2025年初級銀行從業資格之初級風險管理通關題庫(附帶答案)

單選題（共400題）1、在對客戶進行信用評級時，包括個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業前景因素的針對企業信用分析的專家系統是()。A.5As系統B.5Ps系統C.CAME1分析系統D.5Cs系統【答案】B2、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A3、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D4、汽車金融公司的監管機構是()。A.中國證監會B.中國銀監會C.中國人民銀行D.中國銀行業協會【答案】B5、下列土地登記事項中，不可能發生的是（）。A.原始登記文件可能出錯B.原始登記文件不會出錯C.土地登記人員審查疏忽或書寫錯誤D.登記申請人的弄虛作假、偽造證件等欺騙手段獲準土地登記引發的錯誤【答案】B6、期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約指的是()。A.美式期權B.歐式期權C.平價期權D.價內期權【答案】B7、下列關于商業銀行業務外包的描述，最不恰當的是（）。A.銀行原來承擔的與外包服務有關的責任同時被轉移B.選擇外包服務提供者時要對其財務、信譽狀況和獨立程度進行評估C.一些關鍵流程和核心業務不應外包出去D.銀行應了解和管理任何與外包有關的后續風險【答案】A8、同業市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業拆借+同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業拆借-同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業拆借-同業存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業拆借+同業存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D9、商業銀行當期信用評級為BBB的某類企業違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B10、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指()。A.外債總額與國民生產總值B.償債比例C.應付未付外債總額與當年出口收入之比D.國際儲備與應付未付外債總額之比、【答案】B11、下列屬于戰略風險識別中觀層面內容的是()。A.進入或退出市場的決策是否恰當B.接受或拒絕戰略合作伙伴的決策是否正確C.是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓D.投資組合中是否選擇高風險、高收益的業務【答案】D12、（2018年真題）某商業銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B13、（2020年真題）反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴散融資納入反洗錢工作范疇，關于恐怖融資表述最不恰當的是（）。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發展的基礎C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識地使恐怖活動得以順利實施的幫助行為【答案】C14、某商業銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業銀行的預期損失率為（）。A.2.5%B.2%C.2.94%D.3.33%【答案】C15、參照國際最佳實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理／控制措施可以采取（），最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會B.從基層業務單位到高級管理層領域C.從業務風險管理委員會領域到基層業務單位D.從高級管理層到基層業務領域【答案】A16、方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算VaR值時，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現象的是（）。A.方差—協方差法和歷史模擬法B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法C.方差—協方差法和蒙特卡洛模擬法D.方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法【答案】B17、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產D.存在嚴重問題的信貸資產【答案】C18、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.變得陡峭B.呈垂直狀態C.變得平穩D.呈水平狀態【答案】A19、新產品（業務）因市場價格的不利變動而可能使商業銀行發生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規風險C.操作風險D.市場風險【答案】D20、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和（）。A.控制派生風險B.人力資源配置不當風險C.系統性風險D.操作失誤風險【答案】A21、操作風險損失數據的收集的核心環節不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A22、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.營運資金B.運營效率C.速動比率D.存貨周轉率【答案】B23、關于信息披露的頻率，下列表述錯誤的是（）。A.按規定銀行披露信息的頻率應該每半年進行一次B.如果有關風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關銀行風險管理目標及政策、報告系統及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次【答案】D24、符合《巴塞爾新資本協議》內部評級法要求的內部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。A.客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素B.債項違約損失程度，預期損失C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時間維度，空間維度【答案】A25、（2019年真題）重大聲譽事件發生后（）小時內向國務院銀保監會或其派出機構報告有關情況。A.6B.4C.12D.24【答案】C26、過程的輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，需要進行過程確認的過程是（）。A.一般過程B.特殊過程C.關鍵過程D.重要過程【答案】B27、全面的風險管理模式強調信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A28、如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款60億元，關注類貸款20億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款6億元，損失類貸款5億元，那么該商業銀行的不良貸款率等于（）。A.2%B.20.1%C.20.8%D.20%【答案】C29、下列關于農民集體內部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是（）。A.由于買賣房屋而轉移宅基地使用權的，應向所在的村民小組申請，經村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉鎮人民政府批準B.農村村民出賣、出租住房后，不得再申請宅基地C.農村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款項，并處以罰款【答案】C30、（2018年真題）關于風險管理和商業銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業銀行的基本職能，也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式D.風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的迫切需求【答案】C31、商業銀行建立了一套科學的授信限額管理系統，能夠根據客戶信息自動授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統不可能發生的情形是（）。A.客戶信用等級越高，限額越高B.客戶所有者權益越高，限額越高C.客戶歷史信譽狀況越好，限額越高D.客戶資產負債率越高，限額越高【答案】D32、“保證信息的時效性，保證在發生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施”屬于日常國別風險信息監測應遵循的（）原則。A.完整性B.獨立性C.及時性D.重要性【答案】C33、（2020年真題）根據操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業務活動事件【答案】C34、（2018年真題）關于商業銀行的流動性監管的輔助指標，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩定資金比例=可用穩定資金／所需穩定資金×100％B.核心負債比例=核心負債／總負債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D35、商業銀行的整體風險控制環境不包括()。A.公司治理B.內部控制C.合規文化D.外部監管【答案】D36、關于商業銀行管理戰略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑B.實現路徑決定戰略目標C.戰略目標可以分為戰略愿景、階段性戰略目標和主要發展指標等D.各家商業銀行所處的外部經濟／金融環境、內部管理以及市場定位不同，戰略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B37、自評工作的原則中，()原則是指自我評估應以操作風險管理薄弱或者風險易發、高發環節為主。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】D38、風險資本主要為了覆蓋和抵御銀行的（）。A.壞賬損失B.預期損失C.大規模損失D.非預期損失【答案】D39、操作風險管理與控制情況報告中不包括（）。A.主要操作風險事件的詳細信息B.未確認的重大操作風險損失等信息C.操作風險及控制措施的評估結果D.關鍵風險指標監測結果【答案】B40、下列信用風險監測指標中，與商業銀行自身資產質量最不相關的是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風險遷徙率C.不良貸款率D.客戶授信集中度【答案】D41、（）是指金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益。A.賬面資本B.監管資本C.經濟資本D.實收資本【答案】A42、國際收支逆差與國際儲備之比超過限度（）時，說明風險較大。A.75%B.80%C.100%D.150%【答案】D43、企業級風險管理信息系統一般采用（）結構。A.瀏覽器／服務器B.服務器／瀏覽器C.瀏覽器／客戶端D.服務器／客戶端【答案】A44、商業銀行辦理的單筆交易或者在規定期限內的累計交易超過規定金額或者發現可疑交易的，應當及時向()報告。A.中國證券監督管理委員會B.中國銀行業監督管理委員會C.國務院D.反洗錢監測分析中心【答案】D45、()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當地信譽好的銀行、非銀行金融機構、企業或政府為其提供擔保。A.保險轉移B.非保險轉移C.兩者都是D.兩者都不是【答案】B46、下列不屬于常用的市場風險限額指標的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價限額【答案】D47、目前我國的土地用途變更登記主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A48、流動性缺口是指（）。A.60天內到期的流動性資產減去60天內到期的流動性負債的差額B.60天內到期的流動性負債減去60天內到期的流動性資產的差額C.90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額D.90天內到期的流動性負債減去90天內到期的流動性資產的差額【答案】C49、最常見的資產負債的期限錯配情況是指()。A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.全部資產與部分負債在持有時間上不一致D.部分資產與全部負債在到期時間上不一致【答案】A50、商業銀行不能通過（）的途徑了解個人貸款人的資信狀況。A.查詢人民銀行個人信用信息基礎數據庫B.查詢稅務部門個人客戶信用記錄C.從其他銀行購買客戶借款記錄D.查詢海關部門個人客戶信用記錄【答案】C51、有關戰略風險的評估要求不包括（）。A.商業銀行應當建立與自身業務規模和產品復雜程度相適應的戰略風險管理體系，對戰略風險進行有效的識別、評估、監測、控制和報告B.商業銀行的戰略風險管理框架應當包括董事會及其下設委員會的監督、商業銀行戰略規劃評估體系、商業銀行戰略實施管理和監督體系C.商業銀行應當充分評估戰略風險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰略風險配置資本D.對于已經識別的戰略風險，商業銀行應當準確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D52、商業銀行在追求和采用高級風險量化方法時，隨著高級量化技術的復雜程度增加，通常會產生()。A.數據風險B.模型風險C.誤判風險D.缺失風險【答案】B53、商業銀行進行戰略風險管理的前提是接受戰略管理的基本假設，下列不屬于戰略風險管理基本假設的是()。A.準確預測未來風險事件的可能性是存在的B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.減少風險發生的可能性D.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變為發展機會【答案】C54、風管按其工作壓力（P）可劃分，系統工作壓力P<500Pa為（）。A.低壓系統B.中壓系統C.高壓系統D.超高壓系統【答案】A55、操作風險資本計量方法中將銀行視為一個整體來衡量其操作風險的是()。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.內部評級法【答案】B56、流動性覆蓋率(ICR)旨在確保商業銀行具有充足的合格優質流動性資產，能夠在中國銀行業監督管理委員會規定的流動性壓力情景下，通過變現這些資產滿足未來至少()日的流動性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D57、（2018年真題）信用風險計量的方法不包括（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.預測模型D.違約概率模型【答案】C58、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供的三種操作風險經濟資本計量方法不包括（）。A.高級計量法B.標準法C.基本指標法D.內部評級法【答案】D59、操作風險損失數據的收集的步驟不包括()。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A60、表外流動性是商業銀行通過()等金融工具獲得資金的能力。A.存款B.股票C.債券D.期權【答案】D61、下列關于久期分析的說法中，錯誤的是()。A.久期分析是衡量利率變動對銀行短期收益的影響B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A62、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B63、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A64、當參加驗收各方對工程質量驗收意見不一致時（）。A.以監理單位意見為準B.可請當地建設行政主管部門或工程質量監督機構協調處理C.建設單位意見為準D.法院仲裁【答案】B65、在市場風險管理實踐中，商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A66、某南業銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BB級債券組成。一年內A級債券和BB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內該信用組合的預期信用損失為（）元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C67、土地登記代理活動的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業務D.授權委托責任【答案】B68、關于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。A.如果市場利率下降，則資產與負債的價值都會增加B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少D.資產的加權平均久期大于負債的加權平均久期與資產負債率的乘積【答案】C69、計劃檢查可以（）。A.進人單位工程的生產資源是按進度計劃供給的B.發現進度計劃執行發生偏差先兆或已發生偏差，采用對生產資源分配進行調整，目的是消除進度偏差C.檢查計劃執行效果的主要手段，可以發現進度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進一步協調各專業間的銜接關系，掌握工作面的狀況和安全技術措施的落實程度，為下一輪計劃的編制做好準備【答案】D70、（）負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監事會【答案】B71、（2018年真題）歐式期權定價模型出現在（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】D72、下列各項中，屬于商業銀行內部評級法指標的是（）。A.違約頻率B.違約概率C.不良率D.違約率【答案】B73、下列關于流動性風險的說法，錯誤的是()A.當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業銀行資不抵債B.流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險C.流動性風險肯定是來自市場流動性對銀行流動性風險的負面影響D.資產變現能力越強，流動性風險相應越低【答案】C74、下列不是可能影響聲譽的市場風險因素的是（）。A.國債交易損失擴大B.衍生產品交易策略錯誤C.經常遭到監管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C75、根據操作風險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導致的損失事件是（）。A.執行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業制度和工作場所安全事件D.客戶、產品和業務活動事件【答案】C76、假設一家商業銀行的外匯敞口頭寸為：英鎊多頭200，美元多頭450，日元空頭150，法郎空頭80，馬克空頭50。使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D77、（2020年真題）如果商業銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業、地區和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C78、下列關于聲譽危機管理規劃的說法，正確的是()A.如今更加具有建設性的危機處理方法是“分清敵我”B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗戰略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規劃，以便為商業銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發生，所以聲譽危機管理規劃不能給商業銀行創造附加價值【答案】C79、在表內資產風險權重中，對中央政府投資的公用企業的債權風險權重為()，而對省及省以下政府投資的公用企業視做一企業的風險權重為()。A.25％；50％B.25％；100％C.50％；75％D.50％；100％【答案】D80、交易賬戶業務主要以交易為目的，短期持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，需每()計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A81、對排水主立管和水平干管的通暢性進行檢測采用（）。A.強度試驗B.灌水試驗C.通球試驗D.通水試驗【答案】C82、現金頭寸指標越高，意味著商業銀行有較好的流動性。現金頭寸指標等于(?)。A.現金頭寸÷總資產B.(現金頭寸+應收存款)÷總資產C.現金頭寸÷總負債D.(現金頭寸+應收存款)÷總負債【答案】B83、當商業銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時，會面臨嚴重的（）。A.國家風險B.流動性風險C.市場風險D.操作風險【答案】B84、下列各項不屬于認可質押品中的現金類資產的是()。A.外幣現金B.銀行存單C.黃金D.中央政府發行的債券【答案】D85、下列關于商業銀行流動性監管核心指標的說法，錯誤的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業銀行流動性監管核心指標B.核心負債比率屬于商業銀行信用性監管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業銀行流動性監管核心指標D.計算商業銀行流動性監管核心指標應將本幣和外幣分別計算【答案】B86、商業銀行采用統計分析方法計量經濟資本時，所選取的置信水平（），經濟資本規模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A87、客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的籌資本上升的風險。此時，利率風險表現為()。A.期權性風險B.再定價風險C.收益曲線風險D.基準利率風險【答案】A88、商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是（）。A.國別評級B.主權評級C.個人客戶評級D.法人客戶評級【答案】A89、假設其他條件不變，下列關于商業銀行利率風險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風險為0B.發行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%，則該交易不存在利率風險【答案】B90、根據監管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是()。A.資本規劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D91、（2018年真題）商業銀行的災難性損失由（）來彌補或應對。A.計提資本金B.計提損失準備金C.變現資產D.購買保險【答案】D92、（2021年真題）商業銀行完善的（）和有效的內部控制是有效防范和控制操作風險的前提。A.管理法治建設B.公司治理結構C.風險管理技術D.風險控制程序【答案】B93、下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區【答案】C94、銀行風險管理的流程不包括（）。A.風險識別B.風險控制C.風險評級D.風險計量【答案】C95、某商業銀行2014年的流動性資產余額為80億，要想符合我國對商業銀行流動性監管指標的要求，則該商業銀行2014年流動性比例應不低于（）。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A96、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C97、下列關于商業銀行風險文化的描述，最不恰當的是（）。A.風險文化貫穿于商業銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的B.風險文化應當隨著內外部經營管理環境的變化而不斷修正C.商業銀行應當建立規章制度并實施績效考核，逐漸培養良好的風險文化D.風險文化建設應當主要交由風險管理部門來完成【答案】D98、在一些銀行戰略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環境、行業因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰略風險水平。下列屬于行業因素評估的是（）。A.行業景氣程度B.政策環境C.戰略匹配D.戰略全局性【答案】A99、商業銀行內部控制措施不包括（）。A.授權審批控制B.不相容職務分離控制C.會計系統控制D.人員控制【答案】D100、從風險管理的角度，商業銀行所面臨的風險損失通常分為()。A.預期損失、非預期損失、災難性損失B.預期損失、實際損失、災難性損失C.實際損失、機會成本／損失、非預期損失D.實際損失、無形損失、災難性損失【答案】A101、一般而言，專家系統在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與市場有關的因素的是（）。A.聲譽B.利率水平C.杠桿D.收益波動性【答案】B102、外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D103、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C104、在結構吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A105、現場質量檢查的內容不包括（）。A.開工前檢查B.工序交接檢查C.隱蔽工程檢查D.審核有關技術文件【答案】D106、商業銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A.資產財務狀況分析法B.制作風險清單C.失誤樹分析法D.分解分析法【答案】B107、當債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期()天以上，債務人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D108、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（）。A.營運資金B.運營效率C.速動比率D.存貨周轉率【答案】B109、（）是指超出非預期損失之外的可能威脅到商業銀行安全性和流動性的重大損失。A.預期損失B.災難性損失C.威脅性損失D.非預期損失【答案】B110、風險文化是商業銀行在經營管理活動中逐步形成的()、哲學和價值觀。A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結構D.內部控制系統【答案】B111、市場風險是指（）的不利變動而使銀行的表內和表外業務發生損失的風險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D112、《國有土地使用證》應由（）核發給劃撥國有建設用地使用權人。A.省級土地主管部門B.城鎮規劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機構【答案】D113、客戶存款金額為5000萬元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業銀行將面臨利率下降的風險；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動性風險和利率上升的籌資本上升的風險。此時，利率風險表現為()。A.期權性風險B.再定價風險C.收益曲線風險D.基準利率風險【答案】A114、下列不屬于資金業務環節的是()。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺結算／清算D.貸后管理【答案】D115、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，()是根據全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。A.一般準備B.專項準備C.特種準備D.三者均【答案】A116、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C117、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風險的是（）。A.第三方故意騙取導致的損失事件B.第三方搶劫財產導致的損失事件C.第三方偽造要件導致的損失事件D.自然災害導致的實物資產丟失的損失事件【答案】D118、（2018年真題）商業銀行過去籌集的資金由于受到內外部因素的影響而發生不規則波動，從而對商業銀行的價值產生沖擊并引發相關損失的可能性被稱為（）。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產減值風險D.投資風險【答案】B119、（2021年真題）根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》商業銀行可以使用三種操作風險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標準法C.內部控制法D.基本指標法【答案】C120、全面的風險管理模式強調信用風險、（）、操作風險、流動性風險管理并舉，信貸資產與非信貸資產管理并舉，組織流程再造與定量分析技術并舉的全面風險管理模式。A.市場風險B.流動風險C.戰略風險D.法律風險【答案】A121、（）被定義為未來結果出現收益或損失的（）。A.保險；確定性B.風險；不確定性C.保險；不確定性D.風險；確定性【答案】B122、甲公司中標一高級寫字樓機電工程，內容含給水排水工程、通風與空調工程、電氣工程等多個專業分部工程，由于工程量大、工期緊，需要編制施工進度網絡計劃，充分利用公司資源，進行嚴密組織施工，才能滿足工期需要。根據背景資料，回答下列問題。A.業主B.勘察設計單位C.住建局D.施工單位【答案】C123、（）用來衡量企業所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A124、下列關于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C125、戰略風險管理流程中，下列()活動是在執行風險管理方案之后執行的。A.制定戰略實施方案B.識別戰略風險要素C.明確戰略發展目標D.定期自我評估風險管理的效果【答案】D126、根據資本扣除的規定，商譽應從核心資本中扣除的比例是（）。A.0B.50%C.75%D.100%【答案】D127、下列風險管理策略中，對管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的是()。A.風險分散B.風險轉移C.風險規避D.風險對沖【答案】D128、()是最具流動性的資產。A.股票B.貸款C.現金D.票據【答案】C129、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數據模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值D.由于歷史數據更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業信用狀況的變化【答案】C130、甲、乙兩家企業均為某商業銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A131、()是指信用風險管理者通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閥值。A.信用風險識別B.信用風險度量C.信用風險監測D.信用風險控制【答案】C132、AMA是指()A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C133、（）是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C134、假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A135、（2018年真題）在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失，此事件對應的操作風險成因是（）。A.違反內部流程B.人員因素C.外部事件D.系統缺陷【答案】C136、影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風險暴露【答案】B137、工業建筑工程的施工區段劃分以（）為主導。A.結構界限（溫度縫、沉降縫和建筑單元等）B.各施工段上所消耗的勞動量盡可能相近C.各施工段面積盡可能相近D.生產流程【答案】D138、下列不屬于流動性風險評估的是（）。A.流動性比率B.現金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D139、商業銀行對單家企業(或企業集團)的風險暴露不超過（）萬元。A.100B.500C.300D.200【答案】B140、商業銀行一個完整的風險監測指標體系，包括風險水平類指標、風險遷徙類指標和（）A.流動性風險指標B.信用風險指標C.風險抵補類指標D.不良貸款遷徙率指標【答案】C141、下列不屬于商業銀行專業貸款風險暴露的是()。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發放項目貸款1億元C.銀行向某家大型企業發放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產生的現金流作為還款【答案】C142、下列關于資產負債期限結構說法錯誤的是（）。A.“借短貸長”是最常見的資產負債的期限錯配情況B.商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求，特別是在每周的最后幾天、每月的最初幾日，每年的節假日C.商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.商業銀行在正常范圍內的“借短貸長”的資產負債結構特點所引起的持有期缺口，是一種不可控性的流動性風險【答案】D143、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.面值【答案】A144、（）是指商業銀行由于違反監管規定和原則，而招致法律訴訟或遭到監管機構處罰，進而產生不利于商業銀行實現商業目的的風險。A.市場風險B.戰略風險C.信用風險D.違規風險【答案】D145、商業銀行信用風險管理部門采用回收現金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C146、因供役地權利人依法解除地役權合同導致地役權消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權人B.供役地權利人C.土地使用權人D.地役權人和供役地權利人【答案】B147、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態分布情形下，利用正態分布的統計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標準法【答案】A148、完善的()是現代商業銀行控制操作風險的基石。A.公司治理結構B.內部控制C.合規文化D.外部控制【答案】A149、風險評級對中國的銀行監管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監管的系統性和全面性B.有利于提高金融監管的持續性C.有利于提高金融監管的針對性D.有利于提高金融監管的差異性【答案】D150、根據CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A151、()限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.總頭寸B.凈頭寸C.風險D.止損【答案】B152、（）是最具流動性的資產。A.現金B.票據C.股票D.貸款【答案】A153、假設股票市場一年后可能出現5種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示。A.6％B.27.25％C.11.25％D.11.75％【答案】A154、下列選項中，不屬于三級流動性儲備的是（）。A.全部交易賬戶B.庫存現金C.部分持有待售組合D.票據【答案】B155、商業銀行當期信用評級為BBB的某類企業違約概率(PD)為2％，貸款違約損失率(LGD)為50％，當期銀行對該類型企業的信貸余額為20億元人民幣，違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當期對該類企業貸款的預期損失為（）人民幣。A.0，5億元B.0.1億元C.1億元D.0.2億元【答案】B156、有關集團客戶的信用風險，下列說法錯誤的是()。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.系統性風險較高D.風險監控難度較小【答案】D157、信貸審批是在貸前調查和分析的基礎上，由獲得授權的審批人在規定的限額內，結合交易對方或貸款申請人的風險評級，對其信用風險暴露進行詳細的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應遵循下列原則：審貸分離原則、統一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C158、從商業銀行風險管理部門設置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”劃分風險管理職責，設置風險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是（）。A.前臺業務部門B.風險管理職能部門C.人力資源管理部門D.內部審計【答案】C159、以下對商業銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現代商業銀行風險管理實踐中，風險規避主要通過對風險承擔的價格補償來實現【答案】D160、下列不屬于流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資金數量D.資產總額【答案】D161、《巴塞爾新資本協議》對三大風險加權資產規定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業銀行可以采取的方法是（）。A.內部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內部評級高級法【答案】B162、公司治理是指控制、管理機構的一種機制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監督制衡機制。A.所有權、經營權B.所有權、治理權C.處置權、治理權D.清償權、經營權【答案】A163、（2018年真題）根據監管要求，下列不屬于第二支柱核心內容的是（）。A.資本規劃B.壓力測試C.風險評估D.信息披露【答案】D164、金融資產價格和商品價格的波動給商業銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險是（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.國家風險【答案】C165、某銀行為爭取客戶資源開發了一種新的理財產品，但該理財產品存在的設計缺陷可能給銀行帶來巨大損失。該情況對應的操作風險成因屬于（）類別。A.外部事件B.系統缺陷C.人員因素D.內部流程【答案】D166、（2021年真題）商業銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C167、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。A.久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確【答案】A168、定期壓力測試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B169、合同工期指（）。A.在平均建設管理水平、施工工藝和機械裝備水平及正常的建設條件（自然的、社會經濟的）下，工程從開工到竣工所經歷的時間B.根據項目方案具體的工藝、組織和管理等方面情況，排定網絡計劃后，根據網絡計劃所計算出的工期C.指業主與承包商簽訂的合同中確定的承包商完成所承包項目的工期，也即業主對項目工期的期望D.指工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】C170、施工過程中大量的設計變更仍需采用（），否則會對竣工結算造成影響。A.任一計取工程量B.人工計取工程量C.計算機計取工程量D.混合計取工程量【答案】B171、A企業2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，2010年年末總資產為220億元，則該企業2010年的總資產收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D172、（2018年真題）績效考評應堅持（）的原則，應當統籌業務發展和風險防控，建立兼顧效益與風險、財務因素與非財務因素、當期成果與可持續發展的績效考評指標體系。A.統籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C173、失職違規引發的操作風險是指商業銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業務及管理規定操作或者辦理業務造成的風險。下列（）活動屬于這一因素。A.交易不報告B.短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業務余額增長C.意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷D.有組織的勞工運動【答案】B174、下列關于內部控制的目標的第二類說法正確的是（）。A.對每次系統登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據B.關于編制可靠的公開發布的財務報表，包括中期和簡要的財務報表以及從這些公開發布的報表中精選的財務數據C.為每個系統用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡D.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別【答案】B175、（）審核結束后，符合規定要求的，土地登記人員填寫《土地登記審批表》。A.土地權批B.土地權屬C.土地申請人D.土地永久歸屬【答案】B176、（2018年真題）根據商業銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述中，恰當的是（）。A.風險管理能力有限的商業銀行可以將風險識別、計量、監測和控制的職能外包B.風險管理部門應當與業務部門保持相對獨立C.風險管理部門應當全面負責風險管理策略的執行D.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任【答案】B177、（2018年真題）下列關于流動性比例的敘述中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產余額／流動性負債余額）×100％B.商業銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內流動性資產和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產，以應對可能的流動性需要【答案】B178、股票投資收益率上升，最可能會給銀行造成（）風險。A.信用B.市場C.聲譽D.流動性【答案】D179、經縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區用地及配套綠地C.城市污水處理場用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場及作業配套設施用地【答案】A180、某商業銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權資產為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據我國《商業銀行資本充足率管理辦法》規定，該商業銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A181、()是指商業銀行拒絕或退出某一業務或市場，以避免承擔該業務或市場風險的策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規避【答案】D182、下列關于表外金融工具的說法，錯誤的是（）。A.較為復雜B.可產生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D183、在業務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行部分支付業務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是（）。A.外部事件B.系統缺陷C.違反內部流程D.人員因素【答案】A184、商業銀行資產的流動性是指（）。A.商業銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業銀行流動負債數量的多少D.商業銀行流動資產減去，動負債的值的大小【答案】A185、企業2015年流動資產合計3000萬元，其中存貨1500萬元，應收賬款1500萬元，流動負債合計2000萬元，則該公司2015年的速動比率為()。A.0.78B.0.94C.0.75D.0.74【答案】C186、《商業銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業銀行（）的信息披露要求。A.年度重大事項B.公司治理情況C.資本計量和管理D.財務會計報告【答案】C187、我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C188、風機壓出端的測定面要選在（）。A.通風機出口而氣流比較穩定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風機出口D.干管的彎管上【答案】A189、土地使用權抵押的抵押權人為（）。A.抵押土地使用權的債務人B.接受抵押擔保的債權人C.土地所有權人D.第三人【答案】B190、下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是（）。A.內部關聯交易頻繁B.連環擔保十分普遍C.系統性風險較低D.風險識別和貸后管理難度大【答案】C191、商業銀行限額管理對控制其各種業務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內商業銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發放的新授信一并加以考慮【答案】B192、根據我國銀行業監管要求，商業銀行不需要計提市場風險資本的業務是（）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.人民幣貸款D.外幣債券投資【答案】C193、（）可用于對商業銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D194、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規模D.資金數量【答案】C195、信息科技內部審計方面，商業銀行至少應每()年進行一次全面審計。A.1B.2C.3D.5【答案】C196、商業銀行在完善流動性風險監測和預警機制的同時，制訂切實可行的本外幣流動性應急計劃至關重要。流動性應急計劃主要包括（）。A.制定危機處理方案與彌補現金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A197、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉變的重要環節。A.流程銀行B.分工銀行C.專業化銀行D.國際化銀行【答案】A198、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環節完成。下列選項不屬于這三個環節的是（）。A.由總行年初根據全行發展規劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業務部門之間進行協調平衡分配D.總行根據戰略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰略性分配【答案】B199、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補提7億元。如果6月未根據賬面計算應提貨款損失準備10億元,則6月末該行貸款損失準備充足率為（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B200、商業銀行的信用風險管理不應當僅僅停留在單筆貸款層面上，而應當在貸款組合的層面上進行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風險管理以單筆貸款層面上的風險管理為基礎，同時又促進后者的進一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進行風險管理，有利于擴大規模經濟D.貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性，貸款組合的總體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總【答案】D201、（2018年真題）監管機構關于商業銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據B.能夠滿足內部需求以及監管問詢的要求C.要能夠生成客制化數據，適應監管要求變化，適應組織架構變化和新業務D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】A202、以下屬于適應有關客戶信用風險監測的預警管理的是（）。A.存貸比監管預警管理B.行業和市場風險C.撥備覆蓋比預警管理D.集中度風險預警管理【答案】B203、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=900億元，負債1=800億元，資產久期為DA=6年，負債久期為D1=3年，根據久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業銀行的整體價值（）。A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元【答案】B204、下列關于集體“四荒”土地的說法不正確的是（）。A.包括荒山、荒溝、荒丘、荒灘B.使用權最長不得超過30年C.使用權可以繼承、轉讓、抵押或參股聯營D.同等條件下，本集體組織成員有對其的優先承包權【答案】B205、計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除（）。A.商譽B.附屬資本C.商業銀行對未并表金融機構的資本投資D.商業銀行對非自用不動產和企業的資本投資【答案】A206、施工企業內部通過獎勵或懲罰經濟手段進行施工項目的進度控制方法屬于（）。A.行政方法B.經濟方法C.管理技術方法D.其他方法【答案】B207、（2018年真題）與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B208、商業銀行的風險暴露分類不包括()。A.普通企業類B.金融機構類C.公司類D.零售類和合格循環零售類【答案】A209、下列關于商業銀行進行充分信息披露的作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業銀行的經營狀況及商業銀行經營者的行為B.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露會增加審計人員發表不恰當審計意見的可能性【答案】D210、下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（）。A.行業盈虧系數B.行業產品產銷率C.行業銷售利潤率D.行業資本積累率【答案】A211、商業銀行為了更好的管理流動性風險，以下最不恰當的做法是()。A.建立多層次的流動性屏障B.提高流動性管理的預見性C.通過金融市場控制風險D.提高負債的流動性【答案】D212、以下不屬于戰略風險評估的假設性條件的是（）。A.整體經濟指標B.利率變化/預期C.現實數據D.信用風險參數【答案】C213、根據具體的超限原因，可對超限情況進一步分類管理，“因市場大幅波動、流動性下降、長假休市等非銀行交易行為原因導致的超限”指的是（）。A.實質性超限B.主動超限C.被動超限D.非實質性超限【答案】C214、（2020年真題）商業銀行的非預期損失由（）來彌補或應付。A.購買保險B.計提損失準備金C.計提資本金D.沖減經營利潤【答案】C215、商業銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（）。A.能夠進行積極主動管理B.能夠準確估值C.在交易方面不能隨時平盤D.能夠完全對沖以規避風險【答案】C216、對于那些無法通過風險分散、風險對沖、風險轉移或風險規避進行有效管理的風險，商業銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔風險的價格補償。A.提高風險回報B.降低風險回報C.在交易價格上附加較低的風險溢價D.在交易價格上扣除風險溢價【答案】A217、商業銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現收益下降、產品/服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象。這屬于商業銀行面臨的外部風險中的()。A.競爭對手風險B.行業風險C.客戶風險D.品牌風險【答案】B218、下列不屬于商業銀行操作風險管理系統支持的工具的是（）。A.損失事件收集B.關鍵風險指標C.操作風險與控制自我評估D.操作風險監管資本【答案】D219、（2018年真題）信用風險的主要特點不包括（）。A.道德風險是形成信用風險的重要因素B.信用風險具有明顯的系統性風險特征C.信用風險缺乏量化的數據基礎D.組合信用風險的測定具有一定的難度【答案】B220、貨幣互換交易與利率互換交易的區別是（）。A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金B.貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金D.貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣【答案】C221、商業銀行風險管理的發展階段是（）。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A222、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現值D.缺口【答案】A223、商業銀行可以根據債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B224、下列不屬于信用衍生產品特點的是（）。A.替代性B.交易性C.靈活性D.債務的易變性【答案】D225、商業銀行業務外包管理中，下列不屬于資金業務操作風險成因的是()。A.內部控制薄弱，部門及崗位設置不合理，規章制度滯后B.電子化建設緩慢，缺乏相應的業務處理系統和風險管理系統C.個人信用體系不健全D.風險防范意識不足，認為資金交易業務主要是市場風險，操作風險不大【答案】C226、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是（）。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A227、安全帶應（），注意防止（）。A.高掛低用擺動碰撞B.高掛低用串聯使用C.高掛高用擺動使用D.低掛低用擺動碰撞【答案】A228、()并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。A.風險規避B.風險對沖C.風險轉移D.風險分散【答案】C229、下列不屬于戰略風險流程的是（）。A.戰略風險評估B.外部審計C.內部審計D.監測和報告【答案】B230、（）是商業銀行最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預期收益率【答案】C231、（2019年真題）國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監測國別風險限額遵守情況。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A232、（2018年真題）（）是市場約束的核心。A.監管部門B.公眾存款人C.行業自律協會D.外部中介機構【答案】A233、下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是()。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業務歸入銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A234、（）是將流動性風險計量結果進行周期性比對和分析匯報。A.流動性風險監測B.流動性風險控制C.流動性風險報告D.流動性風險管控【答案】A235、通過識別銀行固有的風險種類，進而對其經營管理所涉及的各類風險進行評估，并按照評級標準，系統、全面、持續地評價一家銀行經營管理狀況的監管方式是指（）。A.銀行監管B.市場監管C.內部監管D.風險監管【答案】D236、2012年6月，中國銀行業監督管理委員會發布的《商業銀行資本管理辦法(試行)》規定，商業銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監事會D.理事會【答案】C237、商業銀行發放貸款時，未嚴格執行先落實抵押手續、后放款的規定，致使貸款處于無抵押的高風險狀態，此類風險事件屬于（）類別。A.法律風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險【答案】D238、下列關于商業銀行風險管理模式經歷的四個發展階段的說法，不正確的是（）。A.資產風險管理模式階段，商業銀行的風險管理主要偏重于資產業務的風險管理，強調保證商業銀行資產的流動性B.負債風險管理模式階段，西方商業銀行由積極性的主動負債變為被動負債C.資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業務、負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債結構、經營目標互相替換和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.全面風險管理模式階段，金融衍生產品、金融工程學等一系列專業技術逐漸應用于商業銀行的風險管理【答案】B239、商業銀行可以將某些業務外包給具有較高技能和規模的其他機構來管理，用于轉移操作風險，常見的外包工作不包括（）。A.業務連續性管理計劃B.技術外包C.業務營銷外包D.程序外包【答案】A240、A銀行持有的某資產組合在持有期為1天、置信水平為98.5%的情況下，計算的風險價值為5萬元，則表明該銀行的資產組合()。A.在次日交易中有98.5%的可能性其收益會超過5萬元B.在次日交易中有98.5%的可能性其損失會超過5萬元C.在次日交易中有98.5%的可能性其收益不會超過5萬元D.在次日交易中有98.5%的可能性其損失不會超過5萬元【答案】D241、以下屬于操作風險的是()。A.法律風險B.聲譽風險C.戰略風險D.信用風險【答案】A242、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B243、壓力測試是一種以（）為主的風險分析方法，測算商業銀行在假定遇到特定（）極端不利的事件情況下可能發生的損失。A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A244、下列選項中，不屬于引發商業銀行流動性風險內部因素的是（）。A.出現重大聲譽風險B.支付結算系統崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩定【答案】C245、()對戰略風險管理的結果負有最終責任。A.監事會B.股東大會C.公司治理層D.董事會【答案】D246、在風險管理的“三道防線”中，第三道風險防線是()。A.業務條線部門B.風險管理部門和合規部門C.監管部門D.內部審計【答案】D247、由操作人員對自己的施工作業或已完成的分部分項工程進行自我檢驗，自我把關，及時消除缺陷，以防止不合格品進人下道作業的質量檢查形式是（）。A.自檢B.互檢C.專檢D.交接檢【答案】A248、（2021年真題）下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警信息的是（）A.銀行股票價值大幅上漲B.資產規模急劇擴張C.資產質量惡化D.銀行評級下調【答案】A249、（2018年真題）國內某兒童玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，擬請附近一家公立幼兒園為其擔保，該幼兒園（）。A.如有足夠資金可以提供擔保B.無資格提供擔保C.有資格提供擔保D.經銀行同意即可提供擔保【答案】B250、下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失B.預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失C.預期損失是信用風險損失分布的數學期望D.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積【答案】A251、為保證進度計劃順利實施，企業將采取的（）同時作出說明，以求取得共識。A.經濟措施和組織措施B.技術措施和組織措施C.經濟措施和技術措施D.管理措施和組織措施【答案】A252、土地權利預告登記申請人一般為（）。A.土地權利人B.利害關系人C.第三人D.簽訂土地轉讓協議的轉讓方和受讓方【答案】D253、下列關于商業銀行風險偏好的表述，錯誤的是()。A.風險偏好指標值在設定過程中，應主要考慮監管者的期望B.風險偏好是商業銀行全面風險管理體系的重要組成部分C.風險偏好需要有效傳導至各實體、條線D.商業銀行在制定戰略規劃時，應保持戰略規劃與風險偏好的協調一致【答案】A254、下列各項中，不屬于失職違規情形的是()。A.對客戶進行誤導B.從事超越授權交易C.惡意毀損資產D.支配超出權限資金額度【答案】C255、()主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同。A.抵押B.保證C.留置D.質押【答案】C256、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內證券交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C257、在市場準入范圍和標準中，（）不屬于中資商業銀行行政許可事項。A.機構設立B.調整業務范圍和增加業務品種C.高級管理人員任職資格D.資本監管【答案】D258、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監管部門B.存款人C.行業自律協會D.外部中介機構【答案】A259、在商業銀行的經營過程中，決定其風險承擔能力的兩個至關重要的因素是()。A.資本金規模和商業銀行的風險管理水平B.資產總規模和商業銀行的風險管理水平C.資產總規模和商業銀行的獲利水平D.資本金規模和商業銀行的獲利水平【答案】A260、（）是根據風險資產的歷史違約數據，計算在未來一定持有期內不同信用等級的客戶／債項的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風險中性定價模型【答案】B261、下列不屬于內部控制的主要目標的是（）。A.企業的基本業務目標B.編制可靠的公開發布的財務報表C.涉及對于企業所適用的法律及法規的遵循D.企業的經營目標【答案】D262、（2018年真題）商業銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100【答案】C263、市場退出可分為法人機構整體退出和()退出兩大類。A.分支機構B.組合機構C.整體機構D.多維機構【答案】A264、在實際應用中，通常用正態分布來描述（）的分布。A.每日股票價格B.每日股票指數C.股票價格每日變動值D.股票價格每日收益率【答案】D265、將許多類似的、但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規避D.風險分散【答案】D266、()是資產負債表上銀行