2020-2025年中級銀行從業資格之中級風險管理題庫綜合試卷A卷附答案

單選題（共500題）1、下列不屬于戰略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰略層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面【答案】A2、在監管實踐中，（）監管貫穿于商業銀行設立、持續經營、市場退出的全過程。A.資本充足率B.利潤率C.現場D.非現場【答案】A3、管理層素質屬于（?）指標。A.品質類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環境類指標?【答案】A4、下列關于商業銀行資金交易業務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最不恰當的是（）。A.借助適當的風險量化模型及業務管理系統可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的準確性B.建立資金業務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細D.代客資金業務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證【答案】C5、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D6、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是()。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融學、數學、概率統計等一系列知識技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B7、下列選項中，商業銀行一線業務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協助其他部門識別、評估、監測、控制及緩釋操作風險D.根據本行統一的操作風險管理評估方法，識別、監測本部門的操作風險【答案】D8、主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構成違約B.政治違約C.主權違約D.國別違約【答案】C9、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發布的財務報表B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循C.業績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A10、()能普遍滿足各主要衡量標準的要求，重要的是它不會帶來估計偏差，也不存在明顯的模型風險，且較容易落實。A.內部模型法B.蒙特卡羅模擬法C.方差-協方差法D.歷史模擬法【答案】D11、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（）A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A12、關于專有信息和保密信息的內容，下列表述錯誤的是（）。A.有關專有信息和保密信息的免除規定不得與會計準則的披露要求產生沖突B.專有信息是指如果與競爭者共享這些信息，會導致銀行在這些產品和系統的投資價值下降，并進而削弱其競爭地位C.如果專有信息和保密信息的披露會嚴重損害銀行的地位，那么銀行可以選擇不披露其具體內容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有關客戶的信息，以及內部安排的一些詳細情況，如使用的方法論、估計參數和數據等【答案】C13、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C14、關于商業銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A15、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D16、在巴塞爾協議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。A.二級資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.股東資本【答案】C17、當市場利率呈逐步上升趨勢時，對商業銀行最有利的資產負債結構是（）。A.以長期負債為短期資產融資B.以短期負債為長期資產融資C.保持資產負債結構不變D.以長期負債為長期資產融資【答案】A18、操作風險資本應該為（）提供保障。A.預期損失B.非預期損失C.意外損失D.災難性損失【答案】B19、監管機構對于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風險數據能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求B.銀行的數據加總流程能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力/危機情境下風險管理報告的需要【答案】C20、下列屬于行業風險分析的是（）。A.技術進步B.行業監管政策和有關環境分析C.環保意識增強D.自然災害等【答案】B21、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C22、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D23、從商業銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C24、下列選項中，（）揭示了在一定條件下資產的風險溢價、系統性風險和非系統性風險的定量關系，為現代風險管理提供了重要的理論基礎。A.歐式期權定價模型B.投資組合原理C.資本資產定價模型D.套利定價模型【答案】C25、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C26、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D27、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比【答案】D28、下列關于商業銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B29、某商業銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B30、商業銀行采用內部模型計量市場風險時，應當采用壓力測試進行補充，因為市場風險內部模型（）。A.只能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業務中的市場風險C.置信水平無法達到監管要求D.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失【答案】D31、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D32、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元。2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】D33、電腦“千年蟲”的風險，使世界各地的商業銀行為此支付了巨額費用。這一風險屬于（）引發的風險。A.外部事件B.人員因素C.系統缺陷D.內部流程【答案】C34、下列商業銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業存款D.公共事業費收入【答案】C35、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統一給予50％的風險權重C.商業銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業銀行的其他資產，包括對企業、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A36、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C37、下列指標的計算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產總額B.資產收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業務收益率=(營業收入-營業支出)／資產總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業收入-營業支出)【答案】C38、商業銀行具有相同或相似屬性業務風險敞口過大而表現出的風險為（），該風險為流動性風險的主要誘因之一。A.信用風險B.戰略風險C.集中度風險D.市場風險【答案】C39、商業銀行經濟資本是指（）。A.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業銀行在一定的期間和置信區間內，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C40、可能造成重大經濟損失，從而對流動性狀況產生嚴重影響，如法國興業銀行交易員違規交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰略風險【答案】C41、下列各項中，不屬于抵押合同應詳細記載的內容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質量C.被擔保的主債權種類D.抵押物移交的時間【答案】D42、下列關于商業銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B43、過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強C.該企業集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力【答案】A44、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表,資產A=2000億元,負債L=1700億元,資產久期為DA=6年,負債久期為DL=3年,根據久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B45、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D46、從報告的使用者來看，風險報告可分為（）。A.內部報告和外部報告B.綜合報告和專題報告C.一般報告和特殊報告D.管理報告和監督報告【答案】A47、下列關于戰略風險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風險因素、評估主要風險因素、評估可能性和影響、風險優先排序B.識別風險因素、評估可能性和影響、評估主要風險因素、風險優先排序C.識別風險因素、風險優先排序、評估主要風險因素、評估可能性和影響D.識別風險因素、評估主要風險兇素、風險優先排序、評估可能性和影響【答案】A48、在操作風險資本計量的方法中，（）是將商業銀行的所有業務劃分為九類產品線，對每一類產品線規定不同的操作風險資本要求系數，并分別示出對應的資本，然后加總九類產品線的資本即可得到商業銀行總體操作風險的資本要求。A.標準法B.高級計量法C.基本指標法D.內部評級法【答案】A49、作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商業銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）。A.期權風險B.重新定價風險C.收益率曲線風險D.基準風險【答案】B50、下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日，商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險【答案】A51、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優質流動性資產分析D.存貸比【答案】D52、假設投資者有兩種金融產品可供選擇，一是國債，年收益率為5.5%；二是銀行理財產品，收益率可能為8%、6%、5%，其對應的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案中效益最高的是（）。A.40%投資國債、60%投資銀行理財產品B.100%投資國債C.100%投資銀行理財產品D.60%投資國債、40%投資銀行理財產品【答案】C53、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業，資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰略風險D.信用風險、市場風險和戰略風險【答案】D54、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，國務院銀行業監督管理機構提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D55、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D56、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.50％B.100％C.200％D.150％【答案】D57、某商業銀行在95％置信區間、1天持有期的條件下，報告期內交易賬戶風險價值為660萬元人民幣，假設其他條件不變，如果置信區間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風險價值將（）。A.增加B.保持不變C.無法判斷D.減小【答案】A58、監管當局規定的銀行必須持有的與其業務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監管資本D.經濟資本【答案】C59、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A60、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A61、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B62、商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A63、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為（）。A.實際損失、無形損失、災難性損失B.預期損失、非預期損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.實際損失、機會成本/損失、非預期損失【答案】B64、下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信號的是（）A.資產規模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調D.資產質量惡化【答案】B65、財務比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D66、下列關于商業銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B67、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當向（）報送大額交易和可疑交易報告，接受（）的監管、檢查。A.中國人民銀行反洗錢局，中國銀保監會及各地方監管局B.中國反洗錢監測分析中心，反洗錢工作部際聯席會議制度C.中國人民銀行反洗錢局，中國證監會及各地方監管局D.中國反洗錢監測分析中心，中國人民銀行及其分支機構【答案】D68、下列關于VaR的說法中，錯誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準測度風險的B.零值VaR是以初始價值為基準測度風險的，度量的是資產價值的相對損失C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法是方差-協方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B69、以下關于操作風險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優先排序D.商業銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A70、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，應優先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C71、假設某商業銀行的信貸資產總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產的預期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A72、債務人或交易對手未能履行合同規定的義務或信用質量發生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A73、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C74、2006年()提出一系列風險計量的規范標準，使得商業銀行風險管理模式發生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協議》B.《資本協議市場風險補充規定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業銀行資本充足率管理辦法》【答案】A75、()是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日內完成。A.遠期B.期貨C.即期D.互換【答案】C76、公司／機構存款通常（），對商業銀行的流動性影響（）。A.不夠穩定，較大B.不夠穩定，較小C.比較穩定，較大D.比較穩定，較小【答案】A77、風險對沖是指通過投資或購買與標的資產收益波動（）的某種資產或衍生產品來沖銷標的資產潛在損失的一種策略性選擇。A.正相關B.無關C.負相關D.以上都不對?【答案】C78、下列不屬于操作風險評估要素的是()。A.內部操作風險損失事件數據B.外部相關損失數據C.情景分析D.外部事件【答案】D79、商業銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經營管理過程中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風險是（）。A.非系統性風險B.固有風險C.剩余風險D.系統性風險【答案】C80、商業銀行在開發內部計量系統過程中，必須有（）兩類的嚴格程序。A.市場風險模型開發和模型獨立控制B.信用風險模型開發和模型獨立預測C.系統風險模型開發和模型獨立操作D.操作風險模型開發和模型獨立驗證【答案】D81、以下關于期權的論述，錯誤的是（）。A.期權價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C82、下列關于戰略規劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術設備要求等符合戰略規劃的要求B.戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色C.商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃D.戰略規劃應當從宏觀戰略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C83、（）應承擔監控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規部門【答案】A84、壓力情景應充分體現銀行（）的特征。A.經營和收益B.經營和風險C.風險和收益D.經營和管理【答案】B85、下列關于風險監管的說法，不正確的是（）。A.監管部門所關注的風險狀況包括行業整體風險狀況、區域風險狀況和銀行機構自身的風險狀況B.銀行監管部門通過現場檢查和非現場監管等手段.對銀行機構風險狀況進行全面評估和監控C.按照誘發風險的原因，通常可將風險分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰略風險八大類D.應將監管的中心轉移到銀行風險管理和外部控制質量的評估上【答案】D86、《商業銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.財務會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項D.公司治理情況【答案】B87、商業銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C88、（）將商業銀行的所有業務劃分為八大類業務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B89、（）指商業銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并收取一定費用。A.代理業務B.柜面業務C.資金業務D.個人信貸業務【答案】A90、商業銀行在采用高級計量法計算操作風險監管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B91、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C92、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C93、假設某商業銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C94、下列不屬于商業銀行客戶信用評級發展階段的是()。A.信用信息實地勘查B.專家判斷法C.信用評分模型D.違約概率模型【答案】A95、交易帳戶記錄的是銀行為交易目的或對沖交易帳戶其他項目的風險而持有的(?)。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸?【答案】C96、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D97、下列不屬于戰略風險識別的層面的是()。A.技術層面B.宏觀戰略層面C.中觀管理層面D.微觀執行層面【答案】A98、假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主，而負債以活期存款為主，則該銀行負債所面臨的最主要的利率風險是（）。A.期權性風險B.基準風險C.重新定價風險D.收益率曲線風險【答案】C99、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B100、保證是指保證人和債權人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。下面具有保證人資格的是（）。A.具有代為清償能力的法人B.國家機關C.學校D.企業法人的分支機構【答案】A101、下列資本工具中，（）屬于商業銀行的二級資本。A.超額貸款損失準備可計入部分B.優先股及其溢價C.資本公積及盈余公積可計入部分D.一般風險準備可計入部分【答案】A102、在特定市場環境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。A.偶爾B.不一定C.一定D.常常【答案】B103、在風險管理方面，（）對商業銀行風險管理承擔最終責任。A.董事會B.監事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】A104、在現代商業銀行風險管理實踐中。風險規避策略主要通過（）來實現。A.設定止損限額B.減少經濟資本配置C.風險轉移D.減低風險暴露【答案】B105、收益類指標反映的是（）。A.反映銀行對某些經營活動范圍或風險類型的接受程度為零B.反映銀行對不同風險可以接受的水平或程度，一般包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險以及聲譽風險C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經風險調整后收益、每股收益增長率等D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續經營能力的資本水平，主要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等【答案】C106、商業銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B.分析資產組合歷史的損益分布C.研究過去已經發生的市場突變D.進行有效的事后檢驗【答案】A107、（）是銀行宏觀審慎監管的核心。A.市場準入B.資本監管C.監督檢查D.風險評級【答案】B108、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.謹慎性C.多樣性D.統一性【答案】C109、商業銀行的聲譽危機管理應當建立在（）的基礎上，而且如果能夠在監管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內部控制和機構利益B.良好的道德規范和股東利益C.良好的道德規范和公眾利益D.維護股東利益?【答案】C110、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A111、為規范監管行為，檢驗監管工作成效，銀監會提出了良好監管的六條標準，以下（）不屬于監管標準。A.促進金融穩定和金融創新共同發展B.對各類監管設限要科學、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業的信心【答案】D112、在短期內，如果一家商業銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現概率為25％，則該商業銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D113、下列對于商業銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A114、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】C115、當某一時段內的負債大于資產（包括表外業務頭寸）時，即出現（）。A.資產敏感性缺口B.凈缺口C.資產缺口D.負債敏感性缺口【答案】D116、一般來說，（）作為風險監測的一部分，由風險管理部門負責，并定期發布監測報告。A.風險限額設定B.風險限額監測C.風險限額控制D.風險限額識別【答案】B117、下列關于銀行資產計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D118、損失數據收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C119、下列不屬于柜面業務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據憑證審核【答案】C120、商業銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業銀行的整體或重大風險。A.業務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D121、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環擔保普遍C.系統性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A122、（）是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險。A.操作風險B.國家風險C.聲譽風險D.法律風險【答案】C123、戰略風險可以從()進行識別。A.宏觀戰略層面、中觀執行層面、微觀管理層面B.宏觀執行層面、中觀戰略層面、微觀管理層面C.宏觀執行層面、中觀管理層面、微觀戰略層面D.宏觀戰略層面、中觀管理層面、微觀執行層面【答案】D124、下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的是（）A.A將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則B.B對風險造成的損失進行最大程度的控制C.C從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃D.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險隱患【答案】B125、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是（）。A.聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理的操作實踐【答案】B126、為了獲取盈利，商業銀行在正常范圍內可以建立（）的資產負債期限結構。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】D127、下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內部評級法B.現期風險暴露法C.標準法D.內部模型法【答案】A128、在實踐中，以下不是人們通常按金融風險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A129、下列關于經濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預期收益率)×經濟資本D.EVA=(經風險調整的收益率-資本預期收益率)×經濟資本【答案】C130、某商業銀行核心負債為3000萬元，總負債為7500萬元，則該銀行核心負債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D131、假設某人向商業銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經還款40萬后,又以本房產再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個人貸款。若前者的風險權重是50%,追加部分的風險權重是150%。則按照權重法計算其風險加權資產是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D132、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A133、商業銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A134、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B135、凈穩定資金比率指標的觀察區間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規定的（）日時間區間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B136、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照（）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A137、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D138、《商業銀行資本管理辦法(試行)》全面引入了巴塞爾協議Ⅲ確立的資本監管最新要求,資本監管要求的最低資本要求不包括（）。A.儲備資本要求B.核心一級資本充足率C.一級資本充足率D.資本充足率?【答案】A139、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A140、在商業銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D141、下列商業銀行面臨的風險中，不能采用風險對沖策略進行管理的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.股票風險D.商品風險?【答案】B142、假設商業銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發現有3個客戶違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A143、在商業銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A144、客戶評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風險B.償債能力和償還意愿；違約風險C.收入水平和償債能力；違約風險D.收入水平和償債能力；道德風險【答案】B145、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.信用風險只有當違約實際發生時才會產生B.對商業銀行來說，貸款是唯一的信用風險來源C.信用風險包括違約風險、結算風險等主要形式D.交易對手信用評級的下降不屬于信用風險【答案】C146、假設某商業銀行外匯交易業務的VaR（每10日、99％置信水平）已經確定，則該交易業務的市場風險監管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B147、下列屬于市場風險的計量模型的是（）。A.基本指標法B.風險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D148、根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業銀行第二支柱建設的描述，最不恰當的是（）。A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩健的內部資本充足評估程序C.銀行應將內部資本充足評估程序作為內部管理和決策的組成部分D.內部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D149、()切實承擔起政策制定、政策實施以及監督合規操作的職能，是商業銀行實施有效風險管理的關鍵。A.董事會和監事會B.董事會和高級管理層C.董事會和風險管理委員會D.高級管理層和監事會【答案】B150、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計入資產負債表內的業務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期負債減去即期資產C.不包括變化較小的結構性資產或負債D.不包括未到交割日的現貨合約【答案】B151、下列關于商業銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業銀行承擔未履行客戶身份識別業務的責任C.商業銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責D.商業銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件【答案】D152、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C153、商業銀行的戰略規劃應當定期審核或修正，以適應不斷發展變化的市場環境。下列選項中，商業銀行不需要調整戰略規劃的是（）。A.中國銀行業實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產品計劃推行不如預期C.客戶的結構發生變化，提出新的需求D.中小企業逐漸成為市場經濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業提供貸款服務【答案】B154、將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D155、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時性C.體現客觀性D.具有動態性【答案】B156、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》的規定，該商業銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A157、下列關于戰略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰略風險管理流程應當確保商業銀行的長期戰略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯系在一起B.商業銀行的戰略風險來源于外部經營管理活動C.戰略風險產生于商業銀行運營的所有層面和環節D.戰略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B158、目前，應用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關鍵在于（）。A.辨別分析技術的運用B.借款人特征變量的當前市場數據的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C159、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統性風險對沖B.非系統性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D160、下列不屬于商業銀行內部控制要素的是（）。A.控制活動B.風險評估C.風險治理D.內部環境【答案】C161、商業銀行將部分企業貸款的貸前調查工作外包給專業調查機構，并根據該機構提供的調查報告，與某企業簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經濟形勢惡化導致該企業出現違約行為，同時商業銀行發現其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業C.專業調查機構D.商業銀行【答案】D162、某商業銀行信用卡業務（無擔保循環的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D163、下列關于風險管理部門的說法，正確的是（）。A.應當是一個相對獨立的部門B.具有完全的風險管理策略執行權C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施【答案】A164、根據對商業銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A165、某商業銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）為780萬元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A166、商業銀行對（）變化的敏感度，最顯著影響其資產負債的期限結構。A.存款準備金率B.國債收益率C.票據貼現率D.存貸款基準利率【答案】D167、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D168、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C169、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B170、2004年，巴塞爾委員會發布了()，要求銀行評估標準利率沖擊對銀行經濟價值的影響。A.《商業銀行壓力測試指引》B.《利率風險管理與監管原則》C.《商業銀行資本充足率管理辦法》D.《商業銀行市場風險管理指引》【答案】B171、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.終值【答案】A172、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C173、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監測D.風險限額控制【答案】A174、專家判斷法中與借款人有關的因素不包括()。A.聲譽B.杠桿C.收益波動性D.經濟周期【答案】D175、客戶信用評級是商業銀行對客戶______的計量和評價，反映客戶______的大小。（）A.收入水平和償債能力；違約風險B.收入水平和償債能力；道德風險C.償債能力和償還意愿；道德風險D.償債能力和償還意愿；違約風險【答案】D176、下列不屬于授信權限管理應遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權利層次的批準B.集團內所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準C.交易對方風險限額的確定和對單一信用風險暴露的管理應符合組合的統一指導及信用原則，每一決策都應建立在風險——收益分析基礎上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結構和主要合同)應得到一定權利層次的批準【答案】A177、下列關于現金流分析的說法，不正確的是（）。A.現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％～5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警C.商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強D.應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求【答案】C178、（）負責建立識別、計量、監測并控制風險的程序和措施。A.董事會B.監事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D179、某商業銀行一筆貸款金額為500萬元，預期回收金額為350萬元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。A.40％B.60％C.70％D.80％【答案】A180、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進風險管理文化的轉變B.豐富操作風險的管理手段C.優化作風險管理流程D.提高操作風險管理效率【答案】D181、下列有關流動性監管核心指標的計算公式，正確的是（）。A.流動性比例=流動性負債余額／流動性資產余額×100％B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款／人民幣各項存款期末余額×100％C.核心負債比率=核心負債期末余額／核心資產期末余額×100％D.流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)／到期流動性資產×100％【答案】D182、當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變．則商業銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A183、戰略風險管理案例——全球曼氏金融破產A.聲譽風險B.戰略風險C.信用風險D.流動性風險【答案】B184、商業銀行系統缺陷包括信息科技系統和（）所產生的風險。A.員工的必要知識不足B.業務流程無效C.一般配套設備不完善D.外部欺詐【答案】C185、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D186、下列指標不屬于商業銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D187、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C188、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業務或市場行為B.咨詢業務C.產品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D189、商業銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D190、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D191、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】B192、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C193、（）是商業銀行在長期經營信貸業務、承擔信用過程風險中逐步發展并完善起來的傳統信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A194、流動性比例可衡量銀行（）內流動性資產和流動性負債的匹配情況。A.1個月B.8個月C.半年D.1年【答案】A195、風險事件：A.交易對手信用風險暴露的計量B.對交易對手信用風險的定價C.交易對手信用風險暴露數據D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量【答案】C196、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經濟和市場狀況的較大變動B.新的監管機構的建議C.年度進行業務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D197、在我國銀行監管實踐中，（）監管貫穿于市場準入、持續經營、市場退出的全過程，是監管當局評估商業銀行風險狀況、采取監管措施的主要依據。A.流動性比率B.資本充足率C.存款偏離度D.資本收益率【答案】B198、銀行貸款客戶優良且貸款需求量大，但存款業務一直徘徊不前，資產中貸款比重很高，債券投資等資金業務比重較低。該行預計，為滿足貸款需求，未來三年內將有上百億元的資金缺口。為解決這項長期資金缺口問題，下列最恰當的方案是（）。A.拆入資金B.向人民銀行再貼現C.發行銀行債券D.用自有債券進行回購【答案】C199、下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是()。A.聲譽風險是指由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業銀行負面評價的風險B.在激烈競爭的市場條件下，聲譽風險的損害可能是短期的C.商業銀行只有從整體層面認真規劃才能有效管理和降低聲譽風險D.良好的聲譽是商業銀行生存之本【答案】B200、國際收支逆差與國際儲備之比超過（），說明風險較大。A.80％B.100％C.120％D.150％【答案】D201、商業銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C202、“風險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A203、資產分類監管標準的優點是（），缺點是（）。A.不直接面向風險管理；可操作性相對較弱B.直接面向風險管理；可操作性相對較弱C.不直接面向風險管理；可操作性相對較強D.直接面向風險管理；可操作性相對較強【答案】B204、商業銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發掘自身潛在的風險【答案】C205、銀行將全部資產按照監管規定的類別進行分類，并采用監管規定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監管映射法D.違約概率法【答案】B206、國務院銀行業監督管理機構在總結和借鑒國內外銀行監管經驗的基礎上提出的理念是（）。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A207、2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）年前達到峰值，努力爭取（）年實現碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】A208、銀行監管是由（）主導實施的對銀行業金融機構的監督管理行為，監管部門通過制定法律、制度和規則，實施監督檢查，促進金融體系的安全和穩定，有效保護存款人利益。A.銀監會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業協會【答案】C209、關于表示在一定時間水平、一定概率下所發生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D210、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為220萬元，則其總資產周轉率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B211、下列屬于內部控制第二類目標的是（）。A.編制可靠的公開發布的財務報表B.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循C.業績和盈利目標D.資源的安全性【答案】A212、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A213、20世紀80年代以后，商業銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A214、根據財政部《金融企業不良資產批量轉讓管理辦法》，批量轉讓是指金融企業對（）戶/項以上的不良資產進行組包，定向轉讓給資產管理公司的行為。A.50B.20C.10D.5【答案】C215、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調查法D.工作交流法【答案】B216、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區間內有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區間內的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D217、（）是指金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】C218、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產負債期限結構【答案】A219、商業銀行采用統計分析方法核算經濟資本時，置信水平的選擇對確定經濟資本配置的規模有很大的影響。置信水平______，經濟資本規模______，各種損失能被資本吸收的可能性將______。（）A.越高；越大；越低B.不變；減小；變高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】C220、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統中，由于其中的年份只使用兩位十進制數來表示，因此當系統進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現錯誤的結果，進而引發各種各樣的系統功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內部程序B.人員因素C.系統缺陷D.外部事件【答案】C221、根據監管要求，商業銀行使用監管映射法計算風險加權資產時，監管類別“優”所對應的風險權重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C222、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C223、下列不屬于良好的銀行監管的標準的是（）。A.對各類監管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節約地使用一切監管資源【答案】C224、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A225、中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，基準利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使（）。A.潛在借款人的風險水平下降B.所有企業的違約風險有一定程度的提高C.借款人承受較低的風險D.所有企業的履約程度有一定程度的提高【答案】B226、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》，下列各項中，應列入商業銀行二級資本的是（）。A.未分配利潤B.二級資本工具及其溢價C.盈余公積D.一般風險準備【答案】B227、在商業銀行經營的外部事件中，（）風險是給商業銀行造成損失最大、發生次數最多的操作風險之一。A.內部欺詐B.產品設計缺陷C.外部欺詐D.業務外包【答案】C228、下列關于有效的風險偏好聲明原則的說法中，錯誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規避某類風險的誘因.確定某種形式的界限或指標以便監測這類風險C.應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的平均風險水平D.與銀行長短期戰略規劃、資本規劃、財務規劃、薪酬機制相關聯【答案】C229、（）指交易雙方約定在將來某一時期內互相交換具有相同經濟價值的現金流的合約。A.期權B.互換C.期貨D.遠期【答案】B230、目前，我國監管機構對商業銀行的貸款撥備率、撥備覆蓋率設定的標準及原則分別是（）。A.≤1.5％、≤150％，兩者孰低B.≥1.5％、≥150％，兩者孰高C.≥2％、≥120％，兩者孰高D.≤2％、≤120％，兩者孰低【答案】B231、在定量指標中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標B.收益類指標C.風險類指標D.零容忍度類指標【答案】A232、當市場資金緊張導致供需不平衡時，可能會出現期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D233、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B.存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C234、某商業銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002-2007年間，其信貸資產主要投向房地產行業，其資金交易業務主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險，經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險，市場風險和操作風險B.市場風險，戰略風險和操作風險C.信用風險，市場風險和戰略風險D.信用風險，聲譽風險和戰略風險【答案】C235、我國規定，商業銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C236、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化應當隨著內外部經營管理的變化而不斷修正B.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化C.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成D.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】C237、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》《商業銀行銀行賬簿利率風險管理指引》規定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.能夠完全對沖以規避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C238、（）已經成為銀行監管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C239、商業銀行的內部控制體系的要素不包括（）。A.控制活動B.風險計量C.內部監督D.信息與溝通【答案】B240、國際商業銀行用來衡量商業銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產收益率C.經風險調整的業績評估方法D.風險價值【答案】C241、下列關于商業銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。A.監管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監管要求時，可基于銀行自行評估的內部資本水平來確定監管資本要求B.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險C.報告作為銀行的自我評估過程和結論的書面報告，可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件D.監管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評估程序進行檢查【答案】D242、收益率曲線最為常見的形態是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A243、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業協會B.監管部門C.評級機構D.審計師【答案】C244、下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A.監管部門將商業銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監管干預措施B.根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D.一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產+12.5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)【答案】A245、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。A.風險限額預測B.風險限額設定C.風險限額監測D.風