銀行從業資格（風險管理）模擬試卷78

一、單項選擇題（本題共90題，每題7.0分，共90

分。）

1、在市場風險管理過程中，一般不具有實質性意義的是（）

A、名義價值

B、市場價值

C、公允價值

D、市值重估價值

標準答案：A

知識點解析：名義價值通常是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。從字面

上看，“名義”是最不具有實質意義的，考慮選項A為本題答案。事實上，在這四

種價值中，選項BCD對市場價格的依賴性很強，只有名義價值是根據歷史成本反

映出來的，所以不具有實質性意義，選A。

2、RAROC和的預期損失是指代表商業銀行（）

A、為風險業務計提的各項準備

B、用來抵御風險所需的資本

C、經濟資本的機會成本

D、承受的各項稅收成本

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

3、對于剛開始進行組合管理的商業銀行，可主要設定（）的集中度限額。

A、風險等級

B、擔保

C、行業和產

D、某一區域

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

4、審慎銀行監管的核心是（）

A、存貸利差監管

B、證券投資監管

C、支付、結算收費監管

D、資本監管

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

5、《巴塞爾新資本協議》規定實施內部評級高級法的商業銀行對每筆債項的違約

損失率必須（）

A、由商業銀行自己評估

B、由監管當局統一給定

C、由外部評級機構提供

D、以上都不是

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

6、賬戶管理屬于（）

A、柜臺業務

B、信貸業務

C、資金交易業務

D、代理

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

7、在確定資本分配的權重時，需要考慮組合在戰略層面上的（）

A、重要性

B、經濟前景

C、集中情況

D、收益率

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

8、貸款組合的信用風險（）

A、是系統性風險

B、是非系統性風險

C、既可能有系統性風險，又可能有非系統性風險

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

9、某商業銀行根據外部評級和內部評級數據結合分析，得出BB級借款人的違約

概率是20%,在年初商業銀行貸款客戶中有100個BB級借款人，到年末一共有

19人違約，那么該商業銀行BB級借款人的違約頻率是（）

A、20%

B、19%

C、25%

D、30%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

10、已知某商業銀行的風險信貸資產總額為30億元，如果所有借款人的違約概率

都是50%,違約回收率平均為20%,那么該商業銀行的風險信貸資產的預期損失

是（）

A、15億元

B、12億元

C、20億元

D、30億元

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

II、以下關于相關性和線性相關的說法中正確的是（）

A、相關性僅指兩個事件概率的簡單乘積

B、相關性描述兩個聯合事件之間的相互關系

C、線性相關可以刻畫兩個以上變量之間的相關程度

D、線性相關刻畫了三個變量之間的相關程度

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

12、下列關于《巴塞爾新資本協議》及信用風險資本計量的說法中，不正確的是

（）

A、提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法

B、風險加權資產的8%就是《巴塞爾新資本協議》規定的銀行對風險資產所對應

持有的資本金

C、外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監管的計算資本充足率的

方法

D、構建了最低資本充足率、監督檢查、市場約束三大支柱

標準答案：c

知識點解析：1999年6月，巴塞爾委員會提出了以最低資本充足率要求、監管部

門監督檢查和市場約束三大支柱為特色的新資本協議框架草案，并廣泛征求意見。

13、預期損失代表大量貸款或交易組合在整個經濟周期內的（）

A、最大損失

B、平均損失

C、最大收益

D、最小收益

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

14、用來衡量企業流動性的指標是（）

A、流動資產:流動負債

B、流動資產;總資產

C、（流動資產-流動負債）+總資產

D、流動負債：總資產

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

15、下列關于公允價值的說法中，不正確的是（）

A、公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值

13、公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格

C、若企業數據與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值

D、若沒有證據表明資產交易市場存在時，公允價值不存在

標準答案：D

知識點解析：公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。公允

價值的計量方式有四種：一是直接使用可獲得的市場價格；二是如不能獲得市場

價格，則應使用公認的模型估算市場價格；三是實際支付價格（無依據證明其不具

有代表性）；四是允許使用企業特定的數據，該數據應能被合理估算，并且與市場

預期不沖突。在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值。若沒有證據表明資

產交易市場存在時，公允價值可通過收益法或成本法來獲得。

16、下列關于市值重估的說法中，不正確的是（）

A、商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值

B、商業銀行應盡可能地按照模型確定的價值計值

C、按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的

價值

D、商業銀行進行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

17、標準法中，資產管理對應的p系數是（）

A、18%

B、12%

C、15%

D、19%

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

18、客戶評級的評價主體是（）

A、第三方中介

B、監管機構

C、信用評級機構

D、商業銀行

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

19、以下關于信用聯系票據的論述中，不正確的是（）

A、如不發生信用事件，票據在合約期未滿時也可贖回

B、信用聯系票據實際上是信用違約互換的證券化形式

C、信用聯系票據是普通的固定收益證券與信用違約互換相結合的信用衍生產品

D、信用保護賣方先行以現金支付取得票據

標準答案：A

知識點解析：信用聯系票據實際上是信用違約互換的證券化形式，即普通的固定收

益證券與信用違約互換相結合的信用衍生產品。信用保護賣方先行以現金支付取得

票據，交換來自有關票據的固定利率或浮動利率收入。假如發生信用違約事件，即

根據雙方協議的信用事件賠償額贖回票據；如不發生信用事件，票據在合約期滿時

才贖回。

20、以下哪一項是利用衍生金融工具對沖市場風險的優點（）

A、衍生產品的構造方式多種多樣

B、能夠完全消除市場風險

C、可能會產生信用風險

D、在操作過程中不會附帶新的風險產生

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

21、如果一個商業銀行的總資產為100億元，總負債為80億元，其中的利率敏感

性資產為60億元，利率敏感性負債為50億元，該商業銀行利率敏感性的表外業務

頭寸為20億元，那么該商業銀行的利率敏感性缺口為（）

A、20億元

B、10億元

C^30億元

D、40億元

標準答案：C

知識點解析?：暫無解析

22、商業銀行必須具備至少（）年的內部損失數據。

A、3

B、6

C、5

D、8

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

23、已知某商業銀行的總資產為100億元，總負債為80億元，資產加權平均久期

為5.5年，負債加權平均久期為4年，那么該商業銀行的久期缺口等于（）

A、1.5年

B、?1.5年

C、2.3年

D、3.5年

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

24、操作風險管理水平的提升，應當從（）入手。

A、電腦系統

B、人的因素

C、制度因素

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

25、不做業務，不承擔風險，這體現的是（）

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險補償

D、風險對沖

標準答案：B

知識點解析：不做業務，不承擔風險是一種消極的管理風險的辦法。風險轉移、補

償和對沖都是銀行采取措施主動去管理將要面臨的風險的手段，只有風險規避是被

動消極的逃避風險，因此選B。

26、下列關于風險的分類及各類風險的說法中，不正確的是（）

A、操作風險通常被視為一種多維風險

B、國家風險可分為政治風險、經濟風險和社會風險三大類

C、聲譽風險是由商業銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商

業銀行負面評價的風險

D、根據商業銀行的業務特征及誘發風險的原因，巴塞爾委員會將商業銀行面臨的

風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、

法律風險以及戰略風險八大類

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

27、以下不屬于增長能力指標的是（）

A、資產增長率

B、利潤增長率

C、現金支付能力

D、權益增長率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

28、（）是指對于無法通過資產負債表和相關業務調整進行自我對沖的風險，通

過衍生產品市場進行對沖。

A、系統性風險對沖

B、非系統性風險對沖

C、自我對沖

D、巾場對沖

標準答案：D

知識點解析：本題答案艱明顯題干中已經解釋了自我對沖的概念，并且說明不是自

我對沖，因此可直接排除選項C。

29、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規律。

A、高風險低收益、低風險高收益

B、高風險高收益、低風險低收益

C、高風險高收益

D、低風險低收益

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

30、風險分散化的理論基礎是（）

A、投資組合理論

B、期權定價理論

C、利率平價理論

D、無風險套利理論

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

31、商業銀行的操作風險具有（）

A、特殊性、非盈利性和可轉化性

B、普遍性、非盈利性和可轉化性

C、特殊性、盈利性和不可轉化性

D、普遍性、盈利性和不可轉化性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

32、商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一個借款人，應是

全面的，這基于（）的風險管理策略。

A、風險對沖

B、風險分散

C、風險轉移

D、風險補償

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

33、下列關于總敞口頭寸的說法中，不正確的是（）

A、總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險

B、累計總敞口頭寸等于所有外幣多頭的總和

C、凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差

D、短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

34、下列不屬于違約風險暴露的是（）

A、公司風險暴露

B、零售風險暴露

C、債券風險暴露

D、主權風險暴露

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

35、在商業銀行中，起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是（）

A、銀行現金流

B、銀行資本金

C、銀行負債

D、銀行準備金

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

36、下列屬于風險抵補類指標的是（）

A、信用風險指標

B、市場風險指標

C、資本金收益率

D、正常貸款遷徙率

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

37、（）是指商業銀行因日常經營和業務活動無法滿足或違反法律規定，導致不

能履行合同、發生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經濟損失的風險。

A、流動性風險

B、國家風險

C、操作風險

D、法律風險

標準答案：D

知識點解析?：暫無解析

38、全面風險管理模式強調信用風險、（）和操作風險并舉，組織流程再造與定

量分析技術并舉。

A、流動性風險

B、國家風險

C、法律風險

D、巾場風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

39、（）并不消滅風險源，只是風險承擔主體改變。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險分散

D、風險對沖

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

40、（）是由不完善或有問題的內部程序、員工及系統或外部事件所造成損失的

風險。

A、市場風險

B、操作風險

C、流動性風險

D、國家風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

41、一家商業銀行在交易過程中，結算系統發生故障導致結算失敗，以下敘述錯誤

的是（）

A、這屬于結算風險的一種

B、這是操作風險的表現

C、這會造成交易成本上升

D、可能引發信用風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

42、下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法中，不正確的是（）

A、商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制

B、商業銀行應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析

C、商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配

所有的外幣債務，不持有或減少其他外幣的持有量

D、多幣種的資產負債期限結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

43、以下不屬于商業銀行經營管理的“三性原則”的是（）

A、安全性

B、穩定性

C、流動性

D、效益性

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

44、如果銀行的總資產為1000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，

應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款

指標等于（）

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.4

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

45、下列關于流動性比率指標的說法中，不正確的是（）

A、流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性

需求的能力也就越強

B、易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需

資金

C、對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50%很正

常

D、貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性

風險

標準答案：C

知識點解析：對于主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴通

常為負值。選C。

46、下列關于現金流分析的說法中，不正確的是（）

A、現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況

B、根據歷史經驗分析得知，資金剩余額與總資產之比小于3%?5%時，商業銀行

應對其流動性狀況高度重視

C、商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強

D、應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與不同的時間段內的各項資金凈流量

加總獲得未來特定時間段內的流動性頭寸

標準答案：C

知識點解析：在風險管理中，銀行或客戶規模越大，業務越復雜，隱藏風險就越

多。管理就越麻煩。就不利于風險管理。

47、商業銀行的流動性與其規模的關系是（）

A、商業銀行越小，那么應該持有較低比例的流動資產

B、商業銀行越大，那么可以持有較低比例的流動資產

C、商業銀行的規模與其流動性資產所占總資產比例不存在一個明確的關系

D、以上都不對

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

48、下列關于紅色預警法的說法中錯誤的是（）

A、是一種定性分析的方法

B、要對影響警案變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C、要進行不同時期的對比分析

D、要結合風險分析專家的直覺和經臉進行預警

標準答案：A

知識點解析：紅色預警法是定量與定性分析相結合的方法。其他選項中，選項

BCD是紅色預警法的正確流程。歸納風險預警方法：黑色預警法不引進警兆自變

量，只考察警素指標的時間序列變化規律，即循環波動特征；藍色預警法側重定量

分析，分為指數預警法和統計預警法，指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進

行預警，統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析；紅色預警

法重視定量分析與定性分析相結合。選A。

49、為了更有效降低流動性風險，商業銀行的資產和負債的分布應當（）

A、同質化、集中化

B、異質化、分散化

C、資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化

D、負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化

標準答案：B

知識點解析：商業銀行應當盡量降低其資金來源（例如存款）和使用（例如貸款）的同

質性，形成合理的來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低

流動性風險。同理，商業銀行的資金使用（例如貸款發放）同樣應當注意貸款對象、

時間跨度、還款周期等要素的分布結構。選B。

50、商業銀行由于不能艱據客戶需求的改變而創造需求，喪失了寶貴的客戶資源，

這屬于哪種類別的戰略風險（）

A、競爭對手風險

B、客戶風險

C、項目風險

D、技術風險

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

51、由于技術原因，商業銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競

爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業銀行所面臨的風險屬于（）

A、聲譽風險

B、市場風險

C、戰略風險

D、國家風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

52、對銀行業穩定經營最大的威脅是（）

A、市場利率劇烈波動

B、大量借款人違約

C、存款人擠提存款

D、外部監管的強化

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

53、CreditMics模型本質上是一個VaR模型，目的是計算出在一定的置信水平下,

一個信用資產組合在持有期限內可能發生的（）

A、最小損失

B、最小收益

C、最大損失

D、最大收益

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

54、在銀行風險管理中，銀行（）的主要職責是負責執行風險管理政策，制定風

險管理的程序和操作規程，及時了解風險水平及其管理狀況等。

A、高級管理層

B、董事會

C、監事會

D、股東大會

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

55、EITDA是指（）

A、成本管理

B、凈資產

C、利息保障倍數

D、有息負債的息稅前盈利

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

56、下列關于先進的風險管理理念的說法中錯誤的是（）

A、風險管理的目標是消除風險

B、風險管理戰略應納入商業銀行的整體戰略之中，并服務于業務發展

C、風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，是創造資本增值和股東回報的重

要手段

D、商業銀行應了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制

風險的業務，應采取審慎態度

標準答案：A

知識點解析?：把消除風險作為風險管理的目標是不現實的。事實上，沒有風險，也

就沒有收益，因此這不是風險管理的目標，風險管理的目標是降低風險，讓風險和

收益相匹配，選A。

57,商業銀行通過制定和實施一系列制度、程序和方法，對風險進行（）

A、事前防范、事中控制、事后監督和糾正

B、事前監督和糾正、事中防范、事后控制

C、事前控制、事中監督和糾正、事后防范

D、事前防范、事中監督和糾正、事后控制

標準答案：A

知識點解析：本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風險首先要防患于未然，

排除選項BC,而風險一旦發生，就要控制風險的繼續擴大；“糾正”一般是在事后

才做的工作，因此，排除選項D,選A。

58、巴塞爾委員會將商業銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動

性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰略風險的依據是（）

A、風險事故

B、損失結果

C、風險發生的范圍

D、商業銀行的業務特征及誘發風險的原因

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

59、（）不是全面風險管理模式的特征。

A、全球的風險管理體系

B、全面的風險管理范圍

C、全員的風險管理文化

D、全程的風險識別過程

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

60、一家商業銀行購買了某公司發行的公司債券，此公司極有可能因經營不善而面

臨評級的降低，銀行因待有此公司債券而面臨的風險屬于（）

A、市場風險

B、操作風險

C、聲譽風險

D、信用風險

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

61、以下對風險的理解不正確的是（）

A、是未來結果的變化

B、是損失的可能性

C、是未來結果對期望的偏離

D、是未來將要獲得的損失

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

62、A股票的預期收益率為10%,投資權重為30%；B股票的預期收益率為

5%,投資權重為70%,則該組合的預期收益率為（）

A、8%

B、6%

C、6.5%

D、2%

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

63、（）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付

到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽

上可能造成的不良影響。

A、操作風險

B、國家風險

C、聲譽風險

D、法律風險

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

64、風險評級的程序是（）

A、制定監管措施+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果+整理評級檔案

B、收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果+制定監管措施+整理評級檔案

C、制定監管措施+整理評級檔案+收集評級信息+分析評級信息+得出評級結果

D、整理評級檔案+收集評級信息+制定監管措施+分析評級信息+得出評級結果

標準答案：B

知識點解析：無論做什么評估工作，收集信息永遠是第一步，因此，本題可直接選

出Bo

65、下列關于戰略規劃的說法中錯誤的是（）

A、戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受

的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內

B、戰略規劃必須建立七商業銀行當前的實際情況和木米的發展潛力基礎之上，反

映商業銀行的經營特色

C、商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃

D、戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面上

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

66、下列不屬于戰略風險識別宏觀層面內容的是（）

A、進入或退出市場的決策是否恰當

B、投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品

C、拒絕或接受戰略合作伙伴

D、建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當

標準答案：B

知識點解析：在宏觀戰咯層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業銀

行長期戰略決策中可能潛藏的戰略風險。例如，進入或退出市場、提供新產品/服

務、接受或拒絕戰略合祚伙伴、建立企業級風險管理信息系統等重要決策，應當保

持長期內在一致性，并有助于支持短期目標的實現。

67、下列關于戰略風險管理的說法中，正確的是（）

A、經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一

B、戰略風險獨立于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等單獨存在

C、風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃

D、商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓

標準答案：A

知識點解析：沒有風險是處于獨立狀態的，排除選項B。選項C是由董事會和高

級管理層負責的。選項D商業銀行要做的是無論戰略規劃成功與否，都要學習總

結。選A。

68、下列關于市場準人的說法中錯誤的是（）

A、市場準入是指監管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領

域并從事相關活動的機制

B、機構準入是指依據法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立

C、業務準入是指按照營利性原則，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的業務品種

D、高級管理人員準入是指對銀行機構高級管理人員任職資格的核準或認可

標準答案：C

知識點解析：業務準人是指按照審慎性標準，批準銀行機構的業務范圍和開辦新的

業務品種，選C。

69、信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業中，其中（）直接將轉移概率與

宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，

得出模型的一系列參數值。

A、CredilMetrics模型

B、CrcditPOrtfolioVicw模型

C、CreditRisk+模型

D、KMV模型

標準答案：B

知識點解析：CreditPOrtfolioView模型直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，

然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數

值。

70、《巴塞爾新資本協議》鼓勵有條件的商業銀行使用基于（）的方法來計量違

約概率、違約損失，并據此計算信用風險對應的資木要求。

A、外部評級體系

B、內部評級體系

C、宏觀評級體系

D、微觀評級體系

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

71、下列不屬于CAMELs評級要素的是（）

A、市場風險敏感度

B、管理

C、盈利性

D、資產負債率

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

72、下列關于銀行監管法律法規的說法中，不正確的是（）

A、法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制

定的有關法律規范，是法律框架的最基本組成部分

B、行政法規是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發布的各種有關活動的法

律規范，其效力等同于法律

C、規章是銀行監督管理部門根據法律和行政法規，在權限范圍內制定的規范性文

件

D、在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監管法律框架由法律、行政法規和規

章三個層級的法律規范均成

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

73、風險信息的特性是（）

A、準確性、及時性

B、精簡性

C、充分性、完善性

D、全面性

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

74、外部審計側重于財務報表審計，關注財務信息的（）

A、獨立性、公開性和技術性

完整性、及時性、全面性

C、完整性、準確性、可靠性

D、主觀性、公正性和技術性

標準答案：C

知識點解析：通常情況~銀行監管側重于金融機構合規管：理與風險控制的分析

和評價；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠

性。

75、風險報告的內容大致包括風險狀況、損失事件、誘因及對策、關鍵風險指標、

（）五個部分。

A、商譽

B、資產結構

C、現金流

D、資本金水平

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

76、對集團法人客戶進行信用風險識別時，識別頻率應當（）

A、快于額度授信周期

B、略慢于額度授信周期

C、與額度授信周期一致

D、以上都不對

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

77、下列關于金融風險造成的損失的說法中，不正確的是（）

A、金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

B、商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

C、商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

D、商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

標準答案：c

知識點。析：商業銀行應對非預期損失的首要辦法是依靠經濟資本，商業銀行只有

在面臨破產威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經營中，中央銀行與商業銀行

是監管與被監管的關系。選C。

78、下列不屬于ISDA列出的信用事件的是（）

A、企業規模擴大

B、破產事件

C、債務人不履行債務

D、債務加速到期

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

79、下列關于風險的說法中，正確的是（）

A、對大多數銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源

B、信用風險只存在于傳統的表內業務中，不存在于表外業務中

C、對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此

其潛在風險可以忽略不計

D、從投資組合角度出發，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

標準答案：D

知識點解析：選項A中通過常識判斷可知，最大的風險來源應為貸款而不是存

款。選項B,信用風險不僅存在于傳統的表內業務中，也存在于表外業務中。選項

C中對風險的態度是“忽略不計”的，這種說法與要對風險進行謹慎管理的大方向相

悖，可直接認定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品的名義價值通常非常巨

大.潛在的風險是很大的，一日運用不當,將極大地加劇銀行所面臨的風險C選

Do

80、下列關于流動性風險的說法中，不正確的是（）

A、流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被

視為獨立的風險

B、流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險

C、流動性風險是指商業銀行無力為負債的減少和資產的增加提供融資而造成?員失

或破產的可能性

D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業銀行面臨流動性風險

標準答案：A

知識點解析：任何風險的形成原因都是很復雜的，選項A表述錯誤，流動性風險

與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因更加復雜，通常被視為一種多

維風險。選Ao

81、下列關于國家風險的說法中，正確的是（）

A、國家風險可以分為政治風險、社會風險和經濟風險

B、在同一個國家范圍內的經濟金融活動也存在國家風險

C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風險所帶來的損失

D、國家風險通常是由債權人所在國家的行為引起的，它超出了債務人的控制范圍

標準答案：A

知識點解析：選項C中個人、企業、政府、銀行都有可能遭受國家風險帶來的損

失，國家是由個人組成的，國家風險不會使個人遭受損失顯然錯誤。選項D中風

險一般都是債務方帶給債權方的，斟家風險也是由債務人所在國家的行為引起的，

超出了債權人的控制范圍。選A。

82、商業銀行的信貸業務是全面的，而非集中于同一業務，其原因是（）

A、全面的信貸業務可以轉移系統性風險

B、全面的信貸業務可以分散非系統性風險

C、全面的信貸業務可以獲得規模效應

D、全面的信貸業務可以降低成本

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

83、以下屬于支付和結算業務的是（）

A、執行指令服務

B、債券結算代理

C、個人收入證明

D、代收代扣業務

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

84、（）不屬于事前風險控制手段。

A、風險轉移

B、風險規避

C、風險補償

D、風險分散

標準答案.C

知識點露斤：暫無解析

85、以下對正態分布的描述正確的是（）

A、正態分布是一種重要的描述離散型隨機變量的概率分布

B、整個正態曲線下的面積為1

C、正態分布既可以描達對稱分布，也可描述非對稱分布

D、正態曲線是遞增的

標準答案：B

知識點解析：暫無解析

86、以F屬于20世紀60年代華爾街的第一次數學革命的金融理論的是（）

A、夏普提出的CAPM模型

B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價模型

C、缺口分析與久期分析法的提出

D、羅斯提出套利定價理論

標準答案：A

知識點解析：暫無解析

87、在商業銀行風險管理的四種管理模式中，不包括（）

A、資產風險管理模式

B、負債風險管理模式

C、全面風險管理模式

D、內部管理模式

標準答案：D

知識點解析：暫無解析

88、下列關于久期分析的說法中，不正確的是（）

A、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C、如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確

標準答案：A

知識點解析：久期分析是衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響，而不僅僅是短

期收益。只能計量利率變動對銀行短期收益影響的是缺口分析。選項BC中標準久

期分析法使用的是平均久期，不能反映基準風險，也不能很好地反映期權性風險。

選項D中，由于利率的大幅變動（大于I%）,頭寸價格的變化與利率的變動無法近

似為線性關系，所以結果會不夠準確。選A。

89、在持有期為2天、置信水平為98%的情況下，若所計算的風險價值為1萬

元，則表明該銀行的資產組合（）

A、在2天中的收益有98%的可能性不會超過1萬元

B、在2天中的收益有98%的可能性會超過1萬元

C、在2天中的損失有98%的可能性不會超過1萬元

D、在2天中的損失有98%的可能性會超過1萬元

標準答案：C

知識點解析：一般說風險價值，不會說收益而是說損失，所以先排除選項AB；

90、以下對巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求的表述中，不正確的是

（）

A、采用99%的單尾置信區間

B、持有期為10個營業日

C、市場風險要素價格的歷史觀測期最少為半年

D、最少每3個月更新一次數據

標準答案：C

知識點解析：暫無解析

二、多項選擇題（本題共40題，每題1.0分，共40

分。）

91、經濟費本對商業銀行的管理有重要的意義，對其理解正確的是（）

標準答案：A,C,D

知識點解析：暫無解析

92、某國家的一家銀行為避免此國的金融動蕩給銀行帶來損失，可采用的風險管理

方法有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

93、可以用來量化收益率的風險或者說收益率的波動性的指標有（）

標準答案：B,C

知識點解析：暫無解析

94、下列關于商業銀行風險管理策略的說法中，正確的有（）

標準答案：A,D,E

知識點解析：對應風險控制方法的特征，可選出正確答案。其中，選項B是風險

對沖的方法。選項C是風險轉移的方法。選ADE。

95、2007年底，美國爆發了次貸危機，長期以來，美國有些商業銀行員工違規向

信用分數較低、收人證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產市場剛落，客

戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現，不再償還貸款，形成壞賬，次貸危機就

形成了。危機使信用衍生產品市場大跌，眾多機構的投資受損，并進一步致使銀行

間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業銀行、投資銀行和對沖基金，使長期

以來它們在公眾眼中穩健經營的形象大打折扣。信息包含了（）等風險。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析；這段文字中，有一些關鍵字值得注意；“違規”是操作風險；”信用分

數”是信用風險；“房地產市場”是市場風險；“資金吃緊''是流動性風險；“形象”是

聲譽風險。選ABCDE。

96、風險管理信息系統應當（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：風險管理信息系統作為商業銀行的“無形資產”，必須設置嚴格的安全

保障系統確保系統能夠長期、不間斷地運行。應當為每個系統用戶設置獨特的識別

標志，并定期更換登錄密碼或磁卡，選項E錯誤。另外看到了選項E中出現了“所

有“、"相同'’這種過于絕對的詞匯，就要加倍留意。這類題目，只要內容積極正

面，都是正確選項。選ABCD。

97、下列屬于風險報告的職責的是（）

標準答案；A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

98、2001年我國監管當局出臺了貸款風險分類的指導原則，把貸款分為五類。下

列定義正確的有（）

標準答案：A,B,E

知識點解析：暫無解析

99、零售經紀業務包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

100、產品設計缺陷是指商業銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在

（）等方面存在不完善、不健全等問題。

標準答案：A,C,D

知識點解析：數據信息質量和內部系統安全問題屬于系統缺陷。排除BE,選

ACDo

101、支付和結算業務包括（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：暫無解析

102、巴塞爾委員會對實施高級計量法提出的具體標準包括（）等：療面。

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

103、以下關于商業銀行區域風險限額管理的說法中，正確的有（）

標準答案：B,C,D,E

知識點解析：國家風險限額管理和區域風險限額管理是不同的，前者是用來對某一

國家的信用風險暴露進行管理的額度框架，后者對于發達國家來說，是對較大的跨

國區域設置信用風險暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經濟發展水平差距

大，因此如選項C所述，實施區域風險限額管理還是很有必要的，但是區域風險

限額管理不包括國家風險限額管理。選BCDE。

104、下列屬于商業銀行應報告的重大風險事項的是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析；暫無解析

105、商業銀行進行貸款定價的決定因素有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

106、商業銀行的信貸審批和信貸決策應當遵循（）

標準答案：A,B,C

知識點解析；暫無解析

107、信用衍生產品包括（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

108、計量違約損失率的方法有（）

標準答案：A,B

知識點解析：暫無解析

109、對企業信用分析的5cs系統指標包括（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

110、信用風險組合模型包括（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

111、下列屬于計算總敞口頭寸的方法的是（）

標準答案：B,C,D

知識點解析：暫無解析

112、期權費由（）組成。

標準答案：A,B

知識點解析：暫無解析

113、公允價值的計量方式有（）

標準答案：A,B,C,D

知識點解析：暫無解析

114、以下屬于操作風險自我評估流程的是（），

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

115、下列關于《巴塞爾新資本協議》中壓力測試的說法中，不正確的有（）

標準答案：B,C

知識點解析：壓力測試是金融機構運用不同方法來衡量由一些例外但又可能發生的

事件所導致的潛在損失。選項B中進行壓力測試的目的并非是要商業銀行考慮最

差的情景，但是至少應當考慮溫和的衰退情景。選項C中在評估資本充足性的時

候，采用內部評級法的商業銀行必須具有健全的壓力測試過程。選BC。

116、下列關于風險預警方法的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

117、下列屬于法人信貸業務中操作風險成因的是（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

118、下列關于銀行利率風險的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：選項D中，利息收入和利息支出依據相同的基準利率，不存在基準

風險。但值得注意的是，在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情

況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其利息收入和利息

支出發生了變化，也會對銀行的收益或內在經濟價值產生不利的影響。選ABCE。

119、商業銀行的信息披露主要由下列哪些部分組成（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

120、根據巴塞爾委員會在《有效銀行監管的核心原則》中的規定，商業銀行外部

審計應達到下列哪些目的（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

121、信息披露的質量方面，應當遵循的標準是（）

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

122、商業銀行的核心資本由（）組成。

標準答案：A,B,C,D,E

知識點解析：暫無解析

123、下列關于金融期貨的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B,D,E

知識點解析：目前已開發出的金融期貨有三大類：（1）利率期貨，指以利率為標的

的期貨合約，包括以長期國債為標的的長期利率期貨和3個月期限的短期利率期

貨。（2）貨幣期貨，指以匯率為標的的期貨合約，目的是管理匯率風險。（3）股票指

數期貨，指以股票指數或其他行業指數為標的的期貨合約，不涉及股票本身的交

易，股指期貨以現金清算的形式進行交割。選項C的錯誤很明顯，股票指數期貨

是以股票指數為標的的期貨合約。選ABDE。

124、下列關于各類期權的說法中，正確的有（）

標準答案：A,B,C,E

知識點解析：選項D應為價外期權。選ABCE。

125、為交易目的而持有的頭寸一般包括（）

標準答案：A,B,C

知識點解析：暫無解析

126、遠期凈敞口頭寸中的遠期合約包括（）

標準答案：A,B,C,D

知設點解析：暫無解析

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