1,.劉愿,計量經濟學導論,2,教材：伍德里奇，計量經濟學導論：現代觀點（第四版），中國人民大學出版社，2010年。,3,考核方式：平時成績占40%，期末考試占60%。平時成績：作業須按規定時間提交，用A4紙打印或手寫。主要是教材的練習題，部分是統計軟件的實操。期末考試：是否統考待定。學習要求：初步了解計量經濟學這門學科；培養起自己對計量經濟學的感覺、方法。基本思想為重，數學推導次之。教學方法：理論聯系實際,4,課程大綱,第一篇橫截面數據分析（第2-9章）第二篇時間序列數據分析（第10-12章）第三篇面板數據分析（第13-14章）第四篇高深專題討論：內生性問題及其解決辦法,5,第一篇：橫截面數據分析,第一章計量經濟學的性質與經濟數據第二章簡單回歸模型第三章多元回歸分析：估計第四章多元回歸分析：推斷第五章多元回歸分析：OLS的漸近性第六章多元回歸分析：深入專題第七章含有定性信息的多元回歸分析：二值變量第八章異方差性第九章模型設定和數據問題的深入探討,6,第二篇：時間序列數據的回歸分析,第十章時間序列數據的基本回歸分析第十一章OLS用于時間序列數據的其他問題第十二章時間序列回歸中的序列相關和異方差,7,第一章計量經濟學的性質與經濟數據,1.1什么是計量經濟學1.2經驗分析的步驟1.3經濟數據的結構1.4計量經濟分析中的因果關系和其他條件不變的概念,8,1.1什么是計量經濟學,政策評估或經濟理論檢驗:xy教育水平工資率利率GDP種植補貼農業產出孕期婦女饑荒經歷嬰兒長期健康貨幣發行量物價水平限購房價扶貧脫貧,9,為何需要計量經濟學,經濟學中鮮見實驗數據：實驗經濟學的興起例外經濟學需使用非實驗或觀測數據進行推斷重要的是將經濟理論應用于真實世界數據,10,為何需要計量經濟學,實證分析使用數據檢驗一個理論或某種關系關于政策變化的效果，理論上并不明確，可以應用計量經濟學的方法檢驗之。我國FDI是否存在溢出效應？種植補貼是否增加農業產出?調低利率是否增加總產出？征收燃油稅能否減少污染物排放？工會組織能否保護工人權益？,11,1.2經濟計量分析的步驟,構造規范的經濟模型：各種變量之間的關系將經濟模型轉變為計量模型：確定因變量、自變量和控制變量計量結果的穩健性檢驗：數據集關鍵變量檢驗方法模型的內生性檢驗及其解決,12,例子1.1貝克爾91968)的犯罪經濟模型,y=花在犯罪活動上的小時數x1=從事犯罪活動每小時的“工資”x2=合法就業的小時工資x3=犯罪或就業之外的收入x4=犯罪被抓住的概率x5=犯罪被抓后，被證明有罪的概率x6=被證明有罪后預期的宣判x7=年齡,13,例1.2工作培訓與工人的生產力,wage=f(educ,exper,training)(1.2)wage為小時工資，educ為接受正規教育的年限，exper為工作年數，training為花在工作培訓上的周數,14,例1.3：制度與經濟發展,y=f(institution,K,L)如何衡量制度：Acemoglu（2001）產權保護方穎、趙揚（2011）：產權保護董志強（2012）：營商環境,15,經濟數據的結構,橫截面數據時間序列數據混合截面數據面板或縱列數據,16,橫截面數據,給定時點對個體采集的樣本所構成的數據集。隨機抽樣如果樣本非隨機抽取，即存在樣本選擇問題饑荒健康效應研究：在饑荒時期出生的嬰兒真的比其他時期出生的嬰兒擁有更好的身體素質嗎？在收入調查中，收入越高的人越傾向于拒絕報告及收入狀況，或者系統性的低報其收入。,17,18,19,時間序列數據,時間序列數據對一個體的一個或幾個變量不同時間進行觀測：股票價格、貨幣供應、消費者價格指數、GDP等.時間序列數據并非隨機抽樣，存在時序相關或自相關問題：時間趨勢或季節性,20,21,混合截面數據,既具有橫截面數據的特點，又有時間序列的特點：對美國的家庭進行兩次橫截面數據的調查，1993、1995年兩次搜集住房價格數據。混合截面數據的兩個作用：擴大樣本容量（混合截面分析有一定適用范圍）解釋變量在不同時間的長期差異,22,23,面板數據或縱列數據,由數據集中每個橫截面單位的一個時間序列組成，對同一單位的不同時期進行重復觀測。面板數據的優越性：控制觀測單位某些觀測不到的特征研究決策行為或結果中的滯后性,24,25,計量經濟分析中的因果關系及保持其他條件不變的概念,建立變量之間的某種聯系并不足夠，我們需要考慮的是變量間的因果效應/關系。如果我們能控制足夠多的其他因素，其他條件不變下的關系可以視為因果關系。但建立因果關系是相當困難的。,26,例1.3化肥對作物產量的影響對每個地塊施用不同數量的化肥，然后測量各自產出，我們獲得一個截面數據集合。運用統計方法去測量產出與化肥施用量之間的關系。這是否是測量兩者關系的一個好實驗。,27,例1.4教育回報的測量,人力資本投資模型表明，接受更多教育的人掙得越多。最簡單的例子，我們可以將方程寫成如下：,28,例1.4(續),b1的估計值為教育的回報，但這可以被視為因果關系嗎？當誤差項u包括其他影響收入的因素時，我們希望控制盡可能多的因素，如經驗與能力。某些因素，如個人能力，是不可觀測的，會對因果關系推斷構成問題。,29,例1.5執法對城市犯罪活動的影響,更多警察