數(shù)據(jù)分析能力對商業(yè)銀行的重要性

在信息化高速發(fā)展的時(shí)代背景下，各銀行積累的客戶數(shù)據(jù)、交易記錄、

管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增長，海量數(shù)據(jù)席卷而來，這樣海量的大數(shù)據(jù)，

給銀行業(yè)帶來了壓力的同時(shí)，也同樣帶來了機(jī)遇。而信息未必一定通

過數(shù)據(jù)來展現(xiàn)，但數(shù)在信息化高速發(fā)展的時(shí)代背景下，各銀行積

累的客戶數(shù)據(jù)、交易記錄、管理數(shù)據(jù)等呈爆炸性增長，海量數(shù)據(jù)席卷

而來，這樣海量的大數(shù)據(jù)，給銀行業(yè)帶來了壓力的同時(shí)，也同樣帶來

了機(jī)遇。而信息未必一定通過數(shù)據(jù)來展現(xiàn)，但數(shù)據(jù)一定是信息的基礎(chǔ)，

海量數(shù)據(jù)意味著海量機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，可以通過多種方式為銀行提供變革

性的價(jià)值創(chuàng)造潛力。如何利用數(shù)據(jù)這一商業(yè)銀行重要的資產(chǎn)來開展有

效的數(shù)據(jù)分析和挖掘，從而促進(jìn)管理并提升企業(yè)價(jià)值，是目前大多數(shù)

商業(yè)銀行所面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

用數(shù)據(jù)匡助決策。目前國內(nèi)銀行業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營管理決策多

數(shù)依賴于決策者的經(jīng)驗(yàn)。面對激烈的市場競爭，管理層迫切需要數(shù)據(jù)

的決策支持，提高經(jīng)營和決策的科學(xué)性。銀行各項(xiàng)產(chǎn)品能帶來怎樣的

利潤？如何判斷客戶是否有發(fā)展?jié)摿Γ吭谀睦镩_設(shè)新的分行？將數(shù)

據(jù)充分應(yīng)用到經(jīng)營管理決策的各個(gè)層面，這些原本看似很難回答的問

題會(huì)變得清晰起來，管理者的決策過程實(shí)現(xiàn)由“依賴經(jīng)驗(yàn)”逐步過渡至

“有數(shù)可依、在深入了解和把握銀行自身乃至市場狀況的基礎(chǔ)上，更加

科學(xué)地評(píng)價(jià)經(jīng)營業(yè)績、評(píng)估業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、配置全行資源。

用數(shù)據(jù)提升管理精細(xì)度。隨著銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型及精細(xì)化管理的推進(jìn)

和深化，涉及資產(chǎn)、負(fù)債、客戶、交易對手及業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各種

數(shù)據(jù)資產(chǎn)，在風(fēng)險(xiǎn)控制、成本核算、資本管理、績效考核等方面發(fā)揮

著重要的作用。如銀行貴賓卡服務(wù)，會(huì)考慮設(shè)置相應(yīng)的資金要求和貴

賓待遇，銀行可以在分析本行客戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上確定最合適的目標(biāo)客

戶群及期望達(dá)到的卡均余額和交易量。數(shù)據(jù)資產(chǎn)直接關(guān)系業(yè)務(wù)管理的

精細(xì)化水平，也是銀行開展業(yè)務(wù)多元化、多方面分析的基礎(chǔ)。“數(shù)據(jù)

—信息一商業(yè)智能''將逐步成為商業(yè)銀行定量化、精細(xì)化管理的發(fā)展

路線，為有效提升服務(wù)能力提供強(qiáng)大支持。

用數(shù)據(jù)促創(chuàng)新，贏先機(jī)。我國商業(yè)銀行提供的服務(wù)和產(chǎn)品存在較

大的同質(zhì)性，但比較競爭優(yōu)勢要求銀行突破同質(zhì)性，實(shí)施差異化戰(zhàn)略。

銀行可以利用其掌握的數(shù)據(jù)資源，在客戶挖掘、交叉營銷、產(chǎn)品創(chuàng)新

等方面大有作為，在零散的、無序的、歷史的、當(dāng)前的各種數(shù)據(jù)喑地里

發(fā)現(xiàn)獨(dú)特的業(yè)務(wù)規(guī)律，鎖定特定客戶群，根據(jù)不同市場需求和不同客

戶群制定相應(yīng)的市場戰(zhàn)略與產(chǎn)品服務(wù)方案，根據(jù)客戶需求變化及時(shí)主

動(dòng)開展業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新，在激烈的同業(yè)競爭中，通過充分利用數(shù)據(jù)取得

先發(fā)優(yōu)勢，打造不可復(fù)制的核心競爭力。

用數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)真正的全面風(fēng)險(xiǎn)管理。國際上，新巴塞爾協(xié)議對銀行

數(shù)據(jù)的廣度、深度以及數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性等方面提出了明確具體

的要求，并將數(shù)據(jù)質(zhì)量納入操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量范圍之內(nèi)。在國內(nèi)，各大

監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對銀行提出了信息披露的要求，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、

統(tǒng)計(jì)報(bào)表、經(jīng)營管理資料等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)不僅是滿足外部日益嚴(yán)格的監(jiān)

管要求的客觀需要，更是銀行有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)的必然要求，惟獨(dú)掌

握全面的、權(quán)威的、合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，才干準(zhǔn)確地計(jì)算加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

資產(chǎn)、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型、及時(shí)了解業(yè)務(wù)非正常變動(dòng)、跟蹤影響因子情況，

從而更有效地防范金融風(fēng)險(xiǎn)。

在國內(nèi)銀行業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的今天，如何評(píng)估最大化數(shù)據(jù)戰(zhàn)略性

資產(chǎn)的價(jià)值，已成為各家銀行能否搶占先機(jī)、贏得優(yōu)勢地位的重要因

素。

數(shù)據(jù)管理是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值的基石

目前國內(nèi)銀行普遍面臨數(shù)據(jù)質(zhì)量不高和數(shù)據(jù)支持決策的能力不

強(qiáng)等問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未發(fā)揮其應(yīng)有的價(jià)值。因此，數(shù)據(jù)問題已經(jīng)成

為銀行提高競爭力的巨大障礙，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面：數(shù)據(jù)管理職責(zé)

不清、數(shù)據(jù)需求難以滿足、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、數(shù)據(jù)安

全性不強(qiáng)。

為了有效解決數(shù)據(jù)問題，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，銀行需要大力加強(qiáng)

數(shù)據(jù)管理體系建設(shè)，建立健全“目標(biāo)方向、管理機(jī)制、執(zhí)行規(guī)范”三

層數(shù)據(jù)管理體系（見圖1）,著力解決業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)、技術(shù)三方面的分工

與協(xié)作體系，為管理決策、業(yè)務(wù)經(jīng)營、信息披露提供準(zhǔn)確、快捷、全方位

的信息服務(wù)，從而促進(jìn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值最大化，推動(dòng)銀行核心競爭力的

持續(xù)提升。數(shù)據(jù)管理體系的實(shí)施過程應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下五大任務(wù)。

建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)規(guī)劃目標(biāo)。數(shù)據(jù)規(guī)劃是數(shù)據(jù)管理體系的“指南

針?biāo)歉鶕?jù)業(yè)務(wù)對數(shù)據(jù)產(chǎn)生的需求，對滿足'業(yè)務(wù)應(yīng)用的數(shù)據(jù)進(jìn)行

統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，對現(xiàn)有數(shù)據(jù)和未來計(jì)劃需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行前瞻性

的管理工作，使數(shù)據(jù)能夠適時(shí)地滿足外部監(jiān)管和信息披露以及內(nèi)部經(jīng)

營管理、分析和發(fā)展目標(biāo)的需求。數(shù)據(jù)規(guī)劃的核心工作是針對數(shù)據(jù)生

命周期的各個(gè)環(huán)節(jié)，提出相應(yīng)的管理策略和原則，用以指導(dǎo)數(shù)據(jù)需求

管理成果的落實(shí)。數(shù)據(jù)生命周期規(guī)劃既需要針對數(shù)據(jù)應(yīng)用制定方向性

的策略，也需要為每一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)指明對應(yīng)的處理方法。

建立科學(xué)的數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制是數(shù)據(jù)管理體

系的“奠基石''。數(shù)據(jù)管理工作機(jī)制的建設(shè)依賴于銀行高層管理人員

的重視和不斷推動(dòng)，同時(shí)也需要建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)管理機(jī)制的決策和控

制機(jī)制。有效的數(shù)據(jù)管理需要明確專門的部門或者組織承擔(dān)整個(gè)銀行

的數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用職責(zé)。該組織負(fù)責(zé)從戰(zhàn)略的角度進(jìn)行統(tǒng)籌和規(guī)劃，

確定數(shù)據(jù)管理的范圍，明確數(shù)據(jù)資產(chǎn)的歸屬、使用和管理等流程，

明確數(shù)據(jù)管理的組織、功能、角色和職責(zé)，以及確定數(shù)據(jù)管理的工

具、技術(shù)和平臺(tái)等內(nèi)容，切實(shí)有效促進(jìn)數(shù)據(jù)共享、提高數(shù)據(jù)價(jià)值。

建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是數(shù)據(jù)管理體系的“粘

合劑它是改進(jìn)、保障和提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的依據(jù)，也是數(shù)據(jù)管理工作

成敗的關(guān)鍵。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化旨在促成數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的形成和使用而進(jìn)行的與

之相關(guān)的一整套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，即制訂和實(shí)施數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、提高數(shù)據(jù)管

理水平的過程。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂需要參考行業(yè)監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)已制定

的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也應(yīng)參考各個(gè)部門內(nèi)部使用的特定數(shù)據(jù)的定義，制

訂出數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架，可以分為基礎(chǔ)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

和應(yīng)用類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等，并在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)行細(xì)分。在數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系

框架下，通過對數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的梳理工作，以在業(yè)務(wù)屬性和技術(shù)屬性層面

實(shí)現(xiàn)全行的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化。

建立持續(xù)的數(shù)據(jù)質(zhì)量管理規(guī)范C數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是數(shù)據(jù)管理體系的

“助推器它是對支持業(yè)務(wù)需求的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面的質(zhì)量管理，保障各

項(xiàng)數(shù)據(jù)管理工作能夠得到有效落實(shí)，達(dá)到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整的目標(biāo)，并

能夠提供有效的增值服務(wù)的重要基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)質(zhì)量管理包括數(shù)據(jù)質(zhì)量

管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度建設(shè)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理流程建設(shè)以及

數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)等，其中，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)至

關(guān)重要。在數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的框架下，銀行需要依據(jù)數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周

期的各個(gè)階段的特性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理監(jiān)控平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)

量問題，不斷改善數(shù)據(jù)的使用質(zhì)量，降低數(shù)據(jù)質(zhì)量導(dǎo)致的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，

實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)更大的應(yīng)用價(jià)值，滿足業(yè)務(wù)分析和管理決策的需要。在2022

年下半年伴有上海銀監(jiān)局發(fā)起的“夯實(shí)統(tǒng)計(jì)信息基礎(chǔ)，提升銀行業(yè)數(shù)

據(jù)質(zhì)量"餓競賽活動(dòng)，諸多銀行從制度到流程啟動(dòng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的全面梳

理核查。

建立完善的數(shù)據(jù)安全防范規(guī)范。數(shù)據(jù)安全防范是數(shù)據(jù)管理體系的

，，防護(hù)罩，，。近年來，銀行業(yè)有關(guān)數(shù)據(jù)泄露的事件時(shí)有發(fā)生，如何保障

數(shù)據(jù)不被泄露和非法訪問，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)安全管理非常迫切的問題。

數(shù)據(jù)安全管理問題的解決，可以從以下5個(gè)角度著手：（1）制度及流程規(guī)

范。通過建立數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)保密的相關(guān)管理制度和流程，合理劃分

數(shù)據(jù)安全級(jí)別，規(guī)范數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)生命周期中的安全。（2）數(shù)據(jù)安全意識(shí)。

加強(qiáng)對數(shù)據(jù)擁有者、數(shù)據(jù)管理者和數(shù)據(jù)使用者的安全意識(shí)培養(yǎng)，提高

數(shù)據(jù)對于銀行業(yè)務(wù)的重要性認(rèn)識(shí)。（3）數(shù)據(jù)保密性。系統(tǒng)中的個(gè)人身

份信息、銀行賬戶信息等是否要進(jìn)行加密，以避免數(shù)據(jù)被非法訪問。

（4）應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制。通過對應(yīng)用系統(tǒng)的訪問權(quán)限統(tǒng)一管理及單點(diǎn)

登錄，達(dá)到防止非法訪問的目的。（5）數(shù)據(jù)安全審計(jì)。建立數(shù)據(jù)安全審

計(jì)機(jī)制，檢查數(shù)據(jù)中的安全風(fēng)險(xiǎn)，防患于未然。

數(shù)據(jù)分析是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的重要手段

數(shù)據(jù)分析是指一整套技術(shù)、流程與應(yīng)用工具，通過建立分析模型

對數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、檢查、復(fù)算、判斷等操作，將樣本數(shù)據(jù)的現(xiàn)實(shí)狀態(tài)

與理想狀態(tài)進(jìn)行比較，從血發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)線索并搜集證據(jù)的過程。

在實(shí)際應(yīng)用中，數(shù)據(jù)分析可匡助銀行做出判斷，以便采取適當(dāng)行動(dòng)。

因此，數(shù)據(jù)分析的過程就是組織有目的地采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，最終

使數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值。

數(shù)據(jù)分析的目的是通過透視海量表面看似雜亂無章的數(shù)據(jù)，進(jìn)行

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、定量分析、解釋與模型預(yù)測，并通過基于事實(shí)的管理，找

出隱藏在數(shù)據(jù)暗地里的內(nèi)在規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)意義，最終推動(dòng)整體抉擇。目前,

數(shù)據(jù)分析在通訊業(yè)、零售業(yè)和創(chuàng)造業(yè)等行業(yè)中已經(jīng)得到廣泛運(yùn)用，而

不少銀行也已經(jīng)于近幾年開始著手建立用于業(yè)務(wù)經(jīng)營分析的數(shù)據(jù)集

市和數(shù)據(jù)倉庫。

數(shù)據(jù)，作為銀行重要戰(zhàn)略資產(chǎn)，在實(shí)現(xiàn)完善管理后，實(shí)施有效的

數(shù)據(jù)分析是使數(shù)據(jù)資產(chǎn)增值的最佳方式，也是惟一方式。

數(shù)據(jù)分析工作流程

一個(gè)基于風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的銀行數(shù)據(jù)分析工作可以分為五個(gè)步驟進(jìn)行,

包括確定分析目標(biāo)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)挖掘與分析、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤、

數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。其中，數(shù)據(jù)挖掘與分析是整個(gè)工作流程中的核心關(guān)節(jié)。

確定分析目標(biāo)。明確的分析目標(biāo)是確保數(shù)據(jù)分析過程有效性的首

要條件。執(zhí)行分析的負(fù)責(zé)人需要明確具體的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和相應(yīng)的分析目

標(biāo)，并據(jù)此制訂整體分析項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃、資源配置和結(jié)果評(píng)審等事

項(xiàng)。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集。有目的的采集數(shù)據(jù)，是確保數(shù)據(jù)分析過程有效的

基礎(chǔ)。分析負(fù)責(zé)人需要對采集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、渠道、方法進(jìn)行策劃，根

據(jù)分析目標(biāo)確定需要獲取的具體數(shù)據(jù)字段和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，將識(shí)別的需求

轉(zhuǎn)化為具體的要求。

數(shù)據(jù)挖掘與分析。完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作后，便可以展開相應(yīng)的

分析工作。目前主要可以應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析方式有：數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核；異

常特征分析；探索性挖掘分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)跟蹤C(jī)在通過分析得出結(jié)果后，需要對結(jié)果所揭示的問題

進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤調(diào)查。這同樣也是將數(shù)據(jù)分析結(jié)果與客觀事實(shí)情況進(jìn)

行結(jié)合的過程，通過將空洞的數(shù)字指標(biāo)落實(shí)為實(shí)際的業(yè)務(wù)問題行為來

進(jìn)一步拓展數(shù)據(jù)的價(jià)值。

數(shù)據(jù)指標(biāo)固化。最后對已經(jīng)確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行系統(tǒng)固

化，通過在數(shù)據(jù)集市或者數(shù)據(jù)倉庫中設(shè)置監(jiān)控閥值，由信息系統(tǒng)對業(yè)

務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)的指標(biāo)性監(jiān)控，以確保在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)新增類似風(fēng)險(xiǎn)

事件，或者更進(jìn)一步，將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果作為持續(xù)審計(jì)或者非現(xiàn)場審

計(jì)平臺(tái)的審計(jì)指標(biāo)C

主要數(shù)據(jù)分析方法

目前銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析比較典型的數(shù)據(jù)分析方法主要為：數(shù)據(jù)質(zhì)量

復(fù)核；異常特征分析；探索性數(shù)據(jù)挖掘。這三種數(shù)據(jù)分析方法對數(shù)據(jù)

量和分析復(fù)雜度的要求也存在層級(jí)遞進(jìn)的關(guān)系。

數(shù)據(jù)質(zhì)量復(fù)核。復(fù)核分析即以通過重計(jì)算和核對的方法對銀行數(shù)

據(jù)進(jìn)行二次校驗(yàn)，以確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。主要包括：

存貸款利息重計(jì)算；

攤余成本計(jì)算復(fù)核：

票據(jù)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)核算；

存貸款分戶賬與總賬核對;

利息或者息稅調(diào)整時(shí)計(jì)息結(jié)息核算

此類數(shù)據(jù)分析普通存在固定的分析計(jì)算方式；數(shù)據(jù)分析范圍也以

抽取樣本的方式確定；對于分析工具的要求也可以根據(jù)需要計(jì)算的樣

本量選擇電子表格或者小型數(shù)據(jù)庫。從測試的本質(zhì)上來說，此類數(shù)據(jù)

分析更加接近計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù)（CAATs）的概念，是銀行數(shù)據(jù)分

析的基礎(chǔ)類型。

異常特征分析。即根據(jù)數(shù)據(jù)中特定字段的相應(yīng)特征，分析和篩選

存在異常和風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，并對結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的跟進(jìn)。分析對象主要

包括:

違規(guī)處理的長期凍結(jié)賬戶；

異常計(jì)結(jié)息：

異常大額交易；

違規(guī)投資交易;

存貸款賬戶異常波動(dòng);

此類數(shù)據(jù)分析主要建立在確認(rèn)存在風(fēng)險(xiǎn)的特定數(shù)據(jù)字段的基礎(chǔ)

上。數(shù)據(jù)分析范圍普通根據(jù)測試期間的要求，選擇一季度或者一整年

的全量業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；而數(shù)據(jù)分析工具則需要隨著數(shù)據(jù)量增長的需要引入

大型數(shù)據(jù)庫來容載分析數(shù)據(jù)。

該類分析可以有效識(shí)別出銀行業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，而不僅僅

局限于數(shù)據(jù)本身的準(zhǔn)確性，是銀行業(yè)數(shù)據(jù)分析的主要分析手段，同時(shí)

也是非現(xiàn)場審計(jì)等自動(dòng)化審計(jì)平臺(tái)的核心審計(jì)模塊。

探索性數(shù)據(jù)挖掘。探索性數(shù)據(jù)挖掘分析側(cè)重于在數(shù)據(jù)之中發(fā)現(xiàn)新

的特征，作為特征型數(shù)據(jù)分析的延伸，匡助分析者從看似無關(guān)的數(shù)據(jù)

中挖掘出故意義的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

在這種分析中，除了數(shù)據(jù)本身，還需要引入成熟有效的數(shù)據(jù)分析

模型，結(jié)合分析者自身的統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)，綜合運(yùn)用，從而達(dá)到“發(fā)現(xiàn)

數(shù)據(jù)暗地里的業(yè)務(wù)規(guī)律''這一目的。筆者在這里簡要的列示一些常用的

數(shù)據(jù)分析模型，并給出模型合用的具體測試應(yīng)用項(xiàng)目（見表1）。

此類數(shù)據(jù)分析主要依靠數(shù)學(xué)模型對數(shù)據(jù)本身進(jìn)行規(guī)則歸納，并根

據(jù)獲得的規(guī)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷。數(shù)據(jù)分析的范圍除了測試期間的全量業(yè)

務(wù)數(shù)據(jù)以外，還需要進(jìn)一步獲取前幾個(gè)期間的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)建模元數(shù)

據(jù)；而執(zhí)行此類分析，所需要的工具除了數(shù)據(jù)庫之外，還需要引入專

業(yè)的統(tǒng)計(jì)分析工具進(jìn)行數(shù)學(xué)建模。

通常的數(shù)據(jù)挖掘分析步驟為：獲取歷史違約數(shù)據(jù)并混合正常樣本

作為訓(xùn)練集；選擇合適的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘，并生成預(yù)測規(guī)則；

使用預(yù)測規(guī)則對目標(biāo)測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；更新訓(xùn)練集對預(yù)測規(guī)則進(jìn)行

完善。

數(shù)據(jù)分析案例

筆者在此就以不良貸款預(yù)測分析和分支行業(yè)務(wù)健康度分析為例，

簡要闡述一下探索性數(shù)據(jù)分析的具體方法：

不良貸款預(yù)測分析

不良貸款率向來是銀行的重要指標(biāo)，如何降低不良貸款率，減少

可能的貸款違約風(fēng)險(xiǎn)向來是銀行管理層所關(guān)注的重點(diǎn)。通過有效的探

索性數(shù)據(jù)挖掘，可以在對銀行的歷史違約貸款的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行歸納分

析的基礎(chǔ)上，得到有效的潛在違約貸款風(fēng)險(xiǎn)特征，從而對高違約風(fēng)險(xiǎn)

貸款的發(fā)放采取更加嚴(yán)格的審批和復(fù)核。換言之，利用昨日的“失、

獲取明天的“得”。具體的分析方式為：

1.將歷史違約貸款數(shù)據(jù)與正常貸款數(shù)據(jù)混合作為訓(xùn)練集，根據(jù)

業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷初步確定實(shí)還本息比率、貸款期限、貸款人信用評(píng)級(jí)、

抵押物價(jià)值比率、擔(dān)保方式等關(guān)鍵數(shù)據(jù)字段。

2.選擇合適的數(shù)學(xué)模型，比如決策樹模型對訓(xùn)練集進(jìn)行建模和

規(guī)則歸納，根據(jù)信用審核職業(yè)判斷以及模型置信度等指標(biāo)，確定適合

的數(shù)學(xué)模型和相應(yīng)的特征閥值。

3.使用模型對新增貸款項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證，判別高違約風(fēng)險(xiǎn)貸款。

4.最終形成樹狀判斷結(jié)構(gòu)，其中每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都代表由于某個(gè)屬

性（例如貸款企'業(yè)的資產(chǎn)回報(bào)率小于某個(gè)特定值）對該企業(yè)貸款違約

可能性的影響和相應(yīng)概率。

分支行業(yè)