級專業 .專注.B 董事會負責制定 、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程C 高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任D 承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門49下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法不正確的是()。A 股票投資收益率的下降 ，會造成存款人資金轉移 ，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B 在每周的最后幾天 、每月的最初幾日或每年的節假日 ，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C 商業銀行對利率變化

21、的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D商業銀行正常范圍內的“借短貸長 ”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風50 投資或者購買與管理基礎資產收益波動負相關或完全負相關的某種資產或金融衍生品的風險管理策略是()。A 風險規避 B 風險對沖 C 風險分散 D 風險轉移51下列關于經濟增加值(EVA)的表達式 ，不正確的是 ()。A EVA= 稅后凈利潤 - 資本成本B EVA= 稅后凈利潤 - 經濟資本 ×資本預期收益率C EVA=( 資本金收益率 - 資本預期收益率 )×經濟資本D EVA=( 經風險調整的收益率 - 資本預期收益率 )

22、5;經濟資本52國際量佳操作實踐中的法定流動資產的比率應為()。A10%B15%C25%D40%專業 .專注.53每位員工依據本崗位工作職責以及體系文件、場所文件 ，識別本崗位各項工作環節中的風險點及對應的控制措施，初步評估風險程度和控制措施，并提出控制優化的建議。這一步驟的工作屬于操作風險與內部控制評估工作流程的()階段。A控制活動識別與評估B全員風險識別與報告C作業流程分析和風險識別與評估D制定與實施控制優化方案54()是商業銀行中間業務的一類，指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務 、提供金融服務并收取一定費用的業務。A 資金交易業務 B 柜臺業務 C 個人信貸業務 D 代理

23、業務55下列商業銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是()。A減少在不熟悉市場的交易B強化交易員限額交易制度C購買未授權交易保險D為操作風險分配資本金56()對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分 。A 個人存款 B 公司存款 C 機構存款 D 大額存款57下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是 ()。A商業銀行正常范圍內的“借短貸長 ”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險B 在每周的最后幾天 、每月的最初幾日或每年的節假日 ，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C 商業銀行對利率變化的敏感程度直接

24、影響著資產負債期限結構D 股票投資收益率的下降 ，會造成存款人資金轉移 ，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張專業 .專注.58 如果一家商業銀行的貸款平均額為600 億元，存款平均額為 800 億元 ，核心存款平均額為 300 億元 ，流動性資產為100 億元，那么該銀行的融資需求等于()億元 。A400B300C200 D-10059下列關于戰略風險管理基本做法的說法，正確的是 ()。A確保及時處理投訴和批評B增強對客戶的透明度C增強對公眾的透明度D明確董事會和高級管理層的責任60與單一法人客戶相比， ()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A財務報表真實性較好B連環擔保普遍C風險識別難

25、度大D貸后監督難度大61根據死亡率模型 ，假設某 5年期貸款 ，兩年的累計死亡率為6.00 ， 第一年的邊際死亡率為 2.50 ， 則隱含的第二年邊際死亡率為()。A 3.50 B 3.59 C 3.69 D 6.00 62某銀行2006 年末關注類貸款余額為 2000 億元 ，次級類貸款余額為 400億元，可疑類貸款余額為1 000 億元，損失類貸款余額為800 億元 ，各項貸款余額總額為60 000 億元，則該銀行不良貸款率為 ()。A1.33 B2.33 C3.00 D3.67 專業 .專注.63商業銀行流動性管理中的現金流分析法的缺點是()。A 難以準確反映流動性狀況B 對于規模大 、

26、業務復雜的商業銀行而言 ，獲得完整現金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低C 現金流分析過于繁雜 ，分析結果具有滯后性D 現金流分析是一種定性分析法 ，難以定量準確反映流動性狀況64下列關于銀行資產負債利率風險的說法，不正確的是 ()。A 當市場利率上升時 ，銀行資產價值下降B 當市場利率上升時 ，銀行負債價值上升C 資產的久期越長 ，資產的利率風險越大D 負債的久期越長 ，負債的利率風險越大65下列關于銀行監管基本原則的說法，不正確的是 ()。A公開原則是指監管活動除法律規定需要保密的以外，應當具有適當的透明度B公正原則是指銀行業市場的參與者具有平等的法律地位，銀監會進行監管

27、活動時應當平等對待所有參與者C 對公正原則應該把握兩個方面 ，一是實體公正 ，二是程序公正D 效率原則是指銀監會在進行監管活動中要以提高銀行業整體效率為目標66下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是 ()。A 制定危機管理規劃是聲譽危機管理規劃的主要內容之一B 危機管理應當采用 “辯護或否認 ”的對抗策略C 聲譽危機管理需要技能 、經驗以及全面細致的危機管理規劃 ，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南專業 .專注.D 危機可能永遠不會發生 ，所以聲譽危機管理規劃沒有給商業銀行創造增加值67國家風險分散的具體策略包括()。A 銀團貸款 B 共同投資 C 國別限額 D 以上都是

28、68()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構 、企業或政府為其提供擔保。A 保險轉移 B 非保險轉移 C 兩者都是 D 兩者都不是69對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是 ()。A 風險自留 B 風險分散 C 風險抑制 D 以上都是70()是指商業銀行已經持有的或者是必須持有的符合監管當局要求的資本。A 會計資本 B 監管資本 C 經濟資本 D 實收資本71商業銀行外部數據主要源于手工輸入的數據、政府或上級部門的文件和()。A 國際結算系統 B 儲蓄系統C信用卡系統D

29、互聯網上下載的相關數據72下列關于銀行監管的法律法規的說法，不正確的是 ()。A在我國 ，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規章三個層級的法律規范構成B 行政法規是由國務院依法制定的 ，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法律規范，其效力等同于法律C規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限內制定的規范性文件D法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據憲法 ，并依照法定程序制定的有關法律規范 ，是法律框架的最基本組成部分專業 .專注.73()風險來源于銀行資產、負債和表外業務到期期限錯配所存在的差異。A基準風險B期權性風險C重新定價風險D收益率曲線風險74()是指

30、在對商業銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉換為記賬貨幣時，因匯率變動而蒙受賬面損失的可能性。A 交易風險 B 市場風險 C 經濟風險 D 折算風險75計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除 ()。A 商譽B 商業銀行對未并表金融機構的資本投資C 附屬資本D 商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資76關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是 ( )。A中國的銀行業在信息披露的質量和數量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發達 、金融資產持有人有限的情況下÷市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況 ，因此，在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業需要

31、定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量B巴塞爾新資本協議將市場約束列為與最低資本要求、外部監管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調提高到相當高的水平，這就要求中國的銀行業要全面完善信息披露制度 ，根據 巴塞爾新資本協議的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成 、風險披露的評估和管理程序、資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露，推動會計制度的國際化 ，提高會計信息的一致性和可比性C巴塞爾委員會意識到，監管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的專業 .專注.信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、“道義勸說 ”等舉措來予以

32、督促，對于一些比較復雜敏感、同時涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時 ，監管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責 、經濟懲罰等措施D 目前，上市股份制銀行已按中國證監會要求 ，一年兩次披露經營狀況 ，并在信息披露方面積累了一些經驗 ，隨著提高信息披露的力度 ，有可能在較短時間內達到新協議的要求77在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數不包括()。A貸款金額B回收率C回收率的波動性D貸款違約風險之間的相關性78在財務分析過程中，用來衡量企業經營能力的指標不包括()。A 存貨周轉率B 應收賬款周轉率C 資產周轉率D 資產負債率79Credit MetricsTM計算

33、資產組合風險價值的兩種方法是()。A 解析法與歷史模擬法B 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法C 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法D 解析法與蒙特卡洛模擬法80關于關聯授信比例中商業銀行關聯法人或其他組織，下列表述不正確的是()。A商業銀行的內部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接 、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組織B與商業銀行同受某一企業直接、間接控制的法人或其他組織專業 .專注.C商業銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接 、共同持有或控制商業銀行10% 以上股份或表決權的非自然人股東D 不包括商業銀行81()不是市場風險資本要求的標準化方法分析的五項風險種類之一。A 商品風險 B 股票風險

34、 C 外匯風險 D 期貨風險82系統缺陷造成風險中不包括()。A系統開發的風險B系統安全的風險C系統設計的風險D系統報告的風險83 在綜合發現風險報告中 ，從全行范圍來看的 、可用來監控是否獲得目標盈利性的輸入參數是 ( )。A股權收益率 RORACBVaR 總體最新狀況C 限額 風險資本總體使用情況 D 集中度84下列有關積極的組合管理的說法，錯誤的是 ()。A 積極的組合管理就是將全行范圍內的資本配置和單筆業務的風險管理相結合B 積極的組合管理不僅需要度量 、加總和監控風險 ，而且也包括積極地改變風險C積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響

35、風險狀況的D 積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業務風險之間的相關性85市場風險要素價格至少每() 更新一次數據，當發生重大價格變化時需要立即更新。A一年B半年C一季度 D二年86下列有關信用衍生產品的說法錯誤的是()。專業 .專注.A 信用衍生產品是允許轉移信用風險的金融合約B 信用衍生品的基本功能 ：違約保護在買方和賣方之間是相同的C 信用衍生產品的交割可采取實物或現金兩種方式D 信用衍生產品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質量下降的風險87下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是 ()。A 風險管理的目標是消除風險B風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發

36、展戰略C風險管理是商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重要手段D 商業銀行應了解所有風險 ，建立和完善風險控制機制 ，對不了解或無把握控制風險的業務 ，應采取審慎態度88商業銀行通過制定一系列制度、程序和方法 ，對風險進行 ()。A 事前防范 、事中控制 、事后監督和糾正B 事前監督和糾正 、事中防范 、事后控制C 事前控制 、事中監督和糾正 、事后防范D 事前防范 、事中監督和糾正 、事后控制89如果一家商業銀行的總資產為10 億元 ，總負債為 7 億元，資產加權平均久期為2 年，負債加權平均久期為3 年，那么久期缺口等于 ( )。A-1B1C-0.1D0.190下列指標的計算公

37、式中，正確的是 ()。專業 .專注.A 資本金收益率 = 稅后凈收入 / 資產總額B 資產收益率 = 稅后凈收入 / 資本金總額C 凈業務收益率 = （營業收入總額 - 營業支出總額 ） / 資產總額D 非利息收入率 = （非利息收入 - 非利息支出 ） / （營業收入 -營業支出 ）二、多項選擇題 （共 40 題，每小題 1 分，共 40 分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選 、少選、錯選均不得分。1下列方法中 ，()被應用于違約風險區分能力的驗證。ACAP 曲線與 AR 值 BROC 曲線與 A 值CKS 檢驗D二項分布檢驗E 擴展的交通燈檢

38、驗2審慎經營類指標包括()。A總資產凈回報率B資本充足率C大額風險集中度D不良貸款撥備覆蓋率E 成本收入比3利率靈敏度可分為()。A利率損失敏感性B利率收益敏感性C資產負債市值的利率靈敏度D利差靈敏度E 期望利率敏感性4下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A 未考慮銀行資產的內在價值變動情況B 銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C 如果實際利率的走勢與銀行的預期相反，銀行會發生更大的損失專業 .專注.D 資產利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E 未考慮到利率變動的兩面性5下列關于金融期貨的說法，正確的有 ()。A 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B 貨幣期貨交易目的包括規

39、避匯率風險C 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D 股指期貨不涉及股票本身的交割E 股指期貨以現金清算的形式進行交割6 下列關于各類期權的說法 ，正確的有 ( )。A 買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利B 賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務C 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約D 買權的執行價格低于現在的市場價格，則該期權屬于價外期權E 平價期權的執行價格等于現在的即期市場價格7內部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面？ ()A 財務 / 會計錯誤 B 文件 / 合同錯誤C 產品設計錯誤 D 交易 / 定價錯誤E 錯誤監控 / 報告8

40、巴塞爾委員會認為 ，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內部控制 。 健全有效的內部控制應該是不同要素 、不同環節組成的有機體 。 從要素方面看 ，商業銀行的內部控制必須包括的要素是 ()。A內部控制環境B風險識別與評估專業 .專注.C內部控制措施D監督與評價E 改進9記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括 ()。A 設置頭寸限額并進行監控B 交易員可以在批準限額內 ，按照批準的交易政策和程序管理頭寸C 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D 按照銀行的風險管理程序 ，交易頭寸定期報告給高級管理層E 根據市場信息來源 ，對交易頭寸予以密切監控10 9·11 ”事件給很多銀

41、行及企業造成了極大的損失 ，為應對此類事件 ，商業銀行應當注意( )。A災難備份B強制員工休假C審慎選擇經營地址D制定應急和連續營業方案E 購買保險11如果出現流動性危機，商業銀行采取的下列措施正確的有()。A同業拆入一筆款項B減少非核心貸款C加強與長期存款客戶的關系D尋求央行的緊急支援E 維持良好的公共關系12流動性風險預警信號中的融資信號包括()。A 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資B 所發行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升C 所發行股票價格下跌D 債權人提前要求兌付造成支付能力出現不足專業 .專注.E 存款大量流失13下列哪些情形能使銀行失去流動性？ ()A提高準備金比率B存款額下降C經營管理失當D衍生品交易中遭受巨額損失E 公眾對銀行體系失去信心14新發生不良貸款的外部原因包括()。A違反貸款授權授信規定B企業經營管理不善或破產倒閉C企業逃廢銀行債務D企業違法違規E 地方政府行政干預15下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有 ()。A 敞口頭