雙均線策略（TBQ版）本策略的核心交易邏輯基于雙均線系統，結合了買入、賣出、止損以及跟蹤止損等多種交易指令。其交易邏輯可以概括為以下幾個關鍵步驟：1.均線計算與比較：-策略首先計算短期（FastLength）和長期（SlowLength）的指數平均線。這兩個均線分別代表了市場的短期和中期趨勢。-通過比較這兩條均線的位置關系，策略能夠判斷市場的整體趨勢以及可能的轉折點。2.買入邏輯：-當短期均線從下向上穿越收盤價，并且滿足特定條件（如不違反過濾開關S_Filter，或收盤價大于長期均線）時，策略會發出買入指令。-這一邏輯基于均線交叉理論，旨在捕捉市場的上升趨勢。3.賣出與止盈邏輯：-賣出指令分為兩種情況：止盈和止損。-止盈邏輯通常基于價格達到某個預定目標或短期均線出現反轉信號（如從上向下穿越收盤價）時觸發。-止損邏輯則更為嚴格，當市場價格觸及預設的止損點時，無論盈虧都會立即平倉以控制風險。4.跟蹤止損邏輯：-跟蹤止損是一種動態的止損方式，它根據市場價格的波動自動調整止損點。-策略會記錄開倉后的最高價和最低價，并根據這些價格與當前價格的差距來計算跟蹤止損點。-當市場價格反向突破這些跟蹤止損點時，策略會執行賣出或買入平倉操作，從而鎖定利潤并限制潛在損失。策略特點1.多元化交易指令：-本策略不僅包含了傳統的買入和賣出指令，還融入了止損和跟蹤止損等高級交易技巧。-這種多元化的交易指令設計使得策略能夠更靈活地應對市場變化，提高交易效率。2.動態風險管理：-通過跟蹤止損機制，策略能夠實時調整風險敞口，確保在市場波動時仍能保持穩定的收益水平。-這種動態的風險管理方式有助于降低因市場不確定性而帶來的潛在損失。3.靈活性與適應性：-策略中的多個參數（如均線長度、止損點等）可以根據實際市場情況進行調整，以適應不同的交易環境和投資目標。-這種靈活性使得策略能夠廣泛應用于多種金融產品和市場，提高了其通用性和實用性。4.可視化與監控：-策略內置了畫圖和注釋功能，方便投資者實時監控交易狀態和市場動態。-這些可視化工具不僅有助于增強交易的透明度，還能為投資者提供寶貴的決策支持信息。本策略以其獨特的雙均線系統為基礎，結合了多元化交易指令和動態風險管理機制，展現出了高度的靈活性和適應性。策略代碼:ParamsIntegerLots(1);//固定頭寸NumericFastLength(5);//短期指數平均線參數NumericSlowLength(20);//長期指數平均線參數BoolS_Filter(True);//過濾開關BoolS_Stop(True);//止損開關BoolS_Profit(True);//止盈開關VarsSeries<Numeric>AvgValue1;Series<Numeric>AvgValue2;//跟蹤止損NumericMinPoint;NumericMyEntryPrice;//開倉價格，本例為開倉均價，可設置為某次入場價NumericTrailingStart1(20);//跟蹤止損啟動設置1NumericTrailingStart2(999);//跟蹤止損啟動設置2NumericTrailingStop1(30);//跟蹤止損設置1NumericTrailingStop2(50);//跟蹤止損設置2NumericStopLossSet(45);//止損設置NumericMyExitPrice;//平倉價格Series<Numeric>HighestAfterEntry;//開倉后出現的最高價Series<Numeric>LowestAfterEntry;//開倉后出現的最低價EventsOnInit(){//針對數據源888的初始化，獲得接近實盤得效果回測數據（固定形式）Range[0:DataCount-1]{AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//設置后復權AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//設置映射真實價格AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//設置自動換倉AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//設置忽略換倉信號計算SetSwapPosVolType(2);}}OnReady(){SetBackBarMaxCount(1+Max(FastLength,SlowLength));Range[0:DataSourceSize()-1]{//setPlotOption("MA1","begin-bar",FastLength);//setPlotOption("MA2","begin-bar",SlowLength);}}OnBar(ArrayRef<Integer>indexs){//指標計算AvgValue1=AverageFC(Close,FastLength);AvgValue2=AverageFC(Close,SlowLength);//畫圖PlotNumeric("MA1",AvgValue1);PlotNumeric("MA2",AvgValue2);//條件計算Boolbuy4entry=AvgValue1[1]>C[1]&&(!S_Filter||C[1]>AvgValue2[1]);//買開Boolbuy4exit=AvgValue1[1]<C[1]&&(!S_Profit||C[2]>=C[1]);//賣平&止盈Boolbuy4stop=AvgValue2[1]>C[1]&&S_Stop;//止損//開If(MarketPosition<>1&&buy4entry){Buy(Lots,Open);}//平If(MarketPosition==1&&buy4exit){Sell(0,Open);}//止損模塊If(MarketPosition==1&&buy4stop){Sell(0,Open);PlotString("stop","S",Close);}//...跟蹤止損模塊//...If(BarsSinceEntry==0)//條件滿足：開倉Bar{HighestAfterEntry=Close;LowestAfterEntry=Close;//賦初值為當前最新價格If(MarketPosition<>0)//有持倉時執行以下代碼{//開倉Bar，將開倉價和當時的收盤價的較大值保留到HighestAfterEntryHighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice);//開倉Bar，將開倉價和當時的收盤價的較小值保留到LowestAfterEntryLowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice);}}Else//非開倉Bar時進行以下運算{//記錄下當前Bar的最高點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷HighestAfterEntry=Max(HighestAfterEntry,High);//記錄下當前Bar的最低點，用于下一個Bar的跟蹤止損判斷LowestAfterEntry=Min(LowestAfterEntry,Low);}Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));MinPoint=MinMove*PriceScale;MyEntryPrice=AvgEntryPrice;If(MarketPosition==1AndBarsSinceEntry>=1)//有多倉的情況{//第二級跟蹤止損的條件表達式If(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart2*MinPoint){If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop2*MinPoint;//如果該Bar開盤價即跳空觸發，則用開盤價代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多頭跟蹤止損觸發2.","L2");}}ElseIf(HighestAfterEntry[1]>=MyEntryPrice+TrailingStart1*MinPoint)//第一級跟蹤止損的條件表達式{If(Low<=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint){MyExitPrice=HighestAfterEntry[1]-TrailingStop1*MinPoint;//如果該Bar開盤價即跳空觸發，則用開盤價代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("多頭跟蹤止損觸發1.","L1");}}ElseIf(Low<=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint)//可在此寫初始止損處理{MyExitPrice=MyEntryPrice-StopLossSet*MinPoint;//如果該Bar開盤價即跳空觸發，則用開盤價代替If(Open<MyExitPrice)MyExitPrice=Open;Sell(0,MyExitPrice);PlotString("初始止損觸發0.","L0");}}ElseIf(MarketPosition==-1AndBarsSinceEntry>=1)//有空倉的情況{//第二級跟蹤止損的條件表達式If(LowestAfterEntry[1]<=MyEntryPrice-TrailingStart2*MinPoint){If(High>=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint){MyExitPrice=LowestAfterEntry[1]+TrailingStop2*MinPoint;If(Open>MyExitPrice)MyExitPrice=Open;BuyToCover(0,MyExitPrice);PlotString("***空頭跟蹤止損觸發2.","S2");}}ElseI