2023年-2024年初級銀行從業資格之初級風險管理

通關提分題庫及完整答案

單選題（共45題）

1、（）是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收

益造成的不確定性。

A.利率風險

B.匯率風險

C.股票風險

D.商品風險

【答案】B

2、（2019年真題）下列選項中，對聲譽風險管理的結果負有最終責任的是

（）O

A.監事會

B.股東大會

C.公司中層管理者

D.董事會和高級管理層

【答案】D

3、商業銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產負債的期限結構。

A.存貸款基準利率

B.存款準備金率

C.票據貼現率

D.市場收益率

【答案】A

4、市場風險的局限性不包括（）。

A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性

B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發性小概率事件

C.只能計量交易業務中的市場風險

D.可以將不同業務、不同類別的市場風險用一個確切的數值來表示

【答案】D

5、在巴塞爾協議ni中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特

征的資本是（）。

A.二級資本

B.其他一級資本

C.核心一級資本

D股東資本

【答案】C

6、對產品的質量特性起決定性作用的過程是（）。

A.一般過程

B.特殊過程

C.關鍵過程

D.重要過程

【答案】C

7、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于對

（）數據和外部數據的分析；定性分析則需要依靠有經驗的專家對操作風險的

（）和影響程度作出評估。

A.內部操作風險損失；發生頻率

B.風險管理風險損失；發生環節

C.內部控制風險損失；發生環節

D.合規管理風險損失；發生時間

【答案】A

8、下列（）不屬于全面風險管理模式所體現的風險管理理念和方法。

A.全面的風險管理范圍

B.區域的風險管理體系

C.全程的風險管理過程

D.全員的風險管理文化

【答案】B

9、下列不屬于商業銀行內部信息科技審計責任的是（）。

A.制定、實施和調整審計計劃

B.檢查和評估商業銀行信息科技系統的充分性

C.檢查整改意見是否得到落實

D.不應故意隱瞞事實或阻撓審計檢查

【答案】D

10、商業銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組

合中的（）。

A.負債和組合的相關性也越大

B.資產和組合的相關性也越小

C.資產和組合的相關性也越大

D.負債和組合的相關性也越小

【答案】C

11、某研究機構分析師分析了2019年以來幾家問題中小銀行爆發風險事件的影

響，下列選項不正確的是()。

A.低評級中小銀行的融資難度和成本將會降低

B.銀行儲蓄流動性傳導路徑可能受阻

C.有關問題銀行及其他中小銀行的存款流失風險

D.個別風險也可能會引起系統性金融風險

【答案】A

12、土地歸戶卡填寫以——為單位，土地登記卡填寫以——為單位。

()

A.土地使用者；宗地

B.土地權利人；宗地

C.宗地；土地權利人

D.宗地；土地使用者

【答案】B

13、下列不屬于商業銀行風險管理職能的是()。

A.風險監控

B.模型創建

C.降低風險

D.技術支持

【答案】C

14、新產品/業務風險識別是指商業銀行產品主管部門在新產品/業務研發和

投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和

識別并查找出風險原因的過程。

A.風險類型

B.業務特點

C.風險特點

D.風險事件

【答案】A

15、下列（）不屬于戰略風險管理應急方案應當包含的事件。

A.回應監管批評

B.訴訟應答策略

C.業務中斷/災難恢復計劃

D.解決客戶對日常業務的投訴

【答案】D

16、下列關于聲譽風險說法錯誤的是（）。

A.聲譽風險的損害有時甚至是致命的損害

B.社會責任感與聲譽風險無關

C.聲譽風險應按照聲譽風險因素的影響程度和緊迫性來排序

D.具有建設性的聲譽危機處理方法是“化敵為友”

【答案】B

17、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務人持有的本國貨幣或現金流不足

以支付其外幣債務的風險是指（）。

A.轉移風險

B.主權風險

C.傳染風險

D貨幣風險

【答案】D

18、根據歷史數據研究，剩余額與總資產之比小于（）時，對商業銀行的

流動性風險是一個預警。

A.2%?5%

B.3%?5%

C.4%?5%

D.1%?5%

【答案】B

19、下列關于風險和損失的關系，說法正確的是（）。

A.風險一般小于損失本身

B.損失是一個事前概念

C.風險是一個事后概念

D.商業銀行的風險計量重在分析不同風險狀況或條件下，損失發生的可能性

【答案】D

20、不屬于階段性戰略目標希望實現目標的領域是()。

A.公司治理結構

B.內部控制

C.業務發展

D.實現員工價值

【答案】D

21、某商業銀行年初貸款損失準備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備

5億元，補提7億元。如果6月未根據賬面計算應提貨款損失準備10億元，則6

月末該行貸款損失準備充足率為(??)

A.100%

B.120%

C.90%

D.70%

【答案】B

22、對中小企業進行信用風險識別和分析時，除了關注與單一法人客戶信用風

險的相似之處外，商業銀行還應關注的風險點不包括()。

A.中小企業生產技術水平高、產品開發能力強

B.中小企業普遍自有資金匱乏、產業層次較低

C.中小企業在經營過程中大多采用現金交易，而且很少開具發票

D.當中小企業面臨效益下降、資金周轉困難等經營問題時，容易出現逃、廢債

現象，影響其償債意愿

【答案】A

23、下列不屬于商業銀行風險評估與控制環境的是（?）。

A.公司治理

B.合規管理文化

C.信息系統

D.外部控制

【答案】D

24、（2020年真題）過去3年，某企業集團的經營重點逐步從機械制造轉向房

地產開發，商業銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發現，其整體投資現

金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，

下列分析恰當的是（）。

A.該企業集團的短期償債能力較弱

B.投資房地產行業的高收益確保該企業集團的償債能力很強

C.該企業集團投資房地產已經造成損失

D.多元化經營有助于提升該企業集團的盈利能力

【答案】A

25、貸款定價中的風險成本一般是指（）。

A.預期損失

B.非預期損失

C.預期和非預期損失

D,以上都不對

【答案】A

26、某商業銀行在給甲企業發放貸款時，乙企業為甲企業提供了第三方擔保,

此商業銀行運用了（）策略。

A.風險轉移

B.風險對沖

C.風險分散

D.風險規避

【答案】A

27、某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,

則貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

28、下列關于風險監管核心指標中的風險水平類指標的說法，不正確的是

（）O

A.衡量商業銀行的風險狀況

B.以時點數據為基礎

C.屬于靜態指標

D.預估商業銀行的風險變化程度

【答案】D

29、進人落地式柜、臺、箱、盤內的導管管口，應高出柜、臺、箱、盤的基礎

面()。

A.10~30mm

B.30~50mm

C.50~80mm

D.80^100mm

【答案】C

30、某商業銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率(PD)為10%,違約損

失率(LGD)為50虬假設該銀行當期所有B級借款人的表內外信貸總額為30億

元人民幣，違約風險暴露(EAD)為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當期的

信貸預期損失為()億元。

A.1.5

B.1

C.2.5

D.5

【答案】B

31、A公司主營業務是產品制造與銷售，2010年其產品銷售收入為5億元，銷

售成本為3.6億元，2010年期初存貨為H20萬元，期末存貨為880萬元，則

該公司2010年存貨周轉天數為()天。

A.72

B.10

C.120

D.140

【答案】B

32、（2019年真題）借款人甲的內部評級1年期違約概率為0.01%,則其根

據《巴塞爾新資本協議》定義的違約概率為（）。

A.0.01%

B.0.02%

C.0.03%

D.0.04%

【答案】C

33、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有

的（??）O

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.商品頭寸

【答案】C

34、風險水平類指標不包括（）。

A.核心負債比率

B.預期損失率

C.關注類貸款遷徙率

D.不良貸款撥備覆蓋率

【答案】C

35、國有土地租賃可以根據具體情況實行短期租賃和長期租賃。對短期使用或

用于修建臨時建筑物的土地應實行短期租賃，短期租賃年限一般不超過

()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】D

36、操作風險損失數據的收集步驟不包括()。

A.損失事件評估

B.損失事件識別

C.損失事件填報

D.損失金額確定

【答案】A

37、歐式期權定價模型出現在以下哪個階段()

A.全面風險管理模式階段

B.資產風險管理模式階段

C.負債風險管理模式階段

D.資產負債風險管理模式階段

【答案】D

38、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是()。

A.風險管理部門對商業銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行

監督

B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會

授權范圍內就有關風險管理事項進行決策

C.高級管理層是商業銀行的最高風險管理/決策機構，承擔商業銀行風險管理

的最終責任

D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系

統等在內的風險管理體系

【答案】D

39、我國商業銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種()。

A.定性分析法

B.定量分析法

C.定性和定量相結合的分析法

D.既不屬于定量也不屬于定性分析法

【答案】C

40、對我國中央政府(含中國人民銀行)的債權統一給予()的風險權重。

A.0

B.5%

C.10%

D.20%

【答案】A

41、大額負債依賴度等于(?)。

A.（大額負債+短期投資）小（盈利資產-短期投資）X100%

B.（大額負債-短期投資）小（盈利資產+短期投資）義100%

C.（大額負債+短期投資）小（盈利資產+短期投資）X100%

D.（大額負債-短期投資）小（盈利資產-短期投資）X100%

【答案】D

42、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社

會及自然環境分析的是（）。

A.技術進步

B.人口老化

C.環保意識增強

D.行業周期性分析

【答案】D

43、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統一考慮原

C.統一授信原則

D展期重審原則

【答案】C

44、根據《商業銀行資本管理辦法（試行）》的規定，商業銀行在資本規劃中，

應優先考慮補充（）。

A.核心一級資本

B.二級資本

C.其他一級資本

D.儲備資本

【答案】A

45、（2020年真題）下列戰略風險管理措施中，不具備前瞻性、預防性特征的

是（）。

A.將最佳的風險管理辦法轉變為商業銀行的既定政策和原則

B.定期評估威脅商業銀行的風險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風險

隱患

C.對風險造成的損失進行最大程度的控制

D.從應急性的風險管理操作轉變為預防性的風險管理規劃

【答案】C

多選題（共20題）

1、流動性風險限額的作用包括（）。

A.控制最低風險水平

B.控制最高風險水平

C.提供風險參考基準

D.規避風險

E.滿足監管要求

【答案】BC

2、（）是績效考核的中心內容。

A.工作態度

B.工作能力

C.工作業績

D.工作過程

【答案】C

3、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有（）。

A.自覺管理

B.微觀管理

C.系統管理

D.動態管理

E.宏觀管理

【答案】ABCD

4、（2022年7月真題）關于商業銀行資本管理和風險管理的關系，下列表述

正確的有（）。

A.資本管理在現代商業銀行風險管理中具有核心地位

B.商業銀行應建立以資本約束為核心的風險管理體系

C.商業銀行抵御風險的能力與其資本數量呈線性相關

D.商業銀行的資本充足率水平越高越好

E.商業銀行應促使資本管理和風險管理實現有機融合

【答案】AB

5、戰略風險管理的作用有（）。

A.比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件

B.全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會

C.對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失

D.避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險

E.優化經濟資本配置，并降低資本使用成本

【答案】ABCD

6、商業銀行應有能力對信息系統進行（），制定制度和流程，管理信息科技

項目的優先排序、立項、審批和控制。

A.需求分析

B.開發

C.采購

D.維護

E.升級

【答案】ABCD

7、可以用來量化收益的風險或者說收益率的波動性的指標有（）。

A.預期收益率

B.中位數

C.方差

D.標準差

E.眾數

【答案】CD

8、下列選項中，屬于商業銀行市場風險控制手段的有（）。

A壓力測試

B.交易限額管理

C.風險限額管理

D.止損限額管理

E.市場風險對沖

【答案】BCD

9、銀行賬戶利率風險管理方法包括（）。

A.完善銀行賬戶利率風險治理結構

B.加強資產負債匹配管理

C.完善商業銀行的人員配置

D.實施業務多元化的發展戰略

E.完善商業銀行的定價機制

【答案】ABD

10、下列選項中，屬于專業貸款的風險加權資產計量方法的有（）。

A.內部評級法

B.外部評級法

C.監管映射法

D.違約概率法

E.資產負債率法

【答案】AC

n、選擇關鍵風險指標的基本原則有（）。

A.整體性

B.重要性

C.敏感性

D可靠性

E.有效性

【答案】ABCD

12、商業銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。

A.按照模型計值

B.按照市場價格計值

C.按照公允價值計值

D.按照歷史價值計值

E.按照賬面價值計值

【答案】AB

13、下列關于超額備付金率的敘述，正確的是（）。

A.超額備付金率是指商業銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資

金清算的貨幣資金占存款總額的比率

B.該指標用于反映銀行的現金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力

C.超額備付金率=（在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現金）/各項存款

D.超額備付金率越低，銀行短期流動性越強

E.關注一家銀行的超額備付金率主要是為了監測其是否具備正常的支付能力，

保證其具備一定比例的現金和流動性強的資產準備以應付客戶提款

【答案】ABC

14、根據監管機構的要求，商業銀行符合以下()條件時，可以使用標準法計量

操作風險資本。

A.業務條線實施操作風險