初級銀行從業資格證風險管理提升練習

1.財務比率分析不包括（）。

A.盈利能力比率

B.效率比率

C.杠桿比率

D.損失比率

2.某商業銀行全部關聯方授信總額為110億元，資

本凈額為210億元，則其關聯授信比例約為（）。

A.41%

B.52%

C.191%

D.200%

3.（）是指發生在集團內關聯方之間的有關轉移權利

或義務的事項安排。

A.獨立交易

B.資產轉移

C.關聯交易

D.權利讓渡

4.下列屬于風險對沖方式的是（）。

A.利率對沖

B.市場對沖

C.匯率對沖

D.關聯方對沖

5.個人住房按揭貸款的風險分析不包括（）。

A.經銷商風險

B.〃假按揭〃風險

C.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險

D.商業銀行的經濟狀況變動風險

6.信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵

環節，經歷的三個主要階段是（

A.專家判斷法~違約概率模型~信用評分模型

B.違約概率模型~專家判斷法~信用評分模型

C.專家判斷法~信用評分模型~違約概率模型

D.信用評分模型~專家判斷法~違約概率模型

7.以下不屬于利率風險按來源不同分類的是（）。

A.商品價格風險

B.重新定價風險

C.基準風險

D.期權性風險

8.根據我國監管機構的規定，目前尚嚴禁（）直接投

資股票市場。

A.上市公司

B.商業銀行

C.經紀公司

D.證券交易所

9.商品價格風險中所述的商品不包括（）0

A.農產品

B.礦產品

C.白銀

D.黃金

10.（）是交易的一方按約定價格買入或賣出一定數

額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的兩個營業日

內完成。

A.遠期

B期貨

C.即期

D.互換

【答案】解析：商業銀行應當根據主要財務

1.Do

比率/指標來研究企業類客戶的經營狀況、資產/負債管

理等狀況，內容包括:盈利能力比率、效率比率、杠桿比

率、流動比率。

2.【答案】Bo解析：關聯授信比例二全部關聯方

授信總額:資本凈額

X100%=110^210X100%?52%o

3.【答案】Co解析：關聯交易是指發生在集團內

關聯方之間的有關轉移權利或義務的事項安排。關聯方

是指在財務和經營決策中，與他方之間存在直接或間接

控制關系或重大影響關系的企事業人。國家控制的企業

間不應當僅僅因為彼此同受國家控制而成為關聯方。

4.【答案】Bo解析：風險對沖可以分為自我對沖

和市場對沖兩種情況。

5.【答案】D。解析：個人住房按揭貸款的風險分

析包括:經銷商風險、〃假按揭〃風險、由于房產價值下跌

而導致超額押值不足的風險、借款人的經濟狀況變動風

險。

6.【答案】Co解析：信用風險計量是現代信用風

險管理的基礎和關健環節，經歷了從專家判斷法、信用

評分模型到違約概率模型三個主要發展階段。

7.【答案】Ao解析：利率風險按來源不同，分為

重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風

險。

8.【答案】Bo解析：根據我國監管機構的規定，

目前尚嚴禁商業銀行直接投資股票市場，因此商業銀行

所面臨的股票價格風險有限。

9.【答案】D。解析：商品價格風險中所述的商品

不包括黃金這種貴金屬。原因是，黃金曾長時間在國際

結算體系中發揮國際貨幣職能。

10.【答案】C。解析：即期是交易的一方按約定價

格買入或賣