計(jì)劃授課內(nèi)容第一章預(yù)測(cè)概述第二章

定性預(yù)測(cè)方法第三章

回歸分析預(yù)測(cè)方法第四章

時(shí)間序列平滑預(yù)測(cè)法第五章

趨勢(shì)外推預(yù)測(cè)方法第六章

季節(jié)變動(dòng)預(yù)測(cè)法第七章

灰色系統(tǒng)預(yù)測(cè)第八章

馬爾可夫預(yù)測(cè)法第九章

決策概論第十章

不確定型決策第十一章風(fēng)險(xiǎn)型決策第十二章多目標(biāo)決策1第一章預(yù)測(cè)概述一、預(yù)測(cè)的含義預(yù)測(cè)是指根據(jù)客觀事物的發(fā)展趨勢(shì)和變化規(guī)律對(duì)特定對(duì)象的未來發(fā)展趨勢(shì)或狀態(tài)做出科學(xué)的推測(cè)與判斷。即預(yù)測(cè)是根據(jù)對(duì)事物的已有認(rèn)識(shí)，做出對(duì)未知事物的預(yù)估。預(yù)測(cè)既是一門科學(xué)，也是一門藝術(shù)。預(yù)測(cè)還有多面性，看為誰所用，為何而用。2二、

預(yù)測(cè)的基本功能和作用基本功能：為決策系統(tǒng)提供制定決策所必須的未來信息。應(yīng)用舉例：

產(chǎn)品銷售：產(chǎn)品銷售額、市場(chǎng)占有份額、價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)等。產(chǎn)品生產(chǎn)：產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、庫存量、原材料需求量預(yù)測(cè)等。人力資源規(guī)劃：每類員工所需人數(shù)、人才流失狀況預(yù)測(cè)等。預(yù)測(cè)對(duì)企業(yè)管理的作用：預(yù)測(cè)是決策的前提,為企業(yè)計(jì)劃和決策工作提供科學(xué)依據(jù)，提高決策的準(zhǔn)確性，降低決策風(fēng)險(xiǎn)。有利于企業(yè)制定科學(xué)的營(yíng)銷策略。有利于企業(yè)制定科學(xué)的技術(shù)創(chuàng)新策略。有利于提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變能力。預(yù)測(cè)調(diào)查3三、預(yù)測(cè)的基本原理系統(tǒng)性原理

——指預(yù)測(cè)必須堅(jiān)持以系統(tǒng)的觀點(diǎn)為指導(dǎo)，采用系統(tǒng)分析方法，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)的系統(tǒng)目標(biāo)。不單是研究事物的本身，而且要將事物本身與周圍的環(huán)境組合成一個(gè)系統(tǒng)綜合體來研究。連貫性原理——事物的發(fā)展變化與其過去的行為總有或大或小的聯(lián)系，過去的行為影響現(xiàn)在，也影響未來，這種現(xiàn)象稱之為“連貫現(xiàn)象”。所謂連貫性原理，就是研究對(duì)象的過去和現(xiàn)在，依據(jù)其慣性，預(yù)測(cè)其未來狀態(tài)。類推性原理——根據(jù)已知的某事物的發(fā)展變化特征，推斷具有近似特征的預(yù)測(cè)對(duì)象的未來狀態(tài)，就是所謂的“類推性原理”。是從已知領(lǐng)域過渡到未知領(lǐng)域的探索。類比物之間的相似特征越多，類比越可靠4三、預(yù)測(cè)的基本原理相關(guān)性原理——是指研究預(yù)測(cè)對(duì)象與其相關(guān)事物間的相關(guān)性，利用相關(guān)事物的特性來推斷預(yù)測(cè)對(duì)象的未來狀態(tài)。相關(guān)性最主要的表現(xiàn)形式是因果關(guān)系。不同的客觀對(duì)象之間只要存在因果關(guān)系，便可從已知的原因推斷出未知的結(jié)果,這也稱為因果性原理。用因果性原理進(jìn)行預(yù)測(cè)，必須科學(xué)分析，確定相關(guān)事物之間因果關(guān)系的具體形式，找出其關(guān)鍵因素，適當(dāng)進(jìn)行簡(jiǎn)化，據(jù)此建立合適的預(yù)測(cè)模型。概率推斷原理——是指當(dāng)被推斷的預(yù)測(cè)結(jié)果能以較大概率出現(xiàn)時(shí)則認(rèn)為該結(jié)果成立。5四、預(yù)測(cè)的類型(P8)按范圍分：宏觀預(yù)測(cè)與微觀預(yù)測(cè)按內(nèi)容分：市場(chǎng)預(yù)測(cè)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、技術(shù)預(yù)測(cè)、軍事預(yù)測(cè)、……按方法的性質(zhì)分：定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)按時(shí)間的跨度分：長(zhǎng)期預(yù)測(cè)\中期預(yù)測(cè)\短期預(yù)測(cè)\近期預(yù)測(cè)按時(shí)間因素分：靜態(tài)預(yù)測(cè)與動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)6

確定預(yù)測(cè)目標(biāo)收集、整理有關(guān)資料建立預(yù)測(cè)模型選擇預(yù)測(cè)方法利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)模型分析預(yù)測(cè)結(jié)果,撰寫預(yù)測(cè)報(bào)告四、預(yù)測(cè)的一般步驟7五、預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

1）預(yù)測(cè)誤差設(shè)某預(yù)測(cè)指標(biāo)的實(shí)際值為X，預(yù)測(cè)值為，令

則稱e為預(yù)測(cè)值的誤差，又稱偏差。實(shí)際值預(yù)測(cè)值8五、預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

2）相對(duì)誤差：預(yù)測(cè)誤差在實(shí)際值中所占比例的百分?jǐn)?shù)，記為：通常稱為預(yù)測(cè)精度。9第六節(jié)預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

3）平均誤差：多個(gè)預(yù)測(cè)誤差的平均，記為：可用于對(duì)預(yù)測(cè)值進(jìn)行評(píng)估和修正。如:已求得預(yù)測(cè)值為，則修正的預(yù)測(cè)值為：10第六節(jié)預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

4）平均相對(duì)誤差：多個(gè)預(yù)測(cè)相對(duì)誤差絕對(duì)值的平均值，記為：11第六節(jié)預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

5）平均絕對(duì)誤差：多個(gè)預(yù)測(cè)誤差絕對(duì)值的平均值，記為(或者M(jìn)AD)：由于每個(gè)均為正值，故可用于表示預(yù)測(cè)誤差的大小。12第六節(jié)預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

6）均方誤差：多個(gè)預(yù)測(cè)誤差平方的平均值，記為(或者M(jìn)SE)：13第六節(jié)預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)指標(biāo)

7）均方根誤差：均方誤差的算術(shù)平方根，記為S:14五、預(yù)測(cè)的精度和價(jià)值

預(yù)測(cè)的價(jià)值一般地，預(yù)測(cè)的精度越高，則其價(jià)值越大。（但不絕對(duì)，還要考慮別的因素，如時(shí)間長(zhǎng)短；或者強(qiáng)調(diào)一定的前提下。對(duì)于非事實(shí)性預(yù)測(cè)也不合適。）

非事實(shí)性預(yù)測(cè)：是指預(yù)測(cè)具有引導(dǎo)人們?nèi)ァ皥?zhí)行”預(yù)測(cè)結(jié)果的功能。由于人具有主觀能動(dòng)性，當(dāng)某一經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)對(duì)象的預(yù)測(cè)結(jié)果公布之后，人們會(huì)從各自的利益出發(fā)，采取相應(yīng)的措施，趨利避害，共同作用的結(jié)果最終可能使原本不正確的預(yù)測(cè)結(jié)果自動(dòng)實(shí)現(xiàn)（自實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)），也可能使原本正確的預(yù)測(cè)結(jié)果自動(dòng)失敗（自拆臺(tái)預(yù)測(cè)）。

15預(yù)測(cè)的科學(xué)性包括：預(yù)測(cè)前提、預(yù)測(cè)方法和預(yù)測(cè)結(jié)果的科學(xué)性1）預(yù)測(cè)前提的科學(xué)性的含義：一是預(yù)測(cè)必須以客觀事實(shí)為依據(jù)，即以反映這些事實(shí)的歷史與現(xiàn)實(shí)的資料和數(shù)據(jù)為根據(jù)進(jìn)行推斷；二是作為預(yù)測(cè)依據(jù)的事實(shí)資料和數(shù)據(jù)，還必須通過抽象上升到規(guī)律性的認(rèn)識(shí)，并以這種規(guī)律性的認(rèn)識(shí)作為預(yù)測(cè)的指導(dǎo)；三是預(yù)測(cè)必須以正確反映客觀規(guī)律的某些成熟的科學(xué)理論作指導(dǎo)。六、預(yù)測(cè)的特點(diǎn)162）預(yù)測(cè)方法的科學(xué)性的含義：一是各種預(yù)測(cè)方法是在預(yù)測(cè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上總結(jié)出來，并獲得理論證明與實(shí)踐檢驗(yàn)的科學(xué)方法，包括預(yù)測(cè)對(duì)象所處學(xué)科領(lǐng)域的方法以及數(shù)學(xué)的、統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法；二是預(yù)測(cè)方法的應(yīng)用不是隨意的，它必須依據(jù)預(yù)測(cè)對(duì)象的特點(diǎn)合理選擇和正確運(yùn)用。3）預(yù)測(cè)結(jié)果的科學(xué)性的含義：一是預(yù)測(cè)結(jié)果是由已認(rèn)識(shí)的客觀對(duì)象發(fā)展的規(guī)律性和事實(shí)資料為依據(jù)，采用定性與定量相結(jié)合的科學(xué)方法做出的科學(xué)推斷，并以科學(xué)的方式加以表述；二是預(yù)測(cè)結(jié)果在允許的誤差范圍內(nèi)可以驗(yàn)證預(yù)測(cè)對(duì)象已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)，同時(shí)在條件不變的情況下，預(yù)測(cè)結(jié)果能夠經(jīng)受實(shí)踐的檢驗(yàn)。17預(yù)測(cè)的不準(zhǔn)確性一是預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性與預(yù)測(cè)對(duì)象變化的速度及其復(fù)雜性成反向變化；二是人們的認(rèn)識(shí)能力是有限的；三是雖采用概率統(tǒng)計(jì)的方法研究偶然事件，但無法消除偶然性；四是預(yù)測(cè)獲得本身也在“干擾”未來：預(yù)測(cè)前景不妙，設(shè)法阻止其出現(xiàn)---自失敗預(yù)測(cè)；預(yù)測(cè)前景不錯(cuò)，會(huì)努力促使其盡快實(shí)現(xiàn)---自成功預(yù)測(cè)六、預(yù)測(cè)的特點(diǎn)18六、預(yù)測(cè)的特點(diǎn)正確的態(tài)度應(yīng)當(dāng)是，認(rèn)真分析預(yù)測(cè)誤差，找出預(yù)測(cè)誤差的原因，努力提高預(yù)測(cè)的正確性。因此，我們并不要去苛求預(yù)測(cè)的100%正確，而只要求將事物的發(fā)展規(guī)律和趨勢(shì)基本揭示清楚，能為決策提供支持。預(yù)測(cè)的精確性隨預(yù)測(cè)超前時(shí)間的延長(zhǎng)而降低。

這一點(diǎn)是顯然的。同時(shí)也要求我們?cè)谧鹘诤投唐陬A(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)該也有可能比長(zhǎng)期預(yù)測(cè)的誤差要小些。預(yù)測(cè)結(jié)果的表達(dá)常常是預(yù)測(cè)區(qū)間或預(yù)測(cè)范圍

由于預(yù)測(cè)對(duì)象的不確定性，所以，預(yù)測(cè)結(jié)果可能是一個(gè)區(qū)間估計(jì)。19第二章定性預(yù)測(cè)方法20定性預(yù)測(cè)：指預(yù)測(cè)者根據(jù)歷史與現(xiàn)實(shí)的觀察資料，依賴個(gè)人或集體的經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)、智慧以及分析判斷能力，對(duì)事物未來的發(fā)展?fàn)顟B(tài)和變化趨勢(shì)作出判斷的預(yù)測(cè)方法。第一節(jié)引言21運(yùn)用定性分析方法進(jìn)行預(yù)測(cè)的原因定性預(yù)測(cè)不須具備詳細(xì)、連續(xù)的歷史數(shù)據(jù)，定性預(yù)測(cè)適合做長(zhǎng)期預(yù)測(cè)定性預(yù)測(cè)方法更容易掌握定性預(yù)測(cè)的費(fèi)用較低，定性預(yù)測(cè)能更好地反映最重要且最不容易被量化的因素定性分析法具有較大的靈活性預(yù)測(cè)簡(jiǎn)單迅速22定性預(yù)測(cè)方法的特點(diǎn)定性預(yù)測(cè)法的優(yōu)點(diǎn)定性預(yù)測(cè)法的局限性

歷史資料掌握不多或影響因素復(fù)雜時(shí)可用適于預(yù)測(cè)事物未來的發(fā)展方向、走勢(shì)和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)現(xiàn)代定性預(yù)測(cè)方法比過去更完善、更科學(xué)、更適用只能得到其問題性質(zhì)的判斷結(jié)果易受主觀因素影響和知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力的強(qiáng)弱的制約難以確定其結(jié)果的可信度也無法估計(jì)其誤差大小23應(yīng)注意的問題：

1）應(yīng)加強(qiáng)調(diào)查研究。

2）應(yīng)作到數(shù)據(jù)與情況并重，使定性分析定量化。

3）注意定性預(yù)測(cè)與定量預(yù)測(cè)的結(jié)合。24第二節(jié)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法（P19）市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法是指預(yù)測(cè)者通過某種直接的市場(chǎng)調(diào)查，在取得大量第一手市場(chǎng)信息資料的基礎(chǔ)上，進(jìn)行分析和估算，對(duì)未來市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)作出預(yù)測(cè)的一類方法。從廣義上說，所有預(yù)測(cè)方法都要以市場(chǎng)調(diào)查資料為基礎(chǔ)，均可稱為市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法。但是，這里指的市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法有兩個(gè)特點(diǎn)：①它是一種定性預(yù)測(cè)方法；②它直接基于市場(chǎng)調(diào)查資料進(jìn)行定性預(yù)測(cè)。25第二節(jié)市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法（P19）市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)較其他定性預(yù)測(cè)方法，具有預(yù)測(cè)結(jié)果客觀準(zhǔn)確的優(yōu)點(diǎn)，在一定程度上減少了主觀片面性，故有人稱其為客觀性市場(chǎng)預(yù)測(cè)方法。另外，市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)法適用范圍較廣，尤其是在缺乏歷史資料的情況下，通過直接調(diào)查，可獲得較為可靠的預(yù)測(cè)結(jié)果，如新產(chǎn)品的需求預(yù)測(cè)等。市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)方法主要包括：

1）經(jīng)濟(jì)管理人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法

2）銷售人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法

3）商品展銷、定貨會(huì)調(diào)查預(yù)測(cè)法

4）消費(fèi)者購買意向調(diào)查預(yù)測(cè)法/vote/voteshow.php?id=17726一、經(jīng)濟(jì)管理人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法該方法是指由企業(yè)經(jīng)理召開熟悉市場(chǎng)情況的各部門主管人員座談會(huì)，將與會(huì)人員對(duì)市場(chǎng)商情的預(yù)測(cè)意見進(jìn)行歸納、分析、判斷，得到預(yù)測(cè)方案。實(shí)施程序：

1）由企業(yè)經(jīng)理提出預(yù)測(cè)項(xiàng)目和要求；

2）各部門主管人員分頭準(zhǔn)備，提出預(yù)測(cè)意見；

3）由企業(yè)經(jīng)理召開座談會(huì)，對(duì)各種預(yù)測(cè)意見進(jìn)行討論分析、綜合判斷，得到反映客觀實(shí)際的預(yù)測(cè)結(jié)果。27一、經(jīng)濟(jì)管理人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法優(yōu)點(diǎn)：上下結(jié)合，有利于發(fā)揮集體智慧。缺點(diǎn)：對(duì)市場(chǎng)商情了解不夠深入具體,主要依賴于經(jīng)驗(yàn),受主觀因素影響大,只能做出粗略的數(shù)量估計(jì)。28二、銷售人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法該方法是向各銷售人員進(jìn)行調(diào)查，征詢他們對(duì)產(chǎn)銷情況、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及銷量的估計(jì)，并加以匯總整理，對(duì)市場(chǎng)銷售前景做出綜合判斷。優(yōu)點(diǎn)：銷售人員熟悉市場(chǎng)，預(yù)測(cè)經(jīng)多次審核、修正，比較接近實(shí)際。缺點(diǎn)：由于銷售人員自身的利益關(guān)系，其估計(jì)易偏于保守，判斷預(yù)測(cè)結(jié)果有一定局限性。29二、銷售人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法實(shí)施程序：

1）由企業(yè)向本單位所屬各銷售部門提供本企業(yè)的經(jīng)銷策略、措施和有關(guān)產(chǎn)供銷的統(tǒng)計(jì)資料及市場(chǎng)信息，作為銷售人員預(yù)測(cè)的參考；

2）各銷售部門的銷售人員根據(jù)本身所經(jīng)營(yíng)的商品種類、顧客類別和經(jīng)營(yíng)情況，估計(jì)下季、下年的銷售量和銷售額；

3）各銷售部門的負(fù)責(zé)人對(duì)所屬銷售人員的估計(jì)結(jié)果進(jìn)行審核、修正、整理匯總，按規(guī)定日期上報(bào)企業(yè)。30二、銷售人員意見調(diào)查預(yù)測(cè)法例：某公司有三個(gè)推銷人員，他們對(duì)自己負(fù)責(zé)的銷售區(qū)下一年度的銷售額估計(jì)如表：

31三、商品展銷、定貨會(huì)調(diào)查預(yù)測(cè)法該方法是通過商品展銷、定貨會(huì)直接向用戶發(fā)表調(diào)查，以了解用戶對(duì)商品的花色、品種、質(zhì)量、價(jià)格的意見和需求量，將意見加以匯總整理，綜合判斷商品銷售的發(fā)展前景。32三、商品展銷、定貨會(huì)調(diào)查預(yù)測(cè)法例:鄭州第二砂輪廠在商品展銷、定貨會(huì)上發(fā)放調(diào)查表進(jìn)行磨具銷售量的調(diào)查:33四、消費(fèi)者購買意向調(diào)查預(yù)測(cè)法該方法是采用隨機(jī)抽樣或典型調(diào)查方式，從調(diào)查對(duì)象中抽選一定數(shù)目的消費(fèi)者，通過發(fā)表、訪問進(jìn)行調(diào)查，將消費(fèi)者的購買意向加以匯總分析，推斷商品未來需要量。實(shí)施步驟(P21):

1）進(jìn)行消費(fèi)者的購買意向調(diào)查。采用劃類選點(diǎn)，對(duì)典型戶發(fā)表調(diào)查；或者隨機(jī)抽樣。

2）需求結(jié)構(gòu)分析預(yù)測(cè)。34例:甲地區(qū)有80萬戶，某電視機(jī)廠通過抽樣調(diào)查向1000個(gè)家庭提問：“在未來一年內(nèi)打算買臺(tái)3D電視嗎？”答案有六種不同的選擇，調(diào)查結(jié)果如下表。請(qǐng)問該地區(qū)下一年度對(duì)3D電視的預(yù)測(cè)需求量為多少？選擇答案名稱肯定不買不太可能有點(diǎn)可能很有可能非常可能肯定購買概率0.000.200.400.600.801.00家庭數(shù)40050150200100100四、消費(fèi)者購買意向調(diào)查預(yù)測(cè)法35下一年度該企業(yè)3D電視銷售量推算表目標(biāo)市場(chǎng)代號(hào)預(yù)測(cè)年度市場(chǎng)需求量（萬臺(tái)）企業(yè)市場(chǎng)占有率銷售量預(yù)測(cè)值（萬臺(tái)）（1）（2）（3）（4）=（2）*（3）1（甲地區(qū)）2345629.6014.8011.107.3919.433.660.400.200.120.100.070.0511.482.961.330.741.360.18合計(jì)————18.4136頭腦風(fēng)暴法常用的專家預(yù)測(cè)法

德爾菲法第三節(jié)專家預(yù)測(cè)法專家預(yù)測(cè)法是利用專家的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合有關(guān)背景統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行預(yù)測(cè)的一類定性預(yù)測(cè)方法。專家預(yù)測(cè)法的準(zhǔn)確度主要取決于專家的知識(shí)廣度、深度和經(jīng)驗(yàn)。亦廣泛用于決策中，稱為“專家決策法”37直接頭腦風(fēng)暴法(P23)頭腦風(fēng)暴法質(zhì)疑頭腦風(fēng)暴法(P23)第三節(jié)專家預(yù)測(cè)法(P22)一、頭腦風(fēng)暴法（智暴法，BrainStormingMethod,A.F.Osborn于1957年提出)(P22-25)頭腦風(fēng)暴法是采用開調(diào)查會(huì)的形式，將有關(guān)專家召集到一起，向他們提出要預(yù)測(cè)的題目，讓他們通過討論作出判斷。它通過有關(guān)專家之間的信息交流，引起思維共振，產(chǎn)生組合效應(yīng)，從而導(dǎo)致創(chuàng)造性思維。38頭腦風(fēng)暴法采用頭腦風(fēng)暴法應(yīng)遵循的原則：1）就所論問題提出一些具體要求，并嚴(yán)格規(guī)定提出設(shè)想時(shí)所用術(shù)語；2）不能對(duì)別人的意見提出懷疑，不能放棄和終止討論任何一個(gè)設(shè)想；3）鼓勵(lì)參加者對(duì)已經(jīng)提出的設(shè)想進(jìn)行改進(jìn)和綜合,為準(zhǔn)備修改自己設(shè)想的人提供優(yōu)先發(fā)言權(quán)；4）支持和鼓勵(lì)參加者解除思想顧慮，創(chuàng)造一種自由的氣氛，激發(fā)參加者的積極性；5）發(fā)言要精練，不需要詳細(xì)論述。39采用頭腦風(fēng)暴法組織專家會(huì)議特點(diǎn)：ⅰ)人員——來自多個(gè)領(lǐng)域(10～15人)ⅱ)會(huì)議時(shí)間一般為20－60分鐘。ⅲ)討論的問題——具體而明確ⅳ)會(huì)議的宗旨:●不互相批判●自由鳴放●歡迎提出各種方案●取長(zhǎng)補(bǔ)短還要考慮什么?40第三節(jié)專家預(yù)測(cè)法二、德爾菲法（專家調(diào)查法，Delphi法）(P25-32)

Delphi原是一處古希臘遺址,是傳說中神褕靈驗(yàn)可預(yù)卜未來的阿波羅神殿所在地。美國(guó)蘭德公司在本世紀(jì)五十年代與道格拉斯公司合作，研究如何通過反饋更可靠的收集專家意見的方法時(shí)以“Delphi”為代號(hào)，由此得名。德爾菲法通過寄發(fā)調(diào)查表的形式征求專家的意見：專家在提出意見后以不記名的方式反饋回來；組織者將得到的初步結(jié)果進(jìn)行綜合整理，然后反饋給各位專家，請(qǐng)他們重新考慮后再次提出意見；經(jīng)過幾輪的匿名反饋過程，專家意見基本趨向一致；組織者依此得出預(yù)測(cè)結(jié)果。41德爾菲法的預(yù)測(cè)過程（P30）1）預(yù)測(cè)準(zhǔn)備階段:包括確定主題和選定專家。2）預(yù)測(cè)實(shí)施階段:準(zhǔn)備工作就緒后，就進(jìn)入了多輪函詢過程，通常包括3－5輪。第一輪：提出預(yù)測(cè)主題和具體項(xiàng)目,制成第一輪征詢表連同必要的背景材料提供給專家。第二輪：將專家的各種回答進(jìn)行綜合整理，再制成第二輪征詢表，連同補(bǔ)充材料和具體要求等再寄給專家征詢意見。42德爾菲法的預(yù)測(cè)過程（P30）第三輪：將上一輪的征詢意見匯總、整理后再制成第三輪征詢表，附上補(bǔ)充材料和具體要求等再寄給專家，進(jìn)一步征詢意見。……….經(jīng)多輪反復(fù)修正、匯總后，預(yù)測(cè)結(jié)果較一致時(shí)，經(jīng)統(tǒng)計(jì)整理和歸納得到預(yù)測(cè)結(jié)論。3）結(jié)果處理階段。合理運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，處理和統(tǒng)計(jì)專家們的分散意見。4）提出預(yù)測(cè)報(bào)告。43Delphi法的特點(diǎn)（P26）匿名性反饋性預(yù)測(cè)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)性44德爾菲法的優(yōu)缺點(diǎn)德爾菲法的優(yōu)點(diǎn)：1)可以加快預(yù)測(cè)速度和節(jié)約預(yù)測(cè)費(fèi)用。2)可以獲得各種不同但有價(jià)值的觀點(diǎn)和意見。3)適用于長(zhǎng)期預(yù)測(cè)和對(duì)新產(chǎn)品的預(yù)測(cè)，在歷史資料不足或不可測(cè)因素較多時(shí)尤為適用。德爾菲法的缺點(diǎn)：1)對(duì)于分地區(qū)的顧客群或產(chǎn)品的預(yù)測(cè)則可能不可靠。2)責(zé)任比較分散。3)專家的意見有時(shí)可能不完整或不切合實(shí)際。45第四節(jié)主觀概率法（P32）主觀概率，是指在一定條件下個(gè)人對(duì)某一事件在未來發(fā)生或不發(fā)生可能性的估計(jì)，反映個(gè)人對(duì)未來事件的主觀判斷和信任程度。常用的主觀概率法：

1）主觀概率加權(quán)平均法

2）累計(jì)概率中位數(shù)法46主觀概率=客觀概率？主觀概率與客觀概率不同。客觀概率是指某一隨機(jī)事件經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)后出現(xiàn)的相對(duì)次數(shù)，也就是對(duì)某一隨機(jī)事件發(fā)生的可能性大小的客觀度量。客觀概率是根據(jù)事件發(fā)展的客觀性統(tǒng)計(jì)出來的一種概率。在很多情況下，人們沒有辦法計(jì)算事情發(fā)生的客觀概率，因而只能用主觀概率來描述事件發(fā)生的概率。兩者的根本差別在于：客觀概率具有可檢驗(yàn)性,主觀概率則不具有可檢驗(yàn)性。47主觀概率加權(quán)平均法

主觀概率加權(quán)平均法是以主觀概率為權(quán)數(shù)，對(duì)各種預(yù)測(cè)意見進(jìn)行加權(quán)平均，求得綜合預(yù)測(cè)結(jié)果的方法。計(jì)算步驟：第一步，確定預(yù)測(cè)對(duì)象和參與調(diào)查的專家；第二步，請(qǐng)專家確定預(yù)測(cè)對(duì)象出現(xiàn)的主觀概率。第三步，根據(jù)主觀概率計(jì)算個(gè)人預(yù)測(cè)值；第四步，確定專家的權(quán)重計(jì)算綜合預(yù)測(cè)值（加權(quán)平均值）。第五步，計(jì)算平均偏差程度，校正預(yù)測(cè)結(jié)果。48

設(shè)某公司考慮應(yīng)用主觀概率加權(quán)平均法對(duì)下一年首季銷售額進(jìn)行預(yù)測(cè)，以決定其采購計(jì)劃。首先，確定專家——統(tǒng)計(jì)員甲乙丙三人和計(jì)劃員甲乙兩人，通過調(diào)查得到統(tǒng)計(jì)和計(jì)劃員對(duì)下一年首季銷售額的估計(jì)和主觀概率(見表)。在此基礎(chǔ)上，求其綜合預(yù)測(cè)值。例（P33）49統(tǒng)計(jì)員估計(jì)銷售額(萬元)主觀概率甲最高銷售最可能銷售最低銷售10008006000.30.50.2乙最高銷售最可能銷售最低銷售120010008000.20.60.2丙最高銷售最可能銷售最低銷售9007005000.20.50.3統(tǒng)計(jì)人員對(duì)銷售額的估算表50以主觀概率為權(quán)數(shù)，計(jì)算每人的最高銷售、最低銷售和最可能銷售的加權(quán)算術(shù)平均數(shù)，作為個(gè)人期望值：統(tǒng)計(jì)員估計(jì)銷售額(萬元)主觀概率銷售×概率甲最高銷售最可能銷售最低銷售10008006000.30.50.2300400120期望值820乙最高銷售最可能銷售最低銷售120010008000.20.60.2240600160期望值1000丙最高銷售最可能銷售最低銷售9007005000.20.50.3180350150期望值68051(820＋1000＋680)/3＝833.33(萬元)

同樣，如果得到計(jì)劃員甲、乙的預(yù)測(cè)期望值分別為950萬元和750萬元，而兩人的判斷能力不相上下，其權(quán)重分別設(shè)為1/2，則兩人預(yù)測(cè)的平均銷售額為：（950＋750）/2=850(萬元)。統(tǒng)計(jì)員期望值甲820乙1000丙680（2）如果三位統(tǒng)計(jì)員的判斷能力不相上下，其權(quán)重分別設(shè)為1/3，則三人預(yù)測(cè)的平均銷售額為：52（3）對(duì)統(tǒng)計(jì)員和計(jì)劃員的預(yù)測(cè)，可以根據(jù)其判斷的重要程度再進(jìn)行加權(quán)平均。預(yù)測(cè)值統(tǒng)計(jì)員833.33計(jì)劃員850

設(shè)根據(jù)以往資料可給統(tǒng)計(jì)員和計(jì)劃員的判斷分別賦予權(quán)重為60%和40%，則測(cè)得銷售額為：53（4）將過去若干季的實(shí)際數(shù)和預(yù)測(cè)數(shù)對(duì)比，計(jì)算比率、平均比率和平均偏差程度。設(shè)過去8個(gè)季度的實(shí)際數(shù)與預(yù)測(cè)數(shù)之比如下表：季次12345678平均比率實(shí)際數(shù)/預(yù)測(cè)數(shù)0.981.031.020.860.971.010.931.040.98

實(shí)際值比預(yù)測(cè)值低兩個(gè)百分點(diǎn)，即預(yù)測(cè)偏高2%，因此對(duì)預(yù)測(cè)數(shù)應(yīng)該進(jìn)行校正，即乘以0.98。校正后得到該公司下一年首季銷售額預(yù)測(cè)值為：840×0.98=823.2（萬元）如果要預(yù)測(cè)銷售量達(dá)到某一目標(biāo)值的概率？54累計(jì)概率中位數(shù)法(P34)累計(jì)概率中位數(shù)法是根據(jù)累計(jì)概率，確定不同預(yù)測(cè)意見的中位數(shù)，對(duì)預(yù)測(cè)值進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)的方法。計(jì)算步驟：第一步.讓每個(gè)預(yù)測(cè)者根據(jù)累計(jì)概率給出預(yù)測(cè)對(duì)象的估計(jì)值，填寫意見征詢表。第二步.匯總整理征詢意見表，進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)。

第三步.計(jì)算預(yù)測(cè)誤差，校正預(yù)測(cè)值。

55累計(jì)概率中位數(shù)法應(yīng)用實(shí)例已知某公司兩年半的流通費(fèi)率，要求進(jìn)行02年12月份流通費(fèi)率的預(yù)測(cè)，其資料如下：

月

年123456789101112003.32.82.93.02.93.03.43.13.02.93.03.1013.53.43.33.43.53.54.64.04.04.44.96.3028.38.39.68.88.39.4

從上表可以看出，2001年12月以來流通費(fèi)率有明顯的迅速上升趨勢(shì)。56（1）要外推02年12月份的流通費(fèi)率，先讓每個(gè)預(yù)測(cè)者根據(jù)累計(jì)概率對(duì)12月份流通費(fèi)率的取值情況作出估計(jì)填寫以下意見征詢表。

圖征詢主觀概率標(biāo)尺

標(biāo)尺上除了首尾二點(diǎn)外，中間每點(diǎn)都代表隨機(jī)變量樣本空間的12.5%。利用標(biāo)尺可以了解每一答案在累計(jì)概率區(qū)間的位置。

主持人向預(yù)測(cè)者提出一系列問題以幫助預(yù)測(cè)者填寫這9個(gè)值，預(yù)測(cè)者的回答要符合概率基本公理，并參照下列標(biāo)尺。估計(jì)值編號(hào)累積概率B(1%)F(12.5%)E(25%)G(37.5%)C(50%)H(62.5%)D(75%)I(87.5%)A(99%)57調(diào)查中所提問題:A、你認(rèn)為預(yù)測(cè)對(duì)象(流通費(fèi)率)最高值A(chǔ)可能是多少？即流通費(fèi)率有99%的概率小于或等于這個(gè)值。B、你認(rèn)為預(yù)測(cè)對(duì)象(流通費(fèi)率)最低值B可能是多少？即流通費(fèi)率小于或等于這個(gè)值的概率為1%。C、在A、B之間確定一個(gè)值C，使得你認(rèn)為預(yù)測(cè)對(duì)象(流通費(fèi)率)小于或等于這個(gè)值的概率為50%，這是概率分布的中位數(shù).D、你在中位數(shù)C和最高值A(chǔ)之間確定一個(gè)把這一區(qū)間分成等概率的兩半的值D，即預(yù)測(cè)對(duì)象(流通費(fèi)率)實(shí)際值小于這個(gè)值的概率為75%.E、在B和C之間，確定一個(gè)等概率值E，實(shí)際值小于或等于這個(gè)值的概率為25%.F、在B和E之間確定一個(gè)等概率值F，小于或等于這個(gè)值的概率為12.5%.58（2）匯總整理意見征詢表，進(jìn)行點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)。

將所有預(yù)測(cè)者的意見匯總到一張表格并求平均數(shù)，得到9個(gè)點(diǎn)估計(jì)值，并填寫上相應(yīng)的累積概率。可以得出意見征詢表的答案匯總表（P36表2－5）。將平均數(shù)的中位數(shù)8.43作為02年12月份的流通費(fèi)率的點(diǎn)估計(jì)值.問：如何得到區(qū)間估計(jì)值和置信度？用點(diǎn)估計(jì)值加、減允許誤差值，得出置信區(qū)間的兩個(gè)端點(diǎn)，將右端點(diǎn)的累積概率與左端點(diǎn)的累積概率相減得到置信度59預(yù)測(cè)者編號(hào)累計(jì)分布函數(shù)沿橫軸的點(diǎn)BFEGCHDIA16.06.256.506.757.07.257.507.758.026.06.406.507.008.38.408.509.409.538.08.138.258.388.58.638.758.889.046.06.707.508.008.08.608.708.809.055.05.506.006.507.58.008.258.509.068.08.238.458.688.99.139.359.589.877.88.008.208.508.89.009.309.409.688.08.208.408.608.89.009.209.409.697.27.808.268.408.68.809.209.6010.0106.06.688.258.388.58.638.759.3310.0119.29.259.309.359.49.459.509.709.80126.56.807.208.108.89.009.109.309.50平均數(shù)6.987.337.738.058.438.498.849.149.40累計(jì)概率1.0%12.5%25.0%37.5%50.0%62.5%75.0%87.5%99.0%60繪出流通費(fèi)率的累計(jì)概率分布函數(shù)圖，為了內(nèi)插和外推，可將圖上折線勻滑成平滑曲線.得到流通費(fèi)率累計(jì)概率分布函數(shù)圖:

設(shè)本例要求誤差不超過1%，以流通率中位數(shù)的點(diǎn)預(yù)測(cè)值8.43%為中心，則誤差不超過1%的置信區(qū)間為8.43%±1%，即【7.43%，9.43%】.根據(jù)上圖可以算出這個(gè)區(qū)間的置信度為:0.99-0.125=0.865=86.5%即預(yù)測(cè)流通費(fèi)率落在【7.43%，9.43%】區(qū)間的概率為86.5%61（3）計(jì)算預(yù)測(cè)誤差，校正預(yù)測(cè)值。

利用主觀概率法進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確程度和預(yù)測(cè)誤差的大小成反比。如果該公司已用上述方法預(yù)測(cè)一年，則可用觀察值（實(shí)際值）和預(yù)測(cè)值求得誤差后校正預(yù)測(cè)值。例如P38表2－6對(duì)01年7月－02年6月的預(yù)測(cè)效果進(jìn)行計(jì)算：|X-62|X-月別觀察值x預(yù)測(cè)值

校正值(1)(2)(3)(4)=(2)-(3)(5)(6)=(3)+E(7)=(2)-(6)01年7

8

9

10

11

12

02年1

2

3

4

5

64.6

4

4

4.4

4.9

6.3

8.3

8.3

9.6

8.8

8.3

9.45.4

4.2

3.9

4.0

4.8

6.5

8.9

6.1

7.3

7.7

7.5

9-0.8

-0.2

0.1

0.4

0.1

-0.2

-0.6

2.2

2.3

1.1

0.8

0.40.8

0.2

0.1

0.4

0.1

0.2

0.6

2.2

2.3

1.1

0.8

0.45.867

4.667

4.367

4.467

5.267

6.967

9.367

6.567

7.767

8.167

7.967

9.4671.267

0.667

0.367

0.067

0.367

0.667

1.067

1.733

1.833

0.633

0.333

0.067合計(jì)80.975.35.69.280.99.06863 E是測(cè)定預(yù)測(cè)的偏向性的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。上例表明預(yù)測(cè)有系統(tǒng)誤差，偏低0.467%。可用E來校正原預(yù)測(cè)值，得校正預(yù)測(cè)值：預(yù)測(cè)平均誤差(E)

平均絕對(duì)誤差(MAD)

測(cè)定預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的指標(biāo)測(cè)定預(yù)測(cè)偏向性的指標(biāo)，可用來校正預(yù)測(cè)值64而MAD

=0.756%，為平均流通費(fèi)率的11%，表明預(yù)測(cè)效果比較好。 根據(jù)E對(duì)2002年12月流通費(fèi)率的預(yù)測(cè)值進(jìn)行校正：

校正后預(yù)測(cè)的平均絕對(duì)誤差(MAD

)12個(gè)月流通費(fèi)率的平均數(shù)為：

8.9％就做為02年12月份的流通費(fèi)率預(yù)測(cè)值。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)情況的發(fā)展，E值可每年調(diào)整一次。

65例.

某地產(chǎn)公司打算預(yù)測(cè)某區(qū)2012年的房產(chǎn)需求量，選取了10位相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。調(diào)查匯總數(shù)據(jù)如下表所示：試用累計(jì)概率中位數(shù)法進(jìn)行預(yù)測(cè)。（要求預(yù)測(cè)誤差不超過套。）66被調(diào)查人編號(hào)累計(jì)概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房產(chǎn)需求量（套）12111214421562200222222442267227823112197821002133215622002222226722782500320442100213321442244226722892311244442156216721782189220022112222223322445220022112222224422782311233323562400618671989200020442111213321562178220072156220022222289231123562400243324898200020562067210021332167220022222278920892100211121222133214421562167217810222222442244227823002322235623672444平均數(shù)2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.867解答：（1）綜合考慮每一個(gè)調(diào)查人的預(yù)測(cè)，在每個(gè)累計(jì)概率上取平均值，得到在此累計(jì)概率下的預(yù)測(cè)需求量。由上表可以得出該地產(chǎn)公司對(duì)2012年需求量預(yù)測(cè)最低可到2083套，小于這個(gè)數(shù)值的可能性只有1%。（2）預(yù)測(cè)該集團(tuán)公司2012年的房產(chǎn)最高需求可到2349套，大于這個(gè)數(shù)值的可能性只有1%。被調(diào)查人編號(hào)累計(jì)概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房產(chǎn)需求量（套）1211121442156220022222244226722782311…………………………10222222442244227823002322235623672444平均數(shù)2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.868解答：（3）中位數(shù)為2213.2，可以用2213套作為2012年該集團(tuán)公司對(duì)該區(qū)房產(chǎn)需求量的預(yù)測(cè)值。這是最大值與最小值之間的中間值。其累計(jì)概率為50%，是需求量期望值的估計(jì)數(shù)。（4）取預(yù)測(cè)誤差為67套，則預(yù)測(cè)區(qū)間為：[2213-67,2213+67]=[2146,2280],即商品銷售額的預(yù)測(cè)值在2146套~2280套之間。置信度大約為0.875-0.250=0.625,也就是說，需求量在2146套~2280套之間的可能性約為62.5%。被調(diào)查人編號(hào)累計(jì)概率0.010（1）0.125（2）0.250（3）0.375（4）0.500（5）0.625（6）0.750（7）0.875（8）0.990（9）房產(chǎn)需求量（套）1211121442156220022222244226722782311…………………………10222222442244227823002322235623672444平均數(shù)2082.32131.12146.62176.62213.22237.72264.62282.32348.869第五節(jié)預(yù)兆預(yù)測(cè)法預(yù)兆預(yù)測(cè)法是調(diào)查研究預(yù)測(cè)對(duì)象前兆現(xiàn)象的變化情況，用以推斷其發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)方法。試舉例說明預(yù)兆預(yù)測(cè)法的應(yīng)用

——預(yù)兆預(yù)測(cè)法在自然災(zāi)害預(yù)報(bào)方面的應(yīng)用

——預(yù)兆預(yù)測(cè)法在管理中的應(yīng)用企業(yè)的預(yù)測(cè)人員應(yīng)該經(jīng)常注意那些可能對(duì)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)造成較大影響的意外事件，爭(zhēng)取盡可能早地發(fā)現(xiàn)它們發(fā)生的前兆。當(dāng)出現(xiàn)前兆時(shí)，需要預(yù)測(cè)事件是否會(huì)出現(xiàn)、會(huì)在什么時(shí)間出現(xiàn)、影響程度等。

——預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用

/focus/zghgjjlt11_12/

/hy/20111119/092510846350.shtml/special/002537BB/jingjilhbd.html70預(yù)兆預(yù)測(cè)法預(yù)兆體現(xiàn)在某些現(xiàn)象或者指標(biāo)值上.

現(xiàn)象產(chǎn)生猜測(cè),指標(biāo)值更有說服力.領(lǐng)先指標(biāo)法就是利用相關(guān)指標(biāo)之間的時(shí)間差異，將它們分為三種類型：領(lǐng)先指標(biāo)型；同步指標(biāo)型；滯后指標(biāo)型。根據(jù)這種分類，可以通過領(lǐng)先指標(biāo)以預(yù)測(cè)同步指標(biāo)或滯后指標(biāo)。領(lǐng)先指標(biāo)：在變化時(shí)間上早于預(yù)測(cè)對(duì)象，即波峰或波谷的出現(xiàn)時(shí)間均早于預(yù)測(cè)對(duì)象。（先行指標(biāo)，LeadingIndicator）同步指標(biāo)：變化時(shí)間與預(yù)測(cè)對(duì)象完全同步，即出現(xiàn)波谷與波峰的時(shí)間與預(yù)測(cè)對(duì)象相一致。滯后指標(biāo)：在變化時(shí)間上遲于預(yù)測(cè)對(duì)象。領(lǐng)先指標(biāo)法常用于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)。71PMI指數(shù)：PurchaseManagementIndex，采購經(jīng)理（人）指數(shù)。PMI=訂單×30%+生產(chǎn)×25%+雇員×20%+配送×15%+存貨×10%

PMI是一個(gè)先行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是通過對(duì)采購經(jīng)理的月度調(diào)查匯總出來的指數(shù)，反映了經(jīng)濟(jì)的變化趨勢(shì)，是政府部門調(diào)控、金融機(jī)構(gòu)、投資公司與企業(yè)決策的重要依據(jù)。PMI是一套月度發(fā)布的、綜合性的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，分為制造業(yè)PMI、服務(wù)業(yè)PMI，也有一些國(guó)家建立了建筑業(yè)PMI。目前，全球已有20多個(gè)國(guó)家建立了PMI體系，世界制造業(yè)和服務(wù)業(yè)PMI已經(jīng)建立。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與中國(guó)物流與采購聯(lián)合會(huì)合作，2005年7月正式對(duì)外公布中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)PMI

。例：PMI指數(shù)72PMI計(jì)算出來之后，可以與上月進(jìn)行比較，以50%作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)。如果PMI大于50%，表示經(jīng)濟(jì)上升，反之則趨向下降。非常接近40%時(shí)，則有經(jīng)濟(jì)蕭條的憂慮。

根據(jù)美國(guó)專家的分析，PMI指數(shù)與GDP具有高度相關(guān)性，且其轉(zhuǎn)折點(diǎn)往往領(lǐng)先于GDP幾個(gè)月。在過去40多年里，美國(guó)制造業(yè)PMI的峰值可領(lǐng)先商業(yè)高潮六個(gè)月以上，領(lǐng)先商業(yè)低潮也有數(shù)月。另外可以用它來分析產(chǎn)業(yè)信息。可以根據(jù)產(chǎn)業(yè)與GDP的關(guān)系，分析各產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及其變化。企業(yè)應(yīng)用PMI可及時(shí)判斷行業(yè)供應(yīng)及整體走勢(shì)，從而更好的進(jìn)行決策;可利用PMI評(píng)估當(dāng)前或未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，判斷其對(duì)企業(yè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的潛在影響;同時(shí)也可根據(jù)整體經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)市場(chǎng)的影響，從而確定采購與價(jià)格策略。

例：PMI指數(shù)73預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用我國(guó)常用領(lǐng)先指標(biāo)：輕工業(yè)總產(chǎn)值、一次能源生產(chǎn)總量、鋼產(chǎn)量、鐵礦石產(chǎn)量、10種有色金屬產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)工業(yè)品純購進(jìn)、國(guó)內(nèi)鋼材庫存、國(guó)內(nèi)水泥庫存、新開工項(xiàng)目數(shù)、基建貸款、海關(guān)出口額、經(jīng)貿(mào)部出口成交額、狹義貨幣Ｍ１、工業(yè)貸款、工資和對(duì)個(gè)人其他支出、農(nóng)產(chǎn)品采購支出、現(xiàn)金支出、商品銷售收入等共18項(xiàng)。領(lǐng)先指標(biāo)的目的是預(yù)測(cè)企業(yè)周期中的轉(zhuǎn)折點(diǎn)和估計(jì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)升降的幅度。日本的領(lǐng)先指標(biāo)（日語為：景氣先行指數(shù)）一般包括7項(xiàng)指標(biāo)：額定外勞動(dòng)時(shí)間指數(shù)、新雇傭人數(shù)、企業(yè)倒閉指數(shù)、住宅開工指數(shù)、礦工業(yè)庫存指數(shù)、銀行借貸平均余額指數(shù)，其中企業(yè)倒閉指數(shù)和礦工業(yè)庫存指數(shù)是反向指數(shù)。74預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用美國(guó)的領(lǐng)先指數(shù)：制造業(yè)平均每周工作量、平均周申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、制造商新增消費(fèi)品和原材料訂單、賣主交割執(zhí)行情況——其工廠延遲交貨的百分比、工廠和設(shè)備的合同訂單、新增私人投資的營(yíng)建許可、M2貨幣供應(yīng)量、標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)及股息收益、密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)、生產(chǎn)成本與賣價(jià)間的差額。倘若這些要素有多數(shù)向好，則可提前預(yù)期經(jīng)濟(jì)將會(huì)上升。中國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球有望率先回暖——8位專家共同研判八大經(jīng)濟(jì)回暖指標(biāo)/2009/zgjjhn/75綜合領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(EconomicLeadingIndicator)又稱先行指標(biāo)指數(shù)(1ndexofLeadingIndicators)，是指一系列引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)循環(huán)的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)變量的加權(quán)平均數(shù)。它主要用來預(yù)測(cè)整體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變情況，及衡量未來數(shù)月的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)。美國(guó)商務(wù)部于40年前開始發(fā)布領(lǐng)先指標(biāo)綜合指數(shù)，由商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局負(fù)責(zé)搜集上述10個(gè)領(lǐng)先指標(biāo)數(shù)字，并加權(quán)平均生成先行指標(biāo)數(shù)字發(fā)布。同時(shí)刊印對(duì)經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)行分析的月度報(bào)告BusinessConditionsDigest。從1995年開始，世界大企業(yè)聯(lián)合會(huì)接過了領(lǐng)先指標(biāo)綜合指數(shù)的編輯和發(fā)布工作。通過該指標(biāo)可預(yù)測(cè)美國(guó)未來經(jīng)濟(jì)動(dòng)向，當(dāng)前對(duì)外匯市場(chǎng)影響最大。預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用76領(lǐng)先指標(biāo)法預(yù)測(cè)步驟

（1）根據(jù)預(yù)測(cè)的目標(biāo)和要求找出領(lǐng)先指標(biāo)。例如，預(yù)測(cè)化工產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)，可把石油價(jià)格變動(dòng)作為領(lǐng)先指標(biāo)。（2）畫出領(lǐng)先指標(biāo)、同步指標(biāo)、滯后指標(biāo)的時(shí)間序列圖。（3）進(jìn)行預(yù)測(cè)。預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用77預(yù)兆預(yù)測(cè)法在經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的監(jiān)測(cè)預(yù)警（P39）以經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)理論為依據(jù)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的周期及規(guī)律性，建立反映經(jīng)濟(jì)運(yùn)行軌跡的經(jīng)濟(jì)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系

，該體系是利用一系列經(jīng)濟(jì)指標(biāo)建立起來的經(jīng)濟(jì)"晴雨表"或"報(bào)警器"。

主要程序：

1）構(gòu)造監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系

2）綜合、識(shí)別與評(píng)價(jià)指標(biāo)信息78構(gòu)造監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系指標(biāo)的內(nèi)容（P39）：要反映社會(huì)再生產(chǎn)過程的主要方面及內(nèi)在聯(lián)系，要與預(yù)警目標(biāo)一致。可從以下幾個(gè)方面來考慮。

1）生產(chǎn)方面

2）流通方面

3）財(cái)政信貸方面

4）消費(fèi)和積累方面

5）物價(jià)方面

6）勞動(dòng)就業(yè)指標(biāo)選擇的原則（P41）：

1）經(jīng)濟(jì)性質(zhì)的重要性

2）變動(dòng)特征的靈敏性與穩(wěn)定性

3）統(tǒng)計(jì)上的完整性、及時(shí)性與充分性79指標(biāo)時(shí)差關(guān)系分類（P40）：

根據(jù)指標(biāo)變動(dòng)的時(shí)差關(guān)系，入選指標(biāo)可以分為先行、同步和滯后三種類型。先行指標(biāo)的變化領(lǐng)先于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化；同步指標(biāo)的變化與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化大體一致；滯后指標(biāo)的變化落后于經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的變化。 分類過程中首先要確立一個(gè)代表“經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)”變化的基準(zhǔn)，以此作為分類的參照系。構(gòu)造監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系80

基準(zhǔn)的確立（P40） 1）確定基準(zhǔn)循環(huán)指標(biāo)在指標(biāo)體系中挑選一至三個(gè)能代表經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)變化的指標(biāo)作為基準(zhǔn)循環(huán)指標(biāo)。如：工業(yè)總產(chǎn)值等。2）構(gòu)造綜合指數(shù)，確定基準(zhǔn)日期和基準(zhǔn)循環(huán)。根據(jù)基準(zhǔn)循環(huán)指標(biāo)構(gòu)造一個(gè)綜合指數(shù)，將其處于高峰和低谷的日期即循環(huán)轉(zhuǎn)折點(diǎn)定為基準(zhǔn)日期。從一個(gè)低谷（高峰）到下一個(gè)低谷（高峰）就是一個(gè)基準(zhǔn)循環(huán)。3）以基準(zhǔn)循環(huán)為參照系，劃分先行、同步和滯后指標(biāo)圖示對(duì)比法馬場(chǎng)方法構(gòu)造監(jiān)測(cè)預(yù)警指標(biāo)體系81指標(biāo)信息的綜合：將各類指標(biāo)信息進(jìn)行綜合和濃縮為幾個(gè)綜合性的量化指標(biāo)。指標(biāo)信息的識(shí)別與評(píng)價(jià)：運(yùn)用綜合后的指標(biāo)信息來判別經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的狀況，并對(duì)未來的發(fā)展前景做出估計(jì)，即進(jìn)行監(jiān)測(cè)與預(yù)警。主要方法：

擴(kuò)張指數(shù)法（DI）景氣對(duì)策信號(hào)法“組合信號(hào)”預(yù)測(cè)

綜合、識(shí)別與評(píng)價(jià)指標(biāo)信息82擴(kuò)張指數(shù)法擴(kuò)張指數(shù)法綜合指數(shù)的計(jì)算公式為：其中：Xtj代表第j個(gè)指標(biāo)t期的波動(dòng)測(cè)定值；Wj為其權(quán)數(shù)，N是要綜合的指標(biāo)個(gè)數(shù)。I是一個(gè)示性函數(shù)：0≤DIt≤1,直線DIt=50%稱為景氣轉(zhuǎn)折線83(1)在DIt呈現(xiàn)景氣狀態(tài)的區(qū)間[50%,100%]中，DIt由景氣轉(zhuǎn)折線向擴(kuò)張臨界線趨近，表明擴(kuò)張因素在不斷增加，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的熱度越來越高;當(dāng)DIt由擴(kuò)張臨界線景氣轉(zhuǎn)折線趨近，表明擴(kuò)張因素在逐漸減少，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于降溫階段。(2)在DIt呈現(xiàn)不景氣狀態(tài)的區(qū)間[0,50%]中，DIt由收縮臨界線向景氣轉(zhuǎn)折線趨近，表明收縮因素已逐漸減少，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)處于復(fù)蘇之中；DIt由景氣轉(zhuǎn)折線向收縮臨界線趨近，表明收縮的因素在增加，經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)系統(tǒng)正滑向谷底。擴(kuò)張臨界線景氣轉(zhuǎn)折線收縮臨界線不景氣狀態(tài)景氣狀態(tài)84分別計(jì)算先行、同步和滯后指標(biāo)的DIt值。用先行指標(biāo)的DIt序列，預(yù)報(bào)下階段經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的趨勢(shì)和峰谷位置；用同步指標(biāo)的DIt序列，展示經(jīng)濟(jì)循環(huán)波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，檢驗(yàn)先行指標(biāo)預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性；用滯后指標(biāo)的DIt序列，檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的峰谷是否已過去以及評(píng)價(jià)宏觀調(diào)控措施是否已奏效。擴(kuò)張指數(shù)DIt只能反映經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和收縮的方向及轉(zhuǎn)折位置，而不能定量地反映經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張和收縮的程度。擴(kuò)張指數(shù)法85景氣對(duì)策信號(hào)方法紅燈區(qū)黃燈區(qū)綠燈區(qū)淺藍(lán)燈區(qū)藍(lán)燈區(qū)1）將經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的景氣波動(dòng)范圍劃分為過熱、偏熱、正常、偏冷和過冷五個(gè)景氣區(qū)，分別用紅燈、黃燈、綠燈、淺藍(lán)燈和藍(lán)燈來表示。2）根據(jù)定性和定量原則確定各燈區(qū)之間的界限標(biāo)準(zhǔn)，也稱預(yù)警界限或“檢查值”。過熱偏熱正常偏冷過冷86對(duì)單指標(biāo)設(shè)置預(yù)警界限的方法：專家評(píng)定法－考慮各指標(biāo)歷史波動(dòng)狀況并結(jié)合各時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)直接確定。以各指標(biāo)的平均值為監(jiān)測(cè)目標(biāo)值，以指標(biāo)實(shí)際值偏離平均值的標(biāo)準(zhǔn)差的大小作為警限，選擇合適的t確定各區(qū)間的寬度。景氣對(duì)策信號(hào)方法紅燈區(qū)黃燈區(qū)綠燈區(qū)淺藍(lán)燈區(qū)藍(lán)燈區(qū)87景氣對(duì)策信號(hào)方法

計(jì)算分類指標(biāo)或總指標(biāo)的綜合信號(hào)分?jǐn)?shù)并確定其預(yù)警界限，即用均勻記分法表示各燈區(qū)。該方法對(duì)落入紅、黃、綠、淺藍(lán)和藍(lán)燈區(qū)的指標(biāo)分別打5、4、3、2、1分，按總分5N(N表示指標(biāo)個(gè)數(shù))的一定比例確定綜合信號(hào)分?jǐn)?shù)的預(yù)警界限。例如可按如下百分比計(jì)算分類指標(biāo)或綜合指標(biāo)的預(yù)警界限。（P44例）86%紅燈區(qū)黃燈區(qū)綠燈區(qū)淺藍(lán)燈區(qū)藍(lán)燈區(qū)72%48%34%88“組合信號(hào)”預(yù)測(cè)“組合信號(hào)”預(yù)測(cè)值：利用先行、同步和滯后指標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)，然后取各個(gè)預(yù)測(cè)值的平均值作為最終預(yù)測(cè)值。實(shí)施步驟：1）計(jì)算各類指標(biāo)的DIt序列，對(duì)其歷史波動(dòng)特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，計(jì)算出各類指標(biāo)在各個(gè)循環(huán)中的峰谷日期、平均周期、平均擴(kuò)張期、平均收縮期以及定時(shí)表。2）利用先行、同步和滯后指標(biāo)的預(yù)測(cè)公式分別進(jìn)行預(yù)測(cè)，然后取各個(gè)預(yù)測(cè)值的平均值作為最終預(yù)測(cè)值。89例：表1是某地區(qū)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)預(yù)警系統(tǒng)的先行、同步和滯后指標(biāo)的歷史波動(dòng)資料,表2是最近一個(gè)循環(huán)的峰谷時(shí)間。要求利用“組合信號(hào)”預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)指標(biāo)下階段的峰谷位置。（單位：月）表1.平均周期先行指標(biāo)定時(shí)表滯后指標(biāo)定時(shí)表同步指標(biāo)先行指標(biāo)滯后指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間谷的平均領(lǐng)先時(shí)間峰的平均滯后時(shí)間谷的平均滯后時(shí)間峰→峰25262411107.59谷→谷24.525.526表2.峰谷峰先行指標(biāo)1993.21994.101995.3同步指標(biāo)1993.121995.8滯后指標(biāo)1994.890下階段的峰=同步指標(biāo)最近的峰＋同步指標(biāo)峰→峰的平均周期=1993年12月表1.平均周期先行指標(biāo)定時(shí)表滯后指標(biāo)定時(shí)表同步指標(biāo)先行指標(biāo)滯后指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間谷的平均領(lǐng)先時(shí)間峰的平均滯后時(shí)間谷的平均滯后時(shí)間峰→峰25262411107.59谷→谷24.525.526表2.峰谷峰先行指標(biāo)1993.21994.101995.3同步指標(biāo)1993.121995.8滯后指標(biāo)1994.8+25個(gè)月=1996年1月91下階段的峰=與同步指標(biāo)最近的峰相對(duì)應(yīng)的先行指標(biāo)峰+先行指標(biāo)峰→峰的平均周期+先行指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間=1993年2月表1.平均周期先行指標(biāo)定時(shí)表滯后指標(biāo)定時(shí)表同步指標(biāo)先行指標(biāo)滯后指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間谷的平均領(lǐng)先時(shí)間峰的平均滯后時(shí)間谷的平均滯后時(shí)間峰→峰25262411107.59谷→谷24.525.526表2.峰谷峰先行指標(biāo)1993.21994.101995.3同步指標(biāo)1993.121995.8滯后指標(biāo)1994.8+26個(gè)月=1996年3月+11個(gè)月92下階段的峰=先行指標(biāo)最近的峰+先行指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間=1995年3月表1.平均周期先行指標(biāo)定時(shí)表滯后指標(biāo)定時(shí)表同步指標(biāo)先行指標(biāo)滯后指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間谷的平均領(lǐng)先時(shí)間峰的平均滯后時(shí)間谷的平均滯后時(shí)間峰→峰25262411107.59谷→谷24.525.526表2.峰谷峰先行指標(biāo)1993.21994.101995.3同步指標(biāo)1993.121995.8滯后指標(biāo)1994.8+11個(gè)月=1996年2月93下階段的峰＝與同步指標(biāo)最近的峰相對(duì)應(yīng)的滯后指標(biāo)峰＋滯后指標(biāo)峰→峰的平均周期-滯后指標(biāo)峰的平均滯后時(shí)間=1994年8月表1.平均周期先行指標(biāo)定時(shí)表滯后指標(biāo)定時(shí)表同步指標(biāo)先行指標(biāo)滯后指標(biāo)峰的平均領(lǐng)先時(shí)間谷的平均領(lǐng)先時(shí)間峰的平均滯后時(shí)間谷的平均滯后時(shí)間峰→峰25262411107.59谷→谷24.525.526表2.峰谷峰先行指標(biāo)1993.21994.101995.3同步指標(biāo)1993.121995.8滯后指標(biāo)1994.8－7.5個(gè)月=1996年1月+24個(gè)月94

值得注意的是，用以上方法進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)，常常不僅需要根據(jù)歷史資料進(jìn)行計(jì)算和分析，還需要聯(lián)系各時(shí)期所采取的宏觀調(diào)控措施以及未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)等情況來確定預(yù)測(cè)值。綜合以上計(jì)算結(jié)果,下階段峰的時(shí)間排序?yàn)?1996年1月，1996年2月，1996年3月所以下階段峰的“組合信號(hào)”預(yù)測(cè)值為1996年2月95類推預(yù)測(cè)法(補(bǔ)充)

類推預(yù)測(cè)法就是根據(jù)類推性原理，把研究對(duì)象同其他相似事物進(jìn)行對(duì)比分析，從而預(yù)測(cè)和推斷研究對(duì)象未來發(fā)展趨勢(shì)的一種預(yù)測(cè)方法。類推預(yù)測(cè)法是類推性原理的具體運(yùn)用。類推預(yù)測(cè)方法既適用于同類對(duì)象之間的類推，也適用于不同對(duì)象之間的類推。類推預(yù)測(cè)法可分為產(chǎn)品類推法、行業(yè)類推法、地區(qū)類推法、局部總體類推法等。在應(yīng)用類推法時(shí)，應(yīng)注意相似事物之間的差異。因相似不等于相等，類推的結(jié)果往往要作一定的修正，才能提高類推預(yù)測(cè)法的精度。96類推預(yù)測(cè)法產(chǎn)品類推法就是以市場(chǎng)上的同類產(chǎn)品或類似產(chǎn)品在發(fā)展中所表現(xiàn)的特征來類推某產(chǎn)品的發(fā)展過程。如：

——從可替代產(chǎn)品的市場(chǎng)需求變化預(yù)測(cè)商品市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)。——從互補(bǔ)商品的市場(chǎng)需求變化預(yù)測(cè)商品市場(chǎng)需求變動(dòng)趨勢(shì)。——從相關(guān)的產(chǎn)品變化來預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來的需求、變化的趨勢(shì)。地區(qū)類推法是依據(jù)其他地區(qū)(或國(guó)家)曾經(jīng)發(fā)生過的事件來進(jìn)行類推。經(jīng)過對(duì)比，找出某些共同相類似的變化規(guī)律性，用來推測(cè)目標(biāo)的未來變化趨向。

行業(yè)類推法是根據(jù)同一產(chǎn)品在不同行業(yè)使用時(shí)間的先后，利用該產(chǎn)品在領(lǐng)先行業(yè)市場(chǎng)所呈現(xiàn)出的特性，類推該產(chǎn)品在滯后行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)律。

局部總體類推法即以局部推斷總體，是以局部市場(chǎng)或小范圍的變化規(guī)律來推斷全局或大范圍的市場(chǎng)的規(guī)律9798第三章

回歸分析預(yù)測(cè)方法9899多元線性回歸預(yù)測(cè)法

*虛擬變量回歸預(yù)測(cè)

非線性回歸預(yù)測(cè)法引言一元線性回歸預(yù)測(cè)法99100引言

“回歸一詞”是英國(guó)生物學(xué)家兼統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾登(F.Galton)在1886年研究遺傳現(xiàn)象時(shí)引進(jìn)的。他和他的學(xué)生――英國(guó)著名統(tǒng)計(jì)學(xué)家皮爾遜（K.Pearson）研究了兒子身高y與父母親平均身高x之間的關(guān)系。他們收集了1078對(duì)夫婦與兒子(每對(duì)夫婦只取一個(gè)成年兒子)的身高數(shù)據(jù)，并用一條直線描述y與x之間的關(guān)系: 他們的研究發(fā)現(xiàn)，如果雙親平均身高屬高個(gè)類(高于1078對(duì)夫婦平均身高)，其子比他們更高的概率就比較小，即兒子以較大的概率比雙親個(gè)子矮；反過來，如果雙親平均身高屬矮個(gè)類，兒子則以較大的概率比雙親個(gè)子高。所以平均身高偏高或偏矮的夫婦，其子的身高都有“向父母輩的平均身高回歸”的現(xiàn)象。Galton把他們所求出的描述兒子身高與雙親身高關(guān)系的直線叫做回歸直線。100101

預(yù)測(cè)對(duì)象的變化受到多種因素影響，因一個(gè)或幾個(gè)因素的變化而變化。根據(jù)這樣的變化規(guī)律進(jìn)行預(yù)測(cè)，就是因果性原理的應(yīng)用。

引言——回歸分析預(yù)測(cè)法的原理

例如，人口增長(zhǎng)和勞動(dòng)就業(yè)情況，居民收入的變化，人們物質(zhì)文化需要和消費(fèi)心理的變化等，都會(huì)引起市場(chǎng)的變化，這種因果關(guān)系，如果用變量來描繪，即表現(xiàn)為自變量和因變量之間的關(guān)系。有的可以運(yùn)用確定性的函數(shù)關(guān)系來表達(dá)。如N為某商品的每戶居民需求量，P為居民戶數(shù)，則該商品市場(chǎng)需求量為NP。但有的無法建立確定性的函數(shù)關(guān)系，只知道具有相關(guān)關(guān)系，只能用統(tǒng)計(jì)方法找出它們之間的依存關(guān)系，這就要運(yùn)用到相關(guān)分析與回歸分析。101102相關(guān)關(guān)系

變量之間既有關(guān)聯(lián)但又不存在確定性數(shù)值對(duì)應(yīng)的相互關(guān)系，稱為相關(guān)關(guān)系。一些相關(guān)關(guān)系的例子

人的身高和體重之間存在著一定的關(guān)系。一般來說，身高越高則體重也越重，但高度相同的人，體重不一定完全相同.

消費(fèi)和收入是有關(guān)的，一般來說，收入高的人消費(fèi)也相對(duì)比較高。但同樣收入的人，消費(fèi)不會(huì)完全相同。相關(guān)關(guān)系可以歸結(jié)為兩點(diǎn)

一是變量之間存在著關(guān)系；

二是這種關(guān)系又是非確定的，或者說只存在統(tǒng)計(jì)規(guī)律性。引言——相關(guān)關(guān)系102103回歸分析是通過對(duì)觀察數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析和處理，研究和確定事物之間聯(lián)系形式和相關(guān)關(guān)系的一種有效的方法。它可以確定變量之間的數(shù)量變動(dòng)關(guān)系。回歸分析研究的變量首先要區(qū)分哪些是自變量（預(yù)報(bào)變量），哪些是因變量（響應(yīng)變量），因變量處在被解釋的地位，自變量用于預(yù)測(cè)因變量的變化。回歸分析的目的在于根據(jù)已知預(yù)報(bào)變量的變化來估計(jì)或預(yù)測(cè)響應(yīng)變量的變化情況，或者根據(jù)響應(yīng)變量來對(duì)預(yù)報(bào)變量做一定的控制。引言—

回歸分析103104相關(guān)分析即對(duì)變量之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行分析，主要是研究?jī)蓚€(gè)或兩個(gè)以上變量之間線性依存關(guān)系的密切程度，用相關(guān)系數(shù)表示，若多元相關(guān)則用相關(guān)系數(shù)表示。相關(guān)分析中變量之間處于平等的地位；相關(guān)分析中的各種變量可以是普通變量，也可以是隨機(jī)變量。一般把相關(guān)關(guān)系分為隨機(jī)變量間的相關(guān)關(guān)系和隨機(jī)變量與普通變量間的相關(guān)關(guān)系。這兩種情況假設(shè)不同，推導(dǎo)過程也不同，但某些結(jié)論卻很類似。本章著重討論后一種關(guān)系。但結(jié)論對(duì)另一種情況也實(shí)用。相關(guān)分析與回歸分析是研究變量之間相互依存關(guān)系的兩個(gè)不可分割的方面。相關(guān)系數(shù)的大小直接影響到回歸分析的有效性。引言——相關(guān)分析104105

回歸分析預(yù)測(cè)法就是通過確定我們所要預(yù)測(cè)的量與幾個(gè)或數(shù)個(gè)變量之間依存關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式（即回歸方程），利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。引言——回歸分析預(yù)測(cè)法主要內(nèi)容：分析一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確定幾個(gè)特定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系式（即建立回歸方程）；對(duì)變量關(guān)系式中的參數(shù)進(jìn)行估計(jì)和統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)，分析影響因素與預(yù)測(cè)目標(biāo)之間的關(guān)系強(qiáng)弱和影響程度，確定諸變量中的哪些是主要影響因素，哪些是次要因素以及它們之間的關(guān)系。根據(jù)回歸方程和自變量的值，預(yù)測(cè)因變量未來的取值，并分析和研究預(yù)測(cè)結(jié)果的誤差范圍和精度。105106引言——回歸模型的種類106107

一元線性回歸預(yù)測(cè)法是根據(jù)兩個(gè)變量之間所呈現(xiàn)出的線性關(guān)系及其變化進(jìn)行預(yù)測(cè)的方法。一元線性回歸預(yù)測(cè)法散點(diǎn)圖繪制兩變量的散點(diǎn)圖有助于直觀判斷兩個(gè)變量之間的關(guān)系。散點(diǎn)圖包括橫軸和縱軸。橫軸（x軸）代表自變量，縱軸（y軸）代表因變量。根據(jù)樣本值(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)確定圖中的點(diǎn)。107108一、一元線性回歸模型已知：有n組樣本,散點(diǎn)圖（xi

，yi）呈現(xiàn)直線關(guān)系(可目測(cè)確定），則一元線性回歸模型的基本結(jié)構(gòu)形式為:其中x是可觀察變量(自變量);a和b為待定參數(shù),稱為隨機(jī)誤差，是不可觀察的隨機(jī)變量，是許多不可控制或不了解的隨機(jī)因素的總和，服從一元線性回歸預(yù)測(cè)法108109一元線性回歸預(yù)測(cè)模型

代表x與y之間相關(guān)關(guān)系的擬合直線，稱為回歸直線；是y的估計(jì)值(預(yù)測(cè)值），亦稱回歸值。a和b稱為回歸系數(shù)，一元線性回歸預(yù)測(cè)法現(xiàn)在的問題是：選擇一條直線y=a+bx去擬合n個(gè)樣本點(diǎn)。即求a,b,使得y=a+bx最接近于所給出的n個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)。

109110二、最小二乘法估計(jì)回歸系數(shù)110111回歸系數(shù)估計(jì)值或：111112例1某企業(yè)為了制定企業(yè)的采購計(jì)劃，對(duì)企業(yè)的歷年采購總值進(jìn)行一番統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果見下表。經(jīng)散點(diǎn)圖分析(見圖)知該企業(yè)的年采購總值與時(shí)間之間有線性相關(guān)關(guān)系，試求出其線性相關(guān)方程并預(yù)計(jì)2006年該企業(yè)的采購總值。企業(yè)歷年采購總值統(tǒng)計(jì)表

時(shí)間(t)99000102030405采購總值(y)50656778807885112113圖年采購總值與時(shí)間的散點(diǎn)圖113114解：由于采購總值與時(shí)間線性相關(guān)，所以可用最小二乘法求得其相關(guān)方程。為計(jì)算方便，先將時(shí)間因素作簡(jiǎn)化處理。處理方法如后表所示。以1999年為第1年，直到2005年為第7年。在此基礎(chǔ)上，將下表中的數(shù)據(jù)作適當(dāng)處理，其結(jié)果見下表，計(jì)算過程見后表。

時(shí)間因素簡(jiǎn)化處理表

時(shí)間(t)99000102030405時(shí)間簡(jiǎn)化處理值(X)1234567采購總值(Y)50656778807885114115因?yàn)閚=7，所以有115116一元線性回歸分析計(jì)算表序號(hào)時(shí)間(Xi)采購額(Yi)Xi2Yi2XiYi115012500502265442251303367944892014478166084312558025640040066783660844687785497225595均值471.86合計(jì)28503140370072156116117序號(hào)時(shí)間(Xi)采購額(Yi)Xi2Yi2XiYi115012500502265442251303367944892014478166084312558025640040066783660844687785497225595合計(jì)28503140370072156均值471.86117118序號(hào)時(shí)間(Xi)采購額(Yi)Xi2Yi2XiYi115012500502265442251303367944892014478166084312558025640040066783660844687785497225595合計(jì)28503140370072156均值471.86118119因此，企業(yè)的年采購額與時(shí)間之間的回歸方程為：預(yù)測(cè)在2006年，企業(yè)的采購總值為：Y=51.3+5.14×8=92.42(萬元)119120

一元線性回歸預(yù)測(cè)法選擇一個(gè)主要影響因素建立線性回歸模型，因此要正確判斷兩個(gè)變量之間是否存在線性關(guān)系，這需要對(duì)變量之間的線性相關(guān)性和模型的擬合程度進(jìn)行分析。衡量變量之間的線性相關(guān)性和模型的擬合程度的指標(biāo)主要有：1、可決系數(shù)（判定系數(shù)、確定系數(shù)）

——衡量回歸方程對(duì)觀察值的擬合程度(擬合優(yōu)度)。2、相關(guān)系數(shù)——衡量變量之間的線性相關(guān)性。三、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)120121擬合優(yōu)度的度量離差平方和的分解1、因變量y的取值是不同的，y取值的這種波動(dòng)稱為變差。變差來源于兩個(gè)方面:由于自變量x的取值不同造成的除x以外的其他因素(如x對(duì)y的非線性影響、測(cè)量誤差等)的影響2、對(duì)一個(gè)具體的觀測(cè)值來說，變差的大小可以通過該實(shí)際觀測(cè)值與其均值之差來表示。121122擬合優(yōu)度的度量xyy{}}

離差分解圖122123擬合優(yōu)度的度量三個(gè)平方和的意義(P54)1、總平方和(Syy)表示n次觀察值的變差之和。稱為總變差、總離差。2、回歸平方和(Q2)反映自變量x的變化對(duì)因變量y取值變化的影響，是總變差中由自變量x解釋的部分。也稱為回歸變差、回歸偏差、可解釋的變差、可解釋的平方和。3、殘差平方和(Q1)反映除x以外的其他因素對(duì)y取值的影響，是總變差中未自變量x解釋的部分。也稱為剩余變差、不可解釋的平方和或剩余平方和。123124可決系數(shù)取值范圍：；可決系數(shù)的大小表明回歸變差在總變差中所占的比例，說明回歸方程在多大程度上解釋了因變量的變化，是衡量因變量(所有的)與自變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)。可以作為綜合度量回歸模型對(duì)樣本觀測(cè)值擬合優(yōu)度的指標(biāo)。124125可決系數(shù)的實(shí)際意義：表示回歸方程解釋因變量Y變化的百分比。可決系數(shù)值越大，回歸方程解釋因變量變化的能力越強(qiáng)。可決系數(shù)為1時(shí)表示所建立的回歸方程的解釋能力最強(qiáng)，或者說回歸方程的擬合程度最佳；為0時(shí)表示所建立的回歸方程的解釋能力最小，或者說回歸方程的擬合程度最差。有專家指出，在實(shí)際經(jīng)濟(jì)分析中，當(dāng)可決系數(shù)>0.49時(shí)，表明影響因素解釋了Y變化的一半以上，稱為強(qiáng)相關(guān)，即認(rèn)為自變量對(duì)Y變化的影響較大；可決系數(shù)<0.09時(shí)，表明影響因素對(duì)Y變化的解釋不到10%，稱為弱相關(guān)，即認(rèn)為自變量對(duì)Y變化的影響不大，要重新考慮影響因素；當(dāng)0.09<可決系數(shù)<0.49時(shí)，稱為相關(guān)，視具體情況而定可否用于預(yù)測(cè)。（僅供參考）125126相關(guān)系數(shù)相關(guān)系數(shù)取值范圍：一元線性回歸方程中的相關(guān)系數(shù)又稱為簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)，是評(píng)價(jià)兩個(gè)變量之間線性相關(guān)關(guān)系強(qiáng)弱的重要指標(biāo)

126127①當(dāng)R＝0時(shí)，Sxy=0,b=0，x與y無關(guān)②當(dāng)0＜R＜1時(shí)，b＞0

x與y之間有一定線性關(guān)系，且呈正相關(guān)，R越大，趨勢(shì)越明顯。反之，當(dāng)-1＜R＜0時(shí)，b＜0

x與y之間有一定線性關(guān)系，且呈負(fù)相關(guān)，R越小，趨勢(shì)越明顯。③當(dāng)|R|＝1時(shí)，

x與y之間完全線性相關(guān)，x與y之間存在著確定的線性關(guān)系。相關(guān)性分析127128一般情況下：①當(dāng)｜R｜＞0.7時(shí)，即R2＞0.49，說明x的變動(dòng)對(duì)總變差的影響占一半以上，稱之為高度相關(guān)；②當(dāng)｜R｜＜0.3時(shí)，即R2＜0.09，說明x的變動(dòng)對(duì)總變差的影響小于9%，稱之為低度相關(guān)；

③當(dāng)0.3≤｜R｜＜0.7時(shí)，說明x的變動(dòng)對(duì)總變差的影響在9%～50%，稱之為中度相關(guān)。相關(guān)度128129可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的聯(lián)系及區(qū)別可決系數(shù)滿足非負(fù)性，相關(guān)系數(shù)可正可負(fù)；可決系數(shù)是就估計(jì)的回歸模型而言，度量回歸模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合程度，相關(guān)系數(shù)是就兩個(gè)變量而言，說明兩個(gè)變量的線性依存程度；在一元線性回歸中，可決系數(shù)在數(shù)值上是相關(guān)系數(shù)的平方：129130四、顯著性檢驗(yàn)變量之間是否有線性相關(guān)關(guān)系，其相關(guān)性達(dá)到什么程度才認(rèn)為是顯著的，這就需要進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)。常用的顯著性檢驗(yàn)方法有：（1）相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法（2）F檢驗(yàn)法（3）t檢驗(yàn)法在一元線性回歸情形，三種檢驗(yàn)結(jié)果一致。130131相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)法步驟：（1）計(jì)算相關(guān)系數(shù)R；（2）給定顯著性水平α（置信度為1-α），查出相應(yīng)的臨界值Rα(n-2)（這里自由度為n-2=樣本數(shù)-自變量數(shù)-1）（3）比較|R|與Rα(n-2)的大小若|R|≥Rα(n-2)，則表明x與y之間線性相關(guān)關(guān)系顯著，檢驗(yàn)通過，回歸模型可以用來預(yù)測(cè)；若|R|＜Rα(n-2)，則表明x與y之間線性相關(guān)關(guān)系不顯著，檢驗(yàn)不通過，回歸模型不能用來預(yù)測(cè)。131132F檢驗(yàn)法檢驗(yàn)步驟：（1）計(jì)算：近似等于可解釋變差與未解釋變差之比，越大越好。（2）給定顯著性水平α（置信度為1-α），查F分布表得臨界值Fα(1,n-2)；（這里第1自由度為1=自變量數(shù)，第2自由度為n-2=樣本數(shù)-自變量數(shù)-1）（3）比較F與Fα的大小若F>Fα，則表明自變量與因變量之間線性相關(guān)關(guān)系顯著；若F＜Fα，則表明自變量與因變量之間線性相關(guān)關(guān)系不顯著。132133t檢驗(yàn)法

t檢驗(yàn)法主要是檢驗(yàn)參數(shù)b是否顯著異于0，其檢驗(yàn)步驟為：設(shè)H0:b=0（1）計(jì)算：（2）給定顯著性水平α（置信度為1-α），查t分布表得臨界值tα/2(n-2)；（這里自由度為n-2=樣本數(shù)-自變量數(shù)-1）（3）比較t與tα/2的大小若|t|>tα/2(n-2)

，則拒絕H0,認(rèn)為b

顯著異于0,表明x與y之間線性相關(guān)關(guān)系顯著，檢驗(yàn)通過；若|t|≤tα/2(n-2)

，則接受H0，認(rèn)為b不顯著異于0

,表明x與y之間線性相關(guān)關(guān)系不顯著，檢驗(yàn)不通過。其中