銀行風(fēng)控面試試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.以下哪種風(fēng)險(xiǎn)不屬于銀行主要面臨的風(fēng)險(xiǎn)？（）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.物理風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)答案：B2.銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的首要目標(biāo)是？（）A.利潤(rùn)最大化B.保障銀行資金安全C.提高市場(chǎng)份額D.降低運(yùn)營(yíng)成本答案：B3.巴塞爾協(xié)議中規(guī)定的核心一級(jí)資本充足率最低要求是？（）A.4%B.5%C.6%D.8%答案：A4.銀行對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)估時(shí)，以下哪項(xiàng)不是重要考量因素？（）A.年齡B.還款能力C.信用記錄D.負(fù)債情況答案：A5.在風(fēng)險(xiǎn)管理中，VAR（ValueatRisk）代表？（）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.方差C.風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)答案：A6.銀行貸款五級(jí)分類(lèi)中，哪一類(lèi)表示借款人還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息？（）A.關(guān)注類(lèi)B.次級(jí)類(lèi)C.可疑類(lèi)D.損失類(lèi)答案：B7.以下哪種金融工具可用于對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？（）A.股票B.期貨C.國(guó)債D.優(yōu)先股答案：B8.銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系中，負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理政策執(zhí)行情況的是？（）A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)D.信貸部門(mén)答案：C9.以下關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是？（）A.可以降低銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)B.抵押、質(zhì)押屬于信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋可以完全消除信用風(fēng)險(xiǎn)D.保證也是信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段之一答案：C10.銀行在評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，通常不考慮以下哪個(gè)因素？（）A.匯率波動(dòng)B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化C.員工離職率D.股票價(jià)格波動(dòng)答案：C二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）1.銀行風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)分散答案：ABCD2.以下哪些屬于銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)事件類(lèi)型？（）A.內(nèi)部欺詐B.外部欺詐C.就業(yè)政策和工作場(chǎng)所安全性D.客戶(hù)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法答案：ABCD3.銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，常用的分析方法有（）A.財(cái)務(wù)比率分析B.信用評(píng)分模型C.專(zhuān)家判斷法D.壓力測(cè)試答案：ABC4.在巴塞爾協(xié)議框架下，銀行資本的構(gòu)成包括（）A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.三級(jí)資本答案：ABC5.以下哪些情況可能導(dǎo)致銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)增加？（）A.利率市場(chǎng)化B.匯率波動(dòng)加劇C.證券市場(chǎng)大幅波動(dòng)D.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇答案：ABC6.銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)的主要職能有（）A.制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策B.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)C.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)D.處理風(fēng)險(xiǎn)事件答案：ABCD7.信用風(fēng)險(xiǎn)的主要特征包括（）A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征明顯B.風(fēng)險(xiǎn)的概率分布為非正態(tài)分布C.信用風(fēng)險(xiǎn)難以準(zhǔn)確計(jì)量D.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的傳染性答案：ABCD8.以下哪些是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的主要指標(biāo)？（）A.不良貸款率B.資本充足率C.流動(dòng)性比率D.撥備覆蓋率答案：ABCD9.為防范操作風(fēng)險(xiǎn)，銀行可以采取的措施有（）A.加強(qiáng)內(nèi)部控制B.提高員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C.完善業(yè)務(wù)流程D.采用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)答案：ABCD10.銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，需要考慮的外部環(huán)境因素包括（）A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)B.法律法規(guī)環(huán)境C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況D.金融市場(chǎng)狀況答案：ABCD三、判斷題（每題2分，共10題）1.銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制只針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤2.巴塞爾協(xié)議只對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的銀行有約束作用。（）答案：錯(cuò)誤3.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的貸款業(yè)務(wù)中。（）答案：錯(cuò)誤4.銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理政策沒(méi)有監(jiān)督作用。（）答案：錯(cuò)誤5.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VAR）能夠精確地衡量銀行面臨的所有風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤6.只要客戶(hù)有抵押物，銀行就不會(huì)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤7.銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要由宏觀經(jīng)濟(jì)政策決定。（）答案：錯(cuò)誤8.操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行最容易控制的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。（）答案：錯(cuò)誤9.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終目的是完全消除風(fēng)險(xiǎn)。（）答案：錯(cuò)誤10.銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型沒(méi)有關(guān)聯(lián)。（）答案：錯(cuò)誤四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）1.簡(jiǎn)述銀行風(fēng)險(xiǎn)控制的基本流程。答案：銀行風(fēng)險(xiǎn)控制基本流程包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，即找出可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型；風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的大小等進(jìn)行量化；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化；風(fēng)險(xiǎn)控制或處置，采取措施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)如風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移等。2.什么是銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)？答案：銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對(duì)手未能履行合同約定的義務(wù)而導(dǎo)致銀行遭受損失的可能性，比如貸款客戶(hù)不能按時(shí)還款，債券發(fā)行人不能按時(shí)兌付本息等情況。3.請(qǐng)列舉三個(gè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的典型案例。答案：巴林銀行事件，交易員里森違規(guī)操作導(dǎo)致銀行破產(chǎn)；法國(guó)興業(yè)銀行事件，交易員柯維爾越權(quán)交易造成巨額損失；日本大和銀行事件，員工賬外買(mǎi)賣(mài)美國(guó)債券多年未被發(fā)現(xiàn)造成重大損失。4.如何理解銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？答案：銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（如利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。五、討論題（每題5分，共4題）1.討論銀行如何在業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制之間取得平衡？答案：銀行應(yīng)在拓展業(yè)務(wù)前充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，建立完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系。在業(yè)務(wù)開(kāi)展中，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)調(diào)整業(yè)務(wù)策略，如控制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí)通過(guò)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)控制手段，如金融衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，確保業(yè)務(wù)發(fā)展同時(shí)有效控制風(fēng)險(xiǎn)。2.如何提高銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門(mén)的工作效率？答案：首先優(yōu)化部門(mén)內(nèi)部組織架構(gòu)，減少層級(jí)。提高員工專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，加強(qiáng)培訓(xùn)。引入先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和軟件，提升風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與分析速度。加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通協(xié)作，減少信息不對(duì)稱(chēng)。3.請(qǐng)討論信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中定性與定量分析的重要性。答案：定性分析可從非數(shù)據(jù)層面如行業(yè)趨勢(shì)、管理水平評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充定量分析的不足。定量分析通過(guò)數(shù)