2024期貨從業(yè)人員資格考試題庫(kù)含答案1.期貨市場(chǎng)的主要功能不包括（）A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.投機(jī)獲利D.資源配置答案：C分析：期貨市場(chǎng)主要功能有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格發(fā)現(xiàn)和資源配置，投機(jī)獲利是部分投資者行為，并非市場(chǎng)主要功能。2.以下屬于商品期貨的是（）A.利率期貨B.外匯期貨C.農(nóng)產(chǎn)品期貨D.股票指數(shù)期貨答案：C分析：農(nóng)產(chǎn)品期貨屬于商品期貨，利率期貨、外匯期貨、股票指數(shù)期貨屬于金融期貨。3.期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司答案：A分析：期貨合約由期貨交易所統(tǒng)一制定，規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。4.期貨交易中，保證金制度的杠桿效應(yīng)（）A.提高了投資者的交易成本B.降低了市場(chǎng)的流動(dòng)性C.放大了投資收益和風(fēng)險(xiǎn)D.減少了市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)答案：C分析：保證金制度用較少資金控制較大合約價(jià)值，放大了投資收益和風(fēng)險(xiǎn)。5.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給過(guò)剩，需求相對(duì)不足時(shí)，一般來(lái)說(shuō)，期貨價(jià)格會(huì)（）A.上漲B.下跌C.不變D.先漲后跌答案：B分析：供給過(guò)剩、需求不足，市場(chǎng)供大于求，期貨價(jià)格通常下跌。6.套期保值的基本原理是（）A.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防機(jī)制B.建立對(duì)沖組合C.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：套期保值通過(guò)在期貨和現(xiàn)貨市場(chǎng)建立對(duì)沖組合，用期貨盈虧彌補(bǔ)現(xiàn)貨盈虧。7.基差是指（）A.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格的差B.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的差C.遠(yuǎn)期價(jià)格與即期價(jià)格的差D.即期價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格的差答案：A分析：基差定義為現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格。8.某企業(yè)進(jìn)行套期保值操作，在期貨市場(chǎng)上做賣(mài)出套期保值，如果基差走強(qiáng)，那么該企業(yè)（）A.不完全套期保值，且有凈虧損B.不完全套期保值，且有凈盈利C.完全套期保值，不盈不虧D.無(wú)法判斷盈虧情況答案：B分析：賣(mài)出套期保值時(shí)基差走強(qiáng)，套期保值者能得到完全保護(hù)且有凈盈利。9.以下哪種情況屬于正向市場(chǎng)（）A.期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格B.期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格C.遠(yuǎn)期合約價(jià)格低于近期合約價(jià)格D.基差為正值答案：A分析：正向市場(chǎng)中期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，基差為負(fù)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格。10.期貨投機(jī)者的主要交易方式不包括（）A.套期圖利B.套利交易C.單向投機(jī)D.套期保值答案：D分析：套期保值是企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段，不是投機(jī)者交易方式，投機(jī)者交易方式有單向投機(jī)、套利交易（套期圖利）。11.套利交易與單向投機(jī)的區(qū)別在于（）A.套利交易關(guān)注的是不同合約或市場(chǎng)間的相對(duì)價(jià)格關(guān)系，單向投機(jī)關(guān)注單一合約價(jià)格變動(dòng)B.套利交易風(fēng)險(xiǎn)較大，單向投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)較小C.套利交易只能在期貨市場(chǎng)進(jìn)行，單向投機(jī)可在多個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行D.套利交易不需要保證金，單向投機(jī)需要保證金答案：A分析：套利關(guān)注合約或市場(chǎng)間相對(duì)價(jià)格關(guān)系，單向投機(jī)關(guān)注單一合約價(jià)格變動(dòng)；套利風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)小；兩者都需保證金且都可在期貨市場(chǎng)進(jìn)行。12.跨期套利可分為（）A.牛市套利和熊市套利B.正向套利和反向套利C.買(mǎi)入套利和賣(mài)出套利D.以上都是答案：D分析：跨期套利按市場(chǎng)趨勢(shì)分牛市和熊市套利，按期貨與現(xiàn)貨價(jià)格關(guān)系分正向和反向套利，按交易方向分買(mǎi)入和賣(mài)出套利。13.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)特征不包括（）A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性C.風(fēng)險(xiǎn)的可避免性D.風(fēng)險(xiǎn)的可測(cè)性答案：C分析：期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)客觀存在、因素有放大性且可測(cè)，但不可完全避免。14.期貨公司的職能不包括（）A.對(duì)客戶(hù)賬戶(hù)進(jìn)行管理，控制客戶(hù)交易風(fēng)險(xiǎn)B.為客戶(hù)提供期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行期貨交易咨詢(xún)C.直接參與期貨交易D.充當(dāng)客戶(hù)的交易顧問(wèn)答案：C分析：期貨公司不能直接參與期貨交易，主要為客戶(hù)提供賬戶(hù)管理、信息咨詢(xún)、交易顧問(wèn)等服務(wù)。15.以下屬于期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）A.期貨交易所B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)答案：C分析：中國(guó)證監(jiān)會(huì)是期貨市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，期貨交易所是自律管理，期貨業(yè)協(xié)會(huì)是行業(yè)自律組織，保證金監(jiān)控機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保證金監(jiān)控。16.期貨投資者保障基金的啟動(dòng)資金由（）從其積累的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金中按照截至2006年12月31日風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶(hù)總額的15%繳納形成。A.期貨交易所B.期貨公司C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A分析：保障基金啟動(dòng)資金由期貨交易所從積累的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按規(guī)定比例繳納形成。17.期貨交易所會(huì)員的義務(wù)不包括（）A.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定B.按規(guī)定繳納各種費(fèi)用C.接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管D.制定期貨交易價(jià)格答案：D分析：期貨交易價(jià)格由市場(chǎng)供求決定，不是會(huì)員義務(wù)，會(huì)員要遵守規(guī)則、繳費(fèi)、接受監(jiān)管。18.期貨交易的結(jié)算，由（）統(tǒng)一組織進(jìn)行。A.期貨交易所B.期貨公司C.中國(guó)證監(jiān)會(huì)D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)答案：A分析：期貨交易所統(tǒng)一組織期貨交易結(jié)算。19.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)（）注冊(cè)后生效。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨公司D.交割倉(cāng)庫(kù)答案：A分析：標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)期貨交易所注冊(cè)生效。20.下列關(guān)于期貨交易指令的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）A.可以通過(guò)書(shū)面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等方式下達(dá)B.一般包括客戶(hù)名稱(chēng)、交易賬戶(hù)號(hào)碼等內(nèi)容C.必須明確指明具體的價(jià)格D.是客戶(hù)向期貨公司下達(dá)的進(jìn)行期貨交易的指令答案：C分析：期貨交易指令可書(shū)面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等下達(dá)，含客戶(hù)名稱(chēng)等內(nèi)容，不一定明確指明具體價(jià)格，如市價(jià)指令。21.當(dāng)期貨價(jià)格觸及漲跌停板的價(jià)格時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）A.成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則B.當(dāng)日交易必須停止C.漲跌停板價(jià)格即為當(dāng)日的收盤(pán)價(jià)D.市場(chǎng)交易非常活躍答案：A分析：觸及漲跌停板時(shí)，成交撮合平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先；并非當(dāng)日交易停止，漲跌停板價(jià)不一定是收盤(pán)價(jià)，此時(shí)交易可能不活躍。22.期貨合約的交割月份由（）規(guī)定。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨經(jīng)紀(jì)公司答案：A分析：期貨合約交割月份由期貨交易所規(guī)定。23.某投資者以3000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入10手大豆期貨合約，后價(jià)格上漲到3050元/噸，該投資者決定平倉(cāng)。若交易單位為10噸/手，不考慮手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，該投資者的盈利為（）元。A.5000B.2500C.500D.250答案：A分析：每手盈利（30503000）×10=500元，10手盈利500×10=5000元。24.關(guān)于期貨交易的保證金，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）A.保證金比率越低，杠桿效應(yīng)越大B.初始保證金是交易開(kāi)始時(shí)繳納的保證金C.維持保證金是最低保證金標(biāo)準(zhǔn)D.當(dāng)保證金賬戶(hù)余額低于維持保證金時(shí)，交易所會(huì)立即強(qiáng)行平倉(cāng)答案：D分析：當(dāng)保證金賬戶(hù)余額低于維持保證金時(shí)，會(huì)通知追加保證金，若不追加才強(qiáng)行平倉(cāng)。25.以下關(guān)于期貨市場(chǎng)技術(shù)分析的說(shuō)法，正確的是（）A.技術(shù)分析的基礎(chǔ)是供求關(guān)系B.技術(shù)分析關(guān)注的是價(jià)格、成交量等市場(chǎng)數(shù)據(jù)C.技術(shù)分析不考慮市場(chǎng)心理因素D.技術(shù)分析只適用于期貨市場(chǎng)答案：B分析：技術(shù)分析關(guān)注價(jià)格、成交量等市場(chǎng)數(shù)據(jù)；基礎(chǔ)是市場(chǎng)行為涵蓋一切信息等；考慮市場(chǎng)心理因素；適用于多個(gè)金融市場(chǎng)。26.移動(dòng)平均線指標(biāo)的特點(diǎn)不包括（）A.追蹤趨勢(shì)B.滯后性C.穩(wěn)定性D.領(lǐng)先性答案：D分析：移動(dòng)平均線有追蹤趨勢(shì)、滯后性、穩(wěn)定性特點(diǎn)，不具有領(lǐng)先性。27.相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）取值在（）時(shí)，市場(chǎng)處于超買(mǎi)狀態(tài)。A.80100B.5080C.2050D.020答案：A分析：RSI取值80100市場(chǎng)超買(mǎi)，020市場(chǎng)超賣(mài)。28.波浪理論認(rèn)為，一個(gè)完整的波浪周期包括（）個(gè)上升浪和（）個(gè)下降浪。A.3；2B.5；3C.3；5D.2；3答案：B分析：完整波浪周期含5個(gè)上升浪和3個(gè)下降浪。29.期貨市場(chǎng)基本面分析的核心是（）A.分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)B.分析供求關(guān)系C.分析政策因素D.分析產(chǎn)業(yè)鏈情況答案：B分析：基本面分析核心是分析供求關(guān)系，供求影響價(jià)格。30.下列因素中，不會(huì)影響商品期貨價(jià)格的是（）A.天氣情況B.利率水平C.政治局勢(shì)D.公司治理結(jié)構(gòu)答案：D分析：天氣影響農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，利率影響資金成本，政治局勢(shì)影響市場(chǎng)穩(wěn)定性，都會(huì)影響期貨價(jià)格，公司治理結(jié)構(gòu)主要影響股票，對(duì)商品期貨價(jià)格影響小。31.利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是（）A.利率B.債券C.貨幣D.股票答案：B分析：利率期貨標(biāo)的資產(chǎn)是債券。32.外匯期貨交易的主要目的不包括（）A.套期保值B.投機(jī)獲利C.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)D.獲取利息收入答案：D分析：外匯期貨主要用于套期保值、投機(jī)、規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，不是獲取利息收入。33.股票指數(shù)期貨的交割方式是（）A.實(shí)物交割B.現(xiàn)金交割C.混合交割D.以上都不對(duì)答案：B分析：股票指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割。34.某投資者預(yù)計(jì)股票指數(shù)會(huì)上漲，他可以（）股票指數(shù)期貨合約。A.買(mǎi)入B.賣(mài)出C.先賣(mài)出后買(mǎi)入D.不進(jìn)行操作答案：A分析：預(yù)計(jì)指數(shù)上漲，買(mǎi)入期貨合約可獲利。35.期貨市場(chǎng)的套期保值者通常是（）A.生產(chǎn)商B.貿(mào)易商C.加工商D.以上都是答案：D分析：生產(chǎn)商、貿(mào)易商、加工商等為規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，常進(jìn)行套期保值。36.期貨市場(chǎng)的套利機(jī)會(huì)主要來(lái)源于（）A.市場(chǎng)的無(wú)效性B.市場(chǎng)的有效性C.價(jià)格的隨機(jī)性D.投資者的非理性答案：A分析：套利機(jī)會(huì)源于市場(chǎng)無(wú)效性，導(dǎo)致不同市場(chǎng)或合約價(jià)格出現(xiàn)不合理差異。37.期貨市場(chǎng)的功能得以實(shí)現(xiàn)的前提條件是（）A.市場(chǎng)的流動(dòng)性B.市場(chǎng)的有效性C.市場(chǎng)的公平性D.以上都是答案：D分析：市場(chǎng)的流動(dòng)性、有效性、公平性是期貨市場(chǎng)功能實(shí)現(xiàn)的前提。38.期貨交易中，限倉(cāng)制度的主要目的是（）A.防止市場(chǎng)操縱B.提高市場(chǎng)流動(dòng)性C.降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.以上都是答案：A分析：限倉(cāng)制度主要防止大戶(hù)操縱市場(chǎng)。39.期貨交易所實(shí)行的當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度也稱(chēng)為（）A.逐日盯市制度B.逐筆對(duì)沖制度C.保證金制度D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度答案：A分析：當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度即逐日盯市制度。40.期貨公司向客戶(hù)收取的保證金，屬于（）所有。A.期貨公司B.客戶(hù)C.期貨交易所D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)答案：B分析：客戶(hù)保證金歸客戶(hù)所有。41.期貨市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不包括（）A.保證金制度B.漲跌停板制度C.持倉(cāng)限額制度D.分紅制度答案：D分析：分紅制度是股票市場(chǎng)概念，期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度有保證金、漲跌停板、持倉(cāng)限額等制度。42.某期貨合約的交易代碼為CU，它代表的是（）期貨合約。A.銅B.鋁C.鋅D.鉛答案：A分析：CU代表銅期貨合約。43.期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能是指（）A.期貨價(jià)格總是高于現(xiàn)貨價(jià)格B.期貨價(jià)格能反映所有信息C.期貨價(jià)格對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)有預(yù)測(cè)作用D.期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格完全一致答案：C分析：價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能指期貨價(jià)格對(duì)未來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)有預(yù)測(cè)作用。44.套期保值者的特點(diǎn)不包括（）A.生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或投資活動(dòng)面臨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.持有期貨合約時(shí)間短C.交易規(guī)模大D.目的是規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：B分析：套期保值者持有期貨合約時(shí)間較長(zhǎng)，以對(duì)應(yīng)現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)周期。45.期貨市場(chǎng)的投機(jī)者對(duì)市場(chǎng)的作用不包括（）A.增加市場(chǎng)流動(dòng)性B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.減緩價(jià)格波動(dòng)D.提高市場(chǎng)效率答案：C分析：投機(jī)者增加市場(chǎng)流動(dòng)性、促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)、提高市場(chǎng)效率，但可能加劇價(jià)格波動(dòng)。46.跨品種套利是指（）A.利用不同市場(chǎng)同種商品期貨合約價(jià)差套利B.利用同一市場(chǎng)不同商品期貨合約價(jià)差套利C.利用不同交割月份同種商品期貨合約價(jià)差套利D.以上都不對(duì)答案：B分析：跨品種套利利用同一市場(chǎng)不同商品期貨合約價(jià)差套利。47.期貨市場(chǎng)的結(jié)算機(jī)構(gòu)的作用不包括（）A.擔(dān)保交易履約B.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.組織和監(jiān)督期貨交易D.結(jié)算交易盈虧答案：C分析：結(jié)算機(jī)構(gòu)作用有擔(dān)保履約、控制風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算盈虧，組織和監(jiān)督交易是期貨交易所職責(zé)。48.期貨投資者保障基金的后續(xù)資金來(lái)源不包括（）A.期貨交易所按其向期貨公司會(huì)員收取的交易手續(xù)費(fèi)的一定比例繳納B.期貨公司從其收取的交易手續(xù)費(fèi)中按照代理交易額的一定比例繳納C.保障基金管理機(jī)構(gòu)追償或者接受的其