銀行業專業人員職業資格初級（風險管

理）模擬試卷43

一、單項選擇題（本題共90題，每題1.0分，共90

分。）

1、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。

A、對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B、信用風險只存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，不存在于信用擔保、

貸款承諾等表外業務中

C、衍生產品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：D

知識點解析：對大多數策行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源；信用風險

既存在于傳統的貸款、債券投資等表內業務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表

外業務中；衍生產品的名義價值較大，潛在風險不容忽視。

2、下列因素中，不是Altman的z基本模型所關注的因素是（）。

A、流動性

B、盈利性

C、資本化程度

D、杠桿比率

標準答案.c

知識點初析：暫無解析

3、（）是由于存在信息不對稱，銀行在貸款之前，無法充分有效的甄別風險高、風

險低的不同貸款者，從而導致了信貸供給曲線向后彎折。

A、逆向選擇性

B、道德風險

C、正外部性

D、負外部性

標準憑索.A

知識點露析：暫無解析

4、現金未及時送達網點以及對方商業銀行屬于內部流程風險中（）內容之一。

A、錯誤監控/報告

B、結算/支付錯誤

C、交易/定價錯誤

D、財務/會計錯誤

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

5、根據所給出的結果和對應到實數空間的函數取值范圍，隨機變量分為（）。

A、確定型隨機變量和不確定型隨機變量

B、離散型隨機變量和跳躍型隨機變量

C、離散型隨機變量和連續型隨機變量

D、連貫性隨機變量和離散型隨機變量

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

6、不良貸款率中的不良貸款是指（）。

A、次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

B、關注類貸款+可疑類貸款+損失類貸款

C、次級類貸款+關注類貸款+損失類貸款

D、關注類貸款+可疑類貸款+次級類貸款

標準答案：A

知識點解析：不良貸款率的公式為：不良貸款率=（次級類貸款+可疑類貸款+損失

類貸款）/各項貸款xlOO%,其中，次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款指的是不

良貸款。所以，本題的正確答案為A。

7、商業銀行風險管理大體經歷了四種風險管理模式發展階段，按時間先后排列是

（）o

A、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

B、負債風險管理模式階段、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

C、資產風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階段、負債風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

D、資產風險管理模式階段、負債風險管理模式階段、資產負債風險管理模式階

段、全面風險管理模式階段

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

8、流動性監管核心指標之一流動性比例（流動比例）的計算公式為（）。

A、流動性比例;流動性資產余額流動性負債余額X100%.

B、流動性比例=流動性資產總資產xl00%.

C、流動性比例二流動性負債總資產X100%.

D、流動性比例二流動性負債余額流動性資產余額xlOO%.

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

9、下列關于商業銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。

A、公司治理應能夠激勵商業銀行的董事會和管理層一致追求符合商業銀行和股東

利益的目標

B、良好的公司治理是商業銀行安全穩健運行的一項基本耍素。如果存在明顯疏

漏，則會造成商業銀行破產

C、商業銀行公司治理應建立、健全以監事會為核心的監督機制

D、商業銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、未按時提供監管報表屬于（）。

A、政治風險

B、監管規定

C、外部欺詐

D、恐怖威脅

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

II、客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。

A、金融損失和財務損失

B、正常損失和非正常損失

C、實際損失和理論損失

D、經濟損失和會計損失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

12、馬柯維茨提出的（）描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是目前投

資理論和投資實踐的主流方法。

A、均值.方差模型

B、資本資產定價模型

C、套利定價理論

D、二叉樹模型

標準答案:A

知識點解析：現代投資組合理論的發端可以追溯到哈瑞?馬柯維茨于1952年發表的

題為《投資組合》的文章，及其他在1959年出版的同名專著。馬柯維茨認為，最

佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產的有效邊界線的

交點。他提出的均值方差模型描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架，是

目前投資理論和投資實踐的主流方法。所以，本題的正確答案為A。

13、1974年德國赫斯塔特銀行的破產，促成了國際性金融監管機構（）的誕生。

A、國際貨幣基金組織

B、世界貿易組織

C、世界銀行

D、巴塞爾委員會

標準答案：D

知識點解析：1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的

款項，但無法完成與交易對方的正常結算，甚至影響了全球金融系統的穩定運行。

正是因為該銀行的破產，促成了國際性金融監管機構——巴塞爾委員會的誕生。

14、商業銀行正常運轉的積極表現是（）。

A、準確制定商業戰略目標

B、實行問責制

C、保持公司治理的透明度

D、建立完整的監管體制

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

15、下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

16、由于商業銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不

同，一般來說，大型銀行的中值在（）左右，股份制銀行的中值在（）左右。

A、40%；30%

B、50%：50%

C、60%；50%

D、100%；60%

標準答案：C

知識點解析：由于商業銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平

均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60%左右，股份制銀行的中值在50%

左右。一般應對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩定可比程

度。

17、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為（）元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

18、股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權，規定該

投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現知6個月后，股票

S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權的內在價值為()元。

A、5

B、7

C、-1.8

D、0

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

19、采用回收現金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為

0.84億元，違約風險暴露為1.2億元，則違約損失率為()。

A、13.33%

B、16.67%

C、30.00%

D、83.33%

標準答案：D

知識點解析：違約損失率=損失/違約風險暴露。

20、假設目前外匯市場上英鎊兌美元的匯率為1英鎊：19000美元，匯率波動的年

標準差是250基點，目前匯率波動基本符合正態分布，則未來3個月英鎊兌美元的

匯率有95%的可能處于()區間。

A、(1.8750,1.9250)

B、(1.8000,10000)

C、(1.8500,1.9500)

D、(1.8250,1.9750)

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

21、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保。該幼兒園

()。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔保

B、可以提供擔保

C、不能提供擔保

D、經銀行同意即可提供擔保

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

22、下列行業財務風險分析指標中，越低越好的是（）。

A、行業盈虧系數

B、行業產品產銷率

C、行業銷售利潤率

D、行業資本積累率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

23、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方

法，其中風險敏感度最高的是（）。

A、高級計量法

B、標準法

C、基本指標法

D、內部評級法

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

24、融資缺口等于（）。

A、核心貸款平均額-存款平均額

B、貸款平均額■存款平均額

C、核心貸款平均額-核心存款平均額

D、貸款平均額-核心存款平均額

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

25、下列選項不屬于風險報告的內部報告的是（）。

A、評價整體風險狀況

B、提供監管數據

C、識別當期風險特征

D、配合內部審計檢查

標準答案：B

知識點解析：內部報告通常包括：評價整體風險狀況，識別當期風險特征，分析重

點風險因素，總結專項風險工作，配合內部審計檢查。提供監管數據屬于外部報告

的內容。

26、下列關于高級計量法的說法，正確的是（）。

A、使用高級計量法不需要得到監管當局的批準

B、一旦商業銀行采用高級計量法，未經監管當局批準不可退回使用相對簡單的方

法

C、巴塞爾委員會規定資產規模大于I億美元的銀行必須使用高級計量法

D、高級計量法的風險敏感度低于基本指標法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

27、某商業銀行2007年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為

46億元，庫存現金為8億元，人民幣各項存款期末余額為2138億元。則該銀行人

民幣超額準備金率為（）c

A、2.53%

B、2.16%

C、2.15%

D、1.78%

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

28、某玩具廠欲向銀行借款以擴大生產，請附近一家幼兒園為其擔保，該幼兒園

（）。

A、若有超過貸款額的資金可以提供擔保

B、可以提供擔保

C、不能提供擔保

D、經銀行同意即可提供擔保

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

29、在單一客戶限額管理中，客戶所有者權益為2億元，杠桿系數為0.8,則該

客戶最高債務承受額為（）億元。

A、5

B、0.8

C、2

D、6

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

30、某公司2006年流動資產合計2000萬元，其中存貨500萬元，應收賬款500

萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。

A、25

B、O.94

C、0.63

D、1

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

31、下列關于計算VAR的方差一-協方差法的說法，不正確的是（）。

A、不能預測突發事件的風險

B、成立的假設條件是未來和過去存在著分布的一致性

C、反映了風險因子對整個組合的一階線性影響

D、充分度量了非線性金融工具的風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

32、巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為（）個營業日。

A、10

B、1

C、7

D、5

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

33、商業銀行的市場風險管理組織框架中，（）。

A、包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級

B、董事會負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的

操作規程

C、高級管理層承擔對市場風險管理實施監控的最終責任

D、承擔風險的業務經營部門可以同時是負責市場風險管理的部門

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

34、當為期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產價值減少的幅度比負債價值

減少的幅度（）。

A、大

B、小

C、一樣

D、無法判斷

標準答案：A

知識點解析：當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產價值增加的幅度比

負債價值增加的幅度大，流動性也隨之增強；如果市場利率上升，則資產價值減少

的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱。

35、外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于

（）。

A、提高我國商業銀行的競爭能力

B、進一步完善信息披露的監控機制

C、改進我國商業銀行信息披露

D、提局審計效率

標準答案：B

知識點解析：由于我國信息披露的不健全，市場參與者難以及時獲得諸如銀行財務

狀況、經營戰略、風險管理能力、收益等方面的可靠信息，無法將資金投入或存放

在風險低的銀行，或者要求風險高的銀行提供更高的收益。因此，提高銀行信息披

露質量，才能對銀行產生更有力的市場約束。借助外部審計機構的專業力量，能夠

對銀行形成更強的監管約束。

36、國際先進銀行目前所采用的經風險調整的業績評估辦法（RAPM）中被廣泛接受

和普遍使用的指標RAROC是指（）

A、資本回報率

B、資產回報率

C、經風險調整的資產回報率

D、經風險調整的資本收益率

標準答案：D

知識點解析：在經風險調整的業績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經

風險調整的資本收益率（R_AR（）C）。

37、風險是指（）。

A、損失的大小

B、損失的分布

C、未來結果的不確定性

D、收益的分布

標準答案：C

知識點》析：風險是指在一定條件下和一定時期內，由于各種結果發生的不確定性

而導致行為主體遭受損失的大小以及這種損失發生可能性的大小。故C選項正

確。

38、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業銀行安全

性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，（）應運而生。

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、資產負債風險管理模式

D、全面風險管理模式

標準答案：C

知識點解析：20世紀70年代，單一的資產風險管理模式顯得穩健有余而進取不

足，單一的負債風險管理模式進取有余而穩健不足，兩者均不能保證商業銀行安全

性、流動性和效益性的均衡，在此情況下，資產負債風險管理理論應運而生。

39、20世紀90年代后，信用評分模型在商業銀行信用風險管理中得到了廣泛應

用。根據對特征變量選擇和變量權重的確定方法不同，提出了多種信用模型，下列

各模型不屬于信用評分模型的是（）。

A、死亡率模型

B、Logit模型

C、線性概率模型

D、線性辨別模型

標準答案：A

知識點解析：目前，應用較廣泛的信用評分模型有：線性概率模型（Imoeal。

ProbabiljlyModcj）^Logit模型和線性辨別模型（LineaiDisCriminanlModel）o死亡率

模型屬于違約概率模型。

40、假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=1000億元，負

債L=800億元，資產久期為DA=5年，負債久期為DL=4年。根據久期分析法，如

果年利率從5%上升到5.5%,利率變化使銀行的價值變化（）億元。

A、8.53

B、-8.53

C、9.00

D、-9.00

標準答案：B

知識點解析：久期公式為4P二一PxDxayXl+y）。分別針對資產和負債的久期求出

各自的變化值。DA是資產久期，DL是負債久期，都是公式中的D：資產A和負

債L都是公式中的P；Ay=5.5%—5%=0.5%；y是現在的年利率。那么，資產

的變化值2kp二一1000x5x0.005-1.055；負債的變化值二一

800x4x0.005-rl.055,資產與負債兩者相減得出價值變化（一1

000x5+800x4）x0.005^1.055=—8.53。

41、商業銀行應披露不少于最近三年主要財務數據，下列表述不準確的是（）。

A、這些主要財務數據包括了總負債、存款總額

B、這些主要財務數據包括了長期存款、同業拆入總額

C、這些主要財務數據包括了正常貸款、逾期貸款

D、這些主要財務數據包括了呆賬貸款、損失準備

標準答案：D

知識點解析：《商業銀行招股說明書內容與格式特別規定》第3條規定，商業銀行

應披露不少于最近二年的如下主要財務數據：總負債、存款總額、長期存款及同業

拆入總額、貸款總額、正常貸款、逾期貸款、呆滯貸款、果賬貸款。

42、下列情形中，表現流動性風險與市場風險關系的是（）。

A、不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產質量F降及流動資金出現問題的

征兆

B、利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必然產生某

種程度上的流動性風險

C、前臺交易系統無法處理交易或執行交易時的延誤，特別是資金調撥與證券結算

系統發牛故障時，現金流量便會受到直接影響

D、任何負面消息，不論是否屬實，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流

失，進而導致流動性困難

標準答案：B

知識點解析：利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動必

然產生某種程度上的流動性風險。這句話表述的是流動性風險與市場風險的關系，

43、從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取（）。

A、從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

B、從基層業務單位到董事會和高級管理層的二級管理方式

C、從基層業務單位到董事會和高級管理層，再到業務領域風險管理委員會的三級

管理方式

D、從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級

管理方式

標準答案：D

知識點解析：從內部控制的角度看，商業銀行的風險控制體系可以采取從基層業務

單位到業務領域風險管理委員會，再到董事會和高級管理層的三級管理方式。

44、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2%、方差為0.01%的正態分

布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區間內的概率約為68%。

A、（1%,3%）

B、（0.4%,0.6%）

C、（1.99%,2.01%）

D、（1.98%,2.02%）

標準答案：A

知識點解析：股價近似落在左右1倍標準差內，標準差為1%，即2%

+1%）O

45、下列選項中，不屬于個人客戶貸款第一還款來源調查內容的是（）。

A、租金收入

B、擔保和保證

C、工資收入

D、利息收入

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

46、某銀行資產負債表如下，由于銀行的資產負債管理人員事先無法預知歐元兌美

元的匯率年底會發生什么樣的變化，所以這筆相當于2億美元的歐元貸款對于銀行

來說是一種（）風險。

費產負債

1年期1億美元貸款

1年期3億美元定期存款

1年期相當于2億美元的歐元貸款

A、外匯交易

R、外匯結構性

C、基準

D、期權性

標準答案：B

知識點解析：由表格分析可知，這屬于外匯結構性風險。

47、假設某筆交易違約風險暴露(EAD)為10億元，對應風險權重(RW)為25%,則

根據《巴塞爾新資本協議》，在信用風險計量的內部評級法下，該筆交易對應的風

險加權資產(RWA)為()億元。

A、40

B、10

C、2.5

D、1.25

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

48、在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對()進行變現。

A、一級流動性儲備

B、二級流動性儲備

C、三級流動性儲備

D、分級流動性儲備

標準答案：C

知識點解析：在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲

備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級，三級流動性儲備中銀行將全部

交易賬戶、部分持有待告組合、票據等資產劃為三級流動性備付，在危機情況下流

動性風險管理團隊可以申請對這部分資產進行變現。同時，流動性管理團隊對這部

分組合的期限、信用等級、產品類型等可以提出相應的配置要求。

49、銀行的風險管理部門和風險管理委員會的關系不包括()。

A、隸屬

B、獨立

C、支持

D、不能混淆

標準答案：A

知識點解析：實踐操作中，商業銀行的“風險管理部門''和"風險管理委員會”既要保

持相互獨立，又要互為支持，但絕不能混為一談，也不是隸屬關系。

50、()是用來考察商業銀行風險狀況的統計數據和指標。

A、風險誘因

B、關鍵風險指標

C、風險報告

D、風險控制

標準答案：B

知識點解析：關鍵風險指標是指用來考察商業銀行風險狀況的統計數據或指標。

51、根據巴塞爾委員會對VaR內部模型的要求。在市場風險計量中，持有期為()

個營業日。

A、10

B、20

C、5

D、17

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

52、下列關于經濟合作與發展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是

()。

A、治理結構框架應確保經理對公司的戰略性指導和對管理人員的有效監督

13、公司治理應當維護股東的權利，確保包括小股東和外國股東在內的全體股東受

到平等的待遇

C、如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償

D、治理結構應當確認利益相關者的合法權利，并且鼓勵公司和利益相關者為創造

財富和工作機會以及為保持企業財務健全而積極地進行合作

標準答案：A

知識點解析：A中錯誤很明顯，經理是沒有戰略性指導和監督權限的，應為確保董

事會的指導和監督。一般與“戰略”有關系的，都是董事會。

53,()方面的內容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映“

A、原始損失數據

B、誘因及對策

C^關鍵風險指標

D、資本金水平

標準答案：A

知識點解析：風險報告內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險

指標、資本金水平五個部分。因此，A項原始損失數據方面的內容可以不在提交董

事會和高級管理層的風險報告中反映。

54、下列關于信用評分模型的說法，正確的是()。

A、信用評分模型是建立在對當前市場數據模擬的基礎上

B、信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數

C、信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數值

D、信用評分模型可以及時反映企業信用狀況的變化

標準答案：B

知識點解析：信用評分模型是建立在對切史數據(而非當前市場數據)模擬的基礎

上；從字面上看，信用評分的主觀性更大一些，定性的方法運用較多，因此提供準

確數值的可能性不大，信用評分模型只能給出客戶信用風險水平的分數，無法提供

客戶違約概率的準確數值；信用評分模型采用的是歷史數據，歷史數據更新速度比

較慢，從而無法及時反映企業信用狀況的變化。

55、企業建立的內部控制體系中，不涉及的要素是()。

A、控制環境

B、風險評估

C、資本監測

D、監控

標準答案：C

知識點解析：企業應當建立起包括控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

監控五個要素的內部控制體系。

56、可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素，然

后對每一種影響作進一步分析，屬于（）方法。

A、專家調查列舉

B、情景分析

C、分解分析

D、失誤樹分析

標準答案：C

知識點解析?：分解分析法是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識

別可能造成嚴重風險損失的因素。

57、商業銀行通過購買保險或者業務外包等措施來管理和控制的操作風險屬于（）。

A、可規避的操作風險

B、可降低的操作風險

C、可緩釋的操作風險

D、應承擔的操作風險

標準答案：C

知識點解析：這四種操作風險分類簡單歸納一下：可規避：調整業務規模、市場

定位，放棄業務。可降低（交易記賬差錯）：內控措施，如輪崗、休假、差錯率考

核。可緩釋（火災、搶劫、高管欺詐）：保險、業務外包。應承擔（不得不承擔）：計

提損失準備、分配資本金。

58、下列關于戰略風險管理的說法不正確的是（）。

A、準確預測未來風險事件的可能性是存在的是接受戰略管理的基本假設

B、戰略風險管理能夠完全避免經濟損失

C、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力

D、在戰略風險管理中要明確董事會和高級管理層的責任

標準答案：B

知識點解析：戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀

行的聲譽和股東價值。

59、（）是指因市場價格的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

A、信用風險

B、市場風險

C、操作風險

D、流動性風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

60、風險識別包括（）兩個環節。

A、感知風險和檢測風險

B、計量風險和分析風險

C、感知風險和分析風險

D、計量風險和監控風險

標準答案：C

知識點解析：風險識別過程最初的就是要先感知風險，即通過系統化的法發現商業

銀行所面臨的風險種類、性質；

61、個人貸款業務的客戶主要是（）。

A、自然人

B、單一法人

C、集團法人

D、機構

標準答案：A

知識點解析：個人貸款業務所面對的客戶主要是自然人，其特點是單筆業務費金規

模小但數量巨大。

62、下列關于市場準入的說法正確的是（）。

A、準入管理原則是要造就一個能高效服務經濟和公眾利益的銀行體系

B、實行自由準入管理容易形成銀行壟斷從而降低效率

C、過嚴的市場準入易產生不合理的惡性競爭

D、通過市場準入門檻的設定，可以完全避免惡性競爭

標準答案：A

知識點解析：通過市場準入監管，一方面，確保市場主體具有良好素質，規范其市

場行為；另一方面，通過市場準入門檻的設定，達到限制惡性競爭、維護市場公平

的目標。如果實行自由準入管理則容易形成不合理的惡性競爭，損害資金使用效

率，減少利潤，惡化經營環境；過嚴的市場準入也易產生銀行壟斷從而降低效率，

并最終損害消費者利益。準入管理原則是要造就一個能高效服務經濟和公眾利益的

銀行體系。

63、下列不屬于流動性的基本要素的是（）。

A^時間

B、成本

C、資產規模

D、資金數量

標準答案：C

知識點解析：流動性是指商業銀行在一定時間內，以合理的成本獲取資金用于償還

債務或增加資產的能力，其基本要素包括：時間、成本和資金數量。

64、商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供

融資來源。

A、核心存款

B、短期存款

C、流動性存款

D、平均存款

標準答案：D

知識點解析：商業銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的平均存款作為核心資

金，為貸款提供融資來源。

65、下列關于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。

A、提供融資

B、使銀行免受損失

C、維持市場信心

D、限制銀行業務過度擴張

標準答案：B

知識點解析：商業銀行資本發揮的作用比一般企業更為重要，主要體現在以下幾個

方面：①資本為商業銀行提供融資；②吸收和消化損失；③限制業務過度擴張和

承擔風險，增強銀行系統的穩定性；④維持市場佶心；⑤為風險笆理提供最根本

的驅動力。

66、商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可能準確計

量這些風險可能給商業更行造成的損失，并為此配置相應的（）。

A、會計資本

B、監管資本

C、經濟資本

D、風險資本

標準答案：C

知識點解析：商業銀行在客觀評估操作風險影響程度和發生概率的基礎上，應盡可

能準確計量這些風險可能給商業銀行造成的損失，并為此配置相應的經濟資本。

67、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%,2014年初所

有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業

2014年凈資產收益率約為（）。

A、9.4%

B、5.2%

C、9.2%

D、8.4%

標準答案：A

知識點解析：銷售凈利率=凈利潤/銷售收入，凈利潤=20xl5%=3：凈資產收益率

=凈利潤/[（期初所有者權益合計+期末所有者權益合計）/2]xl00%=3/（64/

2）xl00%^9.4%。故本題選A。

68、某商業銀行觀測到兩組客戶（每組5人）的違約率為（3%,3%）、（2%,0）、

（4%,2%）、（3%,6%）和（8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數為

（）。

A、0.3

B、0.6

C、0.7

D、0.9

標準答案：B

知識點解析：坎德爾系數通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關

性：本題坎德爾系數二（Nc—Nd）/（Nc+Nd）=（4—1）*4+1）=0.6,N。表示n組觀測

中，一組觀測都比另一組大或者小（變化一致）的個數，Nd則表示不一致的個數之

和。故本題選B。

69、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相

互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。

A、正態

B、均勻

C、泊松

D、指數

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

70、以下不屬于商業銀行建立的多層次流動性保障的是（）

A、現金備付

B、二級備付

C、三級備付

D、核心存款

標準答案；D

知識點解析：暫無解析

71、按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為（）。

A、企業類客戶和機構類客戶

B、單一法人客戶和集團法人客戶

C、法人客戶和個人客戶

D、集體客戶和個人客戶

標準答案：C

知識點解析：按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為法人客

戶和個人客戶。

72、企業集團可能具有以下特征：由主要投資者個人/關鍵管理人員或與其關系密

切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接或間

接控制。這里的“主要投資者”是指（）。

A、直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決權的個人投資者

B、直接或間接控制一個企業5%或5%以上表決權的個人投資者

C、直接或間接控制一個企業3%或3%以上表決權的個人投資者

D、直接或間接控制一個企業1%或1%以上表決權的個人投資者

標準答案：A

知識點解析：企業集團可能的特征是，由主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關

系密切的家庭成員（包括三代以內直系親屬關系和兩代以內旁系親屬關系）共同直接

或間接控制。這里的主要投資者指直接或間接控制一個企業10%或10%以上表決

權的個人投資者；關鍵管理人員指有權并負責進行計劃、指揮和控制企業活動的人

員，經理、執行董事、首席執行官、首席財務官或其他同等職位的個人。

73、（）是目前操作風險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。

A、自我評估法

B、損失事件數據方法

C、流程圖

D、情景分析

標準答案：A

知識點解析：商業銀行操作風險評估方法中的自我評估法運用最廣泛最成熟。

74、下列不屬于商業銀行風險評估與控制環境的是（）。

A、公司治理

B、合規管理文化

C、信息系統

D、外部控制

標準答案：D

知識點解析：商業銀行的風險評估與控制環境包括公司治理、內部控制、合規管理

文化、信息系統。

75、（）年8月，中國銀監會正式發布《商業銀行聲譽風險管理指引》。

A、2006

B、2008

C、2009

D、2010

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

76、《巴塞爾新資本協議》通過降低（）要求，鼓勵商業銀行采用（）技術。

A、監管資本，高級風險量化

B、經濟資本，高級風險量化

C、會計資本，風險定性分析

D、注冊資本，風險定性分析

標準答案：A

知識點解析：《巴塞爾新資本協議》通過降低監管資本要求，鼓勵商業銀行采用高

級風險量化技術。

77、下列降低風險的方法中，（）只能降低非系統性風險。

A、風險分散

B、風險轉移

C、風險對沖

D、風險規避

標準答案：A

知識點解析：一般來說，系統性風險比較難以降低，而風險轉移可以轉移非系統性

風險和系統性風險。風險對沖不僅可以對沖非系統性風險也可以對沖系統性風險，

風險規避就直接避免了系統性風險和非系統性風險。風險分散，只能降低非系統性

風險。

78、下列關于商業銀行戰略風險管理的表述，正確的是（）。

A、戰略風險識別可以從宏觀、中觀、微觀三個層面入手

B、經濟資本配置是戰略風險管理的基本工具之一

C、戰略規劃應當從宏觀層面開始，深入貫徹并落實到微觀操作層面

D,最有效的方法是制訂以收益為導向的戰略規劃和實施方案

標準答案：B

知識點解析：A應為戰略、宏觀、微觀三個層面。C戰略規劃應該從戰略層面開

始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面。D應為以風險為導向。

79、在用標準法計算操年風險經濟資本時，表示商業銀行各產品線的操作風險暴露

的0值代表（）。

A、特定產品線的操作風險盈利經營值與所有產品線總收入之間的關系

B、特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之間的關系

C、特定產品線的操作風險盈利經營值與該產品線總收入之間的關系

D、特定產品線的操作風險損失經營值與所有產品線總收入之間的關系

標準答案：B

知識點解析：在用標準法計算操作風險經濟資本時，各產品線的操作風險暴露（以

B值表示）代表商業銀行在特定產品線的操作風險損失經營值與該產品線總收入之

間的關系。故本題選夙

80、下列不屬于風險轉移方式的是（）。

A、擔保

B、保險

C、轉讓

D、客戶分散

標準答案：D

知識點解析：客戶分散是風險分散的方式，并沒有將風險轉移出去。

81、《巴塞爾新資本協議》規定，商業銀行交易賬戶中的項目通常按市場后價格計

價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按照（）定價，

A、歷史成本

B、市場估值

C、模型

D、平價期權

標準答案：c

知識點解析：商業銀行交易賬戶中項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場

價格時，可以按照模型定價。

82、下列指標主要用于征兆信息的定量分析的是（），

A、潛在指標

B、顯現指標

C、動態指標

D、靜態指標

標準答案：A

知識點解析：風險監測，旨標體系通常包括潛在指標和顯現指標兩大類，前者主要用

于對潛在因素或征兆信息的定量分析，后者則用于顯現因素或現狀信息的量化。

83、下列不屬于風險限額管理環節的是（）。

A、風險限額預測

B、風險限額設定

C、風險限額監測

D、風險限額控制

標準答案：A

知識點解析：風險限額管理包括風險限額設定、風險限額監測和風險限額控制三個

環節。

84、風險指標超限的時候，銀行應立刻采取清晰有力的行動，以樹立（）的原則。

A、穩定性和合規性

B、沒有風險就沒有收益

C、限額必須嚴格遵守

D、綜合平衡

標準答案：c

知識點解析?：風險指標超限的時候，銀行應立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限

額必須嚴格遵守”的原則。超限額報告應包含以下內容：超限額的程度、發生原

因、可能持續的時間、相關建議、解決的時間表。

85、下列關于流動性儲備的說法錯誤的是（）。

A、一級流動性備付包括超額備付金和庫存現金

B、二級流動性儲備建立專門的流動性投資組合，該組合屬于交易賬戶

C、在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對三級流動性備付進行變現

D、二三級流動性儲備主要配置流動性最好的國債

標準答案：D

知識點解析：在國內商業銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲

備體系。一家股份制銀行的流動性儲備就分為三級：①一級流動性儲備。一級流

動性備付包括超額備付金和庫存現金。直接用于流動性支付和流動性波動。②二

級流動性儲備。建立專門的流動性投資組合。該組合屬于交易賬戶。主要配置流動

性最好的國債。③三級流動性儲備。銀行將全部交易賬戶，部分持有待售組合，

票據等資產劃為三級流動性備付，在危機情況下流動性風險管理團隊可以申請對這

部分資產進行變現。同時，流動性管理團隊對這部分組合的期限、信用等級、產品

類型等可以提出相應的配置要求。

86、主要通過客戶授信進行控制的限額類別是（）。

A、行業限額

B、國別限額

C、信用限額

D、客戶限額

標準答案：D

知識點解析：客戶限額是最基本的限額，主要通過客戶授信進行控制。

87、企業建立的內部控制體系中，不涉及的要素是（）。

A、控制環境

B、風險評估

C、資本監測

D、監控

標準答案：C

知識點解析：企業應當建立起包括控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、

監控五個要素的內部控制體系。

88、風險偏好指標選取需要體現（）。

A、全面性和重要性

B、全面性和穩定性

C、重要性和合規性

D、合規性和穩定性

標準答案：A

知識點解析：風險偏好指標選取需要體現全面性和重要性。風險偏好指標值的確定

要體現穩定性和合規性原則。

89、短期內有目的地持有以便出售的頭寸是（）。

A、為交易目的而持有的金融工具

B、為對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具

C、為交易目的而持有的頭寸

D、為對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸

標準答案：C

知識點解析：商業銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大

類。交易賬戶包括為交易目的或對，中交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具

和商品頭寸。為交易目的而持有的頭寸是指短期內有目的地持有以便出售，或從實

際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸，包括自營業務、做市業務和

為執行客戶買賣委托的代客業務而持有的頭寸。

90、流動性風險監測與控制的工作不包括（）。

A、流動性風險識別

B、流動性風險限額監測

C、流動性風險控制

D、流動性風險預警與報告

標準答案：A

知識點解析：流動性風險監測與控制包括三方面主要工作：流動性風險限額監測、

流動性風險預警與報告和流動性風險控制。

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、巴塞爾委員會認為商業銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

92、監管部門在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎，應考慮的因素包

括（）。

標準答案:A,B,D,E

知識點解析：C項在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的記值方法。

93、操作風險評估的要素主要包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

94、上市銀行信息披露的平面媒體主要有（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

95、債券收益率曲線通常表現的形態包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

96、商業銀行進行貸款轉讓的目的有（）。

標準答案：A,B.D

知識點解析：貸款轉讓的主要目的是為了分散或轉移風險、增加收益、實現資產多

元化、提高經濟資本配置效率。故A、B、D選項符合題意，C、E選項不符合題

意。

97、缺口分析的局限性包括（）。

標準答案：B,D,E

知識點解析：暫無解析

98、以下1）屬于銀行市場風險的范疇。

標準答案：B,C,E

知識點解析：暫無解析

99、現場檢查的重點內容有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

100、良好的銀行公司治理應具備的特征有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

101、在代理業務中，匯能引發操作風險的行為包括3。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

102、金融期貨主要包括（）。

標準答案：A,B.C

知識之解析「血貨是在場內（交易所）進行交易的標準化遠期合約。金融期貨主要包

括：①利率期貨——以利率為標的；②貨幣期貨——以匯率為標的；③指數期貨

——以股票或其他行業由數為標的。

103、商業銀行進行貸款定價，一般由（）決定。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

104、止損限額適用于（）的累計損失。

標準答案：A,C,D

知識點解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達

到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用于

1日、1周或1個月等一段時間內的累計損失。

105、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）

標準答案：A,R,C

知識點解析：暫無解析

106、商業銀行所面臨的市場風險主要包括（）。

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：市場風險包括：利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風

險。

107、流動性風險預警的內部指標包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：流動性風險預警的內部指標包括：盈利水平、產品業務的風險水平、

資產負債結構、資產負債質量。

108、下列屬于風險水平類指標的有（）。

標準答案：A,B,E

知識點解析：風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和

流動性風險指標：準備金充足程度屬于風險抵補類指標；正常貸款遷徙率屬于風險

遷徙類指標。

109、表外流動性是指商業銀行通過（）等金融工具獲得資金的能力。

標準答案：A,C,D

知識點解析：表外流動性是指商業銀行通過資產證券化、期權、掉期等衍生金融工

具獲得資金的能力，表外金融工具較為復雜，不確定性強，可產生流動性，亦可消

耗流動性。

110、資本監管的具體措施包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

111、目前業界比較流行的高級計量法主要有（）。

標準答案：B,C,E

知識點解析：高級計量法還包括：極值原理法（EVT）；貝葉斯網絡法（BBN）。

112、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

113、金融期貨主要包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：金融期貨主要有三大類：（1）利率期貨。（2）貨幣期貨。（3）指數期貨。

114、下列選項中，屬于商業銀行客戶風險財務指標的有（）。

標準答案：A,E

知識點解析：客戶風險的內生變量包括兩大類：基本面指標和財務指標。基本面指

標又分為：①品質類指標；②實力類指標；③環境類指標。財務指標又分為：①

償債能力指標；②盈利能力指標；③營運能力指標；④增長能力指標。

115、在有限的資源約束下，采用風險為本的監管是一種最具成本效益的選擇，其

發揮的重要作用有（）。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：：采用風險為本的監管在實踐中發揮的重要作用包括：①通過對機

構信息的收集、對業務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風

險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性。②通過事前對風

險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計檢查和監管方案，更有計劃性、靈

活性和針對性。③明確監管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程

度，同時也提高管理層對監管的認同感，達成共識和良性互動，共同致力于風險的

防范和化解。④根據風險評估判斷出高風險領域，有針對性地進行檢查，并更多

地借鑒內部管理和審計的結果，

116、操作風險的類別包括（）。

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件四大類

別，表現形式主要有：人員因素方面表現為職員欺詐、失職違規、違反用工法律

等：內部流程方面表現為流程不健全、流程執行失敗、控制和報告不力、文件或合

同缺陷、擔保品管理不當、產品服務缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統缺陷方面表

現為信息科技系統和一股配套設備不完善；外部事件方面表現為外部欺詐、自然災

害、交通事故、外包商不履責等。

117、銀行業監督管理機構應當遵循（）的原則。

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：監管原則是對監管行為的總體規范，《銀行業監督管理法》明確規

定，銀行業監督管理機溝對銀行業實施監督管理，應當遵循依法、公開、公正和效

率四項基本原則。故本題選ABCE。

118、完整的資本充足率評估程序包括（）方面。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：完整的資本充足率評估程序包括五個方面：董事會和高級管理層的監

督；健全的資本評估；風險的全面評估；完善的監測和報告系統；健全的內部控制

檢查。

119、常用的市場風險限額包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點解析：常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。

120、下列可能給某商業銀行帶來聲譽風險的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：聯系現實，選項所列舉的情況都會影響到商業銀行聲譽。

121、如果房地產市場發展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產企

業和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產市場嚴重下降，大量個人住房

貸款無法償還，房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業銀行所面臨的主

要風險包括（）。

標準答案：B,C

知識點解析：本題中，“房地產企業也由于倒閉而無力償還貸款”屬于“信用風險”，

“居民大量提取存款買房”屬于“流動性風險”。而根據題中所給出的資料，無法判斷

該商業銀行是否面臨戰略風險、操作風險和國家風險。

122、1999年6月，巴塞爾委員會提出了以（）三大支柱為特色的新資本協議框架草

案。

標準答案：A,C.D

知識點而析「三大支柱分別是最低資本充足率要求、監管部門監督檢查、市場約

束。

123、期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約，關于期貨的以下說法，正

確的有（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：期貨是在交易所里進行交易的標準化的遠期合約。現代期貨交易產生

于20世紀70年代的美國市場。目前，已經開發出的金融期貨合約主要有三大類：

一是利率期貨，指以利率為標的的期貨合約。二是貨幣期貨，指以匯率為標的的期

貨合約。貨幣期貨是適應跨境貿易和金融服務的需要而產生的，目的是規避匯率風

險。三是指數期貨，指以股票或其他行業指數為標的的期貨合約。股票指數期貨不

涉及股票本身的交易，其價格根據股票指數計算，合約以現金清算的形式進行交

割。期貨市場本身具有兩個基本的經濟功能：一方面，期貨交易具有對沖市場風險

的功能；另一方面，

124、目前業界比較流行的高級計量法主要有（）。

標準答案：B,C,E

知識點解析：在復雜性和風險敏感性上逐漸增強的方法順序是：基本指標法、標準

法、高級計量法。高級計量法包括：內部衡量法（IMA）；損失分布法（LDA）；極值

原理法（EVT）；貝葉斯網絡法（BBN）；記分卡法（SCA）。

125、健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從環節方面

看，下列各項中屬于商業銀行內部控制的有（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環節組成的有機體。從環

節方面看，商業銀行的內部控制必須包括決策、建設與管理、執行與操作、監督與

評價、改進五個環節。

126、在操作風險監測中，關鍵風險指標通常包括（）。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：關鍵風險指標通常包括交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、

市場變動、產品成熟度、地區數量、變動水平、產品復雜程度和自動化水平等。

127、中國銀監會提出的我國銀行業監管的具體目標包括（）。

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：中國銀監會提出的我國銀行.業監管的具體目標包括：（1）通過審慎有

效的監管，保護廣大存款人和金融消費者的利益；（2）通過審慎有效的監管，增進

市場信心；（3）通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進

公眾對現代金融的了解；（4）努力減少犯罪，維護金融穩定。E是我國銀行業監管的

目標，但不是具體目標。

128、按照損失事件類型劃分，操作風險包括（）。

標準答案：A,B,C

知識點