2023年期貨從業資格題庫

第一部分單選題（300題）

1、（）定義為期權價格的變化與波動率變化的比率。

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

【答案】：D

2、某投資者在期貨市場進行賣出套期保值操作，操作前的基差為T0,

則在基差為（）時該投資者從現貨市場和期貨市場了結退出時的盈

虧為0o

A.+10

B.+20

C.+30

D.-10

【答案】：D

3、期貨公司成立后無正當理由超過（）個月未開始營業，或者開

業后無正當理由停業連續（）個月以上的，國務院期貨監督管理

機構應當依法辦理期貨業務許可證注銷手續。

A.1；3

B.3；3

C.1；6

D.3；6

【答案】：B

4、風險度是指（）。

A,可用資金/客戶權益xlOO%

B.保證金占用/客戶權益XI00%

C.保證金占用/可用資金xlOO%

D.客戶權益/可用資金XI00%

【答案】：B

5、期貨業協會的權力機構為（）。

A.主任會議

B.主席會議

C.特定會員組成的會員大會

D.全體會員組成的會員大會

【答案】：D

6、大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為

2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應

為（）元/噸。

A.2100

B.2101

C.2102

D.2103

【答案】：B

7、滬深300現貨指數為3000點，市場年利率為5%,年指數股息率為

1%,三個月后交割的滬深300股指數期貨合約的理論價格為（）

點。

A.3029.59

B.3045

C.3180

D.3120

【答案】：A

8、時間序列的統計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統計特征

的均值、方差和協方差等均不隨時間的改變而改變，稱為（）。

A.平穩時間序列

B,非平穩時間序列

C.單整序列

D.協整序列

【答案】：A

9、假如面值為100000美元的1年期國債，按照8%的年貼現率發行，

則該國債的發行價和實際收益率分別為（）

A92000美元;8%

B.100000美元；8%

C.100000美元:8.7%

D.92000美元；8.7%

【答案】：D

10、和普通期貨投機交易相比，期貨價差套利風險（）。

A.大

B.相同

C.小

D.不確定

【答案】：C

11、根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》，負責對經營機構履行

適當性義務進行監督管理的是（）。

A.中國證券業協會.中國期貨業協會.中國證券投資基金業協會

B.中國證監會派出機構

C.中國證監會

D.中國證監會及其派出機構

【答案】：D

12、下列關于影響外匯期權價格因素的描述中，不正確的是（）。

A.市場利率越高，外匯期權價格越高

B.匯率波動性越小，外匯期權價格越高

C.外匯期權的到期期限越長，期權的時間價值越高

D.外匯看漲期權，執行價格越高，買方盈利可能性越小

【答案】：B

13、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價格

賣出一張（5000蒲式耳/張）7月份到期、執行價格為350美分/蒲式

耳的玉米看跌期貨期權，當標的玉米期貨合約的價格跌至330美分/蒲

式耳，期權價格為22美分/蒲式耳時，如果對手執行該筆期權，則該

賣出看跌期權者（）美元。

A.虧損600

B.盈利200

C.虧損200

D.虧損100

【答案】：D

14、期貨從業人員涉嫌違法違規需要中國證監會給予行政處罰的，協

會應當及時移送（）處理。

A.公安機關

B.中國證監會

C.法院

D.期貨交易所

【答案】：B

15、證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業務時，可（）。

A.代客戶進行期貨交易

B.代客戶進行期貨結算

C?代期貨公司收付客戶期貨保證金

D.協助辦理開戶手續

【答案】：D

16、證券公司與期貨公司應當（），保持財務、人員、經營場所等

分開隔離。

A.合資經營

B.融資經營

C.獨立經營

D.合并經營

【答案】：C

17、期權合約中，買賣雙方約定以某一個價格買入或賣出標的資產的

價格叫做（）O

A.執行價格

B.期權價格

C.權利金

D.標的資產價格

【答案】：A

18、期貨交易所實行（），交易所認為必要的，可以分別或同時

采取要求會員和客戶報告情況、談話提醒、發布風險提示函等措施。

A.風險防范制度

B.風險最小化制度

C.風險警示制度

D.風險管理制度

【答案】：C

19、自有效市場假說結論提出以后，學術界對其有效性進行了大量的

實證檢驗。

A.弱式有效市場

B.半強式有效市場

C.強式有效市場

D.都不支持

【答案】：A

20、某交易者賣出4張歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=L3210（即

1歐元兌1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉（每

張合約的金額為12.50萬歐元），在不考慮手續費的情況下，該筆交

易（）美元。

A.盈利2000

B.虧損500

C.虧損2000

D.盈利500

【答案】：C

21、在國債基差交易策略中，適宜采用做空基差的情形是（）。

A.預期基差波幅收窄

B.預期基差會變小

C.預期基差波幅擴大

D.預期基差會變大

【答案】：B

22、在我國商品期貨市場上，客戶的結算通過（）進行。

A.交易所

B.結算公司

C.期貨公司

D.中國期貨保證金監控中心

【答案】：C

23、某交易者以6380元/噸賣出7月份白糖期貨合約1手，同時以

6480元/噸買入9月份白糖期貨合約1手，當兩合約價格為（）時，將

所持合約同時平倉，該交易者是盈利的。（不計手續費等費用）。

A7月份6350元/噸，9月份6480元/噸

B.7月份6400元/噸，9月份6440元/噸

C7月份6400元/噸，9月份6480元/噸

D.7月份6450元/噸,9月份6480元/噸

【答案】：A

24、下列關于各定性分析法的說法正確的是（）。

A.經濟周期分析法有著長期性、趨勢性較好的特點，因此可以忽略短

期、中期內的波動

B.平衡表法簡單明了，平衡表中未涉及的數據或將對實際供需平衡產

生的影響很小

C.成本利潤分析法具有科學性、參考價值較高的優點，因此只需運用

成本利潤分析法就可以做出準確的判斷

D.在實際應用中，不能過分依賴季節性分析法，將季節分析法作為孤

立的“分析萬金油”而忽略其他基本面因素

【答案】：D

25、會員如對結算結果有異議，應在下一交易日開市前30分鐘內以書

面形式通知（）。

A.期貨交易所

B.證監會

C.期貨經紀公司

D.中國期貨結算登記公司

【答案】：A

26、模型中，根據擬合優度與統計量的關系可知，當R2=0時，有

()O

A.F=-l

B.F=0

C.F=1

D.F=°°

【答案】：B

27、6月1日，某美國進口商預期3個月后需支付進口貨款2.5億日

元,當時的即期匯率為USD/JPY=96.70(JPY/USD=0.010341),該進

口商為避免3個月后因日元升值而需付出更多美元，就在CME外匯期

貨市場買入20張9月份到期的日元期貨合約(交易單位為1250萬日元)

進行套期保值，成交價為JPY/USD=0.010384c至9月1日，即期匯

率變為USD/

A.以期貨市場盈利彌補現貨市場虧損后，還有凈盈利7157美元

B.不完全套期保值，且有凈虧損7157美元

C.以期貨市場盈利彌補現貨市場虧損后，還有凈盈利7777美元

D.不完全套期保值，且有凈虧損7777美元

【答案】：D

28、關丁有上影線和下影線的陽線和陰線，下列說法正確的是()。

A.說叫多空雙方力量暫時平衡，使市勢暫時失去方向

B.上影線越長，下影線越短，陽線實體越短或陰線實體越長，越有利

于多方占優

C.上影線越短，下影線越長，陰線實體越短或陽線實體越長，越有利

丁空方占優

D.上影線長丁下影線，利丁空方；下影線長丁上影線，則利丁多方

【答案】：D

29、在我國，金融機構按法人統一存入中國人民銀行的準備金存款不

得低于上旬末一般存款余額的（）。

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

【答案】：C

30、全面結算會員期貨公司與非結算會員簽訂、變更或者終止結算協

議的，應當在簽訂、變更或者終止結算協議之日起（）工作日內

向協議雙方住所地的中國證監會派出機構、期貨交易所和期貨保證金

安全存管監控機構報告。

A.2個

B.3個

C.5個

D.7個

【答案】：B

31、某投機者預測3月份銅期貨合約價格會上漲，因此他以7800美元

/噸的價格買入3手（1手=5噸）3月銅合約。此后價格立即上漲到

7850美元/噸，他又以此價格買入2手。隨后價格繼續上漲到7920美

元/噸，該投機者再追加了1手。試問當價格變為（）時該投資者

將持有頭寸全部平倉獲利最大。

A.7850美元/噸

B.7920美元/噸

C.7830美元/噸

D.7800美元/噸

【答案】：B

32、期貨公司變更住所，應當向（）提交規定的申請材料。

A.遷出地期貨交易所

B.遷出地工商行政管理機構

C.擬遷入地期貨交易所

D.擬遷入地中國證監會派出機構

【答案】：D

33、進出口企業在實際貿易中往往無法找到相應風險外幣的期貨品種，

無法通過直接的外匯期貨品種實現套期保值，這時企業可以通過（）

來利用期貨市場規避外匯風險。

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.交叉套期保值

D.平行套期保值

【答案】：C

34、Gamma是衡量Delta對標的資產價格變動的敏感性指標。數學上，

Gamma是期權價格對標的資產價格的（）導數。

A.一階

B.二階

C.三階

D.四階

【答案】：B

35、在正向市場中，遠月合約的價格高于近月合約的價格。對商品期

貨而言，一般來說，當市場行情上漲且遠月合約價格相對偏高時，若

遠月合約價格上升，近月合約價格（），以保持與遠月合約間正常

的持倉費用關系，且近月合約的價格上升可能更多；當市場行情下降

時，遠月合約的跌幅（）近月合約，因為遠月合約對近月合約的升

水通常與近月合約間相差的持倉費大體相當。

A.也會上升，不會小于

B.也會上升，會小于

C.不會上升，不會小于

D.不會上升，會小于

【答案】：A

36、兩種商品為替代品，則兩者的需求交叉價格彈性系數為（）。

A.負值

B.零

C.正值

D.1

【答案】：C

37、某交易者以7340元/噸買入10手7月白糖期貨合約后，下列符

合金字塔式增倉原則操作的是（）。

A.白糖合約價格上升到7350元/噸時再次買入9手合約

B.白糖合約價格下降到7330元/噸時再次買入9手合約

C.白糖合約價格上升到7360元/噸時再次買入10手合約

D.白糖合約價格下降到7320元/噸時再次買入15手合約

【答案】：A

38、中國證監會（）中國期貨業協會從業人員的自律管理活動。

A.審查和監督

B.指導和審查

C.指導和監督

D.管理和監督

【答案】：C

39、（）應當設立專門的紀律懲戒及申訴機構，制定相關制度和工

作規程，按照規定程序對期貨從業人員進行紀律懲戒，并保障當事人

享有申訴等權利。

A.中國證券監督管理委員會

B.中國證券監督管理委員會及其派出機構

C.國家外匯管理局

D.中國期貨業協會

【答案】：D

40、根據《期貨從業人員執業行為準則（修訂）》的規定，除（）同

意外，期貨從業人員不得兼任導致與現任職務產生潛在利益沖突的其

他組織的職務。

A.中國期貨業協會

B.所在地中國證監會派出機構

C.所在期貨經營機構

D.中國證監會

【答案】：C

41、目前我國期貨交易所采用的交易方式是（）。

A.做市商交易

B.柜臺（0TC）交易

C.公開喊價交易

D.計算機撮合成交

【答案】：D

42、某套利者在黃金期貨市場上以962美元/盎司的價格買入一份11

月份的黃金期貨，同時以951美元/盎司的價格賣出7月份的黃金期貨

合約。持有一段時間之后，該套利者以953美元/盎司的價格將11月

份合約賣出平倉，同時以947美元/盎司的價格將7月份合約買入平倉,

則該套利交易的盈虧結果為（）。

A.9美元/盎司

B.-9美元/盎司

C.5美元/盎司

D.-5美元/盎司

【答案】：D

43、要求將某一指定指令取消的指令稱為（）。

A.限時指令

B.撤單

C.止損指令

D.限價指令

【答案】：B

44、根據《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》的規定,

證券公司開展期貨介紹業務的，其凈資本不低于凈資產的（）。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【答案】：B

45、3月5日，5月和7月優質強筋小麥期貨合約價格分別為2090元

/噸和2190元/噸，交易者預期近期價差將縮小，下列選項中最可能

獲利的是（）。

A.買入5月合約同時賣出7月合約

B.賣出5月合約同時賣出7月合約

C.賣出5月合約同時買人7月合約

D.買入5月合約同時買入7月合約

【答案】：A

46、根據《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》，證券

公司開展中間介紹業務應當提供（）服務。

A.代理客戶進行期貨交易

B.代期貨公司收付期貨保證金

C.協助辦理開戶手續

D.通過證券資金賬戶為客戶存取、劃轉期貨保證金

【答案】：C

47、編造并且傳播影響證券、期貨交易的虛假信息，擾亂證券、期貨

交易市場，造成嚴重后果的，（）。

A.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以

下罰金

B.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以

下罰金

C.處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以

下罰金

D.處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處1萬元以上10萬元以

下周金

【答案】：D

48、期貨公司設立、變更、解散、破產、被撤銷期貨業務許可的，期

貨公司依法應當在（）上公告。

A.中國證監會指定的媒體

B.期貨交易所網站

C.中國期貨業協會網站

D.期貨公司網站

【答案】：A

49、下列市場中，在（）更有可能賺取超額收益。

A.成熟的大盤股市場

B.成熟的債券市場

C.創業板市場

D.投資者眾多的股票市場

【答案】：C

50、某期貨公司擬聘請王某為期貨公司的首席風險官，對王某的提名

和聘任，下列說法中，錯誤的是（）。

A.擬任職的人員應當取得證監會核準的任職資格

B.公司如設有獨立董事，應當經全體獨立董事同意

C.應當根據章程的規定進行提名和聘任

D.應當由股東會作出決議

【答案】：D

51、某交易者預期未來的一段時間內，遠期合約價格波動會大于近期

合約價格波動，那么交易者應該（）。

A.正向套利

B.反向套利

C.牛市套利

D.熊市套利

【答案】：D

52、對投資者進行測試的測試試卷及答案通過（）系統統一下發至

期貨公司會員。

A.期貨公司內部

B.中國金融期貨交易所

C.中國證監會

D.中國期貨業協會

【答案】：B

53、2001年“9*11”恐怖襲擊事件在美國發生，投資者紛紛拋售美元，

購入黃金保值，使得世界黃金期貨價格暴漲。同時，銅、鋁等有色金

屬期貨價格和石油期貨價格也暴漲，而美元則大幅下跌。這屬于（）

對期貨價格的影響。

A.經濟波動周期因素

B.金融貨幣因素

C.經濟因素

D.政治因素

【答案】：D

54、我國期貨合約的開盤價是在交易開始前（）分鐘內經集合競價

產生的成交價格，集合競價未產生成交價格的，以集合競價后第一筆

成交價為開盤價。

A.30

B.10

C.5

D.1

【答案】：C

55、關于B系數，下列說法正確的是（）。

A.某股票的6系數越大,其非系統性風險越大

B.某股票的系數越大,其系統性風險越小

C.某股票的系數越大,其系統性風險越大

D.某股票的6系數越大,其非系統性風險越大

【答案】：C

56、20世紀90年代，國內股票市場剛剛起步不久，電腦匱乏。有的投

資者便以觀察證券營業部門前自行車的多少作為買賣股票進出場的時

點。當營業部門口停放的自行車如山時，便賣出股票，而當營業部門

口自行車非常稀少時便進場買進股票。這實際上是運用了（）。

A.時間法則

B.相反理論

C.道氏理論

D.江恩理論

【答案】：B

57、某投資以200點的價位賣出一份股指看漲期權合約，執行價格為

2000點，合約到期之前該期權合約賣方以180的價格對該期權合約進

行了對沖平倉，則該期權合約賣方的盈虧狀況為（）。

A.-20點

B.20點

C.2000點

D.1800點

【答案】：B

58、期貨公司的風險監管指標標準規定，期貨公司的凈資本與公司的

風險資本準備的比例不得低于（）。

A.40%

B.50%

C.100%

D.150%

【答案】：C

59、特殊單位客戶的實名制要求及核對應當遵循（）的原則，確保

特殊單位客戶、分戶管理資產和期貨結算賬戶對應關系準確。

A.準確重于實效

B.符合實際要求

C.實質重于形式

D.交易便捷可靠

【答案】：C

60、下列各種技術指標中，屬于趨勢型指標的是（）。

A.WMS

B.MACD

C.KDJ

D.RSI

【答案】：B

61、期貨公司管理人員對期貨從業人員發出違法指令的，期貨從業人

員應當（）。

A.抵制并及時向期貨公司高級管理人員或者董事會報告

B.抵制并及時向中國證監會報告

C.先執行再向中國證監會報告

D.先執行再向期貨公司董事會報告

【答案】：A

62、期貨公司被期貨交易所接納為會員、暫停或者終止會員資格的，

應當在收到期貨交易所的通知文件之日（）個工作日內向期貨公司

住所地的中國證券監督管理委員會派出機構報告。

A.1

B.5

C.3

D.2

【答案】：C

63、國務院期貨監督管理機構可以和其他國家或者地區的期貨監督管

理機構建立（）機制，實施跨境監督管理。

A.信息共享

B.協調配合

C.監督管理合作

D.互相溝通

【答案】：C

64、期貨從業人員在執業過程中應當以專業的技能，以小心謹慎、勤

勉盡責和獨立客觀的態度為投資者提供服務，并（）。

A.為投資者創造最大權益

B.保護投資者滿意

C.維護投資者的合法權益

D.最大限度維護投資者利益

【答案】：C

65、會員制期貨交易所理事會會議至少（）召開一次。

A.每三個月

B.每半年

C.每一年

D.每一個月

【答案】：B

66、證券公司申請介紹業務資格，凈資本不低于凈資產的（）。

A.70%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】：A

67、中國的GDP數據由中國國家統計局發布，季度GDP初步核算數據

在季后（）天左右公布。

A.5

B.15

C.20

D.45

【答案】：B

68、公司制期貨交易所董事會秘書的職責不包括（）。

A.股東大會和董事會會議的籌備

B.股東大會和董事會會議文件的保管

C.期貨交易所股東資料的管理

D.董事長因故不在時代其履行職權

【答案】：D

69、在熊市階段，投資者一般傾向于持有（）證券，盡量降低投資

風險。

A.進攻型

B.防守型

C.中立型

D.無風險

【答案】：B

70、特殊單位客戶的實名制要求及核對應當遵循（）重于形式的原

則。

A.內容

B.實質

C.過程

D.結果

【答案】：B

71、“期貨盤面大豆壓榨利潤”是油脂企業參與期貨交易考慮的因素

之一，其計算公式是（）。

A.（豆粕價格+豆油價格）X出油率一大豆價格

B.豆粕價格X出粕率+豆油價格又出油率-大豆價格

C.（豆粕價格+豆油價格）X出粕率一大豆價格

D.豆粕價格X出油率一豆油價格義出油率一大豆價格

【答案】：B

72、期貨公司會員應當根據。統一編制的試卷對投資者進行測試。

A.國家工商總局

B.中國期貨業協會

C.中國證監會

D.中國金融期貨交易所

【答案】：D

73、某投機者預測6月份大豆期貨合約會下跌，于是他以2565元/噸

的價格賣出3手（1手=10噸）大豆6月合約。此后合約價格下跌到

2530元/噸，他又以此價格賣出2手6月大豆合約。之后價格繼續下跌

至2500元/噸，他再以此價格賣出1手6月大豆合約。若后來價格上

漲到了2545元/噸，該投機者將頭寸全部平倉，則該筆投資的盈虧狀

況為（）。

A.虧損150元

B.盈利150元

C.虧損50元

D.盈利50元

【答案】：A

74、下列關于金融期貨投資者義務的說法中，錯誤的是（）。

A.投資者應當如實申報開戶材料，不得采取虛假申報等手段規避投資

者適當性制度要求

B.投資者應當遵守“買賣自負”的原則，承擔金融期貨交易的履約責

任

C.投資者可以以不符合投資者適當性標準為由拒絕承擔金融期貨交易

履約責任

D.投資者應當通過正當途徑維護自身合法權益

【答案】：C

75、不以真實身份從事期貨交易的單位或者個人，交易行為符合期貨

交易所交易規則的，交易結果由（）承擔。

A.期貨公司

B.期貨交易所

C.期貨業協會

D.從事期貨交易的單位或者個人

【答案】：D

76、企業結清現有的互換合約頭寸時，其實際操作和效果有差別的主

要原因是利率互換中（）的存在。

A.信用風險

B.政策風險

C.利率風險

D.技術風險

【答案】：A

77、持有期貨公司5%以上股權的股東、實際控制人或者其他關聯人在

期貨公司從事期貨交易的，期貨公司應當自開戶之日起（）個工作

日內向住所地中國證券監督管理委員會派出機構報告開戶情況，并定

期報告交易情況。

A.3

B.5

C.10

D.15

【答案】：B

78、首席風險官履行職責應當保持充分的（），主動回避與本人有

利害沖突的事項。

A.獨立性

B.自由性

C.公開性

D.協商性

【答案】：A

79、根據《證券期資經營機構私募資產管理業務管理辦法》，出現下

列哪些情形時，資產管理計劃應當終止（）.

A.托營人被依法撤銷基會托管資格或者依法解散、被撒銷，被宣告破

產，且在6個月內沒有新的托管人承接

B.集合資戶管理計劃存續期間，持續3個工作日投資者少于2人

C.證券期貨經營機構被依法撤銷資產管理業務資格或者依法解散、被

撤銷、被宣告破產，且在3個月內沒有新的管理人承接

D.證券期貨經營機構和托管人協商一致決定終止的

【答案】：C

80、2014年6月，經人介紹，甲期貨公司與王某簽訂期貨經紀合同，

經辦人員向王某出示期貨交易風險說明書，但未由其簽字確認。2014

年6月，王某在甲期貨公司從事期貨經紀業務。2014年8月，王某在

期貨交易中虧損20萬元。下列關于期貨交易風險說明書的表述中，正

確的是（）。

A.對期貨公司未按照規定由客戶簽字確認風險說明書的行為，監管機

構可對其處罰

B.王某未簽字確認風險說明書，期貨經紀合同不生效

C.經辦人應當被開除

D.期貨公司向王某出示風險說明書即可，無須王某簽字確認

【答案】：A

81、4月初，黃金現貨價格為300元/克。某礦產企業預計未來3個月

會有一批黃金產出，決定對其進行套期保值。該企業以310元/克的價

格在8月份黃金期貨合約上建倉。7月初，黃金期貨價格跌至295元/

克，現貨價格跌至290元/克。若該礦產企業在目前期貨價位上平倉，

以現貨價格賣出黃金的話，其7月初黃金的實際賣出價相當于（）

元/克。

A.295

B.300

C.305

D.310

【答案】：C

82、會計師事務所、律師事務所、資產評估機構等中介服務機構不按

照規定履行報告義務，提供或者出具的報告、材料、意見不完整，責

令改正，沒收業務收人，單處或者并處3萬元以下罰款。對直接負責

的主管人員和其他責任人員給予警告，并處（）萬元以下崗款。

A.3

B.5

C.10

D.20

【答案】：A

83、回歸系數檢驗指的是（）。

A.F檢驗

B.單位根檢驗

C.t檢驗

D.格蘭杰檢驗

【答案】：C

84、期貨公司獨立董事最多可以在（）家期貨公司兼任獨立董事。

A.5

B.1

C.3

D.2

【答案】：D

85、期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于

（）年。

A.10

B.5

C.15

D.20

【答案】：D

86、中國期貨業協會對從業人員進行調查或者檢查時，被調查人員應

當（）。

A.積極配合

B.對不實舉報不予理睬

C.拒絕接受調查

D.用理由回避調查

【答案】：A

87、下列構成跨市套利的是（）。

A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時賣出A期貨交易所9月

豆油和豆粕期貨合約

B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時賣出B期貨交易所9月

大豆期貨合約

C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時賣出B期貨交易所5月

銅期貨合約

D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時買入B期貨交易所7月鋁

期貨合約

【答案】：B

88、公司制期貨交易所董事長行使的職權不包括0。

A.主持股東大會.董事會會議和董事會正常工作

B.組織協調專門委員會的工作

C.檢查董事會決議的實施情況并向董事會報告

D.組織實施股東大會.董事會通過的制度和決議

【答案】：D

89、下列關于技術分析特點的說法中，錯誤的是（）。

A.量化指標特性

B.趨勢追逐特性

C.直觀現實

D.分析價格變動的中長期趨勢

【答案】：D

90、以下屬于虛值期權的是（）。

A.看漲期權的執行價格低于當時標的物的市場價格

B.看跌期權的執行價格高于當時標的物的市場價格

C.看漲期權的執行價格等于當時標的物的市場價格

D.看跌期權的執行價格低于當時標的物的市場價格

【答案】：D

91、某執行價格為1280美分的大豆期貨看漲期權，當標的大豆期貨合

約市場價格為1300美分時，該期權為（）期權。

A.實值

B.虛值

C.美式

D.歐式

【答案】：A

92、結算擔保金是指由結算會員以期貨交易所規定繳納的，用于應對

結算會員違約風險的共同擔保資金。我國實行會員分級結算制度的期

貨交易所，應當向（）收取結算擔保金。

A.結算非會員

B.結算會員

c.散戶

D.投資者

【答案】：B

93、某日，我國外匯交易中心的外匯牌價為100美元/630.21元人民

幣，這種匯率標價法是（）。

A.直接標價法

B.間接標價法

C.人民幣標價法

D.平均標價法

【答案】：A

94、以標準倉單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標

準倉單對應品種最近交割月份期貨合約的（）為基準計算作價。

A.結算價

B.最高價

C.最低價

D.平均價

【答案】：A

95、關于交叉套期保值，以下說法正確的是（）。

A.交叉套期保值會大幅增加市場波動

B.交叉套期保值一般難以實現完全規避價格風險的目的

C.交叉套期保值將會增加預期投資收益

D.只有股指期貨套期保值存在交叉套期保值

【答案】：B

96、如果企業在套期保值操作中，現貨頭寸已經了結，但仍保留著期

貨頭寸，那么其持有的期貨頭寸就變成了（）頭寸。

A.投機性

B.跨市套利

C.跨期套利

D.現貨

【答案】：A

97、某投資者以4010元/噸的價格買入4手（10噸/手）大豆期貨合

約，再以4030元/噸的價格買入3手該合約；當價格升至4040元/噸

時，又買入2手；當價格升至4050元/噸時，再買入1手。若不計交

易費用，期貨價格高于（）元/噸時，該交易者可以盈利。

A.4010

B.4020

C.4026

D.4025

【答案】：C

98、期貨合約是（）統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地

點交割一定數量的標的物的標準化合約。

A.期貨市場

B.期貨交易所

C.中國期貨業協會

D.中國證券監督管理委員會

【答案】：B

99、下列關于交易單位的說法中，錯誤的是（）。

A.交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的物的

數量

B.對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮

合約標的物的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所的會員結構

和該商品的現貨交易習慣等因素

C.在進行期貨交易時，不僅可以以交易單位（合約價值）的整數倍進

行買賣，還可以按需要零數購買

D.若商品的市場規模較大、交易者的資金規模較大、期貨交易所中愿

意參與該期貨交易的會員單位較多，則該合約的交易單位可設計得大

一些，反之則小一些

【答案】：C

100、期貨交易所可以接受充抵保證金的有價證券是（）o

A.公司債券

B.股票

C.大額可轉讓存單

D.可流通的國債

【答案】：D

101、期貨從業人員違反《期貨從業人員管理辦法》的規定，中國證監

會及其派出機構可以（）。

A.給予其訓誡.公開譴責

B.進行調查.給予紀律懲戒

C.采取責令改正.監管談話等措施

D.進行調查，限制其人身自由

【答案】：C

102、關于合作套期保值下列說法錯誤的是（）。

A.可以劃分為風險外包模式和期現合作模式

B.合作買入套保中，協議價格為當期現貨市場價格上浮一定比例P%

C.合作賣出套保中，協議價格為當期現貨市場價格上浮一定比例P%

D.P%一般在5%T0%之間

【答案】：C

103、（）采用貼現方式發行，到期按照面值進行兌付。

A.短期國債

B.中期國債

C.長期國債

D.無期限國債

【答案】：A

104、某投資者在10月份以80點的權利金（每點10美元）買進一張

12月份到期、執行價格為9500的道?瓊斯指數美式看漲期權，期權標

的物是12月到期的道?瓊斯指數期貨合約。若后來在到期時12月道？

瓊斯指數期貨升至9550點，若該投資者此時決定執行期權，他將虧損

（）美元。（忽略傭金成本）

A.80

B.300

C.500

D.800

【答案】：B

105、6月10日，王某期貨賬戶中持有FU1512空頭合約100手，每手

50噸。合約當日出現跌停單邊市，當日結算價為3100元/噸，王某的

客戶權益為1963000元。王某所在期貨公司的保證金比率為12%。FU

是上海期貨交易所燃油期貨合約的交易代碼，交易單位為50噸/手。

那么王某的持倉風險度為（）。

A.18.95%

B.94.75%

C.105.24%

D.82.05%

【答案】：B

106、2015年，（）正式在上海證券交易所掛牌上市，掀開了中國

衍生品市場產品創新的新的一頁。

A.中證500股指期貨

B.上證50股指期貨

C.十年期國債期貨

D.上證50ETF期權

【答案】：D

107、在險價值風險度量時，資產組合價值變化的概率密度函數曲

線呈（）。

A.螺旋線形

B.鐘形

C.拋物線形

D.不規則形

【答案】：B

108、遠期利率協議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠期利率協議的目

的主要是（）。

A.規避利率上升的風險

B.規避利率下降的風險

C.規避現貨風險

D.規避美元期貨的風險

【答案】：B

109、期貨交易所變更名稱、注冊資本的，應當經（）批準。

A.財政部

B.中國證監會

C.中國期貨業協會

D.國家工商總局

【答案】：B

110、當經濟處于衰退階段，表現最好的資產類是（）。

A.現金

B.債券

C.股票

D.商品

【答案】：B

111、（）負責組織期貨從業人員資格考試。

A.中國期貨業協會

B.中國證券監督管理委員會及其派出機構

C.國家外匯管理局

D.財政部

【答案】：A

112、全球原油貿易均以美元計價，若美元發行量增加，在原油產能達

到全球需求極限的情況下，原油價格和原油期貨價格將（）。

A.下降

B.上漲

C.穩定不變

D.呈反向變動

【答案】：B

113.首席風險官作為期貨公司的高級管理人員，主要負責（）。

A.監督期貨公司其他高級管理人員

B.期貨公司經營管理行為的合法合規性和風險管理狀況的監督檢查

C.審議期貨公司的對外投資計劃

D.期貨公司的日常經營管理

【答案】：B

114、非結算會員的客戶申請或者注銷其交易編碼的，由()按照

期貨交易所的規定辦理。

A.結算會員

B.中國證監會

C.該期貨公司

D.非結算會員

【答案】：D

115、()是負責交易所期貨交易的統一結算、保證金管理和結算

風險控制的機構，履行結算交易盈虧、擔保交易履約、控制市場風險

的職能。

A.期貨公司

B.期貨結算機構

C.期貨中介機構

D.中國期貨保證金監控中心

【答案】：B

116、一位德國投資經理持有一份價值為500萬美元的美國股票的投資

組合。為了對可能的美元貶值進行對沖，該投資經理打算做空美元期

貨合約進行保值，賣出的期貨匯率價格為1.02歐元/美元。兩個月內

到期。當前的即期匯率為0.974歐元/美元。一個月后，該投資者的價

值變為515萬美元，同時即期匯率變為1.1歐元/美元，期貨匯率價格

變為1.15歐元/美元。

A.13.3%

B.14.3%

C.15.3%

D.16.3%

【答案】：D

117、期貨公司變更注冊資本且調整股權結構，國務院期貨監督管理機

構應當自受理申請之日起（）日內作出批準或者不批準的決定。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C

118、期貨交易所因合并、分立或者解散而終止的，由（）予以公

告

A.人民法院

B.期貨業協會

C.中國證監會

D.清算組

【答案】：C

119、下列關于期貨公司提供交易咨詢服務的表述，錯誤的是（）。

A.期貨公司提供的投資方案或者期貨交易策略應當以本公司的研究報

告、合法取得的研究報告、相關行業信息資料以及公開發布的相關信

息等為主要依據

B.期貨公司應當告知客戶自主做出期貨交易決策，獨立承擔期貨交易

后果，并不得泄露客戶的投資決策計劃信息

C.期貨公司應當就市場行情做出確定性判斷，以利于客戶做出投資決

策

D.期貨公司應當向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場變化和投

資風險

【答案】：C

120、證券公司申請介紹業務資格，對外擔保及其他形式的或有負債之

和不高于凈資產的（），但因證券公司發債提供的反擔保除外。

A.10%

B.20%

C.30%

D.70%

【答案】：A

121、執行價格為450美分/蒲式耳的玉米看漲和看跌期權，當標的玉

米期貨價格為400美分/蒲式耳時，看漲期權和看跌期權的內涵價值

分別為（）美分/蒲式耳。

A.50；-50

B.-50；50

C.0；50

D.0；0

【答案】：C

122、根據《期貨公司風險監管指標管理辦法》，期貨公司保存風險監

管報表的期限應當（）。

A.不少于20年

B.不少于15年

C.不少于10年

D.不少于5年

【答案】：D

123、國債期貨最后交易日進入交割的，待交割國債的應計利息計算截

止日為（）。

A.最后交易日

B.意向申報日

C.交券日

D.配對繳款日

【答案】：D

124、我國目前官方正式對外公布和使用的失業率指標是（）。

A.農村人口就業率

B.非農失業率

C.城鎮登記失業率

D.城鄉登記失業率

【答案】：C

125、《證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法》中的風險控

制指標標準不包括（）0

A.凈資本不低于10億元

B.流動資產余額不低于流動負債余額（不包括客戶交易結算資金和客戶

委托管理資金）的150%

C.對外擔保及其他形式的或有負債之和不高于凈資產的10%,但因證

券公司發債提供的反擔保除外

D.凈資本不低于凈資產的70%

【答案】：A

126、期貨交易中，大多數都是通過（）的方式了結履約責任的。

A.對沖平倉

B.實物交割

C.繳納保證金

D.每日無負債結算

【答案】：A

127、就國內持倉分析來說，按照規定，國內期貨交易所的任何合約的

持倉數量達到一定數量時，交易所必須在每日收盤后將當日交易量和

多空持倉量排名最前面的（）名會員額度名單及數量予以公布。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】：C

128、加工商和農場主通常所采用的套期保值方式分別是（）。

A.賣出套期保值；買入套期保值

B.買入套期保值；賣出套期保值

C.空頭套期保值；多頭套期保值

D.多頭套期保值；多頭套期保值

【答案】：B

129、（）主要強調使用低延遲技術和高頻度信息數據。

A.高頻交易

B.自動化交易

C.算法交易

D.程序化交易

【答案】：A

130、在進行賣出套期保值時，使期貨和現貨兩個市場出現盈虧相抵后

存在凈盈利的情況是（）。（不計手續費等費用）

A.基差不變

B.基差走弱

C.基差為零

D.基差走強

【答案】：D

131、20世紀70年代初，（）的解體使得外匯風險增加。

A.布雷頓森林體系

B.牙買加體系

C.葡萄牙體系

D.以上都不對

【答案】：A

132、甲公司走私汽車獲利人民幣4000萬元后，欲通過乙期貨交易所

的賬戶將該筆資金換成外匯轉移至香港，并說明可按資金數額的10%支

付“手續費”。乙期貨交易所在得知該筆資金為甲公司走私犯罪所得

后，仍同意為該資金轉賬提供賬戶，并在收取“手續費”400萬元后，

將該資金折換成438萬美元，以預付貨款為名匯往甲公司在香港的賬

戶。乙期貨交

A.走私罪（共犯）

B.洗錢罪

C.逃匯罪

D.單位受賄罪

【答案】：B

133、下列關于匯率政策的說法中錯誤的是（）

A.通過本幣匯率的升降來控制進出口及資本流動以達到國際收支平衡

目的

B.當本幣匯率下降時，有利于促進出口

C.一國貨幣貶值，受心理因素的影響，往往使人們產生該國貨幣匯率

上升的預期

D.匯率將通過影響國內物價水平、短期資本流動而間接地對利率產生

影響

【答案】：C

134、在完全競爭市場上，企業擴大產量可以增加利潤的條件是

()O

A.邊際成本小于邊際收益

B.邊際成本等于邊際收益

C.邊際成本大干平均成本

D.邊際成本大干邊際收益

【答案】：A

135、()依法對期貨公司及其分支機構實行監督管理。

A.期貨交易所

B.中國證券監督管理委員會及其派出機構

C.中國期貨業協會

D.財政部

【答案】：B

136、9月1日，滬深300指數為2970點，12月到期的滬深300期貨

價格為3000點。某證券投資基金持有的股票組合現值為1.8億元，

與滬深300指數的(3數為0.9。該基金持有者擔心股票市場下跌，應

該賣出()手12月到期的滬深300期貨合約進行保值。

A.202

B.222

C.180

D.200

【答案】：C

137、證券期貨經營機構應當加強資產管理計劃的久期管理，不得設立

不設存續期限的資產管理計劃。封閉式資產管理計劃的期限不得低于

）天。

A.70

B.80

C.85

D.90

【答案】：D

138、期貨市場可對沖現貨市場風險的原理是（）。

A.期貨與現貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割目，價格波動幅度擴

大

B.期貨與現貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割日，價格波動幅度縮

小

C.期貨與現貨的價格變動趨勢相反,且臨近交割日，價差擴大

D.期貨與現貨的價格變動趨勢相同,且臨近交割日，價差縮小

【答案】：D

139、外匯掉期交易的種類不包括（）。

A.隔日掉期

B.即期對遠期掉期

C.即期對即期掉期

D.遠期對即期掉期

【答案】：C

140、某投機者買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為

12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，半個月后，該投機者

將兩張合約賣出對沖平倉，成交價為0.007030美元/日元。該筆投機

的結果是（）。

A.虧損4875美元

B.盈利4875美元

C.盈利1560美元

D.虧損1560美元

【答案】：B

141、某交易者賣出1張歐元期貨合約，歐元兌美元的價格為1.3210,

隨后以歐元兌美元為1.3250的價格全部平倉（每張合約的金額為12.5

萬歐元），在不考慮手續費的情況下，這筆交易（）

A.盈利500歐元

B.虧損500美元

C.虧損500歐元

D.盈利500美元

【答案】：B

142、會員制期貨交易所會員理事不足期貨交易所章程規定人數的

（）,應當召開臨時會員大會。

A.2/3

B.3/4

C.4/5

D.5/6

【答案】：A

143、我國期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（）為

依據。

A.開盤價

B.收盤價

C.結算價

D,成交價

【答案】：C

144、道瓊斯歐洲ST0XX50指數采用的編制方法是（）。

A.算術平均法

B.加權平均法

C.幾何平均法

D.累乘法

【答案】：B

145、（）可以根據不同期貨品種及合約的具體情況和市場風險狀

況制定和調整持倉限額和持倉報告標準。

A.期貨交易所

B.會員

C.期貨公司

D.中國證監會

【答案】：A

146、在證券或期貨交易所場外交易的期權屬于（）。

A.場內期權

B.場外期權

C.場外互換

D.貨幣互換

【答案】：B

147、商品價格的波動總是伴隨著（）的波動而發生。

A.經濟周期

B.商品成本

C.商品需求

D.期貨價格

【答案】：A

148、期貨公司應當在凈資產計算表的附注中，充分披露（）的性

質、涉及金額、形成原因、可能發生的損失等情況，并在計算凈資本

時按照一定比例扣減。

A.預計負債

B.或有負債

C.或有資產

D.負債

【答案】：B

149、期貨交易所保證金管理制度的內容中不包括（）。

A.當會員結算準備金余額低于交易所規定最低余額時的處置方法

B.向會員收取保證金的標準和形式

C.專用結算賬戶中會員結算準備金最低余額

D.期貨合約的結算方法

【答案】：D

150、證券公司對客戶未充分揭示期貨交易風險，進行虛假宣傳，誤導

客戶，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上

（）倍以下的罰款。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】：C

151、上海證券交易所個股期權合約的行權方式是（）。

A.歐式

B.美式

C.日式

D.中式

【答案】：A

152、ISM采購經理人指數是在每月第（）個工作日定期發布的一項

經濟指標。

A.1

B.2

C.8

D.15

【答案】：A

153、期貨公司的從業人員在本公司經營范圍內從事期貨業業務行為產

生的民事責任，由（）承擔。

A.從業人員本人

B.直接負責的主管人員

C.期貨公司負責人

D.期貨公司

【答案】：D

154、期貨公司股東、董事不得越過（）直接向首席風險官下達指

令或者干涉首席風險官的工作。

A.董事長

B.董事會

C.總經理

D.董事會常設的風險管理委員會

【答案】：B

155、首席風險官應及時將對期貨公司的相關風險核查結果報告給

（）O

A.中國證監會

B.中國證監會派出機構

C.期貨交易所

D.期貨自律組織

【答案】：B

156、當出現股指期貨價高估時，利用股指期貨進行期現套利的投資者

適宜進行（）。

A.水平套利

B.垂直套利

C.反向套利

D.正向套利

【答案】：D

157、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，

當天平倉5手合約，成交價格為2030元，當日結算價格為2040元/

噸，則其當日平倉盈虧為（）元，持倉盈虧為（）元。

A.-500；-3000

B.500；3000

C.-3000；-50

D.3000；500

【答案】：A

158、基差為正且數值增大，屬于（）。

A.反向市場基差走弱

B.正向市場基差走弱

C.正向市場基差走強

D.反向市場基差走強

【答案】：D

159、量化模型的測試系統不應該包含的因素是（）。

A.期貨品種

B.保證金比例

C.交易手數

D.價格趨勢

【答案】：D

160、某進口商5月以108000元/噸的價格進口銀，同時賣出7月銀期

貨保值，成交價為108500元/噸。該進口商尋求基差交易，即以7月

鍥期貨合約價格為基準，加一定的升貼水。不久，該進口商找到了一

家不銹鋼生產企業。兩家企業協商的鎮銷售價格應比7月期貨價（）

元/噸可保證進口商至少300元/噸的盈利（忽略交易成本）。

A.最多低200

B.最少低200

C最多低300

D.最少低300

【答案】：A

161、趨勢線可以衡量價格的（）。

A.持續震蕩區

B.反轉突破點

C.波動方向

D.調整方向

【答案】：B

162、根據指數化投資策略原理，建立合成指數基金的方法有（）。

A.國債期貨合約+股票組合+股指期貨合約

B.國債期貨合約+股指期貨合約

C.現金儲備+股指期貨合約

D.現金儲備+股票組合+股指期貨合約

【答案】：C

163、流通中的現金和各單位在銀行的活期存款之和被稱作（）。

A.狹義貨幣供應量Ml

B.廣義貨幣供應量Ml

C.狹義貨幣供應量Mo

D.廣義貨幣供應量M2

【答案】：A

164、下列關于期貨市場規避風險功能的描述中，正確的是（）。

A.期貨交易無價格風險

B.期貨價格上漲則贏利，下跌則虧損

C.能夠消滅期貨市場的風險

D.用一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損

【答案】：D

165、期貨公司申請金融期貨交易結算業務資格，控股股東不適用凈資

本或者類似指標的，凈資產應當不低于人民幣（）億元。

A.1

B.5

C.3

D.8

【答案】：D

166、當期權處于深度實值或深度虛值狀態時，其時間價值將趨于

（）O

A.0

B.1

C.2

D.3

【答案】：A

167、參加期貨從業人員資格考試的人員，應當符合的條件是（）。

A.具有完全民事行為能力

B.年滿20周歲

C.具有大專以上文化程度

D.從事金融業務工作1年以上

【答案】：A

168、如果將最小贖回價值規定為80元，市場利率不變，則產品的息

票率應為（）。

A.0.85%

B.12.5%

C.12.38%

D.13.5%

【答案】：B

169、期權定價模型中，既能對歐式期權進行定價，也能對美式期權、

奇異期權以及結構化金融產品進行定價的是（）。

A.B-S-M模型

B.幾何布朗運動

C.持有成本理論

D.二叉樹模型

【答案】：D

170、下列關于外匯期貨的蝶式套利的定義中，正確的是（）。

A.由二個共享居中交割月份的一個牛市套利和一個熊市套利的跨期套

利組合

B.由一個共享居中交割月份的一個牛市套利和另一個牛市套利的跨期

套利組合

C.由一個共享居中交割月份的一個牛市套利和一個熊市套利的跨期套

利組合

D.由一個共享居中交割月份的一個熊市套利和另一個熊市套利的跨期

套利組合

【答案】：C

171、汽車與汽油為互補品，成品油價格的多次上調對汽車消費產生的

影響是（）

A.汽車的供給量減少

B.汽車的需求量減少

C.短期影響更為明顯

D.長期影響更為明顯

【答案】：C

172、客戶保證金未足額追加的，期貨公司在計算符合規定的最低限額

的（）時，應當相應扣除。

A.期貨公司保證金

B.風險準備金

C.結算準備金

D.凈資本

【答案】：C

173、某交易者7月30日買入1手11月份小麥合約，價格為7.6美元

/蒲式耳，同時賣出1手11月份玉米合約，價格為2.45美元/蒲式耳,

9月30日，該交易者賣出1手11月份小麥合約，價格為7.45美元/蒲

式耳，同時買人1手11月份玉米合約，價格為2.20美元/蒲式耳，交

易所規定1手=5000蒲式耳，則該交易者的盈虧狀況為（）美元。

A.盈利700

B.虧損700

C.盈利500

D.虧損500

【答案】：C

174、發生以下情形的，期貨交易所應當解散（）。

A.會員大會或者股東大會決定解散

B.會員數量少于規定的最低數量

C.總經理決定解散

D.中國期貨業協會請求解散

【答案】：A

175、下列機構中有權指定交割倉庫的是（）。

A.期貨交易所

B.中國期貨業協會

C.國務院期貨監督管理機構派出機構

D.國務院期貨監督管理機構

【答案】：A

176、以下交易中屬于股指期貨跨期套利交易的是（）。

A.買入滬深300ETF,同時賣出相近規模的IF1809

B.買入IF1809,同時賣出相近規模的IC1812

C.買入IF1809,同時賣出相近規模的IH1812

D.買入IF1809,同時賣出相近規模的IF1812

【答案】：D

177、存款準備金是金融機構為保證客戶提取存款和資金清算需要而準

備的在（）的存款。

A.中國銀行

B.中央銀行

C.同業拆借銀行

D.美聯儲

【答案】：B

178、具有從事期貨業務（）年以上經驗或者曾擔任金融機構部門

負責人以上職務（）年以上的人員，申請期貨公司董事長、監事會

主席、高級管理人員任職資格的，學歷可以放寬至大學專科。

A.10,8

B.8,10

C.8,8

D.10,10

【答案】：A

179、某期貨公司擬從事金融期貨經紀業務，在申請業務資格前兩個月，

公司應當著重考慮的實質性因素是（）。

A.公司的風險監管指標是否持續符合規定標準

B.公司的交易規模

C.公司的客戶數量

D.公司的發展規劃

【答案】：A

180、首席風險官應當在每季度結束之日起'（）工作日內向公可

住所地中國證監會派出機構提交季度工作報告；每年（）前向公司

住所地中國證監會派出機構提交上一年度全面工作報告。

A.10個；1月31日

B.20個；1月20日

C.10個；1月20日

D.20個；1月31日

【答案】：C

181、期貨公司計算凈資本時，應當按照企業會計準則的規定對相關項

目充分計提（）。

A.資產減值準備

B.風險準備金

C.凈資產減值損失

D.資產折舊

【答案】：A

182、某交易者在3月1日對某品種5月份.7月份期貨合約進行熊市套

利，其成交價格分別為6270元/噸.6200元/噸。3月10日，該交易

者將5月份.7月份合約全部對沖平倉，其成交價分別為6190元/噸和

6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。

A.盈利60

B.盈利30

C.虧損60

D.虧損30

【答案】：B

183、期貨業協會的性質是（）。

A.企業法人

B.事業單位

C.國家機關

D.社會團體法人

【答案】：D

184、期貨市場通過（）實現規避風險的功能。

A.投機交易

B,跨期套利

C.套期保值

D.跨市套利

【答案】：C

185、關于玉米的期貨與現貨價格，如果基差從-200元/噸變為-340

元/噸，則該情形屬于（）。

A.基差為零

B.基差不變

C.基差走弱

D.基差走強

【答案】：C

186、在我國，個人投資者從事期貨交易必須在（）辦理開戶手續。

A.中國證監會

B.中國證監會派出機構

C.期貨公司

D.期貨交易所

【答案】：C

187、4月2日，某外匯交易商預測瑞士法郎將進入牛市，于是在1瑞

士法郎=1.0118美元的價位買入4手4月期瑞士法郎期貨合約。4月10

日，該投機者在1瑞士法郎=1.0223美元的價位賣出4手4月期瑞士法

郎期貨合約平倉，則該投資