本文格式為Word版，下載可任意編輯——計量經(jīng)濟學(xué)試卷07上海金融學(xué)院

《_計量經(jīng)濟學(xué)__》課程代碼：_33330155__

非集中考試考試形式：閉卷考試用時:_100分鐘考試時只能使用簡單計算器(無存儲功能)。

試題紙一、單項選擇題（每題2分，共16分）

1?已知4元線性回歸模型估計的殘差平方和為?ei2=800，樣本容量為n=15，則誤差項方差的無偏估計量S2為（C）800/15-4-1A、72.7B、40C、80D、36.36

?i=a+bXi，以下說法不正確的是（A）2、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為yA．?ei2=0B．C．a(chǎn)=y-bX在回歸直線上

?i=yi-eiD．y3、若線性回歸模型中的隨機誤差項存在自相關(guān)性，那么普通最小二乘法估計得到的參數(shù)(C)。

A.無偏且有效B.有偏且有效C.無偏但無效D.有偏且無效

4、在利用月度數(shù)據(jù)構(gòu)建計量經(jīng)濟模型時（含截距項），假使一年里的每個季節(jié)表現(xiàn)出特別的規(guī)律，則應(yīng)當(dāng)引入虛擬變量個數(shù)為（B）4個季節(jié)A.4B.3C.11D.6

5?以下性質(zhì)中并不是BLUE估計的特征的是（）C

A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性

6、對模型Yi=β0+β1X1i+β2X2i+μi進(jìn)行總體顯著性檢驗，假使檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則不可能(A)

A.β1=β2=0B.β1≠0,β2=0C.β1=0,β2≠0D.β1≠0,β2≠07?在模型y?=3000+1.5IT+0.8IT-1+0.5IT-2+1.3IT-3中,Y的長期乘數(shù)是(C)

T1.5+0.8+0.5+1.3=4.1

A．1.5B．0.8C．4.1D．1.3

8?某一時間序列經(jīng)三次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列為（B）。

A．1階單整B．3階單整C．2階單整D．以上答案均不正確二、多項選擇題（每題3分，共15分）

1、以下模型的表達(dá)形式正確的有（BC）

???A．yi?a?bxiB．yi?a?bxi??iCyi?a?bxi

????x??bD．yi?a?bxi??iE．yi?ai2．兩變量線性回歸中對隨機誤差項的假設(shè)有（ABCD）A．均值為零

B．有一致的方差C．隨機誤差項互不相關(guān)

D．誤差項聽從正態(tài)分布E．方差為零（方差為常數(shù)）3?多元線性回歸中對解釋變量的假設(shè)有（AE）A是確定性變量B．是隨機變量C．均值為零D．線性相關(guān)E．相互之間不存在線性關(guān)系

4?以下檢驗中用來檢驗異方差的是（ABC）+帕克檢驗A．懷特檢驗B．戈德-匡特檢驗C．格里瑟檢驗D．格蘭杰檢驗E．F檢驗

5、消除誤差序列相關(guān)的方法有（ABCD）A．一階差分法B．廣義差分法C．柯奧迭代法D．杜賓兩步法E．加權(quán)最小二乘法三、計算和分析題（7分+7分+7分+8分）：

t0.05(28)=1.701,t0.05(29)=1.699,t0.05(30)=1.697,

d0.05(1.20)?L=1.28,d0.05(1.20)?U=1.57

t0.025(28)=2.048,t0.025(29)=2.045,t0.025(30)=2.042

F0.05（15，15）=3.52，F(xiàn)0.05（5，12）=3.11，F(xiàn)0.05（5，13）=3.03，1、某線性回歸的輸出結(jié)果如下：(1)求修正后的決定系數(shù)R2(2)求總體顯著性檢驗統(tǒng)計量F值

(3）在95%的置信水平下判斷模型總體顯著性程度

DependentVariable:YIncludedobservations:18

Variable

CX1X2X3X4X5

R-squared

SumsquaredresidDurbin-Watsonstat

CoefficientStd.Errort-StatisticProb.

-12815.7514078.90-0.9102800.38066.2125620.7408818.3853730.00000.4213800.1269253.3199190.0061-0.1662600.059229-2.8070650.0158-0.0977700.067647-1.4452990.1740-0.0284250.202357-0.1404710.89060.982798Meandependentvar44127.115685056.Schwarzcriterion16.464311.810512Prob(F-statistic)0.000000

2、用季度數(shù)據(jù)估計某地區(qū)市場的汽油銷售量，結(jié)果如下：

?Q?70?0.01P?0.2Y?1.5S1?3.6S2?4.7S3

其中Q為銷售量，P為價格，Y為可支配收入，Si為第i季度虛擬變量。P和Y的下一年度的預(yù)期值如下表:季度PY

3、在進(jìn)行計量回歸時得到以下結(jié)果：

DependentVariable:CC

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C201.105514.8860613.509650.0000Y0.3861850.007223()0.0000

R-squared0.992708Meandependentvar905.3261AdjustedR-squared0.992361S.D.dependentvar380.6387Sumsquaredresid23243.46Schwarzcriterion10.02881

1110100211610231221044114103計算下一年度各季汽油銷售的預(yù)期值。（1）寫出回歸模型（2）計算括號內(nèi)的值

(3）預(yù)計當(dāng)Y=2000時CC的值。你能確定當(dāng)Y=2000時CC的值就是你估計的嗎？為什么？

4、某線性回歸的結(jié)果如下：

DependentVariable:CCIncludedobservations:20

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticC201.105514.8860613.50965GDP0.3861850.00722353.46804

R-squared0.992708MeandependentvarSumsquaredresid23243.46SchwarzcriterionLoglikelihood-112.1959F-statisticDurbin-Watsonstat0.550632Prob(F-statistic)

Prob.0.00000.0000905.326110.028812858.8310.000000

判斷模型中隨機誤差項是否存在自相關(guān)性。假使存在，寫出一種消除自相關(guān)的方法并寫出具體步驟。

四、問答題（每題10分，共40分）1、簡要表達(dá)如何對計量模型進(jìn)行檢驗。

經(jīng)濟意義檢驗，統(tǒng)計學(xué)檢驗（擬合度檢驗，顯著性檢驗）計量經(jīng)濟檢驗，預(yù)計檢驗（穩(wěn)定性）

2、設(shè)根據(jù)某年全國各地區(qū)的統(tǒng)計資料建立城鄉(xiāng)居民儲蓄函數(shù)si?a?bxi??i時(其中S為城鄉(xiāng)居民儲蓄余額，X為人均收入)，假使經(jīng)檢驗得知:ei2?4xi2?2:(1)試說明該檢驗結(jié)果的經(jīng)濟含義；

(2)寫出訪用加權(quán)最小二乘法估計儲蓄函數(shù)的具體步驟；(3)寫出訪用EV軟件估計模型時的有關(guān)命令.

3、試述產(chǎn)生多重共線性的原因、影響和解決多重共線性的基本思想.

上海金融學(xué)院

《__計量經(jīng)濟學(xué)___》課程代碼：_33330155____

集中考試非集中考試考試形式：閉卷考試用時:__100_分鐘注：本課程所用教材，教材名：___《計量經(jīng)濟學(xué)》__主編：_謝識予_出版社：__高等教育出版社_版次：__其次版____答案及評分標(biāo)準(zhǔn)一、名詞解釋（每題3分，共15分）

時間序列數(shù)據(jù)：同一觀測單位，在不同時點的觀測值序列

球形擾動：滿足均值為零、方差為常數(shù)且相互不相關(guān)的隨機誤差項

方差擴大因子：某個解釋變量與其它解釋變量之間的相關(guān)性導(dǎo)致其參數(shù)方差擴大的倍數(shù)。

工具變量：與某解釋變量相關(guān)性較強而與隨機誤差項不相關(guān)的變量。前定變量：外生變量和滯后內(nèi)生變量這種在當(dāng)期給點的變量。二、選擇題（每題2分，共16分）CACBCACB

三、多項選擇題（每題3分，共15分）1/BC2/ABCD3/AE4/ABC5/ABCD四、計算和分析題（8分+8分+8分+10分=34分）

1、（1）R2=1-（1-R2）(N-1)/(N-K-1)=0.976(3分)

（2）F=R

2

(N-K-1)/K（1-R2）=137.12（3分）

(3)F=137.12＞F0.05（5，12）=3.11，總體顯著（2分）

2、每個2分

Qi?70?0.01?110?0.2?100－1.5＝87.4

Q2?70?0.01?116?0.2?102?3.6?92.84

**Q3?70?0.01?122?0.2?104?4.7?94.28

Q4?70?0.01?114?0.2?103?89.46

?C=201.1055+0.386185Y（2分）3、（1）C**（2）53.47（3分）

?C=973，這只是估計值，受隨機誤差和模型回歸誤（3）將Y=2000代入（1）得C差的影響，實際發(fā)生的消費指出可能不是973（3分）

4、DW值＜d0.05(1.20)?L=1.28,所以存在正自相關(guān)（2分）

?=1-DW/2=0.725