1、新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金2012年第 2 季度報告2012年 6月30日基金管理人：新華基金管理有限公司 基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 報告送出日期： 二一二年七月十九日1 重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、 誤導性陳 述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于 2012 年 7 月 17 日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復 核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、 勤勉盡責的原則管理和運用基金資

2、產， 但不保 證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。 投資有風險， 投資者在作出投資決策 前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自 2012年 4月 1日起至 6月 30日止。 2 基金產品概況基金簡稱新華泛資源優勢混合基金主代碼519091交易代碼519091基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2009年7月13日報告期末基金份額總額706,626,593.23 份投資目標在有效控制風險的前提下， 通過重點精選與集中配置 具有社會資源和自然資源 （泛資源）優勢的股票， 實 現基金凈值增長 , 以求持續地超越業績比較基準。投資策略本基金采用 “自下而上

3、”結合“自上而下” 的投資策 略，通過股票選擇、 行業配置， 結合自上而下的戰術 性大類資產配置策略，進行積極投資管理。業績比較基準60%滬深 300指數 + 40%上證國債指數風險收益特征本基金為混合型基金， 屬于證券投資基金中的中高等 風險品種，預期風險和收益高于債券型、 貨幣型基金， 低于股票型基金。基金管理人新華基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司 3 主要財務指標和基金凈值表現3.1 主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期 （2012年4月1日-2012年6月30日）1.本期已實現收益8,563,737.242.本期利潤16,198,398.193.加權平均基金份

4、額本期利潤0.02274.期末基金資產凈值661,861,613.255.期末基金份額凈值0.937注：1、本期已實現收益指本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值 變動收益） 扣除相關費用后的余額， 本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價 值變動收益；2、以上所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如基金 申購費贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。3.2 基金凈值表現3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較階段凈值增長率凈值增長率標準差業績比較基準 收益率業績比 較基準 收益率 標準差-過去三個月2.40%0.80%0.63

5、%0.67%1.77%0.13%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基 準收益率變動的比較新華泛資源優勢靈活配置混合型證券投資基金累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2009年7月13日至 2012年6月30日）注：本報告期，本基金各項資產配置比例符合本基金合同的有關約定4 管理人報告4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介任本基金的基金經理 期限姓名職務任職日期離任日期證券從業 年限說明崔建 波本基 金基 金經2010-3-24-17經濟學碩士，歷任天津中融證 券投資咨詢公司研究員、申銀 萬國天津佟樓營業部投資經理，新 華優 選成 長股

6、票型 證券 投資 基金 基金經理， 新華 優選 消費 股票 型證 券投 資基 金基 金經理；公 司基 金管 理部 副總 監紀顧問部經理、海融資訊系統 有限公司研究員、和訊信息科 技有限公司證券研究部、理財 服務部經理、北方國際信托股 份有限公司投資部信托高級 投資經理。現任新華基金管理 有限公司基金管理部副總監， 新華泛資源優勢靈活配置混 合型證券投資基金基金經理、 新華優選成長股票型證券投 資基金基金經理和新華優選 消費股票型證券投資基金基 金經理。桂躍 強本基 金基 金經 理，新 華中 小市 值優 選股 票型 基金 基金 經理2011-6-27-5工學、金融學雙碩士，歷任中 國石化石油化工

7、科學研究院 工程師。于 2007年加入新華基 金管理有限公司，歷任化工、 有色、輕工、建材等行業分析 師，策略分析師，新華優選成 長股票型證券投資基金基金 經理助理，投資經理。現任新 華泛資源優勢靈活配置混合 型證券投資基金基金經理 , 新 華中小市值優選股票型證券 投資基金基金經理 .4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明 本報告期內，新華基金管理有限公司作為新華泛資源優勢靈活配置混合型證 券投資基金的管理人按照 中華人民共和國證券投資基金法 、新華泛資源優勢 靈活配置混合型證券投資基金基金合同 以及其他有關法律法規的規定， 本著誠 實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產， 在

8、嚴格控制風險的基礎上為持有 人謀求最大利益。運作整體合法合規，無損害基金持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執行情況根據中國證監會頒布的證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見 （ 2011 年修訂），公司制定了新華基金管理有限公司公平交易管理制度 。制 度的范圍包括境內上市股票、 債券的一級市場申購、 二級市場交易等所有投資管 理活動，同時包括授權、研究分析、投資決策、交易執行等投資管理活動相關的 各個環節。場內交易， 投資指令統一由中央交易室下達， 并且啟動交易系統公平交易模 塊。根據公司制度， 嚴格禁止不同投資組合之間互為對手方的交易， 嚴格控制不 同投資組合

9、之間的同日反向交易。場外交易中， 對于部分債券一級市場申購、非公開發行股票申購等交易，中 央交易室根據各投資組合經理申報的滿足價格條件的數量進行比例分配。 如有異 議，由中央交易室報投資總監、督察長、金融工程部和監察稽核部，再次進行審 核并確定最終分配結果。如果督察長認為有必要，可以召開風險管理委員會， 對 公平交易的結果進行評估和審議。對于銀行間市場交易、固定收益平臺、 交易所 大宗交易， 投資組合經理以該投資組合的名義向中央交易室下達投資指令， 中央 交易室向銀行間市場或交易對手詢價、 成交確認，并根據“時間優先、 價格優先” 的原則保證各投資組合獲得公平的交易機會。4.3.2異常交易行為

10、的專項說明 本報告期，公司對不同組合不同時間段的同向交易價差進行了溢價率樣本的 采集，通過平均溢價率、買入 /賣出溢價率以及利益輸送金額等多個層面來判斷 不同投資組合之間在某一時間段是否存在違反公平交易原則的異常情況， 未發現 重大異常情況，且不存在報告期內所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向 交易成交較少的單邊成交量超過該證券當日成交量的 5%的情況。4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析2012 年第二季度，大盤先漲后跌，全季度收陰。下跌原因在于首先流動性 約束明顯，大盤高位整理無法向上突破時， 接下來往往會下跌， 其次經濟復蘇低 于預期，房

11、地產行業的復蘇遲遲不能傳導到其上游行業， 而較低的房地產投資增 速也拉低了固定資產投資，再次，政策力度比預想的要低。表現較好的行業是食 品飲料和醫藥， 經濟不景氣下， 業績的確定性較高增長和防御心理成了市場的主 旋律。本基金對相關強勢板塊進行了一定配置，基金表現強于比較基準。展望 2012 年三季度，通脹水平低位運行，經濟望見底回升，各項經濟數據 有望超預期，但經濟回升的力度將比較有限，政策方面，降息降準、默認房地產 放松的政策會延續，預計行情將以震蕩為主， 下跌空間非常有限， 不排除小階段 反彈行情的出現。 行業性結構機會仍然存在， 尤其是房地產， 機會依舊比較確定。 長期看， 我們更強調自

12、下而上的選股策略， 選出能夠穿越經濟波動、 長期保持快 速增長的細分行業個股龍頭， 將更能帶來超額收益。 故本基金仍然堅持價值與成 長的思路， 2012 年三季度在成長股方面精選個股，同時兼顧行業輪動策略，力 爭取得較好的收益。4.4.2報告期內基金的業績表現截至 2012年6月30日，本基金份額凈值為 0.937 元，本報告期份額凈值增 長率為 2.40%，同期比較基準的增長率為 0.63%。 5 投資組合報告5.1 報告期末基金資產組合情況序號項目金額（元）占基金總資產的比例（ %）1權益投資456,649,568.5968.64其中：股票456,649,568.5968.642固定收益投

13、資85,185,830.8012.80其中：債券85,185,830.8012.80資產支持證券-3金融衍生品投資-4買入返售金融資產-其中：買斷式回購的買入返售金融資產-5銀行存款和結算備付金合計119,282,503.9417.936其他各項資產4,212,306.890.637合計665,330,210.22100.005.2 報告期末按行業分類的股票投資組合代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值 比例（）A農、林、牧、漁業1,775,094.000.27B采掘業6,303,600.000.95C制造業202,605,658.7130.61C0食品、飲料32,666,974.044.9

14、4C1紡織、服裝、皮毛10,892,027.001.65C2木材、家具-C3造紙、印刷-C4石油、化學、塑膠、塑料47,710,764.287.21C5電子6,995,626.761.06C6金屬、非金屬2,326,994.600.35C7機械、設備、儀表82,506,064.2112.47C8醫藥、生物制品12,298,248.471.86C99其他制造業7,208,959.351.09D電力、煤氣及水的生產和供應業694,000.000.10E建筑業757,920.900.11F交通運輸、倉儲業7,653,581.881.16G信息技術業43,621,078.726.59H批發和零售貿易2

15、1,127,166.403.19I金融、保險業62,514,656.689.45J房地產業96,802,747.1614.63K社會服務業8,331,182.641.26L傳播與文化產業-M綜合類4,462,881.500.67合計456,649,568.5968.995.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值 （元 ）占基金資產 凈值比例 （）1300072三聚環保2,541,57426,305,290.903.972600048保利地產1,702,13519,302,210.902.923300222科大智能1,191,4

16、1016,977,592.502.574000602金馬集團731,13615,119,892.482.285000002萬 科1,686,26015,024,576.602.276600887伊利股份717,48814,765,903.042.237600383金地集團2,084,23413,505,836.322.048002589瑞康醫藥384,21012,659,719.501.919600519貴州茅臺48,10011,503,115.001.7410002535林州重機1,428,80911,187,574.471.695.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價

17、值（元）占基金資產凈值比例（）1國家債券-2央行票據-3金融債券-其中：政策性金融債-4企業債券85,185,830.8012.875企業短期融資券-6中期票據-7可轉債-8其他-9合計85,185,830.8012.875.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值 （元）占基金資產凈值比例（）112201409豫園債332,710 34,428,830.805.202098013009伊城投債200,000 20,242,000.003.06312300109愛使債200,000 20,000,000.003.02412293

18、109臨海債100,00010,515,000.001.595.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券 投資明細本報告期末無資產支持證券投資。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本報告期末未持有權證。5.8投資組合報告附注5.8.1本報告期，本基金投資的前十名證券的發行主體沒有出現被監管部門立案 調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。5.8.2本報告期，本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫5.8.3 其他各項資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金566,188.182應收證券清算款-3應收股利-4應收利息3,604,425.905應收申購款41,692.816其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計4,212,306.895.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債。5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說