長風破浪會有時，直掛云帆濟滄海。大學試題(經濟學)-計量經濟學筆試（2018-2023年）真題摘選含答案（圖片大小可自由調整）卷I一.參考題庫(共30題)1.異方差問題總是存在于橫截面數據中，而自相關則總是存在于時間序列數據中。2.間接最小二乘法是：（）。A、使用最小二乘法間接估計簡化式參數B、僅估計得到簡化式參數C、恰好可識別模型的參數估計方法D、過度可識別模型的參數估計方法3.koyck變換模型參數的普通最小二乘估計量是（）。A、無偏且一致B、有偏但一致C、無偏但不一致D、有偏且不一致4.簡述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路。5.橫截面數據6.無約束回歸7.回歸模型，,i=1，…，25中，總體方差未知，檢驗時，所用的檢驗統計量服從（）。 A、AB、BC、CD、D8.以下是某城市10個市場蘋果需求（Y）和價格（X）的數據： 計算Σy2，Σx2，Σxy。9.利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點（）A、AB、BC、CD、DE、E10.狹義工具變量法參數估計量的統計性質是小樣本下（），大樣本下（）。11.下列選項中，對線性回歸模型基本假設表述不正確的是（）。 A、AB、BC、CD、D12.Almon多項式法主要針對無限期分布滯后模型，主要通過Almon變換，定義新變量，減少解釋變量個數，從而估計出參數。13.當模型存在異方差現象時，模型利用加權最小二乘法估計回歸參數，則參數估計量具備（）。A、線性B、無偏性C、有效性D、一致性E、精確性14.Goldfeld-Quandt檢驗法可用于檢驗（）。A、異方差性B、多重共線性C、序列相關D、設定誤差15.一般多重共線性下參數估計量（）。A、不存在B、有無窮多解C、唯一D、非有效16.如果模型中出現隨機解釋變量并且與隨機誤差項相關時，最常用的估計方法是（）。A、廣義最小二乘法B、加權最小二乘法C、差分法D、工具變量法17.建立與應用計量經濟學模型的主要步驟。18.線性回歸模型19.在經濟變量之間的關系中，（）、（）最重要，是計量經濟分析的重點。20.給定顯著性水平a及自由度，若計算得到的t值超過臨界的t值，我們將接受零假設21.對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：（）。A、間接最小二乘法和系統估計法B、單方程估計法和系統估計法C、單方程估計法和二階段最小二乘法D、工具變量法和間接最小二乘法22.關于擬合優度檢驗與方程顯著性檢驗關系的討論。23.滿足基本假設情況下，應用OLS法估計模型，回歸平方和與隨機誤差項的方差之比ESS/σ2服從（）。A、t分布B、F分布C、χ2分布D、正態分布24.什么是數據的完整性、準確性、可比性、一致性？25.狹義計量經濟模型是指（）。A、投入產出模型B、數學規劃模型C、包含隨機方程的經濟數學模型D、模糊數學模型26.對于，如果原模型滿足線性模型的基本假設則在零假設下，統計量（其中是的標準誤差）服從（）。A、t（n-k）B、t（n-k-1）C、F（k-1，n-k）D、F（k，n-k-1）27.現代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或債券的收益率；rm表示有價證券的收益率（用市場指數表示，如標準普爾500指數）；t表示時間。在投資分析中，β1被稱為債券的安全系數β，是用來度量市場的風險程度的，即市場的發展對公司的財產有何影響。依據1956~1976年間240個月的數據，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內為標準差），市場指數是在芝加哥大學建立的市場有價證券指數。 如何解釋R2？28.現代投資分析的特征線涉及如下回歸方程：rt=β0+β1rmt+μt；其中：r表示股票或債券的收益率；rm表示有價證券的收益率（用市場指數表示，如標準普爾500指數）；t表示時間。在投資分析中，β1被稱為債券的安全系數β，是用來度量市場的風險程度的，即市場的發展對公司的財產有何影響。依據1956~1976年間240個月的數據，Fogler和Ganpathy得到IBM股票的回歸方程（括號內為標準差），市場指數是在芝加哥大學建立的市場有價證券指數。 安全系數β〉1的證券稱為不穩定證券，建立適當的零假設及備選假設，并用t檢驗進行檢驗（α=5%）。29.如果觀測值Xi近似相等，也不會影響回歸系數的估計量。30.考評員在對某機構實驗室進行考核時，針對實驗室及實驗檢定人員進行了考核。考評員在考核力學室室主任小李時，問："你認為計量檢定規程制定的范圍應如何確定？"小李按自己對《計量法》的學習和理解回答說："按《計量法》規定，計量檢定必須執行計量檢定規程，當然凡計量器具均應制定計量檢定規程。"考評員在考核電磁室主任小黃時問："當需依法進行檢定的計量器具沒有計量檢定規程時，你們如何進行’檢定’"？小黃回答說："通常我們參考相應的其他技術規范如產品標準來進行檢定。"考評員在考核長度室時，問室主任小劉："你講一講什么是測量過程，如測量一個精密零件，測量過程主要涉及哪些環節？"回答："測量過程就是確定量值的一組操作。其主要環節是，首先明確測量要求，確定測量原理和方法，選擇測量儀器和手段，制定測量程序，實施測量，最后提出測量報告。"問："這一過程完整嗎？"回答："我看可以吧!"。考評員到衡器檢定室進行考核，問檢定員小張："你從事衡器檢定工作幾年了？"回答："兩年多了。"問："你們都參加過培訓嗎？"回答："參加過。"考評員問："請你給我講講什么是’計量’。"回答："計量就是檢定吧。"又問："你們認為作為一個計量工作者最重要的工作目的是什么？"回答："完成檢定任務。"考評員又問："你們沒有培訓過這些基礎知識嗎？"回答："可能講過，記不清了。"什么是計量？卷I參考答案一.參考題庫1.參考答案:錯誤2.參考答案:C3.參考答案:D4.參考答案: 由協整與誤差修正模型的關系，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法： 第一步，進行協整回歸（OLS法），檢驗變量之間的協整關系，估計協整向量（長期均衡關系參數）； 第二步，若協整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計相應參數。5.參考答案:一批發生在同一時間截面上的調查數據6.參考答案: 無需對模型中變量的參數施加約束條件進行的回歸。7.參考答案:D8.參考答案: 9.參考答案:A,C,D10.參考答案:有偏，漸近無偏11.參考答案:D12.參考答案:錯誤13.參考答案:A,B,C,D14.參考答案:A15.參考答案:C16.參考答案:D17.參考答案: （1）理論模型的設計（Φ確定模型所包含的變量，Φ確定模型的數學形式，Φ擬定理論模型中待估參數的理論期望值）；（2）樣本數據的收集；（3）模型參數的估計；（4）模型的檢驗（Φ經濟意義，Φ統計，Φ計量，Φ模型預測）；（5）應用（Φ結構分析，Φ經濟預測，Φ政策評價，Φ檢驗和發展經濟理論）。18.參考答案: 既指對變量是線性的，也指對參數β為線性的，即解釋變量與參數β只以他們的1次方出現。19.參考答案:因果關系；相互影響關系20.參考答案:錯誤21.參考答案:B22.參考答案: 兩者是叢不同原理出發的兩類檢驗，前者是叢已經得到估計的模型出發，檢驗它對樣本觀測值的擬合程度，后者是叢已經得到估計的模型出發，檢驗它對樣本觀測值的擬合程度，后者是從樣本觀測值出發檢驗模型總體線性關系的顯著性。但是二者又是相關聯的，模型對樣本觀測值的擬合程度越高，模型總體線性關系的顯著性就強。23.參考答案:C24.參考答案: 1.完整性，指模型中所有變量在每個樣本點上都必須有觀察數據，所有變量的樣本觀察數據都一樣多。 2.準確性，指樣本數據必須準確反映經濟變量的狀態或水平。數據的準確性與樣本數據的采集直接相關，通常是研究者所不能控制的。 3.可比性，指數據的統計口徑必須相同，不同樣本點上的數據要有可比性。 4.一致性，指母體與樣本即變量與數據必須一致。25.參考答案:C26.參考答案:B27.參考答案:R2為可決系數，是度量回歸方程擬合優度的指標，它表明該回歸方程中47.10%的股票或債券收益率的變化是由rm變化引起的。當然R2=0.4710也表明回歸方程對數據的擬合效果不是很好。28.參考答案: 29.參考答案:錯誤30.參考答案:依據JJFl00l一2011（（通用計量術語及定義》中計量的定義，計量就是"實現單位統一量值準確可靠的活動"。問題在于培訓工作不到位，檢定員小張對"計量"基本概念的理解不全面，在實際工作中不能很好地應用。按《法定計量檢定機構考核規范》第6.2.2條規定："與計量檢定、校準和檢測等服務項目直接相關的人員，應經過必要的培訓，具備相關的技術知識、法律知識和實際操作知識。"作為計量檢定人員，應理解和應用JJF1001一1998《通用計量術語及定義》的內容。計量就是"實現單位統一量值準確可靠的活動"。確保單位統一和量值準確可靠是計量工作最根本的任務，而檢定只是計量活動的一個方面。卷II一.參考題庫(共30題)1.容易產生異方差性的數據是（）。A、時間序列數據B、虛變量數據C、截面數據D、年度數據2.虛擬變量陷阱3.已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為（）。A、0.64B、0.8C、0.4D、0.324.在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計量的標準差。5.輔助回歸6.Gleiser檢驗法主要用于檢驗（）。A、異方差性B、自相關性C、隨機解釋變量D、多重共線性7.計量經濟學模型的應用可以概括為四個方面，即（）、（）、（）、（）。8.一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（）。A、內生變量B、外生變量C、控制變量D、政策變量E、滯后變量9.DW檢驗不適用于以下情況下的一階自相關性檢驗（）。A、模型包含有隨機解釋變量B、樣本容量太小C、含有滯后的被解釋變量D、包含有虛擬變量的模型E、非一階自回歸模型10.計量經濟模型11.模型12.計量經濟研究中如何進行理論模型的設定？13.分布滯后模型14.廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？15.樣本回歸函數16.在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產生多重共線性。17.如何利用計量經濟學模型進行政策評價？18.Koyck變換可以將有限期分布滯后模型轉換為一階自回歸模型，從而緩解多重共線性問題。19.自相關性的影響主要有（）。A、OLS參數估計值仍是無偏的B、OLS參數估計值不再具有最小方差性C、隨機誤差項的方差一般會低估D、模型的統計檢驗失效E、區間估計和預測區間的精度降低20.檢驗一階自回歸模型隨機擾動項是否存在自相關，為什么用德賓h-檢驗而不用DW檢驗？21.DW檢驗法22.針對存在異方差現象的模型進行估計，下面哪些方法可能是適用的（）。A、加權最小二乘法B、工具變量法C、廣義差分法D、廣義最小二乘法E、普通最小二乘法23.某地區通過一個樣本容量為722的調查數據得到勞動力受教育年數的一個回歸方程為 請對medu的系數給予適當的解釋。24.對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優良特性有（）。A、無偏性B、有效性C、一致性D、確定性E、線性特性25.理論模型的設計？26.虛變量數據27.簡述模型檢驗。28.計量經濟研究中的數據主要有兩類：一類是時間序列數據，另一類是（）。A、總量數據B、截面數據C、平均數據D、相對數據29.如果直接運用OLS法對聯立方程組進行估計，則估計值是：（）。A、無偏且一致的B、無偏但不一致C、有偏但一致D、有偏且不一致30.產生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。卷II參考答案一.參考題庫1.參考答案:C2.參考答案:一般在引入虛擬變量時要求如果有m個定性變量，字在模型中引入m-1個虛擬變量。否則，如果引入m個虛擬變量，就會導致模型解釋變量間出現完全共線性的情況。我們一般稱由于引入虛擬變量個數與定性因素個數相同出現的模型無法估計的問題，稱為“虛擬變量陷阱”。3.參考答案:B4.參考答案:正確5.參考答案: 多元線性回歸模型，分別以每個解釋變量為被解釋變量，做對其他解釋變量的回歸。6.參考答案:A7.參考答案:結構分析，經濟預測，政策評價，檢驗和發展經濟理論8.參考答案:A,B,C,D,E9.參考答案:A,B,C,D,E10.參考答案: 為了研究分析某個系統中經濟變量之間的數量關系而采用的隨機代數模型，是以數學形式對客觀經濟現象所作的描述和概括。11.參考答案: 對現實的描述和模擬。12.參考答案: 理論模型的設定，是對經濟問題的數學描述或模擬，涉及變量的設定、模型函數形式的設定、參數取值范圍的設定三個方面。 理論模型設定中變量的設定，主要是解釋變量的設定，因為被解釋變量是作為研究對象的變量，可由研究問題本身直接確定。解釋變量的設定需要通過以下幾個方面把握： 第一，解釋變量應是根據經濟理論或實踐經驗確定的被解釋變量的主要影響因素，遺漏了主要影響因素或將次要影響因素甚至不相關因素引入模型，都可能導致研究結果的偏誤； 第二，若有多個解釋變量，需注意避免解釋變量之間的相關性。解釋變量之間若存在一定的相關關系，可直接影響參數估計量的性質，降低研究結果的可靠性； 第三，在設定解釋變量的同時，應注意保證與解釋變量對應的觀察數據的可得性，沒有樣本觀察數據的支持，就得不到模型的參數估計值，進一步的研究也將無法展開。 模型函數形式的設定，首先，可以直接采用數理經濟學已有的函數形式，另外，也可以根據樣本觀察數據反映出來的變量之間的關系設定，對于其他事先無法確定模型函數形式的情況，可采用各種可能的函數形式進行模擬，選擇模擬結果最好的函數形式。需要指出的是，這里設定的模型函數形式只是模型函數形式的初步設定，在模型參數估計和檢驗的過程中，大多還會對模型的函數形式進行逐步調整，以得到較為合理的模型函數形式。 參數取值范圍的設定主要根據經濟理論或實踐經驗給出，參數取值范圍的設定可用來檢驗模型參數估計結果的合理性。13.參考答案: 如果滯后變量模型中沒有滯后被解釋變量，僅有解釋變量X的當期值及其若干期的滯后值，則成為分布滯后模型。14.參考答案: 基本思想就是對違反基本假定的模型做適當的線性變換，使其轉化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計模型。（5分）15.參考答案:指從總體中抽出的關于Y，X的若干組值形成的樣本所建立的回歸函數。16.參考答案:正確17.參考答案: 政策評價是將經濟目標作為被解釋變量，將經濟政策作為解釋變量，利用計量經濟學模型對各種可供選擇的經濟政策方案的實施后果進行模擬測算，從中選擇較好的政策方案。計量經濟學模型用于政策評價，主要有三種方法： 1.工具——目標法。給定經濟目標，即給定被解釋變量的取值，通過對模型求解，確定解釋變量的取值，即確定具體的經濟政策方案。 2.政策模擬。將各種不同的政策方案代入模型，計算各自的目標值，通過對目標值的比較決定經濟政策方案的取舍。 3.最優控制方法。將計量經濟學模型與最優化方法結合起來，選擇使目標達到最優的政策或政策組合。18.參考答案:錯誤19.參考答案:A,B,C,D,E20.參考答案: 因為DW檢驗法不適合于方程含有滯后被解釋變量的場合，在自回歸模型中，滯后被解釋變量是隨機變量，已有研究表明，如果用DW檢驗法，則d統計量值總是趨近于2。也就是說，在一階自回歸中，當隨機擾動項存在自相關時，DW檢驗卻傾向于得出非自相關的結論。 21.參考答案: 杜賓和沃特森于1951年提出的一種適用于小樣本的檢驗自相關的方法。22.參考答案:A,D23.參考答案:medu的系數表示當兄弟姐妹數與父親受教育的年數保持不變時，母親每增加1年受教育的時間，其子女作為勞動