中級銀行從業風險管理模擬考試題（四）

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題型選擇題填空題解答題判斷題計算題附加題總分

得分

評卷入得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.（）是指保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素（利率、匯率、股票價格和商品價格）的

微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額。（1分）

A敏感度限額

B頭寸限額

C風險價值限額

D止損限額

2.在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。（1分）

ACreditMetrics模型

BCreditPortfoIioView模型

CCreditMonitor模型

DCreditRisk+模型

3.以下常用的風險控制方法中，屬于事后控制的是（）。（1分）

A限額管理

B制定應急預案

C風險定價

D風險轉移

4.金融穩定理事會在《有效風險偏好框架制定原則》要求總體風險偏好分解到的方面不包括（）。（1

分）

A業務條線

B法人實體

C具體風險種類限額

D個人

5.（）是銀行宏觀審慎監管的核心。（1分）

A市場準入

B資本監管

C監督檢查

D風險評級

6.下列屬于戰略風險識別中觀管理層面內容的是（）。（1分）

A是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓

B嚴格遵循商業銀行的整體戰略規劃

C建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當

D進入或退出市場的決策是否恰當

7.下列可能給商業銀行造成實質性損失，但不屬于操作風險事件的是（）。（1分）

A信貸人員未經授權調整評級指標

B不當言論造成銀行聲譽受損

C黑客攻擊造成系統中斷

D交易員超限額交易

8.球系統重要性金融機構由國際監管機構在全球范圍內對大型跨國金融機構進行評價后確定，每年的（）

由金融穩定理事會對外公布。（1分）

A1月

B10月

C11月

D12月

9.下列關于信貸審批的說法，不正確的是（）,（1分）

A原有貸款的展期無須再次經過審批程序

B授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發放

C在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險

D在進行信貸決策時，商業銀行應當對可能引發信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統一考慮和

計量

10.某企業2006年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1.2億元人民幣，折舊為0.2

億元人民幣，無形資產攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業2006年的利息費用為

（）億元人民幣。（1分）

A0.1

B0.2

C0.3

DO.4

材料風險事件——為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理

能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》,

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景-近些來，隨著金融市場的發展，

我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為了增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行

提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，

銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》（以下簡稱《規則》）?《規則》

借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工

具資本計量的基礎定義及計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了

不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀

行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系

統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本

和潛在風險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風險暴露的加總方式。根據上述案例描述，回答下列

小題。

11.下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是（）。（1分）

A在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

B較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

C現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

D對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度（相對現期風險暴露法）的銀行，可以采用內部模型法

12.下列關于組合資產模型監測商業銀行組合風險的說法，正確的是（）。（1分）

A主要是對信貸資產組合的授信集中度和結果進行分析監測

B必須直接估計每個敞口之間的相關性

CCreditPortfolioView模型直接估計組合資產的未來價值概率分布

DCreditMetrics模型需要直接估計各敞口之間的相關性

13.下列關于商業銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。（1分）

A預期損失是信用風險損失分布的數學期望

B預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失

C預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D預期損失是商業銀行預期可能會發生的平均損失

14.外部人員的故意欺詐屬于（）風險。（1分）

A系統缺陷

B不完善或有問題的內部程序

C人員因素

D外部事件

15.關于商業銀行風險管理的主要策略，下列說法正確的是（）。（1分）

A風險轉移只能降低非系統性風險

B風險規避策略是一種積極的風險管理策略

C風險補償是指事后（損失發生后）對風險承擔的價格補償

D風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的

16.根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》，商業銀行發行公募理財產品的，單一投資者銷售

起點金額不得低于人民幣（）。（1分）

A10萬元

B1萬元

C5千元

D5千萬

材料風險事件——為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理

能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》，

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景-近些來，隨著金融市場的發展，

我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為了增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行

提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，

銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》（以下簡稱《規則》）□《規則》

借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工

具資本計量的基礎定義及計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了

不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀

行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系

統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本

和潛在風險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風險暴露的加總方式。根據上述案例描述，回答下列

小題。

17.關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是（）。（1分）

A計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

B交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

C場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

D交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險

18.關于戰略風險管理的基本做法，下列說法正確的是（）。（1分）

A增強對客戶的透明度

B確保及時處理投訴和批評

C明確董事會和高級管理層的責任

D建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現

19.下列關于中央交易對手的說法正確的是（）。（1分）

A金融危機后要弱化中央交易對手

B中央交易對手不存在信用風險

C中央交易對手能夠將所有交易對手的敞口匯總，進行多邊凈額清算

D中央機構作為交易對手

材料2013年6月3日，某銀行總行費產負債管理委員會（A1C0）會議上，資產負債管理部總經理嚴厲指

出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74%,已經跌破監管紅線，不能僅為業務部門的盈利目標而忽視流動

性風險管理，目前金融同業務線未來一個月內現金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面

臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現金流管理出現問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

全行備總行備總存款

?日期2013付金付叁

舜

鈍月30日3506023000

表月1日2807523250

/6月2日2606523100

/6月3日3307023050

卯月4日3406622990

小月5日230-3022800

豌月6日33010022950

汐月7日35012022900

；6月8日3309022980

表月9日4008023050

藥月10日3758522960

汐月11日3808822990

6月20日，隨著大型商業銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、

防透支、現金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44%,各期限利率全面上升，“錢荒”

進一步升級。根據上述案例描述，回答下列小題。

20.6月6日后，該銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內部管理問題是（）。（1分）

A在央行的備付金不足

B未來一個月內現金流負缺口太大

C同、世交易對手單一

D利率迅速飆升到13.44%,市場同業“現金為王”

21.下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值（VaR）的是（）。（1分）

A互換合約

B交易活躍的金融產品

C交易不活躍的金融產品

D場外信用衍生產品

22.當商業銀行資產負債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業銀行的流動性將

（）。（1分）

A增強

B無法確定

C保持不變

D減弱

23.假設某商業銀行的資產負債管理策略是：資產以中長期項目貸款為主.而負債以活期存款為主，則該銀

行負債所面臨的最主要的市場風險是（）。（1分）

A期權性風險

B基準風險

C重新定價風險

D收益率曲線風險

24.下列關于國別風險的表述，正確的是（）。（1分）

A在風險管理實踐中.國別風險管理屬于操作風險管理的范疇

B國別風險僅存在于國際資本市場業務中

C轉移風險是國別風險的主要類型之一

D資產被國有化不會引發國別風險

25.關于風險管理和商業銀行的關系，說法不正確的是（）。（1分）

A承擔和管理風險是商業銀行的基本職能.也是商業銀行業務不斷創新發展的原動力

B風險管理從根本上改變了商業銀行的經營模式

C風險管理是能夠為商業銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業銀行的業務模式

D風險管理水平體現了商業銀行的核心競爭力，不僅是商業銀行生存發展的需要，也是現代金融監管的

迫切需求

26.下列（）措施主要是針對銀行業金融機構的內部控制和風險管理有比較嚴重的缺陷，存在著嚴重違規

的關聯交易行為，有可能低價轉讓資產，使該機構蒙受損失等情況。（1分）

A限制資產轉讓

B限制分配紅利和其他收入

C責令暫停部分業務、停止批準開辦新業務

D停止增設分支機構申請的審查批準

27.（）是最常用的評價投資收益的方式，是當期資產總價值的變化及其現金收益占期初投資額的百分

比。（1分）

A到期收益率

B預期收益率

C持有期收益率

D絕對收益率

28.下列選項中，不屬于銀監會提出的良好銀行監管標準的是（）。（1分）

A對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

B高效、節約地使用一切監管資源

C確保銀行業金融機構不破產

D對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

29.銀行的流動性風險的內生因素不包括（）。（1分）

A資產負債期限結構

B資產負債類別結構

C資產負債分布結構

D資產負債幣種結構

30.下列哪項不屬于國務院銀行業監督管理機構總結國內外銀行監管工作經驗，明確提出的良好銀行監管標

準？（）（1分）

A高效、節約地使用一切監管資源

B對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制

C確保銀行業金融機構不破產

D對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

31.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。（1分）

A久期

B到期期限

C現值

D終值

32.下列不屬于信托公司的風險管理體系的是（）。（1分）

A促進經營決策，優化資本配置

B區分固有業務和信托業務，實施不同的風險管理策略

C信托產品的風險收益與投資者風險偏好要匹配

D風險揭示和信息披露

二、多選題（總共21題，共42分）

33.系統性金融風險的復雜性體現在（）。（1分）

A初始積累的多樣性

B初始積累的不確定性

C傳染渠道的多樣性

D傳染渠道的關聯性

E金融體系結構的復雜性

34.在全球范圍內，各國對銀行監管實行嚴格的行業準入，是因為（）。（1分）

A銀行具有很強的公眾性

B銀行面臨著復雜的風險種類

C銀行業的壟斷和競爭應保持適度均衡

D銀行具有特殊的資產負債結構

E銀行對社會經濟發展和資源再分配有著重要的影響

35.下列事件可能引發商業銀行聲譽風險的有（）。（1分）

A銀行大量挪用客戶存款

B銀行投資衍生產品遭受巨額損失

C網銀系統出現故障，引發客戶安全質疑

D在銀行辦理業務排隊時間長、柜員服務態度差

E出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失

材料風險事件——為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理

能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》，

要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景-近些來，隨著金融市場的發展，

我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為了增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行

提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，

銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則（征求意見稿）》（以下簡稱《規則》）。《規則》

借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工

具資本計量的基礎定義及計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了

不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀

行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系

統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，保證衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本

和潛在風險暴露的計算方法及流程，并且明確了違約風險暴露的加總方式。根據上述案例描述，回答下列

小題。

36.區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性包括（）。（1分）

A當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

B當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

C當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

D當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

E在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性

37.下列關于貸款組合信用風險的說法.正確的有（（1分）

A貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性

B風險分散化有助于降低商業銀行資產組合的整體風險

C貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總

D貸款資產可以過于集中

E商業銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統性風險因素可能造成的影響

38.銀行保函的主要風險點有（）。（1分）

A未建立完整有效的保函業務管理辦法、操作規程和財務核算辦法，存在明顯的制度缺陷

B未將保函納入全行統一授權授信管理，保函業務風險管理基礎薄弱

C違反授權授信管理規定，違規出具保函

D為不具備條件的申請人出具銀行保函

E違規超負荷對外提供擔保

39.止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該

頭寸進行對沖交易或立即變現。止損限額適用的時期為（）。（1分）

A一日

B一周

C半個月

D一個月

E兩年

40.根據良好的公司治理和內部控制原則，商業銀行市場風險管理組織架構應當能夠（）。（1分）

A由承擔風險的業務經營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告

B由市場風險管理部門監測業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況

C由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付

D做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突

E確保市場風險管理部門與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立

41.商業銀行的內部評級體系能夠在信用風險管理的（）方面發揮重要作用。（1分）

A經濟資本配置

B貸款定價

C計提準備金

D限額管理

E經風險調整的績效考核

42.銀監會在《銀行業金融機構全面風險管理指引》中，要求高級管理層的職責有（）。（1分）

A評估全面風險和各類重要風險管理狀況并向董事會報告

B制定風險管理政策和程序，定期評估，必要時予以調整

C根據董事會設定的風險偏好，制定風險限額，包括但不限于行業、區域、客戶、產品等維度

D制定清晰的執行和問責機制，確保風險管理策略、風險偏好和風險限額得到充分傳達和有效實施

E建立適應全面風險管理的經營管理架構，明確全面風險管理職能部門、業務部門以及其他部門在風險

管理中的職責分工，建立部門之間相互協調、有效制衡的運行機制

43.商業銀行進行信用風險預警分析時，可考慮將（）作為區域風險預警信號。（1分）

A區域經濟整體下滑

B區域內的產業發展規劃不合理

C區域相關法律法規重大調整

D區域主導產業出現衰退

E區域內客戶資信狀況普遍降低

44.衡量商業銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比率指標包括（）?（1分）

A資本充足率

B大額風險集中度

C正常貸款遷徙率

D不良貸款遷徙率

E成本收入比

45.下列關于商業銀行信用風險內部評級法資本計量的描述正確的有（）。（1分）

A未違約風險暴露和已違約風險暴露的資本要求計算方法不同

B對于零售風險暴露，需要區分初級法和高級法

C一般公司風險暴露的相關系數與金融機構風險暴露的相關系數相同

D在采用內部評級法時，違約概率由監管當局規定

E對于零售風險暴露，違約概率和違約損失率必須由銀行自行估計

46.與單個金融機構風險或個體風險相比，系統性金融風險主要的特征有（）。（1分）

A復雜性

B突發性

C交叉傳染性快

D分散性

E負外部性強

47.風險管理信息系統應當（）。（1分）

A建立錯誤承受程序

B設置災難恢復以及應急操作程序

C隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行監測并形成文件記錄

D設置嚴格的網絡安全/加密系統，防止外部非法入侵

E為所有系統用戶設置相同的使用權限和識別標志

48.關于二級資本的定義，表述正確的有（）。（1分）

A受償順序列在普通股之前、在一般債權人之后

B帶有贖回機制

C不允許設定利率跳升條款

D收益不具有信用敏感性特征

E必須含有減記或轉股條款

49.達成的統一標準，并不能代表各國商業銀行風險管理的最高水平。對數據及時性的頻率要求，取決于

（）o（1分）

A風險的性質

B潛在波動性

C重要性

D數據的類型

E危機情況下的報告頻率

50.通常將金融風險可能造成的損失分為（）。（1分）

A一般損失

B預期損失

C非預期損失

D災難損失

E重大損失

51.商業銀行在采用標準法計算操作風險監管資本時，下列哪些業務條線對應的系數是18%?（）（1分）

A公司金融

B支付和清算

C交易和銷售

D代理業務

E零售銀行業務

52.操作風險損失一般包括直接損失和間接損失，并可進一步劃分為七類，以下說法正確的是（）。（1

分）

A監管罰沒即因操作風險事件所遭受的監管部門或有權機關罰款及其他處罰

B由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接損壞或價值的減少是資產損失

C賬面減值由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少

D由于內部操作風險事件，導致商業銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償是追索失敗

E由于操作風險事件引起的其他損失統稱其他損失

材料2013年6月3日，某銀行總行資產負債管理委員會（