銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級（風險管

理）模擬試卷89

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、（）是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。

A、銷售理論

B、預期收入理論

C、資產結構理論

D、真實票據(jù)理論

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

2、以下具體流程不屬于風險管理部門所承擔的是（）。

A、風險識別

B、風險計量

C、風險監(jiān)測

D、風險控制

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

3、以下不屬于政治風險的是（）。

A、稅制改革

B、財產征用

C、洗錢

D、行業(yè)政策的改變

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。

A、收益率與價格反向變動

B、價格變動的程度與久期的長短有關

C、久期越K,價格的變動幅度越大

D、久期公式中的D為修正久期

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

5、下列關于經濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法中，不正確的是

()

A、治理結構框架應確保經理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督

B、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造

財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作

標準答案：A

知識點解析：A中錯誤很明顯，經理是沒有戰(zhàn)略性指導和監(jiān)督權限的，應為確保董

事會的指導和監(jiān)督。

6、某一年期零息債券的年收益率為17.8%,假設由于債權人違約后的債權回收率

為20%,若一年期無風險年收益率為5%,則根據(jù)風險中性定價模型得到上述債權

在一年內的違約概率為()。

A、4%.

B、10%.

C、14%.

D、20%.

標準答案：C

知識點解析：KPMG風險定價模型的核心思想是假設金融市場中的每個參與者都

是風險中立者，不管是高風險、低風險或是無風險資產，只要期望收益率相等，市

場參與者對其接受態(tài)度就是一致的。因此KPMG風險定價模型的原理就是，等級

為B的債權期望收益與零息國債的期望收益是相等的。公式為：P(l+K)+(1-

P)(l+K)=l+i,而題目要求是計算違約概率，所以公式為1-P,P為一年期的零息債

權的非違約概率，P可以公式P(l+K)+(l-P)("K)6=l+i算出，帶入題干數(shù)字，

K=17.8%,0=20%,i=5%,可得答案為C。

7、按照KPMG風險中性定價模型。如果回收率為0,某I年期的零息國債的收益

率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%,則該信用等級為

B的零息債券在1年內的違約概率為()。

A、O.04

B、0.05

C、0.95

D、0.96

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、下列管理商業(yè)銀行現(xiàn)代風險管理理念的說法，不正確的是()。

A、風險管理的目的就是在實現(xiàn)股東利益最大化的基礎上消除風險

B、風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的競爭能力

C、風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略并服務于業(yè)務發(fā)展

D、商業(yè)銀行對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

9、某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零。若

1年期的無風險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到』：述債券

在1年內的違約概率為()。

A、0.05

B、0.10

C、0.15

D、0.20

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、假設當前市場收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線變陡，則理性投資者

首選()。

A、買入期限較長的金融產品

B、買入期限較短的金融產品

C、賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較短的金融產品

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

II、期權內在價值的市場體現(xiàn)為()。

A、即期市場價格與期權費的差額

B、即期市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

C、遠期市場價格與期權費的差額

D、遠期市場價格與期權執(zhí)行價格的差額

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

12、假設某商業(yè)銀行的敏感負債為3000億元，法定儲備率為8%,提取流動資金

比例為80%；脆弱資金為2500億元，法定儲備率為5%,提取流動資金比例為

30%；核心存款為4000億元，法定儲備率為3%,提取流動資金比例為15%,新增

貸款為120億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為()。

A、3622.5億元

B、367.5億元

C、3870億元

D、3750億元

標準答案：A

知識點解析：8x3000x(1-8%)+0.3x2500x(l-5%)+0.15x4000x(1-3%)+120x1=3622.5。

13、2007年銀行的正常類貸款遷徙率為（）。

A、10.8%

B、11.7%

C、13.8%

D、16.1%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

14、銀行可能遭受的國家風險包括（）。

A、間接風險.

B、到期不還風險

C、債務重新安排風險

D、以上都是

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

15、在商業(yè)銀行風險管理中，黃金價格這種貴金屬的波動一般被納入（）進行管理。

A、利率風險

B、匯率風險

C、商品價格風險

D、信用風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

16、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（）。

A、違反貸款“三查”制度

B、地方政府行政干預

C、違反貸款授權授信規(guī)定

D、銀行員干違法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

17、情景分析是一種單因素分析方法。（）

A、正確

B、錯誤

標準答案：B

知識點解析：與敏感性分析和壓力測試對單一因素進行分析不同，情景分析是一種

多因素分析方法。

18、（）也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A、重新定價風險

B、收益率曲線風險

C、基準風險

D、期權性風險

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

19、現(xiàn)場檢查的主要措施中，不包括（）。

A、進入銀行業(yè)金融機構進行檢查

B、詢問銀行業(yè)金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項做出說明

C、由銀行向銀監(jiān)會報送資料

D、檢查銀行業(yè)金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

20、某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億

元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總

額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%.

B、2.33%.

C、3.00%.

D、3.67%.

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

21、進行（）保持與負債持有人和資產出售市場的聯(lián)系，對于銀行來說是十分重要

的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質和市場的地域分布來審查對各

種融資來源的依賴程度。

A、情景分析

B、壓力測試

C、融資渠道管理

D、應急計劃

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

22、在國家風險中，（）是債務人由于國家經濟原因引起的風險。

A、經濟風險

B、政治風險

C、社會風險

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

23、根據(jù)商業(yè)銀行業(yè)務特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為（）。

A、法人客戶和個人客戶

B、企業(yè)類客戶和機構類客戶

C、單一法人客戶和集團法人客戶

D、個人客戶、單一法人客戶和機構類客戶

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

24、下列不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A、即期凈敞口頭寸

B、遠期凈敞口頭寸

C、總敞口頭寸

D、期權敞口頭寸

標準答案：C

知識點解析：敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。單幣種敞口頭寸分為即

期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸、其他敞口頭寸。

25、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存

號:平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于（）億

元V

A、400

B、300

C、200

D、-100

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

26、以下（）屬于個人住房按揭貸款的風險表現(xiàn)。

A、房地產開發(fā)商與客戶串通，騙取個人住房貸款

B、為規(guī)避放款權限而化整為零為客戶發(fā)放個人消費貸款

C、抵押物未進行抵押登記

D、未對質押物進行真實性驗證

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

27、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現(xiàn)金流量的分析應側重于（）。

A、企業(yè)正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時而且足額償還貸款

B、企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

C、企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本息

D、企業(yè)未來的經營活動是否能產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

標準答案：A

知識點解析：針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款，企業(yè)現(xiàn)金流量分

析的側重點有所不同：①對于短期貸款，應當考慮正常經營活動的現(xiàn)金流量是否

能夠及時而且足額償還貸款；②對于中長期貸款，應當主要分析未來的經營活動

能否產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。但在貸款初期，應當考察借款人是否有

足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息。

28、按風險發(fā)生的范圍可將風險劃分為（）。

A、純粹風險和投機風險

B、可管理風險和不可管理風險

C、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險

D、可量化風險和不可量化風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

29、下列關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標的說法，不正確的是（）。

A、流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

B、核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

C、流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標

D、計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

30、下列關于貸款遷徙率指標計算的說法不正確的是（）。

A、正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中

轉為不良貸款的金額）/（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關

注類貸款余額-期初關注類貸款期間減少金額）x100%

B、期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸

款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C、次級類貸款遷徙率二期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初

次級類貸款期間減少金額）x100%

D、期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可

疑類的貸款余額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

31、這種方法的有效性和可靠性完全取決于設計專家，因為該方法所選取的指標和

每項指標的權重都靠專家的經驗來決定，有比較強的主觀性和隨意性，這是對（）的

評價。

A、內部衡量法

基本指標法

C、積分卡法

D、標準法

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

32、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述不正確的是（）。

A、置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

B、持有期為10個營業(yè)日

C、市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年

D、至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

33、下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風險限額管理的是（）。

A、交易限額

B、風險限額

C、止損限額

D、單一客戶限額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

34、風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。

A、風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易

B、風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大

C、風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大

D、風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素

標準答案：B

知識點解析：考查風險因素與風險管理的關系。

35、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為2萬元,

則表明該銀行的資產組合（）。

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過2萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元、

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元

標準答案：C

知識點解析：風險價值是潛在的最大損失。

36、某銀行2006年末關注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，

可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為

60000億元，則該銀行不良貸款率為（）。

A、1.33%

B、2.33%

C、3.00%

D、3.67%

標準答案：D

知識點解析：不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率二（不良貸款包括

次級+可疑+損失類貸款）/各項貸款余額總額。

37、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業(yè)務過度擴張

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

38、（）指的是自期權成交之日起至到期日之前，期權的買方可在此期間內任意時

點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標

的物。

A、歐式期權

B、平價期權

C、美式期權

D、買入期權

標準答案：C

知識點解析：美式期權由的是自期權成交之日起至到期日之前，期權的買方可在此

期間內任意時點，隨時要求期權的賣方按照期權的協(xié)議內容，買入或賣出特定數(shù)量

的某種交易標的物。

39、某商業(yè)銀行2004年、2005年、2006年各項收入如下表所示:

年份凈利息收入非利息收入出售證券盈利保險收入

200440201020

200550101020

200660301020

固定比例a為重15%,則按基本指標法，2007年操作風險本為（）。

A、5

B、10.5

C、13.5

D、7.5

標準答案：B

知識點解析：根據(jù)基本由標法下的資本計算公式可算得。

40、以下不是商業(yè)銀行流動性風險預警的內部指標/信號的是（）。

A、資產質量下降

B、融資成本上升

C、盈利水平下降

D、資產過于集中

標準答案：B

知識點解析：融資成本上升屬于融資指標/信號。

41、為了有效管理操作風險，實施高級計量法的商業(yè)銀行需要另外開展的工作是

（）。

A、情景分析工作

B、關鍵風險指標監(jiān)測

C、風險損失數(shù)據(jù)收集

D、風險與控制自我評估

標準答案：A

知識點解析：為有效管理操作風險，商業(yè)銀行應實施操作風險損失數(shù)據(jù)收集、風險

與控制自我評估、關鍵風險指標監(jiān)測等操作風險管理工具，實施高級計量法的銀行

還需開展情景分析工作。

42、銀行的內部資本充足評估包括（）

A、風險評價

B、風險評估

C、風險計量

D、風險監(jiān)控

標準答案：B

知識點解析：內部資本充足評估是第二支柱的核心內容，銀行的內部資本充足評估

包括風險評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內容。

43、商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B、董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的

操作規(guī)程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任

D、承擔風險的業(yè)務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

標準答案：A

知識點解析：排除法：B項是高管層的職責；C項是董事會的職責，D項中業(yè)務經

營部門不能同時負責市場風險管理，市場風險管理部門是獨立的。故選A。

44、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四

種策略中，最適合理性發(fā)資者的是（）。

A、買入期限較短的金融產品

B、買入期限較長的金融產品

C、買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品

D、賣出期限較長的金融產品

標準答案：B

知識點解析：假設目前收益率曲線向上傾斜，如果預期收益率曲線基本維持不變，

則理性投資者可以買入期限較長的金融產品。

45、監(jiān)管當局允許商業(yè)艱行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關系數(shù)，但

是商業(yè)銀行必須驗證下列（）方面的假設條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風

險損失之間的相關系數(shù)方面的精確性。

A、及時性假設

B、相關性假設

C、準確性假設

D、全部性假設

標準答案：B

知識點解析：監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時，使用內部確定的相關

系數(shù)，但商業(yè)銀行必須臉證其相關性假設，并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險

損失之間的相關系數(shù)方面計算準確，實施合理有效，考慮到了此類相關性估計的不

確定性（尤其是在壓力情況出現(xiàn)時），且高度可信，符合監(jiān)管當局要求。

46、在距長期次級債務到期日前最后五年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣

為（）。

A、10%

B、20%

C、30%

D、40%

標準答案：B

知識點解析：在距長期次級債務到期日前最后5年，其可計入附屬資本的數(shù)量每年

累計折扣為20%。

47、個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。

A、經銷商風險

B、“假按揭”風險

C、由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

D、商業(yè)銀行的經濟狀況變動風險

標準答案：D

知識點解析：個人住房按揭貸款的風險分析包括：經銷商風險、“假按揭”風險、由

于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險、借款人的經濟狀況變動風險。故本題

選Do

48、重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少（）向董事會報告。

A、每天

B、每月

C、每季度

D、每年度

標準答案：C

知識點解析：重大風險暴露和高風險國家暴露應當至少每季度向董事會報告。

49、（）方法是以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

A、盯市

B、情景分析

C、模擬

D、盯模

標準答案：D

知識點解析：盯模就是由按照模型計值。當按市場價格計值存在困難時，銀行可以

按照數(shù)理模型確定的價值計值。具體來說，就是以某一個巾場變量作為計值基礎，

推算出或計算出交易頭寸的價值。

50、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。

A、以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

B、以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

C、以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

D、以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

標準答案：B

知識點解析：重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要的最常見的利率風險形

式，源于銀行資產、負債和表外業(yè)務到期期限（就因定利率而言）或重新定價期限（就

浮動利率而言）之間所存在的差異。如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的

融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利

率的上升而增加，從而使銀行的未來收益減少和經濟價值降低。所以，選項B符

合題意。

51、現(xiàn)在，更加具有建沒性的危機處理方法是（）。

A、化簡為繁

B、四眼原則

C、化敵為友

D、辯護或否認

標準答案：C

知識點解析：傳統(tǒng)上，危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往

往招致更強烈的對抗行動，如今更加具有建設性的危機處理方法是“化敵為友”，敢

于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任并與內外部利益持有者協(xié)商解決問題，

以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。因此，聲譽危機管理應當建立在良好的道德規(guī)范和

公眾利益基礎上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的

效果。

52、下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經歷的四個發(fā)展階段的說法中，不正確的是

（）

A、資產風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產業(yè)務的風險管

理，強調保持商業(yè)銀行資產的流動性

B、負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?/p>

C、資產負債風險管理模式階段，重點強調對資產業(yè)務、負債業(yè)務的協(xié)調管理

D、全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐

標準答案：B

知識點解析：選項B,負債風險管理模式階段，西方銀行應該是由被動負債變?yōu)橹?/p>

動負債。選B。

53、在國別風險的評估指標中，一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比是指

（）。

A、外債總額與國民生產總值

B、償債比例

C、應付未付外債總額與當年出口收入之比

D、國際儲備與應付未付外債總額之比

標準答案：B

知識點解析：償債比例是一國外債本息償付額與該國當年出口收入之比。

54、內部審計的主要內容不包括（）。

A、風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性

B、會計記錄和財務報告的準確性和可靠性

C、內部控制的健全性和有效性

D、適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求

標準答案：D

知識點解析：內部審計的主要內容除了A、B、C三項之外，還有四項，分別是：

（1）經營管理的合規(guī)性和合規(guī)部門工作情況；（2）信息系統(tǒng)規(guī)劃設計、開發(fā)運行和管

理維護的情況；（3）與風險相關的資本評估系統(tǒng)情況；（4）機構運營績效和管理人員

履職情況。

55、（）,用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應

付突發(fā)事件和困境的能力。

A、盈利能力比率

B、效率比率

C、杠桿比率

D、流動比率

標準答案：D

知識點解析：流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)

金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力。

56、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。

A、經濟和市場狀況的較大變動

B、新的監(jiān)管機構的建議

C、年度進行業(yè)務計劃和預算

D、授信集中度限額變化

標準答案：D

知識點解析：在下列情況下，信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額：經濟和

市場狀況的較大變動、新的監(jiān)管機構的建議、年度進行業(yè)務計劃和預算、高級管理

層決定的戰(zhàn)略重點的變化。故本題選D。

57、盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不利影響的

因素。這是貸款五級分類中的（）類貸款。

A、關注

B、可疑

C、次級

D、損失

標準答案：A

知識點解析：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產生不

利影響的因素工這是對關注類貸款的詮釋。

58、下列關于久期分析的說法，錯誤的是（）。

A、久期分析是衡量利率變動對經濟價值影響的唯一方法

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果就不再準確

標準答案：A

知識點解析：久期分析只是衡量利率變動對經濟價值影響的其中一種方法，A項錯

誤；久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險以及因利率和支付時間的

不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險，B、C

項正確：對于利率的大嗝變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性

關系，因此，久期分析的結果就不再準確，D項正確。故本題選A。

59、行業(yè)環(huán)境風險因素不包括（）。

A、宏觀經濟周期

B、財政貨幣政策

C、產業(yè)政策

D、產業(yè)成熟度

標準答案：D

知識點解析：產業(yè)成熟度是行業(yè)經營風險因素。

60、商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決（）關

系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

A、利益一風險

權利一責任

C、權利一義務

D、委托一代理

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權和經營權分離的情況下，為妥善

解決“委托一代理”關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制。

61、下列指標中屬于客戶風險的基本面指標的是（），

A、凈資產負債率

B、流動比率

C、管理層素質

D、現(xiàn)金比率

標準答案：C

知識點解析：統(tǒng)觀本題四個選項中，C是例外，再分析題干中''基本面”指標，可以

確定只有C是基本面，其他三個指標都是微觀的數(shù)據(jù)，屬于財務指標。

62、商業(yè)銀行在流動性風險管理實踐中，下列做法不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A、通過金融市場控制風險

B、建立多層次的流動性屏障

C、提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性

D、提高流動性管理的預見性

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產的流動性和負

債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點。

63、假如某房地產項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款

6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預期項目的市場價值低于6.5億元，開發(fā)

商可能會選擇讓項目爛尾，從而給債權人造成信用風險損失。這種情形下，債權人

好比（）。

A、賣出一份看跌期權

B、賣出一份看漲期權

C、買入一份看跌期權

D、買入一份看漲期權

標準答案：A

知識點解析：看跌期權是指有以約定的價格向期權的賣方賣出約定數(shù)量的交易標的

資產的權利，但不負擔必須賣出的義務。本題中，銀行作為債權人，發(fā)放了6.5

億元貸款，相當于賣出一份看跌期權，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權，規(guī)避一旦

預期項目的市場價值降低帶來的信用風險損失。若預期項目的市場價值低于6.5

億元，開發(fā)商將選擇讓項目爛尾，銀行作為債權人將承受信用風險損失。

64、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。

A、設立專戶核算代理資金

B、簽訂書面委托代理合同

C、代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵再納入銀行大賬核算

D、遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

標準答案：C

知識點解析：在代理業(yè)務中，由于人員因素引起的操作風險違規(guī)事項主要包括：

①業(yè)務人員貪污或截留手續(xù)費，不進入大賬核算；②內外勾結編造虛假代理業(yè)務

合同騙取手續(xù)費收入。

65、與貿易相關的短期或有負債的信用轉換系數(shù)是（）

A、100%

B、50%

C、20%

D、0

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

66、某商業(yè)銀行2009年的銀行資本為5000億元，計劃2010年注入1000億元資

本，若紡織行業(yè)在資本分配中的權重為3%,則以資本表示的紡織行業(yè)限額為（）

億元。

A、150

B、300

C、500

D、180

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

67、從報告的使用者來看，風險報告可以分為（）

A、綜合報告和外部報告

B、內部報告和外部報告

C、專題報告和內部報告

D、綜合報告和專題報告

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

68、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流

動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發(fā)生了。

A、大于

B、小于

C、等于

D、以上都不對

標準答案：A

知識點解析：本題考直了流動性風險的產生原因?？梢越Y合現(xiàn)實情況來作答，用人

們提款的行為來代表流動性需求，用人們存款的行為代表流動性來源，當銀行發(fā)生

人們擠提的狀況時，即流動性需求大于流動性來源的時候，流動性風險就發(fā)生了。

69、某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬

元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20%、44%、15%,則該部門的

投資組合百分比收益率是（）。

A、35%

B、33%

C、34%

D、23%

標準答案：B

知識點解析：可以很容易地通過該部門的期初資產價值和期末資產價值來計算該部

門的總收益率。期初資產分別為：P（/=4萬元，P02=8萬元，P（）3=2萬元，則Po

=POI+PO2+P（）3=14（萬元）期末資產分別為：Pi=4x（l+20%）=4xl.2=4.8（萬

元），P2=8x（l+44%）=8xl.44=11.52（萬元）,P3=2x（l+15%）=2xl.15=

2.3（萬元），P=PI+P2+P3=4.8+11.52+2.3=18.62（萬元）?？偸找媛蔙=（P

-Po）/Po=（18.62—14）X4x100%=33%。

70、對于操作風險，商業(yè)銀行計算其加權資產時，不可以采用的計算方法是（）。

A、標準法

基本指標法

C、內部模型法

D、高級計量法

標準答案：C

知識點解析：對于操作風險，商業(yè)銀行計算風險加權資產可以采取的方法包括基本

指標法、標準法和高級計量法。

71、下列關于信貸審批的說法中，不正確的是（）。

A、信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放

B、原有貸款的展期無須再次經過審批程序

C、在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴

露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

D、在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

標準答案：B

知識點解析：對于風險管理，一定要持審慎的態(tài)度，當情況發(fā)生改變時，就要相應

做出調整。原有貸款的展期需要再次經過審批。

72、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客

戶違約風險的大小。

A、商業(yè)銀行

B、專家

C、債務人

D、客戶

標準答案：A

知識點解析：客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,

反映客戶違約風險的大小。

73、甲企業(yè)經營效益提高，為了擴大規(guī)模生產，企業(yè)欲向銀行借一筆短期貸款以購

買設備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（）。

A、合理，可以用利潤來償還貸款

B、合理，可以給銀行帶來利息收入

C、不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

D、不合理，會產生新的費用，導致利潤率下降

標準答案：C

知識點解析：最常見的資產負債的期限錯配情況是，商業(yè)銀行將大量短期借款用于

長期貸款，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加

收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產所產生的現(xiàn)金流入嚴重

不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。故本題選C。

74、在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入參數(shù)不包括（）。

A、貸款金額

B、回收率

C,回收率的波動性

D、貸款違約風險之間的相關性

標準答案：C

知識點解析：回收率的波動性不是重要輸入參數(shù)，只是回收率的某參數(shù)指標。

75、風險管理體系的靈魂是（）。

A、風險管理文化

B、風險管理策略

C、公司治理結構

D、內部控制系統(tǒng)

標準答案：A

知識點解析：風險管理文化是主導，是靈魂。風險管理策略是管理風險的具體技術

和措施：公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排；內控系統(tǒng)就是

商業(yè)銀行內部的管理控制系統(tǒng)。B、C、D三項都與具體的制度安排或者管理措施

有關，與“靈魂”關系更近的是風險管理文化，它是一種風險管理理念、哲學和價值

觀。

76、在綜合發(fā)現(xiàn)風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標盈利性

的輸入參數(shù)是（）。

A、股權收益率/RORAC

B、VAR總體最新狀況

C、限額/風險資本總體使用情況

D、集中度

標準答案：A

知識點解析：所給選項中，B、C、D都是關于風險狀況的，只有A是盈利性指

標。盈利能力監(jiān)管指標包括資本金收益率，資產收益率，凈業(yè)務收益率、凈利息收

益率、非利息收益率、非利息收入比率。

77、在各類操作風險事件中，損失程度高的是（）。

A、外部欺詐

B、就業(yè)政策與工作場所安全性

C、內部欺詐

D、實體資產損壞

標準答案：C

知識點解析：外部欺詐，損失概率高。內部欺詐，損失程度高。

78、下列關于流動性和流動性風險的關系，說法正確的是（）。

A、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越高

B、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越低

C、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越差，其流動性風險也相應越低

D、資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越好，其流動性風險也相應越高

標準答案：B

知識點解析：資產變現(xiàn)能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越

低。故選項B說法正確。

79、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、提供金融服務并

收取一定費用。

A、代理業(yè)務

B、柜面業(yè)務

C、資金業(yè)務

D、個人信貸業(yè)務

標準答案:A

知識點解析：代理業(yè)務指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經濟事務、

提供金融服務并收取一定費用。

80、下列效率比率公式中正確的是（）。

A、存貨周轉天數(shù)=360、存貨周轉率

B、權益收益率=稅后損益/平均股東權益凈額

C、資產回報率;［稅后損益+利息費用x（l+稅率）］/平均資產總額

D、存貨周轉率=產品銷售成本/（期初存貨+期末存貨）

標準答案：B

知識點解析：選項A,存貨周轉天數(shù)=360/存貨周轉率。選項C,資產回報率;［稅

后損益+利息費用x（l-稅率）］/平均資產總額。選項D,存貨周轉率=產品銷售成本

/［（期初存貨+期末存貨）/2］。

81、商業(yè)銀行在完善流動性風險預警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應

急計劃，其主要內容是（）。

A、制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

B、提高流動性管理的預見性

C、通過金融市場控制風險

D、建立多層次的流動性屏障

標準答案：A

知識點解析：商業(yè)銀行應當在完善流動性風險預警機制的同時，制定本、外幣流動

性管理應急計劃，主要包括兩方面的內容：一是危機處理方案。規(guī)定各部門溝通或

傳遞信息的程序，明確在危機情況下各自的分工和應采取的措施，以及制定在危機

情況下對資產和負債處置的措施；二是彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。備用資產的

來源包括未使用的信貸額度，以及央行的緊急支援等。

82、（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

A、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

B、商業(yè)銀行風險管理

C、商業(yè)銀行公司治理

D、商業(yè)銀行內部控制

標準答案：C

知識點解析：商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。

83、下列選項中，不屬于法人信貸業(yè)務操作風險成因的是（）。

A、片面追求貸款規(guī)模和市場份額

B、信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識不強

C、管理模式不科學、經營層次過低且缺乏約束

D、社會缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

標準答案：C

知識點解析：法人信貸W務操作風險的成因包括：①片而追求貸款規(guī)模和市場份

額；②信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機制；③信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識

不強；④客戶監(jiān)管難度加大，信息技術手段不健全；⑤社會缺乏良好的信貸文化

和信用環(huán)境等。選項C屬于個人信貸業(yè)務操作風險的成因。

84、“5Cs”方法屬于（）評級方法。

A、信用評分法

B、專家判斷法

C、歷史模型法

D、壓力測試法

標準答案：B

知識點解析：“5Cs”方法屬于專家判斷法評級方法。

85、下列關于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。

A、借入資金的利率是負債流動性管理的控制杠桿

B、借入資金有助于銀行保持資產規(guī)模構成的穩(wěn)定性

C、借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷、低風險的方法

D、商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當數(shù)量的流動

資產

標準答案：D

知識點解析：商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時候借入資金，然而因各種內外部因

素的影響和作用，會改變商業(yè)銀行的資產負債期限結構，所以必須保持相當數(shù)量的

流動資產，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。

86、近年由于信用衍生產品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略被廣泛應用于（）管理領

域。

A、法律風險

B、流動性風險

C、信用風險

D、市場風險

標準答案：C

知識點解析：近年由于信用衍生產品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風險對沖策略被廣泛應用于

信用風險管理領域。

87、企業(yè)建立的內部控制體系中，不涉及的要素是（）。

A、控制環(huán)境

B、風險評估

C、資本監(jiān)測

D、監(jiān)控

標準答案：C

知識點解析：企業(yè)應當建立起包括控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

監(jiān)控五個要素的內部控制體系。

88、在對信息科技進行外部審計方面，商業(yè)銀行的責任不包括（）。

A、應確保外部審計機構能夠對本銀行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進行檢查

B、委托具備相應資質的外部審計機構進行信息科技外部審計

C、在實施外部審計前應與外部審計機構進行充分溝通，詳細確定審計范圍

D、應出示委托授權書，并依照委托授權書上規(guī)定的范圍進行審計

標準答案：D

知識點解析?：外部審計方面，商業(yè)銀行可以在符合法律、法規(guī)和監(jiān)管要求的情況

下，委托具備相應資質的外部審計機構進行信息科技外部審計。在委托審計過程

中，應確保外部審計機閡能夠對本銀行的硬件、軟件、文檔和數(shù)據(jù)進行檢查，以發(fā)

現(xiàn)信息科技存在的風險，國家法律、法規(guī)及監(jiān)管部門規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的重要

商業(yè)、技術保密信息除外。在實施外部審計前應與外部審計機構進行充分溝通，詳

細確定審計范圍。不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查。選項D屬于外部審計機構

的責任。

89、（）通常是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：A

知識點解析：名義價值通常是指金融資產根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

90、負責對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整體風險狀況進行仔細評估的機構是（）。

A、董事會

B、監(jiān)事會

C、風險管理委員會

D、風險管理部門

標準答案：C

知識點解析：風險管理委員會應當與金融風險管理部門、業(yè)務部門和信息/技術部

門保持密切聯(lián)系，隨時獲取相關的風險信息，并定期對所有業(yè)務單位及商業(yè)銀行整

體風險狀況進行仔細評估。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、下列屬于流動性比率指標的選項是（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

92、對貸款的債項評級主要是通過計量借款人的違約損失率來實現(xiàn)的，下列關于違

約損失率的說法正確的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

93、監(jiān)管資本可以區(qū)分為（）。

標準答案：A,C

知識點解析：暫無解析

94、風險監(jiān)管的主要內容包括（）。

標準答案：A,B.D,E

知識點解析：暫無解析

95、中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內容有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：中國銀監(jiān)會現(xiàn)場檢查的重點內容主要包括業(yè)務經營的合法合規(guī)性、風

險狀況和資本充足性、資產質量、流動性、盈利能力、管理水平和內部控制、市場

風險敏感度。故A、B、C、D、E選項均符合題意。

96、系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操祚風險具體表現(xiàn)為（）。

標準答案：A,R,D

知識點解析：暫無解析

97、下列關于久期缺口的說法，正確的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知識點解析：暫無解析

98、巴塞爾委員會提出，為具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件

包括（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：暫無解析

99、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

100、自我評估法評估商業(yè)銀行面臨的操作風險主要從（）兩個角度來評估風險的大

小。

標準答案：A,E

知識點解析：暫無解析

101、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等方而。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括資格要求、定性

標準、定量標準、內部數(shù)據(jù)要求、外部數(shù)據(jù)要求等方面。

102、根據(jù)2001年我國監(jiān)管當局出臺的貸款風險分類指導原則，借款人無法足額償

還貸款本息，即使執(zhí)行田保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。

標準答案：c,E

知識點解析」題目中所說的是可疑類貸款，同時它又屬于不良貸款。

103、零售風險暴露應同時具有的特征包括（）

標準答案：B,D,E

知識點解析：零售風險暴露應同時具有如下三方面特征：（1）債務人是一個或幾個

自然人。（2）筆數(shù)多，單筆金額小。（3）按照組合方式進行管理。

104、利率互換的主要作用是（）

標準答案：A,C

知識點解析：利率互換主要有以下作用：（1）轉移利率波動的風險。（2）交易雙方利

用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。

105、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》在下列哪些方面有助于引導銀行提高風險

管理水平（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：本題中ABCDE選項表述均正確。

106、風險文化一般由（）三個層次組成。

標準答案：A,C,D

知識點解析：選項B風給模型一般是用來計量風險的，選項E內部控制是管理風

險的重要體系。風險文化是風險管理的靈魂，一般由風險管理理念、制度、知識三

個層次構成，選ACD。

107、在標準法下計量商業(yè)銀行的操作風險資本時，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成

八大類業(yè)務條線，包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：暫無解析

108、比例指標反映一國的對外清償能力，包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

109、下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有（）。

標準答案：A,C,D,E

知火點解析：商業(yè)銀行流動性風險預警指標/信號包括：①內部指標/信號（表現(xiàn)

為盈利水平下降等）；②外部指標/信號（表現(xiàn)為所發(fā)行的股票價格下跌等）；③融

資指標/信號（表現(xiàn)為存款大量流失、債權人提前要求兌付，造成支付能力不足、

銀行被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等）。A、D、E三項屬于融資指標/信號；C

項屬于外部指標/信號。B項，客戶辦理業(yè)務等候時間較長可能是由于工作人員對

業(yè)務不熟悉，辦理業(yè)務效率低，并不一定是流動性風險的預警信號。

110、運用情景分析方法進行壓力測試時，應當選擇的情景包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：A、B、C、D、E五個選項均符合運用情景分析方法進行壓力測試時

可以選擇的情景。

111、下列銀行活動中，存在匯率風險的有（3

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：以上都與匯率有關。

112、金融期貨主要包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：金融期貨主要有三大類：（1）利率期貨。（2）貨幣期貨。（3）指數(shù)期貨。

113、下列選項中,屬干商'巾銀行客戶風險財務指標的有（）。

標準答案：A,E

知識點解析：客戶風險的內生變量包括兩大類：基本面指標和財務指標?；久嬷?/p>

標又分為：①品質類指標；②實力類指標；③環(huán)境類指標。財務指標又分為：①

償債能力指標；②盈利能力指標；③營運能力指標；④增長能力指標。

114、遠期匯率的決定因素包括（）。

標準答案：A,C,D

知識點解析：遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨

幣之間的利率差、期限。故本題選ACD。

115、市場風險內部模型的優(yōu)點包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：關于市場內部模型最重要的缺陷就是E所述的問題，市場風險內部

模型未涵蓋價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件，需要用

壓力測試對其進行補充?？忌粢膺@句話，經常出各種類型考題。

116、對企業(yè)信用分析的5cs系統(tǒng)指標包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中強調（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：金融穩(wěn)定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》中強調，有效的風

險偏好框架應能夠確保有效的傳導和信息共享機制，確保風險偏好可以有效地傳遞

到集團內各個業(yè)務條線和各法人機構；董事會自上而下推動，各管理層級自下而上

參與，能夠被銀行全體人員充分理解；風險偏好應融入集團的風險文化；在業(yè)務機

會出現(xiàn)時，評估銀行需要承擔的風險，防止過度承擔風險；能夠適應業(yè)務和市場條

件變化，及時調整業(yè)務條線或法律實體風險限額，并且確保金融機構總體風險偏好

不變：涵蓋子公司、第三方外包供應商等在風險地圖內但不受銀行直接控制的活

動、運營和體系。

118、收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)包括（）。

標準答案：A,D,E

知識點解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：①正向收益率曲線；②反向收益

率曲線；③水平收益率曲線；④波動收益率曲線。

119、下列屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：商業(yè)銀行信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probil模型、

線性辨別模型。故本題選ABE。

120、對全面風險管理框架的評估，主要是對（）的評估。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：風險評估主要包括兩個方面的內容：①對全面風險管理框架的評

估，其中主要是對公司治理、風險政策流程和限額以及信息系統(tǒng)的評估；②實質

性風險評估，對銀行面臨的所有實質性風險進行全面評估。

121、利率互換的主要類型有（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：利率互換有三種類型：（1）息票利率互換，指同種貨幣的固定利率同

浮動利率相交換；（2）基礎利率互換，指用不同種參考利率的浮動利率相交換：（3）

交叉貨幣利率互換。指不同種貨幣的固定利率和浮動利率相交換。

122、下列屬于可以質押的權利有（）。

標準答案：A,B.C,D.E

知識之力析「應對屆押的范圍：匯票、支票、本票、債券、存款單等；倉單、提單

等與貨權相關的票據(jù)；依法可以轉讓的股份、股票；依法可以轉讓的商標專用權、

專利權、著作權中的財產權；依法可以質押的其他權利。故本題選ABCDE。

123、有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：該體系是監(jiān)測體系，識別風險是最基礎的工作，而不是監(jiān)測體系要實

現(xiàn)的目標。有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標還包括識別合同還款的違約情況，并

及時對潛在的有問題授信進行分類。

124、商業(yè)銀行市場風險控制的主耍方法包括（）。

標準答案：B,C,D

知識點解析：商業(yè)銀行市場風險控制的方法主要有：①限額管理，限額管理是對

商業(yè)銀行市場風險進行有效控制的一項重要手段；②風險對沖，商業(yè)銀行應當利

用金融衍生產品等金融工具，在一定程度上實現(xiàn)對沖，即當原風險敞口出現(xiàn)虧損

時，新風險敞口產生盈利，并適當?shù)盅a虧損；③經濟資本配置，經濟資本配置通

常采用自上而下法和自下而上法。故本題選BCD。

125、銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標準包括（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：除了以上正確選項外，還包括：鼓勵公平競爭，反對無序競爭；對監(jiān)

管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制。

126、下列關于風險分散化的論述正確的是（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：本題歸納了風險分散化的幾種情形，考生簡單記為：相關性越小，分

散效果越好。

127、商業(yè)銀行在反洗錢管理方面的職責有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：根據(jù)人民策行、原銀監(jiān)會有關規(guī)定，商業(yè)銀行在反洗錢管理方面主要

有以下職責：①建立健全反洗錢內部控制制度，商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢

內部控制制度的有效實施負責。②建立客戶身份識別制度。③通過第三方識別客

戶身份的，應當確保第三方已經采取符合《反洗錢法，要求的客戶身份識別措施；

第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行承擔未

履行客戶身份識別義務的責任。④進行客戶身份識別，必要時可以向公安、工商

行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。⑤應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和

交易記錄保存制度。⑥應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度。⑦建立

客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由國務院反洗

錢行政主管