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文檔簡介
計量經濟學習題集
第一章緒論
一、填空題:
1.計量經濟學是以揭示經濟活動中客觀存在的為內容的分支學科,挪威經濟學家弗里希,
將計量經濟學定義為、、三者的結合。
2.數理經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的關系,用性的數學方程加以描
述,計量經濟模型揭示經濟活動中各因素之間的關系,用性的數學方程加以描述。
3.經濟數學模型是用描述經濟活動。
4.計量經濟學根據研究對象和內容側重面不同,可以分為計量經濟學和計量經
濟學。
5.計量經濟學模型包括和兩大類。
6.建模過程中理論模型的設計主要包括三部分工作,即
7.確定理論模型中所包含的變量,主要指確定o
8.可以作為解釋變量的幾類變量有變量、變量、變量和
變量。
9.選擇模型數學形式的主要依據是o
10.研究經濟問題時,一般要處理三種類型的數據:數據、數據和
數據。
11.樣本數據的質量包括四個方面、、、。
12.模型參數的估計包括、和軟件的應用等內容。
13,計量經濟學模型用于預測前必須通過的檢驗分別是檢驗、檢驗、
檢驗和檢驗。
14.計量經濟模型的計量經濟檢驗通常包括隨機誤差項的檢驗、檢驗、解釋變
量的檢驗。
15.計量經濟學模型的應用可以概括為四個方面,即
16.結構分析所采用的主要方法是、和
二、單選題:
1.計量經濟學是一門O學科。
A.數學B.經濟
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計量經濟學習題集
C.統計D.測量
2.狹義計量經濟模型是指()。
A.投入產出模型B.數學規劃模型
C.包含隨機方程的經濟數學模型D.模糊數學模型
3.計量經濟模型分為單方程模型和()。
A.隨機方程模型B.行為方程模型
C.聯立方程模型D.非隨機方程模型
4.經濟計量分析的工作程序(?
A.設定模型,檢驗模型,估計模型,改進模型
B.設定模型,估計參數,檢驗模型,應用模型
C.估計模型,應用模型,檢驗模型,改進模型
D.搜集資料,設定模型,估計參數,應用模型
5.同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為O
A.橫截面數據B.時間序列數據
C.修勻數據D.平行數據
6.樣本數據的質量問題,可以概括為完整性、準確性、可比性和()。
A.時效性B.一致性
C.廣泛性D.系統性
7.有人采用全國大中型煤炭企業的截面數據,估計生產函數模型,然后用該模型預測未來煤炭行業的
產出量,這是違反了數據的()原則。
A.一致性B.準確性
C.可比性D.完整性
8.判斷模型參數估計量的符號、大小、相互之間關系的合理性屬于()準則。
A.經濟計量準則B.經濟理論準則
C.統計準則D.統計準則和經濟理論準則
9.對下列模型進行經濟意義檢驗,哪一個模型通常被認為沒有實際價值的()。
A.G(消費)=500+0.84(收入)
B.。小(商品需求)=10+0.8乙(收入)+0?9P,(價格)
C.Qw(商品供給)=20+0.75匕(價格)
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計量經濟學習題集
D./(產出量)65.0/=及資本)
T??..
第二章單方程計量經濟學模型理論與方法(上)
一、填空題:
1.與數學中的函數關系相比,計量經濟模型的顯著特點是引入隨機誤差項“,〃包含了豐富的內容,
主要包拈五方面
2.計量經濟模型普通最小二乘法的古典假定有
3.被解釋變量的觀測值匕與其叵歸理論值政丫)之間的偏差,稱為;被解釋變量的觀測值
匕與其回歸估計值匕之間的偏差,稱為。
4.對線性回歸模型丫=伙+/"+〃進行最小二乘估計,最小二乘準則是。
5.高斯一馬爾可夫定理證明在總體參數的各種無偏估計中,普通最小二乘估計量具有的特
性,并由此才使最小二乘法在數理統計學和計量經濟學中獲得了最廣泛的應用。
6.普通最小二乘法得到的參數估計量具有、、統計性質。
7.對于"沆'XXV,\邛郎++=,在給定置信水
8.對包含常數項的季節(春、夏、秋、冬)變量模型運用最小二乘法時,如果模型中需要引入季節虛擬
變量,一股引入虛擬變量的個數為o
9.對計量經濟學模型作統計檢驗包括檢驗、檢驗、檢驗。
10.總體平方和TSS反映之離差的平方和;回歸平方和ESS反映了
之離差的平方和;殘差平方和RSS反映了之差的平方和。
11.方程顯著性檢驗的檢驗對象是o
14.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型,常用的數學處理方法有
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計量經濟學習題集
15.在計量經濟建模時,對非線性模型的處理方法之一是線性化,模型丫=X線性化的變量變換
形式為,變換后的模型形式為O
+X
16.在計量經濟建模時,對非線性模型的處理方法之一是線性化,模型y=?丫線性化的變量變換
1+eap
形式為,變換后的模型形式為O
二、單選題:
1.回歸分析中定義的()
A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量
B.解釋變量為非隨機變量,被解釋變量為隨機變量
C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量
D.解釋變量為隨機變量,被解釋變量為非隨機變量
2.最小二乘準則是指使()達到最小值的原則確定樣本回歸方程。
ID.P
CmaxY,-Y,
C.匕的離差D.匕的離差
A.隨機誤差項B.殘差
4.最人或然準則是從模型總體批取該n組樣本觀測值的()最人的準則確定樣本回歸方程。
A.離差平方和B.均值
C.概率D.方差
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計量經濟學習題集
5.參數估計量坂是匕的線性函數稱為參數估計量具有()的性質。
A.線性B.無偏性
C.有效性D.一致性
6.參數月的估計量g具備有效性是指()
A.(方)=0B.)為最小
c.B-D,(/?-p)為最小
7.要使模型能夠得出參數估計量,所要求的最小樣本容量為O
A.n'k+1B.nWk+1
C.n230D.n23(k+l)
8.已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為E>/=8()(),估計用樣本容量為〃=24,
則隨機誤差項〃,的方差估計量為()。
A.33.33B.40
C.38.09D.36.36
9.最常用的統計檢驗準則包括擬合優度檢驗、變量的顯著性檢驗和()。
A.方程的顯著性檢驗B.多重共線性檢驗
C.異方差性檢驗D.預測檢驗
10.反映由模型中解釋變量所解釋的那部分離差大小的是()。
A.總體平方和B.回歸平方和C.殘差平方和
11.總體平方和TSS、殘差平方和RSS與回歸平方和ESS三者的關系是()。
A.RSS=TSS+ESSB.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS-TSSD.ESS=TSS+RSS
12.下面哪一個必定是錯誤的()。
A.Y,=30+().2X,rXy=0.8
B.Y,--75+1.5X;rXY=0.91
C.Z=5-2.IXjrxy=0.78
D.Yj--12—3.5X,rXy=-0.96
13.產量(X,臺)與單位產品成本(Y,元/臺)之間的回歸方程為「=356-1.5X,這說明。。
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A.產量每增加一臺,單位產品成本增加356元
B.產量每增加一臺,單位產品成本減少1.5元
C.產量每增加一臺,單位產品成本平均增加356元
D.產量每增加一臺,單位產品成本平均減少1.5元
14.回歸模型匕=儀+心',+4,i=1,…,25中,總體方差未知,檢驗“。:必二°時,所用的檢驗
統計量月縱()o
A.-2)B.t(/i-1)
C./(〃一1)D.f(〃-2)
15.設攵為回歸模型中的參數個數(包括截距項),n為樣本容量,ESS為殘差平方和,RSS為回歸平方
和。則對總體回歸模型進行顯著性檢驗時構造的F統計量為。。
F=RSS/(k-1)尸=]_RSS/(k-1)
A.ESS/(n-k)B.ESS/(n-k)
r_RSSF_ESS
C.一ESSD."RSS
16.根據可決系數R2與F統計量的關系可知,當R2=l時有()。
A.F=1B.F=—1
C.Ff+8D.F=0
17.線性回歸模型的參數估計量一是隨機變量匕的函數,即彳=々'》丫丫。所以液是()。
A.隨機變量B.非隨機變量
C.確定性變量D.常量
18.由%=X。/可以得到被解釋變量的估計值,由于模型中參數估計量的不確定性及隨機誤差項的影
響,可知需是()。
A.確定性變量B.非隨機變量
C.隨機變量D.常量
19.下面哪一表述是正確的()。
I"
iy=()
A.線性回歸模型匕二伊+伊X,+科的零均值假設是指n4z//
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計量經濟學習題集
B.對模型匕=Q+"Xh+加X2i+〃進行方程顯著性檢驗(即產檢驗),檢驗的零假設是
Ho:仇="=,2=0
C.相關系數較大意味著兩個變量存在較強的因果關系
D.當隨機誤差項的方差估計量等于零時,說明被解釋變量與解釋變量之間為函數關系
20.在雙對數線性模型歸丫二伙+乃lnX+〃中,參數用的含義是()o
A.Y關于X的增長量B.Y關于X的發展速度
C.Y關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性
21.根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸方程為
In/=2.00+0.75InX,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加()。
A.2%B.0.2%
C.0.75%D.7.5%
22.半對數模型丫=仇+£/nX+〃中,參數儀的含義是()0
A.X的絕對量變化,引起Y的絕對量變化
B.Y關于X的邊際變化
C.X的相對變化,引起Y的期望值絕對量變化
D.Y關于X的彈性
23.半對數模型11】丫=仇十夕”十,中,參數◎的含義是()o
A.X的絕對量發生一定變動時,引起因變量Y的相對變化率
B.Y關于X的彈性
C.X的相對變化,引起Y的期望值絕對量變化
D.Y關于X的邊際變化
24.雙對數模型皿丫=伙+心皿》+〃中,參數。的含義是()。
A.X的相對變化,引起Y的期望值絕時量變化
B.Y關于X的邊際變化
C.X的絕對量發生一定變動時,引起因變量Y的相對變化率
D.Y關于X的彈性
第二章單方程計量經濟學模型理論與方法(下)
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一、填空題:
1.在多元線性同歸模型中,解釋變量間呈現線性關系的現象稱為問題,給計量經濟建模帶
來不利影響,因此需檢驗和處理它。
2.檢驗樣本是否存在多重共線性的常見方法有:和逐步回歸法。
3.處理多重共線性的方法主要有兩大類:和o
4.普通最小二乘法、加權最小二乘法都是的特例。
5.隨機解釋變量X1與隨機誤差項〃相關,可表示為。
6.工具變量法并沒有改變原模型,只是在原模型的參數估計過程中用工具變量“替代”o
7.對于模型匕=仗+心心+毋Xn+L+四+“,i=i,2,-,n,若用工具變量Z代替其中的隨機解釋
變量X?,則采用工具變量法所得新的正規方程組僅僅是將原正規方程組中的方程
Z匕X?廣£《+心凡+心*2-1_+/^X公X2焉方程____________________代替,而其他方程則保持不變。
8.狹義工具變量法參數估計量的統計性質是小樣本下,大樣本下。
9.對于線性回歸模型匕=仆+2凡+代乂方+1_+"X斯+4,口1,2,…,n,其矩陣表示為Y=X8+N。
若用工具變量Z代替其中的隨機解釋變量X2,則采用工具變量法所得參數估計量的矩陣表示為
,其中Z被稱為O
10.以截面數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在O
11.以時間序列數據為樣本建立起來的計量經濟模型中的隨機誤差項往往存在。
二、單選題:
1.在線性回歸模型中,若解釋變量X1和X?的觀測值成比例,既有其中%為非零常數,則
表明模型中存在()o
A.方差非齊性B.多重共線性
C.序列相關D.設定誤差
2.在多元線性回歸模型中,若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在
()。
A.多重共線性B.異方差性
C.序列相關D.高擬合優度
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3.戈德薩爾德一匡特檢驗法可用于檢驗()。
A.異方差性B.多重共線性
C.序列相關D.設定誤差
4.若回歸模型中的隨機誤差項存在異方差性,則估計模型參數應采用()。
A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法
C.廣義差分法D.工具變量法
5.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差,則模型參數的普通最小二乘估"量()o
A.無偏且有效B.無偏但非有效
C.有偏但有效D.有偏且非有效
6.設回歸模型為匕二"Xj+如,其中3r(出)=/X〃則夕的最有效估計量為()。
"ZX222
A.B."nZX-(ZX)
B七
C./CD.nX
7.充于模型匕=尸。+夕區+.,如果在異方差檢驗中發現弘E〃i)=Xo2,則用權最小二乘法估計模
型參數時,權數應為。。
A.XjB.4^
11
8.若回歸模型中的隨機誤差項存在一階自回歸形式的序列相關,則估計模型參數應采用()。
A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法
C.廣義差分法D.工具變量法
9.用于檢驗序列相關的DW統計量的取值范圍是()。
A.0WDWW1B.一1WDWW1
C.-2WDWW2D.0WDWW4
10.已知DW統計量的值接近于2,則樣本回歸模型殘差的一階自相關系數戶近似等于()o
A.0B.~1
C.1D.0.5
11.匚知樣本回歸模型殘差的一階自相關系數接近于T,則DW統計量近似等十()。
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計量經濟學習題集
A.0B.1
C.2D.4
12.在給定的顯著性水平之下,若DW統計量的下和上臨界值分別為&和du,則當dRD%兒時,可認為
隨機誤差項()。
A.存在一階正自相關B.存在一階負相關
C.不存在序列相關D.存在序列相關與否不能斷定
13.某企業的生產決策是由模型S二夕+£/,+〃描述(其中S為產量,P為價格),又知:如果該企
業在一1期生產過剩,決策者會削減/期的產量。由此判斷上述模型存在。。
A.異方差問題B.序列相關問題
C.多重共線性問題D.隨機解釋變量問題
14.末于模型y=X/+N,若存在序列相關,同時存在異方差,即有風N)=(),
Cs,(NN')=E(NN')=,則廣義最小二乘法隨機誤差項方差一協方差矩陣可表示為
VV||VV12L卬1”~\
Q=MM|
「川卬/『這華陣是.個()。
A.退化矩陣B.單位矩陣
C.長方形矩陣D.正方形矩陣
15.用矩陣形式表示的廣義最小二乘參數估計量為方=(XQ'X)-'XQ此估計量為()。
A.有偏、有效的估計量B.有偏、無效的估計量
C.無偏、無效的估計量D.無偏、有效的估計量
16.采用廣義最小二乘法關鍵的一步是得到隨機誤差項的方差一協方差矩陣Q,這就需要對原模型
Y=X〃+N首先采用()以求得隨機誤差項的近似估計量,從而構成矩陣Q的估計量。
A.一階差分法B.廣義差分法
C.普通最小二乘法
17.如果模型中出現隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時,最常用的估計方法是()。
A.普通最小二乘法B.加權最小二乘法
C.差分法D.工具變量法
18.在下圖a、b、c、d、c中,X為解釋變量,c為相對應的殘差。圖形()表明隨機誤差項的方差隨
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著解釋變量的增加而呈U性變化。
三、多選題:
1.針對存在異方差現象的模型進行估計,下面哪些方法可能是適用的()
A.加權最小二乘法B.工具變量法
C.廣義差分法D.廣義最小二乘法
E.普通最小二乘法
2.異方差性的檢驗方法有0。
A.圖示檢驗法B.戈里瑟檢驗
C.回歸檢驗法D.DW檢驗
3.序列相關性的檢驗方法有()o
A.戈里瑟檢驗B.LM檢驗
C.回歸檢驗D.DW檢驗
4.序列相關性的后果有()。
A.參數估計量非有效
B.變量的顯著性檢驗失去意義
C.模型的預測失效
D.參數估計量線性無偏
5.DW檢驗是用于下列哪些情況的序列相關檢驗()。
A.高階線性自相關形式的序列相關
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B.一階非線性自回歸形式的序列相關
C.正的一階線性自回歸形式的序列相關
D.負的一階線性自回歸形式的序列相關
6.檢驗多重共線性的方法有()。
A.等級相關系數法B.戈德菲爾德一匡特檢驗法法
C.工具變量法D.判定系數檢驗法
E.差分法F.逐步回歸法
五、簡答題:
1.簡述多重共線性的含義。
2.簡述多重共線性的后果
(4)變量的顯著性檢驗失去意義
(5)模型的預測功能失效
3.列舉多重共線性的檢驗方法。
4.列舉多重共線性的解決辦法。
5.簡述異方差性的含義。
6.簡述異方差性的后果。
7.列舉異方差性的檢驗方法。
8.簡述異方差性檢驗方法的共同思路。
9.列舉異方差的解決辦法。
10.簡述序列相關性的含義。
11.簡述序列相關性的后果。
12.列舉序列相關性的檢驗方法。
13.DV檢驗的局限性主要有哪些?
14.簡述序列相關性檢驗方法的共同思路。
15.列舉序列相關性解決辦法。
16.選擇作為工具變量的變量必須滿足哪些條件?
17.什么是虛假序列相關?如何避免虛假序列相關問題。
18.根據我國1985——2001年城鎮居民人均可支配收入和人均消費性支出資料,按照凱恩斯絕對收入
假說建立的消費函數計量經濟模型為:
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計量經濟學習題集
城鎮居民人均137.4220.772x城鎮居民人均
消費性支出=(5.875)+(127.09)可支配收入
R2=0.999;S.E=51.9;DW=1.205;F=16151
-451.90.871x城鎮居民人均
同=(-0.283)+(5.103)可支配收入
R2=0.634508;S.E=3540;DIV=1.91;F=26.04061
(1)解釋模型中137.422和0.772的意義;
(2)簡述什么是模型的異方差性;
(3)檢驗該模型是否存在異方差性;
19.根據我國1978——2000年的財政收入丫和國內生產總值X的統計資料,可建立如下的計量經濟模
型:
X=556.6477+0.1198xX
(2.5199)(22.7229)
R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474
請回答以下問題:
C)何謂計量經濟模型的自相關性?
(2)試檢驗該模型是否存在一階自相關及相關方向,為什么?
(3)自相關會給建立的計量經濟模型產生哪些影響?
(臨界值乙=L24,兒=1.43)
綜合練習題
一、單項選擇
1.“計量經濟學”一詞是下列哪位經濟學家在1926年仿照“生物計量學”提出來的()o
A.費歇爾(Fisher)B.匡特(R?E?Quandt)
C.希爾(H?Theil)D.弗里希(R?Frisch)
2.計量經濟學是一門()學科。
A.測量B.經濟C.統計D.數學
4.參數p的估計量具備有效性是指().
A.Var[p}=0B.3r(一)為最小
C.3-£=0D.(£-£)為最小
5.下列模型中,正確的是()
B.=a+r+jUr
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計量經濟學習題集
C.黃。-k.D.,二¥儼。T-R
a—
6.下列樣本模型中,哪一個模型通常是無效的?()
A.Ci(消費)=500-0.8Ii(收入)
B.QDi(商品需求)=10+0.8Ii(收入)-0.9Pi(價格)
C.Qsi(商品供給)=20+0.75P1(價格)
D.Yi(產出量)=0.65*Ki'0.6禮/0.4(其中,Ki表示資本,Li表示勞動)
7.同一統計指標按時間順序記錄的數據列稱為().
.A.橫截面數據B.時間序列數據
C.虛變量數據D.混和(平行)數據
8.下列哪一個性質不屬于估計量的小樣本性質()
A.尢偏性B.有效性C.線性性D.一致性
9.對于TSS,ESS,RSS,下關系正確的是()
A.TSS=ESS+RSS書.RSS=ESS+TSS
C.TSS2=ESS2+RSS2D.上面各式都不正確
10.斕整的多重可決系數卡與多重可決系數戶之間的關系居G)
A./?1=1-(1-/?2)B.Ri=\-R2
n-k-\n-k----
C./?2=i-(i+/r)"1D./?2=1-(1-/?2)
n-k-\n-k-\
H.由于引入虛擬變量,回歸模型的截距不變,斜率發生變化,則這種模型稱為()
A.平行模型B.重合模型
C.匯合模型D.相異模型
12.如果一個回歸模型不含截距項,對一個有m個屬性水平的定性因素,要引入的虛
擬變量數目為()
A.mB.m-1C.m-2D.m+1
14.在總體回歸直線E(y/X)=p)+£|X中,力表示()
A.當X增加一個單位時,Y漕加伙個單位
B.當X增加一個單位時,Y平均增加伙個單位
C.當Y增加一個單位時,X漕加仇個單位
1).當Y增加一個單位時,X平均增加仇個單位
15.某商品需求模型為Yr=a+
年,+,其中丫為需求量,X為價格。為
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計量經濟學習題集
了考慮“地區”(農村、城市)和“季節”(春、夏、秋、冬)兩個因素的影響,擬引
入虛擬變量,則應引入的虛擬個數為()
A.1B.2C.4D.5
16.要使模型能夠得出參數估計量,所要求的最小樣本容量為()
A.n^k+1B.nWk+1C.n230D.n23(k+1)
17.容易產生異方差的數據是()
A.時間序列數據R.虛變量數據
C.橫截面數據D.年度數據
18.下列哪種方法可以用來檢驗序列相關性()
A.戈德菲爾德-匡特檢驗B.VIF檢驗
C.戈里瑟檢驗D.D-W檢驗
19.在聯立方程模型中既能作被解釋變量又能作解釋變量的變量是()
A.內生變量B.外生變量
C.先決變量D.滯后變量
二、判斷
1.只要解釋變量個數大于1,調整的樣本可決系數的值一定比未調整的樣本可決系數
小,而且可能為負值。()
2.總體回歸函數給出了對應于每一個自變量的因變量的值()
3.含有隨機解釋變量的線性回歸模型,其OLS估計量一定是有偏的()
4.當模型中沒有截距項時,就不能用D-W來檢驗模型的自相關性。()
5.若引入虛擬變量為了反映截距項的變動,則應以加法方式引入虛擬變量。()
6.聯立方程中,外生變量不能作為被解釋變量。()
7.在線性回歸模型中,解釋變量是原因,被解釋變量是結果()
8.回歸系數的顯著性檢驗是用來檢驗解釋變量對被解釋變量有無顯著解釋能力的檢驗
()
9.如果回歸模型中的隨機誤差項存在異方差,則模型參數的OLS估計量是有偏、非有
效估計量。()
10.工具變量替代解釋變量后,實際上是工具變量變為了解釋變量。()
11.OLS法不適用于估計聯立方程模型中的結構方程。:)
12.虛擬變量系數顯著性的檢驗與其他數量變量是一樣的。()
三、名詞解釋
1.自相關
2.橫截面數據
3.內生變量
4.異方差
5.時間序列數據
第20頁共25頁
計量經濟學習題集
6.外生變量
四、簡答
1、經典的多元線性回歸模型(CLRM)的基本假定有哪些?
2.虛擬變量的引入方式有哪些?設置虛擬變量的原則是什么?
3.以二元回歸模型為例,說明懷特檢驗的基本步驟是什么?
4、下表給出了二元回歸模型的結果。回答下列各問(要求寫出簡要過程)。
方差來源平方和(SS)自由度(d.f.)平方和的均值(MSS)
來自回歸(ESS)2400-——
來自殘差(RSS)———
總離差(TSS)251230
(1)樣本容量是多少?
(2)求RSS?
(3)ESS和RSS的自由度各是多少?
(4)F統計量是多少?
5、經典的一元線性回歸模型(CLRM)的基本假定有哪些?
6、簡述建立計量經濟學模型的基本步驟和要點是什么?
7、自相關的后果是什么?
8、異方差的后果是什么?
9、多重共線性的后果是什么?
10、隨機擾動項包括哪些因素?
五、實驗
已知某市獨立核算工業企業凈產值Y,職工人數L,固定資產凈值K1,流動資產年平
均余額K2,樣本數據如表1所示。
回歸結果如下:
DependentVariable:LOG(Y)
Method:LeastSquares
Date:06/06/10Time:21:26
Sample:19811992
Includedobservations:12
Prob.
VariableCoefficientStd.Errort-Statistic
C0.5024710.3373301.4895530.1747
LOG(KI)A0.1619375.2008440.0008
LOG(K2)-0.166266Bl-1.1664430.2770
第21頁共25頁
計量經濟學習題集
LOG(L)0.1263130.089395C0.1954
Meandependentvar
R-squared0.9920674.565180
S.D.dependentvar
AdjustedR-squaredD0.322659
Akaikeinfocriterion
S.E.ofregressionE-3.681530
Schwarzcriterion
Sumsquaredresid0.009085-3.519894
Hannan-Quinncriter.
Loglikelihood26.08918-3.741373
Durbin-Watsonstat
F-statistic333.48901.970198
Prob(F-statistic)0.000000
(一)、建立如下模式的回歸模型(a=5%)
LOGiY)=仇+外LOG(R)+@?LOG(K2)+-LOG(L)+/z(D
(1)計算ABCDE的值.
(2)對模型(1)估計以后,寫出參數估計結果
(3)對有關參數經濟意義進行檢驗(若有不合理者,不剔除)
(4)對LOG(K)進行顯著性檢驗
(5)對估計的樣本回歸模型進行方程的顯著性檢驗
(6)對估計的樣本回歸模型進行拉格朗日乘數(LM)的2價序列相關性檢驗
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
Prob.F⑵6)
F-statistic0.7403070.5160
Prob.Chi-Square(2)
0bs*R-squared2.3751210.3050
(7)對估計的樣本回歸模型進行White異方差檢驗
HeteroskedasticityTest:White
F-statistic0.591182F(9,2)0.7621
第22頁共25頁
計量經濟學習題集
Prob.Chi-Square(9)
Obs*R-squared12.7215960.04634
2.我國1950—1972年國家進出口貿易總額Y(單位億元)與社會總產值X(單位
億元)的數據如表1所示,回歸模型的理論形式如下9=5%)。
LOG(Y)=仇+外LOG(X)+〃(1)
回歸結果如下:
DependentVariable:Y
Method:LeastSquares
Date:06/06/10Time:21:28
Sample:19501972
Includedobservations:23
Prob.
VariableCoefficientStd.Errort-Statistic
C58.145369.1932666.3247770.0000
X0.0199130.0037315.3373450.0000
Meandependentvar
R-squared0.575648103.0130
S.D.dependentvar
AdjustedR-squared0.55544126.76766
Akaikeinfocriterion
S.E.ofregression17.847408.684534
Schwarzcriterion
Sumsquaredresid6689.1268.783273
Hannan-Quinncriter.
Log1ikelihood-97.872158.709367
Durbin-Watsonstat
F-statistic28.487250.514286
Prob(F-statistic)0.000027
要求:
(1)對模型(1)回歸以后,寫出參數向)、0的估計值
(2)對所估模型進行經濟意義檢驗
(3)對所估模型中LOG(X)進行顯著性檢驗
(4)對所估模型進行White異方差檢驗
HeteroskedasticityTest:White
第23頁共25頁
計量經濟學習題集
F-statistic0.070307必卜(2,20)
0.9323
Obs*R-squared0.160576「儂.Chi-Square⑵
0.9229
(5)對所估模型利用拉朗日乘數(LM)檢驗進行1價序列相關檢驗
Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest:
□QAQL八Prob.F(l,20)
F-statistic16.808o00.0006
zn.,八_____Prob.Chi-Square(1)
Obs*R-squared10.502890.0012
分章練習題
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